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| 农银货币A(660007) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 339359 | ||||||||
| 基金代码 | 660007 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-03-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理货币市场证券投资基金2014年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2015年3月25日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2014年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 农银汇理货币市场证券投资基金 基金简称 农银货币 基金主代码 660007 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年11月23日 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 25,212,904,829.16份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称： 农银货币A 农银货币B 下属分级基金的交易代码： 660007 660107 报告期末下属分级基金的份额总额 14,005,543,393.97份 11,207,361,435.19份 2.2 基金产品说明 投资目标 本基金以保持资产的低风险和高流动性为优先目标，力争实现超越业绩比较基准的投资回报，为投资者提供良好的现金管理工具。 投资策略 综合运用利率、久期、类属、回购和流动性管理等多种投资策略，在保证安全性和流动性的基础上，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 农银汇理基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 翟爱东 赵会军 联系电话 021-61095588 010—66105799 电子邮箱 lijianfeng@abc-ca.com custody@icbc.com.cn 客户服务电话 021-61095599 95588 传真 021-61095556 010—66105798 注册地址 上海市浦东新区世纪大道1600 号陆家嘴商务广场7 层 北京市西城区复兴门内大街55 号 办公地址 上海市浦东新区世纪大道1600 号陆家嘴商务广场7 层 北京市西城区复兴门内大街55 号 邮政编码 200122 100140 法定代表人 刁钦义 姜建清 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.abc-ca.com 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司 中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 注册登记机构 农银汇理基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2014年 2013年 2012年 农银货币A 农银货币B 农银货币A 农银货币B 农银货币A 农银货币B 本期已实现收益 380,802,190.82 424,712,528.45 69,901,590.19 69,320,042.93 35,520,390.52 21,475,306.45 本期利润 380,802,190.82 424,712,528.45 69,901,590.19 69,320,042.93 35,520,390.52 21,475,306.45 本期净值收益率 4.8378% 5.0894% 4.1714% 4.4210% 4.1133% 4.3626% 3.1.2 期末数据和指标 2014年末 2013年末 2012年末 期末基金资产净值 14,005,543,393.97 11,207,361,435.19 7,442,452,669.47 5,256,088,468.33 2,502,421,406.24 1,714,930,054.25 期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 3.1.3 累计期末指标 2014年末 2013年末 2012年末 累计净值收益率 18.4104% 19.5819% 12.9463% 13.7906% 8.4235% 8.9729% 注：1、本基金申购赎回费为零； 2、本基金收益分配按日结转份额； 3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 农银货币A 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.0966% 0.0030% 0.3450% 0.0000% 0.7516% 0.0030% 过去六个月 2.1863% 0.0029% 0.6900% 0.0000% 1.4963% 0.0029% 过去一年 4.8378% 0.0032% 1.3688% 0.0000% 3.4690% 0.0032% 过去三年 13.7031% 0.0051% 4.1749% 0.0001% 9.5282% 0.0050% 自基金合同生效起至今 18.4104% 0.0051% 5.8012% 0.0002% 12.6092% 0.0049% 农银货币B 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.1574% 0.0030% 0.3450% 0.0000% 0.8124% 0.0030% 过去六个月 2.3094% 0.0029% 0.6900% 0.0000% 1.6194% 0.0029% 过去一年 5.0894% 0.0032% 1.3688% 0.0000% 3.7206% 0.0032% 过去三年 14.5228% 0.0051% 4.1749% 0.0001% 10.3479% 0.0050% 自基金合同生效起至今 19.5819% 0.0051% 5.8012% 0.0002% 13.7807% 0.0049% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金主要投资于货币市场金融工具：现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单、剩余期限在397 天以内（含397 天）的债券、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、期限在一年以内（含一年）的债券回购、短期融资券、剩余期限在397 天以内（含397 天）的资产支持类证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金建仓期为基金合同生效日（2010年11月23日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。 3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：基金合同生效当年净值增长率及业绩比较基准收益率按照实际存续期计算，未按整个自然年度折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 单位：人民币元 农银货币A 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2014 380,802,190.82 - - 380,802,190.82 2013 69,901,590.19 - - 69,901,590.19 2012 35,520,390.52 - - 35,520,390.52 合计 486,224,171.53 - - 486,224,171.53 单位：人民币元 农银货币B 年度 已按再投资形式 转实收基金 直接通过应付 赎回款转出金额 应付利润 本年变动 年度利润 分配合计 备注 2014 424,712,528.45 - - 424,712,528.45 2013 69,320,042.93 - - 69,320,042.93 2012 21,475,306.45 - - 21,475,306.45 合计 515,507,877.83 - - 515,507,877.83 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 农银汇理基金管理有限公司成立于2008年3月18日，是中法合资的有限责任公司。公司注册资本为人民币贰亿零壹元，其中中国农业银行股份有限公司出资比例为51.67％，东方汇理资产管理公司出资比例为33.33％，中国铝业股份有限公司出资比例为15％。公司办公地址为上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层。公司法定代表人为董事长刁钦义先生。 截止2014年12月31日，公司共管理22只开放式基金，分别为农银汇理行业成长股票型证券投资基金、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、农银汇理策略价值股票型证券投资基金、农银汇理中小盘股票型证券投资基金、农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深300指数证券投资基金、农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选股票型证券投资基金、农银汇理中证500指数证券投资基金、农银汇理消费主题股票型证券投资基金、农银汇理信用添利债券型证券投资基金、农银汇理深证100指数增强型证券投资基金、农银汇理行业轮动股票型证券投资基金、农银汇理7天理财债券型证券投资基金、农银汇理低估值高增长股票型证券投资基金、农银汇理行业领先股票型证券投资基金、农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理14天理财债券型证券投资基金和农银汇理红利日结货币市场基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 吴江 本基金基金经理 2010年11月23日 - 8 财政学硕士，具有基金从业资格。曾担任兴业银行资金营运中心债券交易员和账户经理。现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。 注：1、任职、离任日期是指公司作出决定之日，基金成立时担任基金经理和经理助理的任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业是指《证券业从业人员资格管理办法》规定的从业情况，也包括在其他金融机构从事证券投资研究等业务。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，制定了《农银汇理基金管理有限公司公平交易管理办法》、《特定客户资产管理业务公平交易管理办法》，明确各部门的职责以及公平交易控制的内容、方法。 本基金管理人通过事前识别、事中控制、事后检查三个步骤来保证公平交易。事前识别的任务是制定制度和业务流程、设置系统控制项以强制执行公平交易和防范反向交易；事中控制的工作是确保公司授权、研究、投资、交易等行为控制在事前设定的范围之内，各项业务操作根据制度和业务流程进行；事后检查公司投资行为与事前设定的流程、限额等有无偏差，编制投资组合公平交易报告，分析事中控制的效果，并将评价结果报告风险管理委员会。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2014年，货币市场先松后紧，央行全年都在通过定向降准等多种方式向市场投放资金，这使得前三季度市场资金处于适度宽松的状态。四季度，由于股市的上涨，一方面使央行在投放资金时顾忌股市泡沫的形成；另一方面，加大了资金打新股的热情，二者造成市场资金趋紧。我们在年初对货币市场的整体判断是资金利率从高点逐步回落，因此，我们一直在拉长久期，增配中长期资产，锁住收益，取得了较好效果。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内，A类基金份额净值增长率4.8378%，业绩比较基准收益率1.3688%，B类基金份额净值增长率5.0894%，业绩比较基准收益率1.3688%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 2015年，我们认为经济增长仍然乏力，通胀维持低位，央行仍会维持适当的资金投放，货币市场利率水平整体仍是震荡走低的趋势。但外汇储备流出、央行投放节奏变化、新股发行冲击等因素都会造成资金利率阶段性走高，成为获取较高收益的机会。 4.6 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 根据基金合同的约定，本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月集中支付，每月累计收益支付方式采用红利再投资（即红利转基金份额）方式。报告期内本基金向A级份额持有人分配利润380,802,190.82元，向B级份额人分配利润424,712,528.45元。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期内，本基金托管人在对农银汇理货币市场证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》及其他有关法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内，农银汇理货币市场证券投资基金的管理人——农银汇理基金管理有限公司在农银汇理货币市场证券投资基金的投资运作、每万份基金净收益和7日年化收益率、基金利润分配、基金费用开支等问题上，严格遵循《证券投资基金法》、《货币市场基金管理暂行规定》、《货币市场基金信息披露特别规定》等有关法律法规。 农银汇理货币市场基金2014年3月27日至3月31日投资组合的剩余期限超过了120天，违反《农银汇理货币市场证券投资基金合同》第五条第（二）项“投资组合的平均剩余期限在每个交易日都不得超过120天”的约定。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人依法对农银汇理基金管理有限公司编制和披露的农银汇理货币市场证券投资基金2014年年度报告中财务指标、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2015)第20330号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 农银汇理货币市场证券投资基金全体基金份额持有人： 引言段 我们审计了后附的农银汇理货币市场证券投资基金(以下简称“农银汇理货币市场基金”)的财务报表，包括2014年12月31日的资产负债表、2014年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是农银汇理货币市场基金的基金管理人农银汇理基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括： (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映； (2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述农银汇理货币市场基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了农银汇理货币市场基金2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 汪棣 张勇 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 审计报告日期 2015年3月24日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：农银汇理货币市场证券投资基金 报告截止日： 2014年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 资 产： 银行存款 11,584,081,836.36 8,175,306,768.64 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 6,041,970,513.96 1,845,539,734.52 其中：股票投资 - - 基金投资 - - 债券投资 6,041,970,513.96 1,845,539,734.52 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 7,415,400,503.10 3,200,850,561.26 应收证券清算款 - - 应收利息 249,896,198.22 70,170,933.58 应收股利 - - 应收申购款 - 602,488,327.49 递延所得税资产 - - 其他资产 100,000.00 - 资产总计 25,291,449,051.64 13,894,356,325.49 负债和所有者权益 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 64,349,783.47 1,188,856,256.71 应付证券清算款 - - 应付赎回款 2,784,022.82 204,210.01 应付管理人报酬 5,980,298.90 3,229,861.36 应付托管费 1,812,211.81 978,745.88 应付销售服务费 2,713,724.67 1,431,714.87 应付交易费用 119,496.00 52,392.64 应交税费 530,665.76 409,000.00 应付利息 8,593.92 556,398.73 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 245,425.13 96,607.49 负债合计 78,544,222.48 1,195,815,187.69 所有者权益： 实收基金 25,212,904,829.16 12,698,541,137.80 未分配利润 - - 所有者权益合计 25,212,904,829.16 12,698,541,137.80 负债和所有者权益总计 25,291,449,051.64 13,894,356,325.49 注：报告截止日2014年12月31日，基金份额净值1.000元，基金份额总额25,212,904,829.16 份，其中A类基金份额总额14,005,543,393.97 份；B类基金份额总额11,207,361,435.19 份。 7.2 利润表 会计主体：农银汇理货币市场证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 一、收入 919,750,244.27 160,191,209.92 1.利息收入 891,956,275.56 156,580,619.57 其中：存款利息收入 642,781,276.14 102,671,558.03 债券利息收入 180,286,795.18 26,503,836.15 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 68,888,204.24 27,405,225.39 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 27,693,818.71 3,610,540.35 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 27,693,818.71 3,610,540.35 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - - 4. 汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 100,150.00 50.00 减：二、费用 114,235,525.00 20,969,576.80 1．管理人报酬 56,211,220.06 9,758,142.06 2．托管费 17,033,703.10 2,957,012.75 3．销售服务费 21,439,307.48 3,901,704.62 4．交易费用 - - 5．利息支出 19,154,837.27 4,041,757.27 其中：卖出回购金融资产支出 19,154,837.27 4,041,757.27 6．其他费用 396,457.09 310,960.10 三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列） 805,514,719.27 139,221,633.12 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 805,514,719.27 139,221,633.12 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：农银汇理货币市场证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 12,698,541,137.80 - 12,698,541,137.80 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 805,514,719.27 805,514,719.27 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 12,514,363,691.36 - 12,514,363,691.36 其中：1.基金申购款 174,613,781,444.39 - 174,613,781,444.39 2.基金赎回款 -162,099,417,753.03 - -162,099,417,753.03 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -805,514,719.27 -805,514,719.27 五、期末所有者权益（基金净值） 25,212,904,829.16 - 25,212,904,829.16 项目 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 4,217,351,460.49 - 4,217,351,460.49 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 139,221,633.12 139,221,633.12 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） 8,481,189,677.31 - 8,481,189,677.31 其中：1.基金申购款 39,794,189,994.41 - 39,794,189,994.41 2.基金赎回款 -31,313,000,317.10 - -31,313,000,317.10 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - -139,221,633.12 -139,221,633.12 五、期末所有者权益（基金净值） 12,698,541,137.80 - 12,698,541,137.80 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______施卫______ ______杜明华______ ____于意____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 农银汇理货币市场证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2010]第1359号《关于核准农银汇理货币市场证券投资基金募集的批复》核准，由农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理货币市场证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集6,031,719,496.90元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2010)第336号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《农银汇理货币市场证券投资基金基金合同》于2010年11月23日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为6,032,599,123.32份基金份额，其中认购资金利息折合879,626.42份基金份额。本基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《农银汇理货币市场证券投资基金基金合同》和《农银汇理货币市场证券投资基金招募说明书》的规定，本基金设A类和B类两类基金份额，不同类别的基金份额适用不同费率的销售服务费；并根据投资者基金交易账户所持有份额数量是否不低于500万份进行不同类别基金份额的判断和处理。 根据《货币市场基金管理暂行规定》和《农银汇理货币市场证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、期限在一年以内(含一年)的债券回购、短期融资券、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持类证券以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。本基金的业绩比较基准为：同期七天通知存款利率(税后)。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《 农银汇理货币市场证券投资基金 基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2014年度 财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.4.1 会计政策变更的说明 本基金于2014年7月1日开始采用财政部于2014年颁布的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和经修订的《企业会计准则第30号——财务报表列报》，同时在本年度财务报表中开始采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》。上述会计政策的采用未对本年度本基金财务报表产生重大影响。 7.4.4.2 会计估计变更的说明 本基金本报告期及上年度可比期间未发生会计估计变更。 7.4.4.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间及上年度可比期间无须说明的会计差错更正。 7.4.5 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖债券的差价收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。 7.4.6 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 农银汇理基金管理有限公司 本基金的管理人 中国工商银行股份有限公司 本基金的托管人 中国农业银行股份有限公司 本基金管理人的股东 东方汇理资产管理公司 本基金管理人的股东 中国铝业股份有限公司 本基金管理人的股东 7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 - 7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.7.1.1 股票交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 债券交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。 债券回购交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 7.4.7.1.2 权证交易 本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.7.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。 7.4.7.2 关联方报酬 7.4.7.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 56,211,220.06 9,758,142.06 其中：支付销售机构的客户维护费 13,251,668.73 2,357,628.31 注：支付基金管理人农银汇理基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金管理费＝前一日基金资产净值×0.33%/当年天数。 7.4.7.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 17,033,703.10 2,957,012.75 注：支付基金托管人工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费=前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。 7.4.7.2.3 销售服务费 单位：人民币元 获得销售服务费的 各关联方名称 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 农银货币A 农银货币B 合计 农银汇理 189,518.62 369,755.92 559,274.54 农业银行 19,152,964.89 392,930.20 19,545,895.09 工商银行 260,372.18 28,247.14 288,619.32 合计 19,602,855.69 790,933.26 20,393,788.95 合计 - - - 获得销售服务费的 各关联方名称 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 当期发生的基金应支付的销售服务费 农银货币A 农银货币B 合计 农银汇理 70,949.24 53,490.97 124,440.21 农业银行 3,350,484.80 71,309.44 3,421,794.24 工商银行 134,314.10 2,155.89 136,469.99 合计 3,555,748.14 126,956.30 3,682,704.44 合计 - - - 注：本基金实行销售服务费分级收费方式，分设A、B两级：A级基金按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提销售服务费，B级基金按前一日基金资产净值0.01%的年费率逐日计提销售服务费。其计算公式为：A级基金日销售服务费=前一日A级基金资产净值×0.25%/当年天数，B级基金日销售服务费=前一日B级基金资产净值×0.01%/当年天数。 7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 工商银行-活期存款 9,081,836.36 301,526.15 306,768.64 88,195.36 工商银行-定期存款 - 127,193,665.21 1,666,000,000.00 19,917,320.89 注：本基金的活期银行存款和部分定期银行存款由基金托管人 中国工商银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.7.7 其他关联交易事项的说明 本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.8 期末（ 2014年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 7.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.8.3.1 银行间市场债券正回购 金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单价 数量（张） 期末估值总额 140327 14进出27 2015年1月5日 100.15 650,000 65,097,500.00 合计 650,000 65,097,500.00 - 7.4.8.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。 7.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2014年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第二层次的余额为6,041,970,513.96元，无属于第一、三层次的余额(2013年12月31日：第二层次的余额为1,845,539,734.52元，无属于第一、三层次的余额)。 (i)公允价值所属层次间的重大变动 本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。 (ii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2014年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2013年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 6,041,970,513.96 23.89 其中：债券 6,041,970,513.96 23.89 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 7,415,400,503.10 29.32 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 11,584,081,836.36 45.80 4 其他各项资产 249,996,198.22 0.99 5 合计 25,291,449,051.64 100.00 8.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 3.91 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 64,349,783.47 0.26 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 序号 发生日期 融资余额占基金资产净值比例（%） 原因 调整期 1 2014年3月31日 20.23 巨额赎回 2个交易日 8.3 基金投资组合平均剩余期限 8.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 89 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 158 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 70 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 序号 发生日期 平均剩余期限（天数） 原因 调整期 1 2014年3月27日 129 巨额赎回 6个工作日 2 2014年6月26日 132 巨额赎回 5个工作日 3 2014年10月10日 121 巨额赎回 1个工作日 本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过180天的情况。根据本基金基金合同规定，本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日不得超过120天，下同。因出现巨额赎回，在报告期内出现了基金投资组合的平均剩余期限超过120天的现象，基金管理人已在规定期限内进行了调整。 8.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 38.47 0.26 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 6.56 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 26.08 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 0.12 - 4 90天(含)—180天 13.09 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 180天(含)—397天（含） 15.11 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 99.32 0.26 8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,398,819,826.55 5.55 其中：政策性金融债 1,398,819,826.55 5.55 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 4,643,150,687.41 18.42 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 6,041,970,513.96 23.96 9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 29,895,730.59 0.12 8.5 期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本 占基金资产净值比例（%） 1 140204 14国开04 2,900,000 290,092,483.91 1.15 2 041459033 14长虹股CP001 2,000,000 201,106,838.28 0.80 3 011499028 14豫能源SCP001 2,000,000 200,233,760.57 0.79 4 041465006 14北营钢铁CP001 2,000,000 199,827,007.15 0.79 5 041469048 14山钢CP004 1,600,000 159,941,032.32 0.63 6 041459058 14川铁投CP003 1,500,000 149,949,210.98 0.59 7 120219 12国开19 1,500,000 149,877,775.18 0.59 8 041451059 14本钢CP001 1,200,000 119,412,563.77 0.47 9 041458042 14北方水泥CP001 1,000,000 100,227,625.46 0.40 10 140212 14国开12 1,000,000 100,129,323.10 0.40 8.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.2002% 报告期内偏离度的最低值 -0.0161% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0990% 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 投资组合报告附注 8.8.1 本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基金份额净值维持在1.0000元。 8.8.2 本报告期内无持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券摊余成本超过当日基金资产净值20％的情况。 序号 发生日期 该类浮动债占基金资产净值的比例（％） 原因 调整期 8.8.3 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.8.4 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 249,896,198.22 4 应收申购款 - 5 其他应收款 100,000.00 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 249,996,198.22 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 份额级别 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 农银货币A 156,276 89,620.56 159,465,989.26 1.14% 13,846,077,404.71 98.86% 农银货币B 619 18,105,591.98 6,091,979,696.10 54.36% 5,115,381,739.09 45.64% 合计 156,895 160,699.22 6,251,445,685.36 24.79% 18,961,459,143.80 75.21% 注：本基金机构、个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 份额级别 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 农银货币A 2,232,194.02 0.0159% 农银货币B - - 合计 2,232,194.02 0.0089% 注：1、从业人员持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额；对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数。 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 农银货币A 0 农银货币B 0 合计 0 本基金基金经理持有本开放式基金 农银货币A 0 农银货币B 0 合计 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 农银货币A 农银货币B 基金合同生效日（2010年11月23日）基金份额总额 3,972,527,962.61 2,060,191,795.10 本报告期期初基金份额总额 7,442,452,669.47 5,256,088,468.33 本报告期基金总申购份额 87,595,779,000.88 87,018,002,443.51 减:本报告期基金总赎回份额 81,032,688,276.38 81,066,729,476.65 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - - 本报告期期末基金份额总额 14,005,543,393.97 11,207,361,435.19 注：申购含红利再投、转换入及份额级别调增数，赎回含转换出及份额级别调减数。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人农银汇理基金管理有限公司于2014年3月5日公布了《农银汇理基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告》，许红波不再担任农银汇理基金管理有限公司总经理职务，施卫代为履行总经理职务；于2014年8月25日公布了《农银汇理基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告》，陈献明担任农银汇理基金管理有限公司总经理职务，施卫不再代为履行总经理职务；于2014年12月20日公布了《农银汇理基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告》，陈献明不再担任农银汇理基金管理有限公司总经理职务，施卫代为履行总经理职务。 本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略没有改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内没有改聘会计师事务所，报告期内应支付给会计师事务所的报酬为13.5万元，目前事务所已提供审计服务的连续年限为四年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人及其高级管理人员没有受稽查或处罚情况。本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 国泰君安 1 - - - - - 中信证券 1 - - - - - 注：1、公司租用交易席位的证券公司应同时满足以下基本条件： （1） 实力雄厚,注册资本不少于20亿元人民币。 （2） 市场形象及财务状况良好。 （3） 经营行为规范，内控制度健全，最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处罚。 （4） 内部管理规范、严格，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。 （5） 研究实力较强,具有专门的研究机构和专职研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。 2、本基金本报告期无新增或剔除交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 国泰君安 - - - - - - 中信证券 - - 950,000,000.00 100.00% - - 11.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期内偏离度绝对值不存在超过0.5%的情况。 §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会核准本基金募集的文件； 2、《农银汇理货币市场证券投资基金基金合同》； 3、《农银汇理货币市场证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址：上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 农银汇理基金管理有限公司 2015年3月25日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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