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| 基金鸿飞(184700) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3327 | ||||||||
| 基金代码 | 184700 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-03-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鸿飞证券投资基金2003年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示：本基金的托管人中国建设银行已于2004年3月26日复核了本报告。 本基金的管理人、托管人愿就本报告中所载资料的真实性、准确性、完整性负责。本报告书中的内容由基金管理人负责解释。 一、 基金简介 （一）基金名称： 鸿飞证券投资基金 基金简称： 基金鸿飞 交易代码： 184700 基金发起人： 中国对外经济贸易信托投资公司 联合证券有限责任公司 重庆国际信托投资公司 天津信托投资公司 山东省国际信托投资公司 宝盈基金管理有限公司 基金单位总份额： 5亿份基金单位 基金类型： 契约型封闭式 基金存续期： 至2008年4月14日 基金上市地点： 深圳证券交易所 基金上市时间： 2001年11月28日 （二）基金管理人 法定名称： 宝盈基金管理有限公司 注册及办公地址： 广东省深圳市福田区深圳特区报业大厦15层 邮政编码： 518034 法定代表人： 谭向东 总经理： 刘京湘 信息披露负责人： 陈争鸣 联系电话： 0755-83515371 传真： 0755-83515622 （三）基金托管人 法定名称： 中国建设银行 注册及办公地址： 北京市西城区金融大街25号 邮政编码： 100032 法定代表人： 张恩照 基金托管部负责人： 江先周 信息事务联系人： 黄秀莲 联系电话： 010－67597646 传真： 010--66212638 （四）会计师事务所和经办注册会计师 法定名称： 普华永道中天会计师事务所有限公司 办公地址： 上海淮海中路333号 法定代表人： 吴港平 电话： 021-63863388 传真： 021-63863300 联系人： 陈兆欣 经办注册会计师： 牟磊 陈玲 （五）律师事务所和经办律师 法定名称： 北京市君泽君律师事务所 注册及办公地址： 北京市东城区东四十条六十八号平安发展大厦3层 法定代表人： 金明 电话： （010）84085858 传真： （010）84085338 联系人： 钟向春 经办律师： 钟向春 二、主要财务指标 单位：人民币元 （一）按新编报规则计算的主要财务指标 主要财务指标 2003年 2002年 1 加权平均单位基金本期净收益 -0.0878 -0.0175 2 期末可供分配基金收益 -52,329,774 -81,247,834 3 期末可供分配单位基金收益 -0.1047 -0.1625 4 期末单位基金资产净值 1.0493 0.8375 5 基金加权平均净值收益率 -9.27% -1.81% 6 本期单位基金净值增长率 25.29% -15.92% 7 单位基金累计净值增长率 4.04% -16.96% 主要财务指标 2001年 1 加权平均单位基金本期净收益 -0.0065 2 期末可供分配基金收益 -1,934,238 3 期末可供分配单位基金收益 -0.0039 4 期末单位基金资产净值 0.9961 5 基金加权平均净值收益率 -0.49% 6 本期单位基金净值增长率 -1.24% 7 单位基金累计净值增长率 -1.24% （二）以前年度披露的主要财务指标 主要财务指标 2002年 2001年 1 基金本期净收益 -8,751,602 -1,332,495 2 单位基金本期净收益 -0.0175 -0.0027 3 基金可分配净收益 -81,247,834 -1,934,238 4 单位基金可分配净收益 -0.1625 -0.0039 5 期末基金资产总值 421,319,232 499,254,174 6 期末基金资产净值 418,752,166 498,065,762 7 单位基金资产净值 0.8375 0.9961 8 基金资产净值收益率 -1.76% -0.64% 9 本期基金净值增长率 -15.92% -1.19% 10 基金累计净值增长率 -16.92% -1.19% 注：（一）本年度主要财务指标的计算采用新公式，其中 1、加权平均单位基金本期净收益=■■图像■■ 其中：P为本期基金净收益，为期初基金单位总份额，n为报告期内所含的交易天数，i为报告期内的第i个交易日，DSi＝i交易日基金单位总份额－(i-1)交易日基金单位总份额。 2、封闭式基金加权平均净值收益率=■■图像■■ 其中：P为本期基金净收益，为期初基金资产净值； w为报告期内所含交易周数，k为报告期内的第k个交易周数，DNAVK=i交易周披露的基金资产净值－（i-1）交易周披露的基金资产净值。 （二）其他的主要财务指标的计算方法详见《证券投资基金信息披露编报规则第1号<主要财务指标的计算及披露>》。 （三）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 三、 基金管理人报告 基金业绩表现 截止到2003年12月31日，基金单位净值为1.0493元，全年净值增长率25.29%。 基金经理简介 陈茂仁，基金经理，37岁，医学博士，金融学博士生，5年基金从业经验。先后任职于平安证券综合研究所、宝盈基金管理公司，从事行业研究以及证券投资等工作。 （一）基金经理工作报告 鸿飞基金2003年投资管理回顾 借披露年报的机会，在此我们向基金持有人及广大关心和爱护基金鸿飞的朋友们表示感谢，并就基金鸿飞2003年的投资情况汇报如下： 从去年的行情看，深沪两市摆脱了齐涨齐跌、靠题材炒作的庄家行情，而表现为与宏观经济形势密切相关，（1）呈现出明显的结构性上涨，据统计，2003年全年仅有27％的股票保持上涨，其余73％的股票下跌；（2）低市盈率、低价、大流通市值股票比较优势明显，成为行情发展的三条主线，价值投资理念逐步在市场中占据上风，概念炒作越来越失去市场基础；（3）机构投资行为呈现出价值投资与相对集中相结合的特点，行业涨幅与行业换手率表现出较强的相关性；（4）股价表现与行业景气度呈现较为明显的正相关，价格中枢大幅下调，股价结构高度压缩。 基金鸿飞较好地把握了这些特点，适时增持汽车、钢铁、石化、大物流（港口、机场等）、有色金属、银行、能源电力等行业，选择有真实业绩、良好成长性、主营业务突出的上市公司作为投资组合重点，给投资者带来了较好的收益；但是对年底的风格类投资把握不是很充分。 鸿飞基金2004年度投资管理展望 1、2004年证券市场展望 中国宏观经济新一轮的增长周期已经确立，预计2004年GDP增速将不低于7％。从结构上看，出口顺差会继续缩小，消费增速会有所上升，投资增长率虽会下降，但仍保持较高水平，并继续成为经济增长的最主要动力来源，与投资相关联的行业将继续受益。同时商品价格的上升将使能源、基础原材料行业明显受益。宏观经济继续向好将为2004年证券市场的运行创造良好的宏观环境。 国务院九点意见的出台，为中国证券市场的大发展提供了前所未有的宽松环境和政策框架，彻底扫清了影响我国证券市场发展的种种模糊认识和错误，表明了最高层“推动资本市场改革开放和稳定发展”的态度和决心，随着后续政策的逐步落实，牛市预期不断强化，投资者信心不断增强，中国证券市场面临重大发展机遇。同时2004年全流通预期对市场的影响将进一步增大。我们认为，2004年A股市场将在总体上延续2003年行情继续进行股价结构性调整的基础上，由“局部牛市”向“牛市”转化。市场的主要机会集中在从宏观经济中受益最多、且行业估值合理的优势企业。 2、鸿飞基金投资管理策略 追求流通性、安全性、资产合理配置与价值投资一直是基金鸿飞最基本的投资策略，具有持续稳定的市场龙头地位与卓越的核心竞争力的上市公司也一直是基金鸿飞的基本选择。由于市场人气的逐步恢复和日益活跃，市场的思维模式正在由注重防御的“熊市思维”向更具进攻性、更加积极进取的“牛市思维”转化，因此，基金鸿飞在注重行业和个股“价值投资”的同时，将更加注重企业的“核心竞争力“和持续“成长行”。此外，“消费升级”、“世界工厂”、“城市化”和“进出口、通胀以及人民币升值预期”等重要的投资主题，也将是我们关注的对象。同时，由于世界范围内的高科技行业复苏，以及深交所恢复新股发行、创业板设立等影响，高科技板块以及次新股有可能蕴藏着较多的机会。 （二）内部监察报告 基金运作合规性声明 在本报告期内，本基金管理人严格遵守了《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《鸿飞证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。无损害基金持有人利益的行为。基金投资范围、投资比例、投资组合符合有关法规及基金契约的规定。 内部监察稽核报告 本年度，本基金管理人坚持一切从规范运作、防范风险、保护基金持有人利益出发，依照公司内部控制的整体要求，致力于内控机制的建立和完善，继续加强内部风险的控制与防范、业务规范流程的修改与完善、业务合规性的操作与检查等多项工作，保证各项法规和管理制度的落实，保证基金契约得到严格履行。公司监察稽核部门按照规定的权限和程序，独立地开展基金运作和公司管理的合规性监察，发现问题及时提出改进建议并督促业务部门进行整改，本年度完成的内部监察稽核主要工作如下： 1、完成内部控制自我评估报告以及整改工作。严格按照《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》确立的内控标准，根据证监会《关于开展2003年基金管理公司内部控制执行情况检查的通知》的要求，监察部牵头组织开展了公司内控执行情况的自查工作，会同各业务部门，对公司相关业务风险进行了认真细致的评估，通过自上而下和自下而上相结合、各相关部门自查和监察部独立检查相结合的方式，对公司目前已采取的控制措施的有效性和充分性进行评价，对控制不足的环节制定了相应的控制措施及时整改落实，确保内控措施覆盖公司各项业务的各个环节，切实推动公司内控工作更加全面、有效。 2、进一步完善公司各项制度。适时补充并修订了相关内部管理制度，其中包括：投资管理制度、关联交易指引、股票池管理办法等，并对制度的执行情况进行检查，使各项制度真正落实，确保了公司管理制度的完善、合理和有效。 3、开展多种内控教育与培训工作。组织公司员工进行法律、规章制度及职业道德准则的学习，签订《员工自律声明》和《岗位责任书》，明确员工的风险责任，进一步树立全员风险意识，致力于通过不断提高员工的风险防范意识，形成公司良好的内控文化。 在全员自律和健全的制度以及全方位监控的保证下，在本报告期内，公司对本基金的管理始终都能按照法律法规、基金契约、基金招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的投资决策、投资交易程序、投资权限等各方面均符合规定的要求；交易行为合法合规，未出现异常交易、操纵市场的现象；未发现内幕交易的情况；相关的信息披露真实、完整、准确、及时；没有任何员工发生任何违法违规行为；基金运作整体合法合规，基金持有人的利益得到了充分保障。在今后的工作中，本基金管理人将继续贯彻内控优先的风险管理理念，进一步完善内控制度，提高监察稽核工作水平，努力防范和控制各种风险，充分保障基金持有人的合法权益。 四、 基金托管人报告 中国建设银行根据《鸿飞证券投资基金基金契约》和《鸿飞证券投资基金托管协议》，托管鸿飞证券投资基金（以下简称鸿飞基金）。 2003年，中国建设银行在鸿飞基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金管理暂行办法》及各项实施准则、基金契约、托管协议和其它有关规定，依法安全保管了基金的全部资产，按规定如实、独立地向中国证监会提交了本基金运作情况报告，勤勉尽职地履行了基金托管人的义务，不存在损害基金持有人利益的行为。 2003年，按照《证券投资基金管理暂行办法》及各项实施准则、基金契约、托管协议和其它有关规定，本托管人对基金管理人－宝盈基金管理有限公司在鸿飞基金投资运作方面进行了监督，对基金资产净值、每份基金单位净值和其它财务费用计算上进行了认真的复核，未发现基金管理人在投资运作中有损害基金持有人利益的行为。 2003年，由鸿飞基金管理人－宝盈基金管理有限公司编制并经中国建设银行基金托管部复核审查的有关鸿飞基金的信息披露合法、真实、完整。 中国建设银行基金托管部 2004年3月26日 五、 基金财务报告 （一）审计报告 普华永道中天审字(2004)第259号 鸿飞证券投资基金全体持有人： 我们审计了后附的鸿飞证券投资基金(以下简称“基金鸿飞”)2003年12月31日的资产负债表及2003年度的经营业绩表和基金净值变动表。这些会计报表的编制是基金鸿飞管理人宝盈基金管理有限公司的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价基金管理人在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合中华人民共和国国家颁布的企业会计准则、《证券投资基金会计核算办法》、《鸿飞证券投资基金基金契约》及中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定，在所有重大方面公允反映了基金鸿飞2003年12月31日的财务状况以及2003年度的经营成果和净值变动情况。 普华永道中天 注册会计师 牟磊 会计师事务所有限公司 2004年2月13日 注册会计师 陈玲 （二）基金会计报告书 鸿飞证券投资基金 2003年12月31日资产负债表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 2003年 附注 12月31日 资产 银行存款 8,997,769 清算备付金 - 交易保证金 - 应收利息 5 1,294,105 其他应收款 - 股票投资市值 10 406,635,860 其中：股票投资成本 330,516,060 债券投资市值 10 110,323,981 其中：债券投资成本 109,454,371 资产总计 527,251,715 负债与持有人权益 负债 应付管理人报酬 641,268 应付托管费 106,878 应付佣金 6 174,317 其他应付款 7 1,609,616 预提费用 8 60,000 负债合计 2,592,079 持有人权益 实收基金 9 500,000,000 未实现利得/(损失) 10 76,989,410 累计基金净损失 (52,329,774) 持有人权益合计 524,659,636 (2003年末每单位基金资产净值：1.0493元) (2002年末每单位基金资产净值：0.8375元) 负债及持有人权益总计 527,251,715 2002年 12月31日 资产 银行存款 22,471,637 清算备付金 4,228,286 交易保证金 1,000,000 应收利息 643,443 其他应收款 10,000 股票投资市值 301,016,629 其中：股票投资成本 374,211,732 债券投资市值 91,949,237 其中：债券投资成本 91,563,763 资产总计 421,319,232 负债与持有人权益 负债 应付管理人报酬 545,357 应付托管费 90,893 应付佣金 71,200 其他应付款 1,359,616 预提费用 500,000 负债合计 2,567,066 持有人权益 实收基金 500,000,000 未实现利得/(损失) (72,809,629) 累计基金净损失 (8,438,205) 持有人权益合计 418,752,166 (2003年末每单位基金资产净值：1.0493元) (2002年末每单位基金资产净值：0.8375元) 负债及持有人权益总计 421,319,232 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 鸿飞证券投资基金 2003年度经营业绩表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 附注 2003年度 2002年度 收入 股票差价损失 (39,712,360) (8,285,302) 债券差价收入/(损失) (2,852,098) 1,435,980 债券利息收入 3,154,444 4,096,476 存款利息收入 711,094 1,649,069 股利收入 3,665,777 1,411,655 买入返售证券收入 - 68,559 其他收入 11 70,211 395,940 收入/(损失)合计 (34,962,932) 772,377 费用 基金管理人报酬 (7,103,701) (7,280,806) 基金托管费 (1,183,965) (1,213,468) 卖出回购证券支出 (250,034) (539,690) 其他费用 12 (390,937) (490,015) 其中：上市年费 60,000 60,000 信息披露费 250,000 340,000 审计费用 60,000 60,000 费用合计 (8,928,637) (9,523,979) 基金净损失 (43,891,569) (8,751,602) 加：未实现估值增值/(减值)变动数 10 149,799,039 (70,607,980) 基金经营业绩 105,907,470 (79,359,582) 基金净损失 (43,891,569) (8,751,602) 以前年度损益调整 - 45,986 加：年初基金净收益/(累计基金净损失) (8,438,205) 267,411 累计基金净损失 (52,329,774) (8,438,205) 减：本年已分配基金净收益 - - 累计基金净损失 (52,329,774) (8,438,205) 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 鸿飞证券投资基金 2003年度基金净值变动表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 2003年度 2002年度 年初基金净值 418,752,166 498,065,762 本年经营活动 基金净损失 (43,891,569) (8,751,602) 未实现估值增值/(减值)变动数 149,799,039 (70,607,980) 经营活动产生的基金净值变动数 105,907,470 (79,359,582) 以前年度损益调整 - 45,986 年末基金净值 524,659,636 418,752,166 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 （三）会计报告书附注 1 基金简介 鸿飞证券投资基金（以下简称“本基金”）的前身是蓝天投资基金（以下简称“蓝天基金”）。2000年6月29日蓝天基金2000年临时持有人大会决议通过申请摘牌、更换发起人、更换管理人、更换托管人、基金资产移交等议案，审议通过了《鸿飞证券投资基金基金契约》，通过了申请更名、上市、申请扩募和续期等授权议案。 根据上述持有人大会决议公告，原蓝天基金持有人基金份额按1.895785:1的比例全部转换为本基金单位，转换后本基金单位为200,000,000份，深圳证券交易所（以下简称“深交所”）实际转换为200,000,009份。蓝天基金已于2000年7月3日在深交所摘牌，原蓝天基金持有人自动转为本基金持有人。 蓝天基金于2000年10月25日办理了资产及负债移交手续，基金管理人更换为宝盈基金管理有限公司（筹），基金托管人更换为中国建设银行，基金为契约型封闭式，发起人为中国对外经济贸易信托投资公司，联合证券有限责任公司，重庆国际信托投资公司，天津信托投资公司，山东省国际信托投资公司及即将成立的宝盈基金管理有限公司共六家，存续期为1993年4月15日至2003年4月14日。 2001年5月18日，宝盈基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会的批准成立，本基金正式交由宝盈基金管理有限公司管理。 本基金经深交所深证上字[2001]98号文审核同意，于2001年11月28日在深交所挂牌交易。经中国证券监督管理委员会证监基金字[2001]51号文批准，本基金于2001年12月25日基金单位总份额由原有200,000,009份基金单位扩募至500,000,000份基金单位，存续期限延长5年至2008年4月14日。 根据《证券投资基金管理暂行办法》和《鸿飞证券投资基金基金契约》的规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证券监督管理委员会批准的允许基金投资的其他金融工具。 2 会计报表编制基础 本基金的会计报表按照中华人民共和国国家颁布的企业会计准则、《证券投资基金会计核算办法》及中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 3 主要会计政策 (a) 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 (b) 记帐本位币 本基金的记帐本位币为人民币。 (c) 记帐基础和计价原则 本基金的记帐基础为权责发生制。除股票投资、债券投资和配股权证按市值计价外，所有报表项目均以历史成本计价。 (d) 股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入帐。 卖出股票于成交日确认股票差价收入。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。 (e) 债券投资 买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入帐，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 买入央行票据和零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算。 卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入；卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入。出售债券的成本按移动加权平均法于成交日结转。 (f) 投资估值 上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易均价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易均价估值。首次公开发行但未上市的股票，按成本估值；由于配股和增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易均价估值。 证券交易所交易的债券按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易均价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易均价估值。银行间市场交易或未上市流通的债券按成本估值。因持有股票而享有的配股权，从配股除权日起到配股确认日止，按估值日在证券交易所挂牌的该股票的市场交易均价高于配股价的差额估值，计入“配股权证”科目。若交易均价低于配股价，则估值为零。 实际投资成本与估值的差异计入“未实现利得/(损失)”科目。 (g) 收入确认 股票差价收入于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确认。证券交易所交易的债券差价收入于卖出成交日确认；银行间同业市场交易的债券差价收入于实际收到全部价款时确认。债券差价收入按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。 买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计提。 (h)其他收入 其他收入包括额定发行费用余额和因新股申购产生的手续费返还款项等。 额定发行费用是按照发行的基金单位数及每基金单位0.01元计算的发行价格中超出面值发行的部分。额定发行费用余额即额定发行费用与实际发生的发行费用的差额，在其他应付款科目核算，并于结算工作完成后记入当期的经营业绩表。 (i) 基金管理人报酬 根据《鸿飞证券投资基金基金契约》的规定，基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提，基金上市六个月后，如果由于卖出回购证券和现金分红以外原因造成基金持有现金比例超过基金资产净值的20%，超过部分不计提基金管理人报酬。 (j) 基金托管费 根据《鸿飞证券投资基金基金契约》的规定，基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。 (k) 卖出回购证券支出 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。 (l)实收基金 每份基金单位面值为1.00元。实收基金为对外发行的基金单位总额。 (m) 基金收益分配 每一基金单位享有同等分配权。基金当年收益弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配。基金当年亏损，则不进行收益分配。基金收益分配采取现金方式，每年分配一次，收益分配比例不低于基金净收益的90%。基金收益分配后，每基金单位净值不能低于面值。经宣告的基金收益分配方案于除权日从持有人权益转出。 4 主要税项 根据财税字[1998]55号文、[2001]61号文《关于证券投资基金税收问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项规定如下： (a) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (b) 基金买卖股票、债券的差价收入，在2003年底前暂免征收营业税。 (c) 基金从证券市场中取得的收入包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入以及企业债券的利息收入，由上市公司和发行债券的企业在向基金派发股息、红利、利息时代扣代缴20%的个人所得税。 (d) 基金买卖股票按照0.2%的税率征收印花税。 5 应收利息 2003年12月31日 2002年12月31日 应收债券利息 1,288,653 630,954 应收银行存款利息 5,452 9,855 应收清算备付金利息 - 2,634 1,294,105 643,443 6 应付佣金 2003年12月31日 2002年12月31日 申银万国证券股份有限公司 108,359 2,315 联合证券有限责任公司 62,429 3,083 招商证券股份有限公司 2,200 47,154 海通证券股份有限公司 1,292 - 国泰君安证券股份有限公司 37 - 国信证券有限责任公司 - 18,646 长城证券有限责任公司 - 2 174,317 71,200 7 其他应付款 2003年12月31日 2002年12月31日 应付券商席位保证金 1,250,000 1,000,000 应交债券利息个人所得税 359,616 359,616 1,609,616 1,359,616 8 预提费用 2003年12月31日 2002年12月31日 审计费用 60,000 100,000 信息披露费 - 340,000 上市年费 - 60,000 60,000 500,000 9 实收基金 2003年12月31日 基金单位数 基金面值 发起人持有基金份额 -非流通部分 2,500,000 2,500,000 发起人持有基金份额 -可流通部分 9,100,700 9,100,700 社会公众持有基金份额 488,399,300 488,399,300 500,000,000 500,000,000 2002年12月31日 基金单位数 基金面值 发起人持有基金份额 -非流通部分 2,500,000 2,500,000 发起人持有基金份额 -可流通部分 9,000,000 9,000,000 社会公众持有基金份额 488,500,000 488,500,000 500,000,000 500,000,000 根据中国证券监督管理委员会证监基金字[2001]51号《关于同意鸿飞证券投资基金上市、扩募并续期及鸿飞证券投资基金设立的批复》的有关规定，本基金于2001年12月25日将基金单位总份额由原有200,000,009份扩募至500,000,000份。 由于历史原因，本基金成立时各基金发起人均未持有本基金基金份额。在本基金上市首次扩募时，发起人合计认购扩募后基金单位总份额的5%。此后在基金存续期间，发起人持有的基金单位不得低于基金单位总份额的0.5%，其余部分可于基金扩募部分上市两个月后流通。 10 未实现利得/(损失) 2003年12月31日 2002年12月31日 股票投资未实现估值增值/(减值) 76,119,800 (73,195,103) 债券投资未实现估值增值 869,610 385,474 76,989,410 (72,809,629) 11 其他收入 2003年度 2002年度 新股申购手续费返还 67,658 108,487 额定发行费用余额 - 247,692 其他 2,553 39,761 70,211 395,940 12 其他费用 2003年度 2002年度 信息披露费 250,000 340,000 上市年费 60,000 60,000 审计费用 60,000 60,000 交易所回购交易费用 2,244 8,300 其他 18,693 21,715 390,937 490,015 13 重大关联方关系及关联交易 (a)关联方 关联方名称 与本基金的关系 宝盈基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人 中国建设银行 基金托管人 中国对外经济贸易信托投资公司 基金发起人、基金管理人的股东 联合证券有限责任公司(“联合证券”) 基金发起人、基金管理人的股东 重庆国际信托投资公司 基金发起人、基金管理人的股东 天津信托投资公司 基金发起人、基金管理人的股东 山东省国际信托投资公司 基金发起人、基金管理人的股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (b)通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金 2003年度 买卖股票成交量 买卖债券成交量 成交量占 全年成交 成交量 占全年成交 人民币元 量的比例 人民币元 量的比例 联合证券 245,046,482 25.67% 36,296,711 9.15% 2003年度 佣金 佣金占 全年佣金 人民币元总 量的比例 联合证券 195,417 25.71% 2002年度 买卖股票成交量 买卖债券成交量 成交量占 全年成交 成交量 占全年成交 人民币元 量的比例 人民币元 量的比例 联合证券 357,821,902 23.18% 244,624,310 23.24% 2002年度 佣金 佣金 占全年佣金 人民币元 总量的比例 联合证券 280,837 23.06% (c) 基金管理人报酬 支付基金管理人宝盈基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 本基金在本年度需支付基金管理人报酬7,103,701元(2002年：7,280,806元)。 (d) 基金托管费 支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值X 0.25% / 当年天数。 本基金在本年度需支付基金托管费1,183,965元(2002年：1,213,468元)。 (e) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2003年12月31日保管的银行存款余额为8,997,769元(2002年：22,471,637元)。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为653,881元(2002年：1,552,419元)。中国证券登记结算有限责任公司于2003年8月4日起采用新的证券投资基金结算模式。新的结算模式要求终止使用原以本基金名义开立于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金帐户，并通过以基金托管人名义开立的“中国建设银行基金托管专户”进行证券交易清算。本基金在“中国建设银行基金托管专户”的存款由基金托管人保管，相关余额计入银行存款科目。 (f) 与基金托管人之间通过银行间同业市场进行的债券交易 本基金在本年度与基金托管人中国建设银行通过银行间同业市场进行的债券交易如下： 2003年度 2002年度 卖出回购证券协议金额 100,000,000 200,000,000 卖出回购证券支出 84,315 108,959 14 流通受限制不能自由转让的基金资产 根据中国证券监督管理委员会的政策规定，2000年5月18日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可使用以基金名义开设的股票帐户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 此外，根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]54号文《关于向二级市场投资者配售新股有关问题的补充通知》及其配套规定，自2002年5月20日起，恢复向二级市场投 资者配售新股。基金以持有的上市流通股票市值参与配售，但累计申购总额不得超过基金按规定可申购的总额。获配新股从新股获配日至新股上市日之间不能自由流通。 本基金截至2003年12月31日止由于认购新股而持有的流通受限制股票情况如下： 申购 股票名称 成功申购日期 上市日期 可流通日期 价格 长江电力 2003/11/10 2003/11/18 2004/05/18 4.30 新赛股份 2003/12/24 2004/01/07 2004/01/07 6.67 合计 股票名称 年末估价 成功申购股数 成本 市值 长江电力 8.84 235,293 1,011,760 2,079,990 新赛股份 6.67 33,000 220,110 220,110 合计 1,231,870 2,300,100 （四）2003年12月31日基金投资组合 1、按行业分类的股票投资组合 序号 分类 市值（元） 占净值比例 1 A农、林、牧、渔业 220,110.00 0.04% 2 B采掘业 23,215,470.81 4.42% 3 C制造业 175,128,506.58 33.38% 其中：C0食品、饮料 20,758,296.75 3.96% C1纺织、服装、皮毛 4,084,027.77 0.78% C2木材、家具 --------- ----- C3造纸、印刷 --------- ----- C4石油、化学、塑胶、塑料 --------- ----- C5电子 --------- ----- C6金属、非金属 58,586,763.02 11.17% C7机械、设备、仪表 85,655,685.44 16.33% C8医药、生物制品 4,229,913.60 0.81% C99其他制造业 1,813,820.00 0.35% 4 D电力、煤气及水的生产和供应业 77,182,627.81 14.71% 5 E建筑业 --------- ----- 6 F交通运输、仓储业 105,721,144.60 20.15% 7 G信息技术业 9,950,000.00 1.90% 8 H批发和零售贸易 --------- ----- 9 I金融、保险业 15,218,000.00 2.90% 10 J房地产业 --------- ----- 11 K社会服务业 --------- ----- 12 L传播和文化产业 --------- ------ 13 M综合类 -------- ----- 合计 406,635,859.80 77.50% 2、国债、货币资金合计 截止2003年12月31日鸿飞证券投资基金持有国债市值（不含应收国债利息）及货币资金（含当日证券清算往来款）合计为114,636,135.04元，占基金资产净值的21.85%。 3、其他债券合计 截止2003年12月31日鸿飞证券投资基金持有其他债券市值合计为4,685,615.60元，占基金资产净值的0.89%。 4、基金投资股票明细 序号 证券代码 证券名称 库存数量（股） 证券市值（元） 1 600104 上海汽车 2,481,100.00 34,462,479.00 2 000088 盐田港Ａ 991,307.00 23,721,976.51 3 600795 国电电力 1,975,885.00 23,394,478.40 4 600205 山东铝业 1,299,935.00 23,151,842.35 5 600011 华能国际 1,247,200.00 21,938,248.00 6 000039 中集集团 1,097,956.00 21,904,222.20 7 600887 伊利股份 1,751,755.00 20,758,296.75 8 600018 上港集箱 1,434,840.00 20,575,605.60 9 600009 上海机场 1,937,793.00 19,242,284.49 10 600166 福田汽车 1,660,108.00 18,410,597.72 11 600270 外运发展 1,104,770.00 18,029,846.40 12 600547 山东黄金 999,725.00 16,715,402.00 13 000800 一汽轿车 1,594,471.00 16,454,940.72 14 600036 招商银行 1,400,000.00 15,218,000.00 15 000089 深圳机场 1,608,748.00 14,800,481.60 16 000625 长安汽车 801,015.00 12,175,428.00 17 600019 宝钢股份 1,449,941.00 10,367,078.15 18 000027 深能源Ａ 1,132,630.00 10,306,933.00 19 600642 申能股份 705,902.00 10,087,339.58 20 600050 中国联通 2,500,000.00 9,950,000.00 21 600029 南方航空 1,870,190.00 9,350,950.00 22 600028 中国石化 1,302,619.00 6,500,068.81 23 000767 漳泽电力 625,553.00 6,299,318.71 24 600900 长江电力 583,293.00 5,156,310.12 25 600436 片 仔 癀 367,180.00 4,229,913.60 26 600418 江淮汽车 284,400.00 4,152,240.00 27 000726 鲁 泰Ａ 499,881.00 4,084,027.77 28 600660 福耀玻璃 199,976.00 3,163,620.32 29 600210 紫江企业 178,000.00 1,813,820.00 30 600540 新赛股份 33,000.00 220,110.00 合计 406,635,859.80 序号 证券代码 市值占基金净值 (%) 1 600104 6.5685% 2 000088 4.5214% 3 600795 4.4590% 4 600205 4.4127% 5 600011 4.1814% 6 000039 4.1749% 7 600887 3.9565% 8 600018 3.9217% 9 600009 3.6676% 10 600166 3.5091% 11 600270 3.4365% 12 600547 3.1860% 13 000800 3.1363% 14 600036 2.9005% 15 000089 2.8210% 16 000625 2.3206% 17 600019 1.9760% 18 000027 1.9645% 19 600642 1.9226% 20 600050 1.8965% 21 600029 1.7823% 22 600028 1.2389% 23 000767 1.2006% 24 600900 0.9828% 25 600436 0.8062% 26 600418 0.7914% 27 000726 0.7784% 28 600660 0.6030% 29 600210 0.3457% 30 600540 0.0420% 77.5047 5. 本期新增股票明细（数量单位：股） 序号 证券名称 期末持有 一级申购 二级买入 1 深能源Ａ 1132630 1232630 2 中集集团 1097956 449352 3 盐田港Ａ 991307 991307 4 深圳机场 1608748 1608748 5 长安汽车 801015 801015 6 鲁 泰Ａ 499881 499881 7 漳泽电力 625553 625553 8 一汽轿车 1594471 2720871 9 上海机场 1937793 1590610 10 上港集箱 1434840 867420 11 南方航空 1870190 363000 1870190 12 上海汽车 2481100 2681100 13 福田汽车 1660108 1273405 14 山东铝业 1299935 1299935 15 紫江企业 178000 16 外运发展 1104770 819277 17 江淮汽车 284400 692902 18 片 仔 癀 367180 24000 367180 19 新赛股份 33000 33000 20 山东黄金 999725 23000 999725 21 福耀玻璃 199976 199976 22 国电电力 1975885 1975885 23 长江电力 583293 725293 1000 序号 证券名称 其它 本期卖出 1 深能源Ａ 100000 2 中集集团 648604 3 盐田港Ａ 4 深圳机场 5 长安汽车 6 鲁 泰Ａ 7 漳泽电力 8 一汽轿车 1126400 9 上海机场 447183 100000 10 上港集箱 667420 100000 11 南方航空 363000 12 上海汽车 200000 13 福田汽车 386703 14 山东铝业 15 紫江企业 178000 16 外运发展 285493 17 江淮汽车 408502 18 片 仔 癀 24000 19 新赛股份 20 山东黄金 23000 21 福耀玻璃 22 国电电力 23 长江电力 143000 6、报告期内剔除股票列表（数量单位：股） 序号 证券名称 期初结存 本期增加 本期卖出 1 深发展Ａ 1099934 1099934 2 深康佳Ａ 309300 309300 3 深赤湾Ａ 189000 189000 4 深天地Ａ 255581 255581 5 深圳华强 150000 150000 6 中兴通讯 1183712 1183712 7 中联重科 1189289 1189289 8 石油大明 205346 205346 9 海虹控股 400000 601809 1001809 10 *ST 珠江 128674 128674 11 丽珠集团 1028850 1028850 12 渝 钛 白 991240 991240 13 中国凤凰 933207 933207 14 新 钢 钒 200000 200000 15 风华高科 1294337 1294337 16 *ST 天发 299894 299894 17 山推股份 333170 333170 18 *ST 天仪 399959 399959 19 韶钢松山 1507578 1507578 20 锦州石化 1388980 1388980 21 盐湖钾肥 732064 732064 22 中信国安 606539 606539 23 五 粮 液 1007970 1007970 24 扬子石化 2027515 2027515 25 法 尔 胜 3300000 3300000 26 东方热电 864657 864657 27 新 大 陆 100000 100000 28 三九医药 399858 399858 29 浦发银行 900000 900000 30 白云机场 640000 640000 31 皖通高速 95000 95000 32 华夏银行 202000 202000 33 民生银行 2300000 2300000 34 中原高速 635000 635000 35 上海电力 77000 77000 36 中信证券 93000 504700 597700 37 三一重工 358231 358231 38 四川路桥 37000 37000 39 上海梅林 631146 631146 40 特变电工 435457 435457 41 清华同方 489370 489370 42 新 华 光 15000 15000 43 冠农股份 23000 23000 44 航天信息 29000 29000 45 华芳纺织 35000 35000 46 南钢股份 1300000 1300000 47 洪都航空 100000 100000 48 大厦股份 334644 334644 49 美克股份 75850 75850 50 国祥股份 25000 25000 51 航天动力 19000 19000 52 国阳新能 57000 57000 53 亚宝药业 11000 11000 54 浙江龙盛 38000 38000 55 旭光股份 11000 11000 56 三 房 巷 14000 14000 57 华冠科技 22000 22000 58 星马汽车 13000 13000 59 太工天成 14000 14000 60 江苏申龙 13000 13000 61 欣网视讯 13000 13000 62 国电南瑞 16000 16000 63 安泰集团 30000 30000 64 三友化工 50000 50000 65 柳化股份 21000 21000 66 青松建化 23000 23000 67 华鲁恒升 199929 199929 68 中远航运 91000 91000 69 三元股份 41000 41000 70 吉恩镍业 19000 19000 71 冠豪高新 35000 35000 72 北方天鸟 25000 25000 73 瑞 贝 卡 7000 7000 74 金证股份 6000 6000 75 赛马实业 15000 15000 76 贵研铂业 19000 19000 77 士 兰 微 10000 10000 78 石岘纸业 20000 20000 79 风神股份 27000 27000 80 华光股份 23000 23000 81 湘邮科技 16000 16000 82 杭萧钢构 13000 13000 83 力元新材 13000 13000 84 凌云股份 603700 603700 85 双良股份 31000 31000 86 中创信测 9000 9000 87 亨通光电 17000 17000 88 中金黄金 38000 38000 89 中科合臣 13000 13000 90 科达机电 6000 6000 91 中化国际 186250 186250 92 安徽水利 25000 25000 93 长力股份 16000 16000 94 黑 牡 丹 236533 113220 349753 95 国药股份 25000 25000 96 腾达建设 31000 31000 97 联环药业 6000 6000 98 置信电气 12000 12000 99 贵州茅台 278797 278797 100 华海药业 18000 18000 101 中天科技 24000 24000 102 江南高纤 20000 20000 103 山东药玻 170200 84879 255079 104 华阳科技 16000 16000 105 海通集团 19000 19000 106 北海国发 19000 19000 107 新疆城建 33000 33000 108 中油化建 27000 27000 109 厦门钨业 13000 13000 110 方兴科技 25000 25000 111 康缘药业 21000 21000 112 裕丰股份 17000 17000 113 金自天正 18000 18000 114 高淳陶瓷 13000 13000 115 法拉电子 24000 24000 116 恒生电子 8000 8000 117 信 雅 达 9000 9000 118 惠泉啤酒 31000 31000 119 芜 湖 港 17000 17000 120 庆丰股份 25000 25000 121 长电科技 27000 27000 122 海螺水泥 811162 811162 123 新华医疗 7000 7000 124 上海航空 58000 58000 125 龙溪股份 7000 7000 126 青岛啤酒 460915 460915 127 广电信息 392415 392415 128 中远发展 178000 178000 129 原水股份 1100000 1100000 130 强生控股 652265 652265 131 陆 家 嘴 200000 200000 132 上海石化 1745000 1745000 133 常林股份 243200 243200 134 耀华玻璃 50300 50300 135 上实发展 400000 400000 136 *ST黑 豹 112100 112100 137 鲁抗医药 100000 100000 138 华北制药 200000 200000 139 春兰股份 600819 600819 140 亚泰集团 300000 300000 7、 基金投资组合报告附注 （1）、报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。 （2）、本基金不存在购入成本超过基金资产净值的10%的股票。 （3）、基金的应收利息、应付管理费、应付托管费、应付佣金、预提费用及其他应收应付款（不含当日证券清算往来款）合计为贷方余额1,297,974.53元，与股票市值406,635,859.80元、国债市值（不含应收国债利息）及货币资金（含当日证券清算往来款）合计114,636,135.04元、其他债券市值4,685,615.60元相加后等于基金资产净值。 六、 基金持有人结构及前十名持有人 （一）基金持有人结构： 持有份额（份） 占总份额的比例 1、基金发起人： 11,600,700 2.32％ 其中： 宝盈基金管理有限公司 6,250,000 1.25% 山东省国际信托投资公司 3,750,000 0.75% 中国对外经济贸易信托投资公司 475,700 0.095% 联合证券有限 责任公司 375,000 0.075% 重庆国际信托投资有限公司 375,000 0.075% 天津信托投资有限责任公司 375,000 0.075% 2、社会公众: 488,399,300 97.68％ 合计: 500,000,000 100％ （二）基金鸿飞前十名持有人（截止2003年12月31日）： 序号 名称 持有份额 占总份额比例 1 中国人寿保险股份有限公司 40,136,308 8.03% 2 中国人民保险公司 34,139,440 6.83% 3 中国人寿保险（集团）公司 22,468,524 4.49% 4 申银万国-花期-UBS LIMITED 12,201,537 2.44% 5 宝盈基金管理有限公司 6,250,000 1.25% 6 中国平安保险（集团）股份有限公司 5,407,501 1.08% 7 中国太平洋保险公司 4,834,302 0.97% 8 华泰证券有限责任公司 4,493,200 0.90% 9 烽火通讯科技股份有限公司 4,212,233 0.84% 10 山东国际信托投资公司 3,750,000 0.75% 注：上述本基金前十名持有人相关资料由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。 七、 重要事项揭示 （一） 本基金管理人、托管人本报告期内无重大诉讼事项； （二） 聘请的会计师事务所没有发生变更； （三） 基金管理人、基金托管人办公地址没有发生变更； （四） 本年度基金的投资组合策略没有重大改变； （五） 基金管理人和基金托管人涉及到托管业务的高级管理人员在本期内未受到任何处罚； （六）根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29号）的有关规定要求，本基金管理人在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，择定从以下八家证券经营机构租用基金交易专用席位：联合证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、华夏证券有限公司、招商证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司。 2003年1—12月内基金鸿飞通过各证券经营机构的交易席位的成交及佣金情况见下表： 1 股票交易情况 券商名称 股票成交量(元) 比例（%） 佣金额(元) 比例（%） 联合证券 245,046,482.31 25.67 195,416.87 25.71 国信证券 60,147,914.03 6.30 47,066.81 6.19 国泰君安证券 186,031,467.05 19.49 147,869.39 19.46 长城证券 72,422,079.12 7.58 58,084.90 7.64 华夏证券 33,311,196.44 3.49 26,437.21 3.48 招商证券 49,724,396.93 5.21 38,935.93 5.12 海通证券 33,002,279.32 3.46 25,795.78 3.39 申银万国证券 274,962,732.21 28.80 220,484.73 29.01 合计 954,648,547.41 100 760,091.62 100 2 债券及回购交易情况： 券商名称 债券成交量(元) 比例（%） 联合证券 36,296,710.90 9.15 国信证券 1,930,600.00 0.49 国泰君安证券 42,208,958.10 10.64 长城证券 68,930,430.70 17.38 华夏证券 1,001,500.00 0.25 招商证券 61,759,577.80 15.57 海通证券 9,025,209.00 2.27 申银万国证券 175,521,625.50 44.25 合计 396,674,612.00 100 券商名称 债券回购成交量（元） 比例（%） 联合证券 10,000,000.00 2.14 国信证券 0.00 ---- 国泰君安证券 0.00 ---- 长城证券 0.00 ---- 华夏证券 0.00 ---- 招商证券 125,000,000.00 26.77 海通证券 0.00 ---- 申银万国证券 332,000,000.00 71.09 合计 467,000,000.00 100 注：上述佣金不包括由中国证券登记结算有限责任公司收取的证券结算风险基金，债券成交量按净价统计。 八、 备查文件目录 1、中国证监会批准鸿飞证券投资基金设立的文件。 2、《鸿飞证券投资基金基金契约》。 3、《鸿飞证券投资基金基金托管协议》。 4、宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。 5、 鸿飞证券投资基金审计报告、财务报表及附注。 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。 宝盈基金管理有限公司 二零零四年三月三十日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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