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| 基金景博(184695) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3357 | ||||||||
| 基金代码 | 184695 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-03-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 景博证券投资基金2003年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 本基金托管人中国农业银行已于2004年3月26日复核了本公告。本基金的管理人、托管人愿就报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。本报告中的内容由本基金管理人负责解释。 一、基金简介 (一) 基金名称 : 景博证券投资基金 基金简称：基金景博 交易代码：184695 基金发起人：大成基金管理有限公司 湘财证券有限责任公司 基金发行日期（规范后扩募）：1999年11月4日 基金成立日期（规范后扩募）：1999年11月12日 基金单位总份额：10亿份基金单位 基金类型：契约型封闭式 基金存续期：15年 上市地点：深圳证券交易所 上市日期(规范后扩募)：1999年11月15日 (二) 基金管理人：大成基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区新闻路报社大院报业大厦12层C区 邮政编码：518034 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 邮政编码：518040 公司网址：http://www.dcfund.com.cn 法定代表人：胡学光 总经理：于华 信息披露负责人：李宏伟 电话：(0755)83183388 传真：(0755)83199588 (三) 基金托管人：中国农业银行 法定名称：中国农业银行 注册地址：北京市海淀区复兴路甲23号 邮政编码：100036 法定代表人：杨明生 托管部负责人：张军洲 信息管理负责人：李芳菲 办公地址：北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦 电 话：(010)68435588 传 真：(010)68424181 (四) 会计师事务所：普华永道中天会计师事务所有限公司 注册地址：上海市浦东新区东昌路568号 办公地址：上海市淮海中路333号瑞安广场12楼 邮政编码：200021 法人代表：吴港平 经办注册会计师：钱进 何影帆 联系人： 陈兆欣 电话：（021）63863388 传真：（021）63863300 (五) 律师事务所：国浩律师集团（北京）事务所 注册地址：北京西城区复兴门内大街158号远洋大厦F7层 办公地址：北京市东城区建国门内大街贡院西街六号贡院六号E座9层 邮 编：100005 法定代表人：张涌涛 经办律师：黄伟民 刘伟宁 电 话：(010)65171188 传 真：(010)65176800 65176801 (六) 信息披露报纸及网址： 选定的信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 刊登本期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 本期报告备置地点：大成基金管理有限公司 二、主要财务指标 单位：人民币元 序号 指标名称 2003年 2002年 2001年 1 加权平均单位基金本期净收益 -0.1166 -0.0631 0.0803 单位基金本期净收益(旧) -0.0631 0.0803 2 期末基金可供分配净收益 -95,609,447.22 -126,555,355.51 20,486,039.16 3 期末可供分配单位基金收益 -0.0956 -0.1266 0.0205 4 期末单位基金资产净值 0.9985 0.8734 1.0205 5 基金加权平均净值收益率(%) -12.70 -6.43 6.81 基金资产净值收益率(%)(旧) -6.30 6.55 6 本期单位基金净值增长率(%) 14.32 -12.79 -16.75 7 单位基金累计净值增长率(%) 11.39 -2.56 11.73 附注： 1、加权平均单位基金本期净收益＝ 其中：P为本期基金净收益， 为期初基金单位总份额，n为报告期内所含的交易天数，i为报告期内第i个交易日，＝i交易日基金单位总份额－(i-1)交易日基金单位总份额 单位基金本期净收益=本期净收益/期末基金总份额 （过去年份采用，现已不用） 2、期末可供分配基金收益＝本期净收益＋期初未分配收益＋本期损益平准金（若有）-本期已分配收益-期末未实现利得损失（若有），其中,期末未实现利得损失为”未实现利得”科目期末借方余额。 3、期末可供分配单位基金收益＝期末可供分配基金收益÷期末基金单位总份额 4、 期末单位基金资产净值＝期末基金资产净值÷期末基金单位总份额 5、加权平均净值收益率＝ 其中：P为本期基金净收益，NAV0 为期初基金资产净值，w为报告期内所含交易周数，k为报告期内的第k个交易周数， ＝k交易周披露的基金资产净值－(k-1)交易周披露的基金资产净值 基金资产净值收益率=本期净收益/调整后期初基金资产净值 （过去年份采用，现已不用） 6、本期单位基金净值增长率＝（本期第一次分红或扩募前单位基金资产净值÷期初单位基金资产净值）×（本期第二次分红或扩募前单位基金资产净值÷本期第一次分红或扩募后单位基金资产净值）×……×（期末单位基金资产净值÷本期最后一次分红或扩募后单位基金资产净值）-1 其中: 分红前单位基金资产净值按除息日前一交易日的单位基金资产净值计算 分红后单位基金资产净值＝分红前单位基金资产净值-单位分红金额 扩募前单位基金资产净值＝实收基金除权日前一交易日基金资产净值÷扩募前基金总份额 扩募后单位基金资产净值＝（实收基金除权日前一交易日基金资产净值＋扩募金额＋扩募期间冻结利息＋扩募费结余）÷扩募后基金总份额 计算期内成立基金的期初单位基金资产净值＝（成立日实收基金＋未折为基金份额的发行期间冻结利息＋封闭式基金的发行费结余）÷成立日基金单位总份额 7、 单位基金累计净值增长率＝（第一年度单位基金资产净值增长率＋1）×（第二年度单位基金资产净值增长率＋l）×（第三年度单位基金资产净值增长率＋1）×…… ×（上年度单位基金资产净值增长率＋1）×（本期单位基金资产净值增长率＋1）-1 三、基金管理人报告 （一）本基金业绩表现 截至2003年12月31日，本基金单位资产净值为0.9985元，本期基金净值增长率为14.32%；同期上证A 股指数上升10.57% ，本基金的业绩比较基准中信400 指数则下跌16.31％。本期基金净值表现好于上证A 股指数与业绩比较基准。 （二）基金特点、投资理念及投资策略 1、基金特点 按照基金契约规定，本基金属于中小型成长企业基金，股票投资对象主要是深沪两市总股本规模处于市场平均规模以下的具有良好成长潜力的公司。 我们发现，在经济快速发展的过程中，一些中小企业往往能够表现出更高的成长性，其中也就孕育着巨大的投资机会。如果我们能够把握好这一规律，就能获得高于市场平均回报的收益。本基金主要是对这类公司进行深入研究和严格筛选，尽可能抓住其中具有较大增长潜力公司带来的投资机会，同时我们也将通过不断完善我们的投资策略，来努力降低这类企业因规模偏小而带来的股票流动性不足风险。 2、投资理念 本基金的投资理念是注重所投资企业的成长性以及这种成长本身的安全性和持久性，面对不同成长性质的企业，本基金将采取不同的投资策略，高成长、高回报和低风险是本基金追求的理想投资目标，因此，针对不同行业和企业的成长幅度、成长期限以及成长的可靠性，本基金投资会采取相应的不同投资策略。 3、投资策略 本基金遵循稳健安全的投资原则，通过对宏观经济、行业和上市公司深入的研究分析，在资产配置、市场时机选择和风险控制三个方面采取相应的投资策略，在尽可能规避投资风险的前提下，实现资产收益的最大化。 A、资产配置策略：在国民经济总体高速发展时期，许多行业和企业都会出现高增长的机会，本基金对这种高增长机会的把握，采取区别对待的策略，对于长期稳定高增长的行业和企业，本基金将采取重点配置、买入并长期持有的投资策略，例如能源、港口等行业和企业，对于处于上升周期的周期性行业与企业，本基金将采取在上升期买入繁荣期卖出的阶段性持有策略，但并不排除阶段性的重点配置以放大收益，如汽车、钢铁和有色金属等行业和企业，而对于那些高增长背后存在较大的不确定性的行业和企业，本基金将采取谨慎买入和持有的策略，这类行业和企业，本基金认为包括相当部分高科技类企业、零售类企业和家电类企业等，此外，本基金通过调整相关行业配置比例以增加收益和降低风险，如汽车、钢铁（板材）、焦炭、炼油和电力等，在汽车业的上升周期，汽车业可以处于重点配置位置，当汽车业处于繁荣期时，汽车业的配置比例将下降，相关的钢铁、和钢铁相关的焦炭、和汽车消费相关的炼油以及和各类制造业共同相关的电力等，其配置比例将更加突出。 B、市场时机选择策略：对证券市场时机的把握和选择，是保证基金收益和回避市场系统风险的重要手段；本基金认为中国证券市场在深层次矛盾没有解决、市场又缺少对冲品种降低投资风险的前提下，必须时刻高度关注证券市场的各方面影响因素的变化，及时调整股票、国债、可转债和现金之间的比例，以尽可能获得最小风险基础上的最大收益。 C、风险控制策略：风险控制也包含两方面的策略把握，一是系统风险控制策略，主要是通过对影响证券市场变化的各项因素进行预测性分析，及时调整证券资产与现金资产的比例来降低系统风险，二是如何降低非系统性风险的策略，一方面，本基金将对国民经济发展的变化、各行业与企业的发展变化作出提前反应，通过对相关行业与企业投资比例分配的变化来降低风险，另一方面，由于中小盘企业投资面临流动性不足的风险，本基金在选准行业的基础上，在行业配置比例不变的情况下，增加持有个股的数量以增强持股的流动性。 (三)2003年工作回顾和2004年展望 1、2003 年工作回顾： 2003年的证券市场主要演绎大盘蓝筹股的局部牛市行情，在主要投资于中小型企业的前提下，本基金在上半年表现逊色，但下半年采取行业集中、个股分散的投资策略，重点集中投资于有色金属和煤炭等资源类股票，获得了较为可观的收益。 2、2004 年展望及投资思路： 2004年对于机构投资者来说，是充满机遇的一年，一方面，在人民币汇率维持稳定的情况下，国民经济将继续保持高速度增长，给各行业与企业的增长提供了前提保障；二是国家对证券市场发展的大力支持态度已十分明确，各类合规资金将可能源源入市。 中小型成长企业是国民经济增长中最具活力和魅力的生力军，将给本基金带来精彩纷呈的投资机会，尽管2003年演绎的是大盘蓝筹行情，但本基金认为，2004年的市场将演绎成多元化的格局，从国外的历史经验来看，投资于中小型成长企业可以获得更加丰厚的长期回报，特别是，2004年将有更多的投资于中小型成长企业的同类基金发行，使得该类企业股票的活跃程度将大为提高。 针对2004年的大好形势与本基金的投资特性，本基金2004年的投资思路包括：1、本基金认为2004年年内股票市场面临的系统风险暂时处于相对低位，投资于股票的比例将维持在较高水平，但不排除阶段性的下调股票比例以把握市场节奏的可能；2、选择所投资的行业与企业的对象重点是那些能保持持续稳定增长的行业与企业，即注重增长的质量与安全性，对周期性增长行业与企业，投资比例将控制在相对较低的水平，并保持对该类行业与企业的高度警觉性；3、在契约允许的总股本范围内，尽量寻找那些流通股本比例相对较高的投资对象，以尽可能提高持股的流动性；3、在重点配置的行业中，增加持有个股的数量，降低持股集中度，以总体提高持股的流动性；4、尽量增加持有股票的平均持有期限，降低股票的周转率和交易成本，以最大限度分享由企业高成长带来的高回报。 总之，本基金管理人将本着诚实信用、勤勉尽责的宗旨，在遵守国家法律与政策、基金契约与公司投资规章制度的基础上，争取为基金持有人获取更好的回报。 （四）基金经理简介 谢柳毅先生，基金经理，经济学硕士,7年证券从业经历。曾任国信证券有限公司投资研究中心副高级研究员、高级研究员、特级研究员兼行业研究组组长、首席行业分析师、资产管理部总经理，金元证券有限公司研究所总经理、投资副总监兼投资研究部经理。2003年8月至今任职于大成基金管理有限公司基金经理部。 （五）内部监察报告 基金运作合规性声明： 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《景博证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，基金景博的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金契约等规定，本基金整体运作合法、合规。继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金持有人谋求最大利益。 内部监察工作报告： 本报告期内，依据相关的法律法规、基金契约以及内部监察稽核制度，本基金管理人对基金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行了监察稽核。内部监察稽核的重点是：国家法律法规及行业监管规则的执行情况；基金契约的遵守情况；内部规章制度的执行情况；资讯管制和保密工作落实情况；员工职业操守规范情况，目的是规范基金资产的运作，防范和控制投资风险，维护基金持有人的合法权益。 1、进一步细化风险监控点，着重加强公司内控制度执行的监察力度。根据《关于开展2003年基金管理公司内部控制情况检查的通知》等最新有关法律法规及通知要求，我公司在原有各部门风险监控点的基础上，又形成了人力资源管理、投资研究、投资决策等十三方面的152个风险点。并在各部门各岗位自查的基础上进行全面监察稽核，同时对研究报告、投资决策、投资指令、交易执行和基金销售、营销、客户服务等关键业务方面进行重点跟踪检查，发现问题及时提出改进建议并督促相关业务部门进行整改，杜绝了各种可能违反基金契约及法律法规行为的发生。 2、继续完善公司治理结构，构建完善的内部控制体系。一方面，随着公司股东变更的完成，公司治理结构得到进一步改善；另一方面，公司明确董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任，管理层对内部控制制度的有效执行承担责任，从而形成了风险控制由最高管理层自上而下推动以及业务部门、员工自下而上自觉履行风险管理的良好控制环境。公司的内控机制并按不同层面设置了四道防线，即岗位自控、部门互控、监察检查、合规审计委员会和风险控制委员会，形成了公司内部风险控制的四道强大屏障，从而最大限度地维护基金持有人的合法权益。 3、进一步完善公司内部控制制度。根据《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》的要求，2003年修订和完善了研究、投资、交易、信息技术等部门管理制度，进一步调整和完善了投资管理制度，继续实行投资决策机构、决策依据、决策方式、决策程序等制度化、标准化，严格按照基金契约及招募说明书的规定进行投资决策。同时，根据最新的法律法规和行业规范的要求，对公司层面以及业务层面的风险控制制度进行了修订完善，包括《公司内部控制大纲》、《内部监察稽核指引》、《内部风险控制制度》、《股票投资限制表制度》、《风险控制委员会议事规则》、《基金关联交易管理制度》、《基金经理离任评价制度》、《员工行为准则》等。 4、继续探索数量化风险管理方法的运用。公司在原有的大成投资组合分析系统、基金评价系统以及指数分析系统等三套数量分析系统基础上，进行了进一步的改进完善。目前这些系统已经基本成熟，可以从组合管理各个角度分析组合的收益来源及各自贡献，有效分解组合的各个层面风险，还可以进行资产配置、投资组合绩效的异常管理与预警以及流动性风险管理，从而进一步提高了科学决策、科学管理和控制风险的能力。 5、努力培育全员风险管理文化。首先，加强员工行为准则和职业道德等方面的监察，明确各部门经理是本部门风险控制的第一责任人，负责监督部门员工贯彻执行公司的各项规章制度和国家的有关法律法规，并把内控制度工作落实到每个人、每个岗位及部门业务的全过程。其次，制定全员岗位说明书，全面推行岗位责任制，以实现定岗、定人、定责，使他们各司其责，各负其责，分工协作，互相监督。此外，不定期邀请境内外专家到公司举办讲座和内部法律培训等方式，帮助公司全体员工树立了正确的风险管理理念和勤勉尽责的工作作风，营造诚实信用的良好氛围，提倡高层次、高品位的社会价值取向，进一步增强和促进员工遵守法律法规和公司规章制度的自觉性和主动性，提高识别处理风险能力，确保其守法合规，诚实信用。 在本报告期内，本基金管理人运用基金资产进行投资严格按照招募说明书所披露的投资决策程序进行，没有发生重大违法违规行为，没有运用基金资产进行内幕交易和操纵市场行为以及有损基金投资人利益的关联交易，亦无任何员工发生违法违规行为。 四、基金托管人报告 本基金托管人－中国农业银行，根据《景博证券投资基金基金契约》和《景博证券投资基金托管协议》，在对景博证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》及各项法规规定，对景博证券投资基金管理人－大成基金管理有限公司在2003年会计年度基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务。 本托管人认为，大成基金管理有限公司在景博证券投资基金的投资运作、信息披露等方面符合《证券投资基金管理暂行办法》及其相关法规的规定，基金管理人在2003年度所编制和披露的景博证券投资基金财务报告、资产净值公告等各项基金信息真实、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 中国农业银行证券投资基金托管部 2004年3月26日 五、基金年度财务报告 (一) 审计报告 审计报告 普华永道中天审字(2004)第231号 景博证券投资基金全体持有人： 我们审计了后附的景博证券投资基金(以下简称“基金景博”)2003年12月31日的资产负债表及2003年度的经营业绩表和基金净值变动表。这些会计报表的编制是基金景博管理人大成基金管理有限公司的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价基金管理人在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合中华人民共和国国家颁布的企业会计准则、《证券投资基金会计核算办法》、《景博证券投资基金基金契约》及中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定，在所有重大方面公允反映了基金景博2003年12月31日的财务状况以及2003年度的经营成果和净值变动情况。 普华永道中天 注册会计师 钱 进 会计师事务所有限公司 2004年2月11日 注册会计师 何影帆 (二)基金会计报告书 1、景博证券投资基金2003年12月31日资产负债表 资产 附注 2003年12月31日 银行存款 10,741,927 结算备付金 - 交易保证金 500,000 应收证券清算款 - 应收利息 5 1,047,629 其他应收款 6 138,699 股票投资市值 11 766,984,583 其中：股票投资成本 672,999,870 债券投资市值 11 224,541,364 其中：债券投资成本 224,447,218 资产总计 1,003,954,202 负债与持有人权益 负债 应付证券清算款 2,475,504 应付管理人报酬 1,219,935 应付托管费 203,323 应付佣金 7 1,366,941 其他应付款 8 151,287 预提费用 9 67,800 负债合计 5,484,790 持有人权益 实收基金 10 1,000,000,000 未实现利得/(损失) 11 94,078,859 未分配基金净收益/(累计基金净损失) (95,609,447) 持有人权益合计 998,469,412 (2003年末每单位基金资产净值：0.9985元) (2002年末每单位基金资产净值：0.8734元) 负债及持有人权益总计 1,003,954,202 2002年 资产 12月31日 银行存款 85,462,774 结算备付金 2,519,326 交易保证金 250,000 应收证券清算款 35,963,655 应收利息 2,398,102 其他应收款 138,312 股票投资市值 474,656,268 其中：股票投资成本 621,311,979 债券投资市值 273,764,655 其中：债券投资成本 274,680,214 资产总计 875,153,092 负债与持有人权益 负债 应付证券清算款 - 应付管理人报酬 1,135,025 应付托管费 189,171 应付佣金 169,804 其他应付款 94,447 预提费用 120,000 负债合计 1,708,447 持有人权益 实收基金 1,000,000,000 未实现利得/(损失) (147,571,270) 未分配基金净收益/(累计基金净损失) 21,015,915 持有人权益合计 873,444,645 (2003年末每单位基金资产净值：0.9985元) (2002年末每单位基金资产净值：0.8734元) 负债及持有人权益总计 875,153,092 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 2、景博证券投资基金2003年年度经营业绩表 附注 2003年度 2002年度 收入 股票差价损失 (110,688,830) (80,304,488) 债券差价收入/(损失) (2,748,742) 20,237,668 债券利息收入 5,820,135 9,445,634 存款利息收入 1,342,479 1,529,075 股利收入 6,741,150 4,268,130 买入返售证券收入 228,404 43,540 其他收入 12 115,682 353,118 损失合计 (99,189,722) (44,427,323) 费用 基金管理人报酬 (13,780,857) (14,739,578) 基金托管费 (2,296,809) (2,457,229) 卖出回购证券支出 (900,194) (937,032) 其他费用 13 (457,780) (527,635) 其中：上市年费 60,000 60,000 信息披露费 300,000 300,000 审计费用 60,000 60,000 费用合计 (17,435,640) (18,661,474) 基金净损失 (116,625,362) (63,088,797) 加：未实现估值增值/(减值)变动数 11 241,650,129 (65,764,312) 基金经营业绩 125,024,767 (128,853,109) 基金净损失 (116,625,362) (63,088,797) 以前年度损益调整 - 811,715 加：年初基金净收益 21,015,915 102,292,997 可供分配基金净收益/(累计基金净损失) (95,609,447) 40,015,915 减：本年已分配基金净收益 - (19,000,000) 未分配基金净收益/(累计基金净损失) (95,609,447) 21,015,915 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 3、景博证券投资基金2003年年度基金净值变动表 2003年度 2002年度 年初基金净值 873,444,645 1,020,486,039 本年经营活动 基金净损失 (116,625,362) (63,088,797) 未实现估值增值/(减值)变动数 241,650,129 (65,764,312) 经营活动产生的基金净值变动数 125,024,767 (128,853,109) 本年向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 - (19,000,000) 以前年度损益调整 - 811,715 年末基金净值 998,469,412 873,444,645 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 （三）会计报告书附注 1 基金简介 景博证券投资基金(以下简称“本基金”，原巨博证券投资基金)的前身是湘农信基金和湘建信基金。1998年12月18日分别经湘农信基金和湘建信基金持有人大会决议，湘农信基金和湘建信基金合并为巨博证券投资基金。经中国证券监督管理委员会证监基金字[1999]24号文批准，1999年9月13日以通讯方式召开的巨博证券投资基金临时持有人大会决议，并经中国证券监督管理委员会基金监管部[1999]20号文确认，原湘农信基金和湘建信基金合并规范，并于1999年9月20日办理了资产及负债移交手续。大成基金管理有限公司在受让湘财证券有限责任公司持有的500万份基金单位后，成为基金发起人。湘财证券有限责任公司尚持有500万份基金单位，仍为基金发起人。根据新通过的基金契约，基金管理人更换为大成基金管理有限公司，基金托管人更换为中国农业银行，基金为契约型封闭式，发行规模为250,017,000份基金单位，存续期调整为1992年7月1日至2002年6月30日，并更名为巨博证券投资基金。本基金经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)深证上字[1999]94号文审核同意，于1999年10月22日在深交所挂牌交易。 经1999年9月13日以通讯方式召开的巨博证券投资基金临时持有人大会决议及中国证券监督管理委员会证监基金字[1999]33号文批准，本基金于1999年11月12日将基金单位总份额由原有250,017,000份基金单位扩募至10亿份基金单位，存续期延长5年至2007年6月30日，并更名为景博证券投资基金。持有人获配认购的基金份额于1999年11月15日在深交所上市交易。 根据《证券投资基金管理暂行办法》和中国证券监督管理委员会基金监管部[1999]20号文的规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证券监督管理委员会允许基金投资的其他金融工具。 2 会计报表编制基础 本基金的会计报表按照中华人民共和国国家颁布的企业会计准则、《证券投资基金会计核算办法》及中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 3 主要会计政策 (a)会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 (b)记帐本位币 本基金的记帐本位币为人民币。 (c)记帐基础和计价原则 本基金的记帐基础为权责发生制。除股票投资和债券投资按市值计价外，所有报表项目均以历史成本计价。 (d)股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入帐。 卖出股票于成交日确认股票差价收入。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。 (e)债券投资 买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入帐，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 买入央行票据和零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算。 卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入；卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入。出售债券的成本按移动加权平均法于成交日结转。 (f) 投资估值 上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易均价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易均价估值。首次公开发行但未上市的股票，按成本估值；由于配股和增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易均价估值。 证券交易所交易的债券按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易均价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易均价估值。银行间同业市场交易或未上市流通的债券按成本估值。 因持有股票而享有的配股权，从配股除权日起到配股确认日止，按估值日在证券交易所挂牌的该股票的市场交易均价高于配股价的差额估值，计入“配股权证”科目。若市场交易均价低于配股价，则估值为零。 实际投资成本与估值的差异计入“未实现利得/(损失)”科目。 (g)收入确认 股票差价收入于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确认。 证券交易所交易的债券差价收入于卖出成交日确认；银行间同业市场交易的债券差价收入于实际收到全部价款时确认。债券差价收入按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。 买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计提。 (h) 基金管理人报酬 根据中国证券监督管理委员会证监基金字[1999]20号《关于同意原湘农信和湘建信基金规范为巨博证券投资基金并向深圳证券交易所申请上市的函复》的规定，基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。如果由于卖出回购证券和现金分红以外原因造成基金持有现金比例超过基金资产净值的20%，超过部分不计提基金管理人报酬。 (i)基金托管费 根据中国证券监督管理委员会证监基金字[1999]20号《关于同意原湘农信和湘建信基金规范为巨博证券投资基金并向深圳证券交易所申请上市的函复》的规定，本基金的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。 (j)卖出回购证券支出 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。 (k)实收基金 每份基金单位面值为1.00元。实收基金为对外发行的基金单位总额。 (l)基金收益分配 每一基金单位享有同等分配权。基金当年收益弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配。基金当年亏损，则不进行收益分配。基金收益分配采取现金方式，每年分配一次，收益分配比例不低于基金净收益的90%。基金收益分配后，每基金单位净值不能低于面值。 经宣告的基金收益分配方案于宣告的当期从持有人权益转出。 4 主要税项 根据财税字[1998]55号文、[2001]61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项规定如下： (a) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (b) 基金买卖股票、债券的差价收入，在2003年底前暂免征收营业税。 (c) 基金从证券市场中取得的收入包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企业在向基金派发股息、红利、利息时代扣代缴20% 的个人所得税。 (d) 基金买卖股票按照0.2%的税率征收印花税。 5 应收利息 2003年12月31日 2002年12月31日 应收债券利息 1,024,990 2,332,761 应收银行存款利息 22,639 58,694 应收结算备付金利息 - 6,647 1,047,629 2,398,102 6 其他应收款 截至2003年12月31日止，其他应收款余额主要包括代垫席位使用费138,312元(2002年：138,312元)。 7 应付佣金 2003年12月31日 2002年12月31日 申银万国证券股份有限公司 308,571 122,712 兴业证券股份有限公司 271,320 - 平安证券有限责任公司 259,861 8,057 东方证券股份有限公司 175,275 623 国泰君安证券股份有限公司 169,123 24,884 其他 182,791 13,528 1,366,941 169,804 8 其他应付款 截至2003年12月31日止，其他应付款余额均为应付股利收入和债券利息收入的个人所得税(2002年：同)。 9 预提费用 2003年12月31日 2002年12月31日 信息披露费 - 60,000 审计费 60,000 60,000 债券帐户维护费 7,800 - 67,800 120,000 10 实收基金 2003年12月31日 基金单位数 基金面值 发起人持有基金份额 -非流通部分 10,000,000 10,000,000 发起人持有基金份额 -可流通部分 12,600,000 12,600,000 社会公众持有基金份额 977,400,000 977,400,000 1,000,000,000 1,000,000,000 2002年12月31日 基金单位数 基金面值 发起人持有基金份额 -非流通部分 10,000,000 10,000,000 发起人持有基金份额 -可流通部分 12,600,000 12,600,000 社会公众持有基金份额 977,400,000 977,400,000 1,000,000,000 1,000,000,000 根据《景博证券投资基金基金契约》的有关规定，在基金存续期间，各基金发起人持有基金单位不得低于基金总规模的0.5%，全部发起人持有的基金单位不得低于基金总规模的1%，其余部分在基金上市二个月后方可流通。 11 未实现利得/(损失) 股票投资的未实现 债券投资的未实现 估值增值/(减值) 估值增值/(减值) 合计 2002年12月31日 (146,655,711) (915,559) (147,571,270) 本年净变动数 240,640,424 1,009,705 241,650,129 2003年12月31日 93,984,713 94,146 94,078,859 12 其他收入 2003年度 2002年度 新股及配股申购手续费返还 114,322 118,060 国债认购手续费返还 1,360 231,747 其他 - 3,311 115,682 353,118 13 其他费用 2003年度 2002年度 信息披露费 300,000 300,000 审计费用 60,000 60,000 上市年费 60,000 60,000 交易所回购交易费用 3,150 12,277 其他 34,630 95,358 457,780 527,635 14 重大关联方关系及关联交易 (a) 关联方 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人 中国农业银行 基金托管人 湘财证券有限责任公司 基金发起人 光大证券有限责任公司 基金管理人的股东 大鹏证券有限责任公司(“大鹏证券”)(1) 基金管理人的股东 广东证券股份有限公司 基金管理人的股东 中国银河证券有限责任公司 基金管理人的股东 (1)经2003年12月5日中国证券监督管理委员会证监基金字?2003? 138号文批准，本基金管理人大成基金管理有限公司原股东大鹏证券于本年度将其持有的25%股份一次性转让给中泰信托投资有限责任公司，中泰信托投资有限责任公司取代大鹏证券成为大成基金管理有限公司的股东。截至2004年2月11日(本报告出具日)止，与上述股权转让相关的注册登记变更程序尚在办理中。 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (b) 基金管理人报酬 支付基金管理人大成基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 本基金在本年度需支付基金管理人报酬13,780,857元(2002年：14,739,578元)。 (c) 基金托管费 支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值X 0.25% / 当年天数。 本基金在本年度需支付基金托管费2,296,809元(2002年：2,457,229元)。 (d) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2003年12月31日保管的银行存款余额为10,741,927元(2002年：85,462,774元)。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为1,271,423元(2002年：1,369,101元)。 中国证券登记结算有限责任公司于2003年8月4日起采用新的证券投资基金结算模式。新的结算模式要求终止使用原以本基金名义开立于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金帐户，并通过以基金托管人名义开立的“中国农业银行基金托管专户”进行证券交易清算。本基金在“中国农业银行基金托管专户”的存款由基金托管人保管，相关余额计入银行存款科目。 (e)与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易 本基金在本年度与基金托管人中国农业银行通过银行间同业市场进行的债券交易如下： 2003年度 2002年度 卖出回购证券支出 573,390 442,740 15 流通受限制不能自由转让的基金资产 根据中国证券监督管理委员会的政策规定，2000年5月18日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 此外，根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]54号文《关于向二级市场投资者配售新股有关问题的补充通知》及其配套规定，自2002年5月20日起，恢复向二级市场投资者配售新股。基金以持有的上市流通股票市值参与配售，但累计申购总额不得超过基金按规定可申购的总额。获配新股从新股获配日至新股上市日之间不能自由流通。 本基金截至2003年12月31日止由于认购新股而持有的流通受限制股票情况如下： 股票名称 成功申购日期 上市日期 可流通日期 申购价格 长江电力 2003/11/10 2003/11/18 2004/05/18 4.30 新赛股份 2003/12/24 2004/01/07 2004/01/07 6.67 合计 股票名称 年末估价 成功申购股数 成本 估值 长江电力 8.84 823,527 3,541,166 7,279,979 新赛股份 6.67 31,000 206,770 206,770 合计 3,747,936 7,486,749 （四）基金投资组合 1、按行业分类的股票投资组合 行业分类 市值(元) 市值占基金净值比例% A 农、林、牧、渔业 206,770.00 0.02 B 采掘业 218,362,820.81 21.87 C 制造业 393,850,279.71 39.45 C0 食品、饮料 23,842,768.80 2.39 C1 纺织、服装、皮毛 0.00 C2 木材、家具 0.00 C3 造纸、印刷 0.00 C4 石油、化学、塑胶、塑料 76,400,306.93 7.65 C5 电子 0.00 C6 金属、非金属 194,615,864.31 19.49 C7 机械、设备、仪表 98,991,339.67 9.92 C8 医药、生物制品 0.00 C99 其他制造业 0.00 D 电力、煤气及水的生产和供应业 70,569,611.64 7.07 E 建筑业 0.00 F 交通运输、仓储业 75,117,585.92 7.52 G 信息技术业 0.00 H 批发和零售贸易 3,282,515.25 0.33 I 金融、保险业 0.00 J 房地产业 0.00 K 社会服务业 5,595,000.00 0.56 L 传播与文化产业 0.00 M 综合类 0.00 合计 766,984,583.33 76.82 2、国债及货币资金合计 截止2003年12月31日，景博证券投资基金持有国债（不含利息）及货币资金为219,371,462.66元，占基金资产净值的21.97%。 3、其他债券合计 截止2003年12月31日，景博证券投资基金持有除国债外的其他债券（不含利息）13,436,324.00元, 占基金资产净值的1.35%。 4、基金投资前十名股票明细 序号 股票名称 证券市值（元） 市值占基金净值比例% 1 山东黄金 79,129,523.44 7.93 2 福耀玻璃 54,139,552.04 5.42 3 国电电力 48,025,632.96 4.81 4 承德钒钛 45,494,617.00 4.56 5 南钢股份 37,327,374.49 3.74 6 山西焦化 30,910,115.25 3.10 7 神火股份 27,100,865.65 2.71 8 锦州石化 25,995,208.72 2.60 9 三一重工 24,920,409.58 2.50 10 伊利股份 23,842,768.80 2.39 5、报告附注 (1) 报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价(当日无交易的，以最近一个交易日的市场均价计算)，已发行未上市股票采用成本价计算。 (2) 基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。与本管理人管理的其他基金共同持有任何一家上市公司发行的证券总和，均未超过该证券总股本的10%。 (3) 基金应收股利、应收利息、应付管理费、托管费、佣金等应收、应付款轧差为贷方余额1,322,958.27元,加上股票市值766,984,583.33元、 国债及货币资金219,371,462.66元、除国债外的其他债券13,436,324.00元后,等于基金资产净值。 （五）基金投资股票情况 1、截止2003年12月31日所有股票明细(按市值大小排序) 序号 证券名称 库存数量(股) 证券市值(元) 市值占净值比例 1 山东黄金 4,732,627 79,129,523.44 7.93% 2 福耀玻璃 3,422,222 54,139,552.04 5.42% 3 国电电力 4,056,219 48,025,632.96 4.81% 4 承德钒钛 4,291,945 45,494,617.00 4.56% 5 南钢股份 4,070,597 37,327,374.49 3.74% 6 山西焦化 2,154,015 30,910,115.25 3.10% 7 神火股份 2,099,215 27,100,865.65 2.71% 8 锦州石化 4,413,448 25,995,208.72 2.60% 9 三一重工 998,014 24,920,409.58 2.50% 10 伊利股份 2,012,048 23,842,768.80 2.39% 11 天 津 港 1,769,344 22,046,026.24 2.21% 12 一汽轿车 2,103,850 21,711,732.00 2.17% 13 江铃汽车 2,042,723 21,632,436.57 2.17% 14 福田汽车 1,916,298 21,251,744.82 2.13% 15 兰花科创 2,070,920 20,667,781.60 2.07% 16 国阳新能 1,705,340 20,293,546.00 2.03% 17 海油工程 1,295,698 18,722,836.10 1.88% 18 盘江股份 2,270,188 18,547,435.96 1.86% 19 深赤湾A 1,006,114 18,411,886.20 1.84% 20 新兴铸管 1,518,932 17,270,256.84 1.73% 21 石 炼 化 3,578,532 17,105,382.96 1.71% 22 上海能源 1,356,187 16,152,187.17 1.62% 23 山东铝业 860,000 15,316,600.00 1.53% 24 海螺水泥 1,202,400 13,767,480.00 1.38% 25 上海机场 1,333,444 13,241,098.92 1.33% 26 中原油气 810,375 9,448,972.50 0.95% 27 中海发展 1,017,032 8,726,134.56 0.87% 28 中国石化 1,663,261 8,299,672.39 0.83% 29 长江电力 898,527 7942,978.68 0.80% 30 宝钢股份 1,060,000 7,579,000.00 0.76% 31 南海发展 800,000 7,336,000.00 0.73% 32 深南电A 500,000 7,265,000.00 0.73% 33 盐田港A 269,600 6,451,528.00 0.65% 34 深圳机场 678,360 6,240,912.00 0.63% 35 桂冠电力 500,000 5,595,000.00 0.56% 36 中联重科 425,376 5,334,215.04 0.53% 37 山东药玻 315,873 3,720,983.94 0.37% 38 华联超市 332,575 3,282,515.25 0.33% 39 云 天 化 232,000 2,389,600.00 0.24% 40 长力股份 220,610 2,073,734.00 0.21% 41 华光股份 163,793 2,067,067.66 0.21% 42 新赛股份 31,000 206,770.00 0.02% 2、本报告期内基金新增股票（单位：股） 序号 证券名称 期末持有 一级申购 二级买入 1 深赤湾A 1006114 1370388 2 深南电A 500000 850000 3 盐田港A 269600 399939 4 深圳机场 678360 920960 5 中联重科 425376 425376 6 江铃汽车 2042723 3134582 7 锦州石化 4413448 4413448 8 新兴铸管 1518932 1518932 9 石 炼 化 3578532 3578532 10 一汽轿车 2103850 3103850 11 神火股份 2099215 2099215 12 中原油气 810375 673500 13 上海机场 1333444 3472426 14 宝钢股份 1060000 6016000 15 中海发展 1017032 6127945 16 中国石化 1663261 13049150 17 三一重工 998014 47000 1487104 18 云 天 化 232000 232000 19 兰花科创 2070920 2070920 20 福田汽车 1916298 2151249 21 山东铝业 860000 3309004 22 桂冠电力 500000 900000 23 南钢股份 4070597 4070597 24 国阳新能 1705340 116000 1705340 25 承德钒钛 4291945 4291945 26 华光股份 163793 41000 211793 27 长力股份 220610 30000 249910 28 上海能源 1356187 1356187 29 山东药玻 315873 315873 30 新赛股份 31000 31000 31 山东黄金 4732627 41000 5422863 32 海油工程 1295698 1256903 33 海螺水泥 1202400 6880323 34 福耀玻璃 3422222 3422222 35 天 津 港 1769344 2269344 36 山西焦化 2154015 2721013 37 华联超市 332575 332575 38 伊利股份 2012048 2502048 39 长江电力 898527 750000 序号 证券名称 其它 本期卖出 1 深赤湾A 364274 2 深南电A 350000 3 盐田港A 130339 4 深圳机场 242600 5 中联重科 6 江铃汽车 1091859 7 锦州石化 8 新兴铸管 9 石 炼 化 10 一汽轿车 1000000 11 神火股份 12 中原油气 136875 13 上海机场 307718 2446700 14 宝钢股份 4956000 15 中海发展 5110913 16 中国石化 11385889 17 三一重工 536090 18 云 天 化 19 兰花科创 20 福田汽车 1030348 1265299 21 山东铝业 2449004 22 桂冠电力 400000 23 南钢股份 24 国阳新能 116000 25 承德钒钛 26 华光股份 89000 27 长力股份 59300 28 上海能源 29 山东药玻 30 新赛股份 31 山东黄金 731236 32 海油工程 38795 33 海螺水泥 5677923 34 福耀玻璃 35 天 津 港 500000 36 山西焦化 566998 37 华联超市 38 伊利股份 490000 39 长江电力 823527 675000 注:其他包括送股、增发、配股 3、本报告期内基金剔除股票（单位：股） 序号 证券名称 期初结存 本期买入 其他 本期卖出 1 招商局A 3000 3000 2 华联控股 546406 546406 3 中金岭南 737200 737200 4 赛格三星 1090200 1090200 5 丝绸股份 585500 585500 6 许继电气 519948 300000 819948 7 华意压缩 826863 826863 8 海虹控股 53023 53023 9 粤 富 华 41500 41500 10 佛山照明 401700 401700 11 皖能电力 1615174 1615174 12 桐 君 阁 4800 4800 13 东 北 药 1427777 1427777 14 韶能股份 1443350 1443350 15 铜都铜业 1785823 1785823 16 山东海龙 720919 720919 17 韶钢松山 372996 372996 18 振华科技 613383 520112 1133495 19 湘计算机 673900 673900 20 西藏发展 1500 1500 21 创智科技 984616 984616 22 银河科技 787800 787800 23 云铝股份 39000 39000 24 山东海化 881619 881619 25 超声电子 558076 350000 908076 26 太钢不锈 2045996 2045996 27 承德露露 420419 420419 28 五 粮 液 1700000 1700000 29 吉电股份 1500000 1500000 30 新 希 望 1432094 1432094 31 天山股份 160284 160284 32 云南铜业 2497566 2497566 33 三环股份 533680 533680 34 法 尔 胜 540200 540200 35 南宁糖业 215243 215243 36 *ST 夏利 1845113 1845113 37 华菱管线 1926870 1926870 38 金牛能源 485847 485847 39 *ST 重汽 1042315 1042315 40 广济药业 927820 927820 41 锡业股份 2552478 2552478 42 长源电力 1021311 1021311 43 佛塑股份 25500 25500 44 九 芝 堂 223993 223993 45 豫能控股 756086 756086 46 浦发银行 3229532 3229532 47 白云机场 4702184 4702184 48 华能国际 508700 508700 49 皖通高速 158000 158000 50 华夏银行 647000 647000 51 民生银行 388098 388098 52 中原高速 2298500 2298500 53 上海电力 106000 106000 54 南方航空 6936190 6936190 55 中信证券 336000 336000 56 招商银行 859110 4445761 5304871 57 歌华有线 414170 414170 58 四川路桥 1482600 1482600 59 中国联通 4121017 6479736 10600753 60 海信电器 844699 844699 61 皖维高新 676556 676556 62 南京高科 421785 421785 63 南京水运 515100 515100 64 明天科技 1047100 1047100 65 广州控股 1534500 1534500 66 清华同方 148898 148898 67 明星电力 1284238 1284238 68 东湖高新 537750 537750 69 维科精华 179500 179500 70 益 鑫 泰 885632 885632 71 福建南纸 60337 60337 72 东安动力 880510 880510 73 新 华 光 13000 13000 74 兖州煤业 1935000 1935000 75 华资实业 517296 39785 557081 76 中牧股份 30000 30000 77 福日股份 1332882 100000 1432882 78 安彩高科 2102058 2102058 79 紫江企业 888889 888889 80 江泉实业 917250 917250 81 长春经开 229849 229849 82 海南航空 1247521 1247521 83 冠农股份 15000 15000 84 海正药业 549610 348400 898010 85 赣粤高速 1000000 1000000 86 航天信息 24000 24000 87 华芳纺织 71000 71000 88 东方创业 453475 453475 89 安琪酵母 1129896 1129896 90 维维股份 320402 320402 91 曙光股份 1099400 1099400 92 华泰股份 638762 63436 157507 859705 93 巢东股份 572757 572757 94 天房发展 662900 662900 95 大厦股份 479651 479651 96 宏达股份 326000 326000 97 国祥股份 21000 21000 98 航天动力 45000 45000 99 山东基建 3716589 3716589 100 亚宝药业 352300 352300 101 浙江龙盛 278700 278700 102 新农开发 992900 992900 103 红星发展 36960 36960 104 三 房 巷 38000 38000 105 星马汽车 15000 15000 106 健 康 元 1239005 1239005 107 太工天成 12000 12000 108 江苏申龙 11000 11000 109 欣网视讯 16000 16000 110 国电南瑞 27000 27000 111 安泰集团 59000 59000 112 三友化工 77000 77000 113 湘电股份 1377100 1377100 114 江淮汽车 1194185 880441 2074626 115 柳化股份 52000 52000 116 青松建化 52000 52000 117 三元股份 108000 108000 118 吉恩镍业 41000 41000 119 冠豪高新 51000 51000 120 北方天鸟 22000 22000 121 片 仔 癀 23000 23000 122 瑞 贝 卡 5000 5000 123 金证股份 6000 6000 124 华纺股份 791478 791478 125 赛马实业 26000 26000 126 宝钛股份 1033847 1033847 127 贵研铂业 25000 25000 128 士 兰 微 13000 13000 129 石岘纸业 36000 36000 130 风神股份 39000 39000 131 湘邮科技 14000 14000 132 杭萧钢构 10000 10000 133 力元新材 23000 23000 134 凌云股份 55000 55000 135 双良股份 54000 54000 136 中创信测 3000 3000 137 亨通光电 22000 22000 138 天药股份 245580 245580 139 中金黄金 1651692 1651692 140 中科合臣 13000 13000 141 安徽水利 40000 40000 142 黑 牡 丹 313306 313306 143 国药股份 2000 2000 144 腾达建设 5000 5000 145 联环药业 7000 7000 146 置信电气 7000 7000 147 贵州茅台 487370 187980 48737 724087 148 华海药业 25000 25000 149 江南高纤 14000 14000 150 中铁二局 606837 606837 151 海通集团 41000 41000 152 北海国发 27000 27000 153 狮头股份 236420 236420 154 新疆城建 53000 53000 155 中油化建 23000 23000 156 方兴科技 13000 13000 157 北生药业 560023 560023 158 高淳陶瓷 13000 13000 159 法拉电子 2000 2000 160 恒生电子 8000 8000 161 惠泉啤酒 716586 716586 162 芜 湖 港 20000 20000 163 庆丰股份 52000 52000 164 黄海股份 175715 175715 165 长电科技 42000 42000 166 大连圣亚 1525 1525 167 新安股份 528657 528657 168 龙头股份 1268502 1268502 169 华联商厦 926930 926930 170 申能股份 1874230 1874230 171 爱使股份 615996 615996 172 飞乐股份 1096150 1096150 173 强生控股 46900 46900 174 阳 之 光 406314 406314 175 南京新百 451437 451437 176 厦门汽车 2334419 2334419 177 大商股份 1544186 1544186 178 欧亚集团 598686 598686 179 中大股份 3827714 3827714 180 耀华玻璃 201200 201200 181 西单商场 999189 999189 182 龙电股份 981400 981400 183 新太科技 5352528 441821 5794349 184 实达电脑 1725706 1725706 185 苏州高新 265088 265088 186 巴士股份 692504 692504 187 大显股份 2196343 2196343 188 哈慈股份 21600 21600 189 华源发展 1006500 1006500 190 金荔科技 200000 200000 191 新潮实业 102222 102222 192 通宝能源 1029850 1029850 193 新华百货 1602687 1602687 194 中储股份 937204 937204 195 鲁抗医药 90310 90310 196 东方集团 1200000 1200000 197 杭州解百 564761 564761 198 星湖科技 291236 291236 199 中炬高新 1278135 1278135 200 亚泰集团 344067 600000 944067 注:其他包括送股、增发、配股 六、基金持有人结构及前十名持有人 1、持有人结构 份额 占总份额比例 基金发起人 22,600,000 2.26% 其中：大成基金管理有限公司 17,600,000 1.76% 湘财证券有限责任公司 5,000,000 0.50% 社会公众 977,400,000 97.74% 合计 1,000,000,000 100.00% 2、前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额 占总份额比例 1 中国太平洋保险公司 83752857 8.38% 2 中国人寿保险股份有限公司 80041457 8.00% 3 中国人寿保险（集团）公司 75408918 7.54% 4 中国平安保险（集团）股份有限公司 47889445 4.79% 5 上海久事公司 22633946 2.26% 6 大成基金管理有限公司 17600000 1.76% 7 中技欧亚进出口有限责任公司 6924688 0.69% 8 中化国际贸易股份有限公司 5472737 0.55% 9 贵州省贵财投资有限责任公司 5304699 0.53% 10 湘财证券有限责任公司 5000000 0.50% 七、重要提示 1、经本基金托管人中国农业银行复核，本基金2003年年度不进行收益分配。 2、本报告期内基金管理人、基金托管人无重大诉讼、仲裁事项；基金管理人、托管人机构及高级管理人员无任何处罚情况。 3、本报告期内基金的会计师事务所无变更。 4、本报告期内基金的投资组合策略没有重大改变。 5、经公司第二届董事会第五次会议决议、全体独立董事同意，公司决定聘请谢柳毅先生担任基金景博基金经理，周建春先生不再担任基金景博基金经理职务。 6、由于业务发展需要，公司北京分公司和上海分公司于2003年9月1日搬迁到新办公地点。《大成基金管理有限公司分公司搬迁公告》刊登在2003年8月29日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。 7、2003年12月5日，经中国证券监督管理委员会（证监基金字[2003] 138号文）批准，中泰信托投资有限责任公司受让大鹏证券有限责任公司持有本公司的股权，成为本公司股东，持股比例25％。上述股权转让相关的注册登记变更手续尚在办理中。 8、经公司2002年第二次临时股东会会议审议通过，王政先生任公司董事职务，同意徐卫国先生辞去公司董事职务。王政先生任公司董事职务已获得中国证券监督管理委员会审核同意（证监基金字〔2003〕151号）。 经公司第二届董事会第六次会议审议通过，聘任于华先生任公司总经理职务，同意龙小波先生辞去公司总经理职务。经2003年第一次股东会会议审议通过，选举于华先生任公司董事职务，同意龙小波先生辞去公司董事职务。上述事项已获得中国证券监督管理委员会审核同意（证监基金字〔2004〕6号）。 《大成基金管理有限公司董事、总经理变更公告》刊登在2004年2月2日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。 9、根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字【1998】29号）中关于“每只基金通过一个证券经营机构买卖证券的年成交量，不得超过该基金买卖证券年成交量的30％”的要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，本基金向以下多家券商租用了基金专用交易席位。 在报告期内，本基金租用的券商席位股票交易量及佣金情况为： 单位：人民币元 序号 券商 股票交易量 占股票交易量比 例 1 平安证券 902062744.08 25.98% 2 兴业证券 765039148.96 22.03% 3 申银万国 537269416.44 15.47% 4 招商证券 455493738.97 13.12% 5 国泰君安 263163233.84 7.58% 6 东方证券 294511111.76 8.48% 7 海通证券 254999894.93 7.34% 合计 3472539288.98 100.00% 序号 券商 佣金 占总佣金比例 1 平安证券 736864.1 26.24% 2 兴业证券 624744.21 22.24% 3 申银万国 439787.78 15.66% 4 招商证券 371336.86 13.22% 5 国泰君安 205931.13 7.33% 6 东方证券 230461.72 8.21% 7 海通证券 199541.43 7.10% 合计 2808667.23 100.00% 上述佣金扣除了中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金。 在报告期内，本基金租用的券商席位债券交易量及回购情况为： 单位：人民币元 序号 券商 债券交易量 占总债券成交 量比例 1 平安证券 183371643.70 29.58% 2 兴业证券 155999003.00 25.16% 3 招商证券 112174437.70 18.09% 4 申银万国 110279842.90 17.79% 5 国泰君安 25175542.40 4.06% 6 东方证券 24128759.20 3.89% 7 海通证券 8854556.00 1.43% 合计 619983784.90 100.00% 序号 券商 回购交易量 占总回购成交 量比例 1 平安证券 120000000.00 31.00% 2 兴业证券 150100000.00 38.78% 3 招商证券 117000000.00 30.22% 4 申银万国 0.00 0.00% 5 国泰君安 0.00 0.00% 6 东方证券 0.00 0.00% 7 海通证券 0.00 0.00% 合计 387100000.00 100.00% 八、备查文件目录 1、中国证监会批准设立基金的文件； 2、《景博证券投资基金基金契约》； 3、《景博证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 大成基金管理有限公司 二零零四年三月三十一日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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