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| 基金同盛(184699) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3307 | ||||||||
| 基金代码 | 184699 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-03-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 同盛证券投资基金2003年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 本基金的托管人中国银行已于2004年3月26日复核了本报告。 本基金的管理人、托管人愿就本报告中所载资料的真实性、准确性、完整性负责。本报告书中的内容由基金管理人负责解释。 一、 同盛证券投资基金简介 同盛证券投资基金经中国证券监督管理委员会证监基字〖1999〗30号《关于同意设立同盛证券投资基金的批复》批准，由中信证券股份有限公司、天津北方国际信托投资股份有限公司、长江证券有限责任公司、国元证券有限责任公司和长盛基金管理有限公司五家联合发起，发行总规模30亿份，每份基金单位面值1元，发起人认购3,000万份，商业保险公司认购90,000万份，社会公众认购207,000万份，于1999年11月5日宣告成立，11月26日在深圳证券交易所挂牌交易。 (一) 基金简称：基金同盛 交易代码：184699 基金单位总份额：三十亿份基金单位 基金类型：契约型封闭式 基金存续期：十五年 基金上市地：深圳证券交易所 (二) 基金管理人 法定名称：长盛基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区华富路航都大厦13 C 办公地址：北京市朝阳区北三环东路8号静安中心22层 邮政编码： 100028 国际互联网网址：http://www.csfunds.com.cn 法定代表人：王其华 总经理： 蒋月勤 负责信息管理事务人员：李燕敏 联系地址：北京市朝阳区北三环东路8号静安中心22层 电话：010-64689198-651 传真： 010-64689471 (三) 基金托管人 法定名称：中国银行 注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 邮政编码：100818 国际互联网网址：http://www.bank-of-china.com 法定代表人：肖钢 托管部总经理：唐棣华 负责信息管理事务人员：忻如国 联系地址：北京市西城区复兴门内大街1号 电话：010-66594856 传真：010-66594853 (四) 会计师事务所 法定名称：安永华明会计师事务所 注册地址：北京市东城区东长安街一号东方广场东方经贸城东3办公楼16层 办公地址：北京市东城区东长安街一号东方广场东方经贸城东3办公楼16层 法定代表人： 葛明 经办注册会计师：葛明、金馨 （五）律师事务所 法定名称：信利律师事务所 注册地址：北京市建国门内大街18号恒基中心1座609室 办公地址：北京市建国门内大街18号恒基中心1座609室 法定代表人：江山 经办律师：谢思敏、丁志钢 二、主要财务指标 各项指标根据2004年1月1日起施行的《证券投资基金信息披露编报规则第1号〈主要财务指标的计算及披露〉》计算，本规则由中国证监会负责解释： 2003年 2002年 加权平均单位基金本期净收益 -0.0505元 -0.0152元 期末可供分配基金收益 -108,767,904.18元 -364,358,339.47元 期末可供分配单位基金收益 -0.0363元 -0.1215元 期末单位基金资产净值 1.0200元 0.8785元 基金加权平均净值收益率 -5.23% -1.40% 本期单位基金净值增长率 16.11% -13.00% 单位基金累计净值增长率 28.12% 10.35% 2001年 加权平均单位基金本期净收益 0.0804元 期末可供分配基金收益 253,405,400.92元 期末可供分配单位基金收益 0.0845元 期末单位基金资产净值 1.0845元 基金加权平均净值收益率 6.67% 本期单位基金净值增长率 -9.88% 单位基金累计净值增长率 26.83% 三、基金管理人报告 （一） 基金经理人报告 1、2003年操作回顾 2003年的宏观经济开始步入新一轮的上升周期，尤其是出口和投资出现了大幅增长，成为驱动经济增长的强动力。特别是投资的高速增长使能源、石化、汽车、钢铁、交通运输等行业的盈利得到了大幅提升，这些行业的龙头企业业绩增长更是惊人。以基金为代表的机构投资者及时捕捉到了其中的投资机会，其倡导的价值投资也得到了市场的普遍认同。而前期泡沫较大的中小盘股则出现了大幅下跌，呈现了冰火两重天的截然不同的走势，股市的二八现象被演绎得淋漓尽致。 同盛基金上半年尤以银行股的集中投资较为成功，其净值增长不但优于上证指数的涨幅，也略优于其他封闭式基金。而在下半年，银行股的再融资问题一直困绕着投资者，在这方面同盛没有及时做好波段操作；加上石化行业的配置相对较少，致使同盛基金的全年净值增长率（16.1%）虽然好于同期上证指数的涨幅（10.3%），但与同业（19.3%）相比，仍处于中下游水平。 2、2004年投资展望 负利率时代的来临和人民币升值的预期将使2004年的股市开始进入牛市阶段。人民币何时升值、升值幅度多少以及汇率形成机制如何变化等将有很多不确定因素，但人民币升值的趋势则是确定无疑的。要维持人民币汇率的相对稳定，利率政策不会成为货币政策的主要调控手段，因为提高利率会导致国际游资既能套汇又能套利；负利率会使储户利益受损，但企业利润却能大幅增长。同时，债券市场吸引力降低，国内资金则会源源不断地流入股市；再加上人民币升值预期而导致的国际游资的流入，未来的股市又会重现资金推动的特点。而国务院的九条《意见》则是股市稳定向好的政策基础。 本基金在2004年看好如下的投资机会： （1）强烈看多银行股。上市银行的资产质量正在显著提高：不但不良贷款率大幅下降，而且不良贷款的绝对额也在下降，而准备金覆盖率则从2000年的百分之二十多上升至接近百分之百，甚至个别银行超过了百分之百；银行业的会计政策非常特殊：对于正常贷款和贴现均计提1%的准备金（个别银行按1.5%提取），而其他任何行业，包括周期性特征极为明显的行业在行业景气度高的年份也并不需要为其景气度低的年份提取准备金。个别上市银行2003年提取准备金前的经营利润每股高达1元以上，有的上市银行则接近1元，其市盈率之低毫不逊色于任何周期性行业。因此，由于稳健的会计政策，应将银行业看成是长期高成长性行业而非周期性行业，银行股在04年会有一个价值被再度挖掘的过程。 （2）以大盘蓝筹股为主线。由于大盘蓝筹股良好的成长性，以季度业绩来考量其市盈率，大盘蓝筹股在2003年并没有因股价上涨而使其市盈率变得更高。但2004年大盘蓝筹股的市场表现不会象2003年那样辉煌，而是会以其良好的流通性成为一个好的交易品种。 （3）适度配置中小盘股。大多数的中小盘股在2003年泥石俱下，泡沫被大幅挤压，部分中小盘股由于其良好的发展前景而颇具吸引力。金融股、科技股、中小盘股在牛市中均会有辉煌的表现，中外股市概莫能外。 （4）密切关注行业景气度在产业链的传导过程。2003年主要是上游产业，如能源、钢铁、石化等行业的股票表现优异，但大宗原材料的定价机制是全球性的，高利润率会诱使世界性的资本参与竞争，只是由于其建设周期较长，景气状况能持续较长时间。2004年经济的亮点在于内需，投资与出口的增幅会相应降低，下游产业有一个消化库存、提高产能利用率的过程，部分下游产业的上市公司可能由于其成本推动而有能力提高价格。 （5）资本市场创新会是股市的又一亮点。整体上市、吸收合并、国有股减持试点以及实质性重组等投资银行的金融创新将给股市带来新的机遇。投资银行的金融创新有利于完善公司治理结构、提高上市公司的盈利能力，有时甚至能使公司发生脱胎换骨的变化。但投行完成一个项目通常需要一个较长的过程，而且其创新能否会被主管机构批准有很大的不确定性。因此，该类股票只适宜于组合投资，而不适宜于重仓持有。 （二）内部监察稽核报告 基金运作合规性声明 本基金管理人在本报告期内按照《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《同盛证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定，以为基金投资人谋求基金资产的长期稳定增值的原则，管理和运用基金资产。通过进一步完善法人治理结构，加强内部管理、规范基金运作，在控制和防范风险的前提下，为基金持有人创造最大的投资回报。基金同盛投资组合符合有关法规及基金契约的约定，无损害基金持有人利益的行为。 内部监察稽核工作报告 在内部监察稽核工作中，我们的工作重点包括与基金投资运作有关的各个环节。由内部负责监察稽核工作的人员独立对基金投资运作各环节的具体情况进行检查，以定期和临时检查相结合的方式和程序，通过采用各种工作方法和步骤，检查基金投资运作的合法合规情况；定期作出监察稽核报告，发现违规隐患及时向管理层和监管部门报告，并及时督促整改，并将整改情况及时向管理层和监管部门报告。在本报告期内，本基金管理人开展了全面的内控评估工作，对基金投资运作、人力资源管理、关联交易等方面进行了全面的评估，找出存在的问题和不足并及时改进，使公司的管理和内控制度得到了完善，进一步加强了公司的内部风险控制。在本报告期内，本基金运作中无不当内幕交易和关联交易，保障了基金持有人的利益。 本基金管理人将通过修订内部管理制度和操作流程，完善科学的内部控制制度，继续强化管理规章制度的教育和落实，建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系，防范和化解风险。同时，继续通过积极推进投资监测系统及数量化风险分析系统的建设，使风险控制的全面性、及时性和有效性得到实质性的提高。 四、基金同盛托管人报告 （一）内部监察稽核报告 本报告期内，本基金托管人进一步完善了基金托管部门的组织结构和内部制衡机制，提高防范和及时化解业务风险和管理风险的能力，确保托管业务的规范运作，切实保障基金持有人的利益；本基金托管人依据国家相关法律法规、基金契约和管理制度对基金托管业务运作和内控流程的完善和执行情况等进行持续的监察稽核；对监察稽核中发现的问题及时提示、督促改进并追踪改进效果；定期制作监察稽核报告，及时呈报上级监管部门。 本基金托管人采取的主要措施包括： 1、加强基金托管业务合法合规性的监控。采取了实时监控、现场查看、专项稽核、报表审核和资料查阅等方式，加大监控力度和检查频率，防范各种违法违规行为的发生，切实保护基金持有人的合法权益。 2、本基金托管人专门设立基金托管部合规监督员，抓好规章制度建设，监督本部门业务和工作的遵章守制、合规办事情况，强化内控机制和纪律程序，加强基金托管人职责的履行。 3、结合开放式证券投资基金、全国社会保障基金、保险公司委托资产托管业务的开展，以及受托投资管理资产、投资连接保险、企业年金和基本养老保险等其他托管业务的筹备工作，完善内部控制制度体系。借鉴国内外先进经验，完善和细化基金托管部业务处室职能及各岗位职责，合理整合业务处理流程，修订和优化了围绕基金托管业务的各环节管理制度和工作规程，为规范基金托管行为提供了制度保障，提高了工作效率。 4、加强对升级的基金财务与估值系统、基金投资监督系统的运行检查和运作业务人员的培训及跟踪检查，保证系统的稳定、有效运行，提高工作质量和效率。 5、根据监管机构关于商业银行非现场监管报表及报告报送工作的精神，加强内部的托管业务检查工作，并及时、全面报送检查结果。 6、聘请国际著名会计师事务所——毕马威会计师事务所对托管业务内部控制进行了专项审计，以及通过总行稽核部对基金托管部的内部审计，推动托管业务的规范化、国际标准化。 7、加强员工行为准则监察和职业道德教育。通过持续有效的职业道德教育、经常性行为监察和定期考核等，促进员工职业道德素质的提高和遵守法律法规、内部管理制度的自觉性。 8、加强监督检查人员自身建设。在充实人员、增添设备的基础上，制定了科学详细的工作流程和要求，提高监督检查人员的业务素质和能力。同时加强稽察监督处和其他业务处室的交流和沟通，促进内部控制工作效率的提高。 （二）托管情况报告 本基金托管人依据1999年 9月14 日签署的《同盛证券投资基金基金契约》与《同盛证券投资基金托管协议》，自1999年11月5日起托管同盛证券投资基金的全部资产。现对同盛证券投资基金（以下简称同盛基金）从2003年1月1日至2003年12月31日的2003年度托管情况报告如下： 1、本托管人在2003年度托管同盛基金期间，严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则和其他有关法规、基金契约以及托管协议的规定，诚信地履行了基金托管人的职责，不存在损害同盛基金持有人利益的行为。 （1）本托管人履行安全保管基金资产的全部资产的职责，保证基金资产与自有资产等非基金资产严格分开，维护基金的独立账户，与本托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行了严格的分账管理。严格复核从基金资产中列支的各项费用和基金的应得利益，确保基金资产的完整。 （2）本基金的投资运作包括本基金在股票一级市场、股票二级市场、证券交易所债券市场以及银行间国债市场的交易等，本托管人严格根据相关法律法规、基金契约的规定执行基金管理人的投资指令，及时、准确地完成了本基金的各项资金清算交割。本托管人对于本基金的任何资产的运用、处分和分配，均具备正当依据。 （3）本托管人对与基金资产相关的重大合同原件、因履行托管人职责而生成或收悉的记录基金业务活动的原始凭证、记账凭证、基金账册、交易记录等有妥善的保管。 2、本托管人在2003 年度依照《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则和其他有关法规的规定，对长盛基金管理有限公司——同盛基金管理人的基金运作进行了必要的监督。 （1）其在基金资产净值的计算及每单位基金资产净值的计算以及其他财务费用的计算等方面遵守了《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《证券投资基金会计核算办法》和其他有关法规、基金契约以及托管协议的规定，没有发现违规及损害基金持有人利益的行为。 （2）本托管人如实、及时、独立地向中国证监会提交了关于同盛基金投资运作方面的报告。 3、同盛证券投资基金管理人——长盛基金管理有限公司在2003年度编制和披露的公告信息包括：2002年基金年度报告一份、2003年基金中期报告一份、基金资产净值公告四十八份、基金投资组合公告四份，本基金托管人依法对该等公告信息进行了认真核对, 结果一致。 中国银行基金托管部 2004年3月18日 五、基金年度财务报告 同盛证券投资基金全体持有人： 我们审计了后附的同盛证券投资基金（简称“基金同盛”）2003年12月31日的资产负债表和自2003年1月1日至2003年12月31日止会计期间的经营业绩表、基金净值变动表及基金收益分配表。这些会计报表的编制是同盛证券投资基金的基金管理人的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照《中国注册会计师独立审计准则》计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价基金管理人在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》和中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号《证券投资基金信息披露指引》及基金契约的规定，在所有重大方面公允地反映了同盛证券投资基金2003年12月31日的财务状况和上述会计期间的经营成果和净值变动及收益分配情况。 安永华明会计师事务所 中国注册会计师 葛明 中国 北京 中国注册会计师 金馨 二○○四年二月二十四日 （一）基金会计报告书 同盛证券投资基金 资产负债表 （单位：人民币元） 附注 2003-12-31 2002-12-31 资产 银行存款 4 80,960,045.83 83,842,791.01 清算备付金 5 13,690,688.12 交易保证金 6 369,779.50 应收证券清算款 7 8,005,434.60 应收利息 8 9,173,409.47 6,916,478.50 其他应收款 9 300,000.00 股票投资市值 10 2,367,467,601.19 1,773,759,066.06 其中：股票投资成本 2,198,660,233.61 2,180,800,983.64 债券投资市值 11 630,665,842.79 755,002,565.90 其中：债券投资成本 630,851,293.14 755,196,817.43 资产总计 3,088,266,899.28 2,641,886,803.69 负债 应付证券清算款 12 19,682,064.22 应付管理人报酬 3,815,016.72 3,439,802.69 应付托管费 635,836.10 573,300.47 应付佣金 2,430,043.93 609,940.74 其他应付款 1,624,375.26 1,456,099.26 预提费用 13 225,550.00 166,000.00 负债总计 28,412,886.23 6,245,143.16 持有人权益 实收基金 14 3,000,000,000.00 3,000,000,000.00 未实现利得/(亏损) 15 168,621,917.23 -407,236,169.11 未分配收益 -108,767,904.18 42,877,829.64 持有人权益合计 3,059,854,013.05 2,635,641,660.53 负债及持有人权益总计 3,088,266,899.28 2,641,886,803.69 基金单位净值 1.0200 0.8785 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 同盛证券投资基金 经营业绩表 （单位：人民币元） 附注 2003年度 2002年度 收入 -98,653,842.18 11,420,800.22 股票差价收入 -153,274,500.37 -49,815,693.17 债券差价收入 8,845,636.42 16,952,409.38 债券利息收入 19,837,476.47 22,269,707.03 存款利息收入 5,582,769.74 5,610,296.70 股利收入 20,076,071.81 15,692,792.77 买入返售证券收入 55,582.00 282,821.00 其他收入 223,121.75 428,466.51 费用 52,991,891.64 56,970,340.40 基金管理人报酬 16 43,535,256.13 45,508,107.48 基金托管费 16 7,255,876.05 7,584,684.57 卖出回购证券支出 1,646,374.34 2,592,082.18 其他费用 554,385.12 1,285,466.17 其中：上市年费 60,000.00 60,000.00 信息披露费 320,000.00 320,000.00 审计费用 100,000.00 100,000.00 基金净收益/(亏损) -151,645,733.82 -45,549,540.18 加：本期未实现利得/(亏损) 15 575,858,086.34 -347,261,051.40 基金经营业绩 424,212,352.52 -392,810,591.58 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 同盛证券投资基金 基金净值变动表 （单位：人民币元） 2003年度 一、期初基金净值 2,635,641,660.53 二、本期经营活动 基金净收益/(亏损) -151,645,733.82 未实现利得/(亏损) 575,858,086.34 经营活动产生的基金净值变动数 424,212,352.52 三、以前年度损益调 四、本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的基金净值变 动数 五、期末基金净值 3,059,854,013.05 2002年度 一、期初基金净值 3,253,405,400.92 二、本期经营活动 基金净收益/(亏损) -45,549,540.18 未实现利得/(亏损) -347,261,051.40 经营活动产生的基金净值变动数 -392,810,591.58 三、以前年度损益调 3,346,851.19 四、本期向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的基金净值变 动数 -228,300,000.00 五、期末基金净值 2,635,641,660.53 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 同盛证券投资基金 基金收益分配表 （单位：人民币元） 附注 2003年度 2002年度 本期基金净收益/(亏损) -151,645,733.82 -45,549,540.18 加：期初基金净收益 42,877,829.64 313,380,518.63 以前年度损益调整 3,346,851.19 可供分配基金净收益 -108,767,904.18 271,177,829.64 减：本期已分配基金净收益 -228,300,000.00 期末基金净收益 -108,767,904.18 42,877,829.64 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 (二)基金会计报告书附注 附注1. 基金设立说明 同盛证券投资基金(简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会（简称“中国证监会”）证监基金字[1999]30号文件批准，由中信证券股份有限公司、长江证券有限责任公司、天津北方国际信托投资股份有限公司、国元证券有限责任公司、长盛基金管理有限公司等五家发起人共同发起并向社会募集设立。其中发起人认购3,000万基金单位，向商业保险公司配售9亿基金单位，向社会募集20.7亿基金单位。本基金于1999年11月5日设立，并于1999年11月26日在深圳证券交易所挂牌交易。基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国银行。 附注2. 会计报表编制基础 本会计报表是按照中华人民共和国财政部颁发的《金融企业会计制度》、《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算办法》、中国证监会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号《证券投资基金信息披露指引》及基金契约的规定而编制。自2002年1月1日起 ，本基金采用了《金融企业会计制度》及《证券投资基金会计核算办法》，采用该会计制度及核算办法所产生的影响已在“以前年度损益”科目予以调整披露。 附注3. 主要会计政策 (1) 会计年度 自公历1月1日至12月31日止。 (2) 记账本位币 以人民币为记账本位币。记账单位为元。 (3) 记账原则和计价基础 以权责发生制为记账原则，除上市流通股票和债券按市值计价外，其余均以历史成本为计价基础。 (4) 基金资产的估值方法 1、 每日都对基金资产进行估值。 2、 估值对象为运用基金资产购买的一切有价证券。 3、 上市流通股票，以其估值日在证券交易所挂牌的市均价（市场平均价）估值，估值日无交易的，以最近交易日的市均价估值；未上市流通股票区别以下两种情况估值： （1）首次公开发行的股票，以其成本价估值； （2）配股和增发新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市均价估值，估值日无交易的，以最近交易日的市均价估值。 4、 证券交易所债券，以其估值日在证券交易所挂牌的不含息（净价）市均价估值，估值日无交易的，以最近交易日的市均价估值；银行间同业市场交易债券的估值以不含息成本价计算。 5、 配股权证，从配股除权日起到配股确认日止，按市均价高于配股价的差额估值，如果市价等于或低于配股价，则估值额为零 。 6、 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，基金管理公司应根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 7、 如有新增事项，按国家最新规定估值。 8、 估值日对基金持有的股票、债券估值时，所估价值与上一日所估价值的差额，不记入当期净收益，记入“未实现利得”。 (5) 收入的确认 1、 股票差价收入：于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账。 2、 债券差价收入：按应收取的全部价款与其成本、相关费用及其应收利息的差额入账。证券交易所债券于卖出债券成交日确认买卖差价收入；银行间同业市场交易债券于实际收到价款时确认债券差价收入。 3、 债券利息收入：在持有期内逐日计提，并按债券票面价值与票面利率计提的金额入帐。 4、 存款利息收入：包括银行存款与清算备付金利息，按本金与适用的利率逐日计提确认。 5、 股利收入：在被投资股票除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额入账。 6、 买入返售证券收入：按融出资金额与约定利率，在回购期间内逐日计提入账。 7、 其他收入：在实际收到时确认收入。 (6) 证券投资的成本计价方法 证券在取得时以实际成本计价，出售时按移动加权平均法结转成本。 A. 股票 买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资按成交日应支付的全部金额入账。 B. 债券 买入上市债券于成交日确认债券投资；买入非上市债券于实际支付价款时确认债券投资。债券投资按应支付的全部价款入账，如果应支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 (7) 税项 A． 印花税 基金管理人运用基金买卖股票按照2‰的税率征收印花税。 B． 营业税 根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文以及财税字[2001]61号文《关于证券投资基金税收的问题的通知》，以发行基金方式募集资金不属于营业税的征税范围，不征收营业税；基金管理人运用基金买卖股票、债券的价差收入，在2003年12月31日前暂免征收营业税。 C． 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文《关于证券投资基金税收问题的通知》，基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的价差收入，股票的股息、红利收入、债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (8) 基金的收益分配政策 1. 基金收益分配比例不低于可供分配基金净收益的90%； 2. 基金收益分配采用现金形式，每年至少分配一次； 3. 基金当年收益先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； 4. 基金投资当年亏损，则不进行收益分配； 5. 每一基金单位享有同等分配权。 附注4. 银行存款 银行存款为本基金存放于银行的活期存款。 附注5. 清算备付金 根据中国证券登记结算公司发布的中国结算发字[2003]34号《关于切换证券投资基金结算模式的通知》，从2003年8月4日起切换证券投资基金结算模式，将以基金名义进行结算的模式转变为以托管银行名义对基金资产进行登记与清算的模式，并取消了“清算备付金”科目。 附注6. 交易保证金 向证券交易所交存的交易保证金。 附注7. 应收证券清算款 因买卖证券、回购证券、申购新股、配售股票等业务而发生的，应与证券登记结算机构办理资金清算的款项。按不同证券登记结算机构，分列如下： 2003-12-31 2002-12-31 中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司 7,533,265.99 深圳分公司 472,168.61 8,005,434.60 附注8. 应收利息 2003-12-31 2002-12-31 应收银行存款利息 30,920.21 43,953.51 应收清算备付金利息 - 5,785.47 应收债券利息 9,142,489.26 6,866,739.52 9,173,409.47 6,916,478.50 附注9. 其他应收款 2003-12-31 2002-12-31 应收券商费用 300,000.00 附注10. 股票投资市值 基金持有的股票投资的市值，其中以成本价估值的首次公开发行股票为人民币273,470.00元，占基金资产净值的0.01%；因流通受限制的股票市值人民币11,439,976.60元，占基金资产净值的0.37%。 附注11. 债券投资市值 为基金持有的债券投资的市值。截至2003年12月31日，该基金投资于交易所国债市值为人民币564,744,128.50元，占基金资产净值的18.46%；银行间市场国债市值为人民币60,921,714.29元，占基金资产净值的1.99% 附注12. 应付证券清算款 2003-12-31 2002-12-31 中国证券登记结算有限责任公司 15,234,817.69 上海分公司 4,447,246.53 深圳分公司 19,682,064.22 附注13. 预提费用 2003-12-31 2002-12-31 审计费用 100,000.00 100,000.00 上市年费 60,000.00 信息披露费 120,000.00 其他 5,550.00 6,000.00 225,550.00 166,000.00 附注14. 实收基金 2003-12-31 基金 出资 基金 单位份额 比例 单位金额 % 发起人持有（每份基金单位面值 人民币1元）： 中信证券股份有限公司 6,000,000 0.20 6,000,000.00 长江证券有限责任公司 3,000,000 0.10 3,000,000.00 天津北方国际信托投资股份有限 公司 3,000,000 0.10 3,000,000.00 国元证券有限责任公司 3,000,000 0.10 3,000,000.00 长盛基金管理有限公司 6,000,000 0.20 6,000,000.00 小计 21,000,000 0.70 21,000,000.00 其他持有人持有（每份基金单位 面值人民币1元）： 2,979,000,000 99.30 2,979,000,000.00 合计 3,000,000,000 100.00 3,000,000,000.00 2002-12-31 基金 出资 基金 单位份额 比例 单位金额 % 发起人持有（每份基金单位面值 人民币1元）： 中信证券股份有限公司 6,000,000 0.20 6,000,000.00 长江证券有限责任公司 3,000,000 0.10 3,000,000.00 天津北方国际信托投资股份有限 公司 3,000,000 0.10 3,000,000.00 国元证券有限责任公司 3,000,000 0.10 3,000,000.00 长盛基金管理有限公司 6,000,000 0.20 6,000,000.00 小计 21,000,000 0.70 21,000,000.00 其他持有人持有（每份基金单位 面值人民币1元）： 2,979,000,000 99.30 2,979,000,000.00 合计 3,000,000,000 100.00 3,000,000,000.00 附注15. 未实现利得/(亏损) 系本基金于2003年12月31日对证券投资进行估值时，证券投资估值额与其帐面成本之差额。本期未实现利得/(亏损)反映本期因投资估值增值或减值而产生的未实现利得/(亏损)。 附注16. 关联方关系及其交易 1. 关联方关系 企业名称 与本基金的关系 中信证券股份有限公司 发起人 长江证券有限责任公司 发起人 天津北方国际信托投资股份有限公司 发起人 国元证券有限责任公司 发起人 长盛基金管理有限公司 发起人、管理人 中国银行 托管人 3. 基金管理人及托管人报酬 (1) 基金管理人报酬 A. 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。计算方法如下: H=E×1.5%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 B. 基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；并于次月前二个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人; C. 本基金于2003年度应支付基金管理费共人民币43,535,256.13元，其中已支付基金管理人人民币39,720,239.41元，尚余人民币3,815,016.72元未支付 (2) 基金托管费 A. 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 B. 基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；于次月前二个工作日内从基金资产中一次性支取; C. 本基金2003年度应支付基金托管费共人民币7,255,876.05元，其中已支付基金托管人人民币6,620,039.95元，尚余人民币635,836.10元未支付。 4. 本基金与关联人在银行间市场的交易情况： 本基金在正常业务中与托管人进行的交易情况如下： 2003年度 2002年度 债券买卖交易 全年购入交易量 90,000,000.00 全年卖出交易量 90,000,000.00 卖出回购证券 全年交易量 360,000,000.00 150,000,000.00 年末余额 全年支出 192,575.34 32,219.18 附注17. 流通受限制不能自由转让的基金资产 基金获配新股，从新股获配日至新股上市日或上市公司所公告的基金获配新股的禁售期限内不能自由流通。 截至2003年12月31日止，本基金流通受限制的股票明细如下： 股票名称 获配日期 上市日期 可流通日期 股票数量 (股) 新赛股份 2003-12-24 2004-01-07 2004-01-07 41,000 长江电力 2003-11-10 2003-11-18 2004-05-18 1,294,115 合计 股票名称 成本 股票估值 (人民币元) (人民币元) 新赛股份 273,470.00 273,470.00 长江电力 5,564,694.50 11,439,976.60 合计 5,838,164.50 11,713,446.60 已上市流通受限股票估值增值为5,875,282.10元，若扣除该项估值增值，本基金资产净值为3,053,978,730.95元，单位基金资产净值1.0180元。 附注18. 期后事项 本基金并无重要期后事项。 附注20. 其他重要事项 无需要说明的其他重要事项。 附注21. 比较数据 若干比较数字乃经重新编排，以符合本年度之呈报形式。 (三) 基金投资组合 1、行业分类的股票投资组合 序号 分 类 市值（元） 占净值比例 1 农、林、牧、渔业 273,470.00 0.01 2 采掘业 56,065,474.00 1.83 3 制造业 1,086,856,393.32 35.52 其中: 食品、饮料 56,351,012.64 1.84 纺织、服装、皮毛 木材、家具 造纸、印刷 35,751,356.02 1.17 石油、化学、塑胶、塑料 28,251,399.72 0.92 电子 金属、非金属 468,992,800.37 15.33 机械、设备、仪表 497,509,824.57 16.26 医药、生物制品 其他制造业 4 电力、煤气及水的生产和供应业 203,033,469.24 6.64 5 建筑业 6 交通运输、仓储业 218,484,322.68 7.14 7 信息技术业 161,044,877.26 5.26 8 批发和零售贸易 9 金融、保险业 543,048,669.33 17.75 10 房地产业 62,834,092.20 2.05 11 社会服务业 12 传播与文化产业 34,740,000.00 1.14 13 综合类 1,086,833.16 0.04 合 计 2,367,467,601.19 77.38 2、债券投资合计(不包括国债) 截止2003年12月31日，同盛证券投资基金持有债券投资(不包括国债)5,000,000.00元，占基金资产净值的0.16%。 3、国债、货币资金合计 截止2003年12月31日，同盛证券投资基金持有国债及货币资金为706,625,888.62元，占基金资产净值的23.09%。其中国债投资625,665,842.79元，占基金资产净值20.45%。 4、基金投资前十名股票明细见（四）1。 5、报告附注 （1）报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。 （2）基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10%。 （3）截止2003年12月31日，基金应收利息、证券清算款、应付管理费、托管费、佣金、应付收益及预提费用等应收、应付款项合计为贷方余额19,239,476.76元，与股票市值2,367,467,601.19元、债券投资合计(不包括国债) 5,000,000.00元、国债及货币资金合计706,625,888.62元相抵后等于基金净值。 (四) 截止2003年12月31日，本基金持仓股票、本期新增股票及清仓股票： 1、持仓股票 序号 股票名称 数量（股） 股票市值（元） 占净值比例 1 招商银行 26,000,000 282,620,000.00 9.2364% 2 上海汽车 18,124,588 251,750,527.32 8.2275% 3 浦发银行 23,421,231 244,283,439.33 7.9835% 4 宝钢股份 31,953,434 228,467,053.10 7.4666% 5 中国联通 40,463,537 161,044,877.26 5.2632% 6 外运发展 7,123,009 116,247,506.88 3.7991% 7 马钢股份 24,356,564 115,206,547.72 3.7651% 8 江淮汽车 6,452,537 94,207,040.20 3.0788% 9 三一重工 3,418,702 85,364,988.94 2.7898% 10 中集集团 3,921,525 78,234,423.75 2.5568% 11 上港集箱 4,903,957 70,322,743.38 2.2982% 12 万 科A 9,520,317 62,834,092.20 2.0535% 13 华能国际 3,295,305 57,964,414.95 1.8944% 14 申能股份 4,045,461 57,809,637.69 1.8893% 15 光明乳业 4,824,573 56,351,012.64 1.8416% 16 国电电力 3,759,750 44,515,440.00 1.4548% 17 生益科技 4,831,480 39,714,765.60 1.2979% 18 华泰股份 3,053,062 35,751,356.02 1.1684% 19 歌华有线 2,000,000 34,740,000.00 1.1353% 20 深能源A 3,440,000 31,304,000.00 1.0231% 21 海油工程 2,153,320 31,115,474.00 1.0169% 22 新兴铸管 2,291,790 26,057,652.30 0.8516% 23 中国石化 5,000,000 24,950,000.00 0.8154% 24 海螺水泥 1,836,430 21,027,123.50 0.6872% 25 民生银行 1,690,600 16,145,230.00 0.5276% 26 上海机场 1,587,144 15,760,339.92 0.5151% 27 扬子石化 1,100,000 12,023,000.00 0.3929% 28 南方航空 2,384,821 11,924,105.00 0.3897% 29 山东海龙 1,597,672 11,471,284.96 0.3749% 30 长江电力 1,294,115 11,439,976.60 0.3739% 31 江铃汽车 981,789 10,397,145.51 0.3398% 32 一汽轿车 1,000,000 10,320,000.00 0.3373% 33 福田汽车 497,300 5,515,057.00 0.1802% 34 云大科技 830,212 4,757,114.76 0.1555% 35 盐田港A 176,750 4,229,627.50 0.1382% 36 国际大厦 88,074 1,086,833.16 0.0355% 37 新赛股份 41,000 273,470.00 0.0089% 38 国祥股份 27,000 240,300.00 0.0079% 2、本期新增股票 序号 股票代码 股票名称 本期新增（股） 一级申购 1 000027 深能源A 2 000039 中集集团 3 000088 盐田港A 4 000550 江铃汽车 5 000600 国际大厦 6 000677 山东海龙 7 000778 新兴铸管 8 000866 扬子石化 9 600000 浦发银行 10 600028 中国石化 11 600029 南方航空 1,991,000 12 600031 三一重工 46,000 13 600037 歌华有线 14 600104 上海汽车 15 600166 福田汽车 16 600308 华泰股份 17 600340 国祥股份 27,000 18 600540 新赛股份 41,000 19 600795 国电电力 20 600808 马钢股份 21 600900 长江电力 4,261,115 序号 本期卖出（股） 二级买入 其它 1 14,118,551 10,678,551 2 4,605,507 683,982 3 243,746 66,996 4 981,789 5 88,074 6 1,597,672 7 2,947,627 655,837 8 1,100,000 9 28,088,476 4,667,245 10 33,569,987 28,569,987 11 2,384,821 1,991,000 12 5,933,468 2,560,766 13 4,892,295 2,892,295 14 19,922,408 1,797,820 15 497,300 16 3,053,062 17 18 19 3,759,750 20 24,356,564 21 4,966,427 7,933,427 注:其他中包括送股、配股及增发股票。 3、清仓股票 序号 股票代码 股票名称 期初结存（股） 1 1 深发展A 2,953,100 2 24 招商局A 2,624,345 3 32 深桑达A 1,378,270 4 37 深南电A 62,245 5 63 中兴通讯 1,600,000 6 158 常山股份 50,000 7 301 丝绸股份 1,000,000 8 422 湖北宜化 1,456,133 9 423 东阿阿胶 10 503 海虹控股 11 513 丽珠集团 12 520 中国凤凰 13 527 粤美的A 870,000 14 559 万向钱潮 500,000 15 581 威孚高科 16 598 蓝星清洗 16,335 17 619 海螺型材 6,509,610 18 636 风华高科 19 717 韶钢松山 20 726 鲁 泰A 780,065 21 737 南风化工 22 748 湘计算机 1,000,022 23 767 漳泽电力 200,000 24 786 北新建材 1,000,000 25 787 创智科技 3,415,235 26 792 盐湖钾肥 733,926 27 821 京山轻机 1,702,596 28 822 山东海化 1,952,887 29 823 超声电子 861,159 30 839 中信国安 664,558 31 852 江钻股份 733,000 32 895 双汇发展 2,525,152 33 932 华菱管线 760,000 34 973 佛塑股份 274,530 35 997 新 大 陆 1,384,374 36 600004 白云机场 37 600008 首创股份 2,000,000 38 600012 皖通高速 560,000 39 600015 华夏银行 40 600020 中原高速 序号 本期增加（股） 本期卖出（股） 1 4,598,551 7,551,651 2 2,624,345 3 1,378,270 4 4,666,690 4,728,935 5 1,600,000 6 50,000 7 1,000,000 8 2,721,101 4,177,234 9 237,148 237,148 10 10,909,902 10,909,902 11 6,731,535 6,731,535 12 3,718,485 3,718,485 13 870,000 14 500,000 15 1,041,308 1,041,308 16 16,335 17 6,509,610 18 95,000 95,000 19 621,660 621,660 20 780,065 21 4,332,289 4,332,289 22 1,000,022 23 2,615,444 2,815,444 24 1,000,000 25 3,415,235 26 733,926 27 1,702,596 28 1,952,887 29 861,159 30 794,976 1,459,534 31 733,000 32 2,525,152 33 760,000 34 274,530 35 1,384,374 36 839,000 839,000 37 82,100 2,082,100 38 560,000 39 2,239,000 2,239,000 40 10,188,494 10,188,494 序号 股票代码 股票名称 期初结存（股） 41 600021 上海电力 42 600039 四川路桥 43 600055 万东医疗 800,066 44 600066 宇通客车 6,836,008 45 600085 同 仁 堂 46 600120 浙江东方 47 600135 乐凯胶片 48 600158 中体产业 49 600182 *ST桦 林 436,604 50 600184 新 华 光 51 600188 兖州煤业 52 600196 复星实业 1,961,405 53 600205 山东铝业 411,020 54 600212 江泉实业 372,246 55 600236 桂冠电力 1,875,382 56 600242 华龙集团 283,581 57 600251 冠农股份 58 600260 凯乐科技 1,096,030 59 600263 路桥建设 590,000 60 600266 北京城建 691,929 61 600271 航天信息 62 600273 华芳纺织 63 600299 星新材料 125,888 64 600303 曙光股份 65 600310 桂东电力 816,306 66 600320 振华港机 500,000 67 600327 大厦股份 33,000 68 600328 兰太实业 500,000 69 600332 广州药业 77,689 70 600337 美克股份 1,167,444 71 600343 航天动力 72 600348 国阳新能 73 600352 浙江龙盛 74 600356 恒丰纸业 195,554 75 600359 新农开发 76 600370 三 房 巷 77 600372 昌河股份 481,100 78 600375 星马汽车 79 600386 北京巴士 2,000,000 80 600392 太工天成 81 600401 江苏申龙 序号 本期增加（股） 本期卖出（股） 41 475,000 475,000 42 125,000 125,000 43 800,066 44 620,000 7,456,008 45 3,453,948 3,453,948 46 300,000 300,000 47 1,920,462 1,920,462 48 218,166 218,166 49 436,604 50 18,000 18,000 51 1,910,534 1,910,534 52 1,961,405 53 411,020 54 372,246 55 1,875,382 56 283,581 57 19,000 19,000 58 1,096,030 59 590,000 60 691,929 61 32,000 32,000 62 104,000 104,000 63 677,912 803,800 64 1,000,000 1,000,000 65 816,306 66 500,000 67 33,000 68 500,000 69 77,689 70 653,640 1,821,084 71 57,000 57,000 72 276,000 276,000 73 113,757 113,757 74 195,554 75 636,557 636,557 76 33,000 33,000 77 481,100 78 15,000 15,000 79 2,000,000 80 12,000 12,000 81 21,000 21,000 序号 股票代码 股票名称 期初结存（股） 82 600403 欣网视讯 83 600406 国电南瑞 84 600408 安泰集团 85 600409 三友化工 86 600416 湘电股份 50,540 87 600423 柳化股份 88 600425 青松建化 89 600428 中远航运 1,883,000 90 600429 三元股份 91 600432 吉恩镍业 92 600433 冠豪高新 93 600435 北方天鸟 94 600436 片 仔 癀 95 600439 瑞 贝 卡 96 600446 金证股份 97 600449 赛马实业 98 600460 士 兰 微 99 600462 石岘纸业 100 600469 风神股份 101 600475 华光股份 102 600476 湘邮科技 103 600477 杭萧钢构 104 600478 力元新材 105 600480 凌云股份 106 600481 双良股份 107 600485 中创信测 108 600486 扬农化工 2,233,623 109 600487 亨通光电 110 600488 天药股份 262,717 111 600489 中金黄金 112 600490 中科合臣 113 600496 长江股份 25,000 114 600499 科达机电 3,000 115 600500 中化国际 116 600502 安徽水利 117 600503 宏智科技 30,000 118 600505 西昌电力 75,000 119 600507 长力股份 120 600509 天富热电 118,200 121 600510 黑 牡 丹 24,000 122 600512 腾达建设 60,000 序号 本期增加（股） 本期卖出（股） 82 15,000 15,000 83 21,000 21,000 84 57,000 57,000 85 119,000 119,000 86 50,540 87 42,000 42,000 88 54,000 54,000 89 1,883,000 90 266,000 266,000 91 52,000 52,000 92 50,000 50,000 93 24,000 24,000 94 24,000 24,000 95 12,000 12,000 96 9,000 9,000 97 40,000 40,000 98 114,988 114,988 99 31,000 31,000 100 80,000 80,000 101 42,000 42,000 102 20,000 20,000 103 18,000 18,000 104 27,000 27,000 105 69,000 69,000 106 83,000 83,000 107 5,000 5,000 108 364,069 2,597,692 109 21,000 21,000 110 78,815 341,532 111 118,000 118,000 112 14,000 14,000 113 25,000 114 3,000 115 22,500 22,500 116 53,000 53,000 117 30,000 118 75,000 119 31,000 31,000 120 118,200 121 24,000 122 60,000 序号 股票代码 股票名称 期初结存（股） 123 600513 联环药业 124 600516 海龙科技 83,000 125 600517 置信电气 126 600519 贵州茅台 1,163,800 127 600521 华海药业 128 600525 长园新材 13,000 129 600526 菲达环保 27,000 130 600527 江南高纤 131 600528 中铁二局 1,001,453 132 600529 山东药玻 313,500 133 600531 豫光金铅 30,000 134 600533 栖霞建设 135 600535 天 士 力 34,000 136 600537 海通集团 137 600539 狮头股份 1,505,000 138 600545 新疆城建 139 600546 中油化建 140 600547 山东黄金 141 600549 厦门钨业 11,000 142 600550 天威保变 980,650 143 600551 科大创新 13,000 144 600552 方兴科技 23,000 145 600553 太行股份 29,000 146 600555 茉 织 华 5,762,879 147 600557 康缘药业 24,000 148 600560 金自天正 12,000 149 600562 高淳陶瓷 150 600563 法拉电子 43,000 151 600565 迪马股份 8,000 152 600568 潜江制药 174,110 153 600570 恒生电子 154 600573 惠泉啤酒 155 600575 芜 湖 港 156 600576 庆丰股份 157 600577 精达股份 2,000 158 600579 黄海股份 32,280 159 600580 卧龙科技 4,445,588 160 600581 八一钢铁 161 600584 长电科技 162 600587 新华医疗 7,000 163 600591 上海航空 195,126 序号 本期增加（股） 本期卖出（股） 123 7,000 7,000 124 83,000 125 12,000 12,000 126 1,163,800 127 14,000 14,000 128 13,000 129 27,000 130 17,000 17,000 131 1,001,453 132 313,500 133 30,000 134 6,109,333 6,109,333 135 34,000 136 36,000 36,000 137 1,505,000 138 52,000 52,000 139 20,000 20,000 140 50,000 50,000 141 11,000 142 980,650 143 13,000 144 23,000 145 29,000 146 5,762,879 147 24,000 148 12,000 149 17,000 17,000 150 43,000 151 8,000 152 174,110 153 5,000 5,000 154 44,000 44,000 155 24,000 24,000 156 43,000 43,000 157 2,000 158 32,280 159 2,350,162 6,795,750 160 1,476,647 1,476,647 161 43,000 43,000 162 7,000 163 195,126 序号 股票代码 股票名称 期初结存（股） 164 600592 龙溪股份 30,000 165 600595 中孚实业 42,000 166 600598 北 大 荒 167 600600 青岛啤酒 168 600607 上实联合 1,329,904 169 600638 新 黄 浦 558,368 170 600641 中远发展 109,883 171 600643 爱建股份 172 600649 原水股份 727,689 173 600662 强生控股 802,427 174 600675 中华企业 300,000 175 600686 厦门汽车 73,200 176 600694 大商股份 177 600716 耀华玻璃 300,000 178 600718 东软股份 1,356,000 179 600741 巴士股份 1,667,910 180 600777 新潮实业 181 600789 鲁抗医药 182 600811 东方集团 2,526,263 183 600812 华北制药 184 600827 友谊股份 475,467 185 600832 东方明珠 186 600835 上海电气 357,500 187 600861 北京城乡 500,000 188 600887 伊利股份 2,423,960 序号 本期增加（股） 本期卖出（股） 164 30,000 165 42,000 166 4,268,273 4,268,273 167 3,271,069 3,271,069 168 1,329,904 169 558,368 170 109,883 171 8,820,020 8,820,020 172 727,689 173 802,427 174 300,000 175 73,200 176 499,780 499,780 177 300,000 178 3,151,967 4,507,967 179 1,667,910 180 340,740 340,740 181 361,240 361,240 182 2,526,263 183 10,353,366 10,353,366 184 475,467 185 201,667 201,667 186 357,500 187 500,000 188 2,423,960 六、基金持有人结构及前十名持有人 (一)、截止2003年12月31日，本基金份额结构为： 12月末持有份额 占总份额比例 发起人持有 21,000,000份 0.70% 其中：长盛基金管理有限公司 6,000,000份 0.20% 中信证券股份有限公司 6,000,000份 0.20% 长江证券有限责任公司 3,000,000份 0.10% 天津北方国际信托投资股份有限公司 3,000,000份 0.10% 国元证券有限责任公司 3,000,000份 0.10% 其他持有人持有 2,979,000,000份 99.30% 合计 3,000,000,000份 100.00% (二)、截止2003年12月31日，前十名持有人名称、持有份额及比例如下： 序号 股东名称 持有份额（份） 1 中国人寿保险股份有限公司 274,035,707 2 中国平安保险（集团）股份有限公司 252,981,896 3 中国太平洋保险公司 227,800,766 4 中国人民保险公司 194,065,391 5 中国再保险公司 155,333,998 6 新华人寿保险股份有限公司 115,742,112 7 上海久事公司 89,529,211 8 中国人寿保险（集团）公司 84,929,962 9 联通国脉通信股份有限公司 55,925,700 10 国泰君安证券股份有限公司 32,888,800 序号 占总份额比例 1 9.13% 2 8.43% 3 7.59% 4 6.47% 5 5.18% 6 3.86% 7 2.98% 8 2.83% 9 1.86% 10 1.10% 七、重要事项揭示 1、本基金管理人、托管人托管业务部门在本期内未发生任何诉讼事项。 2、根据有关法规的规定，基金管理公司的董事长不得在其他经营性机构兼任董事长及其他高级管理职务。长盛基金管理有限公司已严格遵循上述有关法规规定，执行董事长或其他高级管理人员的任职事宜。 3、据《长盛基金管理有限公司章程》的规定，公司聘请的四位独立董事已审核同意了本基金2003年度的审计报告。 4、根据中国证监会1998年颁布的《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》的有关要求，经我公司认真研究，我们选择了中信证券股份有限公司、长江证券有限责任公司、渤海证券有限责任公司、国元证券有限责任公司、中国银河证券有限责任公司、招商证券有限公司、华夏证券有限公司、南方证券有限公司、大鹏证券有限公司、申银万国证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、泰阳证券有限责任公司、天同证券有限责任公司、兴安证券有限责任公司（原黑龙江省证券公司）、海通证券有限公司这十五家券商租用交易席位。我们选择证券经营机构的标准是： （1）资力雄厚，信誉良好。 （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 （3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。 （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。 （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的一定要求，提供专门研究报告。 2003年1-12月各券商股票交易量及佣金情况如下： 公司名称 股票交易量（元） 占交易量比例 长江证券有限责任公司 604,102,555.08 7.50% 中信证券股份有限公司 1,818,677,684.85 22.60% 国元证券有限责任公司 1,659,449,097.75 20.62% 南方证券有限公司 564,300,132.66 7.01% 中国银河证券股份有限公司 177,128,677.18 2.20% 渤海证券有限责任公司 190,625,992.23 2.37% 大鹏证券有限责任公司 114,939,169.58 1.43% 申银万国股份有限公司 307,120,433.33 3.82% 华夏证券有限公司 114,658,981.41 1.43% 招商证券股份有限公司 352,069,335.65 4.38% 国泰君安证券股份有限公司 1,024,141,101.65 12.73% 泰阳证券有限公司 77,998,233.26 0.97% 天同证券有限责任公司 101,005,794.98 1.26% 兴安证券有限责任公司 45,728,437.23 0.57% 海通证券有限公司 893,837,714.90 11.11% 合计 8,045,783,341.74 100.00% 公司名称 佣金（元） 占佣金比例 长江证券有限责任公司 482,348.37 7.43% 中信证券股份有限公司 1,470,509.16 22.68% 国元证券有限责任公司 1,331,549.34 20.53% 南方证券有限公司 455,985.81 7.03% 中国银河证券股份有限公司 143,812.00 2.22% 渤海证券有限责任公司 153,502.95 2.37% 大鹏证券有限责任公司 93,701.54 1.44% 申银万国股份有限公司 245,496.36 3.79% 华夏证券有限公司 89,721.73 1.38% 招商证券股份有限公司 281,530.56 4.34% 国泰君安证券股份有限公司 835,151.61 12.88% 泰阳证券有限公司 63,335.48 0.98% 天同证券有限责任公司 82,822.63 1.28% 兴安证券有限责任公司 37,496.61 0.58% 海通证券有限公司 718,134.18 11.07% 合计 6,485,298.33 100.00% 2003年1-12月各券商债券、回购交易量情况如下： 公司名称 债券交易量（元） 占交易量比例 长江证券有限责任公司 中信证券股份有限公司 587,463,667.90 41.76% 国元证券有限责任公司 425,190,104.90 30.23% 南方证券有限公司 205,450,185.10 14.60% 中国银河证券股份有限公司 14,456,265.50 1.03% 大鹏证券有限责任公司 1,834,125.00 0.13% 申银万国股份有限公司 27,969,556.92 1.99% 华夏证券有限公司 3,439,073.10 0.24% 国泰君安证券股份有限公司 127,586,235.30 9.07% 天同证券有限责任公司 13,343,200.00 0.95% 海通证券有限公司 合计 1,406,732,413.72 100.00% 公司名称 回购交易量（元） 占交易量比例 长江证券有限责任公司 550,000,000.00 17.00% 中信证券股份有限公司 705,000,000.00 21.78% 国元证券有限责任公司 1,031,200,000.00 31.86% 南方证券有限公司 中国银河证券股份有限公司 大鹏证券有限责任公司 申银万国股份有限公司 华夏证券有限公司 国泰君安证券股份有限公司 天同证券有限责任公司 海通证券有限公司 950,000,000.00 29.36% 合计 3,236,200,000.00 100.00% 八、备查文件目录 1、关于同意设立同盛证券投资基金的批复 2、同盛证券投资基金契约 3、同盛证券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告原件 5、长盛基金管理有限公司营业执照和公司章程 中国银行基金托管部 长盛基金管理有限公司 二○○四年三月三十日 二○○四年三月三十日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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