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| 基金景阳(500007) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3354 | ||||||||
| 基金代码 | 500007 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-03-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 景阳证券投资基金2003年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 本基金托管人中国农业银行已于2004 年3 月26 日复核了本公告。本基金的管理人、托管人愿就报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。本报告中的内容由本基金管理人负责解释。 一、基金简介 (一) 基金名称: 景阳证券投资基金 基金简称：基金景阳 基金交易代码：500007 基金发起人：大成基金管理有限公司 工商淮分 基金发行日期(规范后扩募)：1999 年11 月4 日 基金成立日期(规范后扩募)：1999 年11 月12 日 基金单位总份额：10 亿份基金单位 基金类型：契约型封闭式 基金存续期：15 年 基金上市地点：上海证券交易所 基金上市日期(规范后扩募)：1999 年11 月15 日 (二) 基金管理人：大成基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区新闻路报社大院报业大厦12 层C 区 邮政编码：518034 办公地址：深圳市福田区深南大道7088 号招商银行大厦32 层 邮政编码：518040 公司网址：http://www.dcfund.com.cn 法定代表人：胡学光 总经理：于华 信息披露负责人：李宏伟 电话：(0755)83183388 传真：(0755)83199588 (三) 基金托管人：中国农业银行 法定名称：中国农业银行 注册地址：北京市海淀区复兴路甲23 号 邮政编码：100036 法定代表人：杨明生 托管部负责人：张军洲 信息管理负责人：李芳菲 办公地址：北京市海淀区西三环北路100 号金玉大厦 电话：(010)68435588 传真：(010)68424181 (四) 会计师事务所：普华永道中天会计师事务所有限公司 注册地址：上海市浦东新区东昌路568号 办公地址：上海市淮海中路333号瑞安广场12楼 邮政编码：200021 法人代表：吴港平 经办注册会计师：钱进何影帆 联系人： 陈兆欣 电话：（021）63863388 传真：（021）63863300 (五) 律师事务所：国浩律师集团（北京）事务所 注册地址：北京西城区复兴门内大街158 号远洋大厦F7 层 办公地址：北京市东城区建国门内大街贡院西街六号贡院六号E 座9 层 邮编：100005 法定代表人：张涌涛 经办律师：黄伟民刘伟宁 电话：(010)65171188 传真：(010)65176800 65176801 (六) 信息披露报纸及网址： 选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载本期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 本期报告备置地点：大成基金管理有限公司 二、主要财务指标 单位：人民币元 序号 指标名称 2003年 2002年 1 加权平均单位基金本期净收益 -0.0339 -0.0213 单位基金本期净收益(旧) -0.0213 2 期末基金可供分配净收益 -18,221,487.96 -86,063,807.69 3 期末可供分配单位基金收益 -0.0182 -0.0861 4 期末单位基金资产净值 1.0620 0.9139 5 基金加权平均净值收益率(%) -3.38 -2.14 基金资产净值收益率(%)(旧) -2.14 6 本期单位基金净值增长率(%) 16.21 -7.98 7 单位基金累计净值增长率(%) 13.93 -1.96 序号 指标名称 2001年 1 加权平均单位基金本期净收益 0.0064 单位基金本期净收益(旧) 0.0064 2 期末基金可供分配净收益 -6,884,518.27 3 期末可供分配单位基金收益 -0.0069 4 期末单位基金资产净值 0.9931 5 基金加权平均净值收益率(%) 0.72 基金资产净值收益率(%)(旧) 0.54 6 本期单位基金净值增长率(%) -15.09 7 单位基金累计净值增长率(%) 6.54 附注： 1、加权平均单位基金本期净收益＝■■图像■■ 其中：P 为本期基金净收益， 0 S 为期初基金单位总份额，n 为报告期内所含的交易天数，i 为报告期内第i 个交易日， i S ＝i 交易日基金单位总份额－(i-1)交易日基金单位总份额 单位基金本期净收益=本期净收益/期末基金总份额（过去年份采用，现已不用） 2、期末可供分配基金收益＝本期净收益＋期初未分配收益＋本期损益平准金（若有）-本期已分配收益-期末未实现利得损失（若有），其中,期末未实现利得损失为”未实现利得”科目期末借方余额。 3、期末可供分配单位基金收益＝期末可供分配基金收益÷期末基金单位总份额 4、期末单位基金资产净值＝期末基金资产净值÷期末基金单位总份额 5、加权平均净值收益率＝■■图像■■ 其中：P 为本期基金净收益，NAV 0 为期初基金资产净值，w 为报告期内所含交易周数，k 为报告期内的第k 个交易周数， K NAV ＝k 交易周披露的基金资产净值－(k-1)交易周披露的基金资产净值 基金资产净值收益率=本期净收益/调整后期初基金资产净值（过去年份采用，现已不用） 6、本期单位基金净值增长率＝（本期第一次分红或扩募前单位基金资产净值÷期初单位基金资产净值）×（本期第二次分红或扩募前单位基金资产净值÷本期第一次分红或扩募后单位基金资产净值）×……×（期末单位基金资产净值÷本期最后一次分红或扩募后单位基金资产净值）-1 其中: 分红前单位基金资产净值按除息日前一交易日的单位基金资产净值计算 分红后单位基金资产净值＝分红前单位基金资产净值-单位分红金额 扩募前单位基金资产净值＝实收基金除权日前一交易日基金资产净值÷扩募前基金总份额 扩募后单位基金资产净值＝（实收基金除权日前一交易日基金资产净值＋扩募金额＋扩募期间冻结利息＋扩募费结余）÷扩募后基金总份额 计算期内成立基金的期初单位基金资产净值＝（成立日实收基金＋未折为基金份额的发行期间冻结利息＋封闭式基金的发行费结余）÷成立日基金单位总份额 7、单位基金累计净值增长率＝（第一年度单位基金资产净值增长率＋1）×（第二年度单位基金资产净值增长率＋l）×（第三年度单位基金资产净值增长率＋1）×…… ×（上年度单位基金资产净值增长率＋1）×（本期单位基金资产净值增长率＋1）-1 三、基金管理人报告 （一）本基金业绩表现 截至2003年12月31日，本基金单位资产净值为1.062 元，本期基金净值增长率为16.21%；同期上证A 股指数上涨10.57% ，本基金的业绩比较基准中信400指数则下跌16.31％，本期基金净值表现好于同期上证A股指数和业绩比较基准。 （二）基金特点、投资理念及投资策略 1、基金特点： 按照基金契约规定，本基金主要投资于中小成长企业，股票投资对象主要是深沪两市总股本规模处于市场平均规模以下的具有良好价值成长的上市公司。 在经济快速发展的过程中，一些中小企业往往能够表现出更高的成长性，其中也就孕育着巨大的投资机会。本基金主要是对这类公司进行严格筛选，尽可能挖掘出其中具有高成长性的公司进行投资，同时我们也将努力克服这类企业因规模偏小而可能存在的经营性和流动性风险。 2、投资理念和投资策略 本基金的投资理念着重于上市公司的成长性，对能够分享我国经济增长的具有代表性，特别是在细分市场上有较强竞争优势的公司进行重点投资。 本基金经理小组遵循稳健安全的投资原则，通过对宏观经济、行业和上市公司深入的研究分析，在资产配置、行业和个股三个层面上采取积极的投资策略，在尽可能规避投资风险的前提下，实现资产收益的最大化。 在具体操作上采取“自下而上”的选股原则和“自上而下”的资产配置的投资策略。构建投资组合首先是在资产配置架构下，以行业资产配置为核心；其次是选择其中最具成长价值的股票；第三是选择市场时机。 由于本基金的主要投资对象是中小成长企业，股本相对较小，流动性风险的控制显得尤为重要。在此前提下，对配置资产根据不同的流动性特征，采取集中度不同的配置方式。 (三)基金经理工作报告 1、2003 年工作回顾： 2003年我国经济虽然经历了非典疫情的打击，全年仍然实现GDP 增长9.1％，基本确立经济增长已经出现明显的拐点，进入了新一轮的景气周期。 国内证券市场在2003年的运行也出现了巨大的变化，价值投资的理念得到了市场参与各方的认可，并在全年行情的演绎中不断得到强化。在整体市场指数变化不大的情况下，以钢铁、石化、汽车、银行、电力和港口为代表的行业景气度明显提升的上市公司股价出现了大幅的上涨，接近80%的上市公司股价则持续下跌，呈现出非常明显的局部牛市特征，投资策略上也表现为突出的自上而下的行业投资特征。机构投资者队伍的壮大更加强化了价值投资理念的深化，特别是合格的外国投资者的直接入市在下半年行情的运行中起到了巨大的推动作用，特别是9月下旬以来市场出现恐慌性下跌，大盘蓝筹股高度的防御性以及分享中国经济的成长性得到市场各方的认可，并在11月和12月的行情中被演绎到了极致。 本基金定位于中小成长企业。在基金契约范围内，我们成功的对一些符合基金契约的中小企业如外运发展、中兴通讯、上海航空以及国电南瑞等进行了投资。同时，对大盘蓝筹股也进行了一些符合基金契约规定的投资，如上海汽车、一汽轿车、中国联通和武钢股份，并取得了较好的收益。特别是成功地参与了民生转债和浦发银行的增发对业绩提升作出了较大的贡献。但由于整体组合的结构中很多中小企业股价出现了大幅的下跌，拖累了基金的业绩表现。尤其在2003年三季度基于对信息技术业出现复苏的判断，过早地进行了信息技术股的投资，在10月以后的市场下跌中基金净值损失较大，造成了市场处于底部区域的第三季度末第四季度初基金仓位提升到75%左右，但净值反而出现下滑的局面，一直到2003年12月随着基金持仓结构的调整,被动的局面才得以改变。 2、2004 年展望及投资思路 对于2004 年，我们总体持乐观的态度，判断市场处于一个长期上升周期的开始，尤其是在《国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》出台以后，对于证券市场的定位有了明确的说法，稳定了市场的信心，为今后证券市场的良好运行奠定了基础。但市场的运行是复杂的，对于可能的风险仍然必须警惕，特别是对于我国经济的增长变化和周期性行业的走势仍应保持高度的关注。 由于2004年市场的系统性风险相对处于合理的区域，合规资金入市的增加以及金融创新品种的不断涌现，市场的表现会出现明显的多元化，对于本基金的运作将提出更大的考验。在投资上我们将会更偏重于自下而上的投资策略，对成长型的企业进行深度的研究和挖掘。目前市场整体研究力量的配置大多集中于大型蓝筹公司，投资主体为中小成长企业的本基金投资操作上有较大的难度，这也是中小企业成长基金的机会所在。我们将重点研究估值相对合理，有良好成长性，特别是在细分市场有明显竞争优势的中小企业，以此构建我们的核心持仓。对于一些基本面有潜在的变化，而且其变化趋势可持续性的企业进行长期的跟踪。同时，由于价值投资理念的深化以及机构投资者队伍的壮大，大盘蓝筹股由于收益的稳定性、良好的流动性以及相对的稀缺性仍会出现稳步的上涨。我们也会在契约规定范围内进行投资，以分享蓝筹公司的成长。 我们认为2004 年的投资主题将主要围绕着中国进入重工业时代引起的周期性行业的变化和消费升级以及人民币的升值预期带来的资产价格变化来展开，对于行业领袖型和成长型公司给予更大的关注，并相应采取较为积极的操作方式，力争获取更好的收益。 我们重点关注基本面有明显变化的公司，无论变化来自于内生的或外延的。 行业的景气度是我们首先考虑的因素，如电力及电力设备、机械制造、交通运输、信息技术等。资产价格面临的重估以及投资向消费的转移也是我们进行资产配置的主要依据。对于金融创新和并购重组带来的投资机会，我们也会予以一定的关注。 在维持市场上升行情的基本判断下，我们认为资产配置的阶段性均衡和动态的调整对于优化组合有明显的帮助，板块的轮动和波段的操作也是我们面临的挑战，特别是对于大盘蓝筹股的投资上更具有积极的意义。 总之，2004年的行情将呈现多元化的特点。本基金将严格按照基金契约的要求，积极把握投资机会，争取为持有人带来理想的回报。 （四）基金经理小组简介 吴为民先生,基金经理，中欧工商管理学院EMBA，10 年证券从业经历。曾任海南赛格国际信托投资公司海外市场部副经理、海南港澳信托投资公司信托基金部副经理、中国电力信托投资公司证券投资部经理、洋浦龙华投资公司副总经理，大成基金管理有限公司研究部研究员。 邓永明先生，基金经理助理，在读研究生， 4年证券投资从业经验，曾任职大成基金管理有限公司综合管理部、研究部研究员、交易部交易员。 （五）内部监察报告 基金运作合规性声明： 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《景阳证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，基金景阳的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金契约等规定，本基金整体运作合法、合规。继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金持有人谋求最大利益。 内部监察工作报告： 本报告期内，依据相关的法律法规、基金契约以及内部监察稽核制度，本基金管理人对基金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行了监察稽核。内部监察稽核的重点是：国家法律法规及行业监管规则的执行情况；基金契约的遵守情况；内部规章制度的执行情况；资讯管制和保密工作落实情况；员工职业操守规范情况，目的是规范基金资产的运作，防范和控制投资风险，维护基金持有人的合法权益。 1、进一步细化风险监控点，着重加强公司内控制度执行的监察力度。根据《关于开展2003 年基金管理公司内部控制情况检查的通知》等最新有关法律法规及通知要求，我公司在原有各部门风险监控点的基础上，又形成了人力资源管理、投资研究、投资决策等十三方面的152 个风险点。并在各部门各岗位自查的基础上进行全面监察稽核，同时对研究报告、投资决策、投资指令、交易执行和基金销售、营销、客户服务等关键业务方面进行重点跟踪检查，发现问题及时提出改进建议并督促相关业务部门进行整改，杜绝了各种可能违反基金契约及法律法规行为的发生。 2、继续完善公司治理结构，构建完善的内部控制体系。一方面，随着公司股东变更的完成，公司治理结构得到进一步改善；另一方面，公司明确董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任，管理层对内部控制制度的有效执行承担责任，从而形成了风险控制由最高管理层自上而下推动以及业务部门、员工自下而上自觉履行风险管理的良好控制环境。公司的内控机制并按不同层面设置了四道防线，即岗位自控、部门互控、监察检查、合规审计委员会和风险控制委员会，形成了公司内部风险控制的四道强大屏障，从而最大限度地维护基金持有人的合法权益。 3、进一步完善公司内部控制制度。根据《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》的要求，2003 年修订和完善了研究、投资、交易、信息技术等部门管理制度，进一步调整和完善了投资管理制度，继续实行投资决策机构、决策依据、决策方式、决策程序等制度化、标准化，严格按照基金契约及招募说明书的规定进行投资决策。同时，根据最新的法律法规和行业规范的要求，对公司层面以及业务层面的风险控制制度进行了修订完善，包括《公司内部控制大纲》、《内部监察稽核指引》、《内部风险控制制度》、《股票投资限制表制度》、《风险控制委员会议事规则》、《基金关联交易管理制度》、《基金经理离任评价制度》、《员工行为准则》等。 4、继续探索数量化风险管理方法的运用。公司在原有的大成投资组合分析系统、基金评价系统以及指数分析系统等三套数量分析系统基础上，进行了进一步的改进完善。目前这些系统已经基本成熟，可以从组合管理各个角度分析组合的收益来源及各自贡献，有效分解组合的各个层面风险，还可以进行资产配置、投资组合绩效的异常管理与预警以及流动性风险管理，从而进一步提高了科学决策、科学管理和控制风险的能力。 5、努力培育全员风险管理文化。首先，加强员工行为准则和职业道德等方面的监察，明确各部门经理是本部门风险控制的第一责任人，负责监督部门员工贯彻执行公司的各项规章制度和国家的有关法律法规，并把内控制度工作落实到每个人、每个岗位及部门业务的全过程。其次，制定全员岗位说明书，全面推行岗位责任制，以实现定岗、定人、定责，使他们各司其责，各负其责，分工协作，互相监督。此外，不定期邀请境内外专家到公司举办讲座和内部法律培训等方式，帮助公司全体员工树立了正确的风险管理理念和勤勉尽责的工作作风，营造诚实信用的良好氛围，提倡高层次、高品位的社会价值取向，进一步增强和促进员工遵守法律法规和公司规章制度的自觉性和主动性，提高识别处理风险能力，确保其守法合规，诚实信用。 在本报告期内，本基金管理人运用基金资产进行投资严格按照招募说明书所披露的投资决策程序进行，没有发生重大违法违规行为，没有运用基金资产进行内幕交易和操纵市场行为以及有损基金投资人利益的关联交易，亦无任何员工发生违法违规行为。 四、基金托管人报告 本基金托管人－中国农业银行，根据《景阳证券投资基金基金契约》和《景阳证券投资基金托管协议》，在对景阳证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》及各项法规规定，对景阳证券投资基金管理人－大成基金管理有限公司在2003 年会计年度基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务。 本托管人认为，大成基金管理有限公司在景阳证券投资基金的投资运作、信息披露等方面符合《证券投资基金管理暂行办法》及其相关法规的规定，基金管理人在2003年度所编制和披露的景阳证券投资基金财务报告、资产净值公告等各项基金信息真实、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 中国农业银行证券投资基金托管部 2004 年3 月26 日 五、基金年度财务报告 (一)审计报告 审计报告 普华永道中天审字(2004)第234 号 景阳证券投资基金全体持有人： 我们审计了后附的景阳证券投资基金(以下简称“基金景阳”)2003 年12 月31 日的资产负债表及2003 年度的经营业绩表和基金净值变动表。这些会计报表的编制是基金景阳管理人大成基金管理有限公司的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价基金管理人在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合中华人民共和国国家颁布的企业会计准则、《证券投资基金会计核算办法》、《景阳证券投资基金基金契约》及中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定，在所有重大方面公允反映了基金景阳2003 年12 月31 日的财务状况以及2003 年度的经营成果和净值变动情况。 普华永道中天 注册会计师 钱进 会计师事务所有限公司 2004 年2 月11 日 注册会计师 何影帆 (二)基金会计报告书 1、景阳证券投资基金2003年12月31日资产负债表 2003年 资产 附注 12月31日 银行存款 13,442,738 结算备付金 - 交易保证金 250,000 应收证券清算款 4,436,769 应收利息 5 2,231,214 其他应收款 6 30,051 股票投资市值 11 823,440,074 其中：股票投资成本 740,542,139 债券投资市值 11 221,590,353 其中：债券投资成本 224,241,162 资产总计 1,065,421,199 负债与持有人权益 负债 应付证券清算款 - 应付管理人报酬 1,297,144 应付托管费 216,191 应付佣金 7 1,455,087 其他应付款 8 358,979 预提费用 9 68,160 负债合计 3,395,561 持有人权益 实收基金 10 1,000,000,000 未实现利得/(损失) 11 80,247,126 未分配基金净收益/(累计基金净损失) (18,221,488) 持有人权益合计 1,062,025,638 (2003年末每单位基金资产净值：1.0620元) (2002年末每单位基金资产净值：0.9139元) 负债及持有人权益总计 1,065,421,199 2002年 资产 12月31日 银行存款 179,063,245 结算备付金 3,545,404 交易保证金 250,000 应收证券清算款 3,054,157 应收利息 3,128,581 其他应收款 30,000 股票投资市值 449,540,713 其中：股票投资成本 549,278,575 债券投资市值 311,166,291 其中：债券投资成本 313,121,951 资产总计 949,778,391 负债与持有人权益 负债 应付证券清算款 33,913,441 应付管理人报酬 1,185,403 应付托管费 197,567 应付佣金 134,729 其他应付款 351,059 预提费用 60,000 负债合计 35,842,199 持有人权益 实收基金 1,000,000,000 未实现利得/(损失) (101,693,522) 未分配基金净收益/(累计基金净损失) 15,629,714 持有人权益合计 913,936,192 (2003年末每单位基金资产净值：1.0620元) (2002年末每单位基金资产净值：0.9139元) 负债及持有人权益总计 949,778,391 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 2、景阳证券投资基金2003年年度经营业绩表 附注 2003年度 2002年度 收入 股票差价损失 (50,163,302) (34,990,206) 债券差价收入 21,169,150 13,876,141 债券利息收入 7,355,115 11,961,300 存款利息收入 1,494,004 2,308,840 股利收入 4,771,907 4,748,877 买入返售证券收入 23,678 - 其他收入 12 124,484 225,006 损失合计 (15,224,964) (1,870,042) 费用 基金管理人报酬 (15,014,964) (14,889,167) 基金托管费 (2,502,495) (2,481,892) 卖出回购证券支出 (650,347) (1,526,503) 其他费用 13 (458,432) (483,859) 其中：上市年费 60,000 60,000 信息披露费 300,000 300,000 审计费用 60,000 60,000 费用合计 (18,626,238) (19,381,421) 基金净损失 (33,851,202) (21,251,463) 加：未实现估值增值/(减值)变动数 11 181,940,648 (58,762,325) 基金经营业绩 148,089,446 (80,013,788) 基金净损失 (33,851,202) (21,251,463) 以前年度损益调整 - 834,499 加：年初基金净收益 15,629,714 36,046,678 可供分配基金净收益/(累计基金净损失) (18,221,488) 15,629,714 减：本年已分配基金净收益 - - 未分配基金净收益/(累计基金净损失) (18,221,488) 15,629,714 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 3、景阳证券投资基金2003年年度基金净值变动表 2003年度 2002年度 年初基金净值 913,936,192 993,115,481 本年经营活动 基金净损失 (33,851,202) (21,251,463) 未实现估值增值/(减值)变动数 181,940,648 (58,762,325) 经营活动产生的基金净值变动数 148,089,446 (80,013,788) 本年向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 - - 以前年度损益调整 - 834,499 年末基金净值 1,062,025,638 913,936,192 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 （三）会计报告书附注 1 基金简介 景阳证券投资基金(以下简称“本基金”，原长阳证券投资基金)的前身是湖南省国际信托投资公司投资受益证券(以下简称“湘国信基金”)。经中国证券监督管理委员会证监基金字[1999]24号文批准，1999年9月2日湘国信基金第二次基金持有人大会决议通过，并经中国证券监督管理委员会基金监管部[1999]19号文确认，湘国信基金进行了规范清理，并于1999年9月17日办理了资产及负债的移交手续。大成基金管理有限公司在受让湘国信基金原发起人湖南省国际信托投资公司持有的500万份基金单位后，成为基金发起人。湖南省国际信托投资公司尚持有100万份基金单位，仍为基金发起人。根据新通过的基金契约，基金管理人更换为大成基金管理有限公司，基金托管人更换为中国农业银行，基金为契约型封闭式，发行规模为2亿份基金单位，存续期调整为1992年5月1日至2002年12月31日，并更名为长阳证券投资基金。本基金经上海证券交易所(以下简称“上交所”)上证上字[1999]68号文审核同意，于1999年10月22日在上交所挂牌交易。 经1999年9月2日湘国信基金第二次基金持有人大会决议及中国证券监督管理委员会证监基金字[1999]32号文批准，本基金于1999年11月11日将基金单位总份额由原有2亿份基金单位扩募至10亿份基金单位，存续期延长5年至2007年12月31日，并更名为景阳证券投资基金。持有人获配认购的基金份额于1999年11月15日在上交所上市交易。 根据《证券投资基金管理暂行办法》和中国证券监督管理委员会证监基金字[1999]19号文的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证券监督管理委员会允许基金投资的其他金融工具。 2 会计报表编制基础 本基金的会计报表按照中华人民共和国国家颁布的企业会计准则、《证券投资基金会计核算办法》及中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 3 主要会计政策 (a)会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 (b)记帐本位币 本基金的记帐本位币为人民币。 (c)记帐基础和计价原则 本基金的记帐基础为权责发生制。除股票投资和债券投资按市值计价外，所有报表项目均以历史成本计价。 (d)股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入帐。 卖出股票于成交日确认股票差价收入。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。 (e)债券投资 买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入帐，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 买入央行票据和零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算。 卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入；卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入。出售债券的成本按移动加权平均法于成交日结转。 (f) 投资估值 上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易均价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易均价估值。首次公开发行但未上市的股票，按成本估值；由于配股和增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易均价估值。 证券交易所交易的债券按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易均价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易均价估值。银行间同业市场交易或未上市流通的债券按成本估值。 因持有股票而享有的配股权，从配股除权日起到配股确认日止，按估值日在证券交易所挂牌的该股票的市场交易均价高于配股价的差额估值，计入“配股权证”科目。若市场交易均价低于配股价，则估值为零。 实际投资成本与估值的差异计入“未实现利得/(损失)”科目。 (g) 收入确认 股票差价收入于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确认。 证券交易所交易的债券差价收入于卖出成交日确认；银行间同业市场交易的债券差价收入于实际收到全部价款时确认。债券差价收入按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。 买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计提。 (h) 基金管理人报酬 根据中国证券监督管理委员会证监基金字[1999]19 号《关于同意原湘国信基金规范为长阳证券投资基金并向上海证券交易所申请上市的函复》的规定，基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。如果由于卖出回购证券和现金分红以外原因造成基金持有现金比例超过基金资产净值的20%，超过部分不计提基金管理人报酬。 (i) 基金托管费 根据中国证券监督管理委员会证监基金字[1999]19 号《关于同意原湘国信基金规范为长阳证券投资基金并向上海证券交易所申请上市的函复》的规定，基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。 (j) 卖出回购证券支出 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。 (k) 实收基金 每份基金单位面值为1.00 元。实收基金为对外发行的基金单位总额。 (l) 基金收益分配 每一基金单位享有同等分配权。基金当年收益弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配。基金当年亏损，则不进行收益分配。基金收益分配采取现金方式，每年分配一次，收益分配比例不低于基金净收益的90%。基金收益分配后，每基金单位净值不能低于面值。 经宣告的基金收益分配方案于宣告的当期从持有人权益转出。 4 主要税项 根据财税字[1998]55 号文、[2001]61 号文《关于证券投资基金税收问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项规定如下： (a) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (b) 基金买卖股票、债券的差价收入，在2003 年底前暂免征收营业税。 (c) 基金从证券市场中取得的收入包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企业在向基金派发股息、红利、利息时代扣代缴20% 的个人所得税。 (d) 基金买卖股票按照0.2%的税率征收印花税。 5 应收利息 2003年12月31日 2002年12月31日 应收债券利息 2,222,333 3,031,439 应收银行存款利息 8,881 91,413 应收结算备付金利息 - 5,729 2,231,214 3,128,581 6 其他应收款 截至2003 年12 月31 日止，其他应收款余额主要包括代垫席位使用费30,000元(2002 年：30,000 元)。 7 应付佣金 2003年12月31日 2002年12月31日 长城证券有限责任公司 441,943 48,359 华夏证券股份有限公司 388,157 24,646 国泰君安证券股份有限公司 323,709 27,446 南方证券股份有限公司 177,116 34,180 中国银河证券有限责任公司 98,383 - 其他 25,779 98 1,455,087 134,729 8 其他应付款 截至2003 年12 月31 日止，其他应付款余额均为应付股利收入和债券利息收入的个人所得税(2002 年：同)。 9 预提费用 2003年12月31日 2002年12月31日 审计师费 60,000 60,000 其他 8,160 - 68,160 60,000 10 实收基金 2003年12月31日 基金单位数 基金面值 发起人持有基金份额 -非流通部分 10,000,000 10,000,000 发起人持有基金份额 -可流通部分 20,000,000 20,000,000 社会公众持有基金份额 970,000,000 970,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 2002年12月31日 基金单位数 基金面值 发起人持有基金份额 -非流通部分 10,000,000 10,000,000 发起人持有基金份额 -可流通部分 20,000,000 20,000,000 社会公众持有基金份额 970,000,000 970,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 根据《景阳证券投资基金扩募说明书》的有关规定，向发起人配售的基金份额与发起人原持有的基金份额在基金上市二个月后方可流通。在本基金存续期间，各基金发起人持有基金单位不得低于基金总规模的0.5%，全部发起人持有的基金单位不得低于基金总规模的1%。 本基金发起人之一的湖南省国际信托投资公司因债务纠纷，其持有的本基金500万份基金单位已被安徽省淮南市中级法院裁定给工商淮分，并办理了过户手续。由工商淮分持有的500万份基金单位暂列入发起人持有基金份额的非流通部分。 11 未实现利得/(损失) 股票投资的未实现 债券投资的未实现 合计 估值增值/(减值) 估值增值/(减值) 2002年12月31日 (99,737,862) (1,955,660) (101,693,522) 本年净变动数 182,635,797 (695,149) 181,940,648 2003年12月31日 82,897,935 (2,650,809) 80,247,126 12 其他收入 2003年度 2002年度 新股申购手续费返还 123,126 120,957 国债认购手续费返还 - 100,482 其他 1,358 3,567 124,484 225,006 13 其他费用 2003年度 2002年度 信息披露费 300,000 300,000 审计费用 60,000 60,000 上市年费 60,000 60,000 交易所回购交易费用 4,226 22,256 其他 34,206 41,603 458,432 483,859 14 重大关联方关系及关联交易 (a) 关联方 关联方名称 与本基金的关系 大成基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人 中国农业银行 基金托管人 湖南省国际信托投资公司 基金发起人 光大证券有限责任公司 基金管理人的股东 大鹏证券有限责任公司(“大鹏证券”)(1) 基金管理人的股东 广东证券股份有限公司 基金管理人的股东 中国银河证券有限责任公司(“银河证券”) 基金管理人的股东 (1) 经2003 年12 月5 日中国证券监督管理委员会证监基金字[2003] 138 号文批准，本基金管理人大成基金管理有限公司原股东大鹏证券于本年度将其持有的25%股份一次性转让给中泰信托投资有限责任公司，中泰信托投资有限责任公司取代大鹏证券成为大成基金管理有限公司的股东。截至2004 年2 月11 日(本报告出具日)止，与上述股权转让相关的注册登记变更程序尚在办理中。 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (2) 关联方席位进行的证券交易及交易佣金 2003年度(2002年：无) 买卖股票 买卖债券 成交量(元) 占全年成交 占全年成交 量的比例 成交量(元) 量的比例 银河证券 120,103,993 2.99% 10,042,500 1.89% 2003年度(2002年：无) 佣金 佣金(元) 占全年佣金 总量的比例 银河证券 98,383 3.04% 上述佣金按市场佣金率计算，并以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 (b) 基金管理人报酬 支付基金管理人大成基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值X 1.5% / 当年天数。 本基金在本年度需支付基金管理人报酬15,014,964 元(2002 年：14,889,167元)。 (c) 基金托管费 支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值X 0.25% / 当年天数。 本基金在本年度需支付基金托管费2,502,495 元(2002 年：2,481,892 元)。 (d) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国农业银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2003 年12 月31 日保管的银行存款余额为13,442,738 元(2002年：179,063,245 元)。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为1,418,971 元(2002 年：2,166,655 元)。 中国证券登记结算有限责任公司于2003 年8 月4 日起采用新的证券投资基金结算模式。新的结算模式要求终止使用原以本基金名义开立于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金帐户，并通过以基金托管人名义开立的“中国农业银行基金托管专户”进行证券交易清算。本基金在“中国农业银行基金托管专户”的存款由基金托管人保管，相关余额计入银行存款科目。 (e)与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易 本基金在本年度与基金托管人中国农业银行通过银行间同业市场进行的债券交易如下： 2003年度 2002年度 卖出债券结算金额 - 155,142,246 面值 - 150,000,000 卖出回购证券支出 227,984 255,322 15 流通受限制不能自由转让的基金资产 (a) 根据中国证券监督管理委员会的政策规定，2000 年5 月18 日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 此外，根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]54 号文《关于向二级市场投资者配售新股有关问题的补充通知》及其配套规定，自2002 年5 月20日起，恢复向二级市场投资者配售新股。基金以持有的上市流通股票市值参与配售，但累计申购总额不得超过基金按规定可申购的总额。获配新股从新股获配日至新股上市日之间不能自由流通。 本基金截至2003 年12 月31 日止由于认购新股而持有的流通受限制股票情况如下 ： 股票名称 成功申购日期 上市日期 可流通日期 申购价格 长江电力 2003/11/10 2003/11/18 2004/05/18 4.30 新赛股份 2003/12/24 2004/01/07 2004/01/07 6.67 合计 股票名称 年末估价 成功申购股数 成本 估值 长江电力 8.84 588,234 2,529,406 5,199,989 新赛股份 6.67 38,000 253,460 253,460 合计 2,782,866 5,453,449 (b) 截至2003 年12 月31 日止，本基金持有厦门路桥股份有限公司( “厦门路桥”)停市股票579,000 股，按2003 年9 月26 日均价每股7.25 元计算，估值为4,197,750 元。厦门路桥于2003 年9 月25 日发布重大资产置换公告后被临时停牌，将待重组事项被中国证券监督管理委员会批准后复牌。 （四）基金投资组合 1、按行业分类的股票投资组合 行业分类 市值(元) 市值占基金净值比例% A 农、林、牧、渔业 253,460.00 0.02 B 采掘业 98,277,475.47 9.25 C 制造业 337,218,558.99 31.75 C0 食品、饮料 0.00 C1 纺织、服装、皮毛 0.00 C2 木材、家具 0.00 C3 造纸、印刷 2,342,000.00 0.22 C4 石油、化学、塑胶、塑料 23,271,745.59 2.19 C5 电子 5,893,561.92 0.55 C6 金属、非金属 105,172,170.73 9.90 C7 机械、设备、仪表 182,423,522.93 17.18 C8 医药、生物制品 0.00 C99 其他制造业 18,115,557.82 1.71 D 电力、煤气及水的生产和供应业 70,270,977.76 6.62 E 建筑业 338,800.00 0.03 F 交通运输、仓储业 174,267,821.87 16.41 G 信息技术业 115,097,406.76 10.84 H 批发和零售贸易 6,847,289.52 0.64 I 金融、保险业 0.00 J 房地产业 0.00 K 社会服务业 0.00 L 传播与文化产业 14,906,534.49 1.40 M 综合类 5,961,749.04 0.57 合计 823,440,073.90 77.53 2、国债及货币资金合计 截止2003 年12 月31 日，景阳证券投资基金持有国债（不含利息）及货币资金为238,853,507.01 元，占基金资产净值的22.49%。 3、其他债券合计 截止2003 年12 月31 日，景阳证券投资基金持有除国债外的其他债券(不含利息)合计为616,353.00 元，占基金资产净值的0.06%。 4、基金投资前十名股票明细 序号 股票名称 证券市值(元) 市值占净值比例% 1 外运发展 91,336,740.48 8.60 2 一汽轿车 76,948,386.48 7.25 3 国电电力 64,468,800.00 6.07 4 上海汽车 61,108,166.04 5.75 5 中兴通讯 47,368,039.18 4.46 6 上海航空 41,916,192.12 3.95 7 南钢股份 37,003,334.20 3.48 8 武钢股份 36,381,807.00 3.43 9 中国联通 35,024,000.00 3.30 10 国电南瑞 32,477,167.58 3.06 5、报告附注 (1) 报告项目的计价方法:本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价(当日无交易的，以最近一个交易日的市场均价计算)，已发行未上市股票采用成本价计算。 (2) 基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。与本管理人管理的其他基金共同持有任何一家上市公司发行的证券总和，均未超过该证券总股本的10%。 (3) 基金应收利息、应付管理费、托管费、佣金及其他应收、应付款轧差为贷方余额884,295.86 元,加上股票市值823,440,073.90 元,国债及货币资金238,853,507.01元,除国债外的其他债券市值616,353.00 元后,等于基金资产净值。 （五）基金投资股票情况 1、截止2003 年12 月31 日所有股票明细(按市值大小排序) 序号 证券名称 证券数量(股) 证券市值(元) 市值占净值比例 1 外运发展 5,596,614 91,336,740.48 8.60% 2 一汽轿车 7,456,239 76,948,386.48 7.25% 3 国电电力 5,445,000 64,468,800.00 6.07% 4 上海汽车 4,399,436 61,108,166.04 5.75% 5 中兴通讯 2,516,899 47,368,039.18 4.46% 6 上海航空 4,566,034 41,916,192.12 3.95% 7 南钢股份 4,035,260 37,003,334.20 3.48% 8 武钢股份 5,249,900 36,381,807.00 3.43% 9 中国联通 8,800,000 35,024,000.00 3.30% 10 国电南瑞 1,955,278 32,477,167.58 3.06% 11 盘江股份 3,758,473 30,706,724.41 2.89% 12 山东黄金 1,795,349 30,018,235.28 2.83% 13 兰花科创 2,501,532 24,965,289.36 2.35% 14 盐田港A 1,012,154 24,220,845.22 2.28% 15 新兴铸管 1,682,599 19,131,150.63 1.80% 16 紫江企业 1,777,778 18,115,557.82 1.71% 17 福田汽车 1,411,668 15,655,398.12 1.47% 18 云天化 1,479,672 15,240,621.60 1.44% 19 歌华有线 858,177 14,906,534.49 1.40% 20 电器股份 1,464,665 14,046,137.35 1.32% 21 上海能源 1,056,862 12,587,226.42 1.19% 22 招商局A 1,091,101 12,056,666.05 1.14% 23 福耀玻璃 741,630 11,732,586.60 1.10% 24 华光股份 839,535 10,594,931.70 1.00% 25 浙江龙盛 681,181 8,031,123.99 0.76% 26 中化国际 799,917 6,847,289.52 0.64% 27 上实联合 762,372 5,961,749.04 0.56% 28 法拉电子 416,212 5,893,561.92 0.55% 29 长江电力 588,234 5,199,988.56 0.49% 30 厦门路桥 579,000 4,197,750.00 0.40% 31 石油济柴 293,372 2,983,593.24 0.28% 32 华泰股份 200,000 2,342,000.00 0.22% 33 金自天正 90,200 1,086,910.00 0.10% 34 中金岭南 125,618 923,292.30 0.09% 35 九龙电力 54,008 602,189.20 0.06% 36 南京水运 69,900 539,628.00 0.05% 37 新疆城建 44,000 338,800.00 0.03% 38 新赛股份 38,000 253,460.00 0.02% 39 湘邮科技 20,000 228,200.00 0.02% 2、本报告期内基金新增股票（单位：股） 序号 证券名称 期末持有 一级申购 二级买入 其他 本期卖出 1 招商局A 1091101 1291101 200000 2 中金岭南 125618 2249618 2124000 3 中兴通讯 2516899 2942579 425680 4 盐田港A 1012154 1197354 185200 5 石油济柴 293372 293372 6 新兴铸管 1682599 1682599 7 一汽轿车 7456239 8366239 910000 8 厦门路桥 579000 579000 9 武钢股份 5249900 5249900 10 云天化 1479672 1479672 11 上海汽车 4399436 4499436 100000 12 兰花科创 2501532 2501532 13 福田汽车 1411668 4136429 2724761 14 紫江企业 1777778 1777778 15 外运发展 5596614 3909149 1688059 594 16 南钢股份 4035260 4035260 17 华泰股份 200000 758081 558081 18 浙江龙盛 681181 47000 2045178 1410997 19 盘江股份 3758473 3758473 20 国电南瑞 1955278 23000 2522077 589799 21 华光股份 839535 53000 2036346 1249811 22 湘邮科技 20000 20000 23 中化国际 799917 2113120 1313203 24 上海能源 1056862 1056862 25 新赛股份 38000 38000 26 新疆城建 44000 44000 27 山东黄金 1795349 39000 3320848 1564499 28 金自天正 90200 90200 29 电器股份 1464665 1484665 20000 30 福耀玻璃 741630 1572828 831198 31 长江电力 588234 1041000 588234 1041000 注:其他包括送股、增发、配股 3、本报告期内基金剔除股票（单位：股） 序号 证券名称 期初结存 本期买入 其他 本期卖出 1 深振业A 200000 200000 2 深康佳A 200000 200000 3 深科技A 1188686 1188686 4 深能源A 2150000 2150000 5 深宝恒A 740000 740000 6 新都酒店 132310 132310 7 深信泰丰 920898 920898 8 华联控股 316400 405500 186281 908181 9 深南电A 2603144 2603144 10 中集集团 580468 580468 11 长城电脑 1896710 1896710 12 中信海直 282490 282490 13 安塑股份 78684 78684 14 丝绸股份 200000 200000 15 许继电气 637157 399990 1037147 16 石油大明 941180 364000 1305180 17 沈阳机床 500000 500000 18 东阿阿胶 1430534 1430534 19 海虹控股 35349 35349 20 赛迪传媒 2192095 2192095 21 银基发展 505100 505100 22 丽珠集团 262700 262700 23 穗恒运A 556984 556984 24 佛山照明 446712 362902 809614 25 创元科技 1642650 1642650 26 万向钱潮 1021679 884340 1906019 27 东北药 1754850 1754850 28 青岛双星 707300 707300 29 韶能股份 2523409 2523409 30 时代科技 450870 450870 31 新钢钒 1821042 1821042 32 铜都铜业 2409892 2409892 33 珠海中富 1004416 34000 273500 1311916 34 模塑科技 144930 19000 163930 35 韶钢松山 1237980 1237980 36 京东方A 1319836 1319836 37 鲁泰A 432133 432133 38 华东科技 1586400 100000 1686400 39 四川美丰 352149 352149 40 漳泽电力 859839 859839 41 创智科技 1264675 720706 1985381 42 盐湖钾肥 627807 29200 504034 1161041 43 湘酒鬼 174360 174360 44 云铝股份 284358 284358 45 江淮动力 1257060 1257060 46 超声电子 1309693 199950 1509643 47 太钢不锈 4025802 4025802 48 关铝股份 2092103 2092103 49 承德露露 401370 401370 50 五粮液 1200000 1200000 51 扬子石化 1000000 1000000 52 电广传媒 550000 298020 848020 53 *ST夏利 1938694 1938694 54 丰原生化 8000 8000 55 华菱管线 2943738 2943738 56 金牛能源 372655 372655 57 凯迪电力 824992 824992 58 中原油气 1270551 1270551 59 长源电力 150000 150000 60 佛塑股份 873054 873054 61 浦发银行 10500000 10500000 62 齐鲁石化 490900 490900 63 白云机场 5649628 5649628 64 上海机场 900000 900000 65 华能国际 700000 700000 66 皖通高速 165000 165000 67 华夏银行 717000 717000 68 上港集箱 77000 77000 69 宝钢股份 2416600 2416600 70 中原高速 3456905 3456905 71 上海电力 201000 201000 72 中海发展 1500000 1500000 73 中国石化 2700000 2700000 74 南方航空 15189579 15189579 75 中信证券 362000 3975626 4337626 76 三一重工 811514 811514 77 招商银行 1339555 2050000 3389555 78 四川路桥 398000 398000 79 皖维高新 521405 521405 80 宇通客车 750916 149980 900896 81 青鸟华光 412800 1139253 1552053 82 同仁堂 45000 530988 575988 83 中视传媒 373649 373649 84 广州控股 52600 52600 85 清华同方 1171452 1171452 86 明星电力 303867 250000 553867 87 铁龙股份 145450 145450 88 中青旅 133000 133000 89 上海贝岭 500000 1002140 1502140 90 云大科技 29828 29828 91 生益科技 1079596 1079596 92 新华光 12000 12000 93 兖州煤业 479898 479898 94 中牧股份 499412 1636383 2135795 95 哈空调 1810451 1810451 96 山东铝业 692768 692768 97 安彩高科 799927 799927 98 南山实业 1119943 1119943 99 江苏阳光 140356 140356 100 凌钢股份 1624893 1624893 101 冠农股份 27000 27000 102 航天信息 25000 25000 103 钱江水利 50000 50000 104 标准股份 950627 950627 105 曙光股份 906081 906081 106 酒钢宏兴 1544560 1544560 107 桂东电力 256053 256053 108 上海家化 1275600 1275600 109 振华港机 571819 571819 110 南海发展 74640 156309 230949 111 国祥股份 26000 26000 112 航天动力 41000 41000 113 国阳新能 811000 811000 114 承德钒钛 65000 1260736 1325736 115 三房巷 40000 40000 116 星马汽车 73651 73651 117 北京巴士 630095 630095 118 太工天成 10000 10000 119 凯诺科技 349785 349785 120 江苏申龙 17000 17000 121 欣网视讯 13000 13000 122 安泰集团 38000 38000 123 三友化工 83000 83000 124 江淮汽车 755341 521200 1276541 125 柳化股份 43000 43000 126 青松建化 34000 34000 127 三元股份 125000 125000 128 吉恩镍业 48000 48000 129 冠豪高新 49000 49000 130 北方天鸟 11000 11000 131 片仔癀 31000 31000 132 瑞贝卡 10000 10000 133 金证股份 6000 6000 134 赛马实业 25000 25000 135 贵研铂业 25000 25000 136 士兰微 11000 11000 137 石岘纸业 37000 37000 138 风神股份 72000 72000 139 杭萧钢构 519900 519900 140 力元新材 945700 945700 141 凌云股份 565000 565000 142 双良股份 69000 69000 143 中创信测 6000 6000 144 亨通光电 18000 18000 145 天药股份 46950 100000 44085 191035 146 中金黄金 87000 87000 147 中科合臣 11000 11000 148 科达机电 4000 4000 149 安徽水利 37000 37000 150 长力股份 1584638 1584638 151 黑牡丹 407332 65588 472920 152 腾达建设 47000 47000 153 联环药业 7000 7000 154 海龙科技 62000 62000 155 置信电气 14000 14000 156 贵州茅台 582150 111424 53215 746789 157 三佳模具 106305 106305 158 华海药业 792384 792384 159 江南高纤 13000 13000 160 中铁二局 481985 481985 161 豫光金铅 30000 30000 162 栖霞建设 300000 300000 163 天士力 202340 243510 172925 618775 164 中软股份 309950 100000 72390 482340 165 海通集团 902300 902300 166 北海国发 27000 27000 167 中油化建 28000 28000 168 厦门钨业 14000 14000 169 太行股份 34000 34000 170 高淳陶瓷 13000 13000 171 迪马股份 314517 50000 364517 172 恒生电子 5000 5000 173 信雅达 400 400 174 惠泉啤酒 48000 48000 175 芜湖港 29000 29000 176 庆丰股份 54000 54000 177 精达股份 9000 9000 178 天地科技 69200 20760 89960 179 长电科技 44000 44000 180 新华医疗 9000 9000 181 中孚实业 801315 801315 182 光明乳业 87000 87000 183 方正科技 1124170 1219323 333923 2677416 184 申达股份 1723054 1723054 185 新世界 866795 499923 1366718 186 龙头股份 852724 852724 187 华联商厦 432470 432470 188 青鸟天桥 273958 299904 573862 189 强生控股 422570 300000 722570 190 交运股份 312890 100000 412890 191 上海石化 2199920 2199920 192 东百集团 7100 7100 193 大商股份 1161730 1160135 2321865 194 彩虹股份 205250 205250 195 东软股份 698579 194205 892784 196 新太科技 1775660 1775660 197 山西焦化 48467 48467 198 大显股份 500000 500000 199 哈慈股份 823699 823699 200 新潮实业 306666 306666 201 新华百货 201500 201500 202 鲁抗医药 90310 90310 203 隧道股份 1507389 1507389 204 津劝业 444270 444270 205 益民百货 264800 264800 206 上海九百 2585037 2585037 207 四川长虹 700000 700000 208 上海医药 570000 570000 209 长百集团 272289 272289 210 东方电机 1112220 1112220 211 亚泰集团 449970 449970 212 伊利股份 100000 1574945 1249945 2924890 注:其他包括送股、增发、配股 六、基金持有人结构及前十名持有人 1、持有人结构 份额 占总份额比例 基金发起人 30,000,000 3.0% 其中：大成基金管理有限公司 25,000,000 2.5% 工商淮分 5,000,000 0.5% 社会公众 970,000,000 97.00% 合计 1,000,000,000 100.00% 2、前十名持有人 序号 持有人名称 持有份额 占总份额比例 1 中国人寿保险股份有限公司 96175817 9.62% 2 中国太平洋保险公司 94377799 9.44% 3 中国平安保险(集团)股份有限公司 68375465 6.84% 4 中国人寿保险(集团)公司 59468349 5.95% 5 新华人寿保险股份有限公司 33609436 3.36% 6 大成基金管理有限公司 25000000 2.50% 7 泰康人寿保险股份有限公司 19405156 1.94% 8 大众保险股份有限公司 15899000 1.59% 9 申银万国--花旗--UBS LIMITED 9406000 0.94% 10 新华人寿保险股份有限公司 8889894 0.89% 七、重要提示 1、经本基金托管人中国农业银行复核，本基金2003 年年度不进行收益分配。 2、本报告期内基金管理人、基金托管人无重大诉讼、仲裁事项；基金管理人、托管人机构及高级管理人员无任何处罚情况。 3、本报告期内基金的会计师事务所无变更。 4、本报告期内基金的投资组合策略没有重大变化。 5、经公司第二届董事会第四次会议决议、独立董事同意，公司决定聘任吴为民先生为基金景阳基金经理，杨晓东先生因就任大成价值增长基金经理，不再担任基金景阳基金经理。 6、由于业务发展需要，公司北京分公司和上海分公司于2003 年9 月1 日搬迁到新办公地点。《大成基金管理有限公司分公司搬迁公告》刊登在2003 年8 月29 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。 7、2003 年12 月5 日，经中国证券监督管理委员会（证监基金字[2003] 138号文）批准，中泰信托投资有限责任公司受让大鹏证券有限责任公司持有本公司的股权，成为本公司股东，持股比例25％。上述股权转让相关的注册登记变更手续尚在办理中。 8、经公司2002 年第二次临时股东会会议审议通过，王政先生任公司董事职务，同意徐卫国先生辞去公司董事职务。王政先生任公司董事职务已获得中国证券监督管理委员会审核同意（证监基金字〔2003〕151 号）。 经公司第二届董事会第六次会议审议通过，聘任于华先生任公司总经理职务，同意龙小波先生辞去公司总经理职务。经2003 年第一次股东会会议审议通过，选举于华先生任公司董事职务，同意龙小波先生辞去公司董事职务。上述事项已获得中国证券监督管理委员会审核同意（证监基金字〔2004〕6 号）。 《大成基金管理有限公司董事、总经理变更公告》刊登在2004 年2 月2 日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。 9、根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字【1998】29 号）中关于“每只基金通过一个证券经营机构买卖证券的年成交量，不得超过该基金买卖证券年成交量的30％”的要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，本基金向以下多家券商租用了基金专用交易席位。 本报告期内，各席位券商股票交易量及佣金情况如下： 单位:人民币元 序号 券商 股票交易量 占总成交量比例 1 申银万国 939154950.76 23.40% 2 长城证券 800646778.12 19.95% 3 华夏证券 608098981.36 15.15% 4 蔚深证券 478882890.38 11.93% 5 南方证券 472623893.72 11.78% 6 国泰君安 430365514.40 10.72% 7 海通证券 163080903.61 4.06% 8 银河证券 120103993.31 2.99% 合计 4012957905.66 100.00% 序号 券商 佣金 占总佣金量比例 1 申银万国 768370.45 23.73% 2 长城证券 654813.70 20.23% 3 华夏证券 475848.06 14.70% 4 蔚深证券 390969.36 12.08% 5 南方证券 369836.91 11.42% 6 国泰君安 351490.56 10.86% 7 海通证券 127614.42 3.94% 8 银河证券 98383.02 3.04% 合计 3237326.48 100.00% 上述佣金已扣除上海及深圳证券交易所收取的证券结算风险基金。 本报告期内,各席位券商债券及回购年交易量情况如下： 单位:人民币元 序号 券商 债券交易量 占交易总 量比例 1 申银万国 229190417.50 43.24% 2 长城证券 143371863.90 27.05% 3 华夏证券 53145787.10 10.03% 4 蔚深证券 50592686.90 9.54% 5 国泰君安 22301311.30 4.21% 6 南方证券 21424159.00 4.04% 7 银河证券 10042500.00 1.89% 8 海通证券 0.00 0.00% 合计 530068725.70 100.00% 序号 券商 回购交易量 占交易总 量比例 1 申银万国 56000000.00 12.84% 2 长城证券 140000000.00 32.10% 3 华夏证券 0.00 0.00% 4 蔚深证券 120100000.00 27.53% 5 国泰君安 120100000.00 27.53% 6 南方证券 0.00 0.00% 7 银河证券 0.00 0.00% 8 海通证券 0.00 0.00% 合计 436200000.00 100.00% 八、备查文件目录 1、中国证监会批准设立基金的文件； 2、《景阳证券投资基金基金契约》； 3、《景阳证券投资基金托管协议》； 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程； 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。 大成基金管理有限公司 二零零四年三月三十一日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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