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| 基金同益(184690) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3310 | ||||||||
| 基金代码 | 184690 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-03-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 同益证券投资基金2003年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 本基金的托管人中国工商银行已于2004年3月26日复核了本报告。 本基金的管理人、托管人愿就本报告中所载资料的真实性、准确性、完整性负责。本报告书中的内容由基金管理人负责解释。 一、同益证券投资基金简介 同益证券投资基金经中国证券监督管理委员会证监基字〖1999〗8号《关于同意设立同益证券投资基金的批复》批准，由中信证券股份有限公司、天津北方国际信托投资股份有限公司(原天津北方国际信托投资公司)、长江证券有限责任公司和国元证券有限责任公司、长盛基金管理有限公司等五家联合发起，发行总规模20亿份，每份基金单位面值1元，发起人认购6,000万份，社会公众认购194,000万份，于1999年4月8日宣告成立，4月21日在深圳证券交易所挂牌交易。 (一) 基金简称：基金同益 交易代码：184690 基金单位总份额：二十亿份基金单位 基金类型：契约型封闭式 基金存续期：十五年 基金上市地：深圳证券交易所 (二) 基金管理人 法定名称：长盛基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区华富路航都大厦13C 办公地址：北京市朝阳区北三环东路8号静安中心22层 邮政编码： 100028 国际互联网网址：http://www.csfunds.com.cn 法定代表人：王其华 总经理： 蒋月勤 负责信息管理事务人员：李燕敏 联系地址：北京市朝阳区北三环东路8号静安中心22层 电话：010-64689198-651 传真： 010-64689471 (三) 基金托管人 法定名称：中国工商银行 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号 邮政编码：100032 国际互联网网址：http://www.icbc.com.cn 法定代表人：姜建清 托管部负责人：周月秋 负责信息管理事务人员：庄为 联系地址：北京市复兴门内大街55号中国工商银行资产托管部 电话：010-66107333 传真：010-66106904 (四) 会计师事务所 法定名称：安永华明会计师事务所 注册地址：北京市东城区东长安街一号东方广场东方经贸城东3办公楼16层 办公地址：北京市东城区东长安街一号东方广场东方经贸城东3办公楼16层 法定代表人： 葛明 经办注册会计师：葛明、金馨 （五）律师事务所 法定名称：信利律师事务所 注册地址：北京市建国门内大街18号恒基中心1座609室 办公地址：北京市建国门内大街18号恒基中心1座609室 法定代表人：江山 经办律师：谢思敏、丁志钢 二、主要财务指标 各项指标根据2004年1月1日起施行的《证券投资基金信息披露编报规则第1号〈主要财务指标的计算及披露〉》计算，本规则由中国证监会负责解释： 主要财务指标 2003年 2002年 2001年 加权平均单位基金本期净收益 0.0470 -0.0679 0.1871 期末可供分配基金收益 42,288,338.24 -214,277,623.18 434,224,163.98 期末可供分配单位基金收益 0.0211 -0.1071 0.2171 期末单位基金资产净值 1.1128 0.8929 1.2171 基金加权平均净值收益率 4.75% -6.52% 13.33% 本期单位基金净值增长率 24.63% -12.76% -10.42% 单位基金累计净值增长率 93.93% 55.61% 78.36% 三、基金管理人报告 （一）基金经理人报告 2003年，同益基金净值增长24.63%，同期上证指数上涨10.27%。 一、2003年的宏观经济和证券市场 2003年，中国GDP取得了9.1%的增长，而名义GDP的增长率达到11.4%，由此，中国经济增长已经连续两年提速。经济增长的主要动力，来自于投资的增长，特别是工业投资和房地产开发投资的两位数增长。我们倾向于在城市化的背景下，看2003年的经济增长。2003年，中国人均GDP第一次超过了1000美元，开始进入快速城市化阶段。汽车和住房消费的突然加速，是拉动投资增长的主要原因，国民较高的储蓄倾向，是支持投资高速增长的健康基础，需要在10年甚至更长时间里完成的快速城市化进程，是支持投资增速能够在最近2－3年维持在较高水平的总体背景。投资的快速增长给金融、机械、能源、原材料等瓶颈行业带来了较大的压力，也造就了这些行业的利润大幅增长。 经济增长提速，带来了上市公司业绩的提升，表现为三个特点。第一，上市公司整体业绩大幅提升，平均净资产收益率增长30％以上。第二，上市公司的业绩增长的不均衡，大型公司的利润占比超过市值占比，在整个市场利润增量中的占比更高。第三，上市公司的业绩质量有所提升，业绩增长的主要来源并不是产品价格上涨，而是销售收入的增长、财务杠杆的提升和管理费用的控制。 2003年，股票市场结束了连续两年的下跌和交易量萎缩，出现了股票指数的小幅上涨和交易量的增加，但是指数的上涨远远落后于上市公司盈利的改善，同时，指数的波动性大幅下降，达到了成熟市场经济国家股市的波动水平，中国股票市场对国内外投资者的吸引力在提升。2003年证券市场的另一个特点，是注重企业基本面研究的价值投资理念，取得了回报。在股票指数小幅上涨的同时，一部分管理先进、业绩优良和前景良好的公司，取得了远远超过大盘的涨幅。我们坚信，随着上市公司治理水平的提高、股票市场的国际化和投资者队伍的机构化，价值投资理念必然会逐渐流行并不断深化，价值投资理念也将在长期内给投资者带来满意回报。 二、 2003年基金投资管理总结 2003年，基金管理团队按照契约要求，秉承长盛基金“诚信、尽责、稳健”的投资管理风格，注重基本面研究，取得了较好的投资效益。上半年，对金融股进行了阶段性集中投资，下半年，对钢铁、电力、汽车、石化行业进行了集中投资，取得了较好的收益。我们从以下几方面总结2003年投资的得失： 1、动态资产配置：在总体配置上，我们坚持了突出股票的投资原则，这是建立在对上市公司业绩增长的信心之上的，我们认为，股价增长连续三年落后于业绩增长，以及市场波动率的降低，使得股票市场的投资价值处于持续提升之中。从时机选择的角度来看，年初股指快速上涨阶段，我们在增仓时机上滞后于市场，说明对时机把握的能力还需要加强，在年中的回调和四季度的股指上涨阶段，我们的仓位调整跟上了市场的节奏。 2、行业选择：投资主导的经济增长，带来了行业间利润增长的不平衡，年内我们的股票投资行业集中度比较高，重点投资了金融、电力、钢铁、汽车等行业，取得了较好的收益。在时机选择方面，我们坚持了长期关注与阶段性持有并重的策略，对金融、钢铁等行业的阶段性操作，取得了较好的效果。 三、 2004年宏观经济、证券市场展望和投资计划 2004年中国经济仍然会取得不俗增长，经济增长的第一动力仍将来自于城市化和消费升级引致的投资增长。如前所述，我们认为在2－3年内，固定资产投资仍将维持高速健康增长，部分行业过度投资和低水平重复建设的局部现象，以及国家适度紧缩的宏观调控操作，不能动摇投资增长的经济基础。 在这一总体背景下，我们也密切关注国家在汇率政策、信贷政策、利率政策和产业政策方面的调控行为，希望通过前瞻性研究和预防性仓位布局，降低投资风险。 2004年是中国证券市场的发展年，我们认为，04年的股票市场将具备如下特点：（1）延续2003年的趋势，上市公司业绩的行业间差异继续扩大；（2）行业内公司间业绩差异在04年有加大趋势，原因是通货膨胀的总体背景，将促使行业竞争模式逐渐从价格竞争转为差异化竞争，而中国经济全球化的趋势也会促使行业内整合更具有内部和外部经济性；（3）价值投资理念深化，业绩变化主导的股价变化仍然是投资考量的主线，但一些业绩以外的企业价值因素也将更多被投资者看重。 本基金在2004年度，将继续坚持研究基础上的投资，延续2003年的投资逻辑，并适当加以延伸。2004年的投资将在以下三条思路上展开：（1）坚持2003年行之有效的行业投资手段，继续投资于国民经济增长的拉动行业和瓶颈行业，同时关注行业内竞争格局对行业投资价值的影响；（2）加强自下而上的研究取向，关注价值投资理念的深化，在关注业绩的同时，也要考虑到公司竞争力等价值因素对股票估值的影响，在所有行业中寻找具备竞争优势的行业龙头公司，降低股票投资的行业集中度和个股集中度，；（3）关注资本市场创新，重视上市公司战略性重组以及国有资产管理体制改革和国有股减持与流通带来的股票价值重估机会；（4）提高时机选择能力，在证券市场突发事件中寻找投资机会。 我们希望通过积极主动的投资管理行为，为持有人创造较好的年度收益，并为2005年的投资打下良好的基础。 （二）内部监察稽核报告 基金运作合规性声明 本基金管理人在本报告期内按照《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《同益证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定，以为基金投资人谋求基金资产的长期稳定增值的原则，管理和运用基金资产。通过进一步完善法人治理结构，加强内部管理、规范基金运作，在控制和防范风险的前提下，为基金持有人创造最大的投资回报。基金同益投资组合符合有关法规及基金契约的约定，无损害基金持有人利益的行为。 内部监察稽核工作报告 在内部监察稽核工作中，我们的工作重点包括与基金投资运作有关的各个环节。由内部负责监察稽核工作的人员独立对基金投资运作各环节的具体情况进行检查，以定期和临时检查相结合的方式和程序，通过采用各种工作方法和步骤，检查基金投资运作的合法合规情况；定期作出监察稽核报告，发现违规隐患及时向管理层和监管部门报告，并及时督促整改，并将整改情况及时向管理层和监管部门报告。在本报告期内，本基金管理人开展了全面的内控评估工作，对基金投资运作、人力资源管理、关联交易等方面进行了全面的评估，找出存在的问题和不足并及时改进，使公司的管理和内控制度得到了完善，进一步加强了公司的内部风险控制。 在本报告期内，本基金运作中无不当内幕交易和关联交易，保障了基金持有人的利益。 本基金管理人将通过修订内部管理制度和操作流程，完善科学的内部控制制度，继续强化管理规章制度的教育和落实，建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系，防范和化解风险。同时，继续通过积极推进投资监测系统及数量化风险分析系统的建设，使风险控制的全面性、及时性和有效性得到实质性的提高。 四、基金同益托管人报告 本托管人———中国工商银行，依据《同益证券投资基金基金契约》与《同益证券投资基金托管协议》，托管同益证券投资基金。 2003年度，在对同益证券投资基金的托管过程中，本托管人严格遵守了《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、基金契约、托管协议和其他有关法规的规定，对同益证券投资基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，没有发生任何损害基金持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为托管人所应尽的义务。 本托管人依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、基金契约、托管协议和其他有关法规的规定，对同益证券投资基金的投资组合进行了监督，认为长盛基金管理有限公司在同益证券投资基金的投资运作、基金资产净值及单位基金资产净值的计算上，遵守《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、基金契约、托管协议和其他有关法规的规定，没有发现任何损害基金持有人利益的行为。 本托管人依法对同益证券投资基金管理人———长盛基金管理有限公司在2003年度内所编制和披露的同益证券投资基金资产净值公告、基金投资组合公告、基金中期报告等公告信息进行了复核，认为同益证券投资基金管理人———长盛基金管理有限公司在2003年度内所编制和披露的基金信息是准确、真实、完整的。 中国工商银行基金资产托管部 五、基金财务报告 同益证券投资基金全体持有人： 我们审计了后附的同益证券投资基金（简称“基金同益”）2003年12月31日的资产负债表和自2003年1月1日至2003年12月31日止会计期间的经营业绩表、基金净值变动表及基金收益分配表。这些会计报表的编制是同益证券投资基金的基金管理人的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、《开放式证券投资基金试点办法》和中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号《证券投资基金信息披露指引》及基金契约的规定，在所有重大方面公允地反映了同益证券投资基金2003年12月31日的财务状况和上述会计期间的经营成果和净值变动及收益分配情况。 安永华明会计师事务所 中国注册会计师 葛明 中国 北京 中国注册会计师 金馨 二零零四年二月二十四日 （一） 基金会计报告书 同益证券投资基金 （一）基金会计报告书 同益证券投资基金 资产负债表 （单位：人民币元） 附注 2003-12-31 2002-12-31 资产： 银行存款 4 55,735,285.68 270,004,674.69 清算备付金 5 3,315,650.12 交易保证金 6 250,000.00 4,730,000.00 应收证券清算款 7 8,431,262.11 应收利息 8 5,461,057.01 6,107,150.09 其他应收款 9 35,318,000.00 股票投资市值 10 1,757,494,476.55 955,644,691.81 其中：股票投资成本 1,576,244,459.68 1,117,930,116.63 债券投资市值 11 465,121,482.10 526,184,890.90 其中：债券投资成本 462,998,165.77 526,518,870.74 资产总计 2,284,062,301.34 1,809,736,319.72 负债： 应付证券清算款 12 52,432,535.21 19,561,621.71 应付管理人报酬 2,740,172.27 2,314,675.32 应付托管费 456,695.38 385,779.22 应付佣金 1,593,216.06 462,598.87 其他应付款 950,360.98 1,129,267.78 预提费用 13 227,650.00 160,000.00 负债总计 58,400,629.90 24,013,942.90 持有人权益： 实收基金 14 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 未实现利得/(亏损) 15 183,373,333.20 -162,619,404.66 未分配收益/(亏损) 42,288,338.24 -51,658,218.52 持有人权益合计 2,225,661,671.44 1,785,722,376.82 负债及持有人权益总计 2,284,062,301.34 1,809,736,319.72 基金单位净值 1.1128 0.8929 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 同益证券投资基金 经营业绩表 （单位：人民币元） 附注 2003年度 2002年度 收入： 130,156,440.40 -95,333,120.37 股票差价收入 65,370,830.31 -139,966,958.75 债券差价收入 25,314,411.17 14,342,012.03 债券利息收入 13,264,996.36 15,708,924.26 存款利息收入 3,343,748.50 4,811,500.30 股利收入 22,562,474.70 8,867,609.56 买入返售证券收入 106,150.00 410,973.00 其他收入 193,829.36 492,819.23 费用： 36,209,883.64 40,471,013.06 基金管理人报酬 16 29,684,733.86 31,400,345.77 基金托管费 16 4,947,455.66 5,233,390.96 卖出回购证券支出 1,060,862.23 2,103,788.00 其他费用 516,831.89 1,733,488.33 其中：上市年费 60,000.00 60,000.00 信息披露费 320,000.00 320,000.00 审计费用 100,000.00 100,000.00 基金净收益/(亏损) 93,946,556.76 -135,804,133.43 加：本期未实现利得 15 345,992,737.86 -125,129,457.65 基金经营业绩 439,939,294.62 -260,933,591.08 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 同益证券投资基金 基金净值变动表 （单位：人民币元） 2003年度 一、期初基金净值 1,785,722,376.82 二、本期经营活动： 基金净收益/(亏损) 93,946,556.76 未实现利得/(亏损) 345,992,737.86 经营活动产生的基金净值变动数 439,939,294.62 三、以前年度损益调整 四、本期向持有人分配收益： 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 五、期末基金净值 2,225,661,671.44 2002年度 一、期初基金净值 2,434,224,163.98 二、本期经营活动： 基金净收益/(亏损) -135,804,133.43 未实现利得/(亏损) -125,129,457.65 经营活动产生的基金净值变动数 -260,933,591.08 三、以前年度损益调整 3,431,803.92 四、本期向持有人分配收益： 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 -391,000,000.00 五、期末基金净值 1,785,722,376.82 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 同益证券投资基金 基金收益分配表 （单位：人民币元） 附注 2003年度 2002年度 本期基金净收益/(亏损) 93,946,556.76 -135,804,133.43 加：期初基金净收益 -51,658,218.52 471,714,110.99 以前年度损益调整 3,431,803.92 可供分配基金净收益 42,288,338.24 339,341,781.48 减：本期已分配基金净收益 17 -391,000,000.00 期末基金净收益 42,288,338.24 -51,658,218.52 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 (二)基金会计报告书附注 附注1. 基金设立说明 同益证券投资基金（简称“基金同益”）经中国证券监督管理委员会证监基金字[1999]8号文件批准，由中信证券股份有限公司、长江证券有限责任公司、天津北方国际信托投资股份有限公司(原天津北方国际信托投资公司)、国元证券有限责任公司、长盛基金管理有限公司等五家发起人共同发起并向社会募集设立。其中发起人认购60,000,000基金单位，向社会募集1,940,000,000基金单位。基金同益于一九九九年四月二十一日在深圳证券交易所公开上市交易。基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行。 附注2. 会计报表编制基础 本会计报表是按照中华人民共和国财政部颁发的《金融企业会计制度》、《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算办法》、中国证监会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号《证券投资基金信息披露指引》及基金契约的规定而编制。自2002年1月1日起 ，本基金采用了《金融企业会计制度》及《证券投资基金会计核算办法》，采用该会计制度及核算办法所产生的影响已在“以前年度损益”科目予以调整披露。 附注3. 主要会计政策 (1) 会计年度 自公历1月1日至12月31日止。 (2) 记账本位币 以人民币为记账本位币。记账单位为元。 (3) 记账原则和计价基础 以权责发生制为记账原则，除上市流通股票和债券按市值计价外，其余均以历史成本为计价基础。 (4) 基金资产的估值方法 1、 每日都对基金资产进行估值。 2、 估值对象为运用基金资产购买的一切有价证券。 3、 上市流通股票，以其估值日在证券交易所挂牌的市均价（市场平均价）估值，估值日无交易的，以最近交易日的市均价估值；未上市流通股票区别以下两种情况估值： （1）首次公开发行的股票，以其成本价估值； （2）配股和增发新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市均价估值，估值日无交易的，以最近交易日的市均价估值。 4、 证券交易所债券，以其估值日在证券交易所挂牌的不含息（净价）市均价估值，估值日无交易的，以最近交易日的市均价估值；银行间同业市场交易债券的估值以不含息成本价计算。 5、 配股权证，从配股除权日起到配股确认日止，按市均价高于配股价的差额估值，如果市价等于或低于配股价，则估值额为零 。 6、 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，基金管理公司应根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 7、 如有新增事项，按国家最新规定估值。 8、 估值日对基金持有的股票、债券估值时，所估价值与上一日所估价值的差额，不记入当期净收益，记入“未实现利得”。 (5) 收入的确认 1、 股票差价收入：于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账。 2、 债券差价收入：按应收取的全部价款与其成本、相关费用及其应收利息的差额入账。证券交易所债券于卖出债券成交日确认买卖差价收入；银行间同业市场交易债券于实际收到价款时确认债券差价收入。 3、 债券利息收入：在持有期内逐日计提，并按债券票面价值与票面利率计提的金额入帐。 4、 存款利息收入：包括银行存款与清算备付金利息，按本金与适用的利率逐日计提确认。 5、 股利收入：在被投资股票除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额入账。 6、 买入返售证券收入：按融出资金额与约定利率，在回购期间内逐日计提入账。 7、 其他收入：在实际收到时确认收入。 (6) 证券投资的成本计价方法 证券在取得时以实际成本计价，出售时按移动加权平均法结转成本。 A. 股票 买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资按成交日应支付的全部金额入账。 B. 债券 买入上市债券于成交日确认债券投资；买入非上市债券于实际支付价款时确认债券投资。债券投资按应支付的全部价款入账，如果应支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 (7) 税项 A． 印花税 基金管理人运用基金买卖股票按照2‰的税率征收印花税。 B． 营业税 根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文以及财税字[2001]61号文《关于证券投资基金税收的问题的通知》，以发行基金方式募集资金不属于营业税的征税范围，不征收营业税；基金管理人运用基金买卖股票、债券的价差收入，在2003年12月31日前暂免征收营业税。 C． 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文《关于证券投资基金税收问题的通知》，基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的价差收入，股票的股息、红利收入、债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (8) 基金的收益分配政策 基金收益分配比例不低于可供分配基金净收益的90%； 基金收益分配采用现金形式，每年至少分配一次； 基金当年收益先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； 基金投资当年亏损，则不进行收益分配； 每一基金单位享有同等分配权。 附注4. 银行存款 银行存款为本基金存放于银行的活期存款。 附注5. 清算备付金 根据中国证券登记结算公司发布的中国结算发字[2003]34号《关于切换证券投资基金结算模式的通知》，从2003年8月4日起切换证券投资基金结算模式。新的结算模式要求终止使用原以本基金名义开户于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金帐户，并通过以基金托管人名义开立的“中国工商银行基金托管专户”进行证券交易清算。本基金在“中国工商银行基金托管专户”的存款由基金托管人保管，相关余额计入银行存款科目。 附注6. 交易保证金 向证券交易所交存的交易保证金。 附注7. 应收证券清算款 因买卖证券、回购证券、申购新股、配售股票等业务而发生的，应与证券登记结算机构办理资金清算的款项。按不同证券登记结算机构，分列如下： 2003-12-31 2002-12-31 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 8,431,262.11 附注8. 应收利息 2003-12-31 2002-12-31 应收银行存款利息 11,709.95 100,749.91 应收清算备付金利息 20,138.33 应收债券利息 5,449,347.06 5,986,261.85 5,461,057.01 6,107,150.09 附注9. 其他应收款 2003-12-31 2002-12-31 应收券商费用 300,000.00 应收新股申购款 35,000,000.00 其他 18,000.00 35,318,000.00 附注10. 股票投资市值 基金持有的股票投资的市值，其中以成本价估值的首次公开发行股票为人民币240,120.00元，占基金资产净值的0.01%%；因流通受限制的股票市值人民币15,714,364.12元，占基金资产净值的0.71%%（见附注18）。 附注11. 债券投资市值 为基金持有的债券投资的市值。截至2003年12月31日，该基金投资于交易所国债市值为人民币357,808,282.10元，占基金资产净值的16.08%；银行间市场国债市值为人民币99,968,000.00元，占基金资产净值的4.49%；可转换债券市值为人民币2,345,200.00元，占基金资产净值的0.11%。 附注12. 应付证券清算款 2003-12-31 2002-12-31 中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司 9,130,066.97 19,561,621.71 深圳分公司 43,302,468.24 52,432,535.21 19,561,621.71 附注13. 预提费用 2003-12-31 2002-12-31 审计费用 100,000.00 100,000.00 上市年费 60,000.00 信息披露费 120,000.00 其它 7,650.00 227,650.00 160,000.00 附注14. 实收基金 2003-12-31 基金 出资 基金 单位份额 比例 单位金额 % 发起人持有（每份基金单位面值 人民币1元）： 中信证券股份有限公司 12,000,000 0.60 12,000,000.00 长江证券有限责任公司 6,000,000 0.30 6,000,000.00 天津北方国际信托投资公司 4,000,000 0.20 4,000,000.00 国元证券有限责任公司 4,000,000 0.20 4,000,000.00 长盛基金管理有限公司 20,000,000 1.00 20,000,000.00 小计 46,000,000 2.30 46,000,000.00 其他持有人持有（每份基金单位 面值人民币1元）： 1,954,000,000 97.70 1,954,000,000.00 合计 2,000,000,000 100.00 2,000,000,000.00 2002-12-31 基金 出资 基金 单位份额 比例 单位金额 % 发起人持有（每份基金单位面值 人民币1元）： 中信证券股份有限公司 12,000,000 0.60 12,000,000.00 长江证券有限责任公司 6,000,000 0.30 6,000,000.00 天津北方国际信托投资公司 4,000,000 0.20 4,000,000.00 国元证券有限责任公司 4,000,000 0.20 4,000,000.00 长盛基金管理有限公司 20,000,000 1.00 20,000,000.00 小计 46,000,000 2.30 46,000,000.00 其他持有人持有（每份基金单位 面值人民币1元）： 1,954,000,000 97.70 1,954,000,000.00 合计 2,000,000,000 100.00 2,000,000,000.00 附注15. 未实现利得/(亏损) 系本基金于2003年12月31日对证券投资进行估值时，证券投资估值额与其帐面成本 之差额。本期未实现利得/(亏损)反映本期因投资估值增值或减值而产生的未实现利得 /(亏损)。 附注16. 关联方关系及其交易 1. 关联方关系 企业名称 与本基金的关系 中信证券股份有限公司 发起人 长江证券有限责任公司 发起人 天津北方国际信托投资股份有限公司 发起人 （原天津北方国际信托投资公司） 国元证券有限责任公司 发起人 长盛基金管理有限公司 发起人、管理人 中国工商银行 托管人 2. 通过关联方的席位进行的交易 股票买卖： 2003年度 股票买卖 占全年 关联方名称 年成交量 交易量比例 中信证券股份有限公司 长江证券有限责任公司 1,007,685,759.11 15.59%% 国元证券有限责任公司 1,153,266,070.02 17.84%% 2002年度 股票买卖 占全年 关联方名称 年成交量 交易量比例 中信证券股份有限公司 135,421,746.32 6.24% 长江证券有限责任公司 74,806,239.87 3.45% 国元证券有限责任公司 139,520,508.49 6.43% 债券买卖： 2003年度 债券买卖 占全年 关联方名称 年成交量 交易量比例 长江证券有限责任公司 89,861,991.70 17.30% 国元证券有限责任公司 43,919,097.50 8.46% 2002年度 债券买卖 占全年 关联方名称 年成交量 交易量比例 长江证券有限责任公司 国元证券有限责任公司 26,845,551.50 4.57% 证券回购： 2003年度 证券回购 占全年 关联方名称 年交易量 交易量比例 长江证券有限责任公司 759,100,000.00 35.01% 国元证券有限责任公司 564,100,000.00 26.02% 2002年度 占全年 证券回购 交易量比 关联方名称 年交易量 例 长江证券有限责任公司 国元证券有限责任公司 佣金： 2003年度 支付的 占全年 关联方名称 佣金 佣金比例 中信证券股份有限公司 长江证券有限责任公司 807,332.97 15.50% 国元证券有限责任公司 932,511.22 17.90% 2002年度 支付的 占全年 关联方名称 佣金 佣金比例 中信证券股份有限公司 105,969.41 6.35% 长江证券有限责任公司 58,536.44 3.51% 国元证券有限责任公司 111,894.30 6.70% 3. 基金管理人及托管人报酬 (1) 基金管理人报酬 A. 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下: H=E×1.5%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 B. 基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；并于次月前二个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人; C. 本基金于2003年度应支付基金管理费共人民币29,684,733.86元，其中已支付基金管理人人民币26,944,561.59元，尚余人民币2,740,172.27元未支付。 (2) 基金托管费 A. 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 B. 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；于次月前二个工作日内从基金资产中一次性支取; C. 本基金2003年度应支付基金托管费共人民币4,947,455.66元，其中已支付基金托管人人民币4,490,760.28元，尚余人民币456,695.38元未支付。 4. 本基金与关联人在银行间市场的交易情况： 本基金在正常业务中与托管人进行的交易情况如下： 2003年度 2002年度 卖出回购证券 全年交易量 36,000,000.00 年末余额 全年支出 35,911.23 附注17. 本期已分配收益 本基金2003年净收益于2004年分配。 附注18. 流通受限制不能自由转让的基金资产 基金获配新股，从新股获配日至新股上市日或上市公司所公告的基金获配新股的禁售期限内不能自由流通。 截至2003年12月31日止，本基金流通受限制的股票明细如下： 股票名称 获配日期 上市日期 可流通日期 股票数量 成本 股票估值 (股) (人民币元) (人民币元) 新赛股份 2003-12-24 2004-01-07 2004-01-07 36,000 240,120.00 240,120.00 长江电力 2003-11-10 2003-11-18 2004-05-18 1,777,643 7,643,864.90 15,714,364.12 合计 7,883,984.90 15,954,484.12 已上市流通受限股票估值增值为8,070,499.22元，若扣除该项估值增值，本基金资产净值为2,217,591,172.22元，单位基金资产净值1.1088元。 附注19. 期后事项 本基金并无重要期后事项。 附注20. 其他重要事项 无需要说明的其他重要事项。 附注21. 比较数据 若干比较数字乃经重新编排，以符合本年度之呈报形式。 (三) 基金投资组合 1、行业分类的股票投资组合 序号 分 类 市值（元） 占净值比例(%) 1 农、林、牧、渔业 240,120.00 0.01 2 采掘业 140,952,180.70 6.33 3 制造业 1,113,662,744.45 50.04 其中：食品、饮料 纺织、服装、皮毛 木材、家具 造纸、印刷 石油、化学、塑胶、塑料 90,872,801.49 4.08 电子 金属、非金属 568,211,145.52 25.53 机械、设备、仪表 454,350,457.44 20.42 医药、生物制品 228,340.00 0.01 其他制造业 4 电力、煤气及水的生产和供应业 502,203,931.40 22.57 5 建筑业 6 交通运输、仓储业 306,600.00 0.01 7 信息技术业 128,900.00 0.01 8 批发和零售贸易 9 金融、保险业 10 房地产业 11 社会服务业 12 传播与文化产业 13 综合类 合 计 1,757,494,476.55 78.97 2、 券投资合计(不包括国债) 截止2003年12月31日，同益证券投资基金持有债券投资(不包括国债) 7,345,200.00元，占基金资产净值的0.33%。 3、 国债、货币资金合计 截止2003年12月31日，同益证券投资基金持有国债及货币资金为513,511,567.78元，占基金资产净值的23.07%。其中国债投资457,776,282.10元，占基金资产净值20.57%。 4、基金投资前十名股票明细见（四）1。 5、报告附注 （1）报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。 （2）基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10%。 （3）基金应收利息、应收债券利息、证券清算款、应付管理费、托管费、佣金、预提费用及其他应收、其他应付款等应收、应付款项合计为贷方余额52,689,572.89元，与股票市值1,757,494,476.55元，债券投资合计(不包括国债) 7,345,200.00元，国债及货币资金合计513,511,567.78元相抵后等于基金净值。 (四)截止2003年12月31日，本基金持仓股票、本期新增股票及清仓股票： 1、持仓股票 序号 股票名称 数量（股） 市值（元） 占净值比例 1 宝钢股份 29,764,868 212,818,806.20 9.5620% 2 上海汽车 14,908,463 207,078,551.07 9.3041% 3 申能股份 12,358,200 176,598,678.00 7.9347% 4 新兴铸管 14,573,326 165,698,716.62 7.4449% 5 中国石化 28,246,930 140,952,180.70 6.3330% 6 华能国际 7,878,400 138,581,056.00 6.2265% 7 一汽轿车 12,732,947 131,404,013.04 5.9040% 8 国电电力 10,402,942 123,170,833.28 5.5341% 9 马钢股份 20,366,924 96,335,550.52 4.3284% 10 钢联股份 18,094,182 93,004,095.48 4.1787% 11 上海石化 12,801,847 75,146,841.89 3.3764% 12 深能源A 5,290,000 48,139,000.00 2.1629% 13 江淮汽车 2,885,641 42,130,358.60 1.8929% 14 江铃汽车 3,572,023 37,827,723.57 1.6996% 15 福田汽车 1,727,057 19,153,062.13 0.8606% 16 长江电力 1,777,643 15,714,364.12 0.7061% 17 四川美丰 1,699,963 15,639,659.60 0.7027% 18 威孚高科 868,433 9,908,820.53 0.4452% 19 厦门汽车 745,150 6,847,928.50 0.3077% 20 新赛股份 36,000 240,120.00 0.0108% 21 同 仁 堂 10,000 172,000.00 0.0077% 22 外运发展 10,000 163,200.00 0.0073% 23 上港集箱 10,000 143,400.00 0.0064% 24 杭钢股份 10,000 90,200.00 0.0041% 25 恒生电子 5,000 89,100.00 0.0040% 26 风神股份 10,000 86,300.00 0.0039% 27 酒钢宏兴 9,985 82,076.70 0.0037% 28 安阳钢铁 10,000 74,200.00 0.0033% 29 天 士 力 6,000 56,340.00 0.0025% 30 鞍钢新轧 10,000 56,000.00 0.0025% 31 太钢不锈 10,000 51,500.00 0.0023% 32 中国联通 10,000 39,800.00 0.0018% 2、本期新增股票 本期新增（股） 序号 股票代码 股票名称 一级申购 1 000027 深能源A 2 000550 江铃汽车 3 000581 威孚高科 4 000731 四川美丰 5 000778 新兴铸管 6 000825 太钢不锈 7 000898 鞍钢新轧 8 600104 上海汽车 9 600126 杭钢股份 10 600307 酒钢宏兴 11 600469 风神股份 76,000 12 600540 新赛股份 36,000 13 600570 恒生电子 5,000 14 600686 厦门汽车 15 600688 上海石化 16 600808 马钢股份 17 600900 长江电力 3,569,643 序号 本期卖出 二级买入 其他 1 15,824,889 10,534,889 2 3,572,023 3 2,090,981 1,222,548 4 1,699,963 5 14,573,326 6 3,104,069 200,000 3,294,069 7 18,339,838 18,329,838 8 15,299,031 390,568 9 2,140,044 2,130,044 10 4,592,583 4,582,598 11 66,000 12 13 14 1,358,345 613,195 15 17,801,847 5,000,000 16 34,258,690 13,891,766 17 1,792,000 注：其他中包括送股、配股及增发股票。 3、本期清仓股票 序号 股票代码 股票名称 期初结存（股） 1 000001 深发展A 700,000 2 000002 万科A 3 000032 深桑达A 449,880 4 000036 华联控股 997,033 5 000037 深南电A 6 000039 中集集团 7 000063 中兴通讯 1,200,000 8 000066 长城电脑 660,000 9 000096 广聚能源 246,600 10 000423 东阿阿胶 11 000503 海虹控股 12 000513 丽珠集团 13 000527 粤美的A 2,200,000 14 000542 TCL通讯 50,000 15 000559 万向钱潮 16 000589 黔轮胎A 17 000597 东北药 18 000636 风华高科 1,232,903 19 000651 格力电器 20 000680 山推股份 1,000,000 21 000709 唐钢股份 1,083,809 22 000717 韶钢松山 23 000726 鲁泰A 24 000727 华东科技 1,500,000 25 000733 振华科技 202,893 26 000748 湘计算机 2,086,558 27 000763 锦州石化 28 000767 漳泽电力 400,000 29 000787 创智科技 1,496,595 30 000792 盐湖钾肥 691,300 31 000821 京山轻机 470,721 32 000823 超声电子 33 000839 中信国安 1,054,600 34 000866 扬子石化 1,119,380 35 000895 双汇发展 1,212,537 36 000956 中原油气 2,000,000 37 000962 东方钽业 38 000968 神州股份 39 000983 西山煤电 40 000989 九芝堂 序号 本期增加（股） 本期卖出（股） 1 700,000 2 2,741,937 2,741,937 3 449,880 4 997,033 5 2,962,380 2,962,380 6 4,016,953 4,016,953 7 1,200,000 8 660,000 9 246,600 10 2,812,211 2,812,211 11 187,293 187,293 12 4,944,593 4,944,593 13 2,200,000 14 50,000 15 912,108 912,108 16 381,104 381,104 17 23,300 23,300 18 1,479,334 2,712,237 19 4,103,864 4,103,864 20 200,000 1,200,000 21 778,352 1,862,161 22 857,891 857,891 23 129,960 129,960 24 1,500,000 25 1,970,611 2,173,504 26 2,086,558 27 428,309 428,309 28 416,533 816,533 29 1,496,595 30 691,300 31 470,721 32 2,127,217 2,127,217 33 3,732,211 4,786,811 34 1,119,380 35 1,212,537 36 2,000,000 37 178,479 178,479 38 584,870 584,870 39 797,547 797,547 40 281,245 281,245 序号 股票代码 股票名称 期初结存（股） 41 600000 浦发银行 705,337 42 600003 东北高速 103,441 43 600004 白云机场 44 600005 武钢股份 45 600008 首创股份 2,425,362 46 600009 上海机场 5,000,000 47 600012 皖通高速 334,000 48 600015 华夏银行 49 600016 民生银行 50 600020 中原高速 51 600021 上海电力 52 600029 南方航空 53 600031 三一重工 54 600033 福建高速 42,790 55 600036 招商银行 6,465,876 56 600037 歌华有线 599,034 57 600039 四川路桥 58 600055 万东医疗 169,700 59 600060 海信电器 130,336 60 600066 宇通客车 2,795,730 61 600074 中达股份 111,420 62 600076 青鸟华光 28,936 63 600087 南京水运 64 600089 特变电工 65 600108 亚盛集团 65,170 66 600111 稀土高科 35,421 67 600115 东方航空 68 600121 郑州煤电 69,559 69 600123 兰花科创 70 600135 乐凯胶片 71 600136 道博股份 20,000 72 600138 中青旅 12,000 73 600158 中体产业 74 600168 武汉控股 44,521 75 600171 上海贝岭 76 600177 雅戈尔 2,063,200 77 600180 九发股份 30,362 78 600183 生益科技 2,498,747 79 600184 新华光 80 600186 莲花味精 164,085 81 600188 兖州煤业 183,522 序号 本期增加（股） 本期卖出（股） 41 13,641,817 14,347,154 42 103,441 43 584,000 584,000 44 3,264,120 3,264,120 45 2,593,932 5,019,294 46 5,000,000 47 334,000 48 1,453,000 1,453,000 49 3,675,852 3,675,852 50 6,010,467 6,010,467 51 353,000 353,000 52 1,521,000 1,521,000 53 47,000 47,000 54 42,790 55 11,608,579 18,074,455 56 599,034 57 130,000 130,000 58 169,700 59 130,336 60 2,795,730 61 111,420 62 28,936 63 237,479 237,479 64 182,808 182,808 65 65,170 66 35,421 67 7,928,522 7,928,522 68 69,559 69 170,420 170,420 70 220,927 220,927 71 20,000 72 12,000 73 427,757 427,757 74 44,521 75 1,171,311 1,171,311 76 2,939,096 5,002,296 77 30,362 78 3,115,237 5,613,984 79 14,000 14,000 80 164,085 81 1,564,522 1,748,044 序号 股票代码 股票名称 期初结存（股） 82 600190 ST锦州港 83 600195 中牧股份 48,757 84 600196 复星实业 85 600205 山东铝业 22,613 86 600219 南山实业 1,106,472 87 600221 海南航空 95,245 88 600236 桂冠电力 1,694,844 89 600238 海南椰岛 471,084 90 600247 物华股份 104,900 91 600251 冠农股份 92 600258 首旅股份 101,935 93 600263 路桥建设 23,466 94 600269 赣粤高速 202,736 95 600271 航天信息 96 600273 华芳纺织 97 600279 重庆港九 142,268 98 600283 钱江水利 142,757 99 600297 美罗药业 163,449 100 600299 星新材料 101 600300 维维股份 972,377 102 600301 南化股份 114,883 103 600308 华泰股份 1,450,042 104 600310 桂东电力 128,400 105 600318 巢东股份 135,085 106 600320 振华港机 107 600323 南海发展 143,500 108 600329 中新药业 119,290 109 600337 美克股份 89,352 110 600340 国祥股份 111 600343 航天动力 112 600348 国阳新能 113 600352 浙江龙盛 114 600356 恒丰纸业 127,579 115 600357 承德钒钛 400,000 116 600360 华微电子 97,200 117 600365 通葡萄酒 95,400 118 600367 红星发展 228,320 119 600370 三房巷 120 600372 昌河股份 30,000 121 600375 星马汽车 122 600379 宝光股份 序号 本期增加（股） 本期卖出（股） 82 912,639 912,639 83 48,757 84 287,000 287,000 85 277,510 300,123 86 202,290 1,308,762 87 95,245 88 1,694,844 89 599,920 1,071,004 90 104,900 91 22,000 22,000 92 101,935 93 23,466 94 202,736 95 33,000 33,000 96 98,000 98,000 97 142,268 98 55,799 198,556 99 163,449 100 1,522,610 1,522,610 101 972,377 102 22,367 137,250 103 1,768 1,451,810 104 128,400 105 499,955 635,040 106 908,564 908,564 107 143,500 108 119,290 109 89,352 110 26,000 26,000 111 51,000 51,000 112 186,000 186,000 113 39,000 39,000 114 127,579 115 400,000 116 97,200 117 95,400 118 228,320 119 36,000 36,000 120 30,000 121 15,000 15,000 122 561,668 561,668 序号 股票代码 股票名称 期初结存（股） 123 600382 广东明珠 91,900 124 600383 金地集团 125 600386 北京巴士 221,964 126 600388 龙净环保 127 600390 金瑞科技 60,910 128 600391 成发科技 30,400 129 600392 太工天成 130 600395 盘江股份 53,161 131 600401 江苏申龙 132 600403 欣网视讯 133 600406 国电南瑞 134 600408 安泰集团 135 600409 三友化工 136 600423 柳化股份 137 600425 青松建化 138 600428 中远航运 1,000,000 139 600429 三元股份 140 600432 吉恩镍业 141 600433 冠豪高新 142 600435 北方天鸟 143 600436 片仔癀 144 600439 瑞贝卡 145 600446 金证股份 146 600449 赛马实业 147 600460 士兰微 148 600462 石岘纸业 149 600466 迪康药业 84,001 150 600475 华光股份 151 600476 湘邮科技 152 600477 杭萧钢构 153 600478 力元新材 154 600480 凌云股份 155 600481 双良股份 156 600485 中创信测 157 600486 扬农化工 800,000 158 600487 亨通光电 159 600488 天药股份 496,925 160 600489 中金黄金 161 600490 中科合臣 162 600496 长江股份 74,000 163 600498 烽火通信 38,346 序号 本期增加（股） 本期卖出（股） 123 91,900 124 1,000,000 1,000,000 125 221,964 126 525,122 525,122 127 60,910 128 30,400 129 13,000 13,000 130 53,161 131 22,000 22,000 132 21,000 21,000 133 25,000 25,000 134 64,000 64,000 135 109,000 109,000 136 50,000 50,000 137 48,000 48,000 138 1,000,000 139 212,000 212,000 140 53,000 53,000 141 47,000 47,000 142 19,000 19,000 143 16,000 16,000 144 11,000 11,000 145 7,000 7,000 146 38,000 38,000 147 8,000 8,000 148 34,000 34,000 149 29,670 113,671 150 44,000 44,000 151 26,000 26,000 152 10,000 10,000 153 24,000 24,000 154 77,000 77,000 155 86,000 86,000 156 3,000 3,000 157 800,000 158 14,000 14,000 159 496,925 160 130,000 130,000 161 16,000 16,000 162 74,000 163 38,346 序号 股票代码 股票名称 期初结存（股） 164 600502 安徽水利 165 600507 长力股份 166 600508 上海能源 35,189 167 600511 国药股份 168 600512 腾达建设 47,000 169 600513 联环药业 170 600516 海龙科技 171 600517 置信电气 172 600521 华海药业 173 600523 贵航股份 577,934 174 600525 长园新材 8,000 175 600526 菲达环保 775,155 176 600527 江南高纤 177 600528 中铁二局 65,680 178 600529 山东药玻 36,000 179 600533 栖霞建设 180 600537 海通集团 181 600545 新疆城建 182 600546 中油化建 183 600547 山东黄金 184 600550 天威保变 185 600552 方兴科技 17,000 186 600555 茉织华 1,861,600 187 600556 北生药业 93,600 188 600558 大西洋 92,337 189 600562 高淳陶瓷 190 600563 法拉电子 60,900 191 600567 山鹰纸业 192 600573 惠泉啤酒 193 600575 芜湖港 194 600576 庆丰股份 195 600579 黄海股份 52,800 196 600580 卧龙科技 449,785 197 600582 天地科技 88,000 198 600583 海油工程 958,596 199 600584 长电科技 200 600585 海螺水泥 201 600591 上海航空 3,403,977 202 600592 龙溪股份 503,150 203 600595 中孚实业 42,000 204 600596 新安股份 148,009 序号 本期增加（股） 本期卖出（股） 164 52,000 52,000 165 38,000 38,000 166 38,902 74,091 167 340,000 340,000 168 47,000 169 7,000 7,000 170 2,987,346 2,987,346 171 6,000 6,000 172 14,000 14,000 173 194,800 772,734 174 8,000 175 619,019 1,394,174 176 17,000 17,000 177 65,680 178 36,000 179 44,100 44,100 180 1,286,164 1,286,164 181 42,000 42,000 182 22,000 22,000 183 45,000 45,000 184 357,400 357,400 185 17,000 186 1,861,600 187 93,600 188 92,337 189 14,000 14,000 190 60,900 191 365,661 365,661 192 1,048,952 1,048,952 193 29,000 29,000 194 48,000 48,000 195 52,800 196 449,785 197 88,000 198 958,596 199 43,000 43,000 200 5,738,499 5,738,499 201 3,403,977 202 503,150 203 42,000 204 35,000 183,009 序号 股票代码 股票名称 期初结存（股） 205 600597 光明乳业 935,000 206 600600 青岛啤酒 207 600602 广电电子 168,182 208 600609 金杯汽车 209 600626 申达股份 46,079 210 600635 大众公用 78,414 211 600637 广电信息 84,843 212 600643 爱建股份 213 600649 原水股份 188,431 214 600651 飞乐音响 124,602 215 600652 爱使股份 66,764 216 600654 飞乐股份 67,109 217 600662 强生控股 88,003 218 600663 陆家嘴 97,642 219 600677 航天通信 62,217 220 600694 大商股份 221 600713 南京医药 201,644 222 600716 耀华玻璃 653,825 223 600717 天津港 54,136 224 600727 鲁北化工 93,905 225 600740 山西焦化 226 600744 华银电力 227 600777 新潮实业 228 600789 鲁抗医药 229 600811 东方集团 3,536,658 230 600812 华北制药 70,000 231 600825 华联超市 232 600832 东方明珠 115,098 233 600835 上海电气 54,220 234 600839 四川长虹 981,874 235 600849 上海医药 236 600854 春兰股份 45,995 237 600860 北人股份 238 600861 北京城乡 53,306 239 600863 内蒙华电 35,504 240 600868 梅雁股份 65,977 241 600887 伊利股份 376,075 序号 本期增加（股） 本期卖出（股） 205 492,869 1,427,869 206 100,000 100,000 207 168,182 208 6,251,516 6,251,516 209 46,079 210 78,414 211 84,843 212 44,296 44,296 213 188,431 214 124,602 215 66,764 216 67,109 217 88,003 218 97,642 219 62,217 220 640,367 640,367 221 201,644 222 331,201 985,026 223 54,136 224 93,905 225 559,856 559,856 226 810,452 810,452 227 170,370 170,370 228 361,240 361,240 229 3,536,658 230 500,000 570,000 231 288,713 288,713 232 115,098 233 54,220 234 981,874 235 520,000 520,000 236 45,995 237 2,527,868 2,527,868 238 53,306 239 35,504 240 65,977 241 376,075 六、基金持有人结构及前十名持有人 (一)、截止2003年12月31日，本基金份额结构为： 12月末持有份额 占总份额比例 发起人持有 46,000,000份 2.30% 其中：长盛基金管理有限公司 20,000,000份 1.00% 中信证券股份有限公司 12,000,000份 0.60% 长江证券有限责任公司 6,000,000份 0.30% 天津北方国际信托投资股份有限公司 4,000,000份 0.20% 国元证券有限责任公司 4,000,000份 0.20% 其他持有人持有 1,954,000,000份 97.70% 合计 2,000,000,000份 100.00% (二)、截止2003年12月31日，前十名持有人名称、持有份额及比例如下： 序号 股东名称 持有份额 占总份额比例 1 中国人寿保险股份有限公司 164,683,691 8.23% 2 中国平安保险（集团）股份有限公司 158,842,812 7.94% 3 中国人民保险公司 153,943,871 7.70% 4 新华人寿保险股份有限公司 113,831,351 5.69% 5 中国太平洋保险公司 77,327,195 3.87% 6 中国再保险公司 69,162,170 3.46% 7 上海久事公司 59,557,600 2.98% 8 中国人寿保险（集团）公司 45,914,300 2.30% 9 海通证券股份有限公司 38,000,000 1.90% 10 长盛基金管理有限公司 20,000,000 1.00% 七、重要事项揭示 1、 本基金管理人、托管人在本期内未发生任何诉讼事项。 2、 根据有关法规的规定，基金管理公司的董事长不得在其他经营性机构兼任董事长及其他高级管理职务。长盛基金管理有限公司已严格遵循上述有关法规规定，执行董事长或其他高级管理人员的任职事宜。 3、 根据《长盛基金管理有限公司章程》的规定，公司聘请的四位独立董事已审核同意了本基金2003年度的审计报告。 4、 因工作需要，根据长盛基金管理有限公司二○○三年度第二届董事会第一次临时会议决议，解聘罗文军基金同益基金经理职务，聘任闵昱为基金同益基金经理，此决议已报中国证券监督管理委员会备案。 5 、根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》的有关要 求，经我公司认真研究，我们选择了长江证券有限责任公司、渤海证券有限责任公司、国元证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、南方证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、大鹏证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、华夏证券有限公司、广发华福证券有限责任公司、中山证券有限责任公司这十三家券商租用交易席位。我们选择证券经营机构的标准是： （1）资力雄厚，信誉良好。 （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 （3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。 （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。 （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的一定要求，提供专门研究报告。 2003年1-12月各券商股票年交易量及年佣金情况如下： 公司名称 股票交易量（元） 占交易量比例 佣金(元） 占佣金比例 渤海证券有限责任公司 209,468,495.94 3.24% 171,162.21 3.29% 国元证券有限责任公司 1,153,266,070.02 17.84% 932,511.22 17.90% 长江证券有限责任公司 1,007,685,759.11 15.59% 807,332.97 15.50% 国信证券有限责任公司 171,227,252.35 2.65% 138,846.63 2.67% 招商证券股份有限公司 915,924,856.76 14.17% 733,019.95 14.07% 平安证券有限责任公司 866,464,981.78 13.40% 697,539.67 13.39% 大鹏证券有限责任公司 209,389,137.60 3.24% 170,373.62 3.27% 华夏证券有限公司 265,249,286.14 4.10% 211,976.03 4.07% 南方证券股份有限公司 184,041,578.68 2.85% 147,457.51 2.83% 申银万国证券股份有限公司 683,971,284.53 10.58% 556,316.16 10.68% 长城证券有限责任公司 227,786,636.60 3.52% 186,382.45 3.58% 广发华福证券有限责任公司 316,313,417.18 4.89% 258,315.41 4.96% 中山证券有限责任公司 253,216,113.86 3.92% 198,143.76 3.80% 合 计 6,464,004,870.55 100.00% 5,209,377.59 100.00% 2003年1-12月各券商债券、回购交易量情况如下： 公司名称 债券交易量(元) 占交易量比例 回购交易量(元) 占交易量比例 渤海证券有限责任公司 60,000,000.00 2.77% 国元证券有限责任公司 43,919,097.50 8.46% 564,100,000.00 26.02% 长江证券有限责任公司 89,861,991.70 17.30% 759,100,000.00 35.01% 国信证券有限责任公司 10,031,006.50 1.93% 招商证券股份有限公司 35,743,890.30 6.88% 410,000,000.00 18.91% 平安证券有限责任公司 25,933,984.00 4.99% 210,000,000.00 9.69% 大鹏证券有限责任公司 10,162,641.70 1.96% 90,000,000.00 4.15% 华夏证券有限公司 89,226,099.20 17.18% 南方证券股份有限公司 55,023,940.60 10.59% 申银万国证券股份有限公司30,303,882.60 5.83% 50,000,000.00 2.31% 长城证券有限责任公司 48,779,513.60 9.39% 广发华福证券有限责任公司80,426,373.10 15.48% 25,000,000.00 1.15% 合 计 519,412,420.80 100.00% 2,168,200,000.00 100.00% 八、备查文件目录 1、关于同意设立同益证券投资基金的批复 2、同益证券投资基金契约 3、同益证券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告原件 5、长盛基金管理有限公司营业执照和公司章程 长盛基金管理有限公司 二○○四年三月三十日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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