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融通增强收益债券C(001124) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 334244 | ||||||||
基金代码 | 001124 | ||||||||
公告日期 | 2014-01-21 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 融通通泰保本混合型证券投资基金2013年第4季度报告 | ||||||||
信息全文 | 基金管理人:融通基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2014 年1 月21 日 融通通泰保本混合型证券投资基金2013 年第4 季度报告 第 2 页 共8 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014 年1 月17 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2013 年10 月1 日起至12 月31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 融通通泰保本混合 交易代码 000142 前端交易代码 000142 后端交易代码 000142 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年5 月30 日 报告期末基金份额总额 466,640,068.91 份 投资目标 通过运用组合保险策略,在为符合保本条件的投资金额提 供保本保障的基础上,追求基金资产的长期增值。 投资策略 本基金采用时间不变性投资组合保险策略(TIPP,Time Invariant Portfolio Protection)和基于期权的组合保 险策略(OBPI,Option-Based Portfolio Insurance)相 结合的投资策略,通过量化技术动态调整资产配置比例, 以达到保证本金安全的基本目标。 业绩比较基准 三年期银行定期存款税后收益率 风险收益特征 本基金是一只保本混合型基金,在证券投资基金中属于低 风险品种。 基金管理人 融通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金保证人 中国投资担保有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2013 年10 月1 日-2013 年12 月31 日) 融通通泰保本混合型证券投资基金2013 年第4 季度报告 第 3 页 共8 页 1.本期已实现收益 7,045,745.24 2.本期利润 -3,911,336.32 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0080 4.期末基金资产净值 467,242,652.47 5.期末基金份额净值 1.001 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益; 2、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.79% 0.10% 1.07% 0.01% -1.86% 0.09% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 注:本基金的基金合同生效日为2013 年5 月30 日,基金成立未满1 年。本基金建仓期为六 个月,截止2013 年11 月30 日,各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从 业年限 说明 韩海平 本基金的基2013 年5 月- 11 CFA,FRM,中国科 融通通泰保本混合型证券投资基金2013 年第4 季度报告 第 4 页 共8 页 金经理、融通 债券及融通 通福分级债 的基金经理, 固定收益部 总监 30 日 学技术大学经济学 硕士、管理科学和 计算机科学与技术 双学士,11 年证券 从业经验,具有证 券从业资格。2003 年10 月至2007 年 4 月在招商基金管 理有限公司工作, 从事数量化投资策 略研究工作;2007 年5 月至2012 年9 月在国投瑞银基金 管理有限公司工 作,历任高级研究 员、基金经理、固 定收益组副总监; 2012 年9 月加入融 通基金管理有限公 司。现同时任融通 债券、融通通泰保 本混合和融通通福 分级债基金经理 注:任职日期根据基金管理人对外披露的任职日期填写;证券从业年限以从事证券业务相关 工作的时间为计算标准。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通通泰保 本混合型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。基金投 资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合的原则,并制定了相应的制度和流程,在 授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行。报告期内,本基 金管理人严格执行了公平交易的原则和制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内未发生异常交易。 融通通泰保本混合型证券投资基金2013 年第4 季度报告 第 5 页 共8 页 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 四季度,经济运行平稳,央行实施较为灵活的流动性管理,货币市场波动较大,回购利率整 体上行。在银行表外融资转入表内,降低债券配置;债券基金集中赎回导致抛售债券等因素的影 响下,四季度债券市场继续深幅调整,债券收益率幅上行。四季度,10 年期国债收益率最高上行 超过70bp,金融债收益率上行幅度更大。5 年期AAA,AA+和AA 中票收益率分别上行104bp、117bp 和131bp,级间利差扩大。股票震荡下行,转债则大幅下跌,四季度沪深300 指数和中证转债指 数分别下跌超过3%和5%。 投资运作上,融通通泰保本基金继续按照CPPI 策略,以积累安全垫为主,降低了银行存款配 置,逐步增加债券配置,并根据安全垫的厚度灵活配置风险资产。 从PMI、地产销量和发电量等数据来看,2013 年四季度GDP 环比回落。考虑到货币市场流动 性偏紧以及处于高位的信用债券收益率,企业的融资成本上升,会对制造业投资造成负面影响; 另外严控地方政府债务,也不利于基础设施建设投资,预计2014 年一季度经济将继续走弱。一季 度预计央行仍将维持偏紧的货币政策操作,流动性是制约债市的最大因素。本基金一季度会继续 保持比较高的杠杆,降低银行存款配置,增加债券配置;同时根据安全垫的厚度,择机增加转债 和股票的配置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现:本报告期基金份额净值增长率为-0.79%,同期业绩比较基准收益 率为1.07%。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 - - 其中:股票 - - 2 固定收益投资 588,736,609.21 82.07 其中:债券 588,736,609.21 82.07 资产支持证券 - - 3 金融衍生品投资 - - 4 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返 售金融资产 - - 5 银行存款和结算备付金合计 108,946,733.60 15.19 6 其他资产 19,709,326.97 2.75 7 合计 717,392,669.78 100.00 融通通泰保本混合型证券投资基金2013 年第4 季度报告 第 6 页 共8 页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 29,790,000.00 6.38 其中:政策性金融债 29,790,000.00 6.38 4 企业债券 413,083,609.21 88.41 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 145,863,000.00 31.22 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 588,736,609.21 126.00 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 122070 11 海航01 491,890 47,221,440.00 10.11 2 124384 13 雅发投 400,000 40,019,945.20 8.57 3 112164 12 河钢01 396,520 39,210,276.72 8.39 4 1282527 12 鲁宏桥MTN1 400,000 38,676,000.00 8.28 5 122964 09 龙湖债 349,570 35,114,306.50 7.52 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.8.2 本基金投资股指期货的投资政策 截止本报告期末,本基金未投资股指期货。 融通通泰保本混合型证券投资基金2013 年第4 季度报告 第 7 页 共8 页 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期未持有国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 45,804.72 2 应收证券清算款 10,313,078.50 3 应收股利 - 4 应收利息 9,350,443.75 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 19,709,326.97 5.10.2 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.3 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 504,015,381.48 报告期基金总申购份额 - 减:报告期基金总赎回份额 37,375,312.57 报告期基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 466,640,068.91 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 融通通泰保本混合型证券投资基金2013 年第4 季度报告 第 8 页 共8 页 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 (一)中国证监会批准融通通泰保本混合型证券投资基金设立的文件 (二)《融通通泰保本混合型证券投资基金基金合同》 (三)《融通通泰保本混合型证券投资基金托管协议》 (四)《融通通泰保本混合型证券投资基金招募说明书》 (五)融通基金管理有限公司业务资格批件和营业执照 (六)报告期内在指定报刊上披露的各项公告 8.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件,或登陆本基金管理人网站 http://www.rtfund.com 查询。 融通基金管理有限公司 二○一四年一月二十一日 |
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基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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