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| 农银策略价值混合(660004) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 339338 | ||||||||
| 基金代码 | 660004 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-03-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 农银汇理策略价值股票型证券投资基金2014年年度报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：农银汇理基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2015年3月25日 §1 重要提示及目录 1.1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。 本报告期自2014年1月1日起至12月31日止。 §2 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 农银汇理策略价值股票型证券投资基金 基金简称 农银策略价值股票 基金主代码 660004 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年9月29日 基金管理人 农银汇理基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 462,091,457.69份 基金合同存续期 不定期 2.2 基金产品说明 投资目标 精选具有较高投资价值的股票，综合运用多种有效的投资策略，力争实现基金资产的理性增值。 投资策略 通过深入的基本面分析发掘股票的内在价值，利用非有效市场的定价偏差实现股票的投资价值。基金管理人将通过自上而下的资产配置和自下而上的个股精选相结合的方法构建投资组合。 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为75％×沪深300指数＋25％×中信标普全债指数 风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金，属于证券投资基金中较高风险、较高收益的品种，其风险和收益水平均高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 农银汇理基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 翟爱东 田青 联系电话 021-61095588 010-67595096 电子邮箱 lijianfeng@abc-ca.com tianqing1.zh@ccb.com 客户服务电话 021-61095599 010-67595096 传真 021-61095556 010-66275853 注册地址 上海市浦东新区世纪大道1600 号陆家嘴商务广场7 层 北京市西城区金融大街25号 办公地址 上海市浦东新区世纪大道1600 号陆家嘴商务广场7 层 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼 邮政编码 200122 100033 法定代表人 刁钦义 王洪章 2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.abc-ca.com 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层 2.5 其他相关资料 项目 名称 办公地址 会计师事务所 普华永道中天会计师事务所有限公司 中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 注册登记机构 农银汇理基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位：人民币元 3.1.1 期间数据和指标 2014年 2013年 2012年 本期已实现收益 83,047,704.57 235,904,528.79 -53,321,357.11 本期利润 49,892,896.96 179,789,833.11 129,336,777.78 加权平均基金份额本期利润 0.0834 0.2062 0.1023 本期加权平均净值利润率 7.24% 17.91% 10.62% 本期基金份额净值增长率 9.50% 18.10% 11.40% 3.1.2 期末数据和指标 2014年末 2013年末 2012年末 期末可供分配利润 158,692,938.67 153,705,954.60 48,278,333.35 期末可供分配基金份额利润 0.3434 0.2268 0.0388 期末基金资产净值 620,784,396.36 831,378,795.49 1,293,832,009.03 期末基金份额净值 1.3434 1.2268 1.0388 3.1.3 累计期末指标 2014年末 2013年末 2012年末 基金份额累计净值增长率 34.34% 22.68% 3.88% 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日，即12月31日。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 11.90% 1.77% 32.94% 1.26% -21.04% 0.51% 过去六个月 22.17% 1.39% 46.58% 1.01% -24.41% 0.38% 过去一年 9.50% 1.36% 40.22% 0.92% -30.72% 0.44% 过去三年 44.06% 1.39% 42.65% 0.98% 1.41% 0.41% 过去五年 28.40% 1.35% 6.49% 1.02% 21.91% 0.33% 自基金合同生效起至今 34.34% 1.32% 22.61% 1.04% 11.73% 0.28% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：本基金股票投资比例范围为基金资产的60%－95%，其中投资于价值型股票的比例不少于股票资产的80%，除股票以外的其他资产投资比例范围为基金资产的5%－40%，其中权证投资比例范围为基金资产净值的0%－3%，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。本基金建仓期为基金合同生效日（2009年9月29日）起六个月，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。 3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 注：基金合同生效当年净值增长率及业绩比较基准收益率按照实际存续期计算，未按整个自然年度折算。 3.3 过去三年基金的利润分配情况 本基金过去三年无利润分配。 §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 农银汇理基金管理有限公司成立于2008年3月18日，是中法合资的有限责任公司。公司注册资本为人民币贰亿零壹元，其中中国农业银行股份有限公司出资比例为51.67％，东方汇理资产管理公司出资比例为33.33％，中国铝业股份有限公司出资比例为15％。公司办公地址为上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层。公司法定代表人为董事长刁钦义先生。 截止2014年12月31日，公司共管理22只开放式基金，分别为农银汇理行业成长股票型证券投资基金、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、农银汇理策略价值股票型证券投资基金、农银汇理中小盘股票型证券投资基金、农银汇理大盘蓝筹股票型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深300指数证券投资基金、农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选股票型证券投资基金、农银汇理中证500指数证券投资基金、农银汇理消费主题股票型证券投资基金、农银汇理信用添利债券型证券投资基金、农银汇理深证100指数增强型证券投资基金、农银汇理行业轮动股票型证券投资基金、农银汇理7天理财债券型证券投资基金、农银汇理低估值高增长股票型证券投资基金、农银汇理行业领先股票型证券投资基金、农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理14天理财债券型证券投资基金和农银汇理红利日结货币市场基金。 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 徐莉 本基金基金经理 2014年9月9日 - 6 北京大学中国经济研究中心经济学硕士，具有基金从业资格。曾任野村证券公司研究部研究员、农银汇理基金公司研究部研究员，现任农银汇理基金管理有限公司基金经理。 注：1、任职、离任日期是指公司作出决定之日，基金成立时担任基金经理和经理助理的任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业是指《证券业从业人员资格管理办法》规定的从业情况，也包括在其他金融机构从事证券投资研究等业务。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内，本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度和控制方法 本基金管理人依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规，制定了《农银汇理基金管理有限公司公平交易管理办法》、《特定客户资产管理业务公平交易管理办法》，明确各部门的职责以及公平交易控制的内容、方法。 本基金管理人通过事前识别、事中控制、事后检查三个步骤来保证公平交易。事前识别的任务是制定制度和业务流程、设置系统控制项以强制执行公平交易和防范反向交易；事中控制的工作是确保公司授权、研究、投资、交易等行为控制在事前设定的范围之内，各项业务操作根据制度和业务流程进行；事后检查公司投资行为与事前设定的流程、限额等有无偏差，编制投资组合公平交易报告，分析事中控制的效果，并将评价结果报告风险管理委员会。 4.3.2 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 2014年国内宏观经济乏善可陈，经济增长低迷，商品价格出现此起彼伏的暴跌。在此背景之下货币政策和财政政策均呈现明显的松动，流动性整体呈现宽松格局，不同期限的国债收益率较年初均有明显下行。从股票市场表现来，一季度小股票表现较好，后三个季度尤其是四季度大盘蓝筹股表现优异。贯穿全年的机会主要集中在计算机、军工等板块。全年来看非银金融是全市场表现最好的行业。本基金在2014年遵循了低估值、高增长以及行业大空间等选股思路，对计算机行业进行了超配，以及至下而上配置了成长性较好具备核心竞争力的公司。下半年配置则相对均衡，提高了金融地产等蓝筹股的配置力度。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内本基金份额净值增长率为9.50%，业绩比较基准收益率为40.22%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2015年，经济增长回升的预期不明确，在全球央行竞相降息以及美国加息预期的背景下，流动性环境的持续改善、社会融资成本的持续降低将一波三折。尤其是整体市场经历了2014年的大幅上扬后，整体市场的选股难度将加大。本基金依旧会关注TMT行业和医药等行业的投资机会，尤其关注新的商业模式、传统行业的变革带来的投资机遇。同时积极关注化工、农业等行业的阶段性投资机会。 4.6 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 1.本基金基金合同约定“在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多6次；每次基金收益分配比例不得低于期末可分配收益的20%。”即本基金每年无应分配利润。 2.报告期内没有实施过利润分配。 3.本报告期没有应分配但尚未实施的利润。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内，本基金未实施利润分配。 5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 §6 审计报告 6.1 审计报告基本信息 财务报表是否经过审计 是 审计意见类型 标准无保留意见 审计报告编号 普华永道中天审字(2015)第20327号 6.2 审计报告的基本内容 审计报告标题 审计报告 审计报告收件人 农银汇理策略价值股票型证券投资基金全体基金份额持有人 引言段 我们审计了后附的农银汇理策略价值股票型证券投资基金(以下简称“农银汇理策略价值股票型基金”)的财务报表，包括2014年12月31日的资产负债表、2014年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。 管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是农银汇理策略价值股票型基金的基金管理人农银汇理基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括： (1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映； (2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 审计意见段 我们认为，上述农银汇理策略价值股票型基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了农银汇理策略价值股票型基金2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和基金净值变动情况。 注册会计师的姓名 汪棣 张勇 会计师事务所的名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所的地址 中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 审计报告日期 2015年3月24日 §7 年度财务报表 7.1 资产负债表 会计主体：农银汇理策略价值股票型证券投资基金 报告截止日： 2014年12月31日 单位：人民币元 资 产 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 资 产： 银行存款 65,011,114.32 86,843,161.58 结算备付金 5,731,360.13 1,028,620.91 存出保证金 491,008.74 240,991.99 交易性金融资产 554,840,560.74 684,784,389.38 其中：股票投资 554,840,560.74 684,784,389.38 基金投资 - - 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 贵金属投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - 48,584,012.88 应收证券清算款 11,443,872.36 20,017,863.34 应收利息 26,361.54 70,351.18 应收股利 - - 应收申购款 79,289.88 201,389.28 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 637,623,567.71 841,770,780.54 负债和所有者权益 本期末 2014年12月31日 上年度末 2013年12月31日 负 债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 3,685,327.25 6,355,274.47 应付赎回款 8,580,760.10 1,407,714.75 应付管理人报酬 830,502.19 1,047,900.51 应付托管费 138,417.04 174,650.06 应付销售服务费 - - 应付交易费用 3,171,368.15 805,593.69 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 432,796.62 600,851.57 负债合计 16,839,171.35 10,391,985.05 所有者权益： 实收基金 462,091,457.69 677,672,840.89 未分配利润 158,692,938.67 153,705,954.60 所有者权益合计 620,784,396.36 831,378,795.49 负债和所有者权益总计 637,623,567.71 841,770,780.54 注：报告截止日2014年12月31日，基金份额净值1.3434元，基金份额总额462091457.69份。 7.2 利润表 会计主体：农银汇理策略价值股票型证券投资基金 本报告期： 2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 项 目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 一、收入 74,399,237.66 205,558,542.14 1.利息收入 1,342,498.91 2,264,512.29 其中：存款利息收入 981,553.69 1,163,690.46 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 360,945.22 1,100,821.83 其他利息收入 - - 2.投资收益（损失以“-”填列） 106,131,802.52 258,968,814.77 其中：股票投资收益 102,207,000.19 252,805,063.28 基金投资收益 - - 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 3,924,802.33 6,163,751.49 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -33,154,807.61 -56,114,695.68 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） 79,743.84 439,910.76 减：二、费用 24,506,340.70 25,768,709.03 1．管理人报酬 10,369,487.40 15,147,490.27 2．托管费 1,728,247.96 2,524,581.73 3．销售服务费 - - 4．交易费用 12,193,432.97 7,864,154.46 5．利息支出 - - 其中：卖出回购金融资产支出 - - 6．其他费用 215,172.37 232,482.57 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 49,892,896.96 179,789,833.11 减：所得税费用 - - 四、净利润（净亏损以“-”号填列） 49,892,896.96 179,789,833.11 7.3 所有者权益（基金净值）变动表 会计主体：农银汇理策略价值股票型证券投资基金 本报告期：2014年1月1日至2014年12月31日 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 677,672,840.89 153,705,954.60 831,378,795.49 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 49,892,896.96 49,892,896.96 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -215,581,383.20 -44,905,912.89 -260,487,296.09 其中：1.基金申购款 59,711,329.04 10,817,944.30 70,529,273.34 2.基金赎回款 -275,292,712.24 -55,723,857.19 -331,016,569.43 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 462,091,457.69 158,692,938.67 620,784,396.36 项目 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 1,245,553,675.68 48,278,333.35 1,293,832,009.03 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 179,789,833.11 179,789,833.11 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“-”号填列） -567,880,834.79 -74,362,211.86 -642,243,046.65 其中：1.基金申购款 86,039,254.23 14,673,710.36 100,712,964.59 2.基金赎回款 -653,920,089.02 -89,035,922.22 -742,956,011.24 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列） - - - 五、期末所有者权益（基金净值） 677,672,840.89 153,705,954.60 831,378,795.49 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署： ______施卫______ ______杜明华______ ____于意____ 基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人 7.4 报表附注 7.4.1 基金基本情况 农银汇理策略价值股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可2009]第821号《关于同意农银汇理策略价值股票型证券投资基金募集的批复》核准，由农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理策略价值股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集7,786,540,051.22元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2009)第176号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《农银汇理策略价值股票型证券投资基金基金合同》于2009年9月29日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为7,788,527,651.16份基金份额，其中认购资金利息折合1,987,599.94份基金份额。本基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理策略价值股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金股票投资比例范围为基金资产的60%-95%，其中投资于价值型股票的比例不低于股票资产的80%，除股票以外的其他资产投资比例范围为5%-40%，其中权证投资比例范围为基金资产净值的0%-3%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率 X 75%＋中信标普全债指数收益率 X 25%。 本财务报表由本基金的基金管理人农银汇理基金管理有限公司于2015年3月25日批准报出。 7.4.2 会计报表的编制基础 本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《农银汇理策略价值股票型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。 7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金2014年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2014年12月31日的财务状况以及2014年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。 7.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 7.4.4.1 会计政策变更的说明 财政部于2014年颁布《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》，要求除《企业会计准则第37号——金融工具列报》自2014年度财务报表起施行外，其他准则自2014年7月1日起施行。上述准则对本基金本报告期无重大影响。 7.4.4.2 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间未发生会计估计变更。 7.4.4.3 差错更正的说明 本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。 7.4.5 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下： (1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。 (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自2013年1月1日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。 (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。 7.4.6 关联方关系 关联方名称 与本基金的关系 农银汇理基金管理有限公司 本基金的管理人 中国建设银行股份有限公司 本基金的托管人 中国农业银行股份有限公司 本基金管理人的股东 东方汇理资产管理公司 本基金管理人的股东 中国铝业股份有限公司 本基金管理人的股东 7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易 7.4.7.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的股票交易。 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。 债券回购交易 本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。 7.4.7.1.2 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。 7.4.7.1.3 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金，期末无应付关联方佣金余额。 7.4.7.2 关联方报酬 7.4.7.2.1 基金管理费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 当期发生的基金应支付的管理费 10,369,487.40 15,147,490.27 其中：支付销售机构的客户维护费 1,728,053.04 2,417,180.21 注：支付基金管理人农银汇理基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。 7.4.7.2.2 基金托管费 单位：人民币元 项目 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 当期发生的基金应支付的托管费 1,728,247.96 2,524,581.73 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况 7.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 7.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位：人民币元 关联方 名称 本期 2014年1月1日至2014年12月31日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 中国建设银行 65,011,114.32 931,827.71 86,843,161.58 1,119,975.80 注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。 7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。 7.4.7.7 其他关联交易事项的说明 本基金本期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。 7.4.8 期末（ 2014年12月31日 ）本基金持有的流通受限证券 7.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。 7.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 金额单位：人民币元 股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末 估值单价 复牌日期 复牌 开盘单价 数量（股） 期末 成本总额 期末估值总额 备注 300168 万达信息 2014年12月31日 公告重大事项 46.20 2015年1月8日 44.50 306,351 12,172,603.22 14,153,416.20 - 002184 海得控制 2014年11月27日 公告重大事项 21.82 2015年1月26日 20.00 292,700 6,390,506.00 6,386,714.00 - 002439 启明星辰 2014年12月8日 公告重大事项 23.84 2015年3月12日 28.86 53,600 1,427,662.00 1,277,824.00 - 注：本基金截至2014年12月31日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。 7.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 7.4.8.3.1 银行间市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 7.4.8.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。 7.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 (1)公允价值 (a)金融工具公允价值计量的方法 公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定： 第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。 (b)持续的以公允价值计量的金融工具 (i)各层次金融工具公允价值 于2014年12月31日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层次的余额为 533,022,606.54元，属于第二层次的余额21,817,954.20元，无属于第三层次的余额(2013年12月31日：第一层次671,267,299.14元，第二层次：13,517,090.24元，无属于第三层次的余额)。 (ii)公允价值所属层次间的重大变动 对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。 (iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额 无。 (c)非持续的以公允价值计量的金融工具 于2014年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2013年12月31日：同)。 (d)不以公允价值计量的金融工具 不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。 (2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。 §8 投资组合报告 8.1 期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 554,840,560.74 87.02 其中：股票 554,840,560.74 87.02 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 70,742,474.45 11.09 7 其他各项资产 12,040,532.52 1.89 8 合计 637,623,567.71 100.00 8.2 期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：人民币元 代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 12,472,152.00 2.01 C 制造业 146,942,665.82 23.67 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 55,751,276.30 8.98 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 10,490,480.00 1.69 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 49,749,206.49 8.01 J 金融业 192,599,940.13 31.03 K 房地产业 86,834,840.00 13.99 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 554,840,560.74 89.38 8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 600340 华夏幸福 756,725 32,993,210.00 5.31 2 600048 保利地产 3,021,000 32,687,220.00 5.27 3 600068 葛洲坝 3,153,574 29,422,845.42 4.74 4 601377 兴业证券 1,638,900 24,780,168.00 3.99 5 002588 史丹利 615,000 23,954,250.00 3.86 6 000002 万科A 1,521,900 21,154,410.00 3.41 7 601166 兴业银行 1,248,100 20,593,650.00 3.32 8 601988 中国银行 4,799,700 19,918,755.00 3.21 9 600000 浦发银行 1,252,200 19,647,018.00 3.16 10 601318 中国平安 255,300 19,073,463.00 3.07 注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于农银汇理基金管理有限公司网站的年度报告正文。 8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 600703 三安光电 52,739,096.07 6.34 2 601788 光大证券 46,938,915.90 5.65 3 600048 保利地产 46,772,193.19 5.63 4 600000 浦发银行 46,771,971.01 5.63 5 601668 中国建筑 44,091,096.46 5.30 6 600588 用友软件 43,524,692.51 5.24 7 600109 国金证券 43,065,204.17 5.18 8 600340 华夏幸福 40,526,646.49 4.87 9 000002 万科A 40,327,617.92 4.85 10 600158 中体产业 35,798,020.03 4.31 11 002410 广联达 35,675,575.59 4.29 12 002185 华天科技 33,545,229.77 4.03 13 601688 华泰证券 32,118,176.59 3.86 14 300010 立思辰 31,036,605.84 3.73 15 600068 葛洲坝 30,907,011.85 3.72 16 000024 招商地产 30,899,365.20 3.72 17 300157 恒泰艾普 30,195,854.77 3.63 18 300072 三聚环保 29,836,450.36 3.59 19 601318 中国平安 29,517,381.17 3.55 20 002030 达安基因 29,392,107.39 3.54 21 600690 青岛海尔 29,234,017.00 3.52 22 002241 歌尔声学 27,725,512.38 3.33 23 600572 康恩贝 27,219,627.56 3.27 24 300059 东方财富 27,115,665.19 3.26 25 300182 捷成股份 26,454,340.23 3.18 26 600887 伊利股份 25,676,691.03 3.09 27 600261 阳光照明 25,365,047.60 3.05 28 600782 新钢股份 25,123,566.39 3.02 29 600486 扬农化工 24,768,326.02 2.98 30 000538 云南白药 24,169,920.42 2.91 31 600576 万好万家 23,733,379.02 2.85 32 002268 卫士通 23,424,584.87 2.82 33 002318 久立特材 23,407,729.39 2.82 34 002489 浙江永强 22,521,323.03 2.71 35 600979 广安爱众 22,182,162.51 2.67 36 601377 兴业证券 22,078,203.00 2.66 37 300115 长盈精密 21,673,504.86 2.61 38 300021 大禹节水 21,601,672.10 2.60 39 000826 桑德环境 21,590,451.18 2.60 40 000895 双汇发展 21,140,809.47 2.54 41 000541 佛山照明 21,009,534.88 2.53 42 000671 阳光城 20,713,445.60 2.49 43 000709 河北钢铁 20,585,737.98 2.48 44 002672 东江环保 20,508,317.57 2.47 45 600376 首开股份 20,448,158.44 2.46 46 000555 神州信息 20,379,626.97 2.45 47 002292 奥飞动漫 20,376,225.82 2.45 48 002357 富临运业 20,245,949.19 2.44 49 600584 长电科技 20,238,138.33 2.43 50 600794 保税科技 20,078,922.73 2.42 51 002363 隆基机械 19,876,871.43 2.39 52 300170 汉得信息 19,844,862.08 2.39 53 600707 彩虹股份 19,718,634.10 2.37 54 002019 亿帆鑫富 19,713,525.36 2.37 55 000952 广济药业 19,517,419.91 2.35 56 002022 科华生物 19,272,483.05 2.32 57 300232 洲明科技 19,258,967.61 2.32 58 000402 金融街 18,911,083.87 2.27 59 000995 皇台酒业 18,848,306.63 2.27 60 600420 现代制药 18,848,014.18 2.27 61 002273 水晶光电 18,598,253.25 2.24 62 601988 中国银行 18,361,743.00 2.21 63 300242 明家科技 18,332,928.24 2.21 64 002400 省广股份 17,916,253.61 2.16 65 002651 利君股份 17,816,004.02 2.14 66 000712 锦龙股份 17,792,929.48 2.14 67 002588 史丹利 17,671,732.30 2.13 68 300323 华灿光电 17,565,958.09 2.11 69 002594 比亚迪 17,553,056.62 2.11 70 601166 兴业银行 17,471,114.80 2.10 71 601186 中国铁建 17,434,840.03 2.10 72 600080 金花股份 17,375,694.40 2.09 73 002496 辉丰股份 17,353,470.38 2.09 74 300380 安硕信息 17,303,271.45 2.08 75 600175 美都能源 17,153,069.57 2.06 76 600372 中航电子 16,926,131.93 2.04 77 600271 航天信息 16,872,954.73 2.03 注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％） 1 002241 歌尔声学 66,703,928.25 8.02 2 300133 华策影视 61,606,839.33 7.41 3 002185 华天科技 56,496,884.54 6.80 4 600690 青岛海尔 55,989,057.61 6.73 5 002400 省广股份 55,474,967.20 6.67 6 601668 中国建筑 49,259,247.89 5.93 7 300115 长盈精密 47,854,036.41 5.76 8 600887 伊利股份 46,533,221.47 5.60 9 600109 国金证券 46,429,864.10 5.58 10 600703 三安光电 45,072,659.94 5.42 11 601788 光大证券 43,414,967.67 5.22 12 300157 恒泰艾普 43,073,339.70 5.18 13 000538 云南白药 41,614,583.47 5.01 14 002022 科华生物 39,977,953.12 4.81 15 002030 达安基因 38,463,223.12 4.63 16 300251 光线传媒 37,623,486.21 4.53 17 600085 同仁堂 37,399,902.91 4.50 18 000651 格力电器 37,023,587.21 4.45 19 000024 招商地产 36,070,231.82 4.34 20 002410 广联达 35,667,099.49 4.29 21 300058 蓝色光标 34,864,303.12 4.19 22 600158 中体产业 34,175,952.72 4.11 23 300255 常山药业 33,983,998.73 4.09 24 300059 东方财富 31,249,736.73 3.76 25 600572 康恩贝 30,307,963.83 3.65 26 600000 浦发银行 30,092,030.75 3.62 27 300072 三聚环保 29,722,775.51 3.58 28 000049 德赛电池 29,557,768.55 3.56 29 000895 双汇发展 28,837,433.29 3.47 30 002318 久立特材 28,490,508.09 3.43 31 600588 用友软件 28,275,239.33 3.40 32 601688 华泰证券 27,400,756.70 3.30 33 300010 立思辰 27,145,141.18 3.27 34 300070 碧水源 27,013,408.81 3.25 35 002363 隆基机械 26,460,124.78 3.18 36 600372 中航电子 26,256,982.80 3.16 37 002236 大华股份 25,507,430.20 3.07 38 002415 海康威视 24,898,857.42 2.99 39 002268 卫士通 24,211,981.80 2.91 40 000555 神州信息 23,522,276.30 2.83 41 600576 万好万家 23,487,729.36 2.83 42 300182 捷成股份 22,972,989.01 2.76 43 600979 广安爱众 22,713,731.14 2.73 44 000671 阳光城 22,211,962.73 2.67 45 600261 阳光照明 22,009,101.39 2.65 46 000002 万科A 22,004,905.28 2.65 47 600420 现代制药 22,002,297.29 2.65 48 000709 河北钢铁 21,999,192.29 2.65 49 000423 东阿阿胶 21,884,939.59 2.63 50 600794 保税科技 21,819,723.62 2.62 51 600376 首开股份 21,420,947.67 2.58 52 300170 汉得信息 21,224,974.72 2.55 53 600584 长电科技 21,187,724.06 2.55 54 002489 浙江永强 21,007,201.11 2.53 55 002385 大北农 20,938,515.73 2.52 56 600707 彩虹股份 20,863,041.10 2.51 57 300323 华灿光电 20,842,719.94 2.51 58 600637 百视通 20,489,124.25 2.46 59 000826 桑德环境 19,774,164.38 2.38 60 300146 汤臣倍健 19,761,395.75 2.38 61 002292 奥飞动漫 19,606,445.52 2.36 62 600867 通化东宝 19,501,430.77 2.35 63 000402 金融街 19,346,656.86 2.33 64 002273 水晶光电 19,078,533.56 2.29 65 600048 保利地产 19,001,023.30 2.29 66 000541 佛山照明 18,832,640.33 2.27 67 002672 东江环保 18,578,091.46 2.23 68 002357 富临运业 18,461,877.81 2.22 69 002651 利君股份 18,122,299.40 2.18 70 002594 比亚迪 18,108,829.19 2.18 71 000995 皇台酒业 18,106,247.55 2.18 72 002673 西部证券 18,049,961.69 2.17 73 300021 大禹节水 17,993,680.89 2.16 74 000625 长安汽车 17,767,195.90 2.14 75 000952 广济药业 17,662,078.05 2.12 76 002009 天奇股份 17,566,569.12 2.11 77 000916 华北高速 17,393,819.92 2.09 78 600661 新南洋 17,372,370.37 2.09 79 002019 亿帆鑫富 17,026,888.94 2.05 80 002496 辉丰股份 16,817,116.75 2.02 81 600410 华胜天成 16,665,052.92 2.00 注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 单位：人民币元 买入股票成本（成交）总额 3,865,662,424.98 卖出股票收入（成交）总额 4,064,658,446.20 注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 8.11.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.11.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 8.12 投资组合报告附注 8.12.1 2014年1月21日，史丹利化肥股份有限公司（下称：史丹利，股票代码：002588）发布公告，公告指出史丹利收到中国银行间市场交易商协会通报批评。在非金融企业债务融资工具发行企业及信用增进机构2013年第三季度财务报表披露工作中，史丹利涉及信息披露质量不合规问题，披露了错误的三季报链接。 对史丹利股票投资决策程序的说明：该股票经过研究推荐、审批后进入公司股票备选库，由研究员跟踪分析。本基金管理人进行了研究判断、按照相关投资决策流程投资了该股票。 其余九名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 8.12.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 8.12.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 491,008.74 2 应收证券清算款 11,443,872.36 3 应收股利 - 4 应收利息 26,361.54 5 应收申购款 79,289.88 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 12,040,532.52 8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §9 基金份额持有人信息 9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 份额单位：份 持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例 36,884 12,528.24 26,373,266.12 5.71% 435,718,191.57 94.29% 9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员持有本基金 3,423.41 0.0000% 9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 0 本基金基金经理持有本开放式基金 0 §10 开放式基金份额变动 单位：份 基金合同生效日（ 2009年9月29日 ）基金份额总额 7,788,527,651.16 本报告期期初基金份额总额 677,672,840.89 本报告期基金总申购份额 59,711,329.04 减:本报告期基金总赎回份额 275,292,712.24 本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - 本报告期期末基金份额总额 462,091,457.69 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §11 重大事件揭示 11.1 基金份额持有人大会决议 报告期内无基金份额持有人大会决议。 11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 本报告期内，基金管理人农银汇理基金管理有限公司于2014年3月5日公布了《农银汇理基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告》，许红波不再担任农银汇理基金管理有限公司总经理职务，施卫代为履行总经理职务；于2014年8月25日公布了《农银汇理基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告》，陈献明担任农银汇理基金管理有限公司总经理职务，施卫不再代为履行总经理职务；于2014年12月20日公布了《农银汇理基金管理有限公司关于基金行业高级管理人员变更的公告》，陈献明不再担任农银汇理基金管理有限公司总经理职务，施卫代为履行总经理职务。 本报告期内，本基金托管人2014年2月7日发布任免通知，解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经理助理职务。本基金托管人2014年11月03日发布公告，聘任赵观甫为中国建设银行投资托管业务部总经理。 11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。 11.4 基金投资策略的改变 报告期内基金投资策略没有改变。 11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 报告期内没有改聘会计师事务所，报告期内应支付给会计师事务所的报酬为8万元，目前事务所已提供审计服务的连续年限为六年。 11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 报告期内基金管理人及其高级管理人员没有受稽查或处罚情况。本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 总量的比例 广发证券 2 1,974,579,455.94 24.90% 1,797,644.52 24.90% - 国信证券 2 1,349,119,937.24 17.01% 1,228,254.82 17.01% - 银河证券 1 1,276,989,233.26 16.10% 1,162,559.84 16.10% - 国金证券 2 970,444,537.53 12.24% 883,483.84 12.24% - 东方证券 2 795,250,579.77 10.03% 724,010.33 10.03% - 国泰君安 2 641,126,516.65 8.08% 583,679.35 8.08% - 海通证券 2 420,270,354.05 5.30% 382,618.07 5.30% - 安信证券 2 214,416,868.27 2.70% 195,205.06 2.70% - 中信证券 2 211,298,597.99 2.66% 192,368.03 2.66% - 申银万国 2 76,682,351.28 0.97% 69,811.33 0.97% - 中金公司 2 - - - - - 注：1、交易单元选择标准有： (1)、实力雄厚,注册资本不少于20亿元人民币。 (2)、市场形象及财务状况良好。 (3)、经营行为规范，内控制度健全，最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处罚。 (4)、内部管理规范、严格，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。 (5)、研究实力较强,具有专门的研究机构和专职研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。 公司研究部、投资部、投资理财部分别提出租用交易席位的申请，集中交易室汇总后提交总经理办公会议研究决定。席位租用协议到期后，研究部、投资部、投资理财部应对席位所属券商进行综合评价。总经理办公会议根据综合评价，做出是否续租的决定。 2、本基金本报告期无新增交易单元,剔除红塔证券交易单元。 11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 广发证券 - - 90,000,000.00 23.68% - - 国信证券 - - 60,000,000.00 15.79% - - 银河证券 - - 50,000,000.00 13.16% - - 国金证券 - - 180,000,000.00 47.37% - - 东方证券 - - - - - - 国泰君安 - - - - - - 海通证券 - - - - - - 安信证券 - - - - - - 中信证券 - - - - - - 申银万国 - - - - - - 中金公司 - - - - - - §12 备查文件目录 12.1 备查文件目录 1、中国证监会核准本基金募集的文件； 2、《农银汇理策略价值股票型证券投资基金基金合同》； 3、《农银汇理策略价值股票型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件和营业执照复印件。 12.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人的办公地址：上海市浦东新区世纪大道1600号陆家嘴商务广场7层。 12.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公地址免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 农银汇理基金管理有限公司 2015年3月25日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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