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| 融通深证100指数A/B(161604) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 340332 | ||||||||
| 基金代码 | 161604 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-03-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通通利系列证券投资基金之融通深证100指数证券投资基金2014年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：融通基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2015年3月26日 §1 重要提示及目录 1.1重要提示融通通利系列证券投资基金由融通债券投资基金、融通深证100 指数证券投资基金和融通蓝筹成长证券投资基金共同构成。本年度报告为融通通利系列证券投资基金之子基金融通深证100 指数证券投资基金（以下简称“本基金”）2014 年年度报告。基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据《融通通利系列证券投资基金基金合同》的规定，于2015年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中的财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具 了标准无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2014年1月1日起至12月31日止。1.2目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................. 2 1.1 重要提示 ..................................................................................................................................... 2 1.2 目录 ............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................. 5 2.1 基金基本情况 ............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 ............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 ......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 ............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 ............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................. 6 3.1 主要会计数据和财务指标 ......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 ............................................................................................................................. 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 ................................................................................................. 8 §4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 8 4.1 基金管理人及基金经理情况 ..................................................................................................... 8 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................. 9 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ....................................................................... 10 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ....................................................... 10 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ....................................................... 10 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ....................................................................... 11 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 ................................................................... 11 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ....................................................................... 12 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ............................... 12 §5 托管人报告 ....................................................................................................................................... 12 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ........................................................................... 12 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ....... 12 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ........................... 12 §6 审计报告 ........................................................................................................................................... 12 §7 年度财务报表 ................................................................................................................................... 13 7.1 资产负债表 ............................................................................................................................... 13 7.2 利润表 ....................................................................................................................................... 15 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ........................................................................................... 15 7.4 报表附注 ................................................................................................................................... 17 §8 投资组合报告 ................................................................................................................................... 36 8.1 期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 36 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 36 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ............................... 37 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ....................................................................................... 40 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 41 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ........................... 42 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ............... 42 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ............... 42 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ........................... 42 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................. 42 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................. 42 8.12 投资组合报告附注 ................................................................................................................. 43 §9 基金份额持有人信息 ....................................................................................................................... 43 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ............................................................................... 43 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 ................................................................... 43 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ............................... 44 §10 开放式基金份额变动 ..................................................................................................................... 44 §11 重大事件揭示 ................................................................................................................................. 44 11.1 基金份额持有人大会决议 ..................................................................................................... 44 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ..................................... 44 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 ......................................................... 44 11.4 基金投资策略的改变 ............................................................................................................. 45 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 ................................................................................. 45 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 ................................................. 45 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况基金租用证券公司交易单元的有关情况 ......... 45 11.8 其他重大事件 ......................................................................................................................... 46 §12 备查文件目录 ................................................................................................................................. 47 §2 基金简介 1基金基本情况 2基金产品说明 2.3基金管理人和基金托管人 2.4信息披露方式 5其他相关资料 基金名称 融通深证100 指数证券投资基金 基金简称 融通深证100 指数 基金主代码 161604 前端交易代码 161604 后端交易代码 161654 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003 年9 月30 日 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 10,295,056,352.40 份 基金合同存续期 不定期 投资目标 运用指数化投资方式，通过控制股票投资组合与深证100 指数的跟踪误差，力求实现对深证100 指数的有效跟踪，谋求分享中国经济的持续、稳定增长和中国证券市场的发展，实现基金资产的长期增长，为投资者带来稳定回报。 投资策略 以非债券资产90%以上的资金对深证100 指数的成份股进行股票指数化投资。股票指数化投资部分不得低于基金资产的50%，采用复制法跟踪深证100 指数，对于因流动性等原因导致无法完全复制深证100 指数的情况，将采用剩余组合替换等方法避免跟踪误差扩大。 业绩比较基准 深证100 指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5% 风险收益特征 风险和预期收益率接近市场平均水平 项目 基金管理人 基金托管人 名称 融通基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 涂卫东 蒋松云 联系电话 （0755）26948666 （010）66105799 电子邮箱 service@mail.rtfund.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 4 00-883-8088、（0755） 26948088 95588 传真 （0755）26935005 （010）66105798 注册地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14 层 北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址 深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14 层 北京市西城区复兴门内大街55号 邮政编码 518053 100140 本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报券日报》 》、《证 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.rtfund.com 基金年度报告备置地点 基金管理人处、基金托管人处 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 上海市湖滨路202 号普华永道中心11 楼 注册登记机构 融通基金管理有限公司 深圳市南山区华侨城汉唐大厦13、14 层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2014 年 2013 年 2012 年 本期已实现收益 -341,938,082.75 -894,658,484.64 -1,095,504,729.46 本期利润 3,343,755,370.86 -535,914,168.23 250,690,807.23 加权平均基金份额本期利润 0.2630 -0.0361 0.0170 本期加权平均净值利润率 28.93% -3.80% 1.77% 本期基金份额净值增长率 32.60% -4.19% 2.14% 3.1.2 期末数据和指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末 期末可供分配利润 -1,713,954,271.26 -1,962,013,509.65 -1,226,102,867.73 期末可供分配基金份额利润 -0.1665 -0.1432 -0.0804 期末基金资产净值 12,476,977,601.52 12,528,136,846.02 14,547,973,622.39 期末基金份额净值 1.212 0.914 0.954 3.1.3 累计期末指标 2014 年末 2013 年末 2012 年末 基金份额累计净值增长率 258.06% 170.05% 181.86% 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、期末可供分配基金份额利润=期末可供分配利润÷期末基金份额总额。其中期末可供分配利润：如果期末未分配利润的未实现部分为正数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润的已实现部分,如果期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分扣除未实现部分）。 2基金净值表现 2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 26.51% 1.44% 26.29% 1.41% 0.22% 0.03% 过去六个月 42.09% 1.20% 41.78% 1.18% 0.31% 0.02% 过去一年 32.60% 1.16% 32.84% 1.15% -0.24% 0.01% 过去三年 29.76% 1.30% 32.96% 1.30% -3.20% 0.00% 过去五年 -12.07% 1.38% -8.27% 1.38% -3.80% 0.00% 自基金合同生效起至今 258.06% 1.70% 316.05% 1.69% -57.99% 0.01% 注：本基金业绩比较基准项目分段计算，其中：2005年8月21日之前（含此日）采用“深证100指数×75%＋银行间债券综合指数×25%”，2005年8月22日起使用新基准即“深证100指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5%”。 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.3过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 3.3过去三年基金的利润分配情况 无。 §4 管理人报告 1基金管理人及基金经理情况 1.1基金管理人及其管理基金的经验融通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经中国证监会证监基字[2001]8号文批准，于2001年5月22日成立，公司注册资本12500万元人民币。本公司的股东及其出资比例为：新时代证券有限责任公司60%、日兴资产管理有限公司（Nikko AssetManagement Co., Ltd.）40%。截至2014年12月31日，公司管理的基金共有二十六只：一只封闭式基金，即融通通乾封闭基金；二十五只开放式基金，即融通新蓝筹混合基金、融通债券基金、融通深证100指数基金、融通蓝筹成长混合基金、融通行业景气混合基金、融通巨潮100指数基金（LOF）融通易支付货币 基金、融通动力先锋股票基金、融通领先成长股票基金（LOF）、融通内需驱动股票基金、融通深证成份指数基金、融通四季添利债券基金、融通创业板指数基金、融通医疗保健行业股票基金、融通岁岁添利定期开放债券基金、融通丰利四分法（QDII-FOF）基金、融通七天理财债券基金、融通标普中国可转债指数增强基金、融通通泰保本混合基金、融通通泽混合基金、融通通福分级债券基金、融通通源短融债券基金、融通通瑞债券基金、融通月月添利基金和融通健康产业基金。其中，融通债券基金、融通深证100指数基金和融通蓝筹成长混合基金同属融通通利系列证券投资基金。此外，公司还开展了特定客户资产管理业务。 4.1.2基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王建强 本基金的基金经理、融通巨潮100 指数基金（LOF）基金经理、融通深证成份指数基金基金经理、融通创业板指数基金基金经理 2009 年5 月15 日 - 11 本科学历，具有证券从业资格。2001 年至2004 年就职于上海市万得信息技术股份有限公司；2004年至今就职于融通基金管理有限公司，历任金融工程研究员、基金经理助理职务。 何天翔 本基金的基金经理 2014 年10月25日 - 6 硕士，具有基金从业资格。200 8年7月至2010年3 月在华泰联合证券有限公司工作，任金融工程分析师；2010年3 月加入融通基金管理有限公司，历任金融工程研究员、专户投资投资经理。 注：(1).任职日期指根据基金管理人对外披露的任职日期填写；证券从业年限以从事证券业务相关工作的时间为计算标准。 (2).自2015年1月9日起，王建强先生不再担任本基金的基金经理，由何天翔先生继续担任本基金的基金经理。具体内容请参阅2015年1月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登的相关公告。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通通利系 列证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1公平交易制度和控制方法 为了保证旗下的不同投资组合得到公平对待，本基金管理人制定了《融通基金管理有限公司公平交易制度》，公平交易制度所规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，并涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。 本基金管理人通过建立科学的投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制 度、流程和技术手段来保证公平交易原则的实现。同时，本基金管理人通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。 4.3.2公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则，在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。 本基金管理人对报告期内不同时间窗下（日内、3日内、5日内）公司管理的不同投资组合同 向交易的交易价差进行了分析，各投资组合的同向交易价差均处于合理范围之内。 报告期内，本基金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 3.3异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析在严格遵守基金合同的前提下实现持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并将此原 则贯彻于基金的运作始终。本基金运用指数化投资策略，通过控制股票投资权重与深证100指数成份股自然权重的偏离，有效控制跟踪误差，为投资者提供投资深100指数的一个有效工具。 4.2报告期内基金的业绩表现 报告期内本基金份额净值增长率为32.60%，基金业绩比较基准收益率为32.84%。 5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2015年，在稳增长和继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策等宏观环境下，以及在利率水平下行预期和低通胀预期下，宏观经济将逐渐企稳甚至回升，因此我们对宏观经济持相对乐观态度。对于证券市场同样持相对乐观态度，但需要提防指数波动率的上升。行业走势将继续分化，看好由自上而下的政策和改革驱动，以及由自下而上的业绩驱动的行业和板块。 4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况基金管理人坚持一切从保护基金持有人利益出发，继续致力于内控制度与机制的完善，加强合规控制与风险防范，确保基金运作符合法律法规和基金合同的要求。公司监察稽核部门通过合规审核、实时监控及专项检查等方法，对基金运作和公司管理进行独立的监察稽核，及时发现风险隐患，提出整改建议，并督促跟踪业务部门进行整改。 在专项稽核方面，公司监察稽核部门针对不同业务环节的风险特点，制定年度检查计划，并结合对各风险点风险程度的实时判断和评估，按照不同的检查频率，对投资决策、研究支持、交易执行、基金销售、后台运营、信息披露及员工职业操守管理等方面的重点业务环节进行专项检查，检查有关业务执行的合规性和风险控制措施的有效性，检查项目覆盖了相关业务的主要风险点。本报告期内，特别加大了对投资管理人员管控措施、投资决策流程及决策依据、交易执行及 后台运作风险等敏感、重点项目的关注，确保基金运作的稳健合规。本基金管理人全年未发生合规及风险事故。 7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明报告期内，本基金的估值业务严格按照《融通基金管理有限公司证券投资基金估值业务原则和程序》进行，公司设立由研究部、风险管理部、登记清算部、固定收益部、国际业务部和监察稽核部共同组成的估值委员会，通过参考行业协会估值意见、参考独立第三方机构估值数据等一种或多种方式的有效结合，减少或避免估值偏差的发生。估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历，估值委员会成员不包含基金经理。 估值委员会定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证其持续适用。估值政策和程序的修订须经公司总经理办公会议审批后方可实施。基金在采用新投资策略或投资新品种时，应评价现有估值政策和程序的适用性。其中研究部负责定期对经济环境是否发生重大变化、证券发行机构是否发生影响证券价格的重大事件以及估值政策和程序进行评价，金融工程小组负责估值方法的研究、价格的计算及复核，登记清算部进行具体的估值核算并计算每日基金净值，每日对基金所投资品种的公开信息、基金会计估值 方法的法规等进行搜集并整理汇总，供估值委员会参考，监察稽核部负责基金估值业务的事前、事中及事后的审核工作。基金经理不参与估值决定，参与估值流程各方之间亦不存在任何重大利益冲突，截至报告期末公司未与外部估值定价服务机构签约。 4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 截至2014年12月31日，本基金每基金份额可供分配利润为-0.1665元，依据基金合同的约定，不进行利润分配。 9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5 托管人报告 5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对融通深证100指数证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，融通深证100指数证券投资基金的管理人——融通基金管理有限公司在融通深证100指数证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，融通深证100指数证券投资基金未进行利润分配。 3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对融通基金管理有限公司编制和披露的融通深证100 指数证券投资基金2014年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告普华永道中天审字(2015)第20500号融通通利系列证券投资基金下设的融通深证100指数证券投资基金全体基金份额持有人： 我们审计了后附的融通通利系列证券投资基金下设的融通深证100 指数证券投资基金(以下简称“融通深证100指数基金”)的财务报表，包括2014年12月31日的资产负债表、2014年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是融通深证100指数基金的基金管理人融通基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括： 1.按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映； 2.设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，上述融通深证100指数基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了融通深证100指数基金2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和基金净值变动情况。 普华永道中天注册会计师会计师事务所（特殊普通合伙）汪棣中国 · 上海市注册会计师2015年3月20日王灵 §7 年度财务报表 7.1资产负债表 会计主体：融通深证100指数证券投资基金 报告截止日： 2014年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末2014 年12 月31 日 上年度末2013 年12 月31 日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 122,937,154.95 230,936,436.00 结算备付金 1,743,342.59 1,530,832.85 存出保证金 661,216.83 737,471.32 交易性金融资产 7.4.7.2 12,316,501,479.05 12,357,377,482.34 其中：股票投资 11,815,691,479.05 11,780,611,482.34 基金投资 - - 债券投资 500,810,000.00 576,766,000.00 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - 43,750,221.88 应收证券清算款 128,839,822.00 - 应收利息 7.4.7.5 17,381,835.19 13,861,978.32 应收股利 - - 应收申购款 9,475,529.10 5,497,856.08 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 12,597,540,379.71 12,653,692,278.79 负债和所有者权益 附注号 本期末2014 年12 月31 日 上年度末2013 年12 月31 日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 - 91,103,302.93 应付赎回款 103,042,090.05 15,886,823.09 应付管理人报酬 10,649,833.79 10,914,468.17 应付托管费 2,129,966.78 2,182,893.62 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 3,000,698.97 3,419,933.65 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 1,740,188.60 2,048,011.31 负债合计 120,562,778.19 125,555,432.77 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 10,295,056,352.40 13,700,692,357.66 未分配利润 7.4.7.10 2,181,921,249.12 -1,172,555,511.64 所有者权益合计 12,476,977,601.52 12,528,136,846.02 负债和所有者权益总计 12,597,540,379.71 12,653,692,278.79 注：报告截止日2014年12月31日，基金份额净值1.212元，基金份额总额10,295,056,352.40 份。 7.2利润表会计主体：融通深证100指数证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日单位：人民币元 3所有者权益（基金净值）变动表会计主体：融通深证100指数证券投资基金 项 目 附注号 本期2014 年1 月1 日至2014年12月31 日 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 一、收入 3,499,291,376.27 -347,783,298.11 1.利息收入 22,538,329.96 20,618,747.97 其中：存款利息收入 7.4.7.11 1,026,945.01 1,261,771.26 债券利息收入 21,507,660.28 19,351,743.67 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 3,724.67 5,233.04 其他利息收入 - - 2.投资收益 -209,939,132.51 -728,700,531.53 其中：股票投资收益 7.4.7.12 -388,086,101.75 -917,063,950.31 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 1,610,805.21 131,900.88 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 176,536,164.03 188,231,517.90 3.公允价值变动收益 7.4.7.17 3,685,693,453.61 358,744,316.41 4. 汇兑收益 - - 5.其他收入 7.4.7.18 998,725.21 1,554,169.04 减： 二、费用 155,536,005.41 188,130,870.12 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 115,628,951.38 141,312,129.16 2．托管费 7.4.10.2.2 23,125,790.31 28,262,425.77 3．销售服务费 - - 4．交易费用 7.4.7.19 16,462,140.83 18,230,827.31 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.20 319,122.89 325,487.88 三、利润总额 3,343,755,370.86 -535,914,168.23 减：所得税费用 - 四、净利润 3,343,755,370.86 -535,914,168.23 本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日单位：人民币元 项目 本期2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 13,700,692,357.66 -1,172,555,511.64 12,528,136,846.02 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 3,343,755,370.86 3,343,755,370.86 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -3,405,636,005.26 10,721,389.90 -3,394,914,615.36 其中：1.基金申购款 1,619,100,341.16 -75,218,929.30 1,543,881,411.86 2.基金赎回款 -5,024,736,346.42 85,940,319.20 -4,938,796,027.22 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 10,295,056,352.40 2,181,921,249.12 12,476,977,601.52 项目 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 15,247,940,461.07 -699,966,838.68 14,547,973,622.39 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -535,914,168.23 -535,914,168.23 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 -1,547,248,103.41 63,325,495.27 -1,483,922,608.14 其中：1.基金申购款 2,848,781,636.13 -135,531,676.07 2,713,249,960.06 2.基金赎回款 -4,396,029,739.54 198,857,171.34 -4,197,172,568.20 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 13,700,692,357.66 -1,172,555,511.64 12,528,136,846.02 注：后附7.4 报表附注为本财务报表的组成部分。 本报告7.1 至7.4 财务报表由下列负责人签署： ____ __孟朝霞______ ______ 颜锡廉______ ____ 刘美丽____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 4报表附注 7.4.1基金基本情况本基金是融通通利系列证券投资基金（以下简称“本系列基金”）之子基金，本系列基金经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监基金字[2003]第94号《关于同意融通通利系列证券投资基金设立的批复》核准，由融通基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定（后由《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法规替代）和《融通通利系列证券投资基金基金契约》（后更名为《融通通利系列证券投资基金基金合同》）发起，并于2003年9月30日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，本基金首次设立，包括认购资金利息共募集人民币477,689,377.16元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字（2003）第138号验资报告予以验证，其中认购资金为人民币477,610,977.87元，认购资金产生利息为人民币78,399.29元。本基金的基金管理人为融通基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《融通通利系列证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围主要为深证100 指数成份股和债券，以基金非债券资产90%以上的资金对深证100 指数的成份股进行股票指数化投资，其中股票指数化投资部分不得低于基金资产的50%，相对于深证100指数的日跟踪误差不超过0.5%。本基金标的指数使用费由基金管理人融通基金管理有限公司承担，不计入本基金费用。此外本基金投资于股票、债券的比例不低于本基金 资产总值的80%；并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金业绩比较基准为：深证100指数收益率×95%＋银行同业存款利率×5%。 7.4.2会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的中国证券业协会于2007年 5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《融通通利系列证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2014年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 4.4重要会计政策和会计估计 4.4.1会计年度本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 4.4.2记账本位币本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3金融资产和金融负债的分类 1、金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资和债券投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 2、金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金 融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。 4.4.4金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终 止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风 险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。 终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5金融资产和金融负债的估值原则本基金持有的股票投资、债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值： 1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。 2、存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 3、当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权 定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法1) 具有抵销已 确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7实收基金实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申 购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 4.4.8损益平准金损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金 指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/（累计亏损）。 7.4.4.9收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。 7.4.4.11基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分（包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等）为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分后的余额）。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13其他重要的会计政策和会计估计根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： 1、对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38 号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。 2、 在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允 价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 4.5会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1会计政策变更的说明财政部于2014年颁布《企业会计准则第39号——公允价值计量》《企业会计准则第40号——、合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》以及《企业会计准则第37号——金融工 具列报》，要求除《企业会计准则第37号——金融工具列报》自2014年度财务报表起施行外，其他准则自2014年7月1日起施行。上述准则对本基金本报告期无重大影响。 4.5.2会计估计变更的说明本基金本报告期内无会计估计变更。 4.5.3差错更正的说明 本基金本报告期内无重大会计差错内容和更正金额。 4.6税项根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通 知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： 1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 2、对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 3、对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 4、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 4.7重要财务报表项目的说明 4.7.1银行存款单位：人民币元 4.7.2交易性金融资产 项目 本期末 2014 年12 月31 日 上年度末 2013 年12 月31 日 活期存款 122,937,154.95 230,936,436.00 定期存款 - - 其中：存款期限1-3 个月 - - 其他存款 - - 合计： 122,937,154.95 230,936,436.00 单位：人民币元 项目 本期末 2014 年12 月31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 9,476,934,316.27 11,815,691,479.05 2,338,757,162.78 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 500,067,463.70 500,810,000.00 742,536.30 合计 500,067,463.70 500,810,000.00 742,536.30 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 9,977,001,779.97 12,316,501,479.05 2,339,499,699.08 项目 上年度末 2013 年12 月31 日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 13,125,182,042.08 11,780,611,482.34 -1,344,570,559.74 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 - - - 银行间市场 578,389,194.79 576,766,000.00 -1,623,194.79 合计 578,389,194.79 576,766,000.00 -1,623,194.79 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 13,703,571,236.87 12,357,377,482.34 -1,346,193,754.53 4.7.3衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债。 4.7.4买入返售金融资产 4.7.4.1各项买入返售金融资产期末余额单位：人民币元 4.7.4.2期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末均无买断式逆回购交易中所取得的债券。 4.7.5应收利息 项目 本期末 2014 年12 月31 日 账面余额 其中；买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 - - 合计 - - 项目 上年度末 2013 年12 月31 日 账面余额 其中；买断式逆回购 交易所市场 - - 银行间市场 43,750,221.88 - 合计 43,750,221.88 - 单位：人民币元 应收活期存款利息 25,575.11 31,002.70 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 784.50 688.90 应收债券利息 17,355,178.08 13,826,230.14 应收买入返售证券利息 - 3,724.68 应收申购款利息 - - 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 297.50 331.90 合计 17,381,835.19 13,861,978.32 4.7.6其他资产本基金本报告期末及上年度末均无其他资产。 4.7.7应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2014 年12 月31 日 上年度末 2013 年12 月31 日 交易所市场应付交易费用 3,000,698.97 3,419,711.77 银行间市场应付交易费用 - 221.88 合计 3,000,698.97 3,419,933.65 7.4.7.8其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2014 年12 月31 日 上年度末 2013 年12 月31 日 应付券商交易单元保证金 1,250,000.00 1,750,000.00 应付赎回费 60,301.96 14,244.31 应付其他 26,131.42 26,131.42 预提费用 170,000.00 207,834.00 应付后端申购费 233,755.22 49,801.58 合计 1,740,188.60 2,048,011.31 7.4.7.9实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 13,700,692,357.66 13,700,692,357.66 本期申购 1,619,100,341.16 1,619,100,341.16 本期赎回 -5,024,736,346.42 -5,024,736,346.42 本期末 10,295,056,352.40 10,295,056,352.40 注：本期申购含红利再投资和转换入份额，本期赎回含转换出份额。 7.4.7.10未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 -1,962,013,509.65 789,457,998.01 -1,172,555,511.64 本期利润 -341,938,082.75 3,685,693,453.61 3,343,755,370.86 本期基金份额交易产生的变动数 589,997,321.14 -579,275,931.24 10,721,389.90 其中：基金申购款 -265,962,949.29 190,744,019.99 -75,218,929.30 基金赎回款 855,960,270.43 -770,019,951.23 85,940,319.20 本期已分配利润 - - - 本期末 -1,713,954,271.26 3,895,875,520.38 2,181,921,249.12 7.4.7.11存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12月31日 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31日 活期存款利息收入 893,400.99 1,012,957.56 定期存款利息收入 - - 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 55,155.29 70,516.62 其他 78,388.73 178,297.08 合计 1,026,945.01 1,261,771.26 注：表中“其他”项目为申购款利息收入。 7.4.7.12股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014年12月31 日 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 卖出股票成交总额 6,573,568,607.77 6,883,727,422.94 减：卖出股票成本总额 6,961,654,709.52 7,800,791,373.25 买卖股票差价收入 -388,086,101.75 -917,063,950.31 7.4.7.13债券投资收益 单位：人民币元 减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 578,389,194.79 571,927,592.74 减：应收利息总额 18,710,000.00 16,130,936.35 买卖债券差价收入 1,610,805.21 131,900.88 4.7.14贵金属投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益/损失。 4.7.15衍生工具收益本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益/损失。 4.7.16股利收益单位：人民币元 4.7.17公允价值变动收益 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12月31日 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至2013 年12月31日 股票投资产生的股利收益 176,536,164.03 188,231,517.90 基金投资产生的股利收益 - - 合计 176,536,164.03 188,231,517.90 单位：人民币元 项目名称 本期 2014 年1 月1 日至2014年12月31 日 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 1.交易性金融资产 3,685,693,453.61 358,744,316.41 ——股票投资 3,683,327,722.52 359,979,828.46 ——债券投资 2,365,731.09 -1,235,512.05 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 3,685,693,453.61 358,744,316.41 7.4.7.18其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至2013 年12月31日 基金赎回费收入 942,197.76 1,421,875.04 转换费分成 56,527.45 37,352.59 印花税返还 - - 其他 - 94,941.41 合计 998,725.21 1,554,169.04 注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减，赎回费总额的25%归入基金资产。 2、基金转换收取转换费和补差费，其中转换费的25%归入转出基金的基金资产。 4.7.19交易费用单位：人民币元 4.7.20其他费用 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31日 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 交易所市场交易费用 16,460,640.83 18,228,402.31 银行间市场交易费用 1,500.00 2,425.00 合计 16,462,140.83 18,230,827.31 单位：人民币元 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至2013 年12月31日 审计费用 170,000.00 170,000.00 信息披露费 133,334.00 133,334.00 债券帐户维护费 13,500.00 18,000.00 银行汇划费用 2,288.89 4,153.88 合计 319,122.89 325,487.88 4.8或有事项、资产负债表日后事项的说明 4.8.1或有事项截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。 4.8.2资产负债表日后事项截至本财务报表批准日，本基金无需要作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9关联方关系 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 4.10本报告期及上年度可比期间的关联方交易 4.10.1通过关联方交易单元进行的交易本基金本报告期及上年度可比期间均未租用关联方的交易单元。 4.10.2关联方报酬 4.10.2.1基金管理费单位：人民币元 关联方名称 与本基金的关系 融通基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构 新时代证券有限责任公司 基金管理人股东、基金代销机构 日兴资产管理有限公司 基金管理人股东 深圳市融通资本财富管理有限公司 基金管理人的子公司 融通国际资产管理有限公司 基金管理人的子公司 项目 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 当期发生的基金应支付的管理费 115,628,951.38 141,312,129.16 其中：支付销售机构的客户维护费 14,696,606.34 17,524,705.80 注：1、支付基金管理人融通基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值1.00%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理费＝前一日基金资产净值×1.00%÷当年天数。 2、客户维护费是基金管理人与基金销售机构约定的依据销售机构销售基金的保有量提取一定比例的费用，用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支，不属于从基金资产中列支的费用项目。 7.4.10.2.2基金托管费单位：人民币元 注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20%÷ 当年天数。 4.10.3与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。 4.10.4各关联方投资本基金的情况 4.10.4.1报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本报告期及上年度可比期间本基金管理人均未运用固有资金投资本基金。 4.10.4.2报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末，基金管理人主要股东及其控制的机构均未持有本基金份额。 4.10.5由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日 上年度可比期间 2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国工商银行 122,937,154.95 893,400.99 230,936,436.00 1,012,957.56 注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.6本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注：1、本基金本报告期和上年度可比期间均未买入管理人、托管人的控股股东在承销期内担任副主承销商或分销商所承销的证券。 2、本基金本报告期和上年度可比期间均未买入管理人、托管人的主要股东（非控股）在承销期承销的证券。 4.10.7其他关联交易事项的说明 本基金无其他关联交易事项的说明。 4.11利润分配情况本基金于本报告期内未进行利润分配。 4.12期末（2014年12月31日）本基金持有的流通受限证券 4.12.1因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券本基金本报告期末未持有因认购新发/增发而流通受限证券。 4.12.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票 代码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 备注 000562 宏源证券 2014-12-10 换股 吸收合并 36.38 - - 10,757,411 119,329,531.15 391,354,612.18 - 000009 中国宝安 2014-12-29 重大事项 12.95 2015-01-07 13.88 7,552,441 63,681,796.13 97,804,110.95 - 300315 掌趣科技 2014-07-14 重大事项 19.59 2015-02-16 17.41 3,196,332 56,118,370.74 62,616,143.88 - 注：1.根据宏源证券公告，申银万国将向宏源证券全体股东发行A股股票，以换股比例2.049：1取得宏源证券股东持有的宏源证券全部股票，吸收合并宏源证券，2014年12月9日为宏源证券最后一个交易日，合并后的申万宏源于2015年1月26日复牌。 2.本基金截至2014年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停第 29 页共47 页牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 4.12.3期末债券正回购交易中作为抵押的债券 4.12.3.1银行间市场债券正回购本基金本报告期末无银行间市场债券正回购，因此没有在债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.12.3.2交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购，因此没有在交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 4.13金融工具风险及管理 4.13.1风险管理政策和组织架构 本基金是指数型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。 本基金的基金管理人奉行建设全面风险管理体系、风控优先的政策，在董事会下设立合规与审计委员会，负责检查公司合规运作的状况及合规控制的有效性，并对公司的合规控制提出相关要求；在管理层层面设立风险控制委员会，负责建立健全公司的风险管理制度并组织实施，审定公司的业务风险管理政策，审定公司内控管理组织实施方案，审定公司的业务授权方案，审定基金资产组合的风险状况评价分析报告，审定公司各项风险与内控状况评价报告，审定业务风险损失责任人的责任，审定重大业务可行性风险论证，协调突发性重大风险事件的处理；各业务部门在执行业务事项时需遵守相关法律法规，遵守公司业务管理制度，具有根据业务特点控制业务风险的职责。业务人员是风险控制环节的第一责任人，部门负责人是控制业务风险管理的第一责任人，对部门风险控制措施的实施情况进行管理；风险管理小组由投资经理、金融工程人员和研究员组成，负责制定相关业务风险的识别和度量方法，指导业务部门实施风险的管理和控制，并定期出具投资组合风险报告，进行投资风险分析与绩效评估；督察长和监察稽核部负责监察公司各业务部门在相关法律法规、规章制度和业务流程执行方面的情况，确保既定的风险控制措施得到有效的贯彻执行，发现内控缺失和管理漏洞，提出改进要求和建议，并报告法规和制度的执行情况。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2信用风险信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管行中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发 行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。于2014年12月31日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券(2013年12月31日：同)。 4.13.3流动性风险流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标、组合中变现能力较差的投资品种比例以及流通受限制的投资品种比例等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管 理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2014年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1利率风险利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量 在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。 4.13.4.1.1利率风险敞口单位：人民币元 本期末 2014 年12 月31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 122,937,154.95 - - - 122,937,154.95 结算备付金 1,743,342.59 - - - 1,743,342.59 存出保证金 661,216.83 - - - 661,216.83 交易性金融资产 500,810,000.00 - - 11,815,691,479.05 12,316,501,479.05 衍生金融资产 - - - - - 买入返售金融资产 - - - - - 应收股利 - - - - - 应收证券清算款 - - - 128,839,822.00 128,839,822.00 应收利息 - - - 17,381,835.19 17,381,835.19 应收申购款 4,642,736.56 - - 4,832,792.54 9,475,529.10 资产总计 630,794,450.93 - - 11,966,745,928.78 12,597,540,379.71 负债 卖出回购金融资产 - - - - - 应付证券清算款 - - - - - 应付赎回款 - - - 103,042,090.05 103,042,090.05 应付管理人报酬 - - - 10,649,833.79 10,649,833.79 应付托管费 - - - 2,129,966.78 2,129,966.78 应付交易费用 - - - 3,000,698.97 3,000,698.97 应交税费 - - - - - 其他负债 - - - 1,740,188.60 1,740,188.60 负债总计 0.00 0.00 0.00 120,562,778.19 120,562,778.19 利率敏感性缺口 630,794,450.93 - - 11,846,183,150.59 12,476,977,601.52 上年度末 2013 年12 月31 日 1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计 资产 银行存款 230,936,436.00 - - - 230,936,436.00 结算备付金 1,530,832.85 - - - 1,530,832.85 存出保证金 737,471.32 - - - 737,471.32 交易性金融资产 576,766,000.00 - - 11,780,611,482.34 12,357,377,482.34 买入返售金融资产 43,750,221.88 - - - 43,750,221.88 应收利息 - - - 13,861,978.32 13,861,978.32 应收申购款 1,371,643.27 - - 4,126,212.81 5,497,856.08 其他资产 - - - - - 资产总计 855,092,605.32 - - 11,798,599,673.47 12,653,692,278.79 负债 应付证券清算款 - - - 91,103,302.93 91,103,302.93 应付赎回款 - - - 15,886,823.09 15,886,823.09 应付管理人报酬 - - - 10,914,468.17 10,914,468.17 应付托管费 - - - 2,182,893.62 2,182,893.62 应付交易费用 - - - 3,419,933.65 3,419,933.65 其他负债 - - - 2,048,011.31 2,048,011.31 负债总计 - - - 125,555,432.77 125,555,432.77 利率敏感度缺口 855,092,605.32 - - 11,673,044,240.70 12,528,136,846.02 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2利率风险的敏感性分析 于2014年12月31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为4.01% （2013年12月31日：4.60%），因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响（2013年 12月31日：同）。 7.4.13.4.2外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3其他价格风险其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金运用指数化投资方式，通过控制股票投资组合与深证100指数的跟踪误差，力求实现对深证100指数的有效跟踪。金融工程小组负责对基金组合的跟踪误差和风险进行评估，定期提交组合跟踪误差和风险监控报告。在跟踪误差超过一定范围时，通知基金经理和相关部门，及时进行投资组合的调整。投资决策委员会根据市场变化对投资组合计划提出风险防范措施。监察稽核部对投资的决策和执行过程进行日常监督。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票、债券的比例不低于本基金资产总值的80%；并保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方 法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1其他价格风险敞口金额单位：人民币元 7.4.13.4.3.2其他价格风险的敏感性分析 4.14有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 一、公允价值 1、金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 项目 本期末 2014 年12 月31 日 上年度末 2013 年12 月31 日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 11,815,691,479.05 94.70 11,780,611,482.34 94.03 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 11,815,691,479.05 94.70 11,780,611,482.34 94.03 假设 除深证100 指数以外的其他市场变量保持不变 对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元） 分析 相关风险变量的变动 本期末2014 年12 月31 日 上年度末2013 年12 月31 日 深证100 指数上升5% 630,087,368.88 595,081,370.19 深证100 指数下降5% -630,087,368.88 -595,081,370.19 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 2、持续的以公允价值计量的金融工具 (1)各层次金融工具公允价值 于2014年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为11,263,916,612.04元，属于第二层次的余额为1,052,584,867.01元，无属于第三层次的余额(2013年12月31日：第一层次11,530,479,442.73元，第二层次826,898,039.61元，无第三层次)。 (2)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (3)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 3、非持续的以公允价值计量的金融工具 于2014年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2013年12月31日： 同)。4、不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小 二、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 1期末基金资产组合情况金额单位：人民币元 2期末按行业分类的股票投资组合 2.1期末指数投资按行业分类的股票投资组合金额单位：人民币元 2.2期末积极投资按行业分类的股票投资组合本基金本报告期末无积极投资部分股票。 3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细金额单位：人民币元 3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细本基金本报告期末无积极投资部分股票。 4报告期内股票投资组合的重大变动 4.1累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 11,815,691,479.05 93.79 其中：股票 11,815,691,479.05 93.79 2 固定收益投资 500,810,000.00 3.98 其中：债券 500,810,000.00 3.98 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 124,680,497.54 0.99 7 其他各项资产 156,358,403.12 1.24 8 合计 12,597,540,379.71 100.00 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 195,423,581.24 1.57 C 制造业 6,233,616,572.12 49.96 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 83,778,391.12 0.67 E 建筑业 86,744,868.00 0.70 F 批发和零售业 258,020,560.71 2.07 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 622,933,767.28 4.99 J 金融业 2,286,439,484.74 18.33 K 房地产业 1,205,071,561.64 9.66 L 租赁和商务服务业 184,878,094.65 1.48 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 356,771,558.90 2.86 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 204,208,927.70 1.64 S 综合 97,804,110.95 0.78 合计 11,815,691,479.05 94.70 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 000002 万 科Ａ 53,227,573 739,863,264.70 5.93 2 000651 格力电器 13,585,368 504,288,860.16 4.04 3 000001 平安银行 31,315,894 496,043,760.96 3.98 4 000776 广发证券 18,593,599 482,503,894.05 3.87 5 000562 宏源证券 10,757,411 391,354,612.18 3.14 6 000783 长江证券 21,690,276 364,830,442.32 2.92 7 000333 美的集团 11,151,470 305,996,336.80 2.45 8 000858 五粮液 10,511,380 225,994,670.00 1.81 9 002024 苏宁云商 23,993,027 215,937,243.00 1.73 10 000063 中兴通讯 11,136,223 201,120,187.38 1.61 11 000625 长安汽车 12,120,458 199,139,124.94 1.60 12 000725 京东方Ａ 56,698,833 190,508,078.88 1.53 13 000728 国元证券 5,892,279 183,662,336.43 1.47 14 000024 招商地产 6,798,039 179,400,249.21 1.44 15 000157 中联重科 25,119,826 177,345,971.56 1.42 16 000100 TC L 集团 45,970,629 174,688,390.20 1.40 17 000338 潍柴动力 6,272,340 171,172,158.60 1.37 18 000069 华侨城Ａ 20,225,332 166,858,989.00 1.34 19 000402 金 融 街 13,056,385 160,985,227.05 1.29 20 002415 海康威视 7,191,977 160,884,525.49 1.29 21 000538 云南白药 2,469,343 155,939,010.45 1.25 22 000623 吉林敖东 4,457,546 155,167,176.26 1.24 23 002202 金风科技 9,585,150 135,438,169.50 1.09 24 000768 中航飞机 6,802,410 128,837,645.40 1.03 25 300027 华谊兄弟 4,773,760 125,884,051.20 1.01 26 002304 洋河股份 1,586,295 125,396,619.75 1.01 27 002450 康得新 4,233,789 122,652,867.33 0.98 28 000423 东阿阿胶 3,254,449 121,325,858.72 0.97 29 000686 东北证券 5,935,369 118,588,672.62 0.95 30 000895 双汇发展 3,733,110 117,779,620.50 0.94 31 300024 机器人 2,889,369 113,812,244.91 0.91 32 300070 碧水源 3,251,048 113,136,470.40 0.91 33 000039 中集集团 5,091,879 111,461,231.31 0.89 34 000831 五矿稀土 3,433,063 102,957,559.37 0.83 35 002241 歌尔声学 4,152,164 101,852,582.92 0.82 36 002142 宁波银行 6,439,666 101,295,946.18 0.81 37 000425 徐工机械 6,662,116 99,731,876.52 0.80 38 000009 中国宝安 7,552,441 97,804,110.95 0.78 39 000709 河北钢铁 24,667,978 94,478,355.74 0.76 40 002230 科大讯飞 3,529,782 94,068,690.30 0.75 41 000581 威孚高科 3,358,352 90,104,584.16 0.72 42 002081 金 螳 螂 5,163,385 86,744,868.00 0.70 43 002594 比亚迪 2,262,306 86,306,973.90 0.69 44 000568 泸州老窖 4,211,104 85,906,521.60 0.69 45 000598 兴蓉投资 10,965,758 83,778,391.12 0.67 46 002465 海格通信 4,309,482 83,259,192.24 0.67 47 000629 攀钢钒钛 22,977,214 82,488,198.26 0.66 48 002500 山西证券 5,058,130 80,930,080.00 0.65 49 000792 盐湖股份 3,707,934 80,462,167.80 0.64 50 002065 东华软件 4,466,738 79,999,277.58 0.64 51 000778 新兴铸管 12,928,202 79,896,288.36 0.64 52 000793 华闻传媒 6,931,405 78,324,876.50 0.63 53 000400 许继电气 3,843,881 78,030,784.30 0.63 54 000960 锡业股份 4,463,811 77,670,311.40 0.62 55 000970 中科三环 5,217,674 77,169,398.46 0.62 56 000826 桑德环境 2,807,170 76,776,099.50 0.62 57 000983 西山煤电 9,286,046 76,331,298.12 0.61 58 000800 一汽轿车 4,894,775 74,106,893.50 0.59 59 002008 大族激光 4,616,995 73,733,410.15 0.59 60 000061 农 产 品 5,607,608 73,459,664.80 0.59 61 000917 电广传媒 4,283,250 72,301,260.00 0.58 62 002236 大华股份 3,215,037 70,570,062.15 0.57 63 002353 杰瑞股份 2,286,856 69,909,187.92 0.56 64 002456 欧菲光 3,676,931 69,714,611.76 0.56 65 000046 泛海控股 7,038,074 69,606,551.86 0.56 66 000559 万向钱潮 5,822,349 69,111,282.63 0.55 67 300104 乐视网 2,122,921 68,867,557.24 0.55 68 000825 太钢不锈 12,924,602 68,112,652.54 0.55 69 000060 中金岭南 7,149,921 67,852,750.29 0.54 70 000630 铜陵有色 4,376,020 67,740,789.60 0.54 71 000750 国海证券 3,866,000 67,229,740.00 0.54 72 300124 汇川技术 2,260,845 65,994,065.55 0.53 73 300058 蓝色光标 3,081,144 65,073,761.28 0.52 74 000839 中信国安 5,796,966 65,041,958.52 0.52 75 300002 神州泰岳 3,866,120 64,177,592.00 0.51 76 002038 双鹭药业 1,619,589 64,135,724.40 0.51 77 300315 掌趣科技 3,196,332 62,616,143.88 0.50 78 000012 南 玻Ａ 6,995,513 62,190,110.57 0.50 79 002385 大北农 4,627,953 62,107,129.26 0.50 80 002007 华兰生物 1,791,267 59,649,191.10 0.48 81 002422 科伦药业 2,031,246 59,373,320.58 0.48 82 002405 四维图新 3,001,772 58,624,607.16 0.47 83 000729 燕京啤酒 7,317,859 58,469,693.41 0.47 84 002570 贝因美 3,543,033 57,361,704.27 0.46 85 300017 网宿科技 1,187,483 57,236,680.60 0.46 86 002146 荣盛发展 3,479,286 55,216,268.82 0.44 87 000999 华润三九 2,278,812 51,637,879.92 0.41 88 000878 云南铜业 3,581,276 51,140,621.28 0.41 89 000876 新 希 望 3,649,475 51,092,650.00 0.41 90 002344 海宁皮城 2,912,927 46,344,668.57 0.37 91 002073 软控股份 3,722,175 45,075,539.25 0.36 92 002001 新 和 成 2,947,638 44,715,668.46 0.36 93 000963 华东医药 799,911 42,083,317.71 0.34 94 002106 莱宝高科 2,900,542 36,778,872.56 0.29 95 000937 冀中能源 4,388,979 36,604,084.86 0.29 96 002292 奥飞动漫 1,161,495 34,264,102.50 0.27 97 002030 达安基因 1,599,940 32,110,795.80 0.26 98 002475 立讯精密 1,079,932 29,892,517.76 0.24 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%） 1 002065 东华软件 132,669,801.34 1.06 2 002465 海格通信 111,764,851.98 0.89 3 002385 大北农 109,176,403.11 0.87 4 300058 蓝色光标 105,595,103.19 0.84 5 300124 汇川技术 97,631,581.37 0.78 6 300017 网宿科技 97,300,788.03 0.78 7 002241 歌尔声学 86,681,947.25 0.69 8 000039 中集集团 81,338,209.55 0.65 9 300002 神州泰岳 78,608,160.57 0.63 10 000831 五矿稀土 78,552,620.30 0.63 11 000625 长安汽车 73,660,412.21 0.59 12 000002 万 科Ａ 69,200,510.90 0.55 13 300024 机器人 68,767,365.47 0.55 14 000069 华侨城Ａ 67,768,191.83 0.54 15 300315 掌趣科技 61,385,505.45 0.49 16 300104 乐视网 60,189,559.42 0.48 17 002292 奥飞动漫 52,086,202.30 0.42 18 002230 科大讯飞 49,010,966.74 0.39 19 002142 宁波银行 48,950,002.20 0.39 20 000538 云南白药 45,314,184.05 0.36 注：“买入金额”是指买入股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。 8.4.2累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元 注：“卖出金额”是指卖出股票成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。 4.3买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元 1 000002 万 科Ａ 272,232,352.62 2.17 2 000651 格力电器 237,229,037.52 1.89 3 300104 乐视网 145,192,056.80 1.16 4 000001 平安银行 141,925,042.20 1.13 5 002241 歌尔声学 141,444,724.62 1.13 6 000538 云南白药 141,360,181.40 1.13 7 000776 广发证券 133,240,122.90 1.06 8 300024 机器人 125,124,930.80 1.00 9 000039 中集集团 120,719,919.97 0.96 10 002230 科大讯飞 114,538,585.03 0.91 11 000333 美的集团 107,390,805.10 0.86 12 002024 苏宁云商 106,506,695.45 0.85 13 000625 长安汽车 105,848,495.23 0.84 14 000783 长江证券 104,585,133.61 0.83 15 000069 华侨城Ａ 101,798,941.49 0.81 16 000858 五 粮 液 96,863,805.17 0.77 17 002142 宁波银行 95,517,177.22 0.76 18 002008 大族激光 88,953,449.46 0.71 19 300070 碧水源 84,288,267.76 0.67 20 002415 海康威视 82,134,759.67 0.66 买入股票成本（成交）总额 3,313,406,983.71 卖出股票收入（成交）总额 6,573,568,607.77 注：表中“买入股票成本（成交）总额”及“卖出股票收入（成交）总额”均指成交金额，即成交单价乘以成交数量，相关交易费用不考虑。 5期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金本报告期末未持有贵金属。 9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金本报告期末未持有权证。 10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 10.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 10.2本基金投资股指期货的投资政策本基金本报告期未投资股指期货。 11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 11.1本期国债期货投资政策本基金本报告期未投资国债期货。 11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 11.3本期国债期货投资评价本基金本报告期未投资国债期货。 12投资组合报告附注 12.1本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 12.2本基金投资的前十名股票未超出本基金合同规定的备选股票库。 12.3期末其他各项资产构成 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 500,810,000.00 4.01 其中：政策性金融债 500,810,000.00 4.01 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 500,810,000.00 4.01 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 1 140429 14 农发29 2,000,000 200,340,000.00 1.61 2 140207 14 国开07 2,000,000 200,300,000.00 1.61 3 140430 14 农发30 1,000,000 100,170,000.00 0.80 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 661,216.83 2 应收证券清算款 128,839,822.00 3 应收股利 - 4 应收利息 17,381,835.19 5 应收申购款 9,475,529.10 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 156,358,403.12 12.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 12.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 12.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 8.12.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末无积极投资部分股票。 §9 基金份额持有人信息 1期末基金份额持有人户数及持有人结构 2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明 1 000562 宏源证券 391,354,612.18 3.14 换股吸收合并停牌 持有人户数 户均持有的 持有人结构 机构投资者 个人投资者 (户) 基金份额 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 602,713 17,081.19 201,556,429.08 1.96% 10,093,499,923.32 98.04% 基金管理人所有从业人员 5,972,146.73 0.0580% 持有本基金 9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（2003年9 月30 日）基金份额总额 477,689,377.16 本报告期期初基金份额总额 13,700,692,357.66 本报告期基金总申购份额 1,619,100,341.16 减:本报告期基金总赎回份额 5,024,736,346.42 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 10,295,056,352.40 §11 重大事件揭示 .1基金份额持有人大会决议 本基金本报告期未召开基金份额持有人大会。 .2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 .2.1本报告期基金管理人的重大人事变动 1、经公司董事会审议并经中国证监会核准，孟朝霞女士担任公司总经理职务，奚星华先生不 再担任公司总经理职务。 具体内容请参阅2014年9月25日在《证券时报》上刊登的相关公告。 2、经公司董事会审议通过并报中国证券投资基金业协会和中国证券监督管理委员会深圳监管 局备案，秦玮先生不再担任公司副总经理职务。 具体内容请参阅2014年12月31日在《证券时报》上刊登的相关公告。 11.2.2本报告期基金托管人的重大人事变动 本报告期内，因中国工商银行工作需要，周月秋同志不再担任工商银行资产托管部总经理。在新任资产托管部总经理李勇同志完成证券投资基金行业高级管理人员任职资格备案手续前，由副总经理王立波同志代为行使工商银行资产托管部总经理部分业务授权职责。 .3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼在本报告期内没有涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 .4基金投资策略的改变本报告期内基金的投资策略未发生变更。 11.5为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金聘请的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自基金合同生效日起为本基金提供审计服务至今，本年度应支付的审计费用为170,000.00元。 .6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内，基金管理人、托管人及其高级管理人员无受监管部门稽查或处罚的情形。 .7基金租用证券公司交易单元的有关情况基金租用证券公司交易单元的有关情况 .7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 光大证券 1 2,791,482,026.82 28.23% 2,470,184.79 28.23% - 中信证券 2 1,288,799,804.29 13.04% 1,140,461.26 13.04% - 申银万国 1 1,102,421,571.61 11.15% 975,533.92 11.15% - 长江证券 1 1,032,691,412.23 10.44% 913,829.18 10.44% - 海通证券 1 935,103,212.74 9.46% 827,473.19 9.46% - 华泰证券 1 747,014,659.03 7.56% 661,034.68 7.56% - 安信证券 1 706,293,773.62 7.14% 624,999.95 7.14% - 长城证券 1 477,927,704.87 4.83% 422,919.51 4.83% - 中金公司 1 339,786,081.99 3.44% 300,677.33 3.44% - 平安证券 1 269,797,659.94 2.73% 238,744.03 2.73% - 广州证券 1 195,657,684.34 1.98% 173,137.53 1.98% - 中山证券 1 - - - - - 中信万通 1 - - - - - 注：1、本基金选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的标准包括以下六个方面： 资力雄厚，信誉良好，注册资本不少于3亿元人民币； 财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定； 经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚； 内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； 研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据 基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 2、选择代理本公司所管理的基金进行证券买卖业务的证券经营机构的程序包括以下四个步骤： 券商服务评价； 拟定租用对象。由研究部根据以上评价结果拟定备选的券商； 上报批准。研究部将拟定租用对象上报分管副总经理批准； 签约。在获得批准后，按公司签约程序代表公司与确定券商签约。 3、本报告期内基金租用交易单元无变更。 .7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 .8其他重大事件 本基金本报告期无租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况。 序号 公告事项 法定披露方式 披露日期 1 融通基金管理有限公司关于设立香港子公司的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、管理人网站 2014-1-7 2 关于融通基金参加深圳众禄基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司申购费率优惠的费率调整公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、管理人网站 2014-3-21 3 关于融通旗下开放式基金参加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、管理人网站 2014-3-31 4 融通基金关于新增一路财富（北京）信息科技有限公司为代销机构及参加其申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、管理人网站 2014-4-23 5 融通基金关于新增嘉实财富管理有限公司为代销机构并参加其申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、管理人网站 2014-5-16 6 融通基金管理有限公司关于调整旗下部分基金单笔最低申购金额、定期定额投资金额、最低赎回份额要求和最低保有份额限制的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、管理人网站 2014-5-23 7 融通基金关于新增中国国际期货有限公司为代销机构及参加其申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、管理人网站 2014-6-6 8 融通基金关于新增北京钱景财富投资管理有限公司为代销机构及参加其申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、管理人网站 2014-6-13 9 融通基金关于新增太平洋证券股份有限公司为代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、管理人网站 2014-6-23 10 融通基金管理有限公司旗下部分开放式基金在交通银行新增开通基金转换业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、管理人网站 2014-7-1 11 关于融通旗下部分开放式基金继续参加交通银行基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、管理人网站 2014-7-10 12 融通基金关于开通交通银行借记卡进行网上直销业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、管理人网站 2014-7-15 13 关于融通旗下部分开放式基金参加华龙证券有限责任公司基金申购（含定投）费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、管理人网站 2014-8-8 14 融通基金管理有限公司关于高管人员变更的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、管理人网站 2014-09-25 15 融通基金管理有限公司关于代为履行基金经理职责的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、管理人网站 2014-10-11 16 融通基金管理有限公司关于工行卡网上直销优惠费率的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、管理人网站 2014-10-22 17 融通基金关于调整中国银行卡网上直销基金转换费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、管理人网站 2014-11-07 18 融通基金关于网上直销开通货币基金与开放式基金后端收费模式基金转换业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、管理人网站 2014-11-07 19 融通基金管理有限公司关于参加上海天天基金销售有限公司申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、管理人网站 2014-11-07 20 融通基金关于调整基金转换业务的转换份额下限的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、管理人网站 2014-11-20 21 关于融通旗下部分开放式基金参加华泰证券股份有限公司基金申购费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、管理人网站 2014-12-23 22 关于融通旗下部分开放式基金参加长城证券有限责任公司基金申购费率优惠的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、管理人网站 2014-12-30 23 关于融通旗下部分开放式基金参加平安银行2015 年基金申购费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、管理人网站 2014-12-31 24 关于融通旗下开放式基金参加中国工商银行“2015倾心回馈”基金定投优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报、管理人网站 2014-12-31 25 融通基金管理有限公司关于高管人员变更的公告 证券时报 2014-12-31 §12 备查文件目录（一）中国证监会批准融通通利系列证券投资基金设立的文件 （二）《融通通利系列证券投资基金基金合同》 （三）《融通通利系列证券投资基金托管协议》 （四）《融通通利系列证券投资基金招募说明书》及其定期更新 （五）《融通基金管理有限公司开放式基金业务管理规则》 （六）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程 （七）基金托管人中国工商银行业务资格批件和营业执照 存放地点：基金管理人、基金托管人处。 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，或登录本基金管理人网站http://www.rtfund.com查阅。 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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