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| 国投瑞银融华债券(121001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3319 | ||||||||
| 基金代码 | 121001 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-03-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中融融华债券型证券投资基金2003年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 本基金的托管人———中国光大银行已于2004年3月24日复核了本报告。本基金的管理人、托管人愿就本报告中所载资料的真实性、准确性和完整性负责。本报告书中的内容由本基金的管理人负责解释。 一、基金简介 (一) 基金基本资料 基金名称：中融融华债券型证券投资基金 基金代码：121001 深圳交易所行情代码：161201 基金类型：契约型开放式 基金发起人：中融基金管理有限公司 基金募集期：2003年2月25日至2003年4月11日 基金成立日：2003年4月16日 首次募集规模：2,587,541,689.41 份 基金存续期限：不定期 （二）基金管理人 法定名称：中融基金管理有限公司 China Dragon Fund Management Co., Ltd. 注册及办公地址：深圳市福田区深南大道投资大厦第三层 邮政编码：518048 网址：http://www.zrfund.com 法定代表人：武铁锁 总经理：万朝领 信息披露负责人：张益凡 联系电话：(0755)82904112 传真：(0755)82912832 （三）基金托管人 法定名称：中国光大银行 注册及办公地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦 邮政编码：100045 法定代表人：王明权 托管部负责人：吴若曼 信息披露负责人：张建春 联系电话：(010)68560675 传真： (010)68560661 （四）聘请的会计师事务所 法定名称：安永华明会计师事务所 注册地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城东三办公楼16层 办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东方经贸城东三办公楼16层1-12室及15层 1-3室、12室 法定代表人：葛明 经办注册会计师：葛明、金馨 联系人：罗国基 联系电话：(010)65246688 传真：(010)85188298 （五） 聘请的律师事务所 法定名称：北京市金杜律师事务所 注册地址：北京市朝阳区光华路1号嘉里中心 负责人：王俊峰 经办律师：宋萍萍 联系人：柯湘 联系电话：(0755)82125006 传真：(0755)82125580 二、基金主要财务指标 (一) 主要财务指标：（截止2003年12月31日） 序号 主要财务指标 2003.04.16-2003.12.31 1 基金本期净收益 420,258.98 2 单位基金净收益 0.0004 3 加权平均单位基金本期净收益 0.0002 4 期末可供分配基金收益 1,481,473.62 5 期末可供分配单位基金收益 0.0014 6 期末基金资产总值 1,363,951,867.01 7 期末基金资产净值 1,127,889,506.29 8 单位基金资产净值 1.0592 9 基金资产净值收益率 0.02% 10 基金加权平均净值收益率 0.02% 11 本期单位基金净值增长率 5.92% 12 单位基金累计净值增长率 5.92% 注：以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如,基金申购赎回费、基金转换费等）,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (二) 主要财务指标的相关计算公式列示如下： 1、加权平均单位基金本期净收益= 其中：P为本期基金净收益，S0为期初基金单位总份额，n为报告期内所含的交易天数，i为报告期内的第i个交易日，△Si＝i交易日基金单位总份额－(i-1)交易日基金单位总份额。 2、期末可供分配基金收益=本期净收益+期初未分配收益+本期损益平准金（若有）-本期已分配收益－期末未实现利得损失（若有） 其中，期末未实现利得损失为“未实现利得”科目期末借方余额。 3、开放式基金加权平均净值收益率= P为本期基金净收益，NAV0为期初基金资产净值；n为报告期内所含交易天数，i为报告期内的第i个交易日， △NAVi＝i交易日基金资产净值－（i-1）交易日基金资产净值。 4、基金资产净值收益率=当期净收益／调整后期初基金资产净值 5、本期单位基金净值增长率=（本期第一次分红前单位基金资产净值÷期初单位基金资产净值）×（本期第二次分红前单位基金资产净值÷本期第一次分红后单位基金资产净值）×…… ×（期末单位基金资产净值÷本期最后一次分红后单位基金资产净值）-1 其中： 分红前单位基金资产净值按除息日前一交易日的单位基金资产净值计算 分红后单位基金资产净值＝分红前单位基金资产净值-单位分红金额 计算期内成立基金的期初单位基金资产净值＝（成立日实收基金＋未折为基金份额的发行期间冻结利息）÷成立日基金单位总份额 6、单位基金累计净值增长率＝（第一年度单位基金资产净值增长率+1）×（第二年度单位基金资产净值增长率+1）×（第三年度单位基金资产净值增长率+1）×…×（上年度单位基金资产净值增长率+1）×（本期单位基金资产净值增长率+1）-1 三、基金管理人报告 （一）2003年度基金业绩表现 本基金成立于2003年4月16日，截止到2003年12月31日，基金单位净值为1.0592元，本期净值增长率为5.92%. （二）基金经理简介 邢修元先生，37岁，南开大学国际金融专业毕业，经济学博士。1993年以来，一直从事证券投资与研究工作，具有10年证券从业经验。1993至1994年在平安保险公司金融投资部从事自营证券投资工作。1995至1996年在平安证券研究部从事宏观经济和市场研究。1996起先后任国信证券投资研究中心总经理助理、投资研究部经理兼投资经理，从事证券投资研究与管理工作。2002年加入中融基金管理有限公司，先后任研究部总监、总经理助理、中融融华债券型基金基金经理。 （三）基金经理工作报告 1、市场回顾 2003年的债券市场整体上是一个调整年，在市场对通货膨胀预期加强、央行实施适度从紧的货币政策和调高存款准备金率的影响下，国债市场的波动加剧，中长期债券出现了较大幅度的调整，内部收益率明显上升，全年上证国债指数共下跌了0.6%以上。与债券市场相比，2003年的股票市场表现要亮丽的多。虽然全年上证综合指数只上涨了15%，中间股票市场又受到了“非典”的冲击，但以钢铁、石化、汽车、港口和有色金属等行业为代表的上市公司股价却不断创出新高，价值投资的理念大放光彩。究其原因，主要是随着中国证券市场10多年的发展，越来越多的投资者将目光集中到企业的内在价值上，而伴随着中国经济的高速增长，正是这批具有竞争力的行业龙头企业最大程度的分享了经济的高增长。 2、基金表现 本基金于2003年4月16日成立，截止到2003年12月31日，基金单位净值为1.0592元，净值增长率为5.92%，而同期比较基准下跌3.74%，基金表现大大超过了比较基准。 总结2003年的基金操作，总体上我们做到了在有效控制风险的前提下，实现基金持有人的投资收益最大化目标。在债券投资上，我们以规避利率波动风险为前提，在综合考虑了收益率曲线水平和各债券品种流动性的基础上，向中短期国债和浮动利率国债集中，截止2003年12月31日，基金固定利率国债组合的久期在4年以下，同时加大了对浮动利率国债的投资；在保持国债基本投资比例的基础上，我们还加大了对可转换债券的投资力度，并获得了较为可观的投资收益。由于本基金是债券型基金，股票投资也是个重要方面，在突出行业配置的同时，我们加大了个股精选的力度，重点投资了石化、钢铁、机场、港口、汽车和银行等最能分享中国经济增长成果的上市公司股票。 3、市场展望与操作策略 展望2004年，我们预计宏观经济有望继续保持高速增长，估计全年的增长速度在8.5%左右，上市公司的业绩也会继续增长，这些将为2004年的投资提供良好的基本面支持。由于目前市场上还没有有效的对冲系统风险的投资工具，2004年本基金将继续坚持股票与债券间灵活的资产配置策略，将基金资产在股票、债券和现金之间进行轮换，借以控制风险、保证收益，最终实现债券型基金低风险、高收益的理想特征。 债券投资方面，我们预计今年的消费价格指数（CPI）会在高位运行，市场将出现轻度的通货膨胀，债券市场的结构调整仍会持续，中长期债券的内部收益率有继续上升的趋势，市场资金将主要集中在短期债券和浮动利率债券品种上。相应地，我们将继续保持投资组合的短久期和浮动利率债券的仓位，同时运用央行票据、短期债券、逆回购等方式进行现金管理，在控制风险的前提下，获取对应的稳定投资收益；同时随着可转换债券的投资价值逐步为市场所认同，预计发行规模会进一步扩大，我们将继续关注其中的投资机会。 在股票投资方面，我们预期2004年的投资热点会进一步多元化，价值投资的理念将进一步深入人心，我们在密切跟踪现有股票投资价值的基础上，将进一步深入挖掘股票价格尚未充分反映其内在价值的上市公司，以实现投资收益的最大化，力争以良好的业绩回报投资者。 （四）内部监察报告 1、基金运作合规性声明 在本报告期内，本基金管理人严格遵守《开放式证券投资基金试点办法》、《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《中融融华债券型证券投资基金基金契约》以及其他有关法律、法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，遵循“研究创造价值，有效控制风险，长期投资，不断创新”的投资理念，在合法合规的基础上，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金的投资决策日益规范，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 2、内部监察工作报告 本基金管理人在内部监察稽核工作中注重内部控制制度的建设，加强防范运作风险，由保持高度独立的督察员指导内部监察稽核人员，坚持独立、客观、公正的原则，认真履行职责，重点对基金研究、投资、交易、清算和投资决策及风险控制程序的执行情况进行定期和不定期检查，制作监察稽核报告，发现问题及时向公司董事会、管理层和监管部门报告并督促整改。 在本报告期内，我们采取有效的监控方式、方法，从事前的审查审核、事中的实时监控和事后的检查督促三个环节，对内控制度的执行情况实行严格、持续地监督和反馈，对内控制度的执行情况实施有效的内部监控，确保了公司各项经营管理活动在合法合规的前提下有效运行。 首先，事前的审查审核：第一、充分利用信息技术系统，将法律、法规和公司规定的各种投资禁止、投资限制措施和定量化监控指标在投资管理软件系统中进行阀值设置，出现超出阀值的情况，系统将及时报警并拒绝执行指令；第二、督察员通过出席各种决策性会议，发现违规行为及时制止；第三、各项规章制度在正式颁发前必须经过监察稽核人员进行合法合规和是否符合内控要求的审查；第四、基金契约、托管协议、代销协议、产品说明书等重要文件和招募说明书、发行公告、上市公告、定期报告、临时报告等信息披露事项和广告宣传文稿，在上报核准和对外披露或宣传前必须经过督察员和监察稽核部的合法合规性审查；第五、通过非现场稽核发现可能要出现的不规范苗头，及时找有关人员谈话、提醒。 其次，事中的实时监控：公司基金交易部设立实时监控岗位，对基金经理的投资指令进行执行前的最后审查，发现违法违规和越权行为，拒绝执行并及时报告督察员、有关领导和部门。 再次，事后的检查督促：采取现场稽核与非现场稽核相结合，以现场稽核为主的方式。非现场稽核主要是通过计算机信息系统观察：法律、法规和公司规定的各项监控指标是否超过；买入的股票超过规定的金额和涨幅是否按规定报批；买入的股票中是否有投资禁止、投资限制和非备选库中的股票；通过观察每日的交易情况，从中分析是否有关联交易、操纵市场等异常交易行为；操作日志中是否有异常进入系统的情况。现场稽核主要是对公司所有部门和业务环节进行定期的例行检查和对主要业务部门及重点业务环节进行不定期的突击检查。 此外，我们还十分注重强化员工行为规范，积极组织学习，营造风险防范文化氛围，使风险意识贯穿到公司每个员工、各个岗位和各个环节。公司与全体员工签定了《员工保密承诺书》和《员工自律承诺书》，保证不从事任何法律、法规及公司禁止的活动。 四、基金托管人报告 本托管人中国光大银行，依据《中融融华债券型证券投资基金基金契约》与《中融融华债券型证券投资基金托管协议》，托管中融融华债券型证券投资基金。 2003年度，在对中融融华债券型基金的托管过程中，本托管人严格遵守了《开放式证券投资基金试点办法》、《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、基金契约、托管协议和其他有关法规的规定，对中融融华债券型基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，没有发生任何损害基金持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为托管人所应尽的义务。 本托管人依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、基金契约、托管协议和其他有关法规的规定，对中融融华债券型基金的投资组合进行了监督，认为中融基金管理有限公司在中融融华债券型基金的投资运作、基金资产净值及单位基金资产净值的计算上，遵守了《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、基金契约、托管协议和其他有关法规的规定，没有发现任何损害基金持有人利益的行为。 本托管人依法对中融融华债券型基金管理人中融基金管理有限公司在2003年度内所编制和披露的中融融华债券型基金资产净值公告、基金投资组合公告、基金公开说明书等公告信息进行了复核，认为中融融华债券型基金管理人中融基金管理有限公司在2003年度内所编制和披露的基金信息是准确、真实、完整的。 中国光大银行基金托管部 五、基金财务报告 （一） 审计报告 中融融华债券型证券投资基金全体持有人： 我们审计了后附的中融融华债券型证券投资基金（简称“中融融华债券型基金”）2003年12月31日的资产负债表和自2003年4月16日（基金成立日）至2003年12月31日止会计期间的经营业绩表、基金净值变动表及基金收益分配表。这些会计报表的编制是中融融华债券型基金的基金管理人的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、《开放式证券投资基金试点办法》和中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号《证券投资基金信息披露指引》及基金契约的规定，在所有重大方面公允地反映了中融融华债券型基金2003年12月31日的财务状况和上述会计期间的经营成果和净值变动及收益分配情况。 安永华明会计师事务所 中国注册会计师 葛明 中国 北京 中国注册会计师 金馨 2004年3月8日 （二） 会计报告 中融融华债券型证券投资基金 资产负债表 2003年12月31日 人民币元 资产 2003-12-31 银行存款 1,907,451.85 清算备付金 1,132,085.16 交易保证金 250,000.00 应收证券清算款 29,335,265.79 应收利息 4,250,975.78 应收申购款 190,022,851.46 股票投资市值 442,599,001.12 其中：股票投资成本 375,594,518.01 债券投资市值 589,118,876.96 其中：债券投资成本 572,173,333.23 买入返售证券 105,000,000.00 待摊费用 335,358.89 资产总计 1,363,951,867.01 负债 应付赎回款 206,015,684.11 应付赎回费 55,132.82 应付管理人报酬 842,973.01 应付托管费 224,792.80 应付佣金 562,111.98 其他应付款 252,166.00 预提费用 109,500.00 卖出回购证券款 28,000,000.00 负债合计 236,062,360.72 持有人权益 实收基金 1,064,830,458.58 未实现利得 61,577,574.09 未分配收益 1,481,473.62 持有人权益合计 1,127,889,506.29 负债及持有人权益总计 1,363,951,867.01 基金单位净值 1.0592 基金管理人 基金托管人 所附附注为本会计报表的组成部分 中融融华债券型证券投资基金 经营业绩表 自2003年4月16日（基金成立日）至2003年12月31日止期间 人民币元 2003年4月16日 （基金成立日) 至2003年12月31日期间 收入： 16,092,821.91 股票差价收入 10,399,175.76 债券差价收入 (26,212,527.39) 债券利息收入 16,598,961.92 存款利息收入 7,227,336.10 股利收入 1,779,900.12 买入返售证券收入 5,752,955.09 其他收入 547,020.31 费用： 15,672,562.93 基金管理人报酬 10,567,894.19 基金托管费 2,818,105.12 卖出回购证券支出 961,953.30 其他费用 1,324,610.32 其中:信息披露费 937,395.11 审计费用 105,000.00 基金净收益 420,258.98 未实现利得 83,950,026.84 基金经营业绩 84,370,285.82 所附附注为本会计报表的组成部分 中融融华债券型证券投资基金 基金净值变动表 自2003年4月16日（基金成立日）至2003年12月31日止期间 人民币元 2003年4月16日 （基金成立日） 至2003年12月31日期间 一、期初基金净值 2,587,541,689.41 二、本期经营活动： 基金净收益 420,258.98 未实现利得 83,950,026.84 经营活动产生的基金净值变动数 84,370,285.82 三、本期基金单位交易 基金申购款 212,589,823.46 基金赎回款 (1,756,612,292.40) 基金单位交易产生的基金净值变动数 (1,544,022,468.94) 四、本期向持有人分配收益 -- 五、期末基金净值 1,127,889,506.29 中融融华债券型证券投资基金 基金收益分配表 自2003年4月16日（基金成立日）至2003年12月31日止期间 人民币元 2003年4月16日 （基金成立日） 至2003年12月31日期间 本期基金净收益 420,258.98 期初基金净收益 -- 本期损益平准金 1,061,214.64 期末可供分配基金净收益 1,481,473.62 （三） 会计报告书附注 1.基金设立说明 中融融华债券型证券投资基金(简称“本基金”)，经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）证监基金字[2003]18号文《关于同意中融融华债券型证券投资基金设立的批复》批准，于2003年4月16日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为2,587,541,689.41份基金单位。本基金的基金管理人为中融基金管理有限公司，基金托管人为中国光大银行。 2.会计报表编制基础 本基金的会计报表乃按照《企业会计准则》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、中国证监会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号《证券投资基金信息披露指引》及基金契约的规定而编制。 3.主要会计政策 会计年度 自公历1月1日至12月31日止。本会计期间为2003年4月16日（基金成立日）至2003年12月31日。 记帐本位币 以人民币为记帐本位币。记帐单位为元。 基金资产的估值方法 1.上市流通的有价证券以其估值日在证券交易所挂牌交易的收盘价估值，该估值日无交易的，以最近一个交易日的收盘价计算。 2.未上市的股票的估值 (1)送股、转增股、配股或增发的新股，以估值日证券交易所提供的同一股票的收盘价估值，该日无交易的，以最近一个交易日收盘价计算； (2)首次公开发行的股票，以其成本价计算。 3.配股权证，从配股除权日到配股确认日止，按收盘价高于配股价的差额估值；如果收盘价低于配股价，则不进行估值。 4.银行间债券市场债券按由基金管理人和基金托管人综合考虑市场成交价、报价、收益率曲线、成本价等因素确定的反映公允价值的价格估值。 5.未上巿债券按由基金管理人和基金托管人综合考虑成本价、收益率曲线等因素确定的反映公允价值的价格估值。 6.如有确凿证据表明按上述规定不能客观反映基金资产公允价值的，基金管理人可根据具体情况，在与基金托管人商议后，按最能反映基金资产公允价值的方法估值。 7.如有新增事项，按国家最新规定估值。 收入的确认 1.股票差价收入于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账； 2.债券差价收入： -卖出交易所上市债券--于成交日确认债券差价收入，并按应收取的全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额入账； -卖出银行间市场交易债券--于实际收到价款时确认债券差价收入，并按实际收到的全部价款与其成本、应收利息的差额入账； 3.债券利息收入按实际持有期内逐日计提，并按债券票面价值与票面利率计提的金额扣除应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额入账； 4.存款利息收入按本金与适用的利率逐日计提的金额入账； 5. 股利收入于除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额入账； 6.买入返售证券收入按证券持有期内采用直线法逐日计提的金额入账； 7.其他收入于实际收到时确认收入。 证券交易的成本计价方法 按加权移动平均法计算库存证券的成本。当日有买入和卖出时，先计算成本后计算买卖证券价差。 1.股票 A上交所买入股票成本：由买入金额、买入印花税、买入过户费、买入经手费、买入证管费和买入佣金组成； B深交所买入股票成本：由买入金额、买入印花税、买入经手费和买入佣金组成； C上海股票的佣金是按买卖股票成交金额的1‰减去经手费和证管费计算。深圳股票的佣金是按买卖股票成交金额的1‰减经手费计算。 2. 债券 A a. 买入上市债券按应支付的全部价款入账，如果应支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 b. 买入非上市债券按实际支付的全部价款入账，如果实际支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 B 债券买卖根据实际净价交易量的0.01%计提席位使用费。 3.买入返售证券 买入返售证券成本：通过证券交易所进行融券业务，按成交日扣除手续费后的应付金额确认买入返售证券投资；通过银行间市场进行融券业务，按实际支付的价款确认买入返售证券投资。 基金申购、赎回的确认 在收到基金投资人申购或赎回申请之日后，于下一个工作日内对该交易的有效性进行确认。于确认日按照实收基金、未实现利得、未分配收益和损益平准金的余额占基金净值的比例，将确认有效的申购或赎回款项分割为三部分，分别确认为实收基金、未实现利得、损益平准金的增加或减少。 实收基金 实收基金为对外发行的基金单位总额。由于申购、赎回引起的实收基金的变动分别于基金申购确认日、赎回确认日认列。 损益平准金 损益平准金为申购、赎回款中所含的按基金未分配净收益占基金净值比例计算的一部分金额，于计算基金申购、赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配收益。 税项 1.印花税 基金管理人运用基金买卖股票按照2‰的税率征收印花税。 2.营业税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，以发行基金方式募集资金不属于营业税的征税范围，不征收营业税；基金管理人运用基金买卖股票、债券的价差收入，在2003年底以前暂免征收营业税。 3.企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的价差收入，暂不征收企业所得税。 4. 个人所得税 对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司及债券发行企业在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴20%的个人所得税。 基金的收益分配政策 1.基金收益分配采用现金方式，投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按红利发放日前一日的基金单位净值自动转为基金单位进行再投资（下称“再投资方式”）；如果投资者没有明示选择，则视为选择再投资方式； 2.每一基金单位享有同等分配权； 3.基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配； 4.基金收益分配后每基金单位净值不能低于面值； 5.如果基金投资当期出现亏损，则不进行收益分配； 6.基金收益分配比例按照有关规定执行； 7.在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少一次，成立不满3个月，收益可不分配；年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成。 8.法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。 4.应收证券清算款 2003-12-31 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券清算款 27,851,018.91 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券清算款 1,484,246.88 29,335,265.79 5.应付佣金 2003-12-31 河北证券有限责任公司 146,262.35 海通证券股份有限公司 96,301.71 华夏证券股份有限公司 111,604.61 国信证券有限责任公司 95,040.36 大通证券股份有限公司 13,959.37 中国国际金融有限公司 98,943.58 合计 562,111.98 6.实收基金 2003年 2003年 基金单位数 实收基金 本期认购 2,587,541,689.41 2,587,541,689.41 本期申购 201,592,257.33 201,592,257.33 2,789,133,946.74 2,789,133,946.74 减：本期赎回 (1,724,303,488.16) (1,724,303,488.16) 期末数 1,064,830,458.58 1,064,830,458.58 7.未实现利得 2003-12-31 投资估值增值 83,950,026.84 未实现利得平准金–本期申购 10,923,489.91 未实现利得平准金–本期赎回 (33,295,942.66) 61,577,574.09 投资估值增值为本基金于2003年12月31日对证券投资进行估值时，证券投资估值额与其账面成本之差额。 8.其他收入 2003年4月16日 （基金成立日） 至2003年12月31日期间 手续费返还 49,929.05 认购资金冻结利息结转基金份额后余额 428,871.64 其他 68,219.62 547,020.31 9.关联方关系及其交易 (1) 关联方关系 企业名称 与本基金的关系 河北证券有限责任公司 管理人股东 国信证券有限责任公司 代销机构、管理人股东 中融基金管理有限公司 发起人、管理人 华夏证券股份有限公司 代销机构 中国光大银行 托管人 2)通过关联方席位进行的交易 股票买卖 股票买卖 占全年 年度成交金额 交易金额比例 河北证券有限责任公司 316,300,277.03 30.48% 国信证券有限责任公司 159,039,837.95 15.33% 华夏证券股份有限公司 192,549,964.57 18.56% 债券买卖 债券买卖 占全年 年度成交金额 交易金额比例 河北证券有限责任公司 668,878,334.40 23.31% 国信证券有限责任公司 299,117,328.90 10.42% 华夏证券股份有限公司 661,286,780.30 23.04% 证券回购 证券回购 占全年 年度成交金额 交易金额比例 河北证券有限责任公司 2,989,000,000.00 32.23% 国信证券有限责任公司 1,157,900,000.00 12.49% 华夏证券股份有限公司 1,675,000,000.00 18.06% 佣金 支付的佣金 占全年 佣金比例 河北证券有限责任公司 241,636.69 26.41% 国信证券有限责任公司 140,174.67 15.32% 华夏证券股份有限公司 163,021.93 17.82% 3) 基金管理人及托管人报酬 1.基金管理人报酬 基金管理费 A.基金管理费按前一日的基金资产净值的0.75%的年费率计提，计算方法如下： H=E×0.75%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 B.基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。本基金于本期应支付基金管理人管理费共10,567,894.19元，其中已支付基金管理人9,724,921.18元，尚余842,973.01元未支付。 2.基金托管人报酬 基金托管费 A.基金托管费按前一日的基金资产净值的0.2%的年费率计提。计算方法如下： H=E×0.2%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 B.基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。本基金于本期应支付基金托管人托管费共2,818,105.12元，其中已支付基金托管人2,593,312.32元，尚余224,792.80元未支付。 10.期后事项 本基金于2004年2月16日公告向截止2004年2月18日止全体持有人实施分红，按每10份基金单位派发现金红利0.80元，共分配收益78,278,586.77元。 11.其他重要事项 杭州中融投资管理有限公司（“杭州中融投资”）于2003年4月9日在北京市第一中级人民法院起诉本基金的基金管理人中融基金管理有限公司，指本基金名称中的“中融”二字侵犯该公司的商标专用权，提出赔偿人民币50万元等诉讼请求；经过公开审理，北京市第一中级人民法院于2003年12月14日判决本公司胜诉，驳回杭州中融投资所有诉讼请求。杭州中融投资已提出上诉，目前二审正在进行之中。 （四）流通转让受到限制的基金资产 1、基金获配新股，从新股获配日至新股上市日期间，为流通受限制而不能自由转让的资产。 基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在约定期限内不能自由流通。 截止2003年12月31日，本基金持有的流通转让受到限制的股票明细项目列示如下： 股票名称 股数 购入成本 市值 配售缴款 上市日期 流通日期 (股) （元） （元） 日期 新赛股份 32,000 213,440.00 213,440.00 2003.12.24 2003.01.07 上市日 长江电力 1,647,055 7,082,336.50 14,296,437.40 2003.11.10 2003.11.18 上市日后6个月 合计 7,295,776.50 14,509,877.40 2、截止2003年12月31日，本基金通过银行间同业市场进行的债券回购交易余额为10,000,000.00元，此回购款于2004年1月2日到期。上述回购交易项下被冻结的债券于2003年12月31日的资产市值为10,310,247.93元。 截止2003年12月31日，本基金通过证券交易所进行的国债回购交易余额为18,000,000.00元，于2004年1月14日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的国债，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于国债回购交易的余额。 （五）基金投资组合 1、按行业分类的股票投资组合 行业分类 市值（元） 占基金资产净值比例% A 农、林、牧、渔业 213,440.00 0.02 B 采掘业 20,322,348.75 1.80 C 制造业 120,683,190.63 10.70 C0 食品、饮料 C1 纺织、服装、皮毛 C2 木材、家具 C3 造纸、印刷 C4 石油、化学、塑胶、塑料 36,571,369.28 3.24 C5 电子 C6 金属、非金属 44,427,821.35 3.94 C7 机械、设备、仪表 39,684,000.00 3.52 C8 医药、生物制品 C99 其他制造业 D 电力、煤气及水的生产和供应业 41,533,800.00 3.68 E 建筑业 F 交通运输、仓储业 157,453,221.74 13.96 G 信息技术业 100,215,000.00 8.89 H 批发和零售贸易 I 金融、保险业 J 房地产业 K 社会服务业 L 传播与文化产业 M 综合类 2,178,000.00 0.19 合计 442,599,001.12 39.24 2、按偿还期限分类的债券投资组合 偿还期限（年） 市值（元） 占基金资产净值比例 三年 47,131,629.90 4.18% 五年 373,726,466.00 33.14% 七年 84,747,772.80 7.51% 八年 83,513,008.26 7.40% 合计 589,118,876.96 52.23% 3、货币资金 截止2003年12月31日，基金持有的货币资金 (含当日证券清算往来款)合计为32,374,802.80元，占基金资产净值的2.87%。 4、基金投资前十名股票明细 股票名称 市值（元） 占基金资产 占流通 净值比例 股的比重 1.中国联通 100,215,000.00 8.89% 0.54% 2.上海机场 70,319,858.44 6.23% 1.03% 3.长江电力 41,533,800.00 3.68% 0.37% 4.上港集箱 41,180,000.00 3.65% 0.69% 5.上海石化 36,571,369.28 3.24% 0.87% 6.盐田港Ａ 35,760,000.00 3.17% 1.20% 7.新 钢 钒 28,128,348.00 2.49% 0.72% 8.上海汽车 27,540,000.00 2.44% 0.26% 9.中国石化 20,322,348.75 1.80% 0.15% 10.宝钢股份 16,058,833.35 1.42% 0.12% 5、基金投资前五名债券明细 债券名称 偿还期限 票面利率 市值（元） 占基金资产 （年） 净值比例 1、民生转债 5 1.50% 129,094,059.10 11.45% 2、20国债（10） 7 2.36% 84,747,772.80 7.51% 3、99国债5 8 3.28% 83,513,008.26 7.40% 4、02国债（14） 5 2.65% 76,815,360.00 6.81% 5、桂冠转债 5 1.10% 52,965,459.30 4.70% 6、 附注： （1） 本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场收盘价计算；已发行未上市股票采用成本价计算。 （2）截止2003年12月31日，基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%。 （3）截止2003年12月31日，基金未持有信用等级低于A级的企业债券。 （4）截止2003年12月31日，基金交易保证金、应收利息、应收申购款、买入返售证券、待摊费用、应付赎回款、应付赎回费、应付管理人报酬、应付托管费、应付佣金、其他应付款、卖出回购证券款、预提费用合计为借方余额63,796,825.41元；与基金股票市值、债券市值、货币资金相加后等于基金资产净值。 （六）基金截止2003年12月31日的股票投资情况 序号 证券代码 证券名称 库存数量 证券市值（元） 证券市值占基 （股） 金净值比例 1 600050 中国联通 25,500,000 100,215,000.00 8.89% 2 600009 上海机场 7,046,078 70,319,858.44 6.23% 3 600900 长江电力 4,785,000 41,533,800.00 3.68% 4 600018 上港集箱 2,900,000 41,180,000.00 3.65% 5 600688 上海石化 6,240,848 36,571,369.28 3.24% 6 000088 盐田港Ａ 1,500,000 35,760,000.00 3.17% 7 000629 新 钢 钒 3,832,200 28,128,348.00 2.49% 8 600104 上海汽车 2,000,000 27,540,000.00 2.44% 9 600028 中国石化 4,105,525 20,322,348.75 1.80% 10 600019 宝钢股份 2,271,405 16,058,833.35 1.42% 11 000800 一汽轿车 1,200,000 12,144,000.00 1.08% 12 600717 天 津 港 807,715 10,193,363.30 0.90% 13 600832 东方明珠 150,000 2,178,000.00 0.19% 14 600808 马钢股份 51,200 240,640.00 0.02% 15 600540 新赛股份 32,000 213,440.00 0.02% （七）基金2003年度新增股票明细 单位：股 序号证券代码 证券名称 期末持有 一级申购 二级买入 其它 本期卖出 1 000088 盐田港A 1,500,000 1,674,401 174,401 2 000629 新钢钒 3,832,200 8,122,200 4,290,000 3 000800 一汽轿车 1,200,000 1,709,620 509,620 4 600009 上海机场 7,046,078 5,898,660 1,656,018 508,600 5 600018 上港集箱 2,900,000 3,492,463 592,463 6 600019 宝钢股份 2,271,405 4,780,752 2,509,347 7 600028 中国石化 4,105,525 4,105,525 8 600050 中国联通 25,500,000 37,219,422 11,719,422 9 600104 上海汽车 2,000,000 2,993,149 993,149 10 600540 新赛股份 32,000 32,000 11 600688 上海石化 6,240,848 6,240,848 12 600717 天 津 港 807,715 2,005,418 1,197,703 13 600808 马钢股份 51,200 3,400,000 3,348,800 14 600832 东方明珠 150,000 150,000 15 600900 长江电力 4,785,000 1,941,055 7,500,000 4,656,055 注：其它为派发红股。 （八）基金2003年度剔除股票明细 单位：股 序 证券代码 证券名称 期初结存 本期买入 本期卖出 号 365,176 365,176 1 000024 招商局Ａ 260,000 260,000 2 000039 中集集团 749,956 749,956 3 000089 深圳机场 230,201 230,201 4 000866 扬子石化 1,100,000 1,100,000 5 000898 鞍钢新轧 2,466,839 2,466,839 6 600000 浦发银行 380,000 380,000 7 600002 齐鲁石化 610,000 610,000 8 600004 白云机场 100,000 100,000 9 600011 华能国际 950,000 950,000 10 600015 华夏银行 74,000 74,000 11 600020 中原高速 52,000 52,000 12 600021 上海电力 216,000 216,000 13 600029 南方航空 21,000 21,000 14 600031 三一重工 5,994,629 5,994,629 15 600036 招商银行 50,000 50,000 16 600037 歌华有线 1,360,000 1,360,000 17 600177 雅 戈 尔 9,000 9,000 18 600184 新 华 光 12,000 12,000 19 600251 冠农股份 10,000 10,000 20 600271 航天信息 15,000 15,000 21 600273 华芳纺织 100,000 100,000 22 600307 酒钢宏兴 33,000 33,000 23 600340 国祥股份 44,000 44,000 24 600348 国阳新能 18,000 18,000 25 600352 浙江龙盛 7,000 7,000 26 600392 太工天成 10,000 10,000 27 600401 江苏申龙 13,000 13,000 28 600403 欣网视讯 10,000 10,000 29 600406 国电南瑞 17,000 17,000 30 600409 三友化工 11,000 11,000 31 600423 柳化股份 22,000 22,000 32 600425 青松建化 46,000 46,000 33 600429 三元股份 16,000 16,000 34 600432 吉恩镍业 13,000 13,000 35 600433 冠豪高新 13,000 13,000 36 600435 北方天鸟 13,000 13,000 37 600436 片 仔 癀 6,000 6,000 38 600439 瑞 贝 卡 16,000 16,000 39 600446 金证股份 23,000 23,000 40 600449 赛马实业 23,000 23,000 41 600462 石岘纸业 16,000 16,000 42 600469 风神股份 13,000 13,000 43 600475 华光股份 19,000 19,000 44 600476 湘邮科技 6,000 6,000 45 600477 杭萧钢构 18,000 18,000 46 600478 力元新材 24,000 24,000 47 600480 凌云股份 11,000 11,000 48 600485 中创信测 24,000 24,000 49 600487 亨通光电 24,000 24,000 50 600489 中金黄金 12,000 12,000 51 600490 中科合臣 10,000 10,000 52 600507 长力股份 12,000 12,000 53 600517 置信电气 16,000 16,000 54 600527 江南高纤 48,000 48,000 55 600545 新疆城建 15,000 15,000 56 600546 中油化建 16,000 16,000 57 600547 山东黄金 19,000 19,000 58 600570 恒生电子 11,000 11,000 59 600584 长电科技 23,000 23,000 60 600694 大商股份 六、重要事项揭示 (一) 本基金托管人在本报告期内没有发生重大诉讼事项 (二) 本基金聘请的会计师事务所没有发生变更 (三) 基金管理人、托管人办公地址没有发生变更 (四) 本年度基金的投资组合策略没有重大改变 (五) 本基金的基金管理人、基金托管人涉及托管业务及其高级管理人员没有受到任何处罚 (六) 本基金租用专用交易席位事宜的情况 根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》（证监基字[1998]29 号）中关于“每只基金通过一个证券经营机构买卖证券的年成交量，不得超过该基金买卖证券年成交量的30%”的要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，中融融华债券型基金向多家券商租用了基金专用交易席位。本报告期内，各席位券商股票、债券及回购交易和佣金情况如下： 1、 股票交易情况与佣金情况： 券 商 股票成交量 占成交总 应付佣金 占佣金总 量比例 量比例 河北证券 316,300,277.03 30.48% 241,636.69 26.41% 华夏证券 192,549,964.57 18.56% 163,021.93 17.82% 国信证券 159,039,837.95 15.33% 140,174.67 15.32% 海通证券 155,250,999.23 14.96% 147,055.71 16.07% 中金公司 152,035,093.95 14.65% 167,804.08 18.34% 大通证券 62,515,100.68 6.02% 55,343.58 6.05% 合 计 1,037,691,273.41 100% 915,036.66 100% 2、 债券及回购交易情况： 券 商 债券成交量 占成交总 回购成交量 占成交总 量比例 量比例 河北证券 668,878,334.40 23.31% 2,989,000,000.00 32.23% 华夏证券 661,286,780.30 23.04% 1,675,000,000.00 18.06% 中金公司 623,909,761.80 21.74% 1,290,100,000.00 13.91% 大通证券 328,590,032.80 11.45% 1,891,300,000.00 20.40% 国信证券 299,117,328.90 10.42% 1,157,900,000.00 12.49% 海通证券 287,831,294.80 10.03% 269,700,000.00 2.91% 合 计 2,869,613,533.00 100% 9,273,000,000.00 100% 说明：中融融华债券型基金于2003年4月16日正式成立，截止到本期末运行时间尚不足一年，因此上述交易量分配未符合每一券商交易量不得超过30%的比例限制的规定。管理人将根据规定，选择适当的交易席位，使各个席位的交易量符合比例要求。 (七) 关于中融融华基金商标纠纷诉讼案件的情况说明 杭州中融投资管理有限公司（以下简称“该公司”）于2003年4月9日在北京市第一中级人民法院诉中融融华基金侵犯了该公司的商标专用权，提出赔偿人民币50万元等诉讼请求；经过公开审理，北京市第一中级人民法院于2003年12月14日判决本基金管理人胜诉，驳回杭州中融投资管理有限公司的所有诉讼请求。杭州中融投资管理有限公司已提出上诉，目前二审正在进行之中。 七、备查文件目录 （一）《关于同意中融融华债券型证券投资基金设立的批复》（证监基金字[2003]18号） （二）《中融融华债券型证券投资基金基金契约》 （三）《中融融华债券型证券投资基金托管协议》 （四）审计报告、财务报告及附注原件 （五）中融基金管理有限公司营业执照、公司章程及基金管理人业务资格批件 （六）本年度内在中国证监会指定披露公司信息报刊上披露的信息公告原文 （七）中融融华债券型证券投资基金2003年年报原文 查阅地点：深圳市福田区深南大道投资大厦第三层 网址：http://www.zrfund.com 中融基金管理有限公司 二零零四年三月三十日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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