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| 基金同智(184702) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3301 | ||||||||
| 基金代码 | 184702 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-03-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 同智证券投资基金2003年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 本基金的托管人中国银行已于2004年3月26日复核了本报告。 本基金的管理人、托管人愿就本报告中所载资料的真实性、准确性、完整性负责。本报告书中的内容由基金管理人负责解释。 一、同智证券投资基金简介 同智证券投资基金经中国证券监督管理委员会证监基字〖2000〗25号《关于同意赣中基金等原有投资基金合并规范为同智证券投资基金并申请上市的批复》批准，于2000年3月8日由赣中基金、中盛基金、长江基金、武汉基金、开信基金、海湾基金6支原有投资基金清理规范后合并而成的契约型封闭式证券投资基金，其发起人为中信证券股份有限公司、长江证券有限责任公司、天津北方国际信托投资股份有限公司、国元证券有限责任公司和长盛基金管理有限公司。根据中国证券监督管理委员会证监基字〖2000〗26号《关于同意同智证券投资基金上市、扩募和续期的批复》批准，基金同智于2000年5月15日在深交所上市，并于2000年7月17日成功扩募到5亿份基金单位，每份基金单位面值1元，发起人认购500万份，其余49500万份由社会公众及商业保险公司持有，扩募部分于2000年8月7日在深交所上市交易。扩募后基金存续期延长五年（至2007年3月13日）。 (一) 基金简称：基金同智 交易代码：184702 基金单位总份额：五亿份基金单位 基金类型：契约型封闭式 基金存续期：十五年 基金上市地：深圳证券交易所 (二) 基金管理人 法定名称：长盛基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区华富路航都大厦13C 办公地址：北京市朝阳区北三环东路8号静安中心22层 邮政编码： 100028 国际互联网网址：http://www.csfunds.com.cn 法定代表人：王其华 总经理： 蒋月勤 负责信息管理事务人员：李燕敏 联系地址：北京市朝阳区北三环东路8号静安中心22层 电话：010-64689198-651 传真： 010-64689471 (三) 基金托管人 法定名称：中国银行 注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号 邮政编码：100818 国际互联网网址：http://www.bank-of-china.com 法定代表人：肖钢 托管部总经理：唐棣华 负责信息管理事务人员：忻如国 联系地址：北京市西城区复兴门内大街1号 电话：010-66594856 传真：010-66594853 (四) 会计师事务所 法定名称：安永华明会计师事务所 注册地址：北京市东城区东长安街一号东方广场东方经贸城东3办公楼16层 办公地址：北京市东城区东长安街一号东方广场东方经贸城东3办公楼16层 法定代表人： 葛明 经办注册会计师：葛明、金馨 （五）律师事务所 法定名称：信利律师事务所 注册地址：北京市建国门内大街18号恒基中心1座609室 办公地址：北京市建国门内大街18号恒基中心1座609室 法定代表人：江山 经办律师：谢思敏、丁志钢 二.主要财务指标 各项指标根据2004年1月1日起施行的《证券投资基金信息披露编报规则第1号〈主要财务指标的计算及披露〉》计算，本规则由中国证监会负责解释： 2003年 2002年 2001年 加权平均单位基金本期净收益 -0.0413元 -0.0621元 0.1247元 期末可供分配基金收益 -15,198,608.64元 -55,591,889.50元 31,520,274.80元 期末可供分配单位基金收益 -0.0304元 -0.1112元 0.0630元 期末单位基金资产净值 1.0107元 0.8888元 1.0630元 基金加权平均净值收益率 -4.27% -6.23% 11.13% 本期单位基金净值增长率 13.72% -11.74% -5.38% 单位基金累计净值增长率 13.84% 0.11% 13.42% 三、基金管理人报告 （一）基金经理人报告 虽然2003年我国经济遭受非典疫情的重大冲击，但整体仍然呈现出高速发展态势，各项经济指标良好。我们认为，推动本轮经济增长的主要动力是消费结构升级、城市化与国际化,三大动力叠加后同步推动中国进入加速重工业化时代,中国正处于强劲的景气周期之中。 中国股票市场在过去的一年中表现可以用价值回归中的局部牛市来概括。 以基金为代表的机构投资者所倡导的价值投资理念对于股票二级市场的影响力在逐步加大。2003年中国股票市场出现的一个重要的特征就是行业景气程度和上市公司业绩再度成为机构投资者证券选择的前提。投资者在进行股票投资选择时，开始由过去的“概念和题材”型的投机操作向“业绩和增长”的价值型投资过渡。全年的走势与往年相比体现出较大的差别，在汽车、金融、钢铁、电力、石化等板块的表现远远强于大盘的同时，一些前几年热门行业的表现却疲弱不振；同时，即使同一行业中的不同股票也是涨跌互现。从整体上看，大部分股票依然处于痛苦的价值回归过程，为历史原因积累的高溢价付出沉重代价；从局部看，宏观经济的加速上升，使得以钢铁、石化、能源、交通运输等为代表的周期性行业业绩明显回升，为投资人带来了高额收益，呈现出典型的二八现象。这一现象的出现，折射出中国股票市场一个由来已久的问题，即整体短期的高估与局部长期的低估共存。 本基金管理小组在2003年的运作过程中对经济趋势与市场理念变迁的整体判断与实际走势基本一致，但对于行业及个股的把握仍存在一定不足。从全年来看，本基金的年度净值增长率达到13.72%，虽然取得了优于大市的良好收益，但在基金同行业内仍处于中下游水平。 如果说2003年市场是以大多数股票下跌与少数股票上扬的形式来缓解整体短期的高估与局部长期的低估共存的矛盾，进入2004年，本基金管理小组认为市场将在整体上扬中通过结构调整来继续化解上述矛盾。 有利于市场上行的因素在于： 1、2004年的国民经济，虽然面临结构性调整的压力，但仍将在总体向好的格局中运行。预计全年中国GDP增长率将超过7%，中国经济毫无疑问地处在一轮新的增长周期中，证券市场的运行基础在前期的市场回落与经济增长中已经逐步变得坚实起来。 从投资方面来看：我们认为2004年的全社会投资增幅将比2003年有所回落，但预期回落幅度较小，总体投资需求仍将保持旺盛局面，进一步拉动经济增长。 从消费方面来看：2004年的消费需求对国民经济贡献将有所提高。以汽车、房地产、航空运输为代表的居民消费结构升级范围进一步扩大，农民收入有望较快增加，消费政策和消费体制不断改进等有利因素共同作用下，消费需求将延续扩张趋势，在投资增速相对下降时，消费对经济增长的贡献将逐步提高。同时消费结构的升级也将有效地支持投资需求。 2、管理层推动市场健康发展的决心是明确的 《国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》的颁布，是股票市场恢复稳定的心理预期的基础。《国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见》肯定了中国证券市场的历史贡献，明确了发展资本市场是国家的战略决策，确立了维护市场稳定和发展，逐步解决深层次问题和结构性矛盾，保护投资者利益等三项原则，其核心内容，就是进行渐进式的改革。可以预期，国有股流通和上市公司再融资的速度和方式，将以不损害市场稳定为前提。 在此背景下，我们认为对股票供给的管制虽然会逐渐放松，但也必然长期存在，这种平缓的过渡有助于牛市的发展。在此同时，以TCL集团模式、武钢模式为代表的金融创新将在今年的市场中反复出现，从而可以在维持市场稳定的基础上实现投资价值的提升，有利于打开市场向上拓展的空间，这也是我们作出今年市场整体上扬判断的政策依据。 3、上市公司业绩出现了两年多来的第一次显著业绩增长 受经济复苏影响最直接的部分上游行业的股票，已经在2003年内率先上涨。但总体来说，上市公司盈利增长的速度、增长的原因在于公司治理水平的提高，实际利率的降低和投资需求带动的产品销量的增加，这一可喜的转变在2003年的股指中并未得到充分的体现，我们预计这一趋势在2004年将得以持续。 而2004年对市场构成不确定性影响的因素在于利率调整与汇率调整的风险。 虽然目前涨价仅仅局限于个别商品领域，但生产资料价格的上涨趋势非常有可能向下游传导，从而形成一轮成本推动下的物价上涨。现实的通货膨胀预期，将在一定程度上打开利率调整的空间。 近年来我国生产力快速提升与固定汇率制度下的本币被动贬值的矛盾，自2003年起逐渐尖锐起来。尽管从长期看人民币的确有升值的空间，从短期看人民币升值也有助于缓解目前的成本推动型的通胀，但人民币汇率变动必须要着眼于一些影响要素流动、竞争优势、社会稳定的长期因素后作出判断，在当前主要货币汇率大幅波动的背景下显然不是全面放开的最佳时机，但也存在局部调整的可能性。 鉴于对2004年的较为乐观的股票市场的判断，本基金管理小组2004年整体操作思路如下： （1）关注宏观调控政策的变化。 逐渐增大的人民币升值压力和现实通货膨胀风险，对政府的宏观调控技巧提出了更高的要求。无论是利率还是汇率的调整，对2004年全年的市场走势与相应的部分板块、个股的投资价值均会有较大的影响，必须早做准备，力求在可能的变化中规避风险，提高收益。 （2）把握行业景气周期，继续关注大盘蓝筹股 由于我国经济处于经济周期的上升阶段，价值投资理念逐步成为主流投资理念。把握行业景气周期，适度集中的行业配置将成为我们的主要投资思路。此外，由于流动性要求，大盘溢价理念已逐步为投资者所接受。大盘蓝筹公司一般具有垄断优势、规模优势，是宏观经济快速增长周期中受益最充分、最直接的公司。对大盘蓝筹股的长期投资必然获得超越市场的收益。 （3）关注具备成长性的中小盘个股 与此同时，对于股票价值的重估应给予充分的认识。受益于2003年经济的强劲增长，周期性增长主题受到了市场的追捧。我们认为2004年上市公司的持续高增长性仍将继续受到投资者关注，具备持续成长性的中小盘个股将获得一定的成长溢价。 （4）关注金融创新带来的投资机会 2004年，以TCL集团整体上市为代表的金融创新将会反复出现，这对于提升整个市场的投资价值无疑具有重大意义，其间也孕育着很大的投资机会，必须投入一定的精力加以研究跟踪，提高投资绩效。 在整体向好的市场背景下，本基金管理人将通过积极的投资管理，为持有人带来良好的收益。 （二）内部监察稽核报告 基金运作合规性声明 本基金管理人在本报告期内按照《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《同智证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定，以为基金投资人谋求基金资产的长期稳定增值的原则，管理和运用基金资产。通过进一步完善法人治理结构，加强内部管理、规范基金运作，在控制和防范风险的前提下，为基金持有人创造最大的投资回报。基金同智投资组合符合有关法规及基金契约的约定，无损害基金持有人利益的行为。 内部监察稽核工作报告 在内部监察稽核工作中，我们的工作重点包括与基金投资运作有关的各个环节。由内部负责监察稽核工作的人员独立对基金投资运作各环节的具体情况进行检查，以定期和临时检查相结合的方式和程序，通过采用各种工作方法和步骤，检查基金投资运作的合法合规情况；定期作出监察稽核报告，发现违规隐患及时向管理层和监管部门报告，并及时督促整改，并将整改情况及时向管理层和监管部门报告。在本报告期内，本基金管理人开展了全面的内控评估工作，对基金投资运作、人力资源管理、关联交易等方面进行了全面的评估，找出存在的问题和不足并及时改进，使公司的管理和内控制度得到了完善，进一步加强了公司的内部风险控制。 在本报告期内，本基金运作中无不当内幕交易和关联交易，保障了基金持有人的利益。 本基金管理人将通过修订内部管理制度和操作流程，完善科学的内部控制制度，继续强化管理规章制度的教育和落实，建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系，防范和化解风险。同时，继续通过积极推进投资监测系统及数量化风险分析系统的建设，使风险控制的全面性、及时性和有效性得到实质性的提高。 四、基金同智托管人报告 （一）内部监察稽核报告 本报告期内，本基金托管人进一步完善了基金托管部门的组织结构和内部制衡机制，提高防范和及时化解业务风险和管理风险的能力，确保托管业务的规范运作，切实保障基金持有人的利益；本基金托管人依据国家相关法律法规、基金契约和管理制度对基金托管业务运作和内控流程的完善和执行情况等进行持续的监察稽核；对监察稽核中发现的问题及时提示、督促改进并追踪改进效果；定期制作监察稽核报告，及时呈报上级监管部门。 本基金托管人采取的主要措施包括： 1、加强基金托管业务合法合规性的监控。采取了实时监控、现场查看、专项稽核、报表审核和资料查阅等方式，加大监控力度和检查频率，防范各种违法违规行为的发生，切实保护基金持有人的合法权益。 2、本基金托管人专门设立基金托管部合规监督员，抓好规章制度建设，监督本部门业务和工作的遵章守制、合规办事情况，强化内控机制和纪律程序，加强基金托管人职责的履行。 3、结合开放式证券投资基金、全国社会保障基金、保险公司委托资产托管业务的开展，以及受托投资管理资产、投资连接保险、企业年金和基本养老保险等其他托管业务的筹备工作，完善内部控制制度体系。借鉴国内外先进经验，完善和细化基金托管部业务处室职能及各岗位职责，合理整合业务处理流程，修订和优化了围绕基金托管业务的各环节管理制度和工作规程，为规范基金托管行为提供了制度保障，提高了工作效率。 4、加强对升级的基金财务与估值系统、基金投资监督系统的运行检查和运作业务人员的培训及跟踪检查，保证系统的稳定、有效运行，提高工作质量和效率。 5、根据监管机构关于商业银行非现场监管报表及报告报送工作的精神，加强内部的托管业务检查工作，并及时、全面报送检查结果。 6、聘请国际著名会计师事务所———毕马威会计师事务所对托管业务内部控制进行了专项审计，以及通过总行稽核部对基金托管部的内部审计，推动托管业务的规范化、国际标准化。 7、加强员工行为准则监察和职业道德教育。通过持续有效的职业道德教育、经常性行为监察和定期考核等，促进员工职业道德素质的提高和遵守法律法规、内部管理制度的自觉性。 8、加强监督检查人员自身建设。在充实人员、增添设备的基础上，制定了科学详细的工作流程和要求，提高监督检查人员的业务素质和能力。同时加强稽察监督处和其他业务处室的交流和沟通，促进内部控制工作效率的提高。 （二）托管情况报告 本基金托管人依据1999年 9月14 日签署的《同智证券投资基金基金契约》与《同智证券投资基金托管协议》，自1999年11月5日起托管同智证券投资基金的全部资产。现对同智证券投资基金（以下简称同智基金）从2003年1月1日至2003年12月31日的2003年度托管情况报告如下： 1、本托管人在2003年度托管同智基金期间，严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则和其他有关法规、基金契约以及托管协议的规定，诚信地履行了基金托管人的职责，不存在损害同智基金持有人利益的行为。 （1）本托管人履行安全保管基金资产的全部资产的职责，保证基金资产与自有资产等非基金资产严格分开，维护基金的独立账户，与本托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行了严格的分账管理。严格复核从基金资产中列支的各项费用和基金的应得利益，确保基金资产的完整。 （2）本基金的投资运作包括本基金在股票一级市场、股票二级市场、证券交易所债券市场以及银行间国债市场的交易等，本托管人严格根据相关法律法规、基金契约的规定执行基金管理人的投资指令，及时、准确地完成了本基金的各项资金清算交割。本托管人对于本基金的任何资产的运用、处分和分配，均具备正当依据。 （3）本托管人对与基金资产相关的重大合同原件、因履行托管人职责而生成或收悉的记录基金业务活动的原始凭证、记账凭证、基金账册、交易记录等有妥善的保管。 2、本托管人在2003 年度依照《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则和其他有关法规的规定，对长盛基金管理有限公司———同智基金管理人的基金运作进行了必要的监督。 （1）其在基金资产净值的计算及每单位基金资产净值的计算以及其他财务费用的计算等方面遵守了《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《证券投资基金会计核算办法》和其他有关法规、基金契约以及托管协议的规定，没有发现违规及损害基金持有人利益的行为。 （2）本托管人如实、及时、独立地向中国证监会提交了关于同智基金投资运作方面的报告。 3、同智证券投资基金管理人———长盛基金管理有限公司在2003年度编制和披露的公告信息包括：2002年基金年度报告一份、2003年基金中期报告一份、基金资产净值公告四十八份、基金投资组合公告四份，本基金托管人依法对该等公告信息进行了认真核对, 结果一致。 中国银行基金托管部 2004年3月18日 五．基金年度财务报告 同智证券投资基金全体持有人： 我们审计了后附的同智证券投资基金（简称“基金同智”）2003年12月31日的资产负债表和自2003年1月1日至2003年12月31日止会计期间的经营业绩表、基金净值变动表及基金收益分配表。这些会计报表的编制是同智证券投资基金的基金管理人的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照《中国注册会计师独立审计准则》计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是不否存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价基金管理人在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》和中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号《证券投资基金信息披露指引》及基金契约的规定，在所有重大方面公允地反映了同智证券投资基金2003年12月31日的财务状况和上述会计期间的经营成果和净值变动及收益分配情况。 安永华明会计师事务所 中国注册会计师 葛明 中国 北京 中国注册会计师 金馨 二零零四年二月二十四日 （一）基金会计报告书 （一）基金会计报告书 同智证券投资基金 资产负债表 （单位：人民币元） 项目 附注 2003-12-31 2002-12-31 资产 银行存款 4 7,881,815.06 20,619,752.47 清算备付金 5 442,105.50 应收证券清算款 6 11,598,457.14 应收利息 7 943,447.67 1,279,594.86 其他应收款 8 105,000.00 10,665,000.00 股票投资市值 9 400,223,212.76 250,876,512.57 其中：股票投资成本 378,460,111.85 310,287,128.86 债券投资市值 10 104,325,573.68 121,271,209.86 其中：债券投资成本 105,560,849.96 122,905,834.87 买入返售证券 11 29,300,000.00 资产总计 513,479,049.17 446,052,632.40 负债 应付证券清算款 12 5,613,980.37 应付管理人报酬 634,390.24 579,571.16 应付托管费 105,731.69 96,595.20 应付佣金 911,652.97 144,847.63 应付收益 13 428,874.52 428,874.52 其他应付款 278,633.39 278,633.39 预提费用 14 176,570.00 116,000.00 负债合计 8,149,833.18 1,644,521.90 持有人权益： 实收基金 15 500,000,000.00 500,000,000.00 未实现利得/(亏损) 16 20,527,824.63 -61,045,241.30 未分配收益 -15,198,608.64 5,453,351.80 持有人权益合计 505,329,215.99 444,408,110.50 负债及持有人权益总计 513,479,049.17 446,052,632.40 基金单位净值 1.0107 0.8888 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 同智证券投资基金 经营业绩表 （单位：人民币元） 项目 附注 2003年度 2002年度 收入 -11,032,324.31 -21,037,754.96 股票差价收入 -24,809,576.53 -41,284,413.91 债券差价收入 5,447,342.95 12,061,256.63 债券利息收入 3,924,132.96 4,578,610.41 存款利息收入 1,036,193.74 1,255,860.49 股利收入 3,182,345.64 2,023,046.96 买入返售证券收入 131,391.77 255,260.23 其他收入 55,845.16 72,624.23 费用 9,619,636.13 9,987,346.95 基金管理人报酬 17 7,266,652.29 7,482,646.99 基金托管费 17 1,211,191.83 1,247,515.97 卖出回购证券支出 656,834.74 684,778.43 其他费用 484,957.27 572,405.56 其中：上市年费 60,000.00 60,000.00 信息披露费 320,000.00 320,000.00 审计费用 50,000.00 50,000.00 基金净收益/(亏损) -20,651,960.44 -31,025,101.91 加：本期未实现利得/(亏损) 16 81,573,065.93 -27,687,062.39 基金经营业绩 60,921,105.49 -58,712,164.30 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 同智证券投资基金 基金净值变动表 （单位：人民币元） 项目 2003年度 2002年度 一、期初基金净值 444,408,110.50 531,520,274.80 二、本期经营活动： 基金净收益/(亏损) -20,651,960.44 -31,025,101.91 未实现利得/(亏损) 81,573,065.93 -27,687,062.39 经营活动产生的基金净值变动数 60,921,105.49 -58,712,164.30 三、本期向持有人分配收益： 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 -28,400,000.00 四、期末基金净值 505,329,215.99 444,408,110.50 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 同智证券投资基金 基金收益分配表 （单位：人民币元） 项目 附注 2003年度 2002年度 本期基金净收益/(亏损) -20,651,960.44 -31,025,101.91 加：期初基金净收益 5,453,351.80 64,878,453.71 可供分配基金净收益 -15,198,608.64 33,853,351.80 减：本期已分配基金净收益 -28,400,000.00 期末基金净收益 -15,198,608.64 5,453,351.80 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 (二)基金会计报告书附注 附注1. 基金设立说明 同智证券投资基金（以下简称“基金同智”）是经中国证券监督管理委员会《关于同意赣中基金等原有投资基金合并规范为同智证券投资基金并申请上巿的批复》(证监基金字[2000]25号文)批准，由赣中基金、中盛基金、长江基金、武汉基金、开信基金、海湾基金等6只原有投资基金清理规范后合并而成的契约型封闭式证券投资基金。根据中国证券监督管理委员会《关于同意同智证券投资基金上巿、扩募和续期的批复》(证监基金字[2000]26号文)批准，基金同智于2000年5月15日在深交所上巿并于2000年7月17日成功扩募到5亿份基金单位，每份基金单位面值1元人民币，其中发起人持有500万份基金单位(占基金总规模的1%)，其余49,500万份由社会公众及商业保险公司持有。基金发起人为:中信证券股份有限公司、长江证券有限责任公司、天津北方国际信托投资股份有限公司、国元证券有限责任公司（原安徽省信托投资公司）、长盛基金管理有限公司。基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国银行。 附注2. 会计报表编制基础 本会计报表是按照中华人民共和国财政部颁发的《金融企业会计制度》、《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算办法》、中国证监会颁布的《证券投资基金管理暂行办法》实施准则第五号《证券投资基金信息披露指引》及基金契约的规定而编制。自2002年1月1日起实施的《金融企业会计制度》及《证券投资基金会计核算办法》对本基金2001年度的基金净收益、未实现利得及基金净值没有构成重大影响。 附注3. 主要会计政策 (1)会计年度 自公历1月1日至12月31日止。 (2)记账本位币 以人民币为记账本位币。记账单位为元。 (3)记账原则和计价基础 以权责发生制为记账原则，除上市流通股票和债券按市值计价外，其余均以历史成本为计价基础。 (4)基金资产的估值方法 1、每日都对基金资产进行估值。 2、估值对象为运用基金资产购买的一切有价证券。 3、上市流通股票，以其估值日在证券交易所挂牌的市均价（市场平均价）估值，估值日无交易的，以最近交易日的市均价估值；未上市流通股票区别以下两种情况估值： （1）首次公开发行的股票，以其成本价估值； （2）配股和增发新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市均价估值，估值日无交易的，以最近交易日的市均价估值。 4、 证券交易所债券，以其估值日在证券交易所挂牌的不含息（净价）市均价估值，估值日无交易的，以最近交易日的市均价估值；银行间同业市场交易债券的估值以不含息成本价计算。 5、 配股权证，从配股除权日起到配股确认日止，按市均价高于配股价的差额估值，如果市价等于或低于配股价，则估值额为零 。 6、 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，基金管理公司应根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 7、 如有新增事项，按国家最新规定估值。 8、 估值日对基金持有的股票、债券估值时，所估价值与上一日所估价值的差额，不记入当期净收益，记入“未实现利得”。 （5) 收入的确认 1、股票差价收入：于卖出股票成交日确认，并按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额入账。 2、债券差价收入：按应收取的全部价款与其成本、相关费用及其应收利息的差额入账。证券交易所债券于卖出债券成交日确认买卖差价收入；银行间同业市场交易债券于实际收到价款时确认债券差价收入。 3、债券利息收入：在持有期内逐日计提，并按债券票面价值与票面利率计提的金额入帐。 4、存款利息收入：包括银行存款与清算备付金利息，按本金与适用的利率逐日计提确认。 5、股利收入：在被投资股票除息日确认，并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额入账。 6、买入返售证券收入：按融出资金额与约定利率，在回购期间内逐日计提入账。 7、其他收入：在实际收到时确认收入。 (6) 证券投资的成本计价方法 证券在取得时以实际成本计价，出售时按移动加权平均法结转成本。 A.股票 买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资按成交日应支付的全部金额入账。 B.债券 买入上市债券于成交日确认债券投资；买入非上市债券于实际支付价款时确认债券投资。债券投资按应支付的全部价款入账，如果应支付的价款中包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 C.买入返售证券 买入返售证券成本：通过证券交易所进行融券业务，按成交日应付金额确认买入返售证券投资；通过银行间市场进行融券业务，按实际支付的价款确认买入返售证券投资。 (7)税项 A．印花税 基金管理人运用基金买卖股票按照2‰的税率征收印花税。 B．营业税 根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文以及财税字[2001]61号文《关于证券投资基金税收的问题的通知》，以发行基金方式募集资金不属于营业税的征税范围，不征收营业税；基金管理人运用基金买卖股票、债券的价差收入，在2003年12月31日前暂免征收营业税。 C． 企业所得税 根据财政部、国家税务总局财税字[1998]55号文《关于证券投资基金税收问题的通知》，基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的价差收入，股票的股息、红利收入、债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。 (8) 基金的收益分配政策 1.基金收益分配比例不低于可供分配基金净收益的90%； 2.基金收益分配采用现金形式，每年至少分配一次； 3.基金当年收益先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配； 4.基金投资当年亏损，则不进行收益分配； 5.每一基金单位享有同等分配权。 附注4.银行存款 银行存款为本基金存放于银行的活期存款。 附注5.清算备付金 根据中国证券登记结算公司发布的中国结算发字[2003]34号《关于切换证券投资基金结算模式的通知》，从2003年8月4日起切换证券投资基金结算模式，将以基金名义进行结算的模式转变为以托管银行名义对基金资产进行登记与清算的模式，并取消了“清算备付金”科目。 附注6.应收证券清算款 因买卖证券、回购证券、申购新股、配售股票等业务而发生的，应与证券登记结算机构办理资金清算的款项。按不同证券登记结算机构，分列如下： 分析如下： 2003-12-31 2002-12-31 中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司 8,424,118.28 深圳分公司 3,174,338.86 11,598,457.14 附注7.应收利息 2003-12-31 2002-12-31 应收银行存款利息 8,422.22 23,083.00 应收清算备付金利息 - 1,253.03 应收债券利息 935,025.45 1,255,258.83 943,447.67 1,279,594.86 附注8.其他应收款 2003-12-31 2002-12-31 应收券商费用 105,000.00 165,000.00 应收新股申购款 10,500,000.00 105,000.00 10,665,000.00 附注9. 股票投资市值 基金持有的股票投资的市值，其中以成本价估值的首次公开发行股票为人民币213,440.00元，占基金资产净值的0.04%；因流通受限制的股票市值人民币2,651,991.16元，占基金资产净值的 0.52%（见附注18）。 附注10. 债券投资市值 为基金持有的债券投资的市值，其中交易所国债市值为人民币53,142,052.70元，占基金资产净值的10.52%；银行间市场国债的市值为人民币51,183,520.98元，占基金资产净值的10.13%。 附注11. 买入返售证券 通过国家规定的场所进行融券业务而发生的实际成本。 附注12 应付证券清算款 2003-12-31 2002-12-31 中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司 1,371,432.35 深圳分公司 4,242,548.02 5,613,980.37 附注13. 应付收益 由于原有6只投资基金的部分持有人没有办妥登记事宜，本基金2001年分配的收益部分尚未支付。 附注14.预提费用 2003-12-31 2002-12-31 审计费用 50,000.00 50,000.00 上市年费 - 60,000.00 信息披露费 120,000.00 - 其他 6,570.00 6,000.00 合计 176,570.00 116,000.00 附注15. 实收基金 2003-12-31 基金 出资 基金 单位份额 比例 单位金额 % 中信证券股份有限公司 1,000,000 0.20 1,000,000.00 长江证券有限责任公司 500,000 0.10 500,000.00 天津北方国际信托投资 股份有限公司 500,000 0.10 500,000.00 国元证券有限责任公司 500,000 0.10 500,000.00 长盛基金管理有限公司 1,339,346 0.27 1,339,346.00 小计 3,839,346 0.77 3,839,346.00 其他持有人持有（每份基金 单位面值人民币1元）： 496,160,654 99.23 496,160,654.00 合计 500,000,000 100.00 500,000,000.00 2002-12-31 基金 出资 基金 单位份额 比例 单位金额 % 中信证券股份有限公司 1,000,000 0.20 1,000,000.00 长江证券有限责任公司 500,000 0.10 500,000.00 天津北方国际信托投资 股份有限公司 500,000 0.10 500,000.00 国元证券有限责任公司 500,000 0.10 500,000.00 长盛基金管理有限公司 1,339,346 0.27 1,339,346.00 小计 3,839,346 0.77 3,839,346.00 其他持有人持有（每份基金 单位面值人民币1元）： 496,160,654 99.23 496,160,654.00 合计 500,000,000 100.00 500,000,000.00 附注16.未实现利得/(亏损) 系本基金于2003年12月31日对证券投资进行估值时，证券投资估值额与其帐面成本之差额。本期未实现利得/(亏损)反映本期因投资估值增值或减值而产生的未实现利得/(亏损)。 附注17.关联方关系及其交易 1.关联方关系 企业名称 与本基金的关系 中信证券股份有限公司 发起人 长江证券有限责任公司 发起人 天津北方国际信托投资股份有限公司 发起人 国元证券有限责任公司 发起人 长盛基金管理有限公司 发起人、管理人 中国银行 托管人 2. 通过关联方的席位进行的交易 股票买卖： 2003年度 股票买卖 占全年交 关联方名称 年成交量 易量比例 中信证券股份有限公司 478,854,499.93 16.62% 长江证券有限责任公司 698,967,697.58 24.26% 2002年度 股票买卖 占全年交 关联方名称 年成交量 易量比例 中信证券股份有限公司 121,114,549.33 14.08% 长江证券有限责任公司 207,840,012.77 24.15% 债券买卖： 2003年度 2002年度 债券买卖 占全年交 债券买卖 占全年交 关联方名称 年成交量 易量比例 年成交量 易量比例 中信证券股份有限公司 67,414,205.10 8.88% 10,517,574.70 0.80% 长江证券有限责任公司 225,324,164.00 29.68% 702,613,856.50 53.53% 证券回购： 2003年度 2002年度 证券回购 占全年交易 证券回购 占全年交易 关联方名称 年交易量 量比例 年交易量 量比例 长江证券有 限责任公司 350,800,000.00 31.10% 782,700,000.00 39.39% 佣金： 2003年度 2002年度 占全年 占全年 关联方名称 支付的佣金 佣金比例 支付的佣金 佣金比例 中信证券股份有限公司 374,708.81 16.14% 94,773.91 14.36% 长江证券有限责任公司 568,098.80 24.47% 155,472.53 23.56% 3.基金管理人及托管人报酬 (1) 基金管理人报酬 A. 基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提。 计算方法如下: H=E×1.5%/当年天数 H为每日应支付的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 B. 基金管理人的管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月 支付；并于次月前二个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人; C. 本基金于2003年度应支付基金管理费共人民币7,266,652.29元，其中已支付基金管理人人民币6,632,262.05元，尚余人民币634,390.24元未支付。 (2) 基金托管费 A. 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下: H=E×0.25%/当年天数 H为每日应支付的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 B.基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；于次月前二个工作日内从基金资产中一次性支取; C.本基金2003年度应支付基金托管费共人民币1,211,191.83元，其中已支付基金托管人人民币1,105,460.14元，尚余人民币105,731.69元未支付。 4.本基金与关联人在银行间市场的交易情况： 本基金在正常业务中与托管人进行的交易情况如下： 2003年度 2002年度 债券买卖交易 全年购入交易量 50,990,000.00 买入返售证券 卖出回购证券 全年交易量 330,000,000.00 230,000,000.00 年末余额 全年支出 218,572.59 165,353.43 附注18.流通受限制不能自由转让的基金资产 基金获配新股，从新股获配日至新股上市日或上市公司所公告的基金获配新股的禁售期限内不能自由流通。 截至2003年12月31日止，本基金流通受限制的股票明细如下： 股票名称 获配日期 上市日期 可流通日期 股票数量 (股) 新塞股份 2003-12-24 2004-01-07 2004-01-07 32,000 长江电力 2003-11-10 2003-11-18 2004-05-18 299,999 合计 股票名称 成本 股票估值 (人民币元) (人民币元) 新塞股份 213,440.00 213,440.00 长江电力 1,289,995.70 2,651,991.16 合计 1,503,435.70 2,865,431.16 已上市流通受限股票估值增值为1,361,995.46元，扣除该项估值增值， 本基金资产净值为503,967,220.53元，单位基金资产净值1.0079元。 附注19.其他重要事项 无需要说明的其他重要事项。 附注20.比较数据 若干比较数字乃经重新编排，以符合本年度之呈报形式。 (三) 基金投资组合 1、行业分类的股票投资组合 序号 分 类 市值（元） 占净值比例 1 农、林、牧、渔业 2,229,980.00 0.44% 2 采掘业 27,606,931.44 5.46% 3 制造业 166,801,104.64 33.01% 其中: 食品、饮料 纺织、服装、皮毛 木材、家具 造纸、印刷 石油、化学、塑胶、塑料 6,307,201.01 1.25% 电子 金属、非金属 107,638,977.22 21.30% 机械、设备、仪表 46,911,205.41 9.28% 医药、生物制品 5,943,721.00 1.18% 其他制造业 4 电力、煤气及水的生产和供应业 33,437,346.36 6.62% 5 建筑业 6 交通运输、仓储业 41,885,086.20 8.29% 7 信息技术业 29,376,515.32 5.81% 8 批发和零售贸易 11,039,413.35 2.18% 9 金融、保险业 87,846,835.45 17.38% 10 房地产业 11 社会服务业 12 传播与文化业 13 综合类 合 计 400,223,212.76 79.19% 2、国债、货币资金合计 截止2003年12月31日，同智证券投资基金持有国债及货币资金为112,207,388.74元，占基金资产净值的22.21%。其中国债投资104,325,573.68元，占基金资产净值20.65%。 3、基金股票前十名见（四）1 4、报告附注 （1）报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。 （2）基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10%。 （3）基金应收利息、证券清算款、应付管理费、托管费、佣金、应付收益及预提费用等应收、应付款项合计为贷方余额7,101,385.51元，与股票市值400,223,212.76元、国债及货币资金合计112,207,388.74元相抵后等于基金净值。 (四)、截止2003年12月31日，本基金持仓股票、本期新增股票及清仓股票： 1、持仓股票 序号 股票名称 数量(股) 股票市值(元) 占净值比例 1 招商银行 4,358,232 47,373,981.84 9.3749% 2 上海汽车 3,072,369 42,675,205.41 8.4450% 3 上港集箱 2,902,430 41,620,846.20 8.2364% 4 浦发银行 3,880,427 40,472,853.61 8.0092% 5 马钢股份 7,055,243 33,371,299.39 6.6039% 6 中国联通 7,381,034 29,376,515.32 5.8133% 7 华能国际 1,390,300 24,455,377.00 4.8395% 8 宝钢股份 3,171,810 22,678,441.50 4.4879% 9 新兴铸管 1,905,110 21,661,100.70 4.2865% 10 新 钢 钒 1,551,500 11,496,615.00 2.2751% 11 中国石化 2,300,000 11,477,000.00 2.2712% 12 中集集团 550,000 10,972,500.00 2.1714% 13 大商股份 1,198,230 8,471,486.10 1.6764% 14 中原油气 684,534 7,981,666.44 1.5795% 15 深能源A 695,602 6,329,978.20 1.2526% 16 锡业股份 765,946 6,265,438.28 1.2399% 17 海油工程 427,700 6,180,265.00 1.2230% 18 扬子石化 500,000 5,465,000.00 1.0815% 19 江铃汽车 400,000 4,236,000.00 0.8383% 20 同 仁 堂 190,000 3,268,000.00 0.6467% 21 长江电力 299,999 2,651,991.16 0.5248% 22 华联超市 260,175 2,567,927.25 0.5082% 23 华北制药 430,000 2,167,200.00 0.4289% 24 吉林森工 263,600 2,016,540.00 0.3991% 25 西山煤电 200,000 1,968,000.00 0.3894% 26 海螺水泥 104,243 1,193,582.35 0.2362% 27 盐湖钾肥 93,267 842,201.01 0.1667% 28 丽珠集团 76,700 508,521.00 0.1006% 29 中原高速 36,000 264,240.00 0.0523% 30 新赛股份 32,000 213,440.00 0.0422% 2、本期新增股票 本期新增(股) 序号 股票代码 股票名称 一级申购 二级买入 其他 本期卖出(股) 1 000027 深能源A 2,137,292 1,441,690 2 000039 中集集团 550,000 457,748 457,748 3 000513 丽珠集团 664,250 587,550 4 000550 江铃汽车 421,100 21,100 5 000629 新 钢 钒 2,774,546 1,223,046 6 000778 新兴铸管 2,205,110 300,000 7 000866 扬子石化 1,762,600 1,262,600 8 000956 中原油气 684,534 9 000960 锡业股份 765,946 10 000983 西山煤电 650,130 450,130 11 600000 浦发银行 5,905,427 2,025,000 12 600019 宝钢股份 10,033,615 6,861,805 13 600020 中原高速 106,000 5,076,009 5,146,009 14 600028 中国石化 9,710,190 7,410,190 15 600104 上海汽车 5,556,935 2,484,566 16 600540 新赛股份 32,000 17 600585 海螺水泥 3,053,155 2,948,912 18 600694 大商股份 2,605,892 1,407,662 19 600808 马钢股份 8,960,033 1,904,790 20 600812 华北制药 430,000 21 600825 华联超市 945,425 685,250 22 600900 长江电力 809,999 1,700,000 2,210,000 注:其他中包括送股、配股及增发股票。 3、本期清仓股票 本期增加 序号 股票代码 股票名称 期初结存（股） （股） 本期卖出（股） 1 000002 万 科A 1,372,122 1,372,122 2 000024 招商局A 978,340 978,340 3 000036 华联控股 655,688 655,688 4 000037 深南电A 613,400 613,400 5 000063 中兴通讯 500,000 2,061,954 2,561,954 6 000088 盐田港A 328,633 328,633 7 000099 中信海直 40,310 40,310 8 000157 中联重科 100,000 100,000 9 000423 东阿阿胶 751,282 751,282 10 000503 海虹控股 1,584,810 1,584,810 11 000507 粤 富 华 99,070 99,070 12 000520 中国凤凰 503,300 268,412 771,712 13 000538 云南白药 45,651 45,651 14 000541 佛山照明 690,215 690,215 15 000581 威孚高科 899,930 899,930 16 000599 青岛双星 400,000 400,000 17 000608 阳光股份 498,625 299,810 798,435 18 000636 风华高科 590,048 526,821 1,116,869 19 000651 格力电器 1,546,827 1,546,827 20 000709 唐钢股份 1,001,895 1,001,895 21 000717 韶钢松山 385,429 385,429 22 000725 京东方A 184,500 184,500 23 000726 鲁 泰A 849,966 849,966 24 000729 燕京啤酒 300,000 300,000 25 000767 漳泽电力 380,000 380,000 26 000787 创智科技 949,990 949,990 27 000798 中水渔业 90,101 90,101 28 000800 一汽轿车 2,524,783 2,524,783 29 000817 辽河油田 13,994 13,994 30 000823 超声电子 184,900 74,850 259,750 31 000839 中信国安 361,924 361,924 32 000895 双汇发展 1,005,561 1,005,561 33 000898 鞍钢新轧 7,287,131 7,287,131 34 000949 新乡化纤 322,404 322,404 35 000962 东方钽业 80,000 80,000 36 000969 安泰科技 149,399 428,887 578,286 37 000973 佛塑股份 181,700 181,700 38 000989 九 芝 堂 731,747 320,252 1,051,999 39 600002 齐鲁石化 305,800 305,800 40 600004 白云机场 1,069,000 1,069,000 41 600005 武钢股份 260,000 260,000 42 600008 首创股份 1,000,812 1,000,812 43 600009 上海机场 1,585,441 1,585,441 44 600012 皖通高速 86,000 86,000 45 600015 华夏银行 384,000 384,000 46 600016 民生银行 1,007,004 1,007,004 47 600021 上海电力 83,000 83,000 48 600026 中海发展 1,490,240 1,490,240 49 600029 南方航空 8,483,541 8,483,541 50 600031 三一重工 92,000 92,000 51 600037 歌华有线 483,200 483,200 52 600039 四川路桥 28,000 28,000 53 600066 宇通客车 152,084 515,000 667,084 54 600089 特变电工 215,000 215,000 55 600135 乐凯胶片 1,295,579 1,295,579 56 600138 中 青 旅 174,700 174,700 57 600145 四维瓷业 990,181 990,181 58 600153 厦门建发 335,711 335,711 59 600158 中体产业 495,851 495,851 60 600166 福田汽车 442,688 442,688 61 600170 上海建工 100,000 100,000 62 600177 雅 戈 尔 1,626,133 1,626,133 63 600183 生益科技 166,050 2,742,693 2,908,743 64 600184 新 华 光 14,000 14,000 65 600188 兖州煤业 78,110 78,110 66 600196 复星实业 299,930 709,996 1,009,926 67 600205 山东铝业 46,600 210,561 257,161 68 600221 海南航空 500,000 500,000 69 600236 桂冠电力 700,000 700,000 70 600238 海南椰岛 100,000 100,000 71 600251 冠农股份 14,000 14,000 72 600266 北京城建 168,600 168,600 73 600270 外运发展 666,496 666,496 74 600271 航天信息 14,000 14,000 75 600273 华芳纺织 30,000 30,000 76 600300 维维股份 128,169 128,169 77 600303 曙光股份 1,142,950 1,142,950 78 600307 酒钢宏兴 2,646,310 2,646,310 79 600308 华泰股份 100,000 245,091 345,091 80 600320 振华港机 23,000 23,000 81 600327 大厦股份 14,000 70,300 84,300 82 600332 广州药业 29,935 29,935 83 600337 美克股份 297,700 297,700 84 600340 国祥股份 21,000 21,000 85 600343 航天动力 21,000 21,000 86 600348 国阳新能 79,600 79,600 87 600352 浙江龙盛 229,000 229,000 88 600356 恒丰纸业 139,815 165,563 305,378 89 600362 江西铜业 300,000 300,000 90 600370 三 房 巷 20,000 20,000 91 600375 星马汽车 210,000 210,000 92 600386 北京巴士 84,400 84,400 93 600392 太工天成 10,000 10,000 94 600401 江苏申龙 12,000 12,000 95 600403 欣网视讯 17,000 17,000 96 600406 国电南瑞 13,000 13,000 97 600408 安泰集团 1,061,691 1,061,691 98 600409 三友化工 531,000 531,000 99 600416 湘电股份 221,229 221,229 100 600418 江淮汽车 500,000 500,000 1,000,000 101 600423 柳化股份 16,000 16,000 102 600425 青松建化 16,000 16,000 103 600428 中远航运 1,001,354 1,001,354 104 600429 三元股份 356,000 356,000 105 600432 吉恩镍业 19,000 19,000 106 600433 冠豪高新 25,000 25,000 107 600435 北方天鸟 17,000 17,000 108 600436 片 仔 癀 23,000 23,000 109 600439 瑞 贝 卡 8,000 8,000 110 600446 金证股份 1,000 1,000 111 600449 赛马实业 24,000 24,000 112 600460 士 兰 微 8,000 8,000 113 600462 石岘纸业 17,000 17,000 114 600469 风神股份 24,000 24,000 115 600475 华光股份 20,000 20,000 116 600476 湘邮科技 29,000 29,000 117 600477 杭萧钢构 9,000 9,000 118 600478 力元新材 213,200 213,200 119 600480 凌云股份 482,000 482,000 120 600481 双良股份 21,000 21,000 121 600485 中创信测 6,000 6,000 122 600487 亨通光电 27,000 27,000 123 600488 天药股份 499,230 353,931 853,161 124 600489 中金黄金 40,000 40,000 125 600490 中科合臣 9,000 9,000 126 600499 科达机电 6,000 6,000 127 600502 安徽水利 19,000 19,000 128 600507 长力股份 25,000 25,000 129 600508 上海能源 132,850 132,850 130 600511 国药股份 19,000 19,000 131 600513 联环药业 10,000 10,000 132 600517 置信电气 13,000 13,000 133 600521 华海药业 16,000 16,000 134 600527 江南高纤 18,000 18,000 135 600535 天 士 力 15,400 15,400 136 600537 海通集团 150,600 150,600 137 600538 北海国发 402,211 402,211 138 600545 新疆城建 29,000 29,000 139 600546 中油化建 12,000 12,000 140 600547 山东黄金 21,000 21,000 141 600552 方兴科技 19,000 19,000 142 600557 康缘药业 14,000 14,000 143 600559 裕丰股份 151,900 151,900 144 600561 江西长运 171,900 171,900 145 600562 高淳陶瓷 19,000 19,000 146 600563 法拉电子 20,000 6,200 26,200 147 600567 山鹰纸业 300,300 300,300 148 600569 安阳钢铁 1,501,500 1,501,500 149 600570 恒生电子 6,000 6,000 150 600573 惠泉啤酒 20,000 20,000 151 600575 芜 湖 港 11,000 11,000 152 600576 庆丰股份 14,000 14,000 153 600580 卧龙科技 170,150 170,150 154 600581 八一钢铁 499,929 499,929 155 600584 长电科技 21,000 21,000 156 600591 上海航空 300,000 1,822,880 2,122,880 157 600592 龙溪股份 266,495 78,194 344,689 158 600597 光明乳业 38,500 38,500 159 600600 青岛啤酒 3,881,756 3,881,756 160 600601 方正科技 389,400 389,400 161 600602 广电电子 450,000 450,000 162 600609 金杯汽车 2,250,537 2,250,537 163 600635 大众公用 700,000 700,000 164 600642 申能股份 1,001,681 1,001,681 165 600662 强生控股 443,000 169,000 612,000 166 600666 西南药业 773,175 773,175 167 600675 中华企业 1,160,000 640,720 1,800,720 168 600688 上海石化 500,000 500,000 169 600716 耀华玻璃 67,597 67,597 170 600717 天 津 港 835,000 835,000 171 600718 东软股份 400,000 400,000 172 600740 山西焦化 1,770,261 1,770,261 173 600777 新潮实业 170,370 170,370 174 600789 鲁抗医药 180,620 180,620 175 600795 国电电力 1,562,850 1,562,850 176 600811 东方集团 3,296,706 3,296,706 177 600827 友谊股份 15,274 15,274 178 600849 上海医药 42,506 42,506 179 600859 王 府 井 465,458 465,458 180 600860 北人股份 351,150 351,150 181 600887 伊利股份 108,750 1,974,496 2,083,246 六、基金持有人结构及前十名持有人 (一)、截止2003年12月31日，本基金份额结构为： 12月末持有份额 占总份额比例 发起人持有 3,839,346份 0.77% 其中：长盛基金管理有限公司 1,339,346份 0.27% 长江证券有限责任公司 500,000份 0.10% 国元证券有限责任公司 500,000份 0.10% 中信证券股份有限公司 1,000,000份 0.20% 天津北方国际信托投资股份有限公司 500,000份 0.10% 其他持有人持有 496,160,654份 99.23% 合 计 500,000,000份 100.00% (二)、截止2003年12月31日，前十名持有人名称、持有份额及比例如下： 序号 股东名称 持有份额（份） 占总份额比例 1 中国人寿保险股份有限公司 38,302,770 7.66% 2 中国人民保险公司 37,745,204 7.55% 3 中国平安保险（集团）股份有限公司 29,147,814 5.83% 4 中国人寿保险（集团）公司 22,112,974 4.42% 5 国信证券有限责任公司 12,922,648 2.58% 6 天安保险股份有限公司 5,511,661 1.10% 7 新华人寿保险股份有限公司 3,912,299 0.78% 8 云南云天化股份有限公司 3,000,000 0.60% 9 华泰证券有限责任公司 2,898,050 0.58% 10 中国太平洋保险公司 2,892,578 0.58% 七、重要事项揭示 1、基金管理人、托管人托管业务部门在本期内未发生任何诉讼事项。 2、据有关法规的规定，基金管理公司的董事长不得在其他经营性机构兼任董事长及其他高级管理职务。长盛基金管理有限公司已严格遵循上述有关法规规定，执行董事长或其他高级管理人员的任职事宜。 3、据《长盛基金管理有限公司章程》的规定，公司聘请的四位独立董事已审核同意了本基金2003年度的审计报告。 4、因工作需要，根据长盛基金管理有限公司二○○三年度第二届董事会第一次临时会议决议，聘任罗文军为基金同智基金经理，此决议已报中国证券监督管理委员会备案。 5、根据中国证监会1998年颁布的《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》的有关要求，经我公司认真研究，我们选择了中信证券股份有限公司、长江证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、华夏证券有限公司、蔚深证券有限责任公司、福建省华福证券公司、中山证券有限责任公司这七家券商租用交易席位。我们选择证券经营机构的标准是： （1）资力雄厚，信誉良好。 （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 （3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。 （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。 （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的一定要求，提供专门研究报告。 2003年1-12月各券商股票交易量及佣金情况如下： 公司名称 股票年交易量（元） 占交易量比例 年佣金(元） 占佣金比例 长江证券有限责任公司 698,967,697.58 24.25% 568,098.80 24.46% 招商证券股份有限公司 132,468,547.59 4.60% 103,658.17 4.46% 中信证券股份有限公司 478,854,499.93 16.62% 374,708.81 16.14% 蔚深证券有限责任公司 393,697,631.32 13.66% 318,010.29 13.70% 华夏证券有限公司 295,161,919.61 10.24% 239,322.80 10.31% 福建省华福证券公司 722,725,096.25 25.08% 587,500.46 25.30% 中山证券有限责任公司 159,807,529.20 5.55% 130,639.12 5.63% 合计 2,881,682,921.48 100.00% 2,321,938.45 100.00% 2003年1-12月各券商债券、回购交易量情况如下： 公司名称 债券年交易量(元) 占交易量比例 回购年交易量(元) 占交易量比例 长江证券有限责任公司 225,324,164.00 29.69% 350,800,000.00 31.10% 招商证券股份有限公司 24,466,536.00 3.22% 中信证券股份有限公司 67,414,205.10 8.88% 蔚深证券有限责任公司 117,228,122.20 15.44% 116,400,000.00 10.32% 华夏证券有限公司 89,008,992.60 11.73% 182,900,000.00 16.22% 福建省华福证券公司 235,610,436.70 31.04% 437,700,000.00 38.81% 中山证券有限责任公司 40,000,000.00 3.55% 合计 759,052,456.60 100.00% 1,127,800,000.00 100.00% 八.备查文件目录 1、关于同意赣中基金等原有投资基金合并规范为同智证券投资基金并申请上市的批复 2、关于同意同智证券投资基金上市、扩募和续期的批复 3、同智证券投资基金契约 4、同智证券投资基金托管协议 5、报告期内披露的各项公告原件 6、长盛基金管理有限公司营业执照和公司章程 中国银行基金托管部 长盛基金管理有限公司 二○○四年三月三十日 二○○四年三月三十日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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