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| 大摩量化配置混合A(233015) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 340200 | ||||||||
| 基金代码 | 233015 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-03-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金2014年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 送出日期：2015年3月26日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了无保留意见的审计报告。 本报告期自2014年1月1日起至12月31日止。 1.2 目录 §1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2 1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2 1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5 2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5 2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5 2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6 2.5 其他相关资料 ............................................................................................................................. 6 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6 3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6 3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7 3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9 §4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 9 4.1 基金管理人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 11 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 12 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 13 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 13 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 ................................ 14 §5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 14 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 14 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 14 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15 §6 审计报告 ............................................................................................................................................. 15 6.1 审计报告基本信息 .................................................................................................................... 15 6.2 审计报告的基本内容 ................................................................................................................ 15 §7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 16 7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 16 7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18 7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 19 §8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 41 8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 41 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 42 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 42 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 57 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 69 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 69 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 ................ 70 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ................ 70 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 70 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................. 70 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 70 8.12 投资组合报告附注 .................................................................................................................. 71 §9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 71 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 71 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 72 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 ................................ 72 §10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 72 §11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 72 11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 72 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 72 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 73 11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 73 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 73 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 73 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 73 11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 74 §12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 76 12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 76 12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 76 12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 76 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金 基金简称 大摩量化配置股票 基金主代码 233015 交易代码 233015 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2012年12月11日 基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 884,096,741.39份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金通过数量化模型，优化资产配置权重，力争在降低组合风险的同时，获得超越比较基准的超额收益。 投资策略 1、资产配置策略 资产配置采取“自上而下”的多因素分析决策支持，结合定性分析和定量分析，确定中长期的资产配置方案。 2、行业配置策略 本基金通过量化方法分析各个行业的股价表现与宏观经济、产业链指标之间的关系，并结合各行业的估值水平、一致预期、盈利水平、动量反转等指标，获得各行业的预期收益率，并运用BL模型对行业配置权重进行优化。 3、股票配置策略 在行业内选股策略上，本基金采用量化模型的方法进行选股。量化选股模型包括但不限于以下两种：一种是持有行业内若干权重股，并优化其在基金中的权重以拟合行业平均收益；另一种是通过量化多因子选股模型挑选优势个股。 业绩比较基准 80%×沪深300指数收益率+20%×中信标普全债指数收益率 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混合型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的基金产品。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 李锦 林葛 联系电话 (0755) 88318883 （010）66060069 电子邮箱 xxpl@msfunds.com.cn tgxxpl@abchina.com 客户服务电话 400-8888-668 95599 传真 (0755) 82990384 (010) 63201816 注册地址 深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层01-04室 北京市东城区建国门内大街69号 办公地址 深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第17层 北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座９层 邮政编码 518048 100031 法定代表人 YU HUA（于华） 刘士余 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 www.msfunds.com.cn 基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人处 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 注册登记机构 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座17层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2014年 2013年 2012年12月11日(基金合同生效日)-2012年12月31日 本期已实现收益 38,727,825.29 4,053,523.25 1,646,137.21 本期利润 141,257,883.76 3,923,081.22 1,646,137.21 加权平均基金份额本期利润 1.1160 0.0479 0.0015 本期加权平均净值利润率 83.57% 4.74% 0.15% 本期基金份额净值增长率 55.31% 4.29% 0.20% 3.1.2 期末数据和指标 2014年末 2013年末 2012年末 期末可供分配利润 284,686,135.33 2,181,103.44 1,646,137.21 期末可供分配基金份额利润 0.3220 0.0426 0.0015 期末基金资产净值 1,434,646,532.43 53,471,927.77 1,097,018,170.88 期末基金份额净值 1.623 1.045 1.002 3.1.3 累计期末指标 2014年末 2013年末 2012年末 基金份额累计净值增长率 62.30% 4.50% 0.20% 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，而非当期发生数)； 3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 22.95% 1.17% 35.13% 1.34% -12.18% -0.17% 过去六个月 49.59% 0.99% 49.78% 1.07% -0.19% -0.08% 过去一年 55.31% 0.93% 42.46% 0.98% 12.85% -0.05% 自基金合同生效起至今 62.30% 0.98% 46.58% 1.06% 15.72% -0.08% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：本基金基金合同于2011年12月11日正式生效。上述指标在基金合同生效当年按照实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金自基金合同生效日（2012年12月11日）至本报告期末未进行利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司（以下简称“公司”）是一家中外合资基金管理公司，前身为经中国证监会证监基金字[2003]33号文批准设立并于2003年3月14日成立的巨田基金管理有限公司。公司的主要股东包括华鑫证券有限责任公司、摩根士丹利国际控股公司、深圳市招融投资控股有限公司等国内外机构。 截止2014年12月31日，公司旗下共管理十八只开放式基金，包括摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金、摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金（LOF)、摩根士丹利华鑫货币市场基金、摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫强收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫卓越成长股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金、摩根士丹利华鑫主题优选股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金、摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金和摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘钊 数量化投资部总监、基金经理 2014年1月14日 - 6 中国科学技术大学管理学博士，曾任职于深交所博士后工作站，五矿证券有限责任公司，历任总裁助理、研究部负责人、董事会秘书。2010年1月加入本公司，从事数量化投资工作，2012年7月起任摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金基金经理，2013年4月至2014年12月任摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投资基金基金经理，2014年1月起任本基金基金经理。 张靖 基金经理 2012年12月11日 2014年1月14日 8 武汉大学金融学硕士，曾任职于平安证券有限责任公司，历任权证研究员、数量研究员和风险经理、股票研究员、金融工程研究员、高级业务总监。2009年12月加入本公司，历任金融工程师。2011年5月至2014年1月任摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金基金经理，2012年12月至2014年1月任本基金基金经理。 吴国雄 基金经理 2014年11 - 7 金融风险管理师（FRM），香港科技 助理 月11日 大学金融数学与统计专业硕士，曾任职于安信证券股份有限公司风险管理部。2013年5月加入本公司，历任风险管理部风险管理经理，2014年11月起任本基金及摩根士丹利华鑫多因子精选策略股票型证券投资基金基金经理助理。 官泽帆 基金经理助理 2013年10月16日 2014年11月7日 4 约翰霍普金斯大学金融数学硕士。曾任职于招商基金管理有限公司担任投资开发员，2011年5月加入我司，历任程序员、基金经理助理。 注：1、基金经理张靖先生的任职日期为基金合同生效日，基金经理刘钊先生的任职日期、基金经理张靖先生的离任日期、基金经理助理的任职日期、离任日期均为根据本公司决定确定的聘任日期和解聘日期； 2、基金经理任职、离任已按规定在中国证券投资基金业协会办理完毕基金经理注册、变更； 3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 基金管理人遵照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法律法规的要求，制订了《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司公平交易管理办法》、《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司异常交易报告管理办法》、《摩根士丹利华鑫基金管理有限公司公平交易分析报告实施细则》等内部制度，形成较为完备的公平交易制度及异常交易分析体系。 基金管理人的公平交易管理涵盖了所管理的所有投资组合，管理的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时也包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资管理活动相关的各个环节。基金管理人通过投资交易以及其他相关系统实现了有效系统控制，通过投资交易行为的监控、异常交易的识别与分析、公平交易的分析与报告等方式实现了有效的人工控制，并通过定期及不定期的回顾不断完善相关制度及流程，实现公平交易管理控制目标。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及内部相关制度和流程，通过流程和系统控制保证有效实现公平交易管理要求，并通过对投资交易行为的监控和分析，确保基金管理人旗下各投资组合在研究、决策、交易执行等各方面均得到公平对待。本报告期，基金管理人严格执行各项公平交易制度及流程。 经对报告期内公司管理所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异，连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内）不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，未发现异常情况。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金管理人所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有1次，为量化投资基金因执行投资策略和其他组合发生的反向交易，基金管理人未发现其他异常交易行为。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2014年A股经历了一轮强烈的上涨行情。年初出现了一轮下跌，在三月下旬见底后，市场出现了明显的上涨趋势，特别是在11月21日央行宣布减息后，以大盘蓝筹为代表的权重股出现了大幅上涨。全年沪深300指数上涨51.66%，中证500指数上涨39.01%，创业板指数全年收获了12.83%的涨幅。与此同时，中国经济走入“新常态”，增速面临换档，从CPI和PPI数据来看，经济面临较大通缩压力。 本报告期内，个股表现分化十分明显，全年价值类因子表现突出，量化模型取得较好的业绩回报，股票配置比例在期末调整到93.44%。 报告期内本基金减少了债券配置比例，在本报告期末调整为3.77%。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期截至2014年12月31日，本基金份额净值为1.623元，累计份额净值为1.623元，基金份额净值增长率为55.31%，同期业绩比较基准收益率为42.46%，基金表现超越业绩比较基准12.85%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2015年宏观经济，GDP将保持7%左右的增长，但由于有效需求不足和产能过剩，2015年经济将继续面临较大的通缩压力。 因此，国内的货币政策会保持相对的宽松，资金成本和利率 会逐步下降。 在此大环境下，国企改革与政策红利主题，提升经济效益的高科技产业，以大消费概念、新文化媒体为核心的新型产业等相关的市场板块仍是未来市场的投资主线。具体而言，一些中长期的需求升级，如传媒、医疗、养老、大众食品、农业等等，这些行业的需求可能更加持久，且能够在经济减速的格局中依然保持相对景气。 本基金将继续通过多个数量化模型进行选股，根据市场环境的变化适时适量地调整模型权重，并依照模型选股结果配置个股比例，力争取得长期稳定的超额收益。 4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 本报告期，基金管理人通过开展专项检查、加强日常监控、完善管理制度等方式，检查内控制度的执行情况、基金运作的合法合规情况，及时发现问题，提出改进建议并跟踪落实。 本报告期，基金管理人完成的主要监察稽核工作如下： （1）完成专项检查工作。检查范围覆盖投资交易、基金销售、投资管理人员管理、系统开发、自有资金投资及风险准备金、反洗钱业务等方面。（2）做好日常监控工作。严格规范基金投资、销售以及运营等各项业务管理，通过监控基金投资运作、优化关键业务流程、审核宣传推介材料、监督后台运营业务等工作，加强日常风险监控，确保公司和基金运作合法合规。（3）持续完善公司内控制度体系，同时，适时以合规指引方式及时清晰地解读监管政策与要求，加强各项业务流程控制。公司已建立起覆盖公司业务各个方面，更为全面、完善的内控制度体系，保障公司合规、安全、高效运营。（4）加强员工合规行为管理。根据法律法规和业务环境的变化不断修订并充实培训材料，改进合规培训形式，进一步提升员工风控意识及合规意识。（5）有效地推进投资风险管理系统等合规监控系统的建设，加强风险管理手段，提高工作效率。（6）积极深入参与新产品设计、新业务拓展工作，就相关的合规及风控问题提供意见和建议。 2015年，基金管理人将继续本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，加强风险控制，保障公司和基金的合法合规运作，保障基金份额持有人的合法权益。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 基金管理人对旗下基金持有的资产按规定以公允价值进行估值。对于相关品种，特别是长期停牌股票等没有市价的投资品种，基金管理人根据中国证监会发布的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的要求进行估值，具体采用的估值政策和程序说明如下： 基金管理人成立基金估值委员会，委员会由主任委员（分管基金运营部的副总经理）以及相关成员（包括基金运营部负责人、基金会计、风险管理部及监察稽核部相关业务人员）构成。估 值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。其中基金运营部负责具体执行公允价值估值、提供估值建议、跟踪长期停牌股票对资产净值的影响并就调整估值方法与托管行、会计师事务所进行沟通；风险管理部负责评估公允价值估值数据模型，计算并向基金运营部提供使用数据模型估值的证券价格；监察稽核部负责与监管机构的沟通、协调以及检查公允价值估值业务的合法、合规性。 由于基金经理及相关投资研究人员对特定投资品种的估值有深入的理解，经估值委员会主任委员同意，在需要时可以参加估值委员会议并提出估值的建议。估值委员会对特定品种估值方法需经委员充分讨论后确定。 本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突，估值过程中基金经理并未参与。报告期内，本基金管理人未与任何第三方签订与估值相关的任何定价服务。 4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金合同约定，在符合有关基金分红的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%。 根据相关法律法规和基金合同的要求以及本基金的实际运作情况，本基金本报告期未满足收益分配条件，因此未进行收益分配。 4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国农业银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2015)第20042号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金全体基金份额持有人： 引言段 我们审计了后附的摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金(以下简称“摩根士丹利华鑫量化配置基金”)的财务报表，包括2014年12月31日的资产负债表、2014年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是摩根士丹利华鑫量化配置基金的基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括： (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映； (2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述摩根士丹利华鑫量化配置基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发 布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了摩根士丹利华鑫量化配置基金2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 单峰 俞伟敏 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼 审计报告日期 2015年3月18日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金 报告截止日： 2014年12月31日 单位：人民币元 资 产 附注号 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 资 产： 银行存款 7.4.7.1 67,332,009.74 8,434,847.87 结算备付金 2,597,970.44 407,794.61 存出保证金 123,913.38 23,859.77 交易性金融资产 7.4.7.2 1,394,615,294.79 45,060,618.21 其中：股票投资 1,340,522,257.19 40,594,324.61 基金投资 - - 债券投资 54,093,037.60 4,466,293.60 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 7.4.7.3 - - 买入返售金融资产 7.4.7.4 - - 应收证券清算款 - 207,889.85 应收利息 7.4.7.5 1,691,745.04 22,031.68 应收股利 104.25 104.25 应收申购款 40,450,032.40 3,659.04 递延所得税资产 - - 其他资产 7.4.7.6 - - 资产总计 1,506,811,070.04 54,160,805.28 负债和所有者权益 附注号 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 7.4.7.3 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 40,300,497.13 184,686.55 应付赎回款 29,036,676.37 73,027.72 应付管理人报酬 1,147,321.76 62,788.55 应付托管费 191,220.28 10,464.76 应付销售服务费 - - 应付交易费用 7.4.7.7 1,321,901.48 147,750.93 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 7.4.7.8 166,920.59 210,159.00 负债合计 72,164,537.61 688,877.51 所有者权益： 实收基金 7.4.7.9 884,096,741.39 51,184,400.90 未分配利润 7.4.7.10 550,549,791.04 2,287,526.87 所有者权益合计 1,434,646,532.43 53,471,927.77 负债和所有者权益总计 1,506,811,070.04 54,160,805.28 注：报告截止日2014年12月31日，基金份额净值1.623元，基金份额总额884,096,741.39份。 7.2 利润表 会计主体：摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金 本报告期： 2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 项 目 附注号 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 一、收入 147,598,409.00 6,609,226.31 1.利息收入 505,775.48 2,141,555.78 其中：存款利息收入 7.4.7.11 96,583.64 1,994,245.89 债券利息收入 271,646.92 7,407.42 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 137,544.92 139,902.47 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 43,952,796.42 3,119,309.71 其中：股票投资收益 7.4.7.12 42,483,837.60 2,595,460.78 基金投资收益 - - 债券投资收益 7.4.7.13 -15,014.66 8,417.69 资产支持证券投资收益 7.4.7.13.1 - - 贵金属投资收益 7.4.7.14 - - 衍生工具收益 7.4.7.15 - - 股利收益 7.4.7.16 1,483,973.48 515,431.24 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） 7.4.7.17 102,530,058.47 -130,442.03 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 7.4.7.18 609,778.63 1,478,802.85 减：二、费用 6,340,525.24 2,686,145.09 1．管理人报酬 7.4.10.2.1 2,460,952.72 1,369,865.95 2．托管费 7.4.10.2.2 410,158.78 228,311.01 3．销售服务费 7.4.10.2.3 - - 4．交易费用 7.4.7.19 3,277,123.73 864,119.21 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 7.4.7.20 192,290.01 223,848.92 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 141,257,883.76 3,923,081.22 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 141,257,883.76 3,923,081.22 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 51,184,400.90 2,287,526.87 53,471,927.77 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 141,257,883.76 141,257,883.76 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 832,912,340.49 407,004,380.41 1,239,916,720.90 其中：1.基金申购款 1,159,262,909.80 526,944,915.93 1,686,207,825.73 2.基金赎回款 -326,350,569.31 -119,940,535.52 -446,291,104.83 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 884,096,741.39 550,549,791.04 1,434,646,532.43 项目 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,095,372,033.67 1,646,137.21 1,097,018,170.88 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 3,923,081.22 3,923,081.22 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -1,044,187,632.77 -3,281,691.56 -1,047,469,324.33 其中：1.基金申购款 135,465,692.99 327,280.04 135,792,973.03 2.基金赎回款 -1,179,653,325.76 -3,608,971.60 -1,183,262,297.36 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 51,184,400.90 2,287,526.87 53,471,927.77 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______于华______ ______张力______ ____谢先斌____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2012]第1238号《关于核准摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金募集的批复》核准，由摩根士丹利华鑫基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集1,094,111,652.89元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第508号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金基金合同》于2012年12月11日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,095,372,033.67份基金份额，其中认购资金利息折合1,260,380.78份基金份额。本基金的基金管理人为摩根士丹利华鑫基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上 市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括交易所和银行间两个市场的国债、金融债、企业债与可转换债、中期票据、短期融资券等)、银行存款、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为60%－95%，除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为5%－40%，其中权证资产占基金资产净值的比例范围为0－3%，保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×80%+中信标普全债指数收益率×20%。 本财务报表由本基金的基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司于2015年3月18日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2014年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2014年12月31日的财务状况以及2014年年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 重要会计政策和会计估计 7.4.4.1 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 7.4.4.2 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类 (1)金融资产的分类 金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。 本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。 本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 (2)金融负债的分类 金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。 7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认 金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。 对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。 金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2) 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3) 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。 当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。 7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则 本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)按如下原则确定公允价值并进行估值： (1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近 交易日的市场交易价格确定公允价值。 (2)存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。 (3)当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销 本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法1) 具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2) 交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。 7.4.4.7 实收基金 实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 7.4.4.8 损益平准金 损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。 7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量 股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；于处置时，其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。 应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.10 费用的确认和计量 本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。 其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。 7.4.4.11 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。 7.4.4.12 分部报告 本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2) 本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3) 本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。 本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。 7.4.4.13 其他重要的会计政策和会计估计 根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下： (1)对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况，本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值。 （2）对于在锁定期内的非公开发行股票，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》之附件《非公开发行有明确锁定期股票的公允价值的确定方法》，若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价低于非公开发行股票的初始投资成本，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值；若在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价高于非公开发行股票的初始投资成本，按锁定期内已经过交易天数占锁定期内总交易天数的比例将两者之间差价的一部分确认为估值增值。 (3)在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行<企业会计准则>估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。 7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.5.1 会计政策变更的说明 财政部于2014年颁布《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》，要求除《企业会计准则第37号——金融工具列报》自2014年度财务报表起施行外，其他准则自2014年7月1日起施行。上述准则对本基金本报告期无重大影响。 7.4.5.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期未发生会计估计变更。 7.4.5.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.6 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.7 重要财务报表项目的说明 7.4.7.1 银行存款 单位：人民币元 项目 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 活期存款 67,332,009.74 8,434,847.87 定期存款 - - 其中：存款期限1-3个月 - - 其他存款 - - 合计： 67,332,009.74 8,434,847.87 7.4.7.2 交易性金融资产 单位：人民币元 项目 本期末 2014年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 1,238,126,174.35 1,340,522,257.19 102,396,082.84 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 4,020,144.00 4,036,037.60 15,893.60 银行间市场 50,069,360.00 50,057,000.00 -12,360.00 合计 54,089,504.00 54,093,037.60 3,533.60 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 1,292,215,678.35 1,394,615,294.79 102,399,616.44 项目 上年度末 2013年12月31日 成本 公允价值 公允价值变动 股票 40,462,244.67 40,594,324.61 132,079.94 贵金属投资-金交所黄金合约 - - - 债券 交易所市场 4,728,815.57 4,466,293.60 -262,521.97 银行间市场 - - - 合计 4,728,815.57 4,466,293.60 -262,521.97 资产支持证券 - - - 基金 - - - 其他 - - - 合计 45,191,060.24 45,060,618.21 -130,442.03 7.4.7.3 衍生金融资产/负债 本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/负债。 7.4.7.4 买入返售金融资产 7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 本基金本报告期末及上年度末未持有各项买入返售金融资产。 7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 本基金本报告期末及上年度末未持有买断式逆回购交易中取得的债券。 7.4.7.5 应收利息 单位：人民币元 项目 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 应收活期存款利息 13,276.39 971.03 应收定期存款利息 - - 应收其他存款利息 - - 应收结算备付金利息 1,286.01 201.85 应收债券利息 1,676,085.35 20,486.98 应收买入返售证券利息 - - 应收申购款利息 1,036.02 359.94 应收黄金合约拆借孳息 - - 其他 61.27 11.88 合计 1,691,745.04 22,031.68 注：“其他”为应收结算保证金利息。 7.4.7.6 其他资产 本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。 7.4.7.7 应付交易费用 单位：人民币元 项目 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 交易所市场应付交易费用 1,321,326.48 147,750.93 银行间市场应付交易费用 575.00 - 合计 1,321,901.48 147,750.93 7.4.7.8 其他负债 单位：人民币元 项目 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 应付券商交易单元保证金 - - 应付赎回费 109,420.59 159.00 预提费用 57,500.00 210,000.00 合计 166,920.59 210,159.00 7.4.7.9 实收基金 金额单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 基金份额（份） 账面金额 上年度末 51,184,400.90 51,184,400.90 本期申购 1,159,262,909.80 1,159,262,909.80 本期赎回（以“-”号填列） -326,350,569.31 -326,350,569.31 本期末 884,096,741.39 884,096,741.39 注：申购含转换入份额；赎回含转换出份额。 7.4.7.10 未分配利润 单位：人民币元 项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计 上年度末 2,181,103.44 106,423.43 2,287,526.87 本期利润 38,727,825.29 102,530,058.47 141,257,883.76 本期基金份额交易产生的变动数 243,777,206.60 163,227,173.81 407,004,380.41 其中：基金申购款 320,600,854.93 206,344,061.00 526,944,915.93 基金赎回款 -76,823,648.33 -43,116,887.19 -119,940,535.52 本期已分配利润 - - - 本期末 284,686,135.33 265,863,655.71 550,549,791.04 7.4.7.11 存款利息收入 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至 2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至 2013年12月31日 活期存款利息收入 73,356.53 98,787.87 定期存款利息收入 - 1,883,157.53 其他存款利息收入 - - 结算备付金利息收入 16,162.56 10,008.82 其他 7,064.55 2,291.67 合计 96,583.64 1,994,245.89 注：“其他”为申购款利息收入和结算保证金利息收入。 7.4.7.12 股票投资收益 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至 2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至 2013年12月31日 卖出股票成交总额 683,907,611.25 270,022,979.40 减：卖出股票成本总额 641,423,773.65 267,427,518.62 买卖股票差价收入 42,483,837.60 2,595,460.78 7.4.7.13 债券投资收益 7.4.7.13.1 债券投资收益项目构成 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）差价收入 -15,014.66 8,417.69 债券投资收益——赎回差价收入 - - 债券投资收益——申购差价收入 - - 合计 -15,014.66 8,417.69 7.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至 2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至 2013年12月31日 卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成交总额 55,764,867.91 198,678.96 减：卖出债券（、债转股及债券到期兑付）成本总额 55,256,818.97 190,200.00 减：应收利息总额 523,063.60 61.27 买卖债券差价收入 -15,014.66 8,417.69 7.4.7.13.3 资产支持证券投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。 7.4.7.14 贵金属投资收益 本基金本报告期及上年度可比期间无贵金属投资收益。 7.4.7.15 衍生工具收益 本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。 7.4.7.16 股利收益 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至 2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至 2013年12月31日 股票投资产生的股利收益 1,483,973.48 515,431.24 基金投资产生的股利收益 - - 合计 1,483,973.48 515,431.24 7.4.7.17 公允价值变动收益 单位：人民币元 项目名称 本期 2014年1月1日至 2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至 2013年12月31日 1.交易性金融资产 102,530,058.47 -130,442.03 ——股票投资 102,264,002.90 132,079.94 ——债券投资 266,055.57 -262,521.97 ——资产支持证券投资 - - ——贵金属投资 - - ——其他 - - 2.衍生工具 - - ——权证投资 - - 3.其他 - - 合计 102,530,058.47 -130,442.03 7.4.7.18 其他收入 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至 2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至 2013年12月31日 基金赎回费收入 535,915.26 1,477,875.98 基金转换费收入 16,863.37 926.87 其他 57,000.00 - 合计 609,778.63 1,478,802.85 注：1. 本基金的赎回费用按基金份额持有人持有时间的增加而递减。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费用的25%归入基金资产，未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 2. 本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，不低于赎回费用的25%归入基金资产。 7.4.7.19 交易费用 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至 2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至 2013年12月31日 交易所市场交易费用 3,277,123.73 864,119.21 银行间市场交易费用 - - 合计 3,277,123.73 864,119.21 7.4.7.20 其他费用 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至 2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至 2013年12月31日 审计费用 53,000.00 110,000.00 信息披露费 100,000.00 100,000.00 银行费用 9,290.01 9,348.92 债券账户维护费 30,000.00 4,500.00 合计 192,290.01 223,848.92 7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明 7.4.8.1 或有事项 截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。 7.4.8.2 资产负债表日后事项 截至财务报表批准日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。 7.4.9 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构 中国农业银行股份有限公司（“中国农业银行”） 基金托管人、基金销售机构 华鑫证券有限责任公司（“华鑫证券”） 基金管理人的股东、基金销售机构 摩根士丹利国际控股公司 基金管理人的股东 深圳市中技实业(集团)有限公司 基金管理人的股东 汉唐证券有限责任公司 基金管理人的股东 深圳市招融投资控股有限公司 基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.10.1.1 股票交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 华鑫证券 1,280,754,153.09 50.98% 273,166,188.32 47.32% 7.4.10.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华鑫证券 1,165,989.57 50.98% 705,717.58 53.41% 关联方名称 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 当期 佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例 华鑫证券 248,696.00 47.48% 72,933.62 49.36% 注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。 2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。 7.4.10.2 关联方报酬 7.4.10.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至 2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至 2013年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 2,460,952.72 1,369,865.95 其中：支付销售机构的客户维护费 766,659.92 619,922.22 注：支付基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日管理人报酬＝前一日基金资产净值 × 1.50% / 当年天数。 7.4.10.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至 2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至 2013年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 410,158.78 228,311.01 注：支付基金托管人中国农业银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。 7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行的银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。 7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2014年1月1日至 2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至 2013年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国农业银行 67,332,009.74 73,356.53 8,434,847.87 98,787.87 注：本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券。 7.4.10.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.11 利润分配情况 本基金本报告期无利润分配事项。 7.4.12 期末（ 2014年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 000501 鄂武商Ａ 2014年12月24日 重大事项 15.82 2015年1月16日 17.20 232,738 3,475,605.90 3,681,915.16 - 000883 湖北能源 2014年11月18日 重大事项 6.43 - - 100,046 413,866.75 643,295.78 - 300044 赛为智能 2014年12月31日 重大事项 13.15 2015年1月5日 12.20 36,700 570,939.00 482,605.00 - 002137 实 益 达 2014年12月26日 重大事项 6.97 2015年1月14日 7.60 68,444 565,739.84 477,054.68 - 600745 中茵股份 2014年12月10日 重大资产重组 13.57 - - 29,100 415,436.00 394,887.00 - 600845 宝信软件 2014年12月29日 重大事项 33.50 2015年1月12日 36.00 11,400 354,608.00 381,900.00 - 000562 宏源证券 2014年12月10日 重大资产重组 36.38 - 17.77 9,400 130,234.00 341,972.00 1 000612 焦作万方 2014年12月29日 重大事项 10.10 2015年1月16日 10.20 33,700 326,837.00 340,370.00 - 300183 东软载波 2014年9月29日 重大事项 52.69 2015年1月15日 47.42 5,900 282,636.00 310,871.00 - 600584 长电科技 2014年11月3日 重大资产重组 11.13 2015年1月14日 12.24 24,200 269,530.00 269,346.00 - 300247 桑乐金 2014年12月23日 重大资产重组 8.47 2015年3月16日 9.32 25,000 241,665.00 211,750.00 - 600716 凤凰股份 2014年12月12日 重大事项 9.58 2015年1月12日 8.79 21,400 189,521.00 205,012.00 - 600222 太龙药业 2014年12月31日 重大事项 7.13 2015年1月12日 7.30 24,600 180,058.00 175,398.00 - 000584 友利控股 2014年9月22日 重大资产重组 6.85 - - 20,600 123,505.06 141,110.00 - 002354 科冕木业 2014年10月31日 重大资产重组 57.50 - - 2,300 105,342.81 132,250.00 - 600487 亨通光电 2014年10月30日 重大事项 18.95 2015年1月19日 20.60 5,800 105,105.00 109,910.00 - 000996 中国中期 2014年12月8日 重大事项 28.60 - - 3,295 72,481.11 94,237.00 - 600664 哈药股份 2014年12月31日 重大事项 8.68 2015年2月17日 9.45 9,200 78,568.00 79,856.00 - 002529 海源机械 2014年10月8日 重大资产重组 15.03 2015年2月3日 13.70 4,000 52,424.55 60,120.00 - 600649 城投控股 2014年11月3日 重大资产重组 7.23 - - 5,077 35,217.87 36,706.71 - 300192 科斯伍德 2014年11月17日 重大资产重组 9.23 - - 2,980 28,202.51 27,505.40 - 000977 浪潮信息 2014年12月22日 重大事项 41.18 2015年1月19日 45.30 600 24,708.00 24,708.00 - 000070 特发信息 2014年9月15日 重大资产重组 11.01 - - 1,599 15,512.47 17,604.99 - 002123 荣信股份 2014年12月22日 重大资产重组 9.22 - - 600 5,322.00 5,532.00 - 000586 汇源通信 2014年9月1 重大资产重 10.22 2015年2月2 11.24 464 2,959.56 4,742.08 - 日 组 日 300144 宋城演艺 2014年12月19日 重大资产重组 30.12 2015年3月18日 33.13 99 2,526.55 2,981.88 - 300140 启源装备 2014年12月3日 重大资产重组 25.01 2015年2月16日 27.51 93 1,772.75 2,325.93 - 002152 广电运通 2014年12月17日 重大事项 22.15 2015年3月11日 24.37 52 921.20 1,151.80 - 600423 柳化股份 2014年12月19日 重大事项 5.95 - - 72 313.99 428.40 - 600701 工大高新 2014年11月3日 重大资产重组 6.07 - - 61 314.48 370.27 - 002021 中捷资源 2014年9月5日 重大资产重组 7.01 - - 45 278.12 315.45 - 000564 西安民生 2014年12月22日 重大事项 5.94 - - 45 215.55 267.30 - 注：1、根据宏源证券股份有限公司(以下简称“宏源证券”)于2014年12月2日公布的《申银万国证券股份有限公司换股吸收合并宏源证券股份有限公司报告书》和《关于申银万国证券股份有限公司换股吸收合并本公司事宜的提示性公告》，申银万国证券股份有限公司将向宏源证券全体股东发行A股股票，以换股比例2.049：1取得宏源证券股东持有的宏源证券全部股票，吸收合并宏源证券；宏源证券自2014年12月10日起连续停牌。合并后的申万宏源于2015年1月26日复牌，当日复牌开盘单价为17.77元。宏源证券人民币普通股股票自2015年1月26日起终止上市并摘牌。 2、本基金截至2014年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。 7.4.13 金融工具风险及管理 7.4.13.1 风险管理政策和组织架构 本基金为进行主动投资的股票型基金。本基金投资的金融工具主要包括股票投资和债券投资等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围 之内，通过数量化模型，优化资产配置权重，力争在降低组合风险的同时，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“谋求超过业绩比较基准的投资业绩”的风险收益目标。 本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任，其下设的风险控制和审计委员会负责制定风险管理政策，检查公司和基金运作的合法合规情况；公司经营层对内部控制制度的有效执行承担责任，其下设的风险管理委员会负责讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；督察长监督检查基金和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况；监察稽核部、风险管理部分工负责风险监督与控制，前者负责协调并与各部门合作完成运营及合规风险管理，后者主要负责基金投资的信用风险、市场风险以及流动性风险的管理；基金经理、投资总监以及投资决策委员会负责对基金投资业务风险进行直接管理。 本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。 7.4.13.2 信用风险 信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。 本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活期银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小；在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。 本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。 于2014年12月31日，本基金未持有除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券（2013年12月31日：本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为8.35%)。 7.4.13.3 流动性风险 流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。 针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。 针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金管理人通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析，包括组合持仓集中度指标、组合在短时间内变现能力的综合指标等。本基金投资于一家公司发行的股票市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10%。本基金所持大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在在银行间同业市场交易，因此除附注7.4.12中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能以合理价格适时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。 于2014年12月31日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息，可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。 7.4.13.4 市场风险 市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。 7.4.13.4.1 利率风险 利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。 本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。 本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、结算备付金及债券投资等。 7.4.13.4.1.1 利率风险敞口 单位：人民币元 本期末 2014年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 67,332,009.74 - - - 67,332,009.74 结算备付金 2,597,970.44 - - - 2,597,970.44 存出保证金 123,913.38 - - - 123,913.38 交易性金融资产 54,093,037.60 - - 1,340,522,257.19 1,394,615,294.79 应收利息 - - - 1,691,745.04 1,691,745.04 应收股利 - - - 104.25 104.25 应收申购款 9,940.36 - - 40,440,092.04 40,450,032.40 资产总计 124,156,871.52 - - 1,382,654,198.52 1,506,811,070.04 负债 应付证券清算款 - - - 40,300,497.13 40,300,497.13 应付赎回款 - - - 29,036,676.37 29,036,676.37 应付管理人报酬 - - - 1,147,321.76 1,147,321.76 应付托管费 - - - 191,220.28 191,220.28 应付交易费用 - - - 1,321,901.48 1,321,901.48 其他负债 - - - 166,920.59 166,920.59 负债总计 - - - 72,164,537.61 72,164,537.61 利率敏感度缺口 124,156,871.52 - - 1,310,489,660.91 1,434,646,532.43 上年度末 2013年12月31日 1年以内 1-5年 5年以上 不计息 合计 资产 银行存款 8,434,847.87 - - - 8,434,847.87 结算备付金 407,794.61 - - - 407,794.61 存出保证金 23,859.77 - - - 23,859.77 交易性金融资产 4,466,293.60 - - 40,594,324.61 45,060,618.21 应收证券清算款 - - - 207,889.85 207,889.85 应收利息 - - - 22,031.68 22,031.68 应收股利 - - - 104.25 104.25 应收申购款 - - - 3,659.04 3,659.04 资产总计 13,332,795.85 - - 40,828,009.43 54,160,805.28 负债 应付证券清算款 - - - 184,686.55 184,686.55 应付赎回款 - - - 73,027.72 73,027.72 应付管理人报酬 - - - 62,788.55 62,788.55 应付托管费 - - - 10,464.76 10,464.76 应付交易费用 - - - 147,750.93 147,750.93 其他负债 - - - 210,159.00 210,159.00 负债总计 - - - 688,877.51 688,877.51 利率敏感度缺口 13,332,795.85 - - 40,139,131.92 53,471,927.77 注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。 7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 于2014年12月31日，本基金持有的交易性债券投资公允价值占基金资产净值的比例为3.77%(2013年12月31日：8.35%)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2013年12月31日：同)。 7.4.13.4.2 外汇风险 外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。 7.4.13.4.3 其他价格风险 其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。 本基金结合定性分析和定量分析，对股票资产和固定收益类资产的风险收益特征进行分析预测，确定中长期的资产配置方案。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。 本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合的资产配置范围为：股票资产占基金资产的比例范围为60%-95%；除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为5%-40%，其中权证资产占基金资产净值的比例范围为0-3%，保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。此外，本基金的基金管理人日常对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。 7.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口 金额单位：人民币元 项目 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 公允价值 占基金资产净值比例（%） 公允价值 占基金资产净值比例（%） 交易性金融资产-股票投资 1,340,522,257.19 93.44 40,594,324.61 75.92 交易性金融资产－基金投资 - - - - 交易性金融资产－贵金属投资 - - - - 衍生金融资产－权证投资 - - - - 其他 - - - - 合计 1,340,522,257.19 93.44 40,594,324.61 75.92 7.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析 假设 除业绩比较基准(附注7.4.1)以外的其他市场变量保持不变 分析 相关风险变量的变动 对资产负债表日基金资产净值的 影响金额（单位：人民币元） 本期末（2014年12月31日 ） 上年度末（2013年12月31日 ） 业绩比较基准(附注7.4.1)上升5% 60,950,000.00 2,380,000.00 业绩比较基准(附注7.4.1)下降5% -60,950,000.00 -2,380,000.00 7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2014年12月31日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具中属于第一层次的余额为1,335,899,794.96元，属于第二层次的余额为58,715,499.83元，无属于第三层次的余额(2013年12月31日：第一层次的余额为44,227,696.93元，属于第二层次的余额为832,921.28元，无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2014年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2013年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,340,522,257.19 88.96 其中：股票 1,340,522,257.19 88.96 2 固定收益投资 54,093,037.60 3.59 其中：债券 54,093,037.60 3.59 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 69,929,980.18 4.64 7 其他各项资产 42,265,795.07 2.80 8 合计 1,506,811,070.04 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 1,065,204.84 0.07 B 采矿业 27,790,145.73 1.94 C 制造业 517,310,275.59 36.06 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 197,057,583.24 13.74 E 建筑业 14,225,428.00 0.99 F 批发和零售业 46,735,015.68 3.26 G 交通运输、仓储和邮政业 78,905,477.16 5.50 H 住宿和餐饮业 216,726.00 0.02 I 信息传输、软件和信息技术服务业 116,725,357.61 8.14 J 金融业 164,382,438.77 11.46 K 房地产业 144,375,753.92 10.06 L 租赁和商务服务业 1,708,179.46 0.12 M 科学研究和技术服务业 1,935,457.30 0.13 N 水利、环境和公共设施管理业 12,176,823.64 0.85 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 929,327.00 0.06 R 文化、体育和娱乐业 293,051.88 0.02 S 综合 14,690,011.37 1.02 合计 1,340,522,257.19 93.44 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 002230 科大讯飞 2,844,079 75,794,705.35 5.28 2 002236 大华股份 2,164,897 47,519,489.15 3.31 3 002467 二六三 1,889,865 24,511,549.05 1.71 4 601939 建设银行 3,498,446 23,544,541.58 1.64 5 601009 南京银行 1,595,062 23,367,658.30 1.63 6 601998 中信银行 2,535,600 20,639,784.00 1.44 7 000726 鲁 泰Ａ 1,646,300 19,739,137.00 1.38 8 600015 华夏银行 1,461,500 19,671,790.00 1.37 9 600340 华夏幸福 436,351 19,024,903.60 1.33 10 000539 粤电力Ａ 2,412,282 18,912,290.88 1.32 11 000926 福星股份 1,756,241 18,897,153.16 1.32 12 600660 福耀玻璃 1,543,687 18,740,360.18 1.31 13 600177 雅戈尔 1,593,700 18,343,487.00 1.28 14 002048 宁波华翔 1,258,500 18,084,645.00 1.26 15 600674 川投能源 863,967 17,910,035.91 1.25 16 600742 一汽富维 633,827 17,778,847.35 1.24 17 000338 潍柴动力 637,990 17,410,747.10 1.21 18 600741 华域汽车 1,117,605 17,300,525.40 1.21 19 600426 华鲁恒升 1,567,548 17,148,975.12 1.20 20 000625 长安汽车 1,035,086 17,006,462.98 1.19 21 600036 招商银行 1,014,972 16,838,385.48 1.17 22 002415 海康威视 741,610 16,589,815.70 1.16 23 600141 兴发集团 1,082,100 16,491,204.00 1.15 24 601006 大秦铁路 1,538,000 16,395,080.00 1.14 25 000537 广宇发展 1,859,300 16,082,945.00 1.12 26 600104 上汽集团 741,501 15,920,026.47 1.11 27 002440 闰土股份 876,103 15,699,765.76 1.09 28 000543 皖能电力 1,212,836 15,572,814.24 1.09 29 600585 海螺水泥 702,500 15,511,200.00 1.08 30 600350 山东高速 3,062,900 15,437,016.00 1.08 31 600352 浙江龙盛 773,755 15,227,498.40 1.06 32 600578 京能电力 2,279,469 14,406,244.08 1.00 33 000690 宝新能源 2,252,818 14,237,809.76 0.99 34 600012 皖通高速 2,294,180 14,178,032.40 0.99 35 600805 悦达投资 1,232,047 13,922,131.10 0.97 36 600811 东方集团 1,461,400 13,883,300.00 0.97 37 600060 海信电器 1,185,100 13,545,693.00 0.94 38 600027 华电国际 1,896,170 13,273,190.00 0.93 39 600011 华能国际 1,457,162 12,866,740.46 0.90 40 600886 国投电力 1,118,914 12,800,376.16 0.89 41 000011 深物业A 1,248,600 12,461,028.00 0.87 42 002039 黔源电力 856,800 12,217,968.00 0.85 43 600377 宁沪高速 1,648,112 12,031,217.60 0.84 44 002244 滨江集团 1,458,000 11,722,320.00 0.82 45 600863 内蒙华电 2,468,196 11,254,973.76 0.78 46 601088 中国神华 547,886 11,116,606.94 0.77 47 600900 长江电力 1,020,600 10,889,802.00 0.76 48 000418 小天鹅Ａ 821,404 10,743,964.32 0.75 49 000069 华侨城Ａ 1,260,776 10,401,402.00 0.73 50 000027 深圳能源 873,239 9,745,347.24 0.68 51 600622 嘉宝集团 1,043,770 8,642,415.60 0.60 52 000651 格力电器 219,021 8,130,059.52 0.57 53 600724 宁波富达 1,063,400 6,348,498.00 0.44 54 600216 浙江医药 570,365 6,194,163.90 0.43 55 600665 天地源 1,028,573 6,078,866.43 0.42 56 600795 国电电力 1,097,383 5,080,883.29 0.35 57 600016 民生银行 440,900 4,796,992.00 0.33 58 000541 佛山照明 454,400 4,639,424.00 0.32 59 600690 青岛海尔 248,900 4,619,584.00 0.32 60 000608 阳光股份 858,981 4,346,443.86 0.30 61 600583 海油工程 410,670 4,324,355.10 0.30 62 601668 中国建筑 594,000 4,324,320.00 0.30 63 600376 首开股份 426,300 4,297,104.00 0.30 64 600048 保利地产 395,596 4,280,348.72 0.30 65 000550 江铃汽车 140,258 4,249,817.40 0.30 66 601808 中海油服 197,747 4,107,205.19 0.29 67 600261 阳光照明 482,400 4,090,752.00 0.29 68 600720 祁连山 371,900 4,079,743.00 0.28 69 600280 中央商场 281,400 4,052,160.00 0.28 70 601988 中国银行 970,812 4,028,869.80 0.28 71 002233 塔牌集团 394,711 4,014,210.87 0.28 72 600804 鹏博士 221,304 3,979,045.92 0.28 73 600694 大商股份 82,400 3,949,432.00 0.28 74 000789 万年青 286,500 3,922,185.00 0.27 75 000858 五 粮 液 181,943 3,911,774.50 0.27 76 601166 兴业银行 236,599 3,903,883.50 0.27 77 600748 上实发展 303,200 3,853,672.00 0.27 78 601818 光大银行 787,700 3,843,976.00 0.27 79 600030 中信证券 113,200 3,837,480.00 0.27 80 000966 长源电力 301,800 3,820,788.00 0.27 81 600028 中国石化 588,000 3,816,120.00 0.27 82 002146 荣盛发展 240,300 3,813,561.00 0.27 83 600000 浦发银行 240,759 3,777,508.71 0.26 84 601328 交通银行 553,220 3,761,896.00 0.26 85 601398 工商银行 769,500 3,747,465.00 0.26 86 600785 新华百货 249,700 3,740,506.00 0.26 87 000600 建投能源 365,400 3,708,810.00 0.26 88 300017 网宿科技 76,902 3,706,676.40 0.26 89 000501 鄂武商Ａ 232,738 3,681,915.16 0.26 90 600507 方大特钢 692,501 3,670,255.30 0.26 91 000540 中天城投 311,300 3,667,114.00 0.26 92 600548 深高速 438,400 3,634,336.00 0.25 93 600020 中原高速 894,300 3,630,858.00 0.25 94 000333 美的集团 131,900 3,619,336.00 0.25 95 601169 北京银行 328,300 3,588,319.00 0.25 96 600153 建发股份 350,500 3,568,090.00 0.25 97 600052 浙江广厦 557,200 3,566,080.00 0.25 98 000899 赣能股份 522,600 3,558,906.00 0.25 99 000531 穗恒运Ａ 265,300 3,555,020.00 0.25 100 000001 平安银行 222,500 3,524,400.00 0.25 101 002142 宁波银行 224,000 3,523,520.00 0.25 102 000100 TCL 集团 924,607 3,513,506.60 0.24 103 603077 和邦股份 361,801 3,509,469.70 0.24 104 600658 电子城 299,303 3,507,831.16 0.24 105 600382 广东明珠 236,200 3,507,570.00 0.24 106 600004 白云机场 320,000 3,497,600.00 0.24 107 002003 伟星股份 354,500 3,491,825.00 0.24 108 000553 沙隆达Ａ 255,500 3,487,575.00 0.24 109 000921 海信科龙 417,600 3,486,960.00 0.24 110 600816 安信信托 117,900 3,463,902.00 0.24 111 600469 风神股份 282,801 3,461,484.24 0.24 112 601117 中国化学 361,200 3,413,340.00 0.24 113 000957 中通客车 253,199 3,405,526.55 0.24 114 601107 四川成渝 627,800 3,402,676.00 0.24 115 600693 东百集团 378,700 3,393,152.00 0.24 116 600887 伊利股份 112,700 3,226,601.00 0.22 117 600837 海通证券 127,000 3,055,620.00 0.21 118 000503 海虹控股 95,200 2,977,856.00 0.21 119 600703 三安光电 200,200 2,846,844.00 0.20 120 600101 明星电力 237,948 2,239,090.68 0.16 121 601099 太平洋 155,852 2,216,215.44 0.15 122 000692 惠天热电 461,600 2,169,520.00 0.15 123 600663 陆家嘴 49,174 1,844,025.00 0.13 124 600295 鄂尔多斯 195,519 1,830,057.84 0.13 125 002206 海 利 得 220,800 1,779,648.00 0.12 126 300200 高盟新材 124,100 1,737,400.00 0.12 127 300239 东宝生物 154,508 1,701,133.08 0.12 128 002261 拓维信息 99,273 1,666,793.67 0.12 129 600496 精工钢构 173,400 1,645,566.00 0.11 130 002408 齐翔腾达 100,501 1,642,186.34 0.11 131 300047 天源迪科 137,830 1,641,555.30 0.11 132 600378 天科股份 113,000 1,614,770.00 0.11 133 000703 恒逸石化 178,300 1,610,049.00 0.11 134 002457 青龙管业 154,800 1,605,276.00 0.11 135 600883 博闻科技 171,500 1,586,375.00 0.11 136 002140 东华科技 88,000 1,583,120.00 0.11 137 600894 广日股份 122,600 1,575,410.00 0.11 138 300046 台基股份 111,400 1,568,512.00 0.11 139 600387 海越股份 122,500 1,566,775.00 0.11 140 600652 爱使股份 247,100 1,566,614.00 0.11 141 600481 双良节能 154,827 1,562,204.43 0.11 142 002478 常宝股份 137,997 1,545,566.40 0.11 143 300064 豫金刚石 247,700 1,523,355.00 0.11 144 000587 金叶珠宝 133,500 1,473,840.00 0.10 145 002088 鲁阳股份 110,100 1,469,835.00 0.10 146 002369 卓翼科技 153,229 1,469,466.11 0.10 147 600645 中源协和 35,600 1,442,156.00 0.10 148 002524 光正集团 226,780 1,426,446.20 0.10 149 300093 金刚玻璃 140,000 1,418,200.00 0.10 150 000407 胜利股份 227,800 1,400,970.00 0.10 151 600131 岷江水电 203,048 1,344,177.76 0.09 152 300102 乾照光电 113,700 1,341,660.00 0.09 153 600166 福田汽车 213,400 1,335,884.00 0.09 154 002443 金洲管道 206,300 1,328,572.00 0.09 155 002476 宝莫股份 166,200 1,314,642.00 0.09 156 002205 国统股份 75,326 1,309,919.14 0.09 157 002252 上海莱士 28,700 1,294,657.00 0.09 158 300077 国民技术 48,500 1,293,980.00 0.09 159 000629 攀钢钒钛 356,000 1,278,040.00 0.09 160 002254 泰和新材 109,100 1,248,104.00 0.09 161 002122 天马股份 159,058 1,213,612.54 0.08 162 002377 国创高新 176,000 1,198,560.00 0.08 163 601377 兴业证券 78,100 1,180,872.00 0.08 164 600992 贵绳股份 111,600 1,161,756.00 0.08 165 002185 华天科技 91,500 1,142,835.00 0.08 166 600995 文山电力 147,854 1,136,997.26 0.08 167 600705 中航资本 62,600 1,119,914.00 0.08 168 000776 广发证券 43,000 1,115,850.00 0.08 169 300249 依米康 94,500 1,058,400.00 0.07 170 000518 四环生物 188,600 1,035,414.00 0.07 171 002347 泰尔重工 99,400 1,012,886.00 0.07 172 601688 华泰证券 41,200 1,008,164.00 0.07 173 600590 泰豪科技 113,000 1,007,960.00 0.07 174 000153 丰原药业 81,400 1,005,290.00 0.07 175 002346 柘中建设 99,600 1,002,972.00 0.07 176 600230 沧州大化 87,817 995,844.78 0.07 177 002076 雪 莱 特 92,710 993,851.20 0.07 178 000923 河北宣工 104,600 979,056.00 0.07 179 600834 申通地铁 95,300 962,530.00 0.07 180 002357 富临运业 78,300 950,562.00 0.07 181 600662 强生控股 111,400 942,444.00 0.07 182 000040 宝安地产 138,500 909,945.00 0.06 183 600257 大湖股份 125,060 889,176.60 0.06 184 000573 粤宏远Ａ 179,300 883,949.00 0.06 185 601208 东材科技 101,100 864,405.00 0.06 186 000783 长江证券 51,200 861,184.00 0.06 187 002201 九鼎新材 106,400 858,648.00 0.06 188 002203 海亮股份 96,000 845,760.00 0.06 189 000895 双汇发展 26,700 842,385.00 0.06 190 000581 威孚高科 30,736 824,646.88 0.06 191 601901 方正证券 58,400 822,856.00 0.06 192 600644 乐山电力 85,900 810,896.00 0.06 193 600763 通策医疗 16,900 810,862.00 0.06 194 000025 特 力Ａ 80,500 808,220.00 0.06 195 600839 四川长虹 169,966 792,041.56 0.06 196 000571 新大洲Ａ 153,600 786,432.00 0.05 197 000623 吉林敖东 22,100 769,301.00 0.05 198 600731 湖南海利 87,400 736,782.00 0.05 199 002133 广宇集团 150,600 734,928.00 0.05 200 600560 金自天正 64,900 722,337.00 0.05 201 600258 首旅酒店 43,700 718,865.00 0.05 202 600708 海博股份 82,900 716,256.00 0.05 203 000024 招商地产 27,000 712,530.00 0.05 204 002327 富安娜 52,492 703,392.80 0.05 205 000002 万 科Ａ 49,400 686,660.00 0.05 206 600206 有研新材 58,800 675,024.00 0.05 207 000750 国海证券 38,400 667,776.00 0.05 208 000525 红 太 阳 41,500 658,605.00 0.05 209 000042 中洲控股 42,900 657,657.00 0.05 210 600979 广安爱众 103,300 649,757.00 0.05 211 600460 士兰微 113,600 648,656.00 0.05 212 600276 恒瑞医药 17,300 648,404.00 0.05 213 600303 曙光股份 108,900 647,955.00 0.05 214 600333 长春燃气 84,000 645,960.00 0.05 215 000883 湖北能源 100,046 643,295.78 0.04 216 000686 东北证券 31,900 637,362.00 0.04 217 000800 一汽轿车 41,700 631,338.00 0.04 218 600094 大名城 78,400 626,416.00 0.04 219 600518 康美药业 39,736 624,649.92 0.04 220 002148 北纬通信 34,139 620,988.41 0.04 221 002007 华兰生物 18,400 612,720.00 0.04 222 600684 珠江实业 82,500 602,250.00 0.04 223 600833 第一医药 46,700 601,963.00 0.04 224 002418 康盛股份 43,600 601,680.00 0.04 225 000830 鲁西化工 111,300 601,020.00 0.04 226 300016 北陆药业 39,200 582,120.00 0.04 227 002259 升达林业 105,800 581,900.00 0.04 228 600999 招商证券 19,908 562,799.16 0.04 229 002208 合肥城建 67,000 553,420.00 0.04 230 002091 江苏国泰 35,920 519,762.40 0.04 231 002030 达安基因 25,700 515,799.00 0.04 232 600835 上海机电 27,400 514,024.00 0.04 233 000951 中国重汽 24,700 510,796.00 0.04 234 600535 天士力 12,400 509,640.00 0.04 235 000601 韶能股份 86,102 507,140.78 0.04 236 601766 中国南车 78,900 503,382.00 0.04 237 601299 中国北车 70,100 497,710.00 0.03 238 600143 金发科技 71,800 494,702.00 0.03 239 300042 朗科科技 35,600 494,128.00 0.03 240 002587 奥拓电子 37,800 494,046.00 0.03 241 002008 大族激光 30,742 490,949.74 0.03 242 002372 伟星新材 30,800 486,640.00 0.03 243 000701 厦门信达 40,425 483,483.00 0.03 244 300072 三聚环保 19,980 483,116.40 0.03 245 300044 赛为智能 36,700 482,605.00 0.03 246 000619 海螺型材 48,400 482,548.00 0.03 247 002137 实 益 达 68,444 477,054.68 0.03 248 600070 浙江富润 60,600 471,468.00 0.03 249 000036 华联控股 100,400 455,816.00 0.03 250 600256 广汇能源 54,400 454,784.00 0.03 251 000402 金 融 街 36,100 445,113.00 0.03 252 600675 中华企业 63,900 438,354.00 0.03 253 600597 光明乳业 25,000 436,500.00 0.03 254 000661 长春高新 5,000 433,500.00 0.03 255 000886 海南高速 88,500 432,765.00 0.03 256 000538 云南白药 6,800 429,420.00 0.03 257 002413 常发股份 23,278 419,469.56 0.03 258 600172 黄河旋风 53,700 416,175.00 0.03 259 601333 广深铁路 90,593 409,480.36 0.03 260 600267 海正药业 24,200 408,496.00 0.03 261 600361 华联综超 63,700 407,680.00 0.03 262 600008 首创股份 34,500 407,100.00 0.03 263 002037 久联发展 25,260 406,686.00 0.03 264 002054 德美化工 46,600 404,022.00 0.03 265 600066 宇通客车 18,060 403,279.80 0.03 266 600745 中茵股份 29,100 394,887.00 0.03 267 600109 国金证券 19,800 391,842.00 0.03 268 600509 天富能源 38,962 384,554.94 0.03 269 600252 中恒集团 23,400 382,824.00 0.03 270 600845 宝信软件 11,400 381,900.00 0.03 271 002456 欧菲光 20,057 380,280.72 0.03 272 002247 帝龙新材 36,000 377,640.00 0.03 273 600053 中江地产 43,900 373,150.00 0.03 274 600807 天业股份 41,700 370,713.00 0.03 275 002310 东方园林 19,900 367,553.00 0.03 276 600500 中化国际 35,022 365,279.46 0.03 277 000826 桑德环境 13,188 360,691.80 0.03 278 600787 中储股份 36,700 353,788.00 0.02 279 000989 九 芝 堂 20,200 352,490.00 0.02 280 000979 中弘股份 76,900 349,895.00 0.02 281 000978 桂林旅游 36,945 343,219.05 0.02 282 000562 宏源证券 9,400 341,972.00 0.02 283 000593 大通燃气 45,600 341,088.00 0.02 284 000612 焦作万方 33,700 340,370.00 0.02 285 000708 大冶特钢 34,300 338,541.00 0.02 286 002423 中原特钢 29,900 335,777.00 0.02 287 600529 山东药玻 26,900 335,174.00 0.02 288 600862 南通科技 35,758 331,834.24 0.02 289 002379 鲁丰环保 79,200 331,056.00 0.02 290 600821 津劝业 53,901 328,257.09 0.02 291 000988 华工科技 27,376 326,869.44 0.02 292 000963 华东医药 6,200 326,182.00 0.02 293 600773 西藏城投 26,800 324,548.00 0.02 294 600723 首商股份 40,200 322,404.00 0.02 295 000028 国药一致 6,700 319,791.00 0.02 296 600727 鲁北化工 56,400 319,788.00 0.02 297 600525 长园集团 27,686 318,112.14 0.02 298 300003 乐普医疗 13,300 316,540.00 0.02 299 002398 建研集团 19,775 315,411.25 0.02 300 000903 云内动力 46,299 313,444.23 0.02 301 300183 东软载波 5,900 310,871.00 0.02 302 002225 濮耐股份 44,800 309,568.00 0.02 303 600113 浙江东日 23,999 308,147.16 0.02 304 002295 精艺股份 33,152 304,998.40 0.02 305 000712 锦龙股份 11,000 299,200.00 0.02 306 300199 翰宇药业 10,900 294,300.00 0.02 307 601991 大唐发电 42,625 293,260.00 0.02 308 600323 瀚蓝环境 20,200 292,294.00 0.02 309 300027 华谊兄弟 11,000 290,070.00 0.02 310 000548 湖南投资 37,400 286,858.00 0.02 311 600810 神马股份 39,500 284,795.00 0.02 312 600461 洪城水业 24,200 282,172.00 0.02 313 600874 创业环保 25,500 281,775.00 0.02 314 601311 骆驼股份 21,210 277,426.80 0.02 315 002213 特 尔 佳 27,898 276,469.18 0.02 316 600867 通化东宝 17,600 274,560.00 0.02 317 000825 太钢不锈 51,200 269,824.00 0.02 318 600584 长电科技 24,200 269,346.00 0.02 319 001896 豫能控股 27,700 266,197.00 0.02 320 000419 通程控股 39,000 263,250.00 0.02 321 002079 苏州固锝 36,000 259,920.00 0.02 322 600125 铁龙物流 29,000 256,940.00 0.02 323 000410 沈阳机床 20,400 255,612.00 0.02 324 002370 亚太药业 16,900 254,176.00 0.02 325 600491 龙元建设 37,800 252,882.00 0.02 326 002431 棕榈园林 11,800 249,098.00 0.02 327 600106 重庆路桥 42,570 248,608.80 0.02 328 001696 宗申动力 30,996 247,038.12 0.02 329 002081 金 螳 螂 14,672 246,489.60 0.02 330 600750 江中药业 11,954 242,068.50 0.02 331 000063 中兴通讯 13,300 240,198.00 0.02 332 600780 通宝能源 35,400 238,596.00 0.02 333 002219 恒康医疗 12,343 235,134.15 0.02 334 601111 中国国航 29,400 230,496.00 0.02 335 600565 迪马股份 43,900 226,524.00 0.02 336 600208 新湖中宝 30,900 226,188.00 0.02 337 002267 陕天然气 20,800 224,848.00 0.02 338 600289 亿阳信通 22,000 217,800.00 0.02 339 300053 欧比特 12,300 214,266.00 0.01 340 300247 桑乐金 25,000 211,750.00 0.01 340 002366 丹甫股份 7,000 211,750.00 0.01 341 600054 黄山旅游 13,507 209,223.43 0.01 342 002353 杰瑞股份 6,824 208,609.68 0.01 343 600881 亚泰集团 27,871 208,196.37 0.01 344 000936 华西股份 33,800 206,518.00 0.01 345 000900 现代投资 29,400 206,388.00 0.01 346 600716 凤凰股份 21,400 205,012.00 0.01 347 000089 深圳机场 35,300 204,740.00 0.01 348 600438 通威股份 22,000 204,600.00 0.01 349 002080 中材科技 15,600 202,800.00 0.01 350 000620 新华联 27,412 202,026.44 0.01 351 000062 深圳华强 13,200 200,244.00 0.01 352 000761 本钢板材 38,800 200,208.00 0.01 353 002077 大港股份 25,000 198,250.00 0.01 354 600388 龙净环保 5,663 198,205.00 0.01 355 000422 湖北宜化 25,547 191,347.03 0.01 356 600582 天地科技 15,300 186,507.00 0.01 357 000039 中集集团 8,400 183,876.00 0.01 358 600463 空港股份 19,000 182,210.00 0.01 359 000919 金陵药业 13,310 181,016.00 0.01 360 600005 武钢股份 50,506 180,811.48 0.01 361 300012 华测检测 11,899 177,890.05 0.01 362 002232 启明信息 17,200 176,644.00 0.01 363 000713 丰乐种业 17,057 176,028.24 0.01 364 000631 顺发恒业 27,900 175,491.00 0.01 365 600222 太龙药业 24,600 175,398.00 0.01 366 600676 交运股份 21,100 174,919.00 0.01 367 002183 怡 亚 通 11,600 172,376.00 0.01 368 600513 联环药业 11,200 169,904.00 0.01 369 002290 禾盛新材 15,000 169,200.00 0.01 370 000519 江南红箭 12,600 167,832.00 0.01 371 600033 福建高速 44,000 167,640.00 0.01 372 600982 宁波热电 22,100 166,855.00 0.01 373 002375 亚厦股份 8,720 165,331.20 0.01 374 600832 东方明珠 11,927 165,069.68 0.01 375 600895 张江高科 12,300 163,836.00 0.01 376 000888 峨眉山Ａ 8,410 161,640.20 0.01 377 000582 北部湾港 8,600 160,906.00 0.01 378 000430 张家界 19,800 160,578.00 0.01 379 600007 中国国贸 10,500 160,545.00 0.01 380 600710 常林股份 25,900 152,033.00 0.01 381 000415 渤海租赁 11,100 151,737.00 0.01 382 002412 汉森制药 10,200 150,552.00 0.01 383 002130 沃尔核材 12,061 149,918.23 0.01 384 600197 伊力特 12,200 149,816.00 0.01 385 600872 中炬高新 14,372 149,181.36 0.01 386 000421 南京中北 21,000 148,890.00 0.01 387 600199 金种子酒 12,700 148,209.00 0.01 388 000799 酒 鬼 酒 10,000 146,600.00 0.01 389 000488 晨鸣纸业 23,700 146,229.00 0.01 390 002291 星期六 18,100 145,524.00 0.01 391 002062 宏润建设 24,000 144,720.00 0.01 392 600415 小商品城 11,400 144,666.00 0.01 393 000428 华天酒店 24,800 144,336.00 0.01 394 002010 传化股份 15,900 144,213.00 0.01 395 000584 友利控股 20,600 141,110.00 0.01 396 002322 理工监测 11,600 140,476.00 0.01 397 002052 同洲电子 15,353 140,019.36 0.01 398 002328 新朋股份 17,000 137,700.00 0.01 399 601788 光大证券 4,800 136,992.00 0.01 400 600308 华泰股份 29,300 134,487.00 0.01 401 000885 同力水泥 12,200 134,200.00 0.01 402 600719 大连热电 15,400 133,210.00 0.01 403 000868 安凯客车 23,100 132,363.00 0.01 404 002354 科冕木业 2,300 132,250.00 0.01 405 601058 赛轮金宇 8,300 132,136.00 0.01 406 600637 百视通 3,487 132,087.56 0.01 407 000876 新 希 望 9,400 131,600.00 0.01 408 002325 洪涛股份 11,900 129,115.00 0.01 409 000983 西山煤电 15,700 129,054.00 0.01 410 600519 贵州茅台 678 128,562.36 0.01 411 600593 大连圣亚 7,400 128,464.00 0.01 412 600056 中国医药 7,800 127,998.00 0.01 413 002300 太阳电缆 17,900 127,985.00 0.01 414 002492 恒基达鑫 13,600 127,296.00 0.01 415 600436 片仔癀 1,400 122,752.00 0.01 416 300227 光韵达 6,700 122,610.00 0.01 417 000589 黔轮胎Ａ 18,166 121,712.20 0.01 418 600508 上海能源 10,800 121,608.00 0.01 419 600198 大唐电信 7,400 121,138.00 0.01 420 601139 深圳燃气 14,600 120,450.00 0.01 421 600062 华润双鹤 5,900 119,534.00 0.01 422 600123 兰花科创 11,600 119,480.00 0.01 423 000679 大连友谊 16,020 118,708.20 0.01 424 300015 爱尔眼科 4,300 118,465.00 0.01 425 002594 比亚迪 3,100 118,265.00 0.01 426 002128 露天煤业 12,600 117,558.00 0.01 427 600439 瑞贝卡 24,500 117,110.00 0.01 428 600740 山西焦化 17,200 115,584.00 0.01 429 002424 贵州百灵 2,800 114,940.00 0.01 430 002371 七星电子 4,398 114,787.80 0.01 431 000598 兴蓉投资 15,000 114,600.00 0.01 432 002473 圣莱达 4,400 114,400.00 0.01 433 000021 长城开发 15,914 114,262.52 0.01 434 600121 郑州煤电 19,700 112,290.00 0.01 435 600487 亨通光电 5,800 109,910.00 0.01 436 002429 兆驰股份 14,113 107,258.80 0.01 437 002033 丽江旅游 6,900 105,915.00 0.01 438 600397 安源煤业 19,600 105,840.00 0.01 439 000733 振华科技 7,568 105,422.24 0.01 440 600854 春兰股份 18,700 104,533.00 0.01 441 600643 爱建股份 7,540 103,448.80 0.01 442 300238 冠昊生物 2,200 102,894.00 0.01 443 600635 大众公用 11,900 101,507.00 0.01 444 002139 拓邦股份 8,100 101,493.00 0.01 445 002022 科华生物 4,755 100,806.00 0.01 446 600009 上海机场 5,100 100,062.00 0.01 447 600889 南京化纤 12,328 99,980.08 0.01 448 600486 扬农化工 3,200 96,320.00 0.01 449 600790 轻纺城 11,700 96,057.00 0.01 450 000766 通化金马 14,800 94,424.00 0.01 451 000996 中国中期 3,295 94,237.00 0.01 452 600116 三峡水利 6,400 92,544.00 0.01 453 002344 海宁皮城 5,700 90,687.00 0.01 454 000792 盐湖股份 4,100 88,970.00 0.01 455 000939 凯迪电力 7,906 88,942.50 0.01 456 600679 金山开发 7,600 88,616.00 0.01 457 002192 路翔股份 5,100 88,077.00 0.01 458 600666 西南药业 7,300 88,038.00 0.01 459 300119 瑞普生物 9,038 86,132.14 0.01 460 600187 国中水务 10,600 81,302.00 0.01 461 601888 中国国旅 1,800 79,920.00 0.01 462 600664 哈药股份 9,200 79,856.00 0.01 463 000700 模塑科技 6,300 78,687.00 0.01 464 002341 新纶科技 4,873 78,065.46 0.01 465 000559 万向钱潮 6,341 75,267.67 0.01 466 000652 泰达股份 10,232 74,693.60 0.01 467 600638 新黄浦 4,500 73,215.00 0.01 468 300021 大禹节水 5,400 73,170.00 0.01 469 002186 全 聚 德 3,800 72,390.00 0.01 470 002063 远光软件 3,607 72,320.35 0.01 471 600499 科达洁能 3,900 71,994.00 0.01 472 002090 金智科技 5,000 71,300.00 0.00 473 002159 三特索道 3,400 68,340.00 0.00 474 600283 钱江水利 5,300 68,105.00 0.00 475 600292 中电远达 3,016 67,196.48 0.00 476 300055 万邦达 1,500 66,915.00 0.00 477 600429 三元股份 7,500 66,225.00 0.00 478 300139 福星晓程 1,518 66,184.80 0.00 479 300142 沃森生物 1,600 64,592.00 0.00 480 000546 光华控股 8,300 63,329.00 0.00 481 600389 江山股份 2,300 61,134.00 0.00 482 002529 海源机械 4,000 60,120.00 0.00 483 000685 中山公用 2,571 57,153.33 0.00 484 600018 上港集团 8,700 55,854.00 0.00 485 000572 海马汽车 10,169 53,590.63 0.00 486 600969 郴电国际 3,061 52,434.93 0.00 487 600081 东风科技 3,800 51,604.00 0.00 488 600118 中国卫星 1,800 51,264.00 0.00 489 600498 烽火通信 3,100 47,802.00 0.00 490 600368 五洲交通 8,700 47,676.00 0.00 491 600227 赤天化 7,553 45,922.24 0.00 492 600452 涪陵电力 2,800 44,660.00 0.00 493 600960 渤海活塞 3,956 43,713.80 0.00 494 000933 神火股份 7,117 42,630.83 0.00 495 000669 金鸿能源 1,400 41,090.00 0.00 496 600119 长江投资 2,800 40,208.00 0.00 497 002084 海鸥卫浴 4,300 40,076.00 0.00 498 000401 冀东水泥 3,000 39,210.00 0.00 499 600466 迪康药业 4,600 38,548.00 0.00 500 600649 城投控股 5,077 36,706.71 0.00 501 000502 绿景控股 3,700 34,928.00 0.00 502 300131 英唐智控 1,200 34,332.00 0.00 503 601369 陕鼓动力 3,900 33,930.00 0.00 504 000667 美好集团 10,700 33,919.00 0.00 505 600086 东方金钰 1,300 33,267.00 0.00 506 600794 保税科技 2,300 32,821.00 0.00 507 000536 华映科技 2,074 32,748.46 0.00 508 601717 郑煤机 4,200 32,046.00 0.00 509 600383 金地集团 2,800 31,948.00 0.00 510 600482 风帆股份 2,500 31,775.00 0.00 511 000012 南 玻Ａ 3,500 31,115.00 0.00 512 600138 中青旅 1,851 30,467.46 0.00 513 600739 辽宁成大 1,400 30,086.00 0.00 514 600196 复星医药 1,400 29,540.00 0.00 515 002508 老板电器 900 29,340.00 0.00 516 002737 葵花药业 500 28,930.00 0.00 517 000931 中 关 村 3,400 28,322.00 0.00 518 600501 航天晨光 2,000 28,100.00 0.00 519 300192 科斯伍德 2,980 27,505.40 0.00 520 002405 四维图新 1,400 27,342.00 0.00 521 600648 外高桥 800 25,896.00 0.00 522 600079 人福医药 1,000 25,650.00 0.00 523 000977 浪潮信息 600 24,708.00 0.00 524 600510 黑牡丹 3,200 24,672.00 0.00 525 002410 广联达 1,099 24,617.60 0.00 526 600315 上海家化 700 24,024.00 0.00 527 002499 科林环保 1,100 23,881.00 0.00 528 002532 新界泵业 2,300 23,690.00 0.00 529 002141 蓉胜超微 1,700 23,613.00 0.00 530 600640 号百控股 1,500 23,160.00 0.00 531 600190 锦州港 4,300 22,188.00 0.00 532 600260 凯乐科技 2,560 22,118.40 0.00 533 002330 得利斯 3,200 21,856.00 0.00 534 000014 沙河股份 1,500 20,700.00 0.00 535 600566 洪城股份 900 17,730.00 0.00 536 000070 特发信息 1,599 17,604.99 0.00 537 002427 尤夫股份 1,493 17,423.31 0.00 538 600335 国机汽车 889 15,939.77 0.00 539 600559 老白干酒 313 15,443.42 0.00 540 002570 贝因美 700 11,333.00 0.00 541 000790 华神集团 823 7,950.18 0.00 542 002305 南国置业 900 6,489.00 0.00 543 002123 荣信股份 600 5,532.00 0.00 544 300190 维尔利 200 5,084.00 0.00 545 002304 洋河股份 63 4,980.15 0.00 546 300035 中科电气 599 4,977.69 0.00 547 000586 汇源通信 464 4,742.08 0.00 548 300144 宋城演艺 99 2,981.88 0.00 549 300140 启源装备 93 2,325.93 0.00 550 600175 美都能源 400 2,060.00 0.00 551 002152 广电运通 52 1,151.80 0.00 552 600423 柳化股份 72 428.40 0.00 553 600701 工大高新 61 370.27 0.00 554 002021 中捷资源 45 315.45 0.00 555 000564 西安民生 45 267.30 0.00 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002230 科大讯飞 88,950,983.11 166.35 2 002236 大华股份 54,028,319.69 101.04 3 002467 二六三 29,350,894.36 54.89 4 601009 南京银行 24,267,403.30 45.38 5 601939 建设银行 23,526,797.39 44.00 6 600036 招商银行 21,306,053.26 39.85 7 600660 福耀玻璃 19,756,534.08 36.95 8 002415 海康威视 19,165,209.10 35.84 9 600742 一汽富维 18,466,670.61 34.54 10 000726 鲁 泰Ａ 18,354,899.66 34.33 11 002048 宁波华翔 18,318,296.46 34.26 12 600741 华域汽车 18,069,096.17 33.79 13 000539 粤电力Ａ 17,762,977.23 33.22 14 000926 福星股份 17,754,962.90 33.20 15 000625 长安汽车 17,738,866.83 33.17 16 600177 雅戈尔 17,582,614.18 32.88 17 600674 川投能源 17,559,000.10 32.84 18 600104 上汽集团 17,526,350.49 32.78 19 000338 潍柴动力 16,653,988.53 31.15 20 002440 闰土股份 16,555,538.02 30.96 21 601998 中信银行 16,459,628.90 30.78 22 600015 华夏银行 16,340,425.48 30.56 23 600426 华鲁恒升 15,873,984.20 29.69 24 601006 大秦铁路 15,477,966.13 28.95 25 600141 兴发集团 15,354,100.54 28.71 26 600340 华夏幸福 15,295,832.88 28.61 27 600805 悦达投资 15,209,446.49 28.44 28 600060 海信电器 14,831,555.93 27.74 29 000537 广宇发展 14,738,645.49 27.56 30 600352 浙江龙盛 14,038,687.83 26.25 31 600350 山东高速 13,897,433.18 25.99 32 000690 宝新能源 13,775,587.66 25.76 33 000651 格力电器 13,685,683.12 25.59 34 600811 东方集团 13,621,307.57 25.47 35 000543 皖能电力 13,493,693.87 25.24 36 600585 海螺水泥 13,396,834.19 25.05 37 600012 皖通高速 12,922,342.99 24.17 38 600578 京能电力 12,502,142.00 23.38 39 000011 深物业A 12,481,612.99 23.34 40 600011 华能国际 12,151,794.44 22.73 41 000418 小天鹅Ａ 11,779,336.36 22.03 42 002039 黔源电力 11,385,758.59 21.29 43 600377 宁沪高速 11,316,178.50 21.16 44 002244 滨江集团 11,305,675.67 21.14 45 600900 长江电力 10,998,626.21 20.57 46 600027 华电国际 10,686,902.66 19.99 47 600886 国投电力 10,288,124.96 19.24 48 601088 中国神华 9,912,496.17 18.54 49 600863 内蒙华电 9,891,944.70 18.50 50 000069 华侨城Ａ 9,856,034.22 18.43 51 600622 嘉宝集团 9,702,977.31 18.15 52 600016 民生银行 9,620,141.35 17.99 53 000027 深圳能源 9,307,659.50 17.41 54 600804 鹏博士 9,149,917.10 17.11 55 601989 中国重工 8,414,198.80 15.74 56 600583 海油工程 8,409,717.77 15.73 57 300017 网宿科技 8,068,066.13 15.09 58 601808 中海油服 7,434,778.43 13.90 59 600216 浙江医药 7,293,852.20 13.64 60 600690 青岛海尔 7,068,803.16 13.22 61 600887 伊利股份 7,038,237.77 13.16 62 600724 宁波富达 6,764,575.54 12.65 63 600000 浦发银行 6,761,060.00 12.64 64 601166 兴业银行 6,751,463.78 12.63 65 601117 中国化学 6,541,461.52 12.23 66 000858 五 粮 液 6,529,899.32 12.21 67 600004 白云机场 6,471,583.43 12.10 68 601328 交通银行 6,109,394.00 11.43 69 600519 贵州茅台 6,084,766.11 11.38 70 600153 建发股份 5,882,015.90 11.00 71 600665 天地源 5,795,116.68 10.84 72 600801 华新水泥 5,736,413.53 10.73 73 601318 中国平安 5,674,039.88 10.61 74 601398 工商银行 5,561,756.00 10.40 75 000100 TCL 集团 5,456,718.00 10.20 76 600795 国电电力 5,345,180.29 10.00 77 000608 阳光股份 5,151,020.57 9.63 78 601818 光大银行 5,138,675.00 9.61 79 601988 中国银行 4,959,591.00 9.28 80 000531 穗恒运Ａ 4,741,733.74 8.87 81 002142 宁波银行 4,699,643.56 8.79 82 000541 佛山照明 4,660,337.36 8.72 83 600469 风神股份 4,642,790.66 8.68 84 000550 江铃汽车 4,617,115.80 8.63 85 000333 美的集团 4,601,187.37 8.60 86 600261 阳光照明 4,472,558.10 8.36 87 002304 洋河股份 4,315,868.00 8.07 88 600507 方大特钢 4,308,201.00 8.06 89 603077 和邦股份 4,210,510.73 7.87 90 601169 北京银行 4,194,837.37 7.84 91 002003 伟星股份 4,119,122.00 7.70 92 600641 万业企业 4,070,056.89 7.61 93 000921 海信科龙 3,981,054.80 7.45 94 600658 电子城 3,966,865.27 7.42 95 600052 浙江广厦 3,911,692.08 7.32 96 000692 惠天热电 3,847,043.60 7.19 97 600048 保利地产 3,814,366.20 7.13 98 600785 新华百货 3,782,684.63 7.07 99 600280 中央商场 3,774,448.49 7.06 100 600816 安信信托 3,751,956.99 7.02 101 600101 明星电力 3,709,985.84 6.94 102 600028 中国石化 3,618,526.00 6.77 103 600693 东百集团 3,611,201.40 6.75 104 000553 沙隆达Ａ 3,599,846.91 6.73 105 000600 建投能源 3,588,479.00 6.71 106 600720 祁连山 3,562,504.33 6.66 107 600131 岷江水电 3,531,484.93 6.60 108 002233 塔牌集团 3,489,945.47 6.53 109 000957 中通客车 3,480,960.15 6.51 110 600761 安徽合力 3,477,375.34 6.50 111 000501 鄂武商Ａ 3,475,605.90 6.50 112 600020 中原高速 3,440,105.95 6.43 113 000899 赣能股份 3,431,343.00 6.42 114 002146 荣盛发展 3,427,759.00 6.41 115 000789 万年青 3,415,072.00 6.39 116 601107 四川成渝 3,414,877.00 6.39 117 000001 平安银行 3,358,962.66 6.28 118 600376 首开股份 3,350,348.00 6.27 119 600748 上实发展 3,344,152.00 6.25 120 601857 中国石油 3,325,377.00 6.22 121 600382 广东明珠 3,316,405.89 6.20 122 000966 长源电力 3,248,059.44 6.07 123 600703 三安光电 3,168,220.60 5.93 124 600335 国机汽车 3,158,094.84 5.91 125 600694 大商股份 3,125,651.32 5.85 126 002261 拓维信息 3,122,706.32 5.84 127 600548 深高速 3,053,401.89 5.71 128 000826 桑德环境 2,951,485.96 5.52 129 000503 海虹控股 2,943,868.21 5.51 130 000540 中天城投 2,860,492.52 5.35 131 002327 富安娜 2,828,007.23 5.29 132 000895 双汇发展 2,827,793.81 5.29 133 601668 中国建筑 2,812,659.00 5.26 134 300047 天源迪科 2,777,968.78 5.20 135 600388 龙净环保 2,691,937.85 5.03 136 601669 中国电建 2,652,076.00 4.96 137 002369 卓翼科技 2,557,930.00 4.78 138 000725 京东方Ａ 2,522,719.00 4.72 139 600030 中信证券 2,425,461.00 4.54 140 600995 文山电力 2,408,674.00 4.50 141 600663 陆家嘴 2,401,780.82 4.49 142 002456 欧菲光 2,388,529.53 4.47 143 000002 万 科Ａ 2,366,156.00 4.43 144 600068 葛洲坝 2,303,122.00 4.31 145 300083 劲胜精密 2,300,884.76 4.30 146 601390 中国中铁 2,266,120.50 4.24 147 600837 海通证券 2,263,272.00 4.23 148 000581 威孚高科 2,259,938.03 4.23 149 300200 高盟新材 2,245,718.71 4.20 150 601188 龙江交通 2,229,900.00 4.17 151 000589 黔轮胎Ａ 2,195,133.50 4.11 152 300102 乾照光电 2,156,375.63 4.03 153 002122 天马股份 2,094,875.91 3.92 154 600992 贵绳股份 2,043,258.18 3.82 155 002148 北纬通信 2,017,168.82 3.77 156 601800 中国交建 1,977,690.00 3.70 157 600496 精工钢构 1,963,540.00 3.67 158 002347 泰尔重工 1,953,832.89 3.65 159 002355 兴民钢圈 1,950,314.28 3.65 160 002008 大族激光 1,946,005.37 3.64 161 002478 常宝股份 1,942,871.38 3.63 162 600197 伊力特 1,937,917.79 3.62 163 600257 大湖股份 1,931,313.27 3.61 164 600387 海越股份 1,926,869.00 3.60 165 600098 广州发展 1,917,100.04 3.59 166 600005 武钢股份 1,845,427.99 3.45 167 002206 海 利 得 1,840,670.00 3.44 168 002140 东华科技 1,838,815.00 3.44 169 002011 盾安环境 1,807,486.12 3.38 170 002408 齐翔腾达 1,797,490.03 3.36 171 600481 双良节能 1,795,588.00 3.36 172 002410 广联达 1,781,404.89 3.33 173 300239 东宝生物 1,778,241.92 3.33 174 000980 金马股份 1,769,244.10 3.31 175 000917 电广传媒 1,765,111.33 3.30 176 600642 申能股份 1,759,583.21 3.29 177 300064 豫金刚石 1,757,160.00 3.29 178 600525 长园集团 1,750,948.59 3.27 179 601186 中国铁建 1,749,303.00 3.27 180 600295 鄂尔多斯 1,745,734.92 3.26 181 000703 恒逸石化 1,735,185.95 3.25 182 000629 攀钢钒钛 1,728,953.00 3.23 183 000816 江淮动力 1,720,057.00 3.22 184 000701 厦门信达 1,716,058.05 3.21 185 300072 三聚环保 1,704,455.95 3.19 186 002033 丽江旅游 1,701,812.69 3.18 187 600652 爱使股份 1,693,281.42 3.17 188 000978 桂林旅游 1,678,797.29 3.14 189 300046 台基股份 1,663,309.99 3.11 190 000836 鑫茂科技 1,642,391.71 3.07 191 600378 天科股份 1,639,631.43 3.07 192 300090 盛运股份 1,637,405.00 3.06 193 600839 四川长虹 1,633,426.00 3.05 194 600292 中电远达 1,623,982.47 3.04 195 002430 杭氧股份 1,617,059.01 3.02 196 600267 海正药业 1,616,408.51 3.02 197 600894 广日股份 1,604,057.33 3.00 198 002082 栋梁新材 1,602,218.00 3.00 199 002457 青龙管业 1,597,465.00 2.99 200 300077 国民技术 1,583,107.19 2.96 201 002205 国统股份 1,557,370.72 2.91 202 000407 胜利股份 1,552,247.00 2.90 203 002524 光正集团 1,551,119.80 2.90 204 300093 金刚玻璃 1,539,417.80 2.88 205 600143 金发科技 1,536,142.00 2.87 206 600645 中源协和 1,529,034.00 2.86 207 600066 宇通客车 1,492,383.00 2.79 208 002587 奥拓电子 1,490,094.20 2.79 209 000888 峨眉山Ａ 1,486,130.16 2.78 210 600883 博闻科技 1,484,147.00 2.78 211 000883 湖北能源 1,481,464.38 2.77 212 600570 恒生电子 1,477,276.87 2.76 213 600303 曙光股份 1,464,461.10 2.74 214 002431 棕榈园林 1,463,776.89 2.74 215 300042 朗科科技 1,455,538.42 2.72 216 002463 沪电股份 1,444,614.32 2.70 217 002063 远光软件 1,444,301.14 2.70 218 002185 华天科技 1,438,560.48 2.69 219 601991 大唐发电 1,438,069.82 2.69 220 601099 太平洋 1,432,107.54 2.68 221 601369 陕鼓动力 1,428,646.02 2.67 222 600560 金自天正 1,421,210.00 2.66 223 600460 士兰微 1,415,346.00 2.65 224 601177 杭齿前进 1,401,931.97 2.62 225 002088 鲁阳股份 1,400,533.00 2.62 226 000678 襄阳轴承 1,393,392.74 2.61 227 002084 海鸥卫浴 1,391,498.55 2.60 228 002403 爱仕达 1,384,948.16 2.59 229 002443 金洲管道 1,375,515.00 2.57 230 002476 宝莫股份 1,372,743.00 2.57 231 600701 工大高新 1,371,028.76 2.56 232 600872 中炬高新 1,364,774.13 2.55 233 000587 金叶珠宝 1,362,445.50 2.55 234 600166 福田汽车 1,360,650.22 2.54 235 002254 泰和新材 1,336,082.55 2.50 236 600834 申通地铁 1,335,838.99 2.50 237 600676 交运股份 1,335,441.71 2.50 238 000024 招商地产 1,332,039.00 2.49 239 002530 丰东股份 1,328,930.00 2.49 240 600784 鲁银投资 1,321,812.60 2.47 241 600806 昆明机床 1,319,290.28 2.47 242 300209 天泽信息 1,317,246.92 2.46 243 000568 泸州老窖 1,310,333.34 2.45 244 000610 西安旅游 1,305,286.75 2.44 245 002252 上海莱士 1,297,420.08 2.43 246 601588 北辰实业 1,296,999.00 2.43 247 600644 乐山电力 1,295,152.44 2.42 248 300031 宝通带业 1,284,703.40 2.40 249 600649 城投控股 1,281,323.15 2.40 250 600353 旭光股份 1,260,525.71 2.36 251 000063 中兴通讯 1,253,699.00 2.34 252 000988 华工科技 1,251,305.00 2.34 253 002377 国创高新 1,246,644.00 2.33 254 002573 国电清新 1,236,088.00 2.31 255 600643 爱建股份 1,220,253.73 2.28 256 601766 中国南车 1,195,799.00 2.24 257 002010 传化股份 1,192,186.66 2.23 258 000753 漳州发展 1,185,214.30 2.22 259 002150 通润装备 1,182,656.61 2.21 260 002226 江南化工 1,179,994.04 2.21 261 600841 上柴股份 1,169,618.07 2.19 262 600487 亨通光电 1,150,584.66 2.15 263 000667 美好集团 1,149,310.00 2.15 264 600219 南山铝业 1,143,021.00 2.14 265 002045 国光电器 1,141,134.00 2.13 266 000518 四环生物 1,121,165.00 2.10 267 601299 中国北车 1,112,708.00 2.08 268 000025 特 力Ａ 1,101,040.51 2.06 269 000070 特发信息 1,097,612.00 2.05 270 600590 泰豪科技 1,090,117.00 2.04 271 002357 富临运业 1,089,938.00 2.04 272 300249 依米康 1,085,968.00 2.03 273 300027 华谊兄弟 1,079,820.30 2.02 274 600818 中路股份 1,072,512.24 2.01 275 600979 广安爱众 1,070,978.75 2.00 注："买入金额"按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 601318 中国平安 9,790,740.24 18.31 2 601989 中国重工 8,348,516.36 15.61 3 600036 招商银行 8,337,517.66 15.59 4 002230 科大讯飞 7,679,252.82 14.36 5 600016 民生银行 7,543,960.75 14.11 6 000651 格力电器 6,731,213.86 12.59 7 600519 贵州茅台 6,620,072.26 12.38 8 600801 华新水泥 6,129,032.26 11.46 9 600804 鹏博士 5,821,866.95 10.89 10 600583 海油工程 5,518,441.65 10.32 11 300017 网宿科技 5,072,478.82 9.49 12 002304 洋河股份 4,795,375.83 8.97 13 601669 中国电建 4,542,994.19 8.50 14 600887 伊利股份 4,392,830.91 8.22 15 600641 万业企业 4,342,676.97 8.12 16 601808 中海油服 4,280,772.06 8.01 17 601166 兴业银行 4,183,441.50 7.82 18 600000 浦发银行 4,153,403.89 7.77 19 601117 中国化学 4,061,149.00 7.59 20 601939 建设银行 4,018,464.65 7.52 21 600761 安徽合力 4,017,232.88 7.51 22 601800 中国交建 3,964,722.67 7.41 23 601857 中国石油 3,901,327.00 7.30 24 600004 白云机场 3,604,695.37 6.74 25 601328 交通银行 3,536,888.42 6.61 26 002415 海康威视 3,400,964.60 6.36 27 601009 南京银行 3,305,727.57 6.18 28 000100 TCL 集团 3,251,357.49 6.08 29 000858 五 粮 液 3,192,442.50 5.97 30 601390 中国中铁 3,179,636.00 5.95 31 600335 国机汽车 3,138,571.51 5.87 32 601186 中国铁建 3,044,522.73 5.69 33 600068 葛洲坝 3,013,949.00 5.64 34 000826 桑德环境 2,978,442.29 5.57 35 600153 建发股份 2,879,938.72 5.39 36 600690 青岛海尔 2,876,612.79 5.38 37 600388 龙净环保 2,778,958.95 5.20 38 600131 岷江水电 2,699,943.54 5.05 39 601818 光大银行 2,690,674.63 5.03 40 601188 龙江交通 2,689,428.00 5.03 41 000725 京东方Ａ 2,612,142.65 4.89 42 601398 工商银行 2,532,753.95 4.74 43 002327 富安娜 2,448,021.05 4.58 44 300083 劲胜精密 2,340,091.10 4.38 45 002236 大华股份 2,281,375.83 4.27 46 600795 国电电力 2,260,167.64 4.23 47 000589 黔轮胎Ａ 2,176,798.39 4.07 48 000980 金马股份 2,124,267.31 3.97 49 002467 二六三 2,096,296.04 3.92 50 600104 上汽集团 2,084,528.15 3.90 51 002142 宁波银行 2,061,416.52 3.86 52 000692 惠天热电 2,026,059.91 3.79 53 002456 欧菲光 2,005,215.30 3.75 54 002355 兴民钢圈 1,991,305.66 3.72 55 600098 广州发展 1,948,482.96 3.64 56 000002 万 科Ａ 1,934,017.82 3.62 57 000895 双汇发展 1,909,621.59 3.57 58 600642 申能股份 1,887,660.62 3.53 59 002011 盾安环境 1,856,973.03 3.47 60 300090 盛运股份 1,827,289.64 3.42 61 600197 伊力特 1,826,726.36 3.42 62 000816 江淮动力 1,826,488.44 3.42 63 600005 武钢股份 1,822,335.58 3.41 64 000917 电广传媒 1,817,599.94 3.40 65 600900 长江电力 1,761,769.58 3.29 66 601988 中国银行 1,753,532.25 3.28 67 002082 栋梁新材 1,749,684.02 3.27 68 600570 恒生电子 1,746,332.92 3.27 69 002410 广联达 1,744,109.86 3.26 70 000836 鑫茂科技 1,742,128.15 3.26 71 000539 粤电力Ａ 1,704,646.84 3.19 72 600292 中电远达 1,697,782.09 3.18 73 002430 杭氧股份 1,680,625.48 3.14 74 002463 沪电股份 1,652,758.92 3.09 75 002403 爱仕达 1,649,155.71 3.08 76 600839 四川长虹 1,632,142.06 3.05 77 000568 泸州老窖 1,622,627.05 3.03 78 002033 丽江旅游 1,615,667.60 3.02 79 002148 北纬通信 1,574,832.43 2.95 80 600525 长园集团 1,573,774.91 2.94 81 600177 雅戈尔 1,563,375.71 2.92 82 300072 三聚环保 1,551,332.40 2.90 83 002008 大族激光 1,549,367.36 2.90 84 600060 海信电器 1,548,159.05 2.90 85 002261 拓维信息 1,544,050.39 2.89 86 600101 明星电力 1,516,517.78 2.84 87 000581 威孚高科 1,516,246.59 2.84 88 000678 襄阳轴承 1,514,470.83 2.83 89 600995 文山电力 1,503,686.26 2.81 90 600701 工大高新 1,491,494.49 2.79 91 600066 宇通客车 1,479,711.67 2.77 92 000531 穗恒运Ａ 1,469,569.10 2.75 93 601177 杭齿前进 1,463,172.09 2.74 94 000978 桂林旅游 1,460,256.43 2.73 95 601369 陕鼓动力 1,460,020.39 2.73 96 600784 鲁银投资 1,423,105.77 2.66 97 600665 天地源 1,419,656.28 2.65 98 002084 海鸥卫浴 1,407,965.76 2.63 99 000610 西安旅游 1,405,561.23 2.63 100 600011 华能国际 1,405,081.56 2.63 101 601169 北京银行 1,403,731.58 2.63 102 002573 国电清新 1,401,934.96 2.62 103 000753 漳州发展 1,401,794.78 2.62 104 002530 丰东股份 1,397,986.94 2.61 105 300209 天泽信息 1,393,965.00 2.61 106 300031 宝通带业 1,380,081.46 2.58 107 600674 川投能源 1,360,004.39 2.54 108 600353 旭光股份 1,358,462.47 2.54 109 600806 昆明机床 1,355,983.22 2.54 110 002063 远光软件 1,354,672.15 2.53 111 000888 峨眉山Ａ 1,347,638.24 2.52 112 600886 国投电力 1,345,146.47 2.52 113 600649 城投控股 1,343,327.70 2.51 114 601588 北辰实业 1,328,775.45 2.48 115 601991 大唐发电 1,326,458.01 2.48 116 600863 内蒙华电 1,305,712.79 2.44 117 600872 中炬高新 1,287,875.87 2.41 118 002293 罗莱家纺 1,282,008.88 2.40 119 600267 海正药业 1,271,171.58 2.38 120 000701 厦门信达 1,268,560.89 2.37 121 000667 美好集团 1,264,136.11 2.36 122 002150 通润装备 1,261,751.71 2.36 123 000333 美的集团 1,261,404.00 2.36 124 002431 棕榈园林 1,256,232.75 2.35 125 601601 中国太保 1,248,255.70 2.33 126 600219 南山铝业 1,248,187.66 2.33 127 600216 浙江医药 1,243,086.77 2.32 128 600676 交运股份 1,230,726.00 2.30 129 600643 爱建股份 1,224,979.50 2.29 130 002045 国光电器 1,224,638.64 2.29 131 600969 郴电国际 1,222,359.14 2.29 132 600143 金发科技 1,202,503.49 2.25 133 600841 上柴股份 1,198,722.57 2.24 134 600660 福耀玻璃 1,197,575.53 2.24 135 600622 嘉宝集团 1,195,922.00 2.24 136 600507 方大特钢 1,187,175.61 2.22 137 000070 特发信息 1,180,249.10 2.21 138 000338 潍柴动力 1,178,163.58 2.20 139 600809 山西汾酒 1,176,773.43 2.20 140 000883 湖北能源 1,175,100.77 2.20 141 600960 渤海活塞 1,172,247.92 2.19 142 002226 江南化工 1,170,797.43 2.19 143 002440 闰土股份 1,169,416.94 2.19 144 600818 中路股份 1,164,984.58 2.18 145 002031 巨轮股份 1,161,590.53 2.17 146 002405 四维图新 1,147,802.91 2.15 147 000063 中兴通讯 1,129,375.00 2.11 148 000069 华侨城Ａ 1,127,388.43 2.11 149 601107 四川成渝 1,126,607.61 2.11 150 600218 全柴动力 1,121,155.94 2.10 151 000027 深圳能源 1,117,410.98 2.09 152 000608 阳光股份 1,111,194.15 2.08 153 600082 海泰发展 1,106,901.94 2.07 154 600487 亨通光电 1,099,586.19 2.06 155 600985 雷鸣科化 1,083,600.69 2.03 156 300047 天源迪科 1,081,590.67 2.02 157 600352 浙江龙盛 1,080,436.65 2.02 158 600345 长江通信 1,073,899.56 2.01 159 002318 久立特材 1,072,138.23 2.01 注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 1,839,087,703.33 卖出股票收入（成交）总额 683,907,611.25 注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 4,036,037.60 0.28 2 央行票据 - - 3 金融债券 50,057,000.00 3.49 其中：政策性金融债 50,057,000.00 3.49 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 54,093,037.60 3.77 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 140212 14国开12 400,000 40,052,000.00 2.79 2 140410 14农发10 100,000 10,005,000.00 0.70 3 019407 14国债07 40,000 4,028,000.00 0.28 4 010501 05国债⑴ 80 8,037.60 0.00 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 报告期内，本基金未参与股指期货交易；截至报告期末，本基金未持有股指期货合约。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金基金合同的规定，本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。 本基金参与股指期货投资时机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素，结合定性和定量方法，确定投资时机。基金管理人另根据CAPM模型计算得到的组合Beta值，结合股票投资的总体规模，以及中国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货交易的投资比例。 若相关法律法规发生变化时，基金管理人期货投资管理从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。 报告期内，本基金未参与股指期货交易。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 8.11.3 本期国债期货投资评价 根据本基金基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”）外，其余的没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 2014年1月21日，中国银行间市场交易商协会发布自律处分信息：开元酒店作为相关债务融资工具发行人，在相关债务融资工具注册发行期间，注册发行文件披露严重不实；在存续期间，亦未及时披露多项重大事项。主承销商华夏银行在开元酒店业务辅导、后续管理工作中未充分尽职履责；经自律处分会议审议决定，给予华夏银行通报批评处分。 本基金投资华夏银行（600015）的决策流程符合本基金管理人投资管理制度的相关规定。针对上述情况，本基金管理人进行了分析和研究，认为上述事件对华夏银行的投资价值未造成实质性影响。本基金管理人将继续对上述公司进行跟踪研究。 8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 123,913.38 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 104.25 4 应收利息 1,691,745.04 5 应收申购款 40,450,032.40 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 42,265,795.07 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 21,086 41,928.14 110,763,197.29 12.53% 773,333,544.10 87.47% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 65,703.17 0.0074% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0-10 本基金基金经理持有本开放式基金 0-10 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2012年12月11日 ）基金份额总额 1,095,372,033.67 本报告期期初基金份额总额 51,184,400.90 本报告期基金总申购份额 1,159,262,909.80 减:本报告期基金总赎回份额 326,350,569.31 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 884,096,741.39 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 本报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人的重大人事变动如下： 2014年1月14日起，沈良先生不再担任基金管理人副总经理，公司于2014年1月15日公告了上述事项。 2014年3月6日起，王文学先生不再担任基金管理人董事长，总经理于华先生代任董事长一职，公司于2014年3月8日公告了上述事项。 2014年3月14日起，基金管理人增聘高见先生为公司副总经理，公司于2014年3月15日公告了上述事项。 2014年8月29日起，秦红女士不再担任基金管理人副总经理，公司于2014年8月30日公告了上述事项。 2014年11月21日，中国证券监督管理委员会核准于华先生担任基金管理人的法定代表人及董事长职务，公司于2014年11月25日公告了上述事项。 2014年12月29日，基金管理人董事会批准于华先生辞去其担任的总经理职务，并决定由基金管理人董事长于华先生代行总经理职务，公司于2014年12月31日公告该调整事项。 本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下： 因中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）工作需要，任命余晓晨先生主持本行托管业务部/养老金管理中心工作。余晓晨先生的基金行业高级管理人员任职资格已在中国基金业协会备案。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 本报告期内本基金未改变投资策略。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期内本基金未改聘会计师事务所。报告期内本基金应支付给聘任会计师事务所——普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）2014年度的报酬为53,000.00元。目前普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已连续两年向本基金提供审计服务。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期内基金管理人、基金托管人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 华鑫证券 1 1,280,754,153.09 50.98% 1,165,989.57 50.98% - 中信证券 1 663,161,250.55 26.40% 603,743.83 26.40% - 东兴证券 1 568,147,085.51 22.62% 517,244.99 22.62% - 注：1.专用交易单元的选择标准 （1）实力雄厚，信誉良好； （2）财务状况良好，经营行为规范； （3）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求； （4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务； （5）研究实力较强，能及时、定期、全面地为本基金提供研究服务； （6）为基金份额持有人提供高水平的综合服务。 2.基金管理人根据以上标准进行考察后确定合作券商。基金管理人与被选择的证券经营机构签订《专用证券交易单元租用协议》，报证券交易所办理交易单元相关租用手续。 3. 本报告期内，本基金未新增交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 华鑫证券 72,016,716.72 80.43% 788,200,000.00 100.00% - - 中信证券 4,050,370.02 4.52% - - - - 东兴证券 13,470,178.86 15.05% - - - - 11.8 其他重大事件 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 本基金基金经理变更公告 《上海证券报》 2014年1月14日 2 本公司高级管理人员变更公告 《上海证券报》 2014年1月15日 3 本基金2013年4季度报告 《上海证券报》 2014年1月20日 4 本公司关于旗下基金调整停牌股票“银河电子”估值方法的公告 《上海证券报》 2014年1月23日 5 本基金招募说明书（更新）（2013年第2号） 《上海证券报》 2014年1月23日 6 本公司关于旗下基金在部分销售机构开通转换业务的公告 《上海证券报》 2014年1月24日 7 本公司关于旗下基金调整停牌股票“汤臣倍健”估值方法的公告 《上海证券报》 2014年1月24日 8 本公司高级管理人员变更公告 《上海证券报》 2014年3月8日 9 本公司关于旗下基金参与光大证券手机客户端申购费率优惠活动的公告 《上海证券报》 2014年3月14日 10 本公司高级管理人员变更公告? 《上海证券报》 2014年3月15日 11 本公司关于旗下部分基金参与天天基金网网上定投申购费率优惠活动的公告 《上海证券报》 2014年3月17日 12 本基金2013年年度报告 《上海证券报》 2014年3月27日 13 本基金2014年1季度报告 《上海证券报》 2014年4月22日 14 本公司关于旗下基金增加展恒为销售机构并参与申购费率优惠活动的公告 《上海证券报》 2014年5月26日 15 本公司关于旗下基金增加长城证券为销售机构并参与申购费率优惠活动的公告 《上海证券报》 2014年6月20日 16 本公司关于旗下部分基金参与交通银行网上银行、手机银行申购费率优惠的公告 《上海证券报》 2014年6月30日 17 本公司关于旗下基金调整停牌股票百视通估值方法的公告 《上海证券报》 2014年7月1日 18 本公司关于旗下基金增加中国国际期货为销售机构并参与申购费率优惠活动的公告 《上海证券报》 2014年7月3日 19 本公司关于旗下基金参与华龙证券申购费率优惠的公告 《上海证券报》 2014年7月10日 20 本基金2014年2季度报告 《上海证券报》 2014年7月19日 21 本基金招募说明书（更新）（2014年第1号） 《上海证券报》 2014年7月25日 22 本公司关于旗下部分基金参与交通银行网上银行、手机银行基金营养组合申购费率折上折优惠活动的公告 《上海证券报》 2014年7月29日 23 本公司关于旗下基金参与华龙证券定投申购费率优惠活动的公告 《上海证券报》 2014年8月7日 24 本公司关于旗下基金增加宏信证券为销售机构的公告 《上海证券报》 2014年8月21日 25 本基金2014年半年度报告 《上海证券报》 2014年8月26日 26 本公司高级管理人员变更公告 《上海证券报》 2014年8月30日 27 本基金2014年3季度报告 《上海证券报》 2014年10月24日 28 本公司关于旗下基金参加数米基金网申购费率优惠活动的公告 《上海证券报》 2014年10月30日 29 本公司关于旗下基金参与上海天天基金销售有限公司申购费率优惠活动的公告 《上海证券报》 2014年10月31日 30 本公司关于旗下基金调整停牌股票烽火通信估值方法的公告 《上海证券报》 2014年11月14日 31 本公司高级管理人员变更公告 《上海证券报》 2014年11月25日 32 本公司关于旗下基金调整停牌股票中源协和估值方法的公告 《上海证券报》 2014年12月10日 33 本公司关于旗下基金在海通证券开通转换业务的公告 《上海证券报》 2014年12月12日 34 本公司高级管理人员变更公告 《上海证券报》 2014年12月31日 注:上述公告同时在公司网站www.msfunds.com.cn上披露。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会核准本基金募集的文件； 2、本基金基金合同； 3、本基金托管协议； 4、本基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 12.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 12.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件，还可以通过基金管理人网站查阅或下载。 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 2015年3月26日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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