最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 长信稳利一年持有期混合(FOF)(009209) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3313202 | ||||||||
| 基金代码 | 009209 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-05-31 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金(FOF)更新的招募说明书 | ||||||||
| 信息全文 | 长信稳利资产配置一年持有期混合型 基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 基金管理人：长信基金管理有限责任公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 二〇二三年五月 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 重要提示 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）（以下简称“本基 金”）于 2020 年 2 月 20 日经中国证券监督管理委员会证监许可【2020】289 号 文注册募集，本基金合同于 2020 年 8 月 24 日正式生效。 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中 国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值 和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投 资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资本基 金可能遇到的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产 生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连 续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基 金管理风险，本基金的特定风险等。（详见本招募说明书“风险揭示”章节）。 本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所 面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏 损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。 当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应 程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书的有关章节。侧 袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的 申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的 特定风险。 本基金为混合型基金中基金，预期收益和风险水平低于股票型基金、股票型 基金中基金，高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金、货币型基金 中基金。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要是中国证监会依法核 准或注册的公开募集的基金份额（包含 QDII 基金和香港互认基金）、国内依法发 行上市的股票(包括主板、中小板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市 的股票)、存托凭证、国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 招募说明书 3 债、公司债、企业债、可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超级 短期融资券、资产支持证券、公开发行的次级债券、债券回购、银行存款(包括 协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如 法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性， 并承担基金投资中出现的各类风险。 投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等 基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、 投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。 投资者认/申购本基金份额后需至少持有 1 年方可赎回，即在 1 年持有期内 基金份额持有人不能提出赎回申请，投资者需合理安排资金。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。 本更新的招募说明书所载的内容截止日为 2022 年 5 月 31 日（其中基金管理 人章节的信息截止日为 2023 年 5 月 26 日），有关财务数据和净值截止日为 2022 年 3 月 31 日（财务数据未经审计）。 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 目 录 一、绪 言 ........................................................................................................................................ 1 二、释 义 ........................................................................................................................................ 2 三、基金管理人 .............................................................................................................................. 8 四、基金托管人 ............................................................................................................................ 20 五、相关服务机构 ........................................................................................................................ 25 六、基金的募集 ............................................................................................................................ 28 七、基金合同的生效 .................................................................................................................... 29 八、基金份额的申购与赎回......................................................................................................... 30 九、基金的投资 ............................................................................................................................ 41 十、基金的财产 ............................................................................................................................ 51 十一、基金的投资组合报告......................................................................................................... 52 十二、基金的业绩 ........................................................................................................................ 59 十三、基金资产估值 .................................................................................................................... 61 十四、基金费用与税收................................................................................................................. 68 十五、基金的收益与分配............................................................................................................. 71 十六、基金的会计与审计............................................................................................................. 73 十七、基金的信息披露................................................................................................................. 74 十八、基金持有其他基金的信息披露 ......................................................................................... 81 十九、侧袋机制 ............................................................................................................................ 87 二十、风险揭示 ............................................................................................................................ 91 二十一、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ................................................................. 98 二十二、基金合同的内容摘要................................................................................................... 100 二十三、基金托管协议的内容摘要 ........................................................................................... 131 二十四、基金份额持有人服务................................................................................................... 152 二十五、招募说明书存放及查阅方式 ....................................................................................... 155 二十六、其他应披露的事项....................................................................................................... 156 二十七、备查文件 ...................................................................................................................... 162 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 1 一、绪 言 《长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》（以 下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基 金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》 （以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销 售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信 息披露办法》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第 2 号——基金中基金指 引》（以下简称“《基金中基金指引》”）、《公开募集开放式证券投资基金流 动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他有关法律 法规的规定，以及《长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）基 金合同》（以下简称“合同”或“基金合同”）编写。 本招募说明书阐述了本基金的投资目标、投资策略、风险、费率等与投资者 投资决策有关的全部必要事项，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明 书。 本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由本基 金管理人解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书 中载明的信息，或对本招募说明书做出任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同 是约定基金当事人之间权利、义务关系的法律文件。基金投资者自依基金合同取 得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行 为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他 有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务， 应详细查阅基金合同。 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 2 二、释 义 在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、基金或本基金：指长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 2、基金管理人：指长信基金管理有限责任公司 3、基金托管人：指中国工商银行股份有限公司 4、基金合同：指《长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《长信稳利资产 配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议》及对该托管协议的任何有 效修订和补充 6、招募说明书或本招募说明书：指《长信稳利资产配置一年持有期混合型 基金中基金（FOF）招募说明书》及其更新 7、基金份额发售公告：指《长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基 金（FOF）基金份额发售公告》 8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委员会 第五次会议通过，2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会 第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二 届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关 于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证 券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施 的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日 实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的 修订 12、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 3 的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《基金中基金指引》：指中国证监会 2016 年 9 月 11 日颁布、并自颁布之 日起实施的《公开募集证券投资基金运作指引第 2 号--基金中基金指引》及颁布 机关对其不时做出的修订 14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关 对其不时做出的修订 15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委 员会 17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理 办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中 国境外的机构投资者 21、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内 证券投资试点办法》及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内 证券投资的境外法人 22、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和 人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金 的其他投资人的合称 23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 4 25、销售机构：指长信基金管理有限责任公司以及符合《销售办法》和中国 证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售 服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构 26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括 投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结 算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 27、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为长信基金管理有 限责任公司或接受长信基金管理有限责任公司委托代为办理登记业务的机构 28、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所 管理的基金份额余额及其变动情况的账户 29、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机 构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份 额变动及结余情况的账户 30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的 日期 31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财 产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长 不得超过 3 个月 33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 35、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 36、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日)，n 为自然数 37、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 39、一年持有期起始日：对于每份基金份额，一年持有期起始日指基金合同 生效日（对认购份额而言）或该基金份额申购申请确认日（对申购份额而言） 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 5 40、一年持有期到期日：对于每份基金份额，一年持有期到期日指该基金份 额一年持有期起始日一年后的年度对应日。年度对应日，指某一个特定日期在后 续年度中的对应日期，如该年无此对应日期，则取该年度对应月份的最后一日； 如该日为非工作日，则顺延至下一工作日。在基金份额的一年持有期到期日前（不 含当日），基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回或转换转出申请；基金份 额的一年持有期到期日（含当日）起，基金份额持有人可对该基金份额提出赎回 或转换转出申请。因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无法在 基金份额的一年持有期到期日按时开放办理该基金份额的赎回或转换转出业务 的，该基金份额的一年持有期到期日顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形 的影响因素消除之日起的下一个工作日 41、《业务规则》：指《长信基金管理有限责任公司开放式基金业务规则》， 是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管 理人和投资人共同遵守 42、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 43、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 44、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规 定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 45、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告 规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金 管理人管理的其他基金基金份额的行为 46、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 47、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申 购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账 户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 48、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 6 申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10% 49、元：指人民币元 50、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银 行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 51、基金资产总值：指基金拥有的各类基金、有价证券、银行存款本息、基 金应收款项及其他资产的价值总和 52、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 53、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 54、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 55、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定 互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露 网站）等媒介 56、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购 与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等 57、摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净 值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者， 从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损 害并得到公平对待 58、基金产品资料概要：指《长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基 金（FOF）基金产品资料概要》及其更新。关于基金产品资料概要编制、披露与 更新的要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行 59、侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门 账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待， 属于流动性风险管理工具。侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账 户称为侧袋账户 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 7 60、特定资产：包括：（1）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致 公允价值存在重大不确定性的资产；（2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍 导致资产价值存在重大不确定性的资产；（3）其他资产价值存在重大不确定性的 资产 61、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事 件 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 8 三、基金管理人 （一）基金管理人概况 基金管理人概况 名称 长信基金管理有限责任公司 注册地址 中国（上海）自由贸易试验区银城中路 68 号 9 楼 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区银城中路 68 号 9 楼 邮政编码 200120 批准设立机关 中国证券监督管理委员会 批准设立文号 中国证监会证监基金字[2003]63 号 注册资本 壹亿陆仟伍佰万元人民币 设立日期 2003 年 5 月 9 日 组织形式 有限责任公司 法定代表人 刘元瑞 电话 021-61009999 传真 021-61009800 联系人 魏明东 存续期间 持续经营 经营范围 基金管理业务、发起设立基金、中国证监会批准的其他业务。【依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 股权结构 股东名称 出资额 出资比例 长江证券股份有限公司 7350 万元 44.55% 上海海欣集团股份有限公司 5149.5 万元 31.21% 武汉钢铁有限公司 2500.5 万元 15.15% 上海彤胜投资管理中心（有限合伙） 751 万元 4.55% 上海彤骏投资管理中心（有限合伙） 749 万元 4.54% 总计 16500 万元 100% （二）主要人员情况 1、基金管理人的董事会成员情况 董事会成员 姓名 职务 性别 简历 刘元瑞 董事长 男 中共党员，硕士，现任长信基金管理有限责任公 司董事长、长江证券股份有限公司党委副书记、 总裁、董事。历任长江证券股份有限公司钢铁行 业研究分析师、研究部副主管，长江证券承销保 荐有限公司总裁助理，长江证券股份有限公司研 究部副总经理、研究所总经理、副总裁。 任晓威 非独立董事 男 中共党员，学士，现任上海海欣集团股份有限公 司总裁兼董秘，上海金欣联合发展有限公司董事 长，上海东华海欣纺织科技发展有限公司董事 长，苏中药业集团股份有限公司董事，泰州苏中 企业管理有限公司董事，长信基金管理有限责任 公司董事。曾任国开曹妃甸投资有限公司助理总 经理及营运总监、国开吉林投资有限公司副总经 理兼财务总监，中国新城镇发展有限公司长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 9 （HK1278）执行董事、副总裁兼上海公司（上海 金罗店开发有限公司）董事长，上海海欣集团股 份有限公司副总裁（代为履行总裁职责）等职。 李 钊 非独立董事 男 硕士，现任中国宝武钢铁集团有限公司产业金融 运营管理总监，历任上海宝钢集团公司财务部协 理及管理师、宝山钢铁股份有限公司财务部主任 管理师、宝钢集团有限公司经营财务部经理及高 级经理、宝钢集团有限公司首席会计师、中国宝 武钢铁集团有限公司首席会计师。兼任宝钢工程 技术集团有限公司董事、华宝投资有限公司董 事、华宝证券股份有限公司监事、华宝资本有限 公司监事、央企信用保障基金理事。 覃 波 非独立董事 男 中共党员，硕士，上海国家会计学院 EMBA 毕业， 具有基金从业资格。现任长信基金管理有限责任 公司总经理、投资决策委员会主任委员。曾任职 于长江证券有限责任公司。2002 年加入长信基金 管理有限责任公司，历任市场开发部区域经理、 营销策划部副总监、市场开发部总监、专户理财 部总监、总经理助理、副总经理。 徐志刚 独立董事 男 中共党员，经济学博士，曾任中国人民银行上海 市徐汇区办事处办公室副主任、信贷科副科长， 中国工商银行上海市分行办公室副主任、主任、 金融调研室主任、浦东分行副行长，上海实业（集 团）有限公司董事、副总裁，上海实业金融控股 有限公司董事、总裁，上海实业财务有限公司董 事长、总经理，德勤企业咨询（上海）有限公司 华东区财务咨询主管合伙人、全球金融服务行业 合伙人。 刘 斐 独立董事 女 中共党员，工商管理硕士。曾任上海国际集团旗 下私募股权投资基金管理公司—上海国和现代 服务业股权投资管理有限公司董事总经理、创始 合伙人，浦银安盛基金管理有限公司总经理、董 事（浦银安盛创始人），上海东新国际投资管理有 限公司总经理、董事（浦发银行与新鸿基合资组 建的养老金投资管理公司），浦发银行办公室负 责人。 闫立 独立董事 男 中共党员，博士研究生。曾任吉林省长春市公安 局民警，中共吉林省委政法委主任科员，吉林省 青少年犯罪研究所所长、研究员，上海政法管理 干部学院、上海大学法学院副院长、二级教授、 博士研究生导师，上海政法学院副院长、二级教 授、博士研究生导师，上海政法学院终身教授、 二级教授、博士研究生导师。 注：上述人员之间均不存在近亲属关系 2、监事会成员 监事会成员 姓名 职务 性别 简历 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 10 赵雍 监事会主 席 男 中共党员，管理学学士，国际注册内部审计师、审 计师、管理咨询师，现任中国宝武钢铁集团有限公 司审计部派出子公司监事管理处长。历任宝钢集团 有限公司综合审计管理员、宝钢集团有限公司经营 审计管理师、宝钢集团有限公司经营审计专员、宝 钢集团有限公司经营审计高级专员、中国宝武钢铁 集团有限公司经营审计高级专员、中国宝武钢铁集 团有限公司派出子公司监事管理处长。目前兼任宁 波宝新不锈钢有限公司监事会主席、宝钢德盛不锈 钢有限公司监事、中联先进钢铁材料技术有限责任 公司监事。 李世英 监事 女 民革党员，硕士。现任长江证券股份有限公司财务 总部总经理；兼任长江证券承销保荐有限公司、长 江证券(上海)资产管理有限公司、长江成长资本投 咨有限公司、长江证券创新投资(湖北)有限公司、 长江期货股份有限公司和长江证券国际金融集团 有限公司董事、湖北省武汉市江汉区第十六届人大 代表，中南财经政法大学工商管理学院 MBA 教育中 心硕士研究生合作导师。曾任长江三峡实业开发公 司财务部出纳、会计；长江证券股份有限公司国际 业务总部会计兼行政岗，投资银行总部财务部经 理、财务总部核算部副经理，大鹏证券托管工作组 财务管理岗，重庆营业部财务经理岗，财务总部财 务管理岗、核算管理岗、副总经理，资本市场部副 总经理，长江成长资本投资有限公司首席财务官。 王鹏 监事 男 工学博士，中共党员，高级经济师，金融风险管理 师（FRM），湖南省湖湘青年英才。现任湖南财信金 融控股集团有限公司机关第一党支部书记、集团风 控合规部副总经理。兼任数字湖南有限公司（筹） 董事、湖南省征信有限公司监事、湖南财信商业保 理有限公司监事。历任中国人民财产保险股份有限 公司信用保证保险事业部主管，吉祥人寿保险股份 有限公司资产管理部信用评估室经理助理，财信吉 祥人寿保险股份有限公司资产管理部信用评估室 副经理、资产管理部总经理助理兼信用评估室经理 等职。 李毅 监事 女 中共党员，硕士。现任长信基金管理有限责任公司 总经理助理兼综合行政部总监。曾任长信基金管理 有限责任公司综合行政部副总监、零售服务部总 监。 孙红辉 监事 男 中共党员，硕士。现任长信基金管理有限责任公司 总经理助理、运营总监兼基金事务部总监。曾任职 于上海机械研究所、上海家宝燃气具公司和长江证 券有限责任公司。 魏明东 监事 男 中共党员，硕士。现任长信基金管理有限责任公司 人力资源部副总监。曾任上海市徐汇区文化局（现 为上海市徐汇区文化和旅游局）科员、华夏证券股 份有限公司人事主管，国泰基金管理有限公司人力 资源副经理、长信基金管理有限责任公司综合行政 部总监兼人力资源总监。 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 11 注：上述人员之间均不存在近亲属关系 3、经理层成员 经理层成员 姓名 职务 性别 简历 覃波 总经理 男 简历同上。 周永刚 督察长 男 经济学硕士，EMBA。现任长信基金管理有限责任公 司督察长。曾任湖北证券有限责任公司武汉自治街 营业部总经理，长江证券有限责任公司北方总部总 经理兼北京展览路证券营业部总经理，长江证券有 限责任公司经纪业务总部副总经理兼上海代表处主 任、上海汉口路证券营业部总经理。 邵彦明 副总经理 男 硕士，毕业于对外经济贸易大学，具有基金从业资 格。现任长信基金管理有限责任公司副总经理兼北 京分公司总经理。曾任职于北京市审计局、上海申 银证券公司、大鹏证券公司、嘉实基金管理有限公 司。2001 年作为筹备组成员加入长信基金，历任公 司北京代表处首席代表、公司总经理助理。 邓 挺 副总经理 男 经济学、法学双学士，毕业于中南财经政法大学，具 有基金从业资格。现任长信基金管理有限责任公司 副总经理。曾任富国基金管理有限公司渠道经理、 高级渠道经理、华东营销中心渠道总监、华中营销 中心总经理，长信基金管理有限责任公司机构业务 部总监、保险业务部总监、总经理助理。 注：上述人员之间均不存在近亲属关系 4、基金经理 本基金基金经理情况 姓名 职务 任职时间 简历 李宇 基金经理 自 2023 年 5 月 12 日起至 今 美国杜兰大学金融学硕士毕业，曾任职于上海新 方程私募基金管理有限公司和光大保德信资产管 理有限公司，2020 年 6 月加入长信基金管理有限 责任公司，曾任养老 FOF 投资部基金经理助理兼 研究员，2023 年 5 月至今担任长信稳进资产配置 混合型基金中基金（FOF）的基金经理，2023 年 5 月至今担任长信颐天平衡养老目标三年持有期混 合型基金中基金（FOF）的基金经理，2023 年 5 月 至今担任长信稳利资产配置一年持有期混合型基 金中基金（FOF）的基金经理，2023 年 5 月至今担 任长信颐和平衡养老目标三年持有期混合型基金 中基金（FOF）的基金经理，2023 年 5 月至今担任 长信颐年平衡养老目标三年持有期混合型基金中 基金（FOF）的基金经理。 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 12 杨帆 基金经理 自 2020 年 8 月 24 日起至 2023 年 5 月 26 日 曾任本基金的基金经理。 于文婷 基金经理 自 2020 年 8 月 24 日起至 2020 年 8 月 26 日 曾任本基金的基金经理。 注：上述人员之间均不存在近亲属关系 5、投资决策委员会成员 投资决策委员会成员 姓名 职务 覃波 总经理、投资决策委员会主任委员 李家春 公司总经理助理、投资决策委员会执行委员、长信利丰债券型证券投资基金、 长信可转债债券型证券投资基金、长信利广灵活配置混合型证券投资基金、长 信利富债券型证券投资基金、长信稳健精选混合型证券投资基金、长信稳健均 衡 6 个月持有期混合型证券投资基金、长信稳健增长一年持有期混合型证券 投资基金和长信稳健成长混合型证券投资基金的基金经理 高远 研究发展部总监、长信金利趋势混合型证券投资基金和长信均衡策略一年持 有期混合型证券投资基金的基金经理 易利红 股票交易部总监 张文琍 固收多策略部副总监、长信纯债壹号债券型证券投资基金、长信利鑫债券型证 券投资基金（LOF)、长信富平纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信稳 益纯债债券型证券投资基金、长信富海纯债一年定期开放债券型证券投资基 金和长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理 陆莹 现金理财部副总监、长信利息收益开放式证券投资基金、长信长金通货币市场 基金、长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长信浦瑞 87 个 月定期开放债券型证券投资基金和长信稳惠债券型证券投资基金的基金经理 叶松 总经理助理、绝对收益部总监兼权益投资部总监兼养老 FOF 投资部总监、投 资决策委员会执行委员、长信企业精选两年定期开放灵活配置混合型证券投 资基金、长信睿进灵活配置混合型证券投资基金、长信企业优选一年持有期灵 活配置混合型证券投资基金、长信企业成长三年持有期混合型证券投资基金、 长信优质企业混合型证券投资基金和长信先锐混合型证券投资基金的基金经 理 左金保 总经理助理兼量化投资部总监、投资决策委员会执行委员、长信医疗保健行业 灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、长信量化先锋混合型证券投资基金、 长信量化中小盘股票型证券投资基金、长信电子信息行业量化灵活配置混合 型证券投资基金、长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金、长信量化多策 略股票型证券投资基金、长信中证科创创业 50 指数增强型证券投资基金和长 信中证 1000 指数增强型证券投资基金的基金经理 涂世涛 量化专户投资部总监兼投资经理 蔡军华 固收研究部总监 陈言午 专户投资部总监兼投资经理 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 13 宋海岸 量化研究部总监、长信中证 500 指数增强型证券投资基金、长信国防军工量 化灵活配置混合型证券投资基金、长信沪深 300 指数增强型证券投资基金、 长信先进装备三个月持有期混合型证券投资基金和长信电子信息行业量化灵 活配置混合型证券投资基金的基金经理 冯彬 固收多策略部总监、长信金葵纯债一年定期开放债券型证券投资基金、长信利 保债券型证券投资基金、长信稳裕三个月定期开放债券型发起式证券投资基 金、长信富安纯债半年定期开放债券型证券投资基金、长信富民纯债一年定期 开放债券型证券投资基金、长信稳健纯债债券型证券投资基金和长信稳恒债 券型证券投资基金的基金经理 崔飞燕 固收专户投资部总监兼投资经理 注：上述人员之间均不存在近亲属关系 （三）基金管理人的职责 1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 2、办理基金备案手续； 3、自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用 基金财产； 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的 经营方式管理和运作基金财产； 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保 证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管 理，分别记账，进行证券投资； 6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为 自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 7、依法接受基金托管人的监督； 8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方 法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息， 确定基金份额申购、赎回的价格； 9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 10、编制季度报告、中期报告和年度报告； 11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报 告义务； 12、保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 14 《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不 向他人泄露； 13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人 分配基金收益； 14、按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会 或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关 资料 15 年以上； 17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保 证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公 开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 18、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配； 19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并 通知基金托管人； 20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权 益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金 托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人 利益向基金托管人追偿； 22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金 事务的行为承担责任，但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受到 损失，而基金管理人首先承担了责任的情况下，基金管理人有权向第三方追偿； 23、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他 法律行为； 24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生 效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息 在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人； 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 15 25、执行生效的基金份额持有人大会的决议； 26、建立并保存基金份额持有人名册，按规定向基金托管人提供基金份额持 有人名册资料； 27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （四）基金管理人的承诺 1、基金管理人承诺严格遵守《基金法》及相关法律法规，建立健全的内部 控制制度，采取有效措施，防止违反上述法律法规的行为发生； 2、基金管理人承诺防止下列禁止行为的发生： （1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； （2）不公平地对待其管理的不同基金财产； （3）利用基金财产或职务便利为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； （5）侵占、挪用基金财产； （6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示 他人从事相关的交易活动； （7）玩忽职守，不按照规定履行职责； （8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3、基金经理承诺 （1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持 有人谋取最大利益； （2）不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； （3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开 的基金投资内容、基金投资计划等信息； （4）不协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 （五）基金管理人的风险管理和内部控制制度 基金管理人高度重视内部风险控制，建立了完善的风险管理体系和控制体系， 从制度上保障本基金的规范运作。 1、公司内部控制的总体目标 （1）保证公司经营管理活动的合法合规性； 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 16 （2）保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯； （3）实现公司稳健、持续发展、维护股东权益； （4）促进公司全体员工恪守职业操守，正直诚信，廉洁自律，勤勉尽责。 2、内部控制制度遵循的原则 （1）合法合规性原则：公司内部控制制度应当符合国家法律法规和各项规 定。 （2）全面性原则：内部控制制度应当覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各 项业务过程和业务环节，并普遍适用于公司每一位员工。 （3）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维 护内控制度的有效执行，内部控制制度应当具有高度的权威性，任何员工不得拥 有超越制度约束的权利。 （4）独立性原则：公司在精简的基础上设立能够充分满足公司经营运作需 要的机构、部门和岗位，各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立。公司固有 财产、基金财产和其他财产的运作应当分离。 （5）相互制约原则：公司内部机构、部门和岗位的设置应当权责分明、相 互制衡。 （6）防火墙原则：公司基金投资、交易、研究策划、市场开发等相关部门， 应当在空间上和制度上适当分离，以达到风险防范的目的。对因业务需要知悉内 幕信息的人员，应当制定严格的审批程序和监管措施。 （7）审慎性原则：制定内部控制制度应当以审慎经营、防范和化解风险为 出发点。 （8）适时性原则：内部控制制度的制定应当随着有关法律法规的调整和公 司经营战略、经营方针、经营理念等内外部环境的变化进行及时的修改或完善。 （9）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高 经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 （10）保持与业务发展的同等地位原则：公司的发展必须建立在风险控制制 度完善和稳固的基础上，内部风险控制应与公司业务发展放在同等地位上。 （11）定性和定量相结合原则：建立完备风险控制指标体系，使风险控制更 具客观性和操作性。 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 17 3、内部风险控制体系结构 公司内控体系由不同层面的构成。公司董事会、经营管理层（包括督察长）、 内部控制委员会、监察稽核部及公司其他部门、各岗位在各自职责范围内承担风 险控制责任。 （1）董事会：全面负责公司的风险控制工作，对建立内部控制系统和维持 其有效性承担最终责任； （2）经营管理层：负责日常经营管理中的风险控制工作，对内部控制制度 的有效执行承担责任；督察长：负责对公司内部管理、资产运作以及经营管理层、 内部各部门、各岗位执行制度及遵纪守法情况进行监督和检查，并对公司内部风 险控制制度的合法性、合规性、合理性进行评价； （3）内部控制委员会：协助经营管理层负责公司风险控制工作，主要负责 对公司在经营管理和基金运作中的风险进行评估并研究制定相应的控制制度，协 调处理突发性重大事件或危机事件。内部控制委员会主要由公司经营管理层和业 务部门负责人组成； （4）监察稽核部：负责检查评价公司内部控制制度的合法性、合规性、完 备性、有效性以及执行情况；对公司经营业务和基金运作情况进行日常稽核；对 各部门、各岗位、各项业务的风险控制情况实施全面的监督检查，并及时报告检 查结果。监察稽核部独立行使检查权并对经营管理层负责； （5）业务部门和公司各岗位：公司业务部门根据公司各项基本管理制度， 结合部门具体情况制定本部门的管理办法和实施细则，加强对各项业务和各业务 环节的风险控制；公司各岗位：根据岗位职责和业务操作流程，按业务授权规范 操作，严格控制操作风险。 4、内部控制制度体系 公司制定了合理、完备、有效并易于执行的内部风险控制制度体系。公司制 度体系由不同层面的制度构成，按照其效力大小分为四个层面： 第一个层面是公司章程。 第二个层面是公司内部控制大纲，它是公司自定各项规章制度的基础和依据， 内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容。 第三个层面是公司基本管理制度，它包括风险控制制度、投资管理制度、基长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 18 金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、 资料档案管理制度、人力资源制度、业绩评估考核制度和危机处理制度，等等。 第四个层面是公司各部门业务规章、实施细则等。部门业务规章、实施细则 是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作 守则等的具体说明。 公司重视对制度的持续检验，结合业务的发展、法规及监管环境的变化以及 公司风险控制的要求，不断检讨和增强公司制度的完备性、有效性。 5、内部风险管理体系 基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、 操作风险、合规性风险以及不可抗力风险。 针对上述各种风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理程序，具体包括 以下内容： （1）投资风险管理； （2）交易风险管理； （3）巨额赎回风险管理； （4）基金注册登记风险管理； （5）基金核算风险管理； （6）市场开发风险管理； （7）信息披露风险管理； （8）不可抗力风险管理。 6、风险管理和内部控制的措施 （1）建立内控结构，完善内控制度：建立、健全了行之有效的内控制度， 确保各项业务活动都有适当的授权和明确的分工，确保监察稽核活动的独立性、 权威性； （2）建立相互分离、相互制衡的内控机制：建立了明确的岗位分离制度， 做到研究、决策分开，基金交易集中，形成不同部门，不同岗位之间的制衡机制， 同时进行空间隔离，建立防火墙，充分保证信息的隔离和保密，从制度上降低和 防范风险； （3）建立、健全岗位责任制：建立、健全了岗位责任制，使每位员工都明长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 19 确自己的任务、职责，及时上报各自工作领域中发现的风险隐患，以防范和化解 风险； （4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序：建立了内部控制委员 会，使用适合的程序和方法，确认和评估公司经营管理和基金运作中的风险；建 立自下而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时 掌握风险状况，从而以最快速度做出决策，减少风险造成的损失； （5）建立有效的内部监控系统：建立了足够、有效的内部监控系统，如计 算机预警系统、投资监控系统，能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控； （6）使用数量化的风险管理手段：采取数量化、技术化的风险控制手段， 建立数量化的风险管理模型，用以提示指数趋势、行业及个股的风险，以便公司 及时采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失； （7）提供足够的培训：制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适 当的培训，不断提高员工素质和职业技能，防范和化解风险。 7、为了保障基金中基金研究投资等工作的合规开展，基金管理人依照《基 金中基金指引》成立了独立的部门，配备了专门的人员，制定下发了相应的部门 制度及业务操作流程，明确规范了基金中基金的运作流程，梳理业务风险，建立 有效的内部控制措施，并有效防范利益输送、内幕交易等行为。 8、基金管理人关于内部合规控制声明书 （1）基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确； （2）基金管理人承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部控制。 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 20 四、基金托管人 （一）基金托管人基本情况 名称：中国工商银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号 成立时间：1984 年 1 月 1 日 法定代表人： 陈四清 注册资本：人民币 35,640,625.7089 万元 联系电话：010-66105799 联系人：郭明 （二）主要人员情况 截至 2022 年 3 月，中国工商银行资产托管部共有员工 214 人，平均年龄 34 岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高 级技术职称。 （三）基金托管业务经营情况 作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供 托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理 和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履 行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安 全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银 行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、 社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII 资产、QDII 资产、股权投 资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信 贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII 专户资产、ESCROW 等门类齐 全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以 为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2022 年 3 月，中国工商银行共托管证 券投资基金 1304 只。自 2003 年以来，本行连续二十年获得香港《亚洲货币》、 英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上 海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 81 项最佳托管银行大奖；是获得奖项长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 21 最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好 评。 （四）基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产 托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一 手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管 理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心 培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作 来做。从 2005 年至今共十五次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的 ISAE3402 审阅，全部获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三 方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,也 证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到 国际先进水平。目前，ISAE3402 审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。” 1、内部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法 经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监 控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持 有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。 2、内部风险控制组织结构 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监 察部门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部 各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务 部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作 的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关 法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内 实施具体的风险控制措施。 3、内部风险控制原则 （1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求， 并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 22 （2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序 和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的 部门、岗位和人员。 （3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按 照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规 章制度。 （4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基 金资产和其他委托资产的安全与完整。 （5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时 修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。 （6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和 控制人员必须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控 制度的制定和执行部门。 4、内部风险控制措施实施 （1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明 确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系 列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、 人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。 （2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策 略的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查 资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施， 督促职能管理部门改进。 （3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互 控防线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为 本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并 通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范 与控制理念。 （4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务 营销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 23 益最大化目的。 （5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部 风险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行 风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。 （6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数 据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 （7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基 于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演 练。为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订 时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看，资产托管部完全有能力在 发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 5、资产托管部内部风险控制情况 （1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在 总经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资 产托管业务健康、稳定地发展。 （2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至 下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产 托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每 位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制 的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。 （3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持 把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多 年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业 务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项 业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。 （4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。 资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调 规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随 着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 24 部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业 务生存和发展的生命线。 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 25 五、相关服务机构 （一）基金份额销售机构 1 1、直销中心：长信基金管理有限责任公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 68 号 9 楼 办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 9 楼 法定代表人：刘元瑞 联系人：顾洵 电话：021-61009916 传真：021-61009917 客户服务电话：400-700-5566 公司网站：www.cxfund.com.cn 2、场外代销机构 1 中国工商银行股份有限公司 注册地址：中国北京复兴门内大街 55 号 办公地址：中国北京复兴门内大街 55 号 法定代表人：陈四清 联系人：陈实 电话：010-66105662 客户服务电话：95588 网址：www.icbc.com.cn 2 中国民生银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号 法定代表人：高迎欣 联系人：罗菲菲 电话：010-58560666 传真：010-58560666 客户服务电话：95568 网址：www.cmbc.com.cn 3 平安银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦 办公地址：深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦 法定代表人：谢永林 联系人：赵杨 电话：0755-22166118 传真：0755-25841098 客户服务电话：95511-3 网址：bank.pingan.com 4 宁波银行股份有限公司 注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号 法定代表人：陆华裕 联系人：王靖余 电话：021-23262712 传真：021-63586853 客户服务电话：95574 网址：www.nbcb.com.cn 5 海通证券股份有限公司 注册地址：上海市淮海中路 98 号 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 26 办公地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦 法定代表人：周杰 联系人：李笑鸣 电话：021-23219000 传真：021-23219100 客户服务电话：400-8888-001 或 95553 网址：www.htsec.com 6 中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层 办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦 法定代表人：陈共炎 联系人：辛国政 电话：010-80928123 客户服务电话：4008-888-888 或 95551 网址：www.chinastock.com.cn 7 珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区环岛东路 3000 号 2719 室 办公地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔 33 层 法定代表人：肖雯 联系人：邱湘湘 电话：020-89629099 传真：020-89629011 客户服务电话：020-89629066 网站：www.yingmi.cn 8 北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 E 世界财富中心 A 座 11 层 1108 号 办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 E 世界财富中心 A 座 11 层 法定代表人：王伟刚 联系人：丁向坤 电话：010-56282140 传真：010-62680827 客户服务电话：400-619-9059 网站：www.hcfunds.com 9 上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经济发展 区） 办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室 法定代表人：王翔 联系人：张巍婧 电话：021-65370077-255 传真：021-55085991 客户服务电话：400-820-5369 网站：www.jiyufund.com.cn 10 北京度小满基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室 办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 法定代表人：葛新 联系人：王笑宇 电话：010-59403028 传真:010-59403027 客户服务电话：95055-4 网址：www.baiyingfund.com 基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售 本基金，并在基金管理人网站公示。 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 27 （二）其他相关机构 信息类型 登记机构 律师事务所 会计师事务所 名称 长信基金管理有限责 任公司 上海源泰律师事务所 德勤华永会计师事务所 （特殊普通合伙） 注册地址 中国（上海）自由贸 易试验区银城中路 68 号 9 楼 上海市浦东南路 256 号 华夏银行大厦 1405 室 上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼 办公地址 中国（上海）自由贸 易试验区银城中路 68 号 9 楼 上海市浦东南路 256 号 华夏银行大厦 1405 室 上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼 法定代表人 刘元瑞 廖海（负责人） 曾顺福 联系电话 021-61009999 021-51150298 021-61418888 传真 021-61009800 021-51150398 021-61411909 联系人 孙红辉 刘佳、姜亚萍 吴凌志（吴凌志、冯适为 经办注册会计师） 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 28 六、基金的募集 本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露 办法》、《基金中基金指引》等有关规定及基金合同，并经中国证监会 2020 年 2 月 20 日证监许可【2020】289 号文注册募集。 本基金募集期自 2020 年 7 月 20 日至 2020 年 8 月 20 日止。经德勤华永会 计师事务所(特殊普通合伙)验资，按照每份基金份额面值人民币 1.00 元计算， 基金募集期共募集长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）（含利 息结转份额）675,052,622.64 份基金份额，有效认购户数为 11,047 户。 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 29 七、基金合同的生效 （一）基金备案的条件 根据《基金法》、《运作办法》和基金合同的有关规定，本基金符合基金合同 生效的条件，本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于 2020 年 8 月 24 日获得证监会书面确认，基金合同从即日起生效。自基金合同生效之 日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 （二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以 披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应当在 10 个工作日内向中 国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或 者终止基金合同等，并于 6 个月内召集基金份额持有人大会。 法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 30 八、基金份额的申购与赎回 （一）申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人 在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机 构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的 营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 （二）申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易 所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中 国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其 他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但 应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的时间，具体业务 办理时间在申购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起满 1 年的年度对应日开始办理赎回，具体 业务办理时间在赎回开始公告中规定。对于每份基金份额，自该基金份额的一年 持有期到期日（含一年持有期到期日）起，基金份额持有人方可就该基金份额提 出赎回或转换转出申请。因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人 无法在基金份额的一年持有期到期日按时开放办理该基金份额的赎回或转换转 出业务的，该基金份额的一年持有期到期日顺延至不可抗力或基金合同约定的其 他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日。具体业务办理时间在相关公告中 规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依 照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 本基金已于 2020 年 11 月 23 日开始办理日常申购业务。 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 31 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、 赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换 申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基 金份额申购、赎回或转换的价格。 （三）申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日的基金份额净值为基准 进行计算； 2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行 顺序赎回； 5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保 投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （四）申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。投资人在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资 金，投资人在提交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、 赎回的申请无效。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须在规定的时间内全额交付申购款项。投资人交 付申购款项，申购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。 投资人赎回申请生效后，基金管理人将通过基金登记机构及其相关基金销售 机构在 T+10 日内将赎回款项划往基金份额持有人账户。在发生巨额赎回或基金 合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基 金合同有关条款处理。 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 32 遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障 或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款 顺延至上述情形消除后的下一个工作日划往投资人银行账户。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+3 日内对该交易的有 效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人可在 T+4 日后(包括该日)到销售网 点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功或无效， 则申购款项本金退还给投资人。 基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表 销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果 为准。对于申购、赎回申请及申购份额、赎回金额的确认情况，投资人应及时查 询并妥善行使合法权利。因投资人怠于履行查询等各项义务，致使其相关权益受 损的，基金管理人、基金托管人、销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。 4、在法律法规和基金合同允许的范围内，本基金登记机构可根据相关业务 规则，对上述业务办理时间进行调整，本基金管理人将于开始实施前按照有关规 定予以公告。 （五）申购和赎回的数量限制 1、投资人通过代销机构办理本基金申购时，首次申购的单笔最低金额为人 民币 1 元（含申购费，下同），追加申购的单笔最低金额为人民币 1 元；超过最 低申购金额的部分不设金额级差。投资人通过本公司直销柜台及网上直销平台申 购本基金遵循上述规则；各代销机构有不同规定的，投资人在该代销机构办理申 购业务时，需同时遵循该代销机构的相关规定。 2、投资人当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。 基金管理人可根据市场情况，调整本基金首次申购的最低金额。 3、基金份额持有人在销售机构赎回本基金的单笔赎回申请不得低于 1 份基 金份额；基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交易账户保留 的基金份额余额不足 1 份的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。 4、本基金可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限、单笔/单日申购金长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 33 额上限、本基金总规模上限，具体以基金管理人的届时公告为准。 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时， 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、 拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。 基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控 制。具体规定请参见相关公告。 6、基金管理人可在法律法规允许且对基金份额持有人利益无实质性不利影 响的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在 调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （六）申购与赎回的价格、费用及其用途 1、申购费用 投资者申购本基金时交纳申购费用，申购费用按申购金额采用比例费率。投 资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。 本基金对通过直销中心申购基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资 者实施差别的申购费率。养老金客户包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹 集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括： （1）全国社会保障基金； （2）可以投资基金的地方社会保障基金； （3）企业年金单一计划以及集合计划； （4）企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划； （5）企业年金养老金产品； （6）职业年金计划； （7）养老目标基金； （8）个人税收递延型商业养老保险产品； （9）基本养老保险基金； （10）养老保障管理产品。 如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将依据规 定将其纳入养老金客户范围。 通过基金管理人的直销中心申购基金份额的养老金客户及除养老金客户之长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 34 外的其他投资者申购基金份额的申购费率如下： 单笔申购金额（M，含申购费） 非养老金客户申购费率 养老金客户申购费率 M＜100 万 0.8% 0.04% 100 万≤M<200 万 0.5% 0.025% 200 万≤M<500 万 0.3% 0.015% M≥500 万 每笔 1000 元 每笔 1000 元 注：M 为申购金额 投资本基金的养老金客户，在本公司直销中心办理账户认证手续后，即可享 受上述特定费率。未在本公司直销中心办理账户认证手续的养老金客户，不享受 上述特定费率。 投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。 2、赎回费率： 本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取。根据《流动性风险管理 规定》，对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎 回费全额计入基金财产。由于本基金最短持有期限为一年，赎回费率设置为零。 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟 应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介 上公告。 4、基金管理人运用本基金基金财产申购自身管理的基金的（ETF 除外），应 当通过直销渠道申购且不得收取申购费、赎回费（按照相关法律法规、基金招募 说明书约定应当收取，并计入基金财产的赎回费用除外）、销售服务费等销售费 用。 5、基金销售机构可以在不违反法律法规规定及基金合同约定，且对基金份 额持有人利益无实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，定期 或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行 必要手续后，基金管理人可以适当调低基金销售费率。 6、摆动定价机制 当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制以 确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部 门、自律规则的规定。 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 35 （七）申购份额与赎回金额的计算 1、申购份额、余额的处理方式：申购的有效份额为按实际确认的申购金额 在扣除相应的费用后，以申请当日基金份额净值为基准计算，四舍五入保留到小 数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 2、赎回金额的处理方式：赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日 基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五 入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。 3、申购份额的计算 基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。本基金的申购份额计算公式为： 净申购金额=申购金额/（1＋申购费率） 或，净申购金额＝申购金额－固定申购费金额 申购费用=申购金额-净申购金额，或，申购费用=固定申购费金额 申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值 例 1：某投资者（非养老金客户）投资 5 万元申购本基金，假设申购当日基 金份额净值为 1.0520 元，则可得到的申购份额为： 净申购金额=50,000/(1+0.8%)=49,603.17 元 申购费用=50,000-49,603.17=396.83 元 可得到申购份额为 47,151.30（=49,603.17/1.0520）份。 即：投资者（非养老金客户）投资 5 万元申购本基金，对应的申购费率为 0.8%，假设申购当日基金份额净值为 1.0520 元，则其申购可得到 47,151.30 份。 4、赎回金额的计算 若投资者赎回本基金基金份额，则赎回金额的计算公式为： 赎回总额＝赎回份额×赎回当日本基金基金份额净值 赎回费用＝赎回总额×赎回费率 赎回金额＝赎回总额－赎回费用 例 2：某投资者持有本基金 10 万份基金份额 1 年后赎回，赎回费率为 0%， 假设赎回当日本基金基金份额净值是 1.2000 元，则其可得到的赎回金额为： 赎回总额＝100,000×1.2000＝120,000 元 赎回费用＝120,000×0=0 元 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 36 赎回金额＝120,000－0＝120,000 元 即投资者持有本基金 10 万份基金份额 1 年后赎回，假设赎回当日基金份额 净值是 1.2000 元，则其可得到的赎回金额为 120,000 元。 5、基金份额净值的计算公式为： 基金份额净值＝基金资产净值总额/基金份额总数。 本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入， 由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在 T+2 日内计算， 并按基金合同的约定公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或 公告。 （八）拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资 产净值。 4、接受某笔或某些申购申请可能会对存量基金份额持有人利益构成潜在重 大不利影响时。 5、接受某笔或者某些申购申请可能导致单一投资者持有基金份额的比例达 到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形时。 6、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可 能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 7、占相当比例的被投资基金暂停申购。 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确 认后，基金管理人应当暂停基金估值，并采取暂停接受基金申购申请的措施。 9、法律法规、中国证监会或基金合同规定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、6、7、8、9 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂 停或拒绝基金投资者的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上 刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项本金将退长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 37 还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 （九）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回 款项： 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 3、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资 产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、占相当比例的被投资基金暂停赎回。 6、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形。 7、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确 认后，基金管理人应当暂停基金估值，并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金 赎回申请的措施。 8、申请赎回的基金份额持有期限未满 1 年或基金合同、法律法规规定的期 限。 9、法律法规、中国证监会或基金合同规定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支 付赎回款项时，基金管理人应按规定报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基 金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量 占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先 选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人 应及时恢复赎回业务的办理并公告。 （十）巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金 转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 38 总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定 全额赎回或部分延期赎回。 （1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时， 按正常赎回程序执行。 （2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认 为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%的 前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎 回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分， 投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自 动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获 受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理， 无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到 全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分 作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 本基金发生巨额赎回时，在单个基金份额持有人超过基金总份额 20%以上的 赎回申请的情形下，基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付 投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动的，基 金管理人有权对该基金份额持有人当日超过上一日基金总份额 20%以上的那部 分赎回申请，自动进行延期办理；对于该基金份额持有人未超过上述比例的部分， 基金管理人有权根据前段“（1）全额赎回”或“（2）部分延期赎回”的约定方式 与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。但是，如该基金份额持有人在提交 赎回申请时选择取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。 （3）暂停赎回：连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理 人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付 赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 39 当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招 募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方 法，并在 2 日内在指定媒介上刊登公告。 （十一）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒 介上刊登暂停公告。 2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，最迟于重新开放日在指定 媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确 重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告。 （十二）基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与 基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费， 相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并 提前告知基金托管人与相关机构。 （十三）基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形 而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论 在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资 人，或者按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理。 继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承； 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的 基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基 金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机 构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费，接受划转的主体应为依法可 持有本基金份额的合格投资者。 （十四）基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金 销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 40 （十五）定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另 行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款 金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定 额投资计划最低申购金额。 （十六）基金的冻结、解冻和质押 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及 登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额 被冻结的，被冻结基金份额所产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收 益分配，法律法规或监管部门另有规定的除外。 如相关法律法规允许且对基金份额持有人利益无实质影响的前提下，基金管 理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，基金管理人将制定和实施相应的 业务规则。 （十七）基金份额的转让 在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通 过中国证监会认可的交易场所或者通过其他方式进行份额转让的申请并由登记 机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前 公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 （十八）实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回 本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋 机制”章节或届时发布的相关公告。 （十九）在不违反相关法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响 的前提下，基金管理人与托管人协商一致后可根据具体情况对上述申购和赎回以 及相关业务的安排进行补充和调整并提前公告，无需召开基金份额持有人大会审 议。 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 41 九、基金的投资 （一）投资目标 本基金主要投资于公开募集的基金产品，通过稳定的资产配置和精细化优选 基金，在严格控制投资风险和保障资产流动性的基础上，力争提供持续稳定的回 报。 （二）投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要是中国证监会依法核 准或注册的公开募集的基金份额（包含 QDII 基金和香港互认基金）、国内依法发 行上市的股票(包括主板、中小板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市 的股票)、存托凭证、国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府 债、公司债、企业债、可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超级 短期融资券、资产支持证券、公开发行的次级债券、债券回购、银行存款(包括 协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于中国证监会依法核准或注册的公开募 集的基金份额的比例不低于基金资产的 80%，投资于股票、股票型基金、混合型 基金、商品基金、QDII 基金的资产占基金资产比例为 0%-40%；每个交易日日终 应保持现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年 内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行 适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 （三）投资策略 本基金采用自上而下的资产配置与自下而上的基金选择相结合的主动投资 策略，资产配置包含了大类资产配置策略和基金优选策略。 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 42 图：长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）投资组合构建流程图 1、大类资产配置策略 本基金在控制组合波动率的基础上，进行大类资产配置，属于中低波动风险 特征产品。在控制目标组合波动率前提下，本基金大类资产配置策略主要采用自 上而下的研究方式，运用偏静态的风险平价模型和偏动态的美林投资时钟理论， 配置流程分为战略资产配置和战术资产配置两个步骤。 具体配置两个步骤： （1）战略资产配置决策 本基金的战略资产配置决策主要参考风险平价理论。通过分析各类资产的长 期波动率及收益率，使用风险平价模型，确定各类资产的基准配置比例，以满足 本基金的风险收益特征以及风险分散的优化配置目标。 风险平价模型的核心思想是指资产组合中各类资产权重对于整个资产组合 贡献相同的风险。相对于传统的资产配置模型，风险平价模型可以有效地减少组 合受某些资产波动的影响，实现分散化投资，实现资产价值的稳健增长。 （2）战术资产配置决策 本基金战术资产配置决策是根据市场变化对战略资产配置决策结果的适时 投资目标 目标风险回报目标 战略资产配置 战术资产配置 基金备选投资对象 规定范围投资对象 最优化投资组合 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 43 调整，达到把握时变性投资机会的目标。本基金进行战术资产配置决策主要依据 美林投资时钟理论，“美林时钟”中关于大类资产配置的逻辑如下： 复苏阶段：“经济上行，通胀下行”，此阶段由于股票对经济的弹性更大，其 相对债券和现金具备明显超额收益； 过热阶段：“经济上行，通胀上行”，在此阶段，通胀上升增加了持有现金的 机会成本，可能出台的加息政策降低了债券的吸引力，股票的配置价值相对较强， 而商品则将明显走牛； 滞胀阶段：“经济下行，通胀上行”，在滞胀阶段，现金收益率提高，持有现 金最明智，经济下行对企业盈利的冲击将对股票构成负面影响，债券相对股票的 收益率提高； 衰退阶段：“经济下行，通胀下行”，在衰退阶段，通胀压力下降，货币政策 趋松，债券表现最突出，随着经济即将见底的预期逐步形成，股票的吸引力逐步 增强。 其中，关于经济周期判断的核心指标是经济增长率和通胀率，综合来看，各 个经济阶段对应的基金选择分布如下： 衰退：债券基金>货币基金>商品基金（含投资商品的 QDII 基金） 复苏：股混基金>债券基金>货币基金>商品基金（含投资商品的 QDII 基金） 过热：商品基金（含投资商品的 QDII 基金）>股混基金>货币基金或债券基 金 滞胀：商品基金（含投资商品的 QDII 基金） 在美林时钟理论框架下，根据 GDP、汇率、CPI、PMI、利率等各类经济指标， 对宏观经济进行中期和短期的分析，判断经济运行周期、产业发展景气度，适当 调整战略资产配置决策中各资产配置比例。 2、基金优选策略 在大类资产配置决策下，本基金运用多维度的基金评价体系，结合定性调研 和定量分析，优选各个资产类别下的基金产品。 首先，通过定量分析基金经理的历史业绩和其管理产品的风险情况等定量指 标筛选出符合条件的基金进入基金库，作为初始样本池。 其次，通过对基金库中基金经理的调研，进一步筛选投资能力突出的基金经 理，进入重点库。定性调研过程中，主要从投资理念、投资流程、投资团队、风长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 44 险控制以及投资风格五个方面考察基金经理的投资能力以及其业绩的持续性和 稳定性，并以报告的形式入库。 最后，通过对重点库中基金风格的持续跟踪，结合基金经理投资能力的分析， 筛选出不同市场风格中投资能力均突出的基金经理所管理的基金产品，形成核心 库。 3、债券投资策略： 本基金债券投资将采取久期策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、 个券选择策略、信用策略等积极投资策略，灵活地调整组合的券种搭配，精选安 全边际较高的个券，力争实现组合的绝对收益。 （1）久期策略 久期管理是债券投资的重要考量因素，本基金将采用以“目标久期”为中心、 自上而下的组合久期管理策略。 （2）收益率曲线策略 收益率曲线的形状变化是判断市场整体走向的一个重要依据，本基金将据此 调整组合长、中、短期债券的搭配，并进行动态调整。 （3）骑乘策略 本基金将采用基于收益率曲线分析对债券组合进行适时调整的骑乘策略，以 达到增强组合的持有期收益的目的。 （4）息差策略 本基金将采用息差策略，以达到更好地利用杠杆放大债券投资的收益的目的。 （5）个券选择策略 本基金将根据单个债券到期收益率相对于市场收益率曲线的偏离程度，结合 信用等级、流动性、选择权条款、税赋特点等因素，确定其投资价值，选择定价 合理或价值被低估的债券进行投资。 （6）信用策略 本基金通过主动承担适度的信用风险来获取信用溢价，根据内、外部信用评 级结果，结合对类似债券信用利差的分析以及对未来信用利差走势的判断，选择 信用利差被高估、未来信用利差可能下降的信用债进行投资。 4、股票投资策略 （1）行业配置策略 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 45 在行业配置层面，本基金将运用“自上而下”的行业配置方法，通过对国内 外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调 整的深入研究，采用价值理念与成长理念相结合的方法来对行业进行筛选。 （2）个股投资策略 本基金将结合定性与定量分析，主要采取自下而上的选股策略。基金依据约 定的投资范围，基于对上市公司的品质评估分析、风险因素分析和估值分析，筛 选出基本面良好的股票进行投资，在有效控制风险前提下，争取实现基金资产的 长期稳健增值。 ① 品质评估分析 品质评估分析是本基金管理人基于企业的全面评估，对企业价值进行的有效 分析和判断。上市公司品质评估分析包括财务品质评估和经营品质评估。 ② 风险因素分析 风险因素分析是对个股的风险暴露程度进行多因素分析，该分析主要从两个 角度进行，一个是利用个股本身特有的信息进行分析，包括竞争引致的主营业务 衰退风险、管理风险、关联交易、投资项目风险、股权变动、收购兼并等。另一 个是利用统计模型对风险因素进行敏感性分析。 ③ 估值分析 个股的估值是利用绝对估值和相对估值的方法，寻找估值合理和价值低估的 个股进行投资。这里本基金主要利用股利折现模型、现金流折现模型、剩余收入 折现模型、P/E 模型、EV/EBIT 模型、Franchise P/E 模型等估值模型针对不同 类型的产业和个股进行估值分析，另外在估值的过程中同时考虑通货膨胀因素对 股票估值的影响，排除通胀的影响因素。 （3）存托凭证投资策略 本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值 的深入研究判断，进行存托凭证的投资。 5、资产支持证券投资策略 本基金将在严格控制风险的前提下，根据本基金资产管理的需要运用个券选 择策略、交易策略等进行投资。 本基金通过对资产支持证券的发放机构、担保情况、资产池信用状况、违约 率、历史违约记录和损失比例、证券信用风险等级、利差补偿程度等方面的分析，长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 46 形成对资产支持证券的风险和收益进行综合评估，同时依据资产支持证券的定价 模型，确定合适的投资对象。在资产支持证券的管理上，本基金通过建立违约波 动模型、测评可能的违约损失概率，对资产支持证券进行跟踪和测评，从而形成 有效的风险评估和控制。 （四）投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的比 例不低于基金资产的 80%，投资于股票、股票型基金、混合型基金、商品基金、 QDII 基金的资产占基金资产比例为 0%-40%，投资于货币市场基金的资产占基金 资产的比例不高于 15%； （2）本基金每个交易日日终应保持现金（不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等）或到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%； （3）本基金持有单只基金的市值，不超过本基金资产净值的 20%，且不得持 有其他基金中基金； （4）除 ETF 联接基金外，本基金管理人管理的全部基金中基金持有单只基 金不得超过被投资基金净资产的 20%，被投资基金净资产规模以最近定期报告披 露的规模为准； （5）本基金不得持有具有复杂、衍生品性质的基金份额，包括分级基金和 中国证监会认定的其他基金份额； （6）本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限应当不少于 1 年、最 近定期报告披露的基金净资产应当不低于 1 亿元； （7）本基金投资于封闭运作基金、定期开放基金等流通受限基金的市值不 得超过基金资产净值的 10%； （8）本基金投资于股票、债券等金融工具的，投资品种和比例应当符合本 基金的投资目标和投资策略； （9）本基金持有一家公司发行的证券（不包括基金份额），其市值不超过基 金资产净值的 10%； （10）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（不包括基金 份额），不超过该证券的 10%； 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 47 （11）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的 10%； （12）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； （13）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超 过该资产支持证券规模的 10%； （14）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； （15）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评 级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； （16）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40%，在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券 回购到期后不得展期； （17）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放 期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司 可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的 可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%； （18）本基金投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%，因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的 因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的 投资； （19）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致； （20）本基金总资产不得超过基金净资产的 140%； （21）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （22）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境 内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管机构另有规定的，从其规定； 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 48 （23）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素 致使基金投资比例不符合上述第（3）、（4）项规定投资比例的，基金管理人应当 在 20 个交易日内进行调整，对于除第（2）、（3）、（4）、（15）、（18）、（19）项规 定的其他情形，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定 的特殊情形除外。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同 的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程 序后，则本基金投资不再受相关限制。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）向其基金管理人、基金托管人出资； （5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （6）投资其他基金中基金； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金 份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制， 按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意，并按法律 法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以 上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金， 基金管理人在履行适当程序后，则本基金可不受上述规定的限制或按变更后的规长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 49 定执行。 （五）业绩比较基准 20%*中证股票型基金指数收益率+80%*中证债券型基金指数收益率 中证基金指数系列全面反映内地所有开放式证券投资基金及其细分种类的 走势，为市场及投资者提供更丰富的基金业绩评价基准和基金投资参考依据。中 证股票型基金指数、中证债券型基金指数为中证基金系列指数的细分指数。中证 股票型基金指数样本包含主动股票基金和被动股票基金；中证债券型基金指数样 本包含定开债基、分级债 A、纯债债基、非纯债基、普通债基、转债债基等。基 于本基金的投资范围和投资比例限制，选用上述业绩比较基准能够忠实反映本基 金的风险收益特征。 如果上述基准指数停止计算编制或更改名称，或者今后法律法规发生变化， 或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现 更加适合用于本基金的业绩比较基准时，本基金管理人在与基金托管人协商一致， 并履行适当程序后调整或变更业绩比较基准并及时公告，而无须召开基金份额持 有人大会。 （六）风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，预期收益和风险水平低于股票型基金、股票型 基金中基金，高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金、货币型基金 中基金。 （七）基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 1、有利于基金资产的安全与增值； 2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份 额持有人的利益； 3、不谋求对上市公司的控股； 4、不得通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第 三人牟取任何不当利益。 （八）侧袋机制的实施和投资运作安排 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金 份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事 务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 50 份额持有人大会审议。 侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业 绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。 侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变 现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节 的规定。 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 51 十、基金的财产 （一）基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类基金、有价证券、银行存款本息、基金应 收款项以及其他资产的价值总和。 （二）基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 （三）基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账 户、基金账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、 基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账 户相独立。 （四）基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基 金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣 押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处 分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原 因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务， 不得对基金财产强制执行。 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 52 十一、基金的投资组合报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 6 月复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据截至 2022 年 3 月 31 日（摘自本基金 2022 年 1 季 报），本报告中所列财务数据未经审计。 （一） 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 30,791,809.32 9.65 其中：股票 30,791,809.32 9.65 2 基金投资 266,793,168.70 83.60 3 固定收益投资 17,295,207.81 5.42 其中：债券 17,295,207.81 5.42 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,119,343.88 1.29 8 其他资产 114,243.91 0.04 9 合计 319,113,773.62 100.00 注：本基金本报告期末未通过港股通交易机制投资港股。本基金本报告期末未参 与转融通证券出借业务。 （二）报告期末按行业分类的股票投资组合 1、报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 4,976,784.00 1.56 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 53 B 采矿业 - - C 制造业 16,513,230.32 5.18 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 1,688,424.00 0.53 E 建筑业 - - F 批发和零售业 943,866.00 0.30 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 3,550,308.00 1.11 I 信息传输、软件和信息技 术服务业 3,118,768.00 0.98 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 429.00 0.00 N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 30,791,809.32 9.66 2、报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期未通过港股通交易机制投资港股。 （三）期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 1、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量 （股） 公允价值 （元） 占基金资产净值比例 （%） 1 000998 隆平高科 256,800 4,976,784.00 1.56 2 300337 银邦股份 560,000 3,684,800.00 1.16 3 600258 首旅酒店 154,900 3,550,308.00 1.11 4 600089 特变电工 159,900 3,258,762.00 1.02 5 000997 新 大 陆 185,200 3,118,768.00 0.98 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 54 6 300590 移为通信 125,100 2,952,360.00 0.93 7 300775 三角防务 68,700 2,842,806.00 0.89 8 601717 郑煤机 163,000 2,239,620.00 0.70 9 600905 三峡能源 263,100 1,615,434.00 0.51 10 600522 中天科技 88,900 1,511,300.00 0.47 （四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 17,295,207.81 5.43 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 17,295,207.81 5.43 （五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投 资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 019664 21 国债 16 101,000 10,200,266.71 3.20 2 019658 21 国债 10 70,000 7,094,941.10 2.23 （六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证 券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 （七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资 明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 55 （八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明 细 本基金本报告期末未持有权证。 （九）报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 2、本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 （十）报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 1、本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 2、报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 3、本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 （十一）投资组合报告附注 1、本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查， 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 2、基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 报告期内本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库 的情形。 3、其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 83,890.98 2 应收证券清算款 - 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 56 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 30,352.93 7 其他 - 8 合计 114,243.91 4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 6、投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。 （十二）基金中基金 1、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明 细 序号 基金代 码 基金名 称 运作 方式 持有份额 （份） 公允价值 （元） 占基金 资产净 值比例 （%） 是否 属于 基金 管理 人及 管理 人关 联方 所管 理的 基金 1 003349 长信稳 益纯债 债券 契约 型开 放式 31,101,923.36 33,011,581.45 10.36 是 2 110008 易方达 稳健收 益债券 B 契约 型开 放式 19,695,106.42 26,552,942.48 8.33 否 3 001945 东方红 信用债 债券 A 契约 型开 放式 21,272,345.41 25,069,459.07 7.87 否 4 519989 长信利 丰债券 契约 型开 18,513,992.55 25,049,431.92 7.86 是 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 57 C 放式 5 004885 长信先 优债券 契约 型开 放式 17,496,689.21 19,818,499.87 6.22 是 6 450005 国富强 化收益 债券 A 契约 型开 放式 12,018,025.14 13,677,714.41 4.29 否 7 008831 海富通 安益对 冲混合 A 契约 型开 放式 12,188,610.75 12,661,528.85 3.97 否 8 511880 银华交 易型货 币 A 交易 型开 放式 (ETF) 124,100.00 12,483,467.20 3.92 否 9 005852 中银添 利债券 发起 C 契约 型开 放式 8,000,000.00 10,462,400.00 3.28 否 10 003327 万家鑫 璟纯债 债券 A 契约 型开 放式 8,533,026.11 10,186,726.57 3.20 否 2、当期交易及持有基金产生的费用 项目 本期费用 2021 年 1 月 1 日 － 2021 年 3 月 31 日 其中：交易及持有基金管理 人以及管理人关联方所管理 基金产生的费用 当期交易基金产生的申购 费（元） - - 当期交易基金产生的赎回 费（元） 19,015.78 - 当期持有基金产生的应支 付销售服务费（元） 58,758.76 23,375.42 当期持有基金产生的应支 付管理费（元） 528,342.87 154,056.00 当期持有基金产生的应支 付托管费（元） 115,726.06 34,465.88 当期交易基金产生的转换 费（元） 34,082.03 34,082.03 注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照 被投资基金基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表列示 金额为按照本基金对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 58 的相应费率和计算方法计算得出。 根据相关法律法规及本基金合同的约定，基金管理人不得对基金中基金财产 中持有的自身管理的基金部分收取基金中基金的管理费，基金托管人不得对基金 中基金财产中持有的自身托管的基金部分收取基金中基金的托管费。基金管理人 运用本基金财产申购自身管理的其他基金的（ETF除外），应当通过直销渠道申 购且不收取申购费、赎回费（按照相关法规、基金招募说明书约定应当收取，并 计入基金资产的赎回费用除外）、销售服务费等销售费用，其中申购费、赎回费 在实际申购、赎回时按上述规定执行，销售服务费由本基金管理人从被投资基金 收取后返还至本基金基金资产。 3、本报告期持有的基金发生的重大影响事件 报告期内，长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）持有的中 银稳健添利债券型发起式证券投资基金召开基金份额持有人大会，基金管理人根 据《基金中基金(FOF)审核指引》要求，遵循基金中基金份额持有人利益优先原 则，行使“同意”的表决意见。 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 59 十二、基金的业绩 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表 现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 （一）基金各时间段份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较： 长信稳利一年持有混合（FOF） 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 2020年8月24日 （合同生效日）至 2020年12月31日 2.89% 0.33% 3.11% 0.34% -0.22% -0.01% 2021年 6.56% 0.36% 4.62% 0.28% 1.94% 0.08% 2022年1月1日至 2022年3月31日 -5.02% 0.49% -3.66% 0.34% -1.36% 0.15% （二）自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较： 注：1、图示日期为 2020 年 8 月 24 日至 2022 年 3 月 31 日。 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 60 2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起 6 个月内为建仓期。建仓 期结束时，本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 61 十三、基金资产估值 （一）估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规 规定需要对外披露基金净值的非交易日。 （二）估值对象 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、证券投资基金和银行存款本息、应收 款项、其它投资等资产及负债。 （三）估值原则 基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会 计准则》、监管部门有关规定。 1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日 有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产 或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量 的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日 或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价 值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值 为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作 为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的 溢价或折价。 2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可 利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值 时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或 取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件， 使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应对估值 进行调整并确定公允价值。 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 62 （四）估值方法 1、证券交易所上市的权益类资产的估值 交易所上市的权益类资产（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的 市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变 化以及证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价 （收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生 影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交易市价，确定公允价格。 2、处于未上市期间的权益类资产应区分如下情况处理： （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌 的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； （2）首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 3、流通受限的股票，包括非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东 公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新发行未 上市、回购交易中的质押券等流通受限股票），按监管机构或行业协会有关规定 确定公允价值。 4、交易所市场交易的固定收益品种的估值 （1）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规 定的除外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； （2）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种（另有规定 的除外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值 净价进行估值； （3）对在交易所市场上市交易的可转换债券，选取每日收盘价作为估值全 价； （4）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，采用估值技术确定 公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 5、银行间市场交易的固定收益品种的估值 （1）对银行间市场上不含权的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 63 相应品种当日的估值净价进行估值； （2）银行间市场上含权的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应 品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值。对于含投资人回售权的固定 收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应 的价格进行估值； （3）银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发 行利率与二级市场利率不存在明显差异、未上市期间市场利率没有发生大的变动 的情况下，按成本估值。 6、基金估值方法： （1）境内非上市基金估值 1）本基金投资的境内非货币市场基金，按所投资基金估值日的基金份额净 值估值。 2）本基金投资的境内货币市场基金，按所投资基金前一估值日后至估值日 期间（含节假日）的万份收益计提估值日基金收益。 （2）境内上市基金估值 1）本基金投资的 ETF 基金，按所投资 ETF 基金估值日的收盘价估值。 2）本基金投资的境内上市开放式基金（LOF），按所投资基金估值日的基金 份额净值估值。 3）本基金投资的境内上市定期开放式基金、封闭式基金，按所投资基金估 值日的收盘价估值。 4）本基金投资的境内上市交易型货币市场基金，如所投资基金披露份额净 值，则按所投资基金估值日的份额净值估值；如所投资基金披露万份（百份）收 益，则按所投资基金前一估值日后至估值日期间（含节假日）的万份（百份）收 益计提估值日基金收益。 （3）特殊情形的估值处理（如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折 算或拆分、估值日无交易等特殊情况，基金管理人根据以下原则进行估值）： 1）以所投资基金的基金份额净值估值的，本基金所投资基金未公布估值日 基金份额净值，且最近交易日后市场环境未发生重大变化，按其最近公布的基金 份额净值估值；如最近交易日后市场环境发生了重大变化的，参考类似投资品种长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 64 的现行市价及重大变化等因素，合理调整所投资基金最近估值日的份额净值以确 定其公允价值；尚未公布过基金份额净值的，按成本估值。 2）以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交易，且最近交易日后市场 环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后市场环境发 生了重大变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考类似投资品种的现行 市价及重大变化因素调整最近交易市价，确定公允价值。 3）如果所投资基金前一估值日至估值日期间发生分红除权、折算或拆分， 基金管理人应根据基金份额净值或收盘价、单位基金份额分红金额、折算拆分比 例、持仓份额等因素合理确定公允价值。 7、同一金融产品同时在两个或两个以上市场交易的，按其所处的市场分别 估值。 8、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。 9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项， 按国家最新规定估值。 当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制以 确保基金估值的公平性。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知 对方，共同查明原因，双方协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会 计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照 基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。 （五）估值程序 1、基金份额净值是按照每个估值日，基金资产净值除以当日基金份额的余 额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。T 日的基金份额净 值在 T+2 日内计算，并按基金合同的约定公告。基金管理人可以设立大额赎回情长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 65 形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规 或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后， 将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人 对外公布。 （六）估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误 时，视为基金份额净值错误。 基金合同的当事人应按照以下约定处理： 1、估值错误类型 本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销 售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错 的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下 述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数 据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及 时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担； 由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估 值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且 有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责 任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得 到更正。 （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责， 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 66 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还 或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责 任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当 事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当 得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生 的原因确定估值错误的责任方； （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失 进行评估； （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行 更正和赔偿损失； （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报 基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 （2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管 人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应 当公告，并报中国证监会备案。 （3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 （七）暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 3、占相当比例的被投资基金暂停估值时； 4、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管人协长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 67 商确认后，基金管理人应当暂停估值； 5、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 （八）基金净值的确认 基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行 复核。基金管理人应于每个估值日后 2 个工作日内计算该估值日的基金资产净值 和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发 送给基金管理人，由基金管理人按基金合同的约定对基金净值予以公布。 （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户的基金净值信息。 （十）特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按基金合同规定的估值方法第 9 项进行估值时， 所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。 2、由于不可抗力原因，或由于基金管理公司、证券交易所或登记结算公司 等第三方机构发送的数据错误等，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误或即使发现错误但因前述原因无法 及时更正的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿 责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成 的影响。 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 68 十四、基金费用与税收 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用，但法律法规、中国证监 会另有规定的除外； 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； 5、基金份额持有人大会费用； 6、基金的证券交易费用以及基金投资其他基金产生的相关费用（另有规定 的除外）； 7、基金的银行汇划费用； 8、账户开户费用、账户维护费用； 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他 费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金基金财产中投资于本基金管理人管理的基金份额部分不收取管理费。 本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除所持有本基金管理人管理的基金份 额部分基金资产后的余额（若为负数，则取 0）的 0.6%年费率计提。管理费的计 算方法如下： H＝E×0.6%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有本基金管理人管理的基金份 额部分基金资产后的余额（若为负数，则 E 取 0） 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理 费划款指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次 性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的， 顺延至法定节假日、休息日结束之日起 5 个工作日内或不可抗力情形消除之日起长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 69 5 个工作日内支付。 2、基金托管人的托管费 本基金基金财产中投资于本基金托管人托管的基金份额部分不收取托管费。 本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有本基金托管人托管的基金份 额部分基金资产后的余额（若为负数，则取 0）的 0.2%的年费率计提。托管费的 计算方法如下： H＝E×0.2%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有本基金托管人托管的基金份 额部分基金资产后的余额（若为负数，则 E 取 0） 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管 费划款指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次 性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的， 顺延至法定节假日、休息日结束之日起 5 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 5 个工作日内支付。 上述“（一）基金费用的种类”中第 3－9 项费用，根据有关法规及相应协议 规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 基金管理人运用本基金财产申购自身管理的基金的（ETF 除外），应当通过 直销渠道申购且不得收取申购费、赎回费（按照相关法规、被投资基金招募说明 书约定应当收取，并记入基金资产的赎回费用除外）、销售服务费等销售费用。 （四）实施侧袋机制期间的基金费用 本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 70 应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，其他费用详见本招募说明书“侧袋机制”章节或相关公告。 （五）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。 基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣 缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 71 十五、基金的收益与分配 （一）基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 （二）基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已实现收益的孰低数。 （三）基金收益分配原则 1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配，具体分红方 案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《基金合 同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默 认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 （四）收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益 分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 （五）收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，按规定在指 定媒介公告。 （六）基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投 资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登 记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 72 法，依照《业务规则》执行。 （七）实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见本招募说明书“侧 袋机制”章节的规定。 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 73 十六、基金的会计与审计 （一）基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31 日；基金首次募集的 会计年度按如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计 年度； 3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 4、会计制度执行国家有关会计制度； 5、本基金独立建账、独立核算； 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的 会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对 并以托管协议约定方式确认。 （二）基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货 相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审 计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更 换会计师事务所需按规定在指定媒介公告。 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 74 十七、基金的信息披露 （一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、 《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时， 本基金从其最新规定。 （二）信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人 大会的基金份额持有人及其日常机构（如有）等法律法规和中国证监会规定的自 然人、法人和非法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律 法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、 完整性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信 息通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）和指定互联网网 站（以下简称“指定网站”，包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监 会基金电子披露网站）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约 定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 （三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2、对证券投资业绩进行预测； 3、违规承诺收益或者承担损失； 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 6、中国证监会禁止的其他行为。 （四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基 金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中 文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币 元。 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 75 （五）公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括： 1、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》、基金托管协议 （1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确 基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投 资者重大利益的事项的法律文件。 （2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项， 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披 露及基金份额持有人服务等内容。 基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的 基金概要信息。基金管理人应当依照法律法规和中国证监会的规定编制、披露与 更新基金产品资料概要。 基金合同生效后，基金招募说明书、基金产品资料概要的信息发生重大变更 的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书和基金产品资料概要， 并登载在指定网站上，其中基金产品资料概要还应当登载在基金销售机构网站或 营业网点；除重大变更事项之外，基金招募说明书、基金产品资料概要其他信息 发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。 基金终止运作的，基金管理人可以不再更新基金招募说明书和基金产品资料 概要。 （3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金 运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 2、基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告。 基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前， 将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和基金合同提示性公告登载在 指定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、基金 合同和基金托管协议登载在指定网站上，其中基金产品资料概要还应当登载在基 金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管协 议登载在指定网站上。 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 76 3、《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定报刊和指定网站 上登载《基金合同》生效公告。 4、基金净值信息 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应 当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日 后的三个工作日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的 基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日后的三个工作日，在指定网 站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 5、基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份 额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金 销售机构网站或者营业网点查阅或者复制前述信息资料。 6、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告（含 资产组合季度报告） 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年 度报告登载于指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年 度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所 审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将 中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告， 将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。 《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中 期报告或者年度报告。 基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其 流动性风险分析等。 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 77 如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资 者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、 报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。 7、临时报告 本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当按规定编制临时报告书，并 登载在指定报刊和指定网站上。 前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产 生重大影响的下列事件： （1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项； （2）《基金合同》终止、基金清算； （3）转换基金运作方式、基金合并； （4）更换基金管理人、基金托管人； （5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值 等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； （6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； （7）基金管理公司变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际控 制人； （8）基金募集期延长或提前结束募集； （9）基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门 负责人发生变动； （10）基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十； （11）基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十； （12）涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁； （13）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受 到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托 管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚； （14）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 78 实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他重大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外； （15）基金收益分配事项； （16）基金管理费、基金托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方 式和费率发生变更； （17）基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； （18）基金改聘会计师事务所； （19）更换基金登记机构； （20）本基金开始办理申购、赎回； （21）本基金发生巨额赎回并延期办理； （22）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项； （23）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请； （24）本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重 大事项； （25）本基金推出新业务或服务； （26）本基金调整基金份额类别的设置； （27）基金管理人采用摆动定价机制进行估值； （28）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的 价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 8、澄清公告 在《基金合同》存续期限内，任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消 息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份 额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清， 并将有关情况立即报告中国证监会。 9、基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。 召开基金份额持有人大会的，召集人应当至少提前 30 日公告基金份额持有人大 会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。 基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会，基金管理人、基金托管长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 79 人对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的，召集人应当履 行相关信息披露义务。 10、基金投资资产支持证券信息披露 基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资 产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金 管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值 占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资 产支持证券明细。 11、基金投资其他基金份额的信息披露 基金管理人应在定期报告和招募说明书等文件中设立专门章节披露所持有 基金的相关情况，并揭示相关风险： （1）投资政策、持仓情况、损益情况、净值披露时间等。 （2）交易及持有基金产生的费用、包括申购费、赎回费、销售服务费、管 理费、托管费等，招募说明书中应当列明计算方法并举例说明。 （3）本基金持有的基金发生的重大影响事件，如转换运作方式、与其他基 金合并、终止基金合同以及召开基金份额持有人大会等。 （4）本基金投资于管理人以及管理人关联方所管理基金的情况。 12、清算报告 基金合同出现终止情形的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基 金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定 网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 13、实施侧袋机制期间的信息披露 本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同 和招募说明书的规定进行信息披露，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的规定。 14、中国证监会规定的其他信息。 （六）信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及 高级管理人员负责管理信息披露事务。 基金管理人、基金托管人及相关从业人员不得泄露未公开披露的基金信息。 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 80 基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息 披露内容与格式准则等法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约 定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、 基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披 露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊。 基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的 基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 为强化投资者保护，提升信息披露服务质量，基金管理人应当自中国证监会 规定之日起，按照中国证监会规定向投资者及时提供对其投资决策有重大影响的 信息。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基 金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中 国证监会相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产 中列支。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专 业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。 （七）信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法 规规定将信息置备于公司住所，以供社会公众查阅、复制。 （八）暂停或延迟信息披露的情形 1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 3、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 81 十八、基金持有其他基金的信息披露 （一）所持其他基金的基本情况 本基金在投资其他基金后，应在定期报告和更新的招募说明书中披露该基金 的基本情况，包括但不限于该基金的投资政策、损益情况、净值披露情况以及本 基金的持仓情况。 （二）交易及持有其他基金产生的费用 1、所持其他基金产生的费用种类 （1）本基金申购其他基金的申购费； （2）本基金赎回其他基金的赎回费； （3）本基金持有其他基金每日产生的销售服务费； （4）本基金持有其他基金每日产生的该基金的管理费； （5）本基金持有其他基金每日产生的该基金的托管费； （6）本基金通过场内交易其他基金产生的交易费用； （7）按照法律法规或监管部门的有关规定和所持基金的《基金合同》约定， 在所持基金的基金财产中列支的其他费用。 本基金交易及持有其他基金的具体费用种类、费率标准、计算规则及保留位 数等事项，以所交易及持有的其他基金的相关基金合同、招募说明书、相关公告 等文件为准。 2、相关费用的计算方法和举例说明 （1）申购基金份额产生的申购费 1）本基金申购非本基金管理人管理的基金时： A.前端收费模式 本基金所需支付的申购费的计算方法： 净申购金额=申购金额/（1+申购费率），或净申购金额=申购金额－固定申购 费金额 申购费=申购金额－净申购金额，或申购费=固定申购费金额 例：假设 A 基金收取前端申购费，其费率结构如下： 申购金额（M） 前端申购费率 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 82 M＜1000 万元 1.5% M≥1000 万元 每笔 1000 元 ①本基金拟投资 1,015,000 元申购 A 基金的基金份额，且该申购申请被全额 确认，A 基金收取的是前端申购费，对应的申购费率为 1.5%，则产生的申购费用 为 15,000 元： 申购金额=1,015,000 元 净申购金额＝1,015,000/(1+1.5%)＝1,000,000 元 申购费用＝1,015,000－1,000,000＝15,000 元 ②本基金拟投资 10,000,000 元申购 A 基金的基金份额，且该申购申请被全 额确认，A 基金收取前端申购费，对应的申购费为每笔 1000 元，则产生的申购 费用为 1,000 元： 申购费用＝1,000 元 B.后端收费模式 本基金所需支付的申购费的计算方法： 申购费用＝赎回份额×申购日基金份额净值×对应的后端申购费率 例：假设 B 基金收取后端申购费，其费率结构如下： 持有期限（T） 后端申购费率 T＜1 年 1.5% T≥1 年 0 注：1 年指 365 日 本基金拟投资 1,000,000 元申购 B 基金，B 基金收取后端申购费，申请日当 日 B 基金的基金份额净值为 1.0150 元，且该申购申请被全额确认。本基金持有 B 基金的持有期限不满 1 年即全部赎回，对应后端申购费率 1.5%，则产生的申购 费用为 15,000 元： 申购份额=1,000,000/1.0150=985,221.67 份 赎回份额=申购份额=985,221.67 份 申购费用＝985,221.67×1.0150×1.5%=15,000.00 元 2）本基金申购本基金管理人管理的其他基金时，需通过直销渠道申购，且 不收取申购费。 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 83 （2）赎回基金份额产生的赎回费 1）本基金赎回非本基金管理人管理的基金时： 本基金所需支付的赎回费的计算方法： 赎回总额=赎回份额×T 日基金份额净值 赎回费用=赎回总额×赎回费率 净赎回金额=赎回总额－赎回费用 例：假设 A 基金的赎回费率结构如下： 持有期限（Y） 赎回费率 Y＜7 日 1.5% 7 日≤Y＜30 日 0.5% Y≥30 日 0 本基金赎回 10,000 份 A 基金的基金份额，持有时间 20 日，对应的赎回费率 为 0.5%，假设赎回当日的基金份额净值是 1.0680 元，则产生的赎回费用为 53.40 元，可得到的净赎回金额为 10,626.60 元： 赎回总额=10,000×1.0680=10,680.00 元 赎回费用=10,680×0.5%=53.40 元 净赎回金额=10,680.00-53.40=10,626.60 元 2）本基金赎回本基金管理人管理的其他基金时，不收取赎回费，但按照相 关法规、所投资基金的招募说明书约定应当收取赎回费，并计入基金财产的赎回 费部分除外。 本基金所需支付的赎回费的计算方法： 赎回总额=赎回份额×T 日基金份额净值 赎回费用=赎回总额×赎回费率 实际支付的赎回费用=赎回费用×计入基金财产的比例 净赎回金额=赎回总额-实际支付的赎回费用 例：假设本基金管理人管理的 B 基金的赎回费率结构及计入基金财产的赎回 费比例如下： 持有期限（Y） 赎回费率 计入基金财产的比例 Y＜30 日 1.5% 100% 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 84 30 日≤Y＜180 日 0.5% 50% Y≥180 日 0 0 本基金赎回 10,000 份 B 基金的基金份额，持有时间 60 日，对应的赎回费率 为 0.5%，假设赎回当日基金份额净值是 1.0680 元，则实际产生的赎回费用为 26.70 元，可得到的净赎回金额为 10,653.30 元： 赎回总额=10,000×1.0680=10,680.00 元 赎回费用=10,680×0.5%=53.40 元 实际支付的赎回费用=53.40×50%=26.70 元 净赎回金额=10,680.00-26.70=10,653.30 元 （3）所持其他基金每日产生的销售服务费 1）本基金持有非本基金管理人管理的其他基金时： 本基金所需支付的销售服务费的计算方法： 所持该基金当日产生的销售服务费=所持该基金的基金份额总数×前一日的 该基金份额净值×销售服务费率÷当年天数 例：假设 A 基金的销售服务费率为 0.20%，本基金持有 A 基金的基金份额 100,000 份，前一日的该基金份额净值为 1.0050 元，当年天数为 365 天，则 T 日 产生的销售服务费为 0.55 元： 所持该基金当日产生的销售服务费=100,000×1.0050×0.20%÷365=0.55 元 2）本基金持有本基金管理人管理的其他基金时，所持有的该基金份额不得 收取该基金的销售服务费，即其每日产生的销售服务费为 0。 （4）所持其他基金每日产生的管理费 1）本基金持有其他基金（包括非本基金管理人管理的基金和本基金管理人 管理的其他基金）时，本基金所需支付的其他基金的管理费的计算方法： 所持该基金当日产生的管理费=所持该基金的基金份额总数×前一日的该基 金份额净值×管理费率÷当年天数 例：假设 A 基金的管理费率为 1.00%，本基金持有 A 基金的基金份额 100,000 份，前一日的基金份额净值为 1.0050 元，当年天数为 365 天，则当日产生的其 他基金管理费为 2.75 元： 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 85 所持该基金当日产生的管理费=100,000×1.0050×1.00%÷365=2.75 元 2）本基金持有本基金管理人管理的其他基金时，所持有的该基金份额对应 的基金资产部分不收取本基金的管理费，本基金每日应计提的本基金管理费的计 算方法： 本基金每日应计提的基金管理费=E×管理费率÷当年天数 （E 为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有本基金管理人管理的基金 份额部分基金资产后的余额（若为负数，则 E 取 0）） 例：假设本基金前一日基金资产净值为 10 亿元，其中所持有的本基金管理 人管理的其他基金所对应的基金资产净值为 4 亿元，若本基金管理费率为 0.8%， 当年天数为 365 天，则本基金当日应计提的管理费为： 当日应 计 提 的 管 理 费 = （ 1,000,000,000.00-400,000,000.00 ） ×0.8%÷365=13,150.68 元 （5）所持其他基金每日产生的托管费 1）本基金持有其他基金（包括非本基金托管人托管的基金和本基金托管人 托管的其他基金）时，本基金所需支付的其他基金的托管费的计算方法： 所持该基金当日产生的托管费=所持该基金的基金份额总数×前一日的该基 金份额净值×托管费率÷当年天数 例：A 基金的托管费率为 0.20%，本基金持有 A 基金的基金份额 100,000 份， 前一日的基金份额净值为 1.0050 元，当年天数为 365 天，则今日产生的基金托 管费为 0.55 元： 所持该基金当日产生的托管费=100,000×1.0050×0.20%÷365=0.55 元 2）本基金持有本基金托管人托管的其他基金时，所持有的该基金份额对应 的基金资产部分不收取本基金的托管费，本基金每日应计提的基金托管费的计算 方法： 本基金每日应计提的基金托管费=E×托管费率÷当年天数 （E 为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有本基金托管人托管的基金 份额部分基金资产后的余额（若为负数，则 E 取 0）） 例：假设本基金前一日基金资产净值为 10 亿元，其中所持有的本基金托管 人托管的其他基金所对应的基金资产净值为 1 亿元，本基金托管费率为 0.2%，长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 86 当年天数为 365 天，则本基金当日应计提的托管费为： 当 日 应 计 提 的 托 管 费 = （ 1,000,000,000.00-100,000,000.00 ） ×0.2%÷365=4,931.51 元 （6）通过场内交易其他基金产生的交易费用 本基金通过场内进行交易其他基金时，所产生的相关交易费用按相关交易所 和证券经纪公司的规则和费率标准处理，从本基金财产中列支。 （7）按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在所持基金的基金财产 中列支的其他费用 按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在所持基金的基金财产中列支 的其他费用，按费用实际支出金额列入或摊入当期费用，由该基金的基金份额持 有人共同承担。 3、所持基金产生的费用的调整 如果本基金所持的其他基金收取的相关基金费用发生变更的，或法律法规或 监管部门对基金中基金支付所持基金相关基金费用的规则发生变更的，即以变更 后的规定为准，无需召开基金份额持有人大会。 （三）所持其他基金的重大事件 本基金应在定期报告和更新的招募说明书中披露所持其他基金发生的重大 事件，包括但不限于发生转换运作方式、与其他基金合并、终止基金合同或召开 基金份额持有人大会等情况。 （四）关联基金的投资情况 本基金投资本基金管理人及其关联方所管理的基金的，应在定期报告和更新 的招募说明书中披露相关基金的投资情况。 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 87 十九、侧袋机制 （一）侧袋机制的实施条件、实施程序和特定资产范围 当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金 份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事 务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金 份额持有人大会。基金管理人应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在 地中国证监会派出机构备案。 特定资产包括：（1）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价 值存在重大不确定性的资产；（2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资 产价值存在重大不确定性的资产；（3）其他资产价值存在重大不确定性的资产。 （二）侧袋机制实施期间的基金运作安排 1、基金份额的申购与赎回 （1）侧袋账户 侧袋机制实施期间，基金管理人不办理侧袋账户的申购、赎回和转换。基金 份额持有人申请申购、赎回或转换侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或转换申 请将被拒绝。 （2）主袋账户 基金管理人将依法保障主袋账户份额持有人享有基金合同约定的赎回权利， 并根据主袋账户运作情况合理确定申购事项，具体事项届时将由基金管理人在相 关公告中规定。 （3）当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管人 协商确认后，基金管理人应当暂停基金估值，并暂停接受基金申购赎回申请或延 缓支付赎回款项。 对于启用侧袋机制当日收到的赎回申请，基金管理人仅办理主袋账户的赎回 申请并支付赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购申请，视为投资者对侧袋 机制启用后的主袋账户提交的申购申请。 2、基金份额的登记 侧袋机制实施期间，基金管理人应对侧袋账户份额实行独立管理，主袋账户长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 88 沿用原基金代码，侧袋账户使用独立的基金代码。侧袋账户份额的名称以“基金 简称+侧袋标识 S+侧袋账户建立日期”格式设定，同时主袋账户份额的名称增加 大写字母 M 标识作为后缀。基金所有侧袋账户注销后，将取消主袋账户份额名称 中的 M 标识。 启用侧袋机制当日，基金管理人和基金登记机构应以基金份额持有人的原有 账户份额为基础，确认相应侧袋账户持有人名册和份额。 侧袋账户资产完全清算后，基金管理人将注销侧袋账户。 3、基金的投资及业绩 侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主袋 账户资产为基准。基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的 其他投资操作。 基金管理人、相关服务机构在展示基金业绩时，应当就前述情况进行充分的 解释说明，避免引起投资者误解。 基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后 20 个交易日内完成对主袋账户投 资组合的调整，但因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。 4、基金的估值 侧袋机制启用当日，基金管理人以完成日终估值后的基金净资产为基数对主 袋账户和侧袋账户的资产进行分割，与特定资产可明确对应的资产类科目余额、 除应交税费外的负债类科目余额一并纳入侧袋账户。基金管理人应将特定资产作 为一个整体，不能仅分割其公允价值无法确定的部分。 侧袋机制实施期间，基金管理人将对侧袋账户单独设置账套，实行独立核算。 如果本基金同时存在多个侧袋账户，不同侧袋账户分开进行核算。侧袋账户的会 计核算应符合《企业会计准则》的相关要求。 5、基金的费用 侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管理费。因启用侧袋机制产生的咨 询、审计费用等由基金管理人承担。 基金管理人可以待侧袋账户资产变现后将与处置侧袋账户资产相关的费用 从侧袋账户中列支。 6、基金的收益分配 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 89 侧袋机制实施期间，在主袋账户份额满足基金合同收益分配条件的情形下， 基金管理人可对主袋账户份额进行收益分配。侧袋账户不进行收益分配。 7、基金的信息披露 （1）基金净值信息 侧袋机制实施期间，基金管理人应当暂停披露侧袋账户的基金份额净值和基 金份额累计净值。 （2）定期报告 侧袋机制实施期间，基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行 编制。侧袋账户相关信息在定期报告中单独进行披露，包括但不限于： 1）侧袋账户的基金代码、基金名称、侧袋账户成立日期等基本信息； 2）侧袋账户的初始资产、初始负债； 3）特定资产的名称、代码、发行人等基本信息； 4）报告期内的特定资产处置进展情况、与处置特定资产相关的费用情况及 其他与特定资产状况相关的信息； 5）可根据特定资产处置进展情况披露特定资产的可变现净值或净值参考区 间，该净值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价格，不作为基金管理人对 特定资产最终变现价格的承诺； 6）可能对投资者利益存在重大影响的其他情况及相关风险提示。 （3）临时报告 基金管理人在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可 能对投资者利益产生重大影响的事项后应及时发布临时公告。 启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和 估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。 处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋账 户份额持有人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。侧袋机制实施期间， 若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金管理人在每次处置变现后均应按 规定及时发布临时公告。 8、特定资产处置清算 基金管理人将按照基金份额持有人利益最大化原则制定变现方案，将侧袋资长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 90 产处置变现。无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都应及时向侧袋 账户对应的基金份额持有人支付已变现部分对应款项。 9、侧袋的审计 基金管理人应当在启用侧袋机制和终止侧袋机制后，及时聘请符合《证券法》 规定的会计师事务所进行审计并披露专项审计意见，具体如下： 基金管理人应当在启用侧袋机制时，就特定资产认定的相关事宜取得符合 《证券法》规定的会计师事务所的专业意见。 基金管理人应当在启用侧袋机制后五个工作日内，聘请于侧袋机制启用日发 表意见的会计师事务所针对侧袋机制启用日本基金持有的特定资产情况出具专 项审计意见，内容应包含侧袋账户的初始资产、份额、净资产等信息。 会计师事务所对基金年度报告进行审计时，应对报告期间基金侧袋机制运行 相关的会计核算和年报披露，执行适当程序并发表审计意见。 当侧袋账户资产全部完成变现后，基金管理人应参照基金清算报告的相关要 求，聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对侧袋账户进行审计并披露专项审 计意见。 （三）本部分关于侧袋机制的相关规定，凡是直接引用法律法规或监管规则 的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管 理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后，在对基金份额持有人利益无实 质性不利影响的前提下，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份 额持有人大会审议。 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 91 二十、风险揭示 （一）本基金特有的风险 1、所投资基金的相关政策风险 本基金主要投资于各类其他基金，如遇国家金融政策发生重大调整，导致被 投资基金的基金管理人、基金投资操作、基金运作方式发生较大变化，可能影响 本基金的收益水平。 2、所投资基金的基金管理公司经营风险 基金管理公司的经营业绩受多种因素的影响，如管理能力、财务状况、市场 前景、行业竞争、人员素质等，以上因素均会导致基金管理公司的投资业绩产生 波动。如果本基金所投资的基金管理公司经营不善，就会造成本基金投资收益下 降。虽然本基金可以通过投资多样化分散这种非系统风险，但不能完全规避。特 别地，在本基金投资策略的实施过程中，本基金可将基金资产部分或全部投资于 本基金管理人管理的其他基金，在这种情况下，本基金将无法通过投资多样化来 分散这种非系统性风险。 3、所投资基金的基金运作风险 具体包括基金投资风格漂移风险、基金经理更换风险、基金实际操作风险、 基金管理公司治理风险以及基金产品设计开发创新风险等。此外，封闭式基金到 期转开放、基金清算、基金合并等事件也会带来风险。虽然本基金管理人将会从 基金风格、投资能力、管理团队、实际运作情况等多方面精选基金投资品种，但 无法完全规避基金运作风险。 4、所投资的交易型基金二级市场投资风险 本基金可通过二级市场进行 ETF、LOF、封闭式基金的交易。交易型基金二级 市场走势除受到市场形势、基金业绩表现、基金管理人经营情况的影响外，也会 面临交易量不足引发的流动性风险，因基金管理人经营引发的暂停交易和退市风 险以及操作风险等。 5、赎回资金到账时间较晚的风险。基金赎回的资金交收效率慢于基础证券 市场交易的证券，因此本基金赎回款到达投资者账户的时间将晚于普通开放式基 金，存在对投资者资金安排造成影响的风险。 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 92 6、所投资基金及本基金的双重收费风险。本基金的投资范围包含全市场基 金，投资非本基金管理人管理的其他基金时存在本基金各类基金费用与所投资基 金各类基金费用的双重收费情况，相较于其他基金产品存在额外增加投资者投资 成本的风险。 7、所投资基金本身的投资风险。本基金投资于其他基金的比例不低于基金 资产的 80%，因此本基金投资目标的实现建立在所投资基金本身投资目标实现的 基础上。如果由于所投资基金的基金管理人未能实现投资目标，则本基金存在达 不成投资目标的风险。 8、投资 QDII 基金的特有风险。本基金可投资于 QDII 基金，主要存在如下 风险：①QDII 基金主要投资境外市场，因此本基金投资 QDII 基金时，将间接承 担境外市场波动以及汇率波动的风险；②按照目前的业务规则，QDII 基金的赎 回款项将在 T+10 内进行支付（T 为赎回申请日），晚于普通境内基金的支付时间。 因此，可能存在 QDII 基金赎回款到账时间较晚，本基金无法及时支付投资者赎 回款项的风险。 9、本基金可投资资产支持证券，资产支持证券在国内市场尚处发展初期， 具有低流动性、高收益的特征，并存在一定的投资风险。资产支持证券的投资与 基础资产密切相关，因此会受到特定原始权益人破产风险及现金流预测风险等的 影响；当本基金投资的资产支持证券信用评级发生变化时，本基金将需要面对临 时调整持仓的风险；此外当资产支持证券相关的发行人、管理人、托管人等出现 违规违约时，本基金将会面临无法收取投资收益甚至损失本金的风险。 10、最短持有期限内不能赎回基金份额的风险 本基金对每份基金份额设定最短持有期限，对投资者存在流动性风险。本基 金主要运作方式设置为允许投资者每个工作日申购，但对于每份基金份额设定最 短持有期限，最短持有期限内基金份额持有人不能就该基金份额提出赎回申请。 即投资者要考虑在最短持有期限届满前资金不能赎回的风险。 11、存托凭证的投资风险 本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所 面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏 损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 93 外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险； 存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存 托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及 波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境 外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险； 境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 （二）投资组合的风险 投资组合的风险主要包括市场风险、信用风险及流动性风险。 1、市场风险 证券市场价格因受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的 影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主要包括： （1）政策风险 货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策的变化导致证券市场价 格波动，影响基金收益而产生风险。 （2）经济周期风险 经济运行具有周期性的特点，证券市场的收益水平受到宏观经济运行状况的 影响，也呈现周期性变化，基金投资于各类型基金、上市公司债券，其收益水平 也会随之发生变化，从而产生风险。 （3）利率风险 金融市场利率的波动会导致证券市场的价格和收益率的变动，同时直接影响 企业的融资成本和利润水平。基金投资于债券，其收益水平会受到利率变化的影 响，从而产生风险。 （4）通货膨胀风险 基金持有人的收益将主要通过现金形式来分配，如果发生通货膨胀，现金的 购买力会下降，从而影响基金的实际收益。 （5）汇率风险 汇率的变化可能对国民经济不同部门造成不同的影响，从而导致本基金所投 资的上市公司业绩及其证券价格。 （6）上市公司经营风险 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 94 上市公司的经营受多种因素影响。如果所投资的上市公司经营不善，其证券 价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。虽然本基 金可通过分散化投资减少这种非系统性风险，但并不能完全消除该种风险。 （7）债券收益率曲线变动的风险 债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险，单一的 久期指标并不能充分反映这一风险的存在。 （8）再投资风险 市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率，这与利率上 升所带来的价格风险互为消长。 2、信用风险 债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降低 导致债券价格下降的风险，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交 割风险。 3、流动性风险 在市场、个券或被投资基金流动性不足的情况下，基金管理人可能无法迅速、 低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响。由于开放式基金的 特殊要求，本基金必须保持一定的现金比例以应对赎回要求，在管理现金头寸时， 有可能存在现金不足的风险和现金过多带来的收益下降风险。 （1）基金申购、赎回安排 本基金申购赎回的具体安排可见本招募说明书“基金份额的申购与赎回”章 节。 （2）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 本基金主要投资对象为具有良好流动性的金融工具，其中投资于经中国证监 会依法核准或注册的公开募集的基金的比例不低于本基金资产的 80%。一般情况 下拟投资资产（包括基金）具有较好的流动性，本基金管理人在进行基金的筛选 及投资时也会充分考虑被投资基金的流动性，但是在特殊市场环境下本基金仍有 可能出现流动性不足的情形。本基金管理人将根据历史经验和现实条件，制定出 现金持有量的上下限计划，在该限制范围内进行现金比例调控或现金与证券的转 化。同时，本基金管理人会进行标的的分散化投资并结合对各类标的资产的预期长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 95 流动性合理进行资产配置，以防范流动性风险。 （3）巨额赎回下的流动性风险管理措施 基金管理人已建立内部巨额赎回应对机制，对基金巨额赎回情况进行严格的 事前监测、事中管控与事后评估。当基金发生巨额赎回时，基金经理和风险管理 部会根据实际情况进行流动性评估，确认是否可以接受所有赎回申请。当发现现 金类资产不足以支付赎回款项时，基金管理人会在充分评估基金组合资产变现能 力、投资比例变动与基金份额净值波动的基础上，审慎接受、确认赎回申请。基 金管理人可以采取备用的流动性风险管理应对措施，包括但不限于：（一）延期 办理巨额赎回申请；（二）暂停接受赎回申请；（三）延缓支付赎回款项；（四） 摆动定价；（五）中国证监会认定的其他措施。 （4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 1）延期办理巨额赎回申请； 若本基金在开放期发生了巨额赎回，基金管理人可以根据基金当时的资产组 合状况决定全额赎回或部分延期赎回的措施以应对巨额赎回。具体措施请见招募 说明书中“基金份额的申购与赎回”部分“巨额赎回的情形及处理方式”。在巨 额赎回情形发生时，基金份额持有人存在无法全额赎回基金份额的风险，一方面 可能影响投资者自身的流动性，另一方面将承担额外的市场波动对基金净值的影 响。 2）暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项 实施暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项的情形及程序详见招募说明书 “基金份额的申购与赎回”部分“暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形”。在此 情形下，基金份额持有人存在不能及时赎回基金份额的风险，一方面可能影响投 资者自身的流动性，另一方面将承担额外的市场波动对基金净值的影响。 3）暂停基金估值 当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格 且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认 后，基金管理人应当暂停基金估值，并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申 购赎回申请的措施，对投资者产生的风险如前所述。 4）摆动定价： 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 96 当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保 基金估值的公平性。当基金净申购或净赎回超出基金净资产的某个确定比例时， 相应调增或调减基金份额净值。因此，当日参与申购和赎回交易的投资者存在承 担申购或者赎回产生的交易及其他成本的风险。 5）中国证监会认定的其他措施。 6）实施侧袋机制 具体措施详见招募说明书“侧袋机制”章节的相关内容。当本基金启用侧袋 机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，并不得办 理申购、赎回和转换。因特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具 有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制时的特定资产的估值，基金份额持 有人可能因此面临损失。 （三）管理风险 在基金管理运作过程中，可能因基金管理人对经济形势和证券市场等判断有 误、获取的信息不全等影响基金的收益水平。基金管理人和基金托管人的管理水 平、管理手段和管理技术等对基金收益水平存在影响。 （四）合规性风险 指本基金的投资运作不符合相关法律、法规的规定和基金合同的要求而带来 的风险。 （五）操作风险 基金运作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操 作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT 系统 故障等风险。 （六）其他风险 1、现金管理风险 由于开放式基金的特殊要求，本基金必须保持一定的现金比例以应付赎回的 需求，在管理现金头寸时，有可能存在现金不足的风险和现金过多而带来的机会 成本风险。 2、技术风险 当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 97 况，可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、注册登记系统瘫痪、核 算系统无法按正常时限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。 3、大额赎回风险 本基金是一开放式基金，基金规模将随着投资人对基金份额的申购与赎回而 不断变化，若是由于投资人的连续大量赎回而导致基金管理人被迫抛售持有的基 金、债券和以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响。 4、顺延或暂停赎回风险 因为市场剧烈波动或其他原因而连续出现巨额赎回，并导致基金管理人的现 金支付出现困难，投资人在赎回基金份额时，可能会遇到部分顺延赎回或暂停赎 回等风险。 5、其他不可抗力风险 战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可 能导致基金资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理商违约等超出基金管理 人自身直接控制能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。 声明： 本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基金，须 自行承担投资风险。 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 98 二十一、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 （一）《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大 会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定 和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基 金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案， 自表决通过之日起生效，自决议生效后按规定在指定媒介公告。 （二）《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，在履行适当程序后，《基金合同》应当终止： 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的； 3、《基金合同》约定的其他情形； 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 （三）基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内 成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指 定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 99 （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制 而不能及时变现的，清算期限相应顺延。 （四）清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 （五）基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 （六）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所 审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算 公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小 组进行公告。 （七）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 100 二十二、基金合同的内容摘要 一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 （一）基金份额持有人的权利义务 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基 金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基 金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，每份基金份额具有同等的合法 权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利 包括但不限于： （1）分享基金财产收益； （2）参与分配清算后的剩余基金财产； （3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； （4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； （5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会 审议事项行使表决权； （6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； （7）监督基金管理人的投资运作； （8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依 法提起诉讼或仲裁； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务 包括但不限于： （1）认真阅读并遵守《基金合同》、《招募说明书》等信息披露文件； （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资 价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险； （3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 101 （4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用； （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的 有限责任； （6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； （9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （二）基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括 但不限于： （1）依法募集资金； （2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用 并管理基金财产； （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批 准的其他费用； （4）销售基金份额； （5）按照规定召集基金份额持有人大会； （6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管 人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门， 并采取必要措施保护基金投资者的利益； （7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； （8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处 理； （9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并获得《基金合同》规定的费用，若委托其他机构办理登记业务的，应对委托的 基金登记机构办理基金登记的行为进行监督； （10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； （11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回或转换申 请； 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 102 （12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利 益行使因基金财产投资于证券所产生的权利； （13）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为； （14）在遵循基金份额持有人利益优先原则的前提下，以基金管理人名义直 接行使因基金财产投资于其他基金份额所产生的权利，包括但不限于参加本基金 持有基金的基金份额持有人大会并行使相关投票权利，基金合同另有约定的除外； （15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构； （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、 赎回、转换、定期定额投资和非交易过户等业务规则； （17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括 但不限于： （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； （2）办理基金备案手续； （3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运 用基金财产； （4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化 的经营方式管理和运作基金财产； （5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资； （6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产 为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； （7）依法接受基金托管人的监督； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 103 方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息， 确定基金份额申购、赎回的价格； （9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； （10）编制季度报告、中期报告和年度报告； （11） 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及 报告义务； （12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不 向他人泄露； （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有 人分配基金收益； （14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大 会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 关资料 15 年以上； （17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且 保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的 公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； （18）组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配； （19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 并通知基金托管人； （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法 权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； （21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基 金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有 人利益向基金托管人追偿； （22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 104 金事务的行为承担责任，但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受 到损失，而基金管理人首先承担了责任的情况下，基金管理人有权向第三方追偿； （23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能 生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利 息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人； （25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （26）建立并保存基金份额持有人名册，按规定向基金托管人提供基金份额 持有人名册资料； （27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 （三）基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括 但不限于： （1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全 保管基金财产； （2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批 准的其他费用； （3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基 金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的 情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； （4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、基金账户、资金账户等投 资所需账户，为基金办理证券、基金交易资金清算； （5）提议召开或召集基金份额持有人大会； （6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； （7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括 但不限于： （1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 105 （2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； （3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的 基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； （4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； （5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； （6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户、基金账户等投资所需账 户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交 割事宜； （7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有 规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，因向审计、法律等 外部专业顾问提供的情况除外； （8）复核、审查基金管理人计算的基金净值信息、基金份额申购、赎回价 格； （9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； （10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说 明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果 基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取 了适当的措施； （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以 上； （12）建立并保存基金份额持有人名册； （13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； （14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和 赎回款项； （15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 106 大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； （16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； （17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和 分配； （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会 和银行监管机构，并通知基金管理人； （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿 责任不因其退任而免除； （20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义 务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人 利益向基金管理人追偿； （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； （22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代 表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或基金合同另 有约定外，基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 本基金基金份额持有人大会不设立日常机构。 本基金所持基金召开基金份额持有人大会时，在遵循本基金份额持有人利益 优先原则的前提下，本基金的基金管理人在事先征求基金托管人的意见后可直接 参加该基金份额持有人大会并行使相关投票权利，无需事先召开本基金的基金份 额持有人大会。基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为同意本基金管理人 直接参与本基金所持基金的基金份额持有人大会并行使相关投票权利。法律法规 或监管部门另有规定的从其规定。 在遵循本基金份额持有人利益优先原则的前提下，本基金的基金管理人可代 表本基金的基金份额持有人在符合条件的情况下提议召开或召集本基金所持基 金的基金份额持有人大会，无需事先召开本基金的基金份额持有人大会。基金投 资者持有本基金基金份额的行为即视为同意本基金管理人代表本基金的基金份 额持有人提议召开或召集本基金所持基金的基金份额持有人大会。法律法规或监长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 107 管部门另有规定的从其规定。 （一）召开事由 1、除法律法规、中国证监会或基金合同另有规定外，当出现或需要决定下 列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： （1）终止《基金合同》； （2）更换基金管理人； （3）更换基金托管人； （4）转换基金运作方式； （5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准； （6）变更基金类别； （7）本基金与其他基金的合并； （8）变更基金投资目标、范围或策略； （9）变更基金份额持有人大会程序； （10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； （11）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面 要求召开基金份额持有人大会； （12）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； （13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额 持有人大会的事项。 2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内，以及对基金份额持有人 利益无实质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后 修改，不需召开基金份额持有人大会： （1）法律法规要求增加的基金费用的收取； （2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率，或调整收费方式、调整基金 份额类别的设置； （3）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； （4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修 改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化； 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 108 （5）基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关申购、赎回、转换、 非交易过户、定期定额投资、转托管等业务规则； （6）推出新业务或服务； （7）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其 他情形。 （二）会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基 金管理人召集； 2、基金管理人未按规定召集或不能召开时，由基金托管人召集； 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基 金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人， 基金管理人应当配合； 4、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求 召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持 有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份 额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应 当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份 额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日 起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 5、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开 基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30 日 报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金 管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 109 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权 益登记日。 （三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日，在指定媒介公 告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： （1）会议召开的时间、地点和会议形式； （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； （3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； （4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代 理有效期限等）、送达时间和地点； （5）会务常设联系人姓名及联系电话； （6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； （7）召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联 系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表 决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人 到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行 书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见 的计票效力。 （四）基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规及监管 机关允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派 代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持 有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开 会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 110 （1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人 持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合 同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料 相符； （2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示， 有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）。若到会 者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个 月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持 有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登 记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面 形式或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通 讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： （1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连 续公布相关提示性公告； （2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人， 则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托 管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会 议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经 通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力； （3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持 有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）；若本人 直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金 份额小于在权益登记日基金总份额的 50%，召集人可以在原公告的基金份额持有 人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额 持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分 之一）基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见； 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 111 （4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人 出具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的 代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符 合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。 3、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、电话 或其他方式召开，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话或其他方式进行表 决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。 4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，授权方式可以采用书 面、网络、电话或其他方式，具体方式在会议通知中列明。 （五）议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修 改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合 并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份 额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 （1）现场开会 在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确定 和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决 议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能 主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人 授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有 人和代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一名基金份额持有人作为 该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基 金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 112 （或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人 姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 （2）通讯开会 在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决 截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证 机关监督下形成决议。 （六）表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表 决权的 50%以上（含 50%）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决议 通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除本合同另有约定外，转 换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金 与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交 符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面 符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视 为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 （七）计票 1、现场开会 （1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持 人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基 金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基 金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 113 理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始 后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票 人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 （2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当 场公布计票结果。 （3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异 议，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行 重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清 点结果。 （4）计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大 会的，不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金 托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代 表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 （八）生效与公告 基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起按规定在指定媒介上公告。如果采用 通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人 大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理 人、基金托管人均有约束力。 （九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定 若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人 和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 114 基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人 持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例： 1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关 基金份额 10%以上（含 10%）； 2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登 记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）； 3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额 持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分 之一）； 4、当参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小 于在权益登记日相关基金份额的二分之一，召集人在原公告的基金份额持有人大 会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有 人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授 权他人参与基金份额持有人大会投票； 5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上 （含 50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人； 6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分 之一以上（含二分之一）通过； 7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三 分之二以上（含三分之二）通过。 侧袋机制实施期间，基金份额持有人大会审议事项涉及主袋账户和侧袋账户 的，应分别由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有人进行表决，同一主侧袋账户 内的每份基金份额具有平等的表决权。表决事项未涉及侧袋账户的，侧袋账户份 额无表决权。 侧袋机制实施期间，关于基金份额持有人大会的相关规定以本节特殊约定内 容为准，本节没有规定的适用本部分的相关规定。 （十）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表 决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监 管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致并长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 115 提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大 会审议。 三、基金收益分配原则、执行方式 （一）基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相 关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 （二）基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中 已实现收益的孰低数。 （三）基金收益分配原则 1、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配，具体分红方 案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《基金合 同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默 认的收益分配方式是现金分红； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 （四）收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益 分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 （五）收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，按规定在指 定媒介公告。 （六）基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投 资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 116 记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方 法，依照《业务规则》执行。 （七）实施侧袋机制期间的收益分配 本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的规定。 四、与基金财产管理、运作有关费用的提取、支付方式与比例 （一）基金费用的种类 1、基金管理人的管理费； 2、基金托管人的托管费； 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用，但法律法规、中国证监 会另有规定的除外； 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； 5、基金份额持有人大会费用； 6、基金的证券交易费用以及基金投资其他基金产生的相关费用（另有规定 的除外）； 7、基金的银行汇划费用； 8、账户开户费用、账户维护费用； 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他 费用。 （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金基金财产中投资于本基金管理人管理的基金份额部分不收取管理费。 本基金的管理费按前一日基金资产净值扣除所持有本基金管理人管理的基金份 额部分基金资产后的余额（若为负数，则取 0）的 0.6%年费率计提。管理费的计 算方法如下： H＝E×0.6%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有本基金管理人管理的基金份 额部分基金资产后的余额（若为负数，则 E 取 0） 基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 117 费划款指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次 性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的， 顺延至法定节假日、休息日结束之日起 5 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 5 个工作日内支付。 2、基金托管人的托管费 本基金基金财产中投资于本基金托管人托管的基金份额部分不收取托管费。 本基金的托管费按前一日基金资产净值扣除所持有本基金托管人托管的基金份 额部分基金资产后的余额（若为负数，则取 0）的 0.2%的年费率计提。托管费的 计算方法如下： H＝E×0.2%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有本基金托管人托管的基金份 额部分基金资产后的余额（若为负数，则 E 取 0） 基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管 费划款指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次 性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的， 顺延至法定节假日、休息日结束之日起 5 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 5 个工作日内支付。 上述“（一）基金费用的种类”中第 3－9 项费用，根据有关法规及相应协议 规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 （三）不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用： 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失； 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 3、《基金合同》生效前的相关费用； 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 基金管理人运用本基金财产申购自身管理的基金的（ETF 除外），应当通过长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 118 直销渠道申购且不得收取申购费、赎回费（按照相关法规、被投资基金招募说明 书约定应当收取，并记入基金资产的赎回费用除外）、销售服务费等销售费用。 （四）实施侧袋机制期间的基金费用 本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但 应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管 理费，其他费用详见招募说明书的规定或相关公告。 （五）基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。 基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣 缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 五、基金财产的投资方向和投资限制 （一）投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要是中国证监会依法核 准或注册的公开募集的基金份额（包含 QDII 基金和香港互认基金）、国内依法发 行上市的股票(包括主板、中小板、创业板和其他经中国证监会核准或注册上市 的股票)、存托凭证、国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府 债、公司债、企业债、可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超级 短期融资券、资产支持证券、公开发行的次级债券、债券回购、银行存款(包括 协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规 或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于中国证监会依法核准或注册的公开募 集的基金份额的比例不低于基金资产的 80%，投资于股票、股票型基金、混合型 基金、商品基金、QDII 基金的资产占基金资产比例为 0%-40%；每个交易日日终 应保持现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年 内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 119 适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 （二）投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的比 例不低于基金资产的 80%，投资于股票、股票型基金、混合型基金、商品基金、 QDII 基金的资产占基金资产比例为 0%-40%，投资于货币市场基金的资产占基金 资产的比例不高于 15%； （2）本基金每个交易日日终应保持现金（不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等）或到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%； （3）本基金持有单只基金的市值，不超过本基金资产净值的 20%，且不得持 有其他基金中基金； （4）除 ETF 联接基金外，本基金管理人管理的全部基金中基金持有单只基 金不得超过被投资基金净资产的 20%，被投资基金净资产规模以最近定期报告披 露的规模为准； （5）本基金不得持有具有复杂、衍生品性质的基金份额，包括分级基金和 中国证监会认定的其他基金份额； （6）本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限应当不少于 1 年、最 近定期报告披露的基金净资产应当不低于 1 亿元； （7）本基金投资于封闭运作基金、定期开放基金等流通受限基金的市值不 得超过基金资产净值的 10%； （8）本基金投资于股票、债券等金融工具的，投资品种和比例应当符合本 基金的投资目标和投资策略； （9）本基金持有一家公司发行的证券（不包括基金份额），其市值不超过基 金资产净值的 10%； （10）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（不包括基金 份额），不超过该证券的 10%； （11）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过 基金资产净值的 10%； 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 120 （12）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； （13）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超 过该资产支持证券规模的 10%； （14）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； （15）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。 基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评 级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； （16）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40%，在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券 回购到期后不得展期； （17）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放 期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司 可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的 可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%； （18）本基金投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%，因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的 因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的 投资； （19）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围 保持一致； （20）本基金总资产不得超过基金净资产的 140%； （21）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； （22）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境 内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管机构另有规定的，从其规定； （23）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 121 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素 致使基金投资比例不符合上述第（3）、（4）项规定投资比例的，基金管理人应当 在 20 个交易日内进行调整，对于除第（2）、（3）、（4）、（15）、（18）、（19）项规 定的其他情形，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定 的特殊情形除外。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合本基金合 同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程 序后，则本基金投资不再受相关限制。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或者提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）向其基金管理人、基金托管人出资； （5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； （6）投资其他基金中基金； （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金 份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制， 按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意，并按法律 法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以 上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金， 基金管理人在履行适当程序后，则本基金可不受上述规定的限制或按变更后的规长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 122 定执行。 六、基金资产净值的计算方法和公告方式 （一）估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规 规定需要对外披露基金净值的非交易日。 （二）估值对象 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、证券投资基金和银行存款本息、应收 款项、其它投资等资产及负债。 （三）估值原则 基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会 计准则》、监管部门有关规定。 1、对存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的投资品种，在估值日 有报价的，除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产 或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量 的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日 或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价 值。 与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值 为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作 为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的 溢价或折价。 2、对不存在活跃市场的投资品种，应采用在当前情况下适用并且有足够可 利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值 时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或 取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。 3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件， 使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应对估值 进行调整并确定公允价值。 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 123 （四）估值方法 1、证券交易所上市的权益类资产的估值 交易所上市的权益类资产（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的 市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变 化以及证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价 （收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生 影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交易市价，确定公允价格。 2、处于未上市期间的权益类资产应区分如下情况处理： （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌 的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； （2）首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 3、流通受限的股票，包括非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东 公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新发行未 上市、回购交易中的质押券等流通受限股票），按监管机构或行业协会有关规定 确定公允价值。 4、交易所市场交易的固定收益品种的估值 （1）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规 定的除外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； （2）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种（另有规定 的除外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值 净价进行估值； （3）对在交易所市场上市交易的可转换债券，选取每日收盘价作为估值全 价； （4）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，采用估值技术确定 公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 5、银行间市场交易的固定收益品种的估值 （1）对银行间市场上不含权的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 124 相应品种当日的估值净价进行估值； （2）银行间市场上含权的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应 品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值。对于含投资人回售权的固定 收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应 的价格进行估值； （3）银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发 行利率与二级市场利率不存在明显差异、未上市期间市场利率没有发生大的变动 的情况下，按成本估值。 6、基金估值方法： （1）境内非上市基金估值 1）本基金投资的境内非货币市场基金，按所投资基金估值日的基金份额净 值估值。 2）本基金投资的境内货币市场基金，按所投资基金前一估值日后至估值日 期间（含节假日）的万份收益计提估值日基金收益。 （2）境内上市基金估值 1）本基金投资的 ETF 基金，按所投资 ETF 基金估值日的收盘价估值。 2）本基金投资的境内上市开放式基金（LOF），按所投资基金估值日的基金 份额净值估值。 3）本基金投资的境内上市定期开放式基金、封闭式基金，按所投资基金估 值日的收盘价估值。 4）本基金投资的境内上市交易型货币市场基金，如所投资基金披露份额净 值，则按所投资基金估值日的份额净值估值；如所投资基金披露万份（百份）收 益，则按所投资基金前一估值日后至估值日期间（含节假日）的万份（百份）收 益计提估值日基金收益。 （3）特殊情形的估值处理（如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折 算或拆分、估值日无交易等特殊情况，基金管理人根据以下原则进行估值）： 1）以所投资基金的基金份额净值估值的，本基金所投资基金未公布估值日 基金份额净值，且最近交易日后市场环境未发生重大变化，按其最近公布的基金 份额净值估值；如最近交易日后市场环境发生了重大变化的，参考类似投资品种长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 125 的现行市价及重大变化等因素，合理调整所投资基金最近估值日的份额净值以确 定其公允价值；尚未公布过基金份额净值的，按成本估值。 2）以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交易，且最近交易日后市场 环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后市场环境发 生了重大变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考类似投资品种的现行 市价及重大变化因素调整最近交易市价，确定公允价值。 3）如果所投资基金前一估值日至估值日期间发生分红除权、折算或拆分， 基金管理人应根据基金份额净值或收盘价、单位基金份额分红金额、折算拆分比 例、持仓份额等因素合理确定公允价值。 7、同一金融产品同时在两个或两个以上市场交易的，按其所处的市场分别 估值。 8、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。 9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项， 按国家最新规定估值。 当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制以 确保基金估值的公平性。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知 对方，共同查明原因，双方协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会 计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照 基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。 （五）估值程序 1、基金份额净值是按照每个估值日，基金资产净值除以当日基金份额的余 额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。T 日的基金份额净 值在 T+2 日内计算，并按基金合同的约定公告。基金管理人可以设立大额赎回情长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 126 形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规 或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后， 将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人 对外公布。 （六）估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误 时，视为基金份额净值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理： 1、估值错误类型 本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销 售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错 的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下 述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数 据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 （1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及 时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担； 由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估 值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且 有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责 任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得 到更正。 （2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责， 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 （3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 127 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还 或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责 任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当 事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不 当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当 得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 （4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： （1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生 的原因确定估值错误的责任方； （2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失 进行评估； （3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行 更正和赔偿损失； （4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报 基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 （2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托 管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人 应当公告，并报中国证监会备案。 （3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 （七）暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 3、占相当比例的被投资基金暂停估值时； 4、当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管人协长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 128 商确认后，基金管理人应当暂停估值； 5、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 （八）基金净值的确认 基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行 复核。基金管理人应于每个估值日后 2 个工作日内计算该估值日的基金资产净值 和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发 送给基金管理人，由基金管理人按基金合同的约定对基金净值予以公布。 （九）实施侧袋机制期间的基金资产估值 本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户的基金净值信息。 （十）特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按本基金合同规定的估值方法第 9 项进行估值 时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。 2、由于不可抗力原因，或由于基金管理公司、证券交易所或登记结算公司 等第三方机构发送的数据错误等，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误或即使发现错误但因前述原因无法 及时更正的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿 责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成 的影响。 七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产的清算方式 （一）《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会 决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和 基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金 托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案， 自表决通过之日起生效，自决议生效后按规定在指定媒介公告。 （二）《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的，在履行适当程序后，《基金合同》应当终止： 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 129 1、基金份额持有人大会决定终止的； 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的； 3、《基金合同》约定的其他情形； 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 （三）基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内 成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算。 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指 定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书； （6）将清算报告报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制 而不能及时变现的，清算期限相应顺延。 （四）清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 （五）基金财产清算剩余资产的分配 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 130 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金 份额比例进行分配。 （六）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所 审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算 公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小 组进行公告。 （七）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 八、争议解决方式 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争 议，如经友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当 时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是终局性的并对各方 当事人具有约束力，仲裁费由败诉方承担。 争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责 地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国（为本合同之目的，不包括香港、澳门特别行政区和台 湾地区）法律管辖。 九、基金合同存放地和投资者取得合同的方式 《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构 的办公场所和营业场所查阅。 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 131 二十三、基金托管协议的内容摘要 一、基金托管协议当事人 （一）基金管理人 名称：长信基金管理有限责任公司 住所：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 68 号 9 楼 法定代表人：刘元瑞 成立时间：2003 年 5 月 9 日 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[2003]63 号 注册资本：1.65 亿元 组织形式:有限责任公司 经营范围：基金管理业务、发起设立基金，中国证监会批准的其他业务 存续期间：持续经营 电话：021-61009999 传真：021-61009800 联系人：魏明东 （二）基金托管人 名称：中国工商银行股份有限公司 住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032） 法定代表人：陈四清 电话：（010）66105799 传真：（010）66105798 联系人：郭明 成立时间：1984 年 1 月 1 日 组织形式：股份有限公司 注册资本：人民币 35,640,625.7089 万元 批准设立机关和设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职 能的决定》（国发[1983]146 号） 存续期间：持续经营 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 132 经营范围：办理人民币存款、贷款、同业拆借业务；国内外结算；办理票据 承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保； 代理销售业务；代理发行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理 证券投资基金清算业务（银证转账）；保险代理业务；代理政策性银行、外国政 府和国际金融机构贷款业务；保管箱服务；发行金融债券；买卖政府债券、金融 债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管理服务；年金账户管 理服务；开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信调查、咨询、见 证业务；贷款承诺；企业、个人财务顾问服务；组织或参加银团贷款；外汇存款； 外汇贷款；外币兑换；出口托收及进口代收；外汇票据承兑和贴现；外汇借款； 外汇担保；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；自营、 代客外汇买卖；外汇金融衍生业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银 行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 （一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基 金投资范围、投资对象进行监督。 本基金将投资于以下金融工具： 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要是中国证监会依法 核准或注册的公开募集的基金份额（包含 QDII 基金和香港互认基金）、国内依 法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板和其他经中国证监会核准或注册 上市的股票)、存托凭证、国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方 政府债、公司债、企业债、可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资 券、超级短期融资券、资产支持证券、公开发行的次级债券、债券回购、银行 存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具以 及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相 关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 133 资工具。 2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投 融资比例进行监督： （1）按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资于中国证监会依 法核准或注册的公开募集的基金份额的比例不低于基金资产的 80%，投资于股票、 股票型基金、混合型基金、商品基金、QDII 基金的资产占基金资产比例为 0%- 40%；每个交易日日终应保持现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购 款等）或到期日在一年内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行 适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 （2）根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下 投资限制： a.本基金投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的比例 不低于基金资产的 80%，投资于股票、股票型基金、混合型基金、商品基金、QDII 基金的资产占基金资产比例为 0%-40%，投资于货币市场基金的资产占基金资产 的比例不高于 15%； b. 本基金每个交易日日终应保持现金（不包括结算备付金、存出保证金、 应收申购款等）或到期日在 1 年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%； c.本基金持有单只基金的市值，不超过本基金资产净值的 20%，且不得持有 其他基金中基金； d.除 ETF 联接基金外，本基金管理人管理的全部基金中基金持有单只基金不 得超过被投资基金净资产的 20%，被投资基金净资产规模以最近定期报告披露的 规模为准； e.本基金不得持有具有复杂、衍生品性质的基金份额，包括分级基金和中国 证监会认定的其他基金份额； f.本基金投资其他基金时，被投资基金的运作期限应当不少于 1 年、最近定 期报告披露的基金净资产应当不低于 1 亿元； g.本基金投资于封闭运作基金、定期开放基金等流通受限基金的市值不得超 过基金资产净值的 10%； 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 134 h.本基金投资于股票、债券等金融工具的，投资品种和比例应当符合本基金 的投资目标和投资策略； i.本基金持有一家公司发行的证券（不包括基金份额），其市值不超过基金 资产净值的 10%； j.本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券（不包括基金份 额），不超过该证券的 10%； k.本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金 资产净值的 10%； l.本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； m.本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该 资产支持证券规模的 10%； n.本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证 券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； o.本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证券。基 金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级 报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出； p.本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金 资产净值的 40%，在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回 购到期后不得展期； q.本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的 定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流 通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流 通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%； r.本基金投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%， 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致 使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； s.本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手 开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保 持一致； 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 135 t.本基金总资产不得超过基金净资产的 140%； u.基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产， 本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； v.本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上 市交易的股票合并计算，法律法规或监管机构另有规定的，从其规定； w.法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。 法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程 序后，则本基金投资不再受相关限制。 （3）法规允许的基金投资比例调整期限 因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素 致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，除上述第（2）款第 c、d 项外， 基金管理人应当在 20 个交易日内进行调整，对于除第 b、c、d、o、r、s 项规定 的其他情形，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的 特殊情形除外。法律法规或监管部门另有规定时，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。期间，本基金的投资范围应当符合基金合同的约定。基 金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下，至少提前 2 个工 作日正式向基金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施，便于托管 人实施交易监督。 3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金 投资禁止行为进行监督： 根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行为： （1）承销证券； （2）违反规定向他人贷款或提供担保； （3）从事承担无限责任的投资； （4）向基金管理人、基金托管人出资； 如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 136 基金管理人在履行适当程序后，则本基金可不受上述规定的限制或按变更后的 规定执行。 4、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理 人参与银行间债券市场进行监督。 （1）基金托管人按以下方式对基金管理人参与银行间市场交易的交易对手 资信风险控制措施进行监督。 基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易 对手的名单，并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的 交易结算方式。基金托管人在收到名单后 2 个工作日内回函确认收到该名单。基 金管理人应定期或不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新， 名单中增加或减少银行间市场交易对手时须提前书面通知基金托管人，基金托 管人于 2 个工作日内回函确认收到后，对名单进行更新。基金管理人收到基金托 管人书面确认后，被确认调整的名单开始生效，新名单生效前已与本次剔除的交 易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。 如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行 交易，应及时提醒基金管理人撤销交易，经提醒后基金管理人仍执行交易并造成 基金资产损失的，基金托管人不承担责任，发生此种情形时，托管人有权报告中 国证监会。 （2）基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制 基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时，需按交易对手名单 中约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基 金管理人没有按照事先约定的交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基 金管理人与交易对手重新确定交易方式，经提醒后仍未改正时造成基金资产损 失的，基金托管人不承担责任。 （3）基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、中 国银行、中国建设银行、中国农业银行和交通银行，基金管理人在通知基金托管 人后，可以根据当时的市场情况调整核心交易对手名单。基金管理人有责任控制 交易对手的资信风险，在与核心交易对手以外的交易对手进行交易时，由于交易 对手资信风险引起的损失，基金管理人应要求相关责任人进行赔偿。基金托管人长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 137 的监督责任仅限于根据已提供的名单，审核交易对手是否在名单内列明。 5、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。 本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行 的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。本基金核心存款银行名单为中 国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行和交通银行。基金管理人 在通知基金托管人后，可以根据当时的市场情况对于核心存款银行名单进行调 整。基金托管人的监督责任仅限于根据已提供的名单，审核核心存款银行是否在 名单内列明。 6、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 （1）基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流 通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。 （2）流通受限证券，包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开 发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交 易证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市 证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 （3）基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经 基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控 制制度。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比 例控制情况。 基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发 至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上 述资料后两个工作日内，以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。 （4）基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律 法规要求的有关书面信息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文 件、发行证券数量、发行价格、锁定期，基金拟认购的数量、价格、总成本、总 成本占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金 划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整，并应至少于拟执行投资 指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人，保证基金托管人有足够的 时间进行审核。 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 138 （5）基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有 关问题的通知》规定，对基金管理人是否遵守法律法规进行监督，并审核基金管 理人提供的有关书面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的， 有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补 充书面说明，并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出 具的风险评估报告等备查资料的权利。否则，基金托管人有权拒绝执行有关指令。 因拒绝执行该指令造成基金财产损失的，基金托管人不承担任何责任，并有权报 告中国证监会。 如基金管理人和基金托管人无法达成一致，应及时上报中国证监会请求解 决。如果基金托管人切实履行监督职责，则不承担任何责任。如果基金托管人没 有切实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管人应承担连带责任。 （二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基 金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、 基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进 行监督和核查。 （三）基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、《基 金合同》、基金托管协议有关规定时，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠 正，基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对，并以书面形式向基金托 管人发出回函，进行解释或举证。 在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。 基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应 报告中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合同》 而致使投资者遭受的损失。 对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令， 基金托管人发现该投资指令违反关法律法规规定或者违反《基金合同》约定的， 应当视情况暂缓或者拒绝执行，立即通知基金管理人，并向中国证监会报告。 对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投 资指令，基金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的， 应当立即通知基金管理人，并报告中国证监会。 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 139 基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，必须在规定时间 内答复基金托管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，对基金托管人 按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提 供相关数据资料和制度等。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时 通知基金管理人限期纠正。 基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权， 或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基金托管 人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。 （四）当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保 护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会 计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召 开基金份额持有人大会审议。 基金托管人依照相关法律法规的规定和基金合同的约定，对侧袋机制启用、 特定资产处置和信息披露等方面进行复核和监督。侧袋机制实施期间的具体规则 依照相关法律法规的规定和基金合同的约定执行。 三、基金管理人对基金托管人的业务核查 基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不 限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、基金 账户及投资所需其他账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净 值、根据管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管 理、无故未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等 违反《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时，基金管理人应及 时以书面形式通知基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知后应及时核对确 认并以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时对通知 事项进行复查，督促基金托管人改正，并予协助配合。基金托管人对基金管理人 通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金管理人应报告中国证监会。基金管理 人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 140 基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会和银 行业监督管理机构，同时通知基金托管人限期纠正。 基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资 料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管 理人并改正。 基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权， 或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基金管理 人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。 四、基金财产保管 （一）基金财产保管的原则 1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令，不得自 行运用、处分、分配基金的任何财产。 3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户、基金账户及 投资所需其他账户。 4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其 他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独 立。 5、对于因基金认（申）购、基金投资过程中产生的应收财产，应由基金管 理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有 到达基金托管人处的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由 此给基金造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失，基金托 管人予以必要的协助配合，对此不承担责任。 （二）募集资金的验证 募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定，将认购资金划入基金管 理人以基金的名义在中登开立的结算备付金账户。该账户由基金管理人开立并 管理。基金募集期满或停止募集，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份 额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，由基金管理人聘请具 有从事证券、期货业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告，出具的验长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 141 资报告应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册会计师签字有效。验资完 成，基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基金 开立的资产托管专户中，基金托管人在收到资金当日出具确认文件。 若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》生效的条件，由基金管理人按 规定办理退款事宜。 （三）基金的银行账户的开立和管理 基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户，保管基 金的银行存款。该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支 活动，均需通过基金托管人的资产托管专户进行。 资产托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人 和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用基金 的任何银行账户进行本基金业务以外的活动。 资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂 行条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及 银行业监督管理机构的其他规定。 （四）基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理 基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。 基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司/深圳分公司开立基金证券交易资金账户，用于证券清算。 基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人 和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户；亦不得 使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 （五）债券托管账户的开立和管理 1、《基金合同》生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国 银行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责以基金 的名义在中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司开 设银行间债券市场债券托管自营账户，并由基金托管人负责基金的债券的后台 匹配及资金的清算。 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 142 2、基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间债券市 场回购主协议，正本由基金托管人保管，基金管理人保存副本。 （六）基金账户的开设和管理 依据相关基金管理公司的规定开立和管理基金账户。 （七）其他账户的开设和管理 在本托管协议订立日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合 同》约定的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由基 金管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开立有关 账户。该账户按有关规则使用并管理。 （八）基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管 基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库； 其中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司/深圳分公司、银行间市场清算所股份有限公司或票据营 业中心的代保管库。实物证券的购买和转让，由基金托管人根据基金管理人的指 令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的 损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以 外机构实际有效控制或保管的证券不承担保管责任。 （九）与基金财产有关的重大合同的保管 由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金 托管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与 基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人 和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后 5 个工作 日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合同原 件应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门 15 年以上，法律法规或 监管部门另有规定的除外。对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基 金托管人提供加盖公章的合同复印件或传真件，未经双方协商一致，合同原件不 得转移。 五、基金资产净值计算和会计核算 （一）基金资产净值的计算 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 143 基金资产净值的计算、复核的时间和程序 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计 算日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数值。基金份额净值的计 算保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财 产。 基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证 券投资基金会计核算业务指引》及其他法律、法规的规定。基金资产净值和基金 份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应根据基金合同 的约定计算基金净值并以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净 值计算结果复核后以双方认可的方式发送给基金管理人，由基金管理人基金合 同的约定对基金净值予以公布。 根据《基金法》，基金管理人计算并公告基金净值，基金托管人复核、审查 基金管理人计算的基金净值。因此，本基金的会计责任方是基金管理人，就与本 基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致 的意见，按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。法律法规以及监 管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。 （二）基金资产估值方法 1、估值对象 基金所拥有的股票、存托凭证、债券、证券投资基金和银行存款本息、应收 款项、其它投资等资产及负债。 2、估值方法 本基金的估值方法为： （1）证券交易所上市的权益类资产的估值 交易所上市的权益类资产（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的 市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变 化以及证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价 （收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生 影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素， 调整最近交易市价，确定公允价格。 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 144 （2）处于未上市期间的权益类资产应区分如下情况处理： 1)送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同 一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 2)首次公开发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 （3）流通受限的股票，包括非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股 东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新发行 未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票），按监管机构或行业协会有关规 定确定公允价值。 （4）交易所市场交易的固定收益品种的估值 1)对在交易所市场上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种（另有规定的 除外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； 2)对在交易所市场上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种（另有规定的除 外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价 进行估值； 3)对在交易所市场上市交易的可转换债券，选取每日收盘价作为估值全价； d.对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，采用估值技术确定公允 价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 （5）银行间市场交易的固定收益品种的估值 1)对银行间市场上不含权的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应 品种当日的估值净价进行估值； 2)银行间市场上含权的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品种 当日的唯一估值净价或推荐估值净价进行估值。对于含投资人回售权的固定收益 品种，回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价 格进行估值； 3)银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的债券，在发行利 率与二级市场利率不存在明显差异、未上市期间市场利率没有发生大的变动的情 况下，按成本估值。 （6）基金估值方法： 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 145 1)境内非上市基金估值 a.本基金投资的境内非货币市场基金，按所投资基金估值日的基金份额净值 估值。 b.本基金投资的境内货币市场基金，按所投资基金前一估值日后至估值日期 间（含节假日）的万份收益计提估值日基金收益。 2)境内上市基金估值 a.本基金投资的 ETF 基金，按所投资 ETF 基金估值日的收盘价估值。 b.本基金投资的境内上市开放式基金（LOF），按所投资基金估值日的基金份 额净值估值。 c.本基金投资的境内上市定期开放式基金、封闭式基金，按所投资基金估值 日的收盘价估值。 d.本基金投资的境内上市交易型货币市场基金，如所投资基金披露份额净值， 则按所投资基金估值日的份额净值估值；如所投资基金披露万份（百份）收益， 则按所投资基金前一估值日后至估值日期间（含节假日）的万份（百份）收益计 提估值日基金收益。 3)特殊情形的估值处理（如遇所投资基金不公布基金份额净值、进行折算或 拆分、估值日无交易等特殊情况，基金管理人根据以下原则进行估值）： a.以所投资基金的基金份额净值估值的，本基金所投资基金未公布估值日基 金份额净值，且最近交易日后市场环境未发生重大变化，按其最近公布的基金份 额净值估值；如最近交易日后市场环境发生了重大变化的，参考类似投资品种的 现行市价及重大变化等因素，合理调整所投资基金最近估值日的份额净值以确定 其公允价值；尚未公布过基金份额净值的，按成本估值。 b.以所投资基金的收盘价估值的，若估值日无交易，且最近交易日后市场环 境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后市场环境发生 了重大变化的，可使用最新的基金份额净值为基础或参考类似投资品种的现行市 价及重大变化因素调整最近交易市价，确定公允价值。 c.如果所投资基金前一估值日至估值日期间发生分红除权、折算或拆分，基 金管理人应根据基金份额净值或收盘价、单位基金份额分红金额、折算拆分比例、 持仓份额等因素合理确定公允价值。 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 146 （7）同一金融产品同时在两个或两个以上市场交易的，按其所处的市场分 别估值。 （8）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。 （9）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的， 基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估 值。 （10）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项， 按国家最新规定估值。 当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制以 确保基金估值的公平性。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知 对方，共同查明原因，双方协商解决。 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理 人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的 会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按 照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。 （三）估值差错处理 因基金估值错误给投资者造成损失的应先由基金管理人承担，基金管理人 对不应由其承担的责任，有权向过错人追偿。 当基金管理人计算的基金净值已由基金托管人复核确认后公告的，由此造 成的投资者或基金的损失，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金， 就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，由基金管理人与基金托管人按照管理 费率和托管费率的比例各自承担相应的责任。 由于一方当事人提供的信息错误，另一方当事人在采取了必要合理的措施 后仍不能发现该错误，进而导致基金资产净值、基金份额净值计算错误造成投资 者或基金的损失，以及由此造成以后交易日基金资产净值、基金份额净值计算顺 延错误而引起的投资者或基金的损失，由提供错误信息的当事人一方负责赔偿。 由于基金管理公司、证券交易所及其登记结算公司等第三方机构发送的数长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 147 据错误，或由于不可抗力原因等，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、 适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误或即使发现错误但因前述原因 无法及时更正的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除 赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的减轻或措施消除由 此造成的影响。 当基金管理人计算的基金净值与基金托管人的计算结果不一致时，相关各 方应本着勤勉尽责的态度重新计算核对，如果最后仍无法达成一致，应以基金管 理人的计算结果为准对外公布，由此造成的损失以及因该交易日基金净值计算 顺延错误而引起的损失由基金管理人承担赔偿责任，基金托管人不负赔偿责任。 （四）基金账册的建立 基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照相关各方约定的同 一记账方法和会计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册， 对相关各方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金资产的安全。若双 方对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。 经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人必须及 时查明原因并纠正，保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不 符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值的计算和公告的，以基金管理 人的账册为准。 （五）基金定期报告的编制和复核 基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的 编制，应于每月终了后 5 个工作日内完成。 基金合同生效后，基金管理人应至少每年更新并公告一次基金招募说明书、 基金产品资料概要。基金管理人在每个季度结束之日起 15 个工作日内完成季度 报告编制并公告；在会计年度半年终了后两个月内完成中期报告编制并公告；在 会计年度结束后三个月内完成年度报告编制并公告。 基金管理人在 5 个工作日内完成月度报告，在月度报告完成当日，对报告加 盖公章后，以加密传真方式将有关报告提供基金托管人复核；基金托管人在 3 个 工作日内进行复核，并将复核结果及时书面通知基金管理人。基金管理人在 7 个 工作日内完成季度报告，在季度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 148 基金托管人在收到后 7 个工作日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理 人。基金管理人在一个月内完成中期报告，在中期报告完成当日，将有关报告提 供基金托管人复核，基金托管人在收到后一个月内进行复核，并将复核结果书面 通知基金管理人。基金管理人在一个半月内完成年度报告，在年度报告完成当日， 将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后一个半月内复核，并将复 核结果书面通知基金管理人。 基金托管人在复核过程中，发现相关各方的报表存在不符时，基金管理人和 基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以相关各方认可的账务处理方式为 准。核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者出具 加盖托管业务部门公章的复核意见书，相关各方各自留存一份。如果基金管理人 与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致，基金管理人 有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报证监会备 案。 基金托管人在对财务会计报告、季度报告、中期报告或年度报告复核完毕后， 需盖章确认或出具相应的复核确认书，以备有权机构对相关文件审核时提示。 六、基金份额持有人名册的保管 基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册，包括《基 金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权利登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必 须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册由基金的基金登记机构根据基金管理人的指令编制和 保管，基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人 名册。保管方式可以采用电子或文档的形式。登记机构的保管期限自基金账户销 户之日起不得少于 20 年。法律法规或监管部门另有规定的除外。 基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册： 《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、 每年 6 月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册 的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年 12 月 31 日 的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交；《基金合同》生效日、《基长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 149 金合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日 后十个工作日内提交。 基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册，并定期刻成光盘 备份，保存期限为 15 年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于 基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。法律法规或监管部门另有规 定的除外。 若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名 册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。 七、争议解决方式 相关各方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，除经 友好协商可以解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效 的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点在北京，仲裁裁决是终局性的并对相关各方均 有约束力，仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间，相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续 忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务，维护基金份额持 有人的合法权益。 本协议受中国（为本协议之目的，不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区） 法律管辖。 八、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 （一）托管协议的变更与终止 1、托管协议的变更程序 本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后的托管 协议，其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中 国证监会备案。 2、基金托管协议终止的情形 发生以下情况，本托管协议终止： （1）《基金合同》终止； （2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资 产； 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 150 （3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管 理权； （4）发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。 （二）基金财产的清算 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内 成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进 行基金清算。 2、在基金财产清算小组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按 照《基金合同》和本托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 3、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指 定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 4、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 5、基金财产清算程序： （1）《基金合同》终止情形出现后，由基金财产清算小组统一接管基金； （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； （3）对基金财产进行估值和变现； （4）制作清算报告； （5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书； （6）将清算结果报中国证监会备案并公告； （7）对基金剩余财产进行分配。 6、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 7、基金财产按下列顺序清偿： (1)支付清算费用； (2)交纳所欠税款； 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 151 (3)清偿基金债务； (4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 基金财产未按前款(1)－(3)项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。 （三）基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务 所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产 清算公告于基金财产清算结果报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清 算小组进行公告。 （四）基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 152 二十四、基金份额持有人服务 长信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”，或“基金管理人”，或“公 司”）将为基金份额持有人提供一系列的服务，并根据基金份额持有人的需要和 市场的变化，增加或变更服务项目。基金份额持有人可以通过销售网点、客户服 务中心、网站等渠道享受全方位、全过程的服务。以下是主要的服务方式和内容： 基金份额持有人服务内容 序号 类型 明细 内容详述 （一） 账户 服务 对账单服 务 每次交易结束后，投资者可在 T＋4 个工作日后通过销售机 构的网点查询和打印确认单； 每月结束后的 5 个工作日内，基金管理人根据投资者的对账 单定制需求以电子或纸质形式寄送交易对账单。 其他资料 基金管理人将按基金份额持有人的需求不定期向其邮寄相 关公司介绍和产品介绍的资料。 （二） 查询 服务 网络在线 查询 客户通过基金账户号码或开户证件号码登录基金管理人网 站“账户登录”栏目，可享有账户查询、短信/邮件信息定 制、资料修改等多项在线服务。 交易信息 查询 在一笔交易结束后，投资者可在 T+4 个工作日开始通过销售 机构的网点或登录基金管理人网站“账户登录”栏目查询交 易情况，包括客户购买总金额、基金购买份额、基金分红份 额、历史交易信息等等。 客户账户 信息的修 改 基金份额持有人可以直接登录基金管理人网站修改账户的 非重要信息，如联系地址、电话、电子邮箱等等。也可以亲 自到直销网点或致电客户服务专线，由人工坐席提供相关服 务。 为了维护投资者的利益，投资者重要信息的更改手续办理如 下： 1、代销客户由代销渠道提交办理（具体提供材料请咨询代 销机构）。以配号方式开立的开放式基金账户资料中的投资 者名称、证件类型、证件号码的变更业务，在一个工作日内， 对单个开放式基金账户只能够修改其中一项关键信息。 2、直销客户：非正常变更需要提供本人身份证复印件、公 安机关证明原件、开放式基金账户业务申请表、开放式基金 账户资料变更申请表；正常变更需要提供身份证复印件、开 放式基金账户业务申请表、开放式基金账户资料变更申请 表；新旧银行卡转换证明原件，邮寄到本公司。 （三） 基金 投资 的服 务 网上交易 投资者除可通过销售机构和基金管理人的直销网点办理申 购、赎回及信息查询外，还可通过基金管理人的网站 （www.cxfund.com.cn）享受网上交易服务。具体业务规则 详见本公司网站说明。 红利再投 资 本基金收益分配时，经投资者选择，基金管理人将为持有 人提供红利再投资服务。红利再投资免收申购费用。基金 份额持有人可以随时（权益登记日申请设置的分红方式对 当次分红无效）选择更改基金分红方式。 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 153 （四） 客户 服务 中心 电话 服务 客户服务中心自动语音系统提供 7×24 小时基金净值信息、 账户交易情况、基金产品与服务等信息查询。 每交易日客户服务中心人工坐席提供服务,投资者可以通过 该专线获得业务咨询、信息查询、服务投诉、信息定制、资 料修改等专项服务。 （五） 客户 投诉 受理 服务 客户投诉 处理流程 本公司客户投诉受理由客户服务中心统一管理，指定专人负 责，设定专门的投诉管理工作流程，并由监察稽核部负责督 促投诉的处理情况。 客户投诉 方式 投资者可通过本公司的客户服务专线（400-700-5566）、代 销 机 构 、 公 司 网 站 （ www.cxfund.com.cn ）、 电 子 邮 件 (service@cxfund.com.cn)、信件、传真(021-61009865)、各 销售机构网点柜台等多种形式对本公司所提供的服务以及 公司的政策规定进行投诉。客户投诉都将被定期汇总登记并 存档，通过拨打客户服务专线进行的投诉将被电话录音存 档，本公司将采取适当措施，及时妥善处理客户投诉，总结 相关问题，完善内控制度。 （六） 增值 服务 信息定制 服务 基金份额持有人可以在基金管理人网站或致电客户服务专 线定制自己所需要的信息，包括产品净值、交易确认、公司 新闻、基金信息等方面的内容。基金管理人按照要求，将以 手机短信或者电子邮件的方式定期向投资者发送信息。 个性化理 财服务 随着公司的发展，本公司将酌情为基金份额持有人提供个性 化理财服务，如配备理财顾问为基金份额持有人提供理财建 议以及相关的理财计划等形式。 组织投资 者交流会 本公司将不定期地举行投资者交流会，为基金份额持有人提 供基金、投资、理财等方面的讲座，使得本公司基金份额持 有人能得到更多的理财信息和其他增值服务。另外，本公司 基金经理也将通过多种方式不定期地与基金份额持有人交 流，让基金份额持有人了解更多基金运作情况。 （七） 投资 者教 育服 务 为了进一步做好投资者服务，让投资者了解证券市场和各类 证券投资品种的特点和风险，熟悉证券市场的法律法规，树 立正确的投资理念，增强风险防范意识，依法维护自身合法 权益，本公司将开展普及证券知识、宣传政策法规、揭示市 场风险、引导依法维权等投资者教育活动。 （八） 公开 信息 披露 服务 披露公司 信息 为方便社会公众了解公司的信息，包括本公司的发展概况、 组织结构、公司文化、经营理念、经营管理层、经营情况等 公开信息，本公司开通了全国统一的客户服务专线400-700- 5566（免长话费）和公司网站（www.cxfund.com.cn），以方 便投资者查询。 披露基金 信息 本公司将按规定在中国证监会指定的信息披露媒介上披露 法定的文件、公告信息。 本公司将通过客户服务中心、公司网站、代销机构及相关基 金宣传资料来披露本基金相关信息，包括本基金的概况、投 资理念、投资对象、风险收益特征、净值及其变化情况、基 金经理介绍等多方面的信息。 本公司将通过客户服务中心、公司网站、代销机构等途径来 告知认购、申购、赎回的手续、流程、费用和其他注意事项， 基金投资者可以通过登陆公司网站下载相关表格。 其他信息 本公司客户服务中心和网站除为投资者提供上述信息咨询长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 154 的披露 外，还提供其他信息咨询，包括托管人的情况、基金知识、 市场新闻和行情、产品信息等多方面内容。 （九） 客户 服务 联络 方式 客户服务 专线 4007005566（免长话费）、工作时间（8：30-12：00； 13:00-17:00）内可转人工坐席。 传真 021-61009865 公司网址 https://www.cxfund.com.cn/ 电子信箱 service@cxfund.com.cn 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 155 二十五、招募说明书存放及查阅方式 本基金招募说明书存放在基金管理人、基金托管人的办公场所，投资者可在 办公时间查阅。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印 件。 基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 156 二十六、其他应披露的事项 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 长信基金管理有限责任公司公告 上证报、中国证监会电子 披露网站、公司网站 2021/6/22 2 长信基金管理有限责任公司关于旗 下 40 只公募基金增加侧袋机制并相 应修改法律文件的公告 上证报、中证报、证券时 报、证券日报、中国证监 会电子披露网站、公司网 站 2021/6/29 3 长信基金管理有限责任公司关于修 订旗下公开募集证券投资基金法律 文件并更新产品资料概要的提示性 公告 上证报、中证报、证券时 报、证券日报、中国证监 会电子披露网站、公司网 站 2021/6/29 4 长信稳利资产配置一年持有期混合 型基金中基金（FOF）更新的招募说明 书及基金产品资料概要（更新） 中国证监会电子披露网 站、公司网站 2021/6/29 5 长信稳利资产配置一年持有期混合 型基金中基金（FOF）基金合同 中国证监会电子披露网 站、公司网站 2021/6/29 6 长信稳利资产配置一年持有期混合 型基金中基金（FOF）托管协议 中国证监会电子披露网 站、公司网站 2021/6/29 7 长信稳利资产配置一年持有期混合 型基金中基金（FOF）更新的招募说明 书（2021 年第【1】号）及基金产品 资料概要（更新） 中国证监会电子披露网 站、公司网站 2021/6/30 8 长信基金管理有限责任公司关于旗 下部分开放式基金参加招商银行股 份有限公司申购（含定投申购）费率 优惠活动的公告 上证报、中国证监会电子 披露网站、公司网站 2021/7/5 9 长信基金管理有限责任公司关于增 加西部证券股份有限公司为旗下部 分开放式基金代销机构并开通转换、 定期定额投资业务及参加申购（含定 投申购）费率优惠活动的公告 上证报、中国证监会电子 披露网站、公司网站 2021/7/14 10 长信稳利资产配置一年持有期混合 型基金中基金（FOF）2021 年第 2 季 度报告 中国证监会电子披露网 站、公司网站 2021/7/21 11 长信基金管理有限责任公司旗下全 部基金 2021 年第二季度报告提示性 公告 上证报、中证报、证券时 报、证券日报、中国证监 会电子披露网站、公司网 站 2021/7/21 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 157 12 长信基金管理有限责任公司关于增 加京东肯特瑞基金销售有限公司为 旗下部分开放式基金代销机构并开 通转换、定期定额投资业务及参加申 购（含定投申购）费率优惠活动的公 告 上证报、中国证监会电子 披露网站、公司网站 2021/7/22 13 长信基金管理有限责任公司关于增 加招商证券股份有限公司为旗下部 分开放式基金代销机构并开通转换、 定期定额投资业务及参加申购（含定 投申购）费率优惠活动的公告 上证报、中国证监会电子 披露网站、公司网站 2021/7/29 14 长信基金管理有限责任公司关于增 加东方财富证券股份有限公司为旗 下部分开放式基金代销机构并开通 转换、定期定额投资业务及参加申购 （含定投申购）费率优惠活动的公告 上证报、中国证监会电子 披露网站、公司网站 2021/8/5 15 长信基金管理有限责任公司关于增 加国联证券股份有限公司为旗下部 分开放式基金代销机构并开通转换、 定期定额投资业务及参加申购（含定 投申购）费率优惠活动的公告 上证报、中国证监会电子 披露网站、公司网站 2021/8/6 16 长信基金管理有限责任公司关于基 金行业高级管理人员变更公告 上证报、中国证监会电子 披露网站、公司网站 2021/8/11 17 长信基金管理有限责任公司关于增 加民生证券股份有限公司为旗下部 分开放式基金代销机构并开通转换、 定期定额投资业务及参加申购（含定 投申购）费率优惠活动的公告 上证报、中国证监会电子 披露网站、公司网站 2021/8/13 18 长信基金管理有限责任公司关于设 立沈阳分公司的公告 上证报、中国证监会电子 披露网站、公司网站 2021/8/18 19 长信基金管理有限责任公司关于增 加上海利得基金销售有限公司为旗 下部分开放式基金代销机构并开通 转换、定期定额投资业务及参加申购 （含定投申购）费率优惠活动的公告 上证报、中国证监会电子 披露网站、公司网站 2021/8/18 20 长信基金管理有限责任公司关于基 金行业高级管理人员变更公告 上证报、中国证监会电子 披露网站、公司网站 2021/8/20 21 长信基金管理有限责任公司关于长 信稳利资产配置一年持有期混合型 基金中基金（FOF）开放日常赎回业务 的公告 中证报、中国证监会电子 披露网站、公司网站 2021/8/20 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 158 22 长信基金管理有限责任公司关于旗 下部分开放式基金参加中国工商银 行股份有限公司申购（含定投申购） 费率优惠活动的公告 上证报、中国证监会电子 披露网站、公司网站 2021/8/26 23 长信稳利资产配置一年持有期混合 型基金中基金（FOF）2021 年中期报 告 中国证监会电子披露网 站、公司网站 2021/8/31 24 长信基金管理有限责任公司旗下全 部基金 2021 年中期报告提示性公告 上证报、中证报、证券时 报、证券日报、中国证监 会电子披露网站、公司网 站 2021/8/31 25 长信基金管理有限责任公司关于旗 下长信稳利资产配置一年持有期混 合型基金中基金（FOF）参加中国民生 银行股份有限公司申购费率优惠活 动的公告 中证报、中国证监会电子 披露网站、公司网站 2021/9/7 26 长信基金管理有限责任公司关于增 加江苏银行股份有限公司为旗下部 分开放式基金代销机构并开通转换、 定期定额投资业务及参加申购（含定 投申购）费率优惠活动的公告 上证报、中国证监会电子 披露网站、公司网站 2021/9/16 27 长信基金管理有限责任公司关于增 加上海基煜基金销售有限公司为旗 下部分开放式基金代销机构并开通 转换、定期定额投资业务及参加申购 （含定投申购）、赎回费率优惠活动 的公告 上证报、中国证监会电子 披露网站、公司网站 2021/10/21 28 长信稳利资产配置一年持有期混合 型基金中基金（FOF）2021 年第 3 季 度报告 中国证监会电子披露网 站、公司网站 2021/10/27 29 长信基金管理有限责任公司旗下全 部基金 2021 年第三季度报告提示性 公告 上证报、中证报、证券时 报、证券日报、中国证监 会电子披露网站、公司网 站 2021/10/27 30 长信基金管理有限责任公司关于增 加国泰君安证券股份有限公司为旗 下部分开放式基金代销机构并开通 转换、定期定额投资业务及参加申购 （含定投申购）费率优惠活动的公告 上证报、中国证监会电子 披露网站、公司网站 2021/11/9 31 长信基金管理有限责任公司关于增 加万联证券股份有限公司为旗下部 分开放式基金代销机构并开通转换、 定期定额投资业务及参加申购（含定 投申购）费率优惠活动的公告 上证报、中国证监会电子 披露网站、公司网站 2021/11/16 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 159 32 长信基金管理有限责任公司关于养 老金客户通过直销中心申购（含转换 转入）旗下所有基金费率优惠的公告 上证报、中国证监会电子 披露网站、公司网站 2021/11/23 33 长信基金管理有限责任公司关于增 加华龙证券股份有限公司为旗下部 分开放式基金代销机构并开通转换、 定期定额投资业务及参加申购（含定 投申购）费率优惠活动的公告 上证报、中国证监会电子 披露网站、公司网站 2021/12/2 34 长信基金管理有限责任公司关于增 加上海万得基金销售有限公司为旗 下部分开放式基金代销机构并开通 转换、定期定额投资业务及参加申购 （含定投申购）费率优惠活动的公告 上证报、中国证监会电子 披露网站、公司网站 2021/12/3 35 长信基金管理有限责任公司关于增 加东莞证券股份有限公司为旗下部 分开放式基金代销机构并开通转换、 定期定额投资业务及参加申购（含定 投申购）费率优惠活动的公告 上证报、中国证监会电子 披露网站、公司网站 2021/12/23 36 长信基金管理有限责任公司关于增 加济安财富（北京）基金销售有限公 司为旗下部分开放式基金代销机构 并开通转换、定期定额投资业务及参 加申购（含定投申购）费率优惠活动 的公告 上证报、中国证监会电子 披露网站、公司网站 2022/1/13 37 长信稳利资产配置一年持有期混合 型基金中基金（FOF）2021 年第 4 季 度报告 中国证监会电子披露网 站、公司网站 2022/1/24 38 长信基金管理有限责任公司旗下全 部基金 2021 年第四季度报告提示性 公告 上证报、中证报、证券时 报、证券日报、中国证监 会电子披露网站、公司网 站 2022/1/24 39 长信基金管理有限责任公司关于增 加四川天府银行股份有限公司为旗 下部分开放式基金代销机构并开通 转换、定期定额投资业务及参加申购 （含定投申购）费率优惠活动的公告 上证报、中国证监会电子 披露网站、公司网站 2022/1/26 40 长信基金管理有限责任公司关于增 加第一创业证券股份有限公司为旗 下部分开放式基金代销机构并开通 转换、定期定额投资业务及参加申购 （含定投申购）费率优惠活动的公告 上证报、中国证监会电子 披露网站、公司网站 2022/2/8 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 160 41 长信基金管理有限责任公司关于增 加旗下部分开放式基金参加“长金通 “网上直销平台及直销柜台基金转 换业务的公告 上证报、中证报、证券时 报、证券日报、中国证监 会电子披露网站、公司网 站 2022/2/16 42 长信基金管理有限责任公司关于在 “长金通”网上直销平台开展基金 “转换补差费率”优惠活动的公告 上证报、中证报、证券时 报、证券日报、中国证监 会电子披露网站、公司网 站 2022/2/16 43 长信基金管理有限责任公司关于基 金行业高级管理人员变更公告 上证报、中国证监会电子 披露网站、公司网站 2022/2/23 44 长信基金管理有限责任公司关于在 直销柜台开展个人投资者基金申购 及货币市场基金转换“转换补差费 率”优惠活动的公告 上证报、中国证监会电子 披露网站、公司网站 2022/2/23 45 长信基金管理有限责任公司关于增 加财通证券股份有限公司为旗下部 分开放式基金代销机构并开通转换、 定期定额投资业务及参加申购（含定 投申购）费率优惠活动的公告 上证报、中国证监会电子 披露网站、公司网站 2022/3/3 46 长信基金管理有限责任公司关于增 加北京中植基金销售有限公司为旗 下部分开放式基金代销机构并开通 转换、定期定额投资业务及参加申购 （含定投申购）费率优惠活动的公告 上证报、中国证监会电子 披露网站、公司网站 2022/3/17 47 长信稳利资产配置一年持有期混合 型基金中基金（FOF）2021 年年度报 告 中国证监会电子披露网 站、公司网站 2022/3/31 48 长信基金管理有限责任公司旗下全 部基金 2021 年年度报告提示性公告 上证报、中证报、证券时 报、证券日报、中国证监 会电子披露网站、公司网 站 2022/3/31 49 长信稳利资产配置一年持有期混合 型基金中基金（FOF）2022 年第 1 季 度报告 中国证监会电子披露网 站、公司网站 2022/4/22 50 长信基金管理有限责任公司旗下全 部基金 2022 年第一季度报告提示性 公告 上证报、中证报、证券时 报、证券日报、中国证监 会电子披露网站、公司网 站 2022/4/22 51 长信基金管理有限责任公司关于增 加湘财证券股份有限公司为旗下部 分开放式基金代销机构并开通转换、 定期定额投资业务及参加申购（含定 投申购）费率优惠活动的公告 上证报、中国证监会电子 披露网站、公司网站 2022/4/25 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 161 52 长信基金管理有限责任公司关于终 止北京唐鼎耀华基金销售有限公司、 北京植信基金销售有限公司办理旗 下基金相关销售业务的公告 上证报、中国证监会电子 披露网站、公司网站 2022/5/7 53 长信基金管理有限责任公司关于旗 下基金持有的长期停牌股票调整估 值方法的公告 上证报、中国证监会电子 披露网站、公司网站 2022/5/11 54 长信基金管理有限责任公司关于增 加南京苏宁基金销售有限公司为旗 下部分开放式基金代销机构并开通 转换、定期定额投资业务及参加申购 （含定投申购）费率优惠活动的公告 上证报、中国证监会电子 披露网站、公司网站 2022/5/25 55 长信基金管理有限责任公司关于增 加深圳新华信通基金销售有限公司 为旗下部分开放式基金代销机构并 开通转换、定期定额投资业务及参加 申购（含定投申购）费率优惠活动的 公告 上证报、中国证监会电子 披露网站、公司网站 2022/5/26 本信息披露事项截止时间为 2022 年 5 月 31 日 长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 更新的招募说明书 162 二十七、备查文件 本基金备查文件包括： （一）中国证监会注册长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF） 募集的文件； （二）《长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》； （三）《长信稳利资产配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议》； （四）法律意见书； （五）中国证监会要求的其他文件。 长信基金管理有限责任公司 二〇二三年五月三十一日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 招募说明书(更新) | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |