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| 融通新蓝筹混合(161601) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3373 | ||||||||
| 基金代码 | 161601 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-03-29 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 融通新蓝筹证券投资基金2003年年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示：本基金的托管人中国建设银行已于2004年3月25日复核了本报告。本基金的管理人、托管人愿就本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。本报告书中的内容由基金管理人负责解释。 一、基金简介 （一）基金名称：融通新蓝筹证券投资基金 基金代码：161601 基金发起人：融通基金管理有限公司 基金成立日期：2002年9月13日 首次募集规模：2,218,864,742.31份 期末基金总份额：1,268,701,562.84份 基金类型：契约型开放式 基金存续期：不定期 （二）基金管理人：融通基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区民田路10号中海大厦6、7、8层 办公地址：深圳市福田区民田路10号中海大厦6、7、8层 邮政编码：518026 国际互联网址：http://www.rtfund.com 法定代表人：孟立坤 信息披露负责人：吴冶平 电话：0755－82950696 传真：0755－82950044 电子邮件信箱：wuyp@mail.rtfund.com （三）基金托管人：中国建设银行 注册地址：北京市西城区金融大街25号 办公地址：北京市西城区金融大街25号 法定代表人：张恩照 托管部负责人：江先周 信息披露负责人：黄秀莲 电话：010-67597646 传真：010-66212639 电子邮件：huangxiulian/zh/ccb/@ccb.com.cn （四）会计师事务所：安永华明会计师事务所 注册地址：北京朝阳区北大街6号北海万泰大厦802-807 办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城东三办公楼16层 法定发表人：葛明 经办注册会计师：葛明、金馨 电话：010-65246688 传真：010-85188298 （五）律师事务所：康达律师事务所 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街19号国际大厦703室 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街19号国际大厦703室 法定代表人：傅洋 经办律师：娄爱东、杜玉兰 电话：021－53850388 传真：021－53850389 二、 主要财务指标 项目 2003年度 2002年9月13日（基金成立日）至2002年12月31日 基金本期净收益 150,622,395.54元 -4,685,525.95元 加权平均单位基金本期净收益 0.0941元 -0.0022元 期末可供分配基金收益 22,850,455.56元 -58,652,106.68元 期末可供分配单位基金收益 0.0180元 -0.0314元 期末基金资产总值 1,379,412,373.98元 1,815,069,800.57元 期末基金资产净值 1,369,845,100.40元 1,808,876,770.83元 期末单位基金资产净值 1.0797元 0.9686元 基金加权平均净值收益率 9.24% -0.22% 本期单位基金净值增长率 19.97% -3.18% 单位基金累计净值增长率 16.15% -3.18% 注1：根据证券投资基金信息披露编报规则第1号《主要财务指标的计算及披露》的规定，自2004年1月1日起，不再披露单位基金本期净收益（2002年度该指为-0.0025元）和基金资产净值收益率（2002年度该指标为-0.21%）。 注2：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 【主要指标计算公式】 加权平均单位基金本期净收益= 其中：P为本期基金净收益，为期初基金单位总份额，n为报告期内所含的交易天数，i为报告期内的第i个交易日，＝i交易日基金单位总份额－(i-1)交易日基金单位总份额。 期末可供分配基金收益=本期净收益+期初未分配收益+本期损益平准金（若有）-本期已分配收益－期末未实现利得损失（若有） 期末可供分配单位基金收益=期末可供分配基金收益÷期末基金单位总份额 期末单位基金资产净值=期末基金资产净值÷期末基金单位总份额 基金加权平均净值收益率= 其中：P为本期基金净收益，为期初基金资产净值；n为报告期内所含交易天数，i为报告期内第i个交易日，＝i交易日基金资产净值－（i-1）交易日基金资产净值； 本期单位基金净值增长率=（本期第一次分红前单位基金资产净值÷期初单位基金资产净值）×（本期第二次分红前单位基金资产净值÷本期第一次分红后单位基金资产净值）×…… ×（期末单位基金资产净值÷本期最后一次分红后单位基金资产净值）-1 其中： 分红前单位基金资产净值按除息日前一交易日的单位基金资产净值计算 分红后单位基金资产净值＝分红前单位基金资产净值-单位分红金额 单位基金累计净值增长率=（第一年度单位基金资产净值增长率+1）×（第二年度单位基金资产净值增长率+l）×（第三年度单位基金资产净值增长率+1）×…… ×（上年度单位基金资产净值增长率+1）×（本期单位基金资产净值增长率+1）-1 三、基金管理人报告 基金管理团队 詹凌蔚先生：1974年生，硕士学位。曾任融通基金管理有限公司研究部行业研究员、副总监、基金经理助理，上海中野投资管理有限公司资本运作部副总监，中科信厦门证券营业部证券分析师。目前任融通基金管理公司总经理助理、融通新蓝筹基金经理。 陶武彬先生：1971年生，硕士学位。曾先后在中国化工建设深圳公司、深圳市深投投资有限公司、香港京华山一证券公司从事证券研究、投资和投资银行等工作，2001年1月加入融通基金管理有限公司,先后担任行业研究员、基金经理助理、研究部总监助理等职，目前任融通新蓝筹基金经理助理。 （一）基金经理工作报告 感谢持有人对我们--新蓝筹基金管理团队的信任与支持，感谢中国经济在2003年的高速增长为我们提供了一批兼具价值成长特性而能够在相对不合理的市场体系中脱颖而出的投资对象，当然，最值得庆幸的是，我们一起生活在这样一个年代，一个理性越来越占据上风、市场化取向越来越明显的年代。在这样的时代中，我们可以依靠努力、依靠理性分析、依靠研究去帮助广大持有人更好地分享经济增长的硕果，在过去的一年中，新蓝筹基金净值增长取得了19.97%的收益率水平，战胜市场基准8个百分点，同时也战胜开放式基金平均收益水平近2个百分点。现金分红每基金单位0.075元。 回顾2003年投资历程，有以下几个方面值得总结与探讨： 1、几点经验。 （1）较早认识到国内市场结构分化的发展趋势。在2002年11月接受中证报采访时基金经理采用的题目就是《结构调整蕴涵投资机会》，并在这一认识的指导下，敢于在上证综指处于1620点的位置开始逐步对价值成长品种建仓，这批品种对于基金未来表现贡献了相当的作用； （2）在市场进入结构分化的判断下，于2003年2月底明确指出未来相当长一段时间内选股重于选时的基本组合管理策略，同时明确选股时应兼顾成长性、盈利性以及流动性三性合一的标准； （3）自始至终坚定不移地贯彻研究推动投资的思路； （4）阶段性地采用价值投资基础上的波段操作策略，较好地匹配了2003年市场的阶段性平衡市的特征。 2、不足之处。 （1）追求稳健净值表现的风格在一定程度上赢得了部分具有特定偏好客户的认可，但从另一角度看，也扼杀了组合的创造力与激情。这样一种投资目标与风格的确定，折射了基金管理人对市场规律的把握程度，更进一步反映了基金管理人对自身能力的信任程度。很多时候，这样一种风格会成为你执行对市场正确理解与判断的阻碍。因此，在总结中，基金管理人将对这样一种风格的过分追求放在了不足之处，也想借此表明本基金在新的投资年度中对新风格探索的决心，也算是对自我的一个新挑战吧，当然这种探索会建立在充分研究的基础之上。 （2）2003年中，没有认识到中国经济在这一轮周期增长的可持续性，直接影响了我们对钢铁、石化、有色金属等周期性品种业绩成长能力以及估值水平的判断。而之所以会对宏观经济发展格局部分误判，归根结底的原因在于基金管理团队在调研公司、直接研究方面配置的时间太少，研究未到位。 （3）经验不足，自信不够，对短期因素和短期净值表现过多关注，导致操作过于频繁，损耗了较多交易费用，经统计2003年新蓝筹每份额费用超过0.01元，其中股票交易量达到基金规模的3倍，大幅超过正常的1.5倍水平。 如何寻找更具潜力的投资品种--2004年市场展望 如何寻找更具潜力的投资品种，回答这一问题之前，我们必须首先解决以下几个障碍： 1、如何看待2004年宏观经济的发展格局？ 2、定价趋向更加合理有效这一投资主题是否会发生根本性改变？ 3、市场资金构成会如何变化，这些资金主体性质特征如何，相互间关系如何？ 4、2004年最具潜力品种的载体是什么，换而言之，定价趋向合理有效这一主题会选择哪些类型的风格资产作为主要表现形式？ 对以上问题的回答将决定基金管理团队一年的投资策略，但要想准确地说明又显得极其困难，在此，基金经理也只能简单地对其大致方向进行描述，与持有人进行交流。 1、2004年中国宏观经济在总量上依旧将保持较高增长率，产业行业间结构调整将迸发出巨大的推动能量，投资增速有所下降，基础能源和基础原材料瓶颈凸现，但整体而言依旧呈现供给过剩局面，低劳动力要素价格、低资本要素价格决定了在普通制造领域仍将保持过度竞争格局，全面性的通货膨胀难以在2004年到来；进出口增速将有所放缓，主要原因在于政策改变，而非国际需求萎缩；大宗商品价格既取决于全球供给状况、也受制于美元汇率走势。其中全球经济逐步复苏带来的供给缺口比较清晰，但美元会否持续走弱难有把握，这是必须密切跟踪的；与全球经济复苏具有较强正相关性的电子芯片行业可能迎来一次从周期谷底爬出的景气复苏机会。宏观经济政策方面，货币政策保持相对中性，结构性货币政策工具使用的可能性高过全面性工具，财政政策将回复本位，重点用于解决市场失效领域的问题。凯恩思主义让位于供给学派的思路初露端倪，鼓励投资、鼓励消费的政策将逐步占据政策制定的主要地位，这在税制改革上已略见一斑，接下去的投资体制改革、融资体制改革都会进一步体现这一思路。如果这些思路能够得到贯彻，可以预见这一轮经济景气具有相当的持续性。 2、在国际化、市场化的大背景下，中国A股市场于2003年初步确立的定价更趋有效合理的投资主题肯定不会改变，虽然市场资金会寻找相对有所区别的载体与表现形式。经历了蓝筹股的2003年价值回归，我们认为A股股票定价仍处在一个混沌状态，定价和相对估值不合理的股票比比皆是，一些相当好的股票得不到市场的认可，而很多素质低劣的上市公司反而以相当高的市盈率在投资者“博傻”的心理暗示下交易活跃。资本市场有效配置资源的作用未得到充分体现。我们认为随国际化进程的加快和机构投资者比例加大，台湾和香港地区股票市场走过的道路，将在中国得到更快的实现。 3、市场参与主体将体现出机构化基础上的多元化，04年资金面宽松，但许多社会资金在市场中的稳定性、长期性以及理性特征将不如共同基金及QFII资金，由于存在相对不同的利益取向特征，2004年这些多元化投资主体将采取相互博弈重于共谋的策略。 4、投资主题在2004年具体表现形式可能如下：行业景气可能将让位于持续成长、投资拉动逐步递延至消费推动、行业配置转向个股分化、价值回归转向价值重估、静态估值转向动态预期等。 总结以上对四个问题的回答，可以给出如何寻找更具潜力品种的初步答案：紧紧把握中国经济现阶段高速增长+结构调整的特征，坚决贯彻品种定价将趋向更加有效合理的思路，重视市场参与主体在机构化基础上多元化的特点，把视角投向因为能够持续成长而带来的价值重估机会、因为国际经济复苏带来的电子基础类行业景气增长机会、因为一年半以来基金等特大型机构无法参与而带来的某些中小盘品种定价失效机会。直接而言，基金经理人重点看好：具有品牌优势及市场份额优势、能够持续成长的公司，其中与消费密切相关的终端企业偏多；景气复苏的电子制造行业；公司质地不错、目前处于流动性折价的中小盘企业，其中次新股偏多。这里必须指出寻找更具潜力的品种并不意味着否定2003年以来累计涨幅较大的大盘股和钢铁、石化、有色金属等周期性品种，这批品种在2004年的走势我们认为会出现分化，分化的节奏一方面取决于行业基本面，如钢铁价格走势、石化景气程度等，另一方面取决于介入资金的意愿以及有无增量资金加盟，资金究竟是看重企业的持续增长能力，还是重视产品价格波动带来的企业盈利波动以及随之的投资机会。对A股市场整体的看法，我们认为A股整体估值偏高，特别是04年年初股市反弹以来又呈现“鸡犬升天”的迹象，部分资金的价值取向及操作风格和基金等机构投资者大相径庭。结构性看，部分优质证券的价格远远没有被市场认识到，我们认为其中孕育了许多未来市值增长5－10倍的品种。同时，许多素质低劣证券品种终将在历史演绎中被投资者彻底的摒弃。结构分化依然是中国证券A股市场的主旋律。 2004年投资组合构建和管理思路 坚持研究创造价值的基本观点，深入挖掘专业研究对投资的支持力度。在重视对公司中短期盈利预测的同时，把对公司发展模式、治理结构、企业文化等影响公司长远发展的重要因素的研究提到更高的高度加以认识，以精选个股的眼光去寻找具有长期稳定增长能力的价值成长型品种。 在资产配置上继续贯彻选股重于选时的理念，淡化绝对仓位概念，重视有效仓位的理解。 在投资组合的构建和维护中，强调对优质证券品种的集中持有，最大限度分享优秀企业市值增长的喜悦；在关注企业价值的同时，兼顾机构博弈特点和市场的现实情况。在操作中主张顺势而为，波段操作。充分利用A股市场有效性不够、某些证券品种定价机制薄弱（如金融创新品种）的特点，在充分研究的基础上认真挖掘潜力品种，果断操作，赢取利润。 我们的承诺：做负责任的资产管理者： 2002年年底，在新蓝筹基金成立之初，我们给投资者的信件中提出要做“负责任的资产管理者”。在一年多的时间里，我们通过登门拜访、电话、信件和电邮等方式和持有人进行了大量的沟通，在与持有人沟通的过程中增强了责任感和驱动力，客户的嘱托和要求永远是我们工作的最大动力来源。 新的年度里，我们愿意重温我们当初的承诺以自勉，“做负责任的资产管理者，要求我们以实事求是的态度去体会未来的发展趋势，以专业的精神去寻找符合这一趋势的理念与对策，更要求我们以勇士的决心去坚守你们--投资者对我们的信任。因为宗教的奇迹在于对上帝的信仰，而市场发展的各种奇迹源于对人的信任。” （二）内部监察报告 基金运作合规性声明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》、《开放式证券投资基金试点办法》及其各项实施准则、《融通新蓝筹证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法规及基金契约的约定。 内部监察工作报告 本基金管理人坚持从防范运作风险、保障基金持有人正当利益的原则出发，遵循“以制度推动工作”的公司管理理念，通过加强内部监察稽核工作，保证有关法律法规和各项管理制度得以贯彻落实。 在内部监察稽核工作中，由独立的公司监察稽核部对基金投资运作各环节的合法合规情况，以定期检查和临时检查相结合的方式，按照规定的和程序和方法，通过采用各种工作方法和步骤，进行了独立的检查监督。对检查中发现的问题，及时向公司管理层和监管部门作了全面报告，并要求各业务部门采取有效的整改措施。对整改情况，也及时进行了跟踪检查和报告。 在本报告期，监察稽核部对投资行为进行实时监控，并重点加强对基金经理投资权限、重仓股研究决策和反向交易审核进行的检查。根据业务实际开展的情况，监察稽核部重点还安排了对基金注册与过户登记、基金销售管理、信息系统管理以及公司自有资金运作管理等业务的管理检查。 本报告期内， 本基金管理人所管理的基金运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，员工行为合法合规， 基金持有人利益得到充分保障。我们将继续以风险控制为核心， 提高内部监察工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作，以优异的业绩回报投资者。 四、基金托管人报告 中国建设银行根据《融通新蓝筹证券投资基金基金契约》和《融通新蓝筹证券投资基金托管协议》，托管融通新蓝筹证券投资基金（以下简称融通新蓝筹基金）。 2003年，中国建设银行在融通新蓝筹基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金管理暂行办法》及各项实施准则、基金契约、托管协议和其它有关规定，依法安全保管了基金的全部资产，按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，勤勉尽职地履行了基金托管人的义务，不存在损害基金持有人利益的行为。 2003年，按照《证券投资基金管理暂行办法》及各项实施准则、基金契约、托管协议和其它有关规定，本托管人对基金管理人－融通基金管理有限公司在融通新蓝筹基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值、每份基金单位净值和其它财务费用计算上进行了认真的复核，未发现基金管理人在投资运作中有损害基金持有人利益的行为。 2003年，由融通新蓝筹基金管理人－融通基金管理有限公司编制并经中国建设银行基金托管部复核审查的有关融通新蓝筹基金的信息披露合法、真实、完整。 中国建设银行基金托管部 2004年3月25日 五、基金财务报告 （一）审计报告 融通新蓝筹证券投资基金全体持有人： 我们审计了后附的新蓝筹证券投资基金（简称“融通新蓝筹基金”）二零零三年十二月三十一日的资产负债表和二零零三年度的经营业绩表、基金净值变动表及基金收益分配表。这些会计报表的编制是融通新蓝筹基金的基金管理人的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的《企业会计准则》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、《开放式证券投资基金试点办法》和中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号《证券投资基金信息披露指引》及基金契约的规定，在所有重大方面公允地反映了融通新蓝筹基金二零零三年十二月三十一日的财务状况以及二零零三年度的经营成果、净值变动及收益分配情况。 安永华明会计师事务所 中国注册会计师 葛明 中国 北京 中国注册会计师 金馨 2004年3月8日 （二） 基金会计报告书 资产负债表 二零零三年十二月三十一日 （单位：人民币元） 资产 附注 2003-12-31 2002-12-31 银行存款 4 77,753,079.17 873,781,828.51 清算备付金 4 -- 3,402,714.49 交易保证金 414,819.90 -- 应收证券清算款 5 39,876,060.29 13,980,169.42 应收利息 3,214,572.94 2,750,028.20 应收申购款 27,265.00 3,270.00 其他应收款 -- 10,500,000.00 股票投资市值 930,250,510.38 598,349,329.21 其中：股票投资成本 825,392,094.93 655,104,717.25 债券投资市值 327,876,066.30 311,652,734.50 其中：债券投资成本 329,372,123.82 312,175,532.09 待摊费用 6 -- 649,726.24 资产总计 1,379,412,373.98 1,815,069,800.57 负债 应付赎回款 6,103,805.87 2,562,856.78 应付赎回费 18,416.26 7,730.94 应付管理人报酬 1,903,615.96 2,468,887.50 应付托管费 317,269.32 411,481.25 应付佣金 7 1,123,112.77 642,073.27 其它应付款 1,053.40 -- 预提费用 100,000.00 100,000.00 负债合计 9,567,273.58 6,193,029.74 持有人权益 实收基金 8 1,268,701,562.84 1,867,528,877.51 未实现利得 9 78,293,082.00 (54,150,110.79) 未分配收益 22,850,455.56 (4,501,995.89) 持有人权益合计 1,369,845,100.40 1,808,876,770.83 负债及持有人权益总计 1,379,412,373.98 1,815,069,800.57 基金单位净值 1.0797 0.9686 经营业绩表 二零零三年度 （单位：人民币元） 项 目 附注 2003年度 2002年9月13日（基金成立日）至2002年12月31日期间 收入： 181,583,353.64 6,748,059.72 股票差价收入 145,885,998.31 (3,903,368.84) 债券差价收入 6,776,902.88 (775,132.41) 债券利息收入 11,849,553.54 1,892,949.19 存款利息收入 5,683,018.33 7,758,835.50 股利收入 9,844,010.36 4,686.15 买入返售证券收入 73,577.79 110,100.00 其他收入 10 1,470,292.43 1,659,990.13 费用： 30,960,958.10 11,433,585.67 基金管理人报酬 24,543,159.40 9,428,008.89 基金托管费 4,090,526.55 1,571,334.77 卖出回购证券支出 1,209,988.64 -- 其他费用 1,117,283.51 434,242.01 其中：信息披露费 979,726.24 280,273.76 审计费用 102,000.00 150,000.00 其他 35,557.27 3,968.25 基金净收益/(亏损) 150,622,395.54 (4,685,525.95) 投资估值增值 160,640,543.56 (57,278,185.63) 基金经营业绩 311,262,939.10 (61,963,711.58) 基金净值变动表 二零零三年度 （单位：人民币元） 项 目 附注 2003年度 2002年9月13日（基金成立日）至2002年12月31日期间 一、期初基金净值 1,808,876,770.83 2,218,864,742.31 二、本期经营活动： 基金净收益/(亏损) 150,622,395.54 (4,685,525.95) 投资估值增值 160,640,543.56 (57,278,185.63) 经营活动产生的基金净值变动数 311,262,939.10 (61,963,711.58) 三、本期基金单位交易 基金申购款 615,317,495.61 1,422,632.31 基金分红再投资 48,988,871.03 -- 基金赎回款 (1,299,450,458.50) (349,446,892.21) 基金单位交易产生的基金净值变动数(635,144,091.86) (348,024,259.90) 四、本期向持有人分配收益12 115,150,517.67 -- 五、期末基金净值 1,369,845,100.40 1,808,876,770.83 基金收益分配表 二零零三年度 （单位：人民币元） 项 目 附注 2003年度 2002年9月13日（基金成立日）至2002年12月31日期间 本期基金净收益/(亏损) 150,622,395.54 (4,685,525.95) 加：期初基金净收益/(亏损) (4,501,995.89) -- 加：本期损益平准金 --申购 6,356,184.44 (302.96) --基金分红再投资 197,955.87 -- --赎回 (14,673,566.73) 183,833.02 (8,119,426.42) 183,530.06 减：本期已分配基金净收益12 115,150,517.67 -- 期末基金净收益/(亏损) 22,850,455.56 (4,501,995.89) （三）会计报告书附注 1.基金设立说明 融通新蓝筹证券投资基金（简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）证监基金字[2002]41号文件“关于同意融通新蓝筹证券投资基金设立的批复”批准，由融通基金管理有限公司作为基金发起人，于2002年9月13日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为2,218,864,742.31份基金单位。本基金的管理人为融通基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行。 2.会计报表编制基础 本基金的会计报表乃按照《企业会计准则》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、中国证监会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号《证券投资基金信息披露指引》及基金契约的规定而编制。 3.主要会计政策 （1） 会计年度 自公历1月1日至12月31日止。 （2）记账本位币 以人民币为记账本位币。记账单位为元。 （3）基金资产的估值方法 A 估值对象为基金所拥有的现金、银行存款、股票和债券等； B 现金和银行存款、清算备付金按本金估值，并按本金与所适用的利率逐日计提利息计入“应收利息”科目； C 上巿股票以估值日证券交易所挂牌的市场平均价估值；该日无交易的，以最近交易日市场平均价计算；实际成本与估值之间的差异计入“未实现利得”科目； D 基金持有已上市但未流通的新股按市场平均价估值； E 未上巿的股票分两种情况处理：配股和增发新股，按估值日证券交易所挂牌的同一股票的市场平均价估值；首次公开发行未上市的股票，按成本估值； F 配股权证，从配股除权日到配股确认日止，按市场平均价高于配股价的差额估值，差异计入“配股权证”及“未实现利得”科目，如果市场平均价等于或低于配股价，则估值额为零； G 上市债券以不含息价格计价，按估值日证券交易所挂牌的市场平均价计算后的净价估值；该日无交易的，以最近交易日净价估值，并按债券面值与票面利率扣除应由债券发行单位代扣代缴的个人所得税后在债券持有期间内逐日计提利息； H 未上巿债券以不含息价格计价，按成本估值，并按债券面值与票面利率扣除应由债券发行单位代扣代缴的个人所得税后在债券持有期间内计提利息； I 如有确凿证据表明按上述方法对基金进行估值不能客观反映其公允价值，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值； J 每个工作日都对基金资产进行估值； K 如有新增事项，按国家最新规定估值。 （4）收入的确认 A 股票差价收入于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账； B 债券差价收入 卖出交易所上市债券于成交日确认债券差价收入，并按应收取的全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额入账；卖出银行间市场交易债券于实际收到价款时确认债券差价收入，并按实际收到的全部价款与其成本、应收利息的差额入账； C 债券利息收入按债券票面价值与票面利率计算的金额扣除应由债券发行单位代扣代缴的个人所得税后在债券实际持有期内逐日计提确认； D 存款利息收入按本金与适用的利率逐日计提的金额入账； E 股利收入于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认； F 买入返售证券收入按证券持有期内采用直线法逐日计提的金额入账； G 其他收入于实际收到时确认收入。 （5）证券交易的成本计价方法 按加权移动平均法计算库存证券的成本。当日有买入和卖出时，先计算成本后计算买卖证券价差。 A 股票 （a）买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入账。 i 上交所买入股票成本：由买入金额、买入印花税、买入过户费、买入经手费、买入证管费和买入佣金组成； ii 深交所买入股票成本：由买入金额、买入印花税、买入经手费和买入佣金组成； （b）上海股票的佣金是按买卖股票成交金额的1减去经手费、证管费计算。深圳股票的佣金是按买卖股票成交金额的1减去经手费计算。 B 债券 （a） 买入上市债券于成交日确认为债券投资，按应支付的全部价款入账，如果应支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 （b）买入非上市债券于实际支付价款时确认为债券投资，按实际支付的全部价款入账，如果实际支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 （c）债券买卖不计佣金。 C 买入返售证券 买入返售证券成本：通过证券交易所进行融券业务，按成交日扣除手续费后的应付金额确认买入返售证券投资；通过银行间市场进行融券业务，按实际支付的价款确认买入返售证券投资。 （6） 基金申购、赎回的确认 在收到基金投资人申购或赎回申请之后，于下一个工作日内对该交易的有效性进行确认。于确认日按照实收基金、未实现利得、未分配收益和损益平准金的余额占基金净值的比例，将确认有效的申购或赎回款项分割为三部分，分别确认为实收基金、未实现利得平准金、损益平准金的增加或减少。 （7） 实收基金 实收基金为对外发行的基金单位总额。由于申购、赎回引起的实收基金的变动分别于基金申购确认日、赎回确认日认列。 （8） 损益平准金 损益平准金为在申购或赎回基金单位时，申购、赎回款中所含的按基金未分配收益占基金净值比例计算的金额，于计算基金申购、赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配收益。 （9） 税项 A 印花税 基金管理人运用基金买卖股票按照2‰的税率征收印花税。 B 营业税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，以发行基金方式募集资金不属于营业税的征税范围，不征收营业税；基金管理人运用基金买卖股票、债券的价差收入，在2003年12月31日以前暂免征收营业税。 C 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，在2003年底前暂免征收企业所得税。 D 个人所得税 对基金取得的股票的股息、红利收入及企业债券的利息收入，由上市公司及债券发行企业在向基金派发股息、红利收入和利息收入时代扣代缴20%的个人所得税。 （10） 基金的收益分配政策 A 每份基金单位享有同等分配权； B 基金当年收益先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； C 如果基金投资当年亏损，则不进行收益分配； D 基金收益分配后每基金单位净值不能低于面值； E 在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少一次，成立不满3个月，收益可不分配；年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成； F 投资者可以选择现金分红方式或分红再投资的分红方式，单个账户中不得对同一基金同时选取两种分红方式，投资者选择分红的默认方式为分红再投资。分红再投资部分以权益登记日的基金单位资产净值为计算基准确定再投资份额； G 基金收益分配比例按照有关法律法规的规定执行； H 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 4.银行存款/清算备付金 根据中国证券登记结算公司发布的《关于切换证券投资基金结算模式的通知》，从2003年8月4日起，本基金托管人中国建设银行撤销原有的“清算备付金”账户并对各基金进行二级清算。 5.应收证券清算款 2003-12-31 2002-12-31 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 39,773,648.01 11,533,734.86 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 102,412.28 2,446,434.56 合计 39,876,060.29 13,980,169.42 6.待摊费用 2002-12-31 本期增加额 本期摊销额 2003-12-31 法定信息披露费 649,726.24 17,941.35 667,667.59 -- 649,726.24元系本基金于发行中所发生的与基金有关的法定信息披露费，由成立后的基金承担并在一年内摊销。 7.应付佣金 2003-12-31 2002-12-31 河北证券有限责任公司 216,591.15 250,300.27 兴业证券股份有限公司 270,963.14 167,474.11 东吴证券有限责任公司 192,499.53 96,190.47 平安证券有限责任公司 127,524.67 82,697.76 联合证券有限责任公司 102,135.53 45,410.66 中金公司 213,398.75 -- 合计 1,123,112.77 642,073.27 8.实收基金 2003-12-31 2002-12-31 基金单位数 实收基金 基金单位数 实收基金 期初余额 1,867,528,877.51 1,867,528,877.51 -- -- 加：本期认购 -- -- 2,218,864,742.31 2,218,864,742.31 本期申购 599,141,013.25 599,141,013.25 1,431,837.06 1,431,837.06 基金分红再投资 48,150,316.22 48,150,316.22 -- -- 减：本期赎回 1,246,118,644.14 1,246,118,644.14 352,767,701.86 352,767,701.86 期末数 1,268,701,562.84 1,268,701,562.84 1,867,528,877.51 1,867,528,877.51 9.未实现利得 2003-12-31 2002-12-31 期初余额 (54,150,110.79) -- 加：投资估值增值 160,640,543.56 (57,278,185.63) 未实现利得平准金-本期申购 9,820,297.92 (8,901.79) 未实现利得平准金-基金分红再投资 640,598.94 -- 减：未实现利得平准金-本期赎回 38,658,247.63 (3,136,976.63) 期末数 78,293,082.00 (54,150,110.79) 投资估值增值为本基金于2003年12月31日对证券投资进行估值时，证券投资估值额与其账面成本之差额。 10. 其他收入 2003年度 2002年9月13日（基金成立日）至2002年12月31日期间 认购资金冻结利息 -- 800,900.05 赎回费收入 1,322,142.08 699,086.00 手续费返还 146,327.56 18,429.08 其他 1,822.79 141,575.00 合计 1,470,292.43 1,659,990.13 11. 关联方关系及其交易 （1）关联方关系 企业名称 与本基金的关系 河北证券有限责任公司（“河北证券”） 管理人股东 联合证券有限责任公司（“联合证券”） 管理人股东、代销机构 融通基金管理有限公司 发起人、管理人、注册登记人、销售机构 中国建设银行 托管人、代销机构 （2）通过关联方席位进行的交易 关联方 2003年度 2002年9月13日（基金成立日） 至2002年12月31日期间 股票买卖 年度成交金额 占全年交易 金额比例 支付佣金 占全年 佣金比例 股票买卖 期间成交金额 占全期交易 金额比例 支付佣金 占全期 佣金比例 河北证券 1,225,684,334.55 21.69% 970,255.76 21.30% 317,431,020.41 39.82% 250,300.27 38.98% 联合证券 839,899,178.19 14.86% 675,916.04 14.84% 55,684,552.98 6.99% 45,410.66 7.08% 债券买卖 年度成交金额 占全年交易 金额比例 证券回购 年度成交金额 占全年交易 金额比例 债券买卖 期间成交金额 占全期交易 金额比例 证券回购 期间成交金额 占全期 交易金额比例 河北证券 294,344,215.20 22.85% -- -- 41,026,290.30 20.26% 100,000,000.00 100.00% 联合证券 143,251,547.80 11.12% 525,200,000.00 42.42% 24,981,504.30 12.33% -- -- （3）基金管理人及托管人报酬 A 基金管理人报酬 基金管理费 （a）基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法为H=E×1.5%/当年天数，H为每日应支付的基金管理费，E为前一日的基金资产净值。 （b）基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。本基金于本期应支付基金管理人管理费共24,543,159.40元，其中已支付基金管理人22,639,543.44元，尚余1,903,615.96元未支付。（2002期间共提取管理费9,428,008.89元） B 基金托管人报酬 基金托管费 （a）基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法为H=E×0.25%/当年天数，H为每日应支付的基金托管费，E为前一日的基金资产净值。 （b）基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。本基金于本期应支付基金托管人托管费共4,090,526.55元，其中已支付基金托管人 3,773,257.23元，尚余317,269.32元未支付。（2002期间共提取托管费1,571,334.77元） 12.本期已分配收益 本基金分别于2003年3月11日、2003年4月23日、2003年6月21日及2003年12月17日公告向截止2003年3月14日、2003年4月28日、2003年6月25日及2003年12月22日止全体持有人实施分红，每10份基金单位累计派息0.75元，总计分配收益115,150,517.67元。 13.期后事项 本基金分别于2004年1月9日及2004年2月10日公告向截止2004年1月14日及2004年2月13日止全体持有人实施分红，每10份基金单位分别派息0.30元及0.45元，共分配收益103,959,139.63元。 14.其他重要事项 经中国证监会证监基金字[2003]70号文批准，本基金管理人融通基金管理有限公司股东国泰君安证券股份有限公司将其持有的融通基金管理有限公司20%出资全部转让给河北证券有限责任公司；股东上海爱建信托投资有限责任公司将其持有的融通基金管理有限公司20%出资过户至爱建证券有限责任公司。相关工商登记变更手续于2003年7月8日完成。 （四）流通转让受到限制的基金资产 基金获配新股，从新股获配日至新股上市日或以下规定期间，为流通受限制而不能自由转让的基金资产。 根据中国证券监督管理委员会的政策规定，2002年5月18日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可使用以基金名义开设的股票帐户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在约定期限内不能自由流通。 此外，根据中国监督管理委员会证监发行字[2002]54号文《关于向二级市场投资者配售新股有关问题的补充通知》及其配套规定，自2002年5月20日起，恢复向二级市场投资者配售新股。基金以其持有的上市流通股票市值参与配售，但累计申购总额不得超过基金按规定可申购的总额。获配新股从新股获配日至新股上市日之间不能自由流通。 截至2003年12月31日止，基金持有的流通受限制的股票明细如下： 股票名称 发行日期 上市日期 数量(股) 成本（元） 市价（元） 流通受限期 长江电力 03-11-10 03-11-18 917,645 3,945,873.50 8,111,981.80 04-05-18 新赛股份 03-12-24 04-01-07 39,000 260,130.00 260,130.00 04-01-07 合 计 956,645 4,206,003.50 8,372,111.80 （五）基金投资组合 1. 按行业分类的股票投资组合 （1） 按行业分类的股票投资组合 序号 分 类 市值（元） 市值占净值比例 1 农、林、牧、渔业 260,130.00 0.02% 2 采掘业 30,411,307.14 2.22% 3 制造业 519,920,028.91 37.95% 其中：C0 食品、饮料 94,039,698.45 6.87% C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00% C2 木材、家具 0.00 0.00% C3 造纸、印刷 0.00 0.00% C4 石油、化学、塑胶、塑料 87,099,651.72 6.36% C5 电子 38,377,347.04 2.80% C6 金属、非金属 132,177,477.25 9.65% C7 机械、设备、仪表 142,204,679.65 10.38% C8 医药、生物制品 26,021,174.80 1.90% C9 其他制造业 0.00 0.00% 4 电力、煤气及水的生产和供应业 110,218,173.33 8.05% 5 建筑业 3,728,979.59 0.27% 6 交通运输、仓储业 180,416,724.89 13.17% 7 信息技术业 11,757,775.70 0.86% 8 批发和零售贸易 18,156,694.08 1.33% 9 金融、保险业 47,780,018.99 3.49% 10 房地产业 0.00 0.00% 11 社会服务业 0.00 0.00% 12 传播与文化产业 7,600,677.75 0.55% 13 综合类 0.00 0.00% 总 计 930,250,510.38 67.91% 2.国债、货币资金合计 截止2003年12月31日，融通新蓝筹证券投资基金持有国债（不含应收利息）及货币资金为393,478,815.06元，占基金资产净值的28.72%。 3.其他债券投资 截止2003年12月31日，融通新蓝筹证券投资基金持有除国债外的其他债券市值为（不含应收利息）52,026,390.70元，占基金资产净值的3.80% 。 4.基金投资前十名股票明细 序号 名 称 市 值（元） 占净值比例 1 上海机场 68,233,111.23 4.98% 2 威孚高科 64,379,190.68 4.70% 3 长江电力 50,791,104.00 3.71% 4 青岛啤酒 46,581,981.75 3.40% 5 申能股份 42,849,293.79 3.13% 6 海螺水泥 41,649,283.40 3.04% 7 中海发展 39,743,898.48 2.90% 8 江西铜业 35,116,638.42 2.56% 9 上海石化 33,780,852.10 2.47% 10 招商银行 33,584,788.99 2.45% 5.报告附注 （1）报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算，已发行未上市股票及银行间市场债券按成本价计算。 （2）货币资金项目包括银行存款、清算备付金及当日证券清算款。 （3）基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10%。 （4）截止2003年12月31日，基金应收利息、应收申购款、应付赎回款、赎回费、应付管理费、托管费、佣金、预提费用及其他应收应付款项等合计为贷方余额5,910,615.74元，与股票市值930,250,510.38元、国债、其他债券市值及货币资金合计445,505,205.76元相抵后等于基金资产净值。 6．期末基金持有股票明细 序号 股票名称 数量（股） 市值（元） 市值占资产净值比例 1 浦发银行 1,361,000 14,195,230.00 1.0363% 2 齐鲁石化 2,207,650 15,939,233.00 1.1636% 3 武钢股份 3,301,451 22,879,055.43 1.6702% 4 上海机场 6,871,411 68,233,111.23 4.9811% 5 上港集箱 2,069,237 29,672,858.58 2.1661% 6 宝钢股份 4,550,000 32,532,500.00 2.3749% 7 中海发展 4,632,156 39,743,898.48 2.9013% 8 中国石化 2,386,000 11,906,140.00 0.8692% 9 南方航空 3,902,315 19,511,575.00 1.4244% 10 招商银行 3,089,677 33,584,788.99 2.4517% 11 歌华有线 437,575 7,600,677.75 0.5549% 12 中国联通 2,954,215 11,757,775.70 0.8583% 13 宇通客车 189,875 2,605,085.00 0.1902% 14 同 仁 堂 1,512,859 26,021,174.80 1.8996% 15 上海汽车 2,120,051 29,447,508.39 2.1497% 16 兰花科创 820,548 8,189,069.04 0.5978% 17 生益科技 1,673,171 13,753,465.62 1.0040% 18 烟台万华 1,950,687 26,431,808.85 1.9295% 19 国阳新能 866,899 10,316,098.10 0.7531% 20 浙江龙盛 928,563 10,947,757.77 0.7992% 21 江西铜业 4,450,778 35,116,638.42 2.5635% 22 江淮汽车 344,847 5,034,766.20 0.3675% 23 士 兰 微 464,195 9,051,802.50 0.6608% 24 杭萧钢构 198,667 3,728,979.59 0.2722% 25 贵州茅台 109,759 2,779,097.88 0.2029% 26 法拉电子 431,909 6,115,831.44 0.4465% 27 海螺水泥 3,637,492 41,649,283.40 3.0404% 28 青岛啤酒 5,025,025 46,581,981.75 3.4005% 29 申能股份 2,998,551 42,849,293.79 3.1280% 30 上海石化 5,754,830 33,780,852.10 2.4660% 31 龙电股份 2,331,614 16,577,775.54 1.2102% 32 华联超市 1,839,584 18,156,694.08 1.3255% 33 长江电力 5,745,600 50,791,104.00 3.7078% 34 赛格三星 2,717,765 23,209,713.10 1.6943% 35 深圳机场 2,527,748 23,255,281.60 1.6977% 36 威孚高科 5,642,348 64,379,190.68 4.6997% 37 一汽轿车 2,614,793 26,984,663.76 1.9699% 38 张 裕Ａ 428,330 4,852,978.90 0.3543% 39 新 希 望 1,127,803 10,060,002.76 0.7344% 40 双汇发展 1,870,876 29,765,637.16 2.1729% 41 新赛股份 39,000 260,130.00 0.0190% 7. 本期基金新增的股票统计（单位：股） 序号 股票名称 本期新增 本期卖出 一级市场申购 二级市场买入 其它 1 深圳机场 3,552,582 1,024,834 2 张 裕Ａ 428,330 3 新 希 望 3,215,144 2,087,341 4 齐鲁石化 9,612,511 7,404,861 5 武钢股份 6,296,351 2,200 2,997,100 6 中海发展 6,319,156 1,687,000 7 南方航空 896,000 13,566,735 10,560,420 8 兰花科创 1,520,548 700,000 9 国阳新能 154,000 1,981,399 1,268,500 10 浙江龙盛 40,000 2,295,864 1,407,301 11 江西铜业 7,850,178 3,399,400 12 江淮汽车 1,136,930 792,083 13 士 兰 微 14,000 1,190,121 739,926 14 杭萧钢构 10,000 204,300 15,633 15 新赛股份 39,000 16 申能股份 5,296,117 2,297,566 17 上海石化 6,552,830 798,000 18 龙电股份 3,267,100 935,486 19 华联超市 1,854,584 15,000 20 长江电力 2,309,645. 4,397,955 962,000 注：本表中“其他”项为送股。 8．本期剔除的股票统计（单位：股） 序号 股票名称 期初结存 本期买入 本期卖出 1 深发展Ａ 3,360,327 810,000 4,170,327 2 万 科A 641,900 641,900 3 深康佳Ａ 31,777 304,685 336,462 4 深科技Ａ 1,089,796 1,089,796 5 深赤湾Ａ 466,219 466,219 6 深能源Ａ 1,814,000 1,814,000 7 华联控股 136,601 136,601 8 深南电Ａ 534,652 534,652 9 中集集团 177,494 177,494 10 深天马Ａ 623,139 623,139 11 中兴通讯 1,019,583 1,019,583 12 长城电脑 431,100 431,100 13 盐田港Ａ 1,672,694 1,206,252 2,878,946 14 中联重科 326,509 326,509 15 许继电气 1,552,579 1,552,579 16 海虹控股 1,116,533 1,116,533 17 丽珠集团 1,446,929 1,446,929 18 桂柳工Ａ 223,110 223,110 19 TCL 通讯 980,093 980,093 20 江铃汽车 2,352,911 2,352,911 21 东 北 药 312,100 312,100 22 长安汽车 2,043,240 1,673,459 3,716,699 23 新 钢 钒 2,654,201 2,654,201 24 铜都铜业 68,881 68,881 25 山推股份 248,800 248,800 26 模塑科技 2,756,113 2,683,664 5,439,777 27 韶钢松山 276,561 276,561 28 京东方Ａ 1,009,073 1,009,073 29 鲁 泰Ａ 34,550 57,970 92,520 30 振华科技 269,900 39,087 308,987 31 漳泽电力 1,228,638 1,228,638 32 新兴铸管 444,318 444,318 33 创智科技 263,170 263,170 34 盐湖钾肥 2,968,591 2,968,591 35 中信国安 1,393,224 1,393,224 36 五 粮 液 723,462 723,462 37 扬子石化 7,615,006 7,615,006 38 三环股份 272,658 272,658 39 鞍钢新轧 6,462,329 6,462,329 40 厦门路桥 801,130 196,000 997,130 41 泸 天 化 1,062,065 1,062,065 42 *ST 夏利 995,844 4,034,787 5,030,631 43 凯迪电力 95,792 626,700 722,492 44 中原油气 1,448,250 1,448,250 45 东方热电 147,000 147,000 46 长源电力 164,994 164,994 47 九 芝 堂 160,126 160,126 48 白云机场 1,816,710 1,816,710 49 华能国际 4,015,050 4,015,050 50 皖通高速 177,000 2,539,533 2,716,533 51 华夏银行 1,158,000 1,158,000 52 民生银行 168,000 168,000 53 中原高速 2,669,452 2,669,452 54 上海电力 252,000 252,000 55 中信证券 813,000 2,309,073 3,122,073 56 三一重工 524,533 524,533 57 四川路桥 104,000 104,000 58 南京水运 947,520 947,520 59 特变电工 394,739 394,739 60 清华同方 32,000 32,000 61 波导股份 10,734 10,734 62 重庆啤酒 383,155 383,155 63 厦门建发 2,502,574 2,502,574 64 福田汽车 298,276 2,065,660 2,363,936 65 上海贝岭 444,856 444,856 66 新 华 光 14,000 14,000 67 兖州煤业 2,189,075 2,189,075 68 山东铝业 1,950,117 1,950,117 69 紫江企业 267,000 267,000 70 全柴动力 189,500 189,500 71 南山实业 185,556 316,800 502,356 72 沧州大化 10,000 10,000 73 桂冠电力 357,790 1,230,371 1,588,161 74 冠农股份 21,000 21,000 75 海正药业 231,500 231,500 76 赣粤高速 152,650 152,650 77 外运发展 1,240,473 1,240,473 78 航天信息 20,000 20,000 79 华芳纺织 111,000 111,000 80 九龙电力 54,762 54,762 81 兰州铝业 430,013 10,000 440,013 82 维维股份 164,149 164,149 83 曙光股份 107,700 107,700 84 酒钢宏兴 122,825 122,825 85 华泰股份 606,323 606,323 86 上海家化 435,132 435,132 87 国祥股份 26,000 26,000 88 航天动力 64,000 64,000 89 山东基建 831,508 831,508 90 新农开发 75,675 75,675 91 华联综超 470,017 304,000 774,017 92 红星发展 159,340 159,340 93 三 房 巷 91,000 91,000 94 华冠科技 127,786 127,786 95 星马汽车 769,951 769,951 96 太工天成 12,000 12,000 97 江苏申龙 10,000 10,000 98 欣网视讯 12,000 12,000 99 国电南瑞 625,104 625,104 100 安泰集团 50,000 50,000 101 三友化工 102,000 102,000 102 湘电股份 608,621 225,500 834121 103 柳化股份 46,000 46,000 104 青松建化 53,000 53,000 105 华鲁恒升 540,450 540,450 106 三元股份 155,000 155,000 107 吉恩镍业 35,000 35,000 108 冠豪高新 38,000 38,000 109 北方天鸟 33,000 33,000 110 片 仔 癀 33,000 33,000 111 瑞 贝 卡 5,000 5,000 112 金证股份 6,000 6,000 113 赛马实业 25,000 25,000 114 时代新材 1,132,626 995,881 2,128,507 115 贵研铂业 22,000 22,000 116 石岘纸业 41,000 41,000 117 风神股份 64,000 64,000 118 华光股份 584,110 584,110 119 湘邮科技 17,000 17,000 120 力元新材 28,000 28,000 121 凌云股份 63,000 63,000 122 双良股份 83,000 83,000 123 中创信测 6,000 6,000 124 亨通光电 18,000 18,000 125 中金黄金 105,000 105,000 126 中科合臣 17,000 17,000 127 烽火通信 440,454 440,454 128 安徽水利 55,000 55,000 129 宏智科技 618,038 89,000 707,038 130 长力股份 32,000 32,000 131 黑 牡 丹 668,504 98,463 766,967 132 国药股份 285,500 285,500 133 联环药业 8,000 8,000 134 置信电气 16,000 16,000 135 华海药业 29,000 29,000 136 菲达环保 464,552 118,273 582,825 137 江南高纤 15,000 15,000 138 山东药玻 29,200 29,200 139 天 士 力 650,155 1,774,582 2,424,737 140 中软股份 46,300 46,300 141 北海国发 31,000 31,000 142 新疆城建 64,000 64,000 143 中油化建 27,000 27,000 144 山东黄金 826,942 826,942 145 厦门钨业 351,340 352,024 703,364 146 康缘药业 623,041 299,910 922,951 147 高淳陶瓷 17,000 17,000 148 迪马股份 60,608 60,608 149 安阳钢铁 1,855,390 1,855,390 150 恒生电子 1,000 1,000 151 惠泉啤酒 61,000 61,000 152 芜 湖 港 28,000 28,000 153 黄海股份 1,457,846 301,918 1,759,764 154 天地科技 97,469 97,469 155 长电科技 386,158 386,158 156 金晶科技 698,771 698,771 157 新华医疗 407,781 216,718 624,499 158 用友软件 20,000 107,530 127,530 159 中孚实业 942,085 942,085 160 光明乳业 1,865,150 2,528,227 4,393,377 161 北 大 荒 694,250 694,250 162 广电电子 1,328,136 1,328,136 163 金杯汽车 1,154,900 1,154,900 164 广电信息 296,000 296,000 165 联通国脉 41,000 41,000 166 中远发展 293,968 276,235 570,203 167 申华控股 796,000 796,000 168 福耀玻璃 565,579 565,579 169 陆 家 嘴 100,814 441,728 542,542 170 中华企业 315,600 198,000 513,600 171 厦门汽车 428,202 1,563,483 1,991,685 172 东百集团 73,301 73,301 173 大商股份 709,476 608,230 1,317,706 174 彩虹股份 377,390 243,747 621,137 175 天 津 港 316,786 316,786 176 东软股份 86,400 86,400 177 一汽四环 1,830,940 1,830,940 178 华银电力 808,710 808,710 179 南京熊猫 229,000 229,000 180 通宝能源 678,721 678,721 181 国电电力 516,880 516,880 182 华北制药 265,663 265,663 183 四川长虹 75,440 75,440 184 上柴股份 206,745 206,745 185 上海医药 295,530 295,530 186 内蒙华电 968,381 968,381 187 星湖科技 504,530 504,530 188 ST厦 华 181,000 181,000 189 伊利股份 960,757 3,637,038 4,597,795 六、重要事项揭示 1．本基金管理人、基金托管人在本报告期内没有发生重大诉讼事项。 2．报告期内基金的投资组合策略没有重大改变。 3．公司股东变更事项 （1）国泰君安证券股份有限公司将其持有的我公司全部出资转让给河北证券有限责任公司。 （2）上海爱建信托投资有限责任公司将其持有的我公司全部出资转让给爱建证券有限责任公司。 上述事项已经我公司股东会审议通过，报中国证监会批准（证监基金字[2003]70号文），2003年7月8日相关工商登记变更办理完毕，2003年7月15日我公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上发布公告。 4．公司高级管理人员变更事项 聘任吕秋梅为公司总经理、刘小山为公司副总经理。免去冯立新原公司总经理职务，不再续聘张涵担任公司副总经理。 上述事项已经我公司董事会审议通过，报中国证监会审核批准（证监基金字[2003]143号文、证监基金字 [2004]30号文），2004年3月22日我公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上发布公告。 5．基金估值方式变更事项 根据《证券投资基金信息披露编报规则》第2号《基金净值表现的编报及披露》的规定，2003年12月29日本基金管理人在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上发布《融通新蓝筹证券投资基金变更估值方式公告》，决定对本基金自2004年1月1日起按收盘价估值。 6．本基金租用专用交易席位事宜的情况 本基金根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）的有关规定要求及本基金管理人基金契约规定的选择券商的标准及程序，本基金管理人选定的专用交易席位券商分别是：河北证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、东吴证券有限责任公司及中国国际金融有限公司。 截止2003年12月31日，本基金通过各券商交易席位的成交量及佣金情况见下表： 交易席位 股票交易量(元) 债券交易量(元) 回购交易量(元） 交易量比例 实付佣金(元） 占佣金总额比例 河北证券 1,225,684,334.55 294,344,215.20 0.00 18.59% 970,255.76 21.30% 兴业证券 1,019,550,268.41 359,780,339.80 662,900,000.00 24.98% 826,628.21 18.15% 东吴证券 807,210,363.85 113,846,844.90 0.00 11.26% 661,296.51 14.52% 平安证券 807,833,746.58 99,691,225.00 0.00 11.10% 644,605.33 14.15% 联合证券 839,899,178.19 143,251,547.80 525,200,000.00 18.45% 675,916.04 14.84% 中金公司 950,076,473.19 277,130,804.40 50,000,000.00 15.62% 776,438.68 17.05% 本年合计 5,650,254,364.77 1,288,044,977.10 1,238,100,000.00 100.00% 4,555,140.53 100.00% 截止2002年12月31日，本基金通过各券商交易席位的成交量及佣金情况见下表： 券商 交易量（元） 债券交易量（元） 回购交易量（元） 占成交总量比例 本期佣金额(元) 占佣金总额比例 河北证券 317,431,020.41 41,026,290.30 100,000,000.00 41.68% 250,300.27 38.98% 兴业证券 205,910,392.47 136,527,416.80 -- 31.14% 167,474.11 26.08% 东吴证券 117,308,616.40 -- -- 10.67% 96,190.47 14.98% 平安证券 100,851,162.85 -- -- 9.17% 82,697.76 12.88% 联合证券 55,684,552.98 24,981,504.30 -- 7.34% 45,410.66 7.08% 合 计 797,185,745.11 202,535,211.40 100,000,000.00 100.00% 642,073.27 100.00% 备注：本基金于本期在个别券商席位上证券交易量超过了30%，其原因为本基金于本期实际运作时间不足一年，以后年度随着交易量增加后将不会出现上述情况。 七、备查文件目录 1．中国证监会批准融通新蓝筹证券投资基金设立的文件。 2．《融通新蓝筹证券投资基金基金契约》、《融通新蓝筹证券投资基金招募说明书》、《融通新蓝筹证券投资基金发行公告》、《融通新蓝筹证券投资基金成立公告》、《融通新蓝筹证券投资基金开放申购业务及调整直销首次申购最低金额的公告》《融通新蓝筹证券投资基金开放赎回业务公告》、《融通新蓝筹证券投资基金开办后端收费模式及定期定额申购业务的公告》、《融通新蓝筹证券投资基金变更估值方式公告》。 3．《融通新蓝筹证券投资基金托管协议》。 4．融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5．报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 查阅地点：深圳市福田区民田路10号中海大厦8楼。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人融通基金管理有限公司。 客服电话：0755-83160288 融通基金管理有限公司 二○○四年三月二十九日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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