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| 长盛成长价值混合A(080001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3291 | ||||||||
| 基金代码 | 080001 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-03-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 长盛成长价值证券投资基金2003年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 本基金的托管人中国农业银行已于2004年3月26日复核了本报告。 本基金的管理人、托管人愿就本报告中所载资料的真实性、准确性、完整性负责。本报告书中的内容由基金管理人负责解释。 一、长盛成长价值证券投资基金简介 (一) 基金名称：长盛成长价值证券投资基金 基金代码：080001 基金类型：契约型开放式 基金成立时间：2002年9月18日 首次募集总份额：3,166,886,000.00份 基金存续期限：不定期 (二) 基金管理人 法定名称：长盛基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区华富路航都大厦13C 办公地址：北京市朝阳区北三环东路8号静安中心22层 邮政编码： 100028 国际互联网网址：http://www.csfunds.com.cn 法定代表人：王其华 总经理： 蒋月勤 负责信息管理事务人员：李燕敏 联系地址：北京市朝阳区北三环东路8号静安中心22层 电话：010-64689198-651 传真：010-64689471 (三) 基金托管人 法定名称：中国农业银行 注册地址：北京市复兴路甲23号 办公地址：北京市复兴路甲23号 邮政编码：100037 国际互联网网址：www.abchina.com 法定代表人：杨明生 基金托管部负责人：张军洲 信息事务联系人：李芳菲 联系地址：北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦8层 电话：010－68424199 传真：010－68424181 (四) 会计师事务所 法定名称：普华永道中天会计师事务所有限公司 注册地址：上海市浦东新区东昌路568号 办公地址：上海市淮海中路333号瑞安广场12楼 法定代表人： 吴港平 电话：021-63863388 传真：021-63863300 联系人：陈兆欣 经办注册会计师：肖峰、陈玲 （五）律师事务所 法定名称：信利律师事务所 注册地址：北京市建国门内大街18号恒基中心1座609室 办公地址：北京市建国门内大街18号恒基中心1座609室 法定代表人：江山 经办律师：谢思敏、丁志钢 二、主要财务指标 各项指标根据2004年1月1日起施行的《证券投资基金信息披露编报规则第1号〈主要财务指标的计算及披露〉》计算，本规则由中国证监会负责解释： 2003年12月31日 2002年12月31日 加权平均单位基金本期净收益 0.1019元 0.0002元 期末可供分配基金收益 -6,310,447.35元 -40,862,901.18元 期末可供分配单位基金收益 -0.0056元 -0.0203元 期末单位基金资产净值 1.029 0.980 基金加权平均净值收益率 9.94% 0.02% 本期单位基金净值增长率 17.47% -2.00% 单位基金累计净值增长率 15.12% -2.00% 三、基金管理人报告 （一） 基金经理人报告 2003 年，虽然受到非典疫情的影响，但投资和出口的高速增长抵消了消费放缓的不利局面，中国经济依然保持了较快的增长势头，GDP 的增长率达到9.1%，创下了最近7年来的新高，进一步增强了投资者的信心。在这样一个大背景下，证券市场总体表现平稳，上证指数收于1497点，全年上涨10.32%。2004年，我们认为价值投资的理念还将进一步深化，行情还将在有优良业绩预期、具备良好成长性的行业中展开，但热点有可能出现扩散，我们期待通过精选个股、中长期投资的策略来分享经济成长的成果。 一、2003年股市运行特点及操作回顾： 2003年，中国股市总体上是平稳发展的一年，但又是一个投资理念发生巨大革新的一年，回顾全年，市场此起彼伏、但核心资产价值投资理念开始深入人心。概括起来，2003年股市主要体现为以下几个运行特点： 1、全年行情的本质是机构投资者主导的以价值投资为主线的挖掘价值、分享成长的过程；与GDP 增长相关度高、盈利有大幅增长的金融、汽车、钢铁、电力、交通运输、石化等行业走势明显强于大盘，形成了事实上的“六朵金花”；而外贸、旅游、商业、中药、房地产、纺织、造纸、食品加工等行业表现欠佳。其中基金持有的前40家核心资产全年共上涨58 %，比上证指数高出47个百分点。 2、2003年在市场整体平稳（上证上涨10.32％）的情况下，出现了明显的“流通性溢价”。即大盘股出现上涨，而中小盘股则总体下跌。据统计，2003年大盘指数上涨了12.97%，中盘指数下降了5.32%，小盘股下降了18.41%。另外，价值类股票走势明显强于成长类股票：大盘价值股涨幅较大，全年上涨28.17%，成为整体较弱的市道中突出的亮点；而小盘成长股下跌22.36%，成为下降幅度最大的风格品种。 3、2003年A股市场成交额32213亿元，同比增长14.9％；全年市场振幅26.2%，震幅比2002年减少4.3个百分点。指数上涨、成交放大、振幅减少的情况说明，2003年证券市场在机构投资者等基础建设方面取得了显著进展，市场交易特征出现了显著的积极变化。 在上述充分体现我们一贯秉承的投资理念的大背景下，2003年本基金取得了良好表现：截止到年底累计单位净值达到1.145元，年度净值增长率和单位基金份额分红分别达到16.84%和0.116元。在操作中，我们重点选择金融、交通运输、电力、汽车、电信等行业内的优质上市公司进行投资，较为充分地分享中国经济的增长。 二、2004年展望 展望2004年，从股票市场来看，我们认为市场已经开始显现牛市初期特征的端倪，我们对2004年行情总体偏于乐观。主要理由有： 1、宏观背景支持资本市场的进一步向好：由于投资拉动和消费升级所带来的新一轮增长的长周期已经启动，预计2004年我国GDP增速不低于2003年。 2、政策环境趋暖、投资者信心得到明显增强：年初以来，管理层陆续发布了许多支持资本市场健康发展的条例，尤其是今年2月份国务院颁布了“九条意见”后，大大激发了市场的牛市氛围。随着市场的逐步走稳，各方资金都显现得比较活跃，投资者信心得到大大增强。 3、资本市场上出现了许多景气度不断上升的突出行业和具备长期投资价值的优良公司：中国经济正在进入重化工业阶段，在此阶段，能源、原材料、相关运输行业等需求旺盛、而产能增长又受到一定瓶颈制约的行业景气度将会出现进一步提升。此外，产业升级和消费升级释放的巨大新增需求，也给消费品、服务类行业带来了广阔的发展空间。 在上述背景下，我们对2004年行情总体偏于乐观，本基金的主要投资思路如下： 1、积极关注宏观政策面的变化：通货膨胀上升、资源瓶颈（特别是一些非贸易性的资源瓶颈，如电力、运输等）凸现、资本不断流入导致逐渐增大的人民币升值压力，对政府的宏观调控技巧提出了更高的要求。无论是产业政策、货币利率还是汇率的调整，都会对2004年的市场走势与相应的部分行业、个股的投资价值产生较大影响。 2、积极关注市场热点的多元化：由于今年经济领域出现的新特征，市场热点有望扩散，可能从2003年“六朵金花”，进一步向其他相关产业延伸，并最终根据经济发展情况延伸到各个反映产业瓶颈、代表产业升级和消费升级的领域。部分时段热点也有可能从大盘蓝筹股转移到具备较高成长性的小盘成长股。 3、积极关注金融创新和资产重组带来的投资机会：从投资的角度分析，投资银行的金融创新和实质性资产重组，对上市公司来说是股价重新估值、价值再创造的过程。随着国有资产改革的进一步推进，在有关部门及各个地方政府的推动下，这种投资银行的创新将不断扩大，必将给市场带来较多的投资机会。 总体而言，结合中国经济增长的主要阶段特征，我们将主要关注能分享GDP 成长的金融、机场港口物流、能源电力等垄断性基础行业，钢铁、石化、机械等周期性行业，以及由于产业消费升级带来快速增长的汽车、航空、消费服务等行业。我们看好2004年的证券市场，我们将一如既往地本着精选个股、稳健投资的原则，为基金持有人争取更大的回报。 （二） 内部监察稽核报告 基金运作合规性声明 本基金管理人在本报告期内按照《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《长盛成长价值证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定，以为基金投资人谋求基金资产的长期稳定增值的原则，管理和运用基金资产。通过进一步完善法人治理结构，加强内部管理、规范基金运作，在控制和防范风险的前提下，为基金持有人创造最大的投资回报。长盛成长价值证券投资基金投资组合符合有关法规及基金契约的约定，无损害基金持有人利益的行为。 内部监察稽核工作报告 在内部监察稽核工作中，我们的工作重点包括与基金投资运作有关的各个环节。由内部负责监察稽核工作的人员独立对基金投资运作各环节的具体情况进行检查，以定期和临时检查相结合的方式和程序，通过采用各种工作方法和步骤，检查基金投资运作的合法合规情况；定期作出监察稽核报告，发现违规隐患及时向管理层和监管部门报告，并及时督促整改，并将整改情况及时向管理层和监管部门报告。在本报告期内，本基金管理人开展了全面的内控评估工作，对基金投资运作、人力资源管理、关联交易等方面进行了全面的评估，找出存在的问题和不足并及时改进，使公司的管理和内控制度得到了完善，进一步加强了公司的内部风险控制。 在本报告期内，本基金运作中无不当内幕交易和关联交易，保障了基金持有人的利益。 本基金管理人将通过修订内部管理制度和操作流程，完善科学的内部控制制度，继续强化管理规章制度的教育和落实，建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制体系，防范和化解风险。同时，继续通过积极推进投资监测系统及数量化风险分析系统的建设，使风险控制的全面性、及时性和有效性得到实质性的提高。 四、基金托管人报告 本基金托管人———中国农业银行，根据《长盛成长价值证券投资基金基金契约》和《长盛成长价值证券投资基金托管协议》，在对长盛成长价值证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》、《开放式证券投资基金试点办法》及各项法规规定，对长盛成长价值证券投资基金管理人———长盛基金管理有限公司在2003年会计年度基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务。 本托管人认为，长盛基金管理有限公司在长盛成长价值证券投资基金的投资运作、信息披露等方面符合《证券投资基金管理暂行办法》、《开放式证券投资基金试点办法》及其相关法规的规定，基金管理人在2003年度所编制和披露的长盛成长价值证券投资基金财务报告、资产净值公告等各项基金信息真实、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。 中国农业银行证券投资基金托管部 2004年3月25日 五、基金年度财务报告 长盛成长价值证券投资基金全体持有人： 我们审计了后附的长盛成长价值证券投资基金(以下简称“长盛成长价值基金”)2003年12月31日的资产负债表及2003年度的经营业绩表和基金净值变动表。这些会计报表的编制是长盛成长价值基金管理人长盛基金管理有限公司的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价基金管理人在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合中华人民共和国国家颁布的企业会计准则、《证券投资基金会计核算办法》、《长盛成长价值证券投资基金基金契约》及中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定，在所有重大方面公允反映了长盛成长价值基金2003年12月31日的财务状况以及2003年度的经营成果和净值变动情况 普华永道中天 注册会计师 肖 峰 会计师事务所有限公司 2004年2月20日 注册会计师 陈 玲 （一）基金会计报告书 长盛成长价值证券投资基金 资产负债表 金额单位：人民币元 资产 2003年12月31日 2002年12月31日 银行存款 112,179,397 224,526,777 结算备付金 105,702 交易保证金 1,000,000 应收证券清算款 4,875,888 应收利息 1,967,718 6,964,007 应收申购款 195,079 15,575,279 其他应收款 50,000 股票投资市值 803,770,159 697,587,260 其中：股票投资成本 723,006,990 735,664,004 债券投资市值 243,171,187 1,039,364,586 其中：债券投资成本 243,283,371 1,038,769,032 待摊费用 1,306,144 资产总计 1,167,159,428 1,985,479,755 负债及基金持有人权益 负债 负债 应付证券清算款 8,603,599 应付赎回款 345,034 2,553,683 应付赎回费 179 12,833 应付管理人报酬 1,499,188 2,620,225 应付托管费 249,865 436,704 应付佣金 958,817 532,749 其他应付款 250,000 预提费用 264,330 140,000 负债合计 3,567,413 14,899,793 基金持有人权益 实收基金 1,131,019,511 2,011,442,863 未实现利得/(损失) 38,882,951 -41,538,516 未分配基金净收益/ (累计基金净损失) -6,310,447 675,615 持有人权益合计 1,163,592,015 1,970,579,962 (2003年末每单位基金 资产净值：1.029元) (2002年末每单位基金 资产净值：0.980元) 负债及持有人权益总计 1,167,159,428 1,985,479,755 后附会计报表附注为本报表的组成部分 长盛成长价值证券投资基金 经营业绩表 金额单位：人民币元 2003年度 2002年9月18日 (基金成立日)至 2002年12月31日止期间 收入 股票差价收入 119,310,040 793,858 债券差价收入 11,729,174 295,468 债券利息收入 10,620,279 3,627,420 存款利息收入 3,202,532 7,101,824 股利收入 7,592,380 34,000 买入返售证券收入 88,082 1,777,482 其他收入 209,217 775,603 收入合计 152,751,704 14,405,655 费用 基金管理人报酬 19,343,250 10,948,815 基金托管费 3,223,875 1,824,802 卖出回购证券支出 688,234 305,096 其他费用 1,708,639 796,750 其中：信息披露费 240,000 40,000 审计费用 100,000 140,000 费用合计 24,963,998 13,875,463 基金净收益 127,787,706 530,192 加：未实现估值增值 /(减值)变动数 118,132,175 -37,481,190 基金经营业绩 245,919,881 -36,950,998.00 基金净收益 127,787,706 530,192 加：年/(期)初基金净收益 675,615 本年/(期)申购基金单位 的损益平准金 4,994,636 14,742 本年/(期)赎回基金单位 的损益平准金 -11,683,652 130,681 可供分配基金净收益 121,774,305 675,615 减：本年/(期)已分配基 金净收益 128,084,752 - 未分配基金净收益 -6,310,447 675,615 后附会计报表附注为本报 表的组成部分 长盛成长价值证券投资基金 基金净值变动表 金额单位：人民币元 2003年度 2002年9月18日(基金成立日) 至2002年12月31日止期间 年/(期)初基金净值 1,970,579,962 3,166,886,000 本年/(期)经营活动 基金净收益 127,787,706 530,192 未实现估值增值/(减值)变动数 118,132,175 -37,481,190 经营活动产生的基金净值变动数 245,919,881 -36,950,998 本年/(期)基金单位交易 基金申购款 911,564,609 45,477,591 其中：分红再投资 2,228,862 - 基金赎回款 1,836,387,685 1,204,832,631 基金单位交易产生的基金净值变动数 -924,823,076 -1,159,355,040 本年/(期)向持有人分配收益 向基金持有人分配收益产生的基 金净值变动数 128,084,752 - 年/(期)末基金净值 1,163,592,015 1,970,579,962 (二)基金会计报告书附注 1、基金简介 长盛成长价值证券投资基金(以下简称“本基金”)由基金发起人长盛基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《长盛成长价值证券投资基金基金契约》发起，经中国证券监督管理委员会证监基金字?2002? 57号文批准，于2002年9月18日募集成立。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集规模为3,166,886,000份基金单位，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2002)第95号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行。 根据《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》和《长盛成长价值证券投资基金基金契约》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证券监督管理委员会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合中股票资产比例为35%-75%，债券资产比例为20%-60%，现金资产比例不低于5%。 2、会计报表编制基础 本基金的会计报表按照中华人民共和国国家颁布的企业会计准则、《证券投资基金会计核算办法》及中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 3、主要会计政策 (a) 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期比较会计报表的实际编制期间为2002年9月18日(基金成立日)至2002年12月31日。 (b) 记帐本位币 以人民币为记帐本位币。 (c) 记帐基础和计价原则 本基金的记帐基础为权责发生制。除股票投资和债券投资按市值计价外，所有报表项目均以历史成本计价。 (d) 股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入帐。 卖出股票于成交日确认股票差价收入。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结转。 (e) 债券投资 买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入帐，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 买入央行票据和零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算。 卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入；卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入。出售债券的成本按移动加权平均法于成交日结转。 (f) 投资估值 上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价估值。首次公开发行但未上市的股票，按成本估值；由于配股和增发形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。 证券交易所交易的债券按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价估值。银行间同业市场交易的债券和未上市流通的债券按成本估值。 因持有股票而享有的配股权，从配股除权日起到配股确认日止，按估值日在证券交易所挂牌的该股票的市场交易收盘价高于配股价的差额估值，计入“配股权证”科目。若市场交易收盘价低于配股价，则估值为零。 实际投资成本与估值的差异计入“未实现利得/(损失)”科目。 (g) 收入确认 股票差价收入于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确认。 证券交易所交易的债券差价收入于卖出成交日确认；银行间同业市场交易的债券差价收入于实际收到全部价款时确认。债券差价收入按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额于除息日确认。 买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计提。 (h) 基金管理人报酬 根据《长盛成长价值证券投资基金基金契约》的规定，本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。 (i) 基金托管费 根据《长盛成长价值证券投资基金基金契约》的规定，本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。 (j) 卖出回购证券支出 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。 (k) 实收基金 实收基金为对外发行的基金单位总额。每份基金单位面值为1.00元。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。 (l) 未实现利得/(损失) 未实现利得/(损失)包括因投资估值而产生的未实现估值增值/(减值)和未实现利得/(损失)平准金。 未实现利得/(损失)平准金指在申购或赎回基金单位时，申购或赎回款项中包含的按未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现利得/(损失)平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列。 (m) 损益平准金 损益平准金指在申购或赎回基金单位时，申购或赎回款项中包含的按未分配基金净收益/(累计基金净损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配基金净收益/(累计基金净损失)。 (n) 基金收益分配 每一基金单位享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但投资人可选择现金红利或将现金红利按分红除息日的基金单位净值自动转为基金单位进行再投资。基金收益分配每年至少一次；如当年基金成立未满三个月，则不需分配收益。基金当期收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配。基金当年亏损，则不进行收益分配。基金收益分配后，每基金单位净值不能低于面值。 经宣告的基金收益分配方案于宣告的当期从持有人权益转出。 4、主要税项 根据财政部、国家税务总局财税 [2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (a) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (b) 基金买卖股票、债券的差价收入，在2003年底前暂免征收营业税。 (c) 对基金买卖股票、债券的差价收入，在2003年底前暂免征收企业所得税；对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。 (d) 基金买卖股票按照0.2%的税率征收印花税。 5、应收利息 2003年12月31日 2002年12月31日 应收债券利息 1,885,007 6,856,597 应收银行存款利息 82,711 106,368 应收结算备付金利息 1,042 1,967,718 6,964,007 6、股票投资 截至2003年12月31日止，本基金持有的股票资产占基金资产净值的比例为69.1%(2002年：35.4%)，其中成长类股票和价值类股票占股票资产的比例分别为27.1%和72.9%(2002年：45.9%和54.1%)；本基金持有的债券资产占基金资产净值的比例为20.9%(2002年：52.7%)。 7、待摊费用 原始发生额 2002年12月31日 本年摊销 2003年12月31日 基金发行成立费用 ,829,930 1,306,144 1,306,144 - 根据《长盛成长价值证券投资基金发行公告》的约定，本基金发行中所发生的与基金有关的法定信息披露费、律师费及会计师费等费用由成立后的基金承担，从本基金成立日起计入待摊费用并按12个月逐日摊销。 8、应付佣金 2003年12月31日 2002年12月31日 长江证券有限责任公司 325,821 75,725 中国国际金融有限公司 204,811 海通证券股份有限公司 142,211 203,936 大通证券股份有限公司 127,770 100,400 其他 158,204 152,688 958,817 532,749 9、其他应付款 截至2003年12月31日止，其他应付款余额均为应付券商的席位保证金(2002年：无)。 10、预提费用 2003年12月31日 2002年12月31日 信息披露费 140,000 审计费用 120,000 140,000 债券托管帐户维护费 4,330 264,330 140,000 11、实收基金 基金单位数 基金面值 2002年12月31日 2,011,442,863 2,011,442,863 本年申购 884,592,504 884,592,504 本年赎回 1,767,215,226 1,767,215,226 红利再投资 2,199,370 2,199,370 2003年12月31日 1,131,019,511 1,131,019,511 12、未实现损失/（损失） 未实现估值 未实现利得/ 增值/(减值)(a) (损失)平准金 合计 2002年12月31日 -37,481,190 -4,057,326 -41,538,516 本年净变动数 118,132,175 118,132,175 本年申购基金单位 19,755,919 19,755,919 本年赎回基金单位 57,488,807 57,488,807 红利再投资 22,180 22,180 2003年12月31日 80,650,985 -41,768,034 38,882,951 (a)未实现估值增值/(减值)按投资类别分项列示如下： 2003年12月31日 2002年12月31日 股票投资 80,763,169 -38,076,744 债券投资 -112,184 595,554 80,650,985 -37,481,190 13、其他收入 2003年度 2002年9月18日 (基金成立日)至2002年 12月31日止期间 新股申购手续费返还 184,483 32,357 基金设立募集期认购资金产生的利息收入 554,766 国债认购手续费返还 22,000 186,800 其他 2,734 1,680 209,217 775,603 14、其他费用 2003年度 2002年9月18(基金成立日) 至2002年12月31日止期间 基金发行成立费用摊销(附注7) 1,306,144 523,786 信息披露费 240,000 40,000 审计费用 100,000 140,000 债券托管帐户维护费 24,000 4,000 电汇划款手续费 13,854 3,430 交易所回购交易费用 4,641 23,634 其他 20,000 61,900 1,708,639 796,750 15、收益分配 宣告日 登记日 分红率 现金 形式发放 第一次中期分红 2003-2-24 2003-2-27 每10份基金单位0.20元 29,533,985 第二次中期分红 2003-6-20 2003-6-24 每10份基金单位0.55元 51,524,671 第三次中期分红 2003-12-18 2003-12-22 每10份基金单位0.41元 44,797,234 125,855,890 再投资 发放红利 形式发放 合计 第一次中期分红 549,251 30,083,236 第二次中期分红 1,011,469 52,536,140 第三次中期分红 668,142 45,465,376 2,228,862 128,084,752 16、重大关联方关系及关联交易 (a)关联方 关联方名称 与本基金的关系 长盛基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、 基金注册登记人与过户登记人、基金销售机构 中国农业银行 基金托管人、基金代销机构 中信证券股份有限公司(“中信证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 长江证券有限责任公司(“长江证券”) 基金管理人的股东 天津北方国际信托投资股份有限公司(“天北国投”) 基金管理人的股东 国元证券有限责任公司(“国元证券”) 基金管理人的股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立 (b) 通过关联方席位进行的交易 2003年度 买卖股票成交量 买卖债券成交量 交易佣金 成交量 占本期成交 成交量 占本期成交 佣金 占本期佣金 人民币元 量的比例 人民币元 量的比例 人民币元 总量的比例 国元证券 263,458,846 9.52% 16,765,144 1.19% 215,858 9.70% 长江证券 400,178,857 14.46% 210,168,326 14.94% 325,821 14.64% 2002年9月18日(基金成立日)至2002年12月31日止期间 买卖股票成交量 买卖债券成交量 佣金 成交量 占本期成交 成交量 占本期成交 佣金 占本期佣金 人民币元 量的比例 人民币元 量的比例 人民币元 总量的比例 国元证券 125,955,122 17.79% 102,432,273 15.70% 95,251 17.88% 长江证券 92,664,141 13.09% 25,283,171 3.87% 75,725 14.21% 上述佣金按市场佣金率计算，并以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 (c) 基金管理人报酬 支付基金管理人长盛基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。 本基金在本年度需支付基金管理人报酬19,343,250元(2002年：10,948,815元)。 (d) 基金托管费 支付基金托管人中国农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。 本基金在本年度需支付基金托管费3,223,875元(2002年：1,824,802元)。 (e)由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人农业银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2003年12月31日保管的银行存款余额为112,179,397元(2002年：224,526,777元)。本年度由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为3,081,369元(2002年： 7,086,088元)。 中国证券登记结算有限责任公司于2003年8月4日起采用新的证券投资基金结算模式。新的结算模式要求终止使用原以本基金名义开立于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金帐户，并通过以基金托管人名义开立的“中国农业银行基金托管专户”进行证券交易清算。本基金在“中国农业银行基金托管专户”的存款由基金托管人保管，相关余额计入银行存款科目。 (f) 与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易 本基金在本年度与基金托管人中国农业银行和中信证券通过银行间同业市场进行的债券交易如下： 2003年度 2002年9月18日(基金成立日) 至2002年12月31日止期间 2003年度 2002年9月18日(基金成立日) 至2002年12月31日止期间 面值 结算金额 面值 结算金额 中国农业银行 买入债券 120,000,000 120,000,000 - - 卖出债券 70,000,000 71,475,000 100,000,000 100,192,658 中信证券 买入债券 40,000,000 40,000,000 - - 卖出债券 40,000,000 40,096,000 - - 协议金额 利息支出 协议金额 利息支出 中国农业银行 卖出回购证券 540,000,000 376,542 600,000,000 305,096 (g)关联方持有的基金份额 2003年12月31日 2002年12月31日 基金单位数 净值 基金单位数 净值 中信证券 30,000,000 30,870,000 50,000,000 49,000,000 国元证券 30,000,000 30,870,000 60,000,000 58,800,000 天北国投 - - 30,000,000 29,400,000 17、流通受限制不能自由转让的基金资产 根据中国证券监督管理委员会的政策规定，2000年5月18日起新股发行时不再单独向基金配售新股。基金可使用以基金名义开设的股票帐户，比照个人投资者和一般法人、战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。 此外，根据中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]54号文《关于向二级市场投资者配售新股有关问题的补充通知》及其配套规定，自2002年5月20日起，恢复向二级市场投资者配售新股。基金以持有的上市流通股票市值参与配售，但累计申购总额不得超过基金按规定可申购的总额。获配新股从新股获配日至新股上市日之间不能自由流通。 本基金截至2003年12月31日止流通受限制的股票情况如下： 股票名称 成功申购日期 上市日期 可流通日期 申购价格 年末估价 成功申 购股数 成本 估值 长江电力 2003-11-10 2003-11-18 2004-5-18 4.3 8.68 799,998 3,439,991 6,943,983 新赛股份 2003-12-24 2004-1-7 2004-1-7 6.67 6.67 33,000 220,110 220,110 合 计 3,660,101 7,164,093 18、资产负债表日后事项 本基金的基金管理人于2004年2月19日宣告2004年度第一次分红，向截至2004年2月23日止在本基金注册登记人长盛基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每10份基金单位派发红利0.50元。 (三) 基金投资组合 1、行业分类的股票投资组合 序号 分类 市值（元） 占净值比例(%) 1 农、林、牧、渔业 220,110.00 0.02 2 采掘业 3 制造业 320,232,153.56 27.52 其中：食品、饮料 61,760,271.08 5.31 纺织、服装、皮毛 木材、家具 造纸、印刷 19,720,000.00 1.69 石油、化学、塑胶、塑料 16,221,728.70 1.39 电子 金属、非金属 96,650,987.28 8.31 机械、设备、仪表 108,679,166.50 9.34 医药、生物制品 17,200,000.00 1.48 其他制造业 4 电力、煤气及水的生产和供应业 65,411,323.40 5.62 5 建筑业 6 交通运输、仓储业 249,089,636.40 21.41 7 信息技术业 47,473,665.09 4.08 8 批发和零售贸易 13,983,980.75 1.20 9 金融、保险业 87,738,642.59 7.54 10 房地产业 19,620,647.46 1.69 11 社会服务业 12 传播与文化产业 13 综合类 合计 803,770,159.25 69.08 2、国债、货币资金合计 截止2003年12月31日，长盛成长价值证券投资基金持有国债及货币资金为355,350,584.08元，占基金资产净值的30.54%。其中国债投资243,171,187.33元，占基金资产净值20.90%。 3、基金投资前十名股票明细见（四）1。 4、报告附注 （1）报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场收盘价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。 （2）基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10%。 （3）基金应收利息、应收国债利息、交易保证金、应收申购款、应付赎回款、应付赎回费、应付管理费、托管费、佣金、预提费用、证券清算款及其他应付款等应收、应付款项合计为借方余额4,471,271.17元，与股票市值803,770,159.25元，国债及货币资金合计355,350,584.08元相加后等于基金净值。 (四) 截止2003年12月31日，本基金持仓股票、本期新增股票及清仓股票： 1、持仓股票 序号 股票名称 数量（股） 股票市值（元） 占净值比例 1 宝钢股份 9,000,000 63,630,000.00 5.4684% 2 外运发展 3,700,000 59,533,000.00 5.1163% 3 招商银行 5,194,139 56,148,642.59 4.8255% 4 上海机场 5,199,870 51,894,702.60 4.4599% 5 南方航空 10,032,200 49,659,390.00 4.2678% 6 中国联通 12,079,813 47,473,665.09 4.0799% 7 长江电力 5,016,870 43,546,431.60 3.7424% 8 上港集箱 3,002,644 42,637,544.80 3.6643% 9 中海发展 4,829,465 41,533,399.00 3.5694% 10 上海汽车 3,000,000 41,310,000.00 3.5502% 11 五 粮 液 3,000,051 33,570,570.69 2.8851% 12 浦发银行 3,000,000 31,590,000.00 2.7149% 13 一汽轿车 3,000,000 30,360,000.00 2.6092% 14 新兴铸管 2,501,854 28,320,987.28 2.4339% 15 威孚高科 2,032,971 23,379,166.50 2.0092% 16 华泰股份 1,700,000 19,720,000.00 1.6948% 17 万 科Ａ 3,000,099 19,620,647.46 1.6862% 18 伊利股份 1,599,953 18,927,443.99 1.6266% 19 同 仁 堂 1,000,000 17,200,000.00 1.4782% 20 宇通客车 1,000,000 13,630,000.00 1.1714% 21 国电电力 1,009,462 11,871,273.12 1.0202% 22 上海石化 2,000,295 11,721,728.70 1.0074% 23 申能股份 690,644 9,993,618.68 0.8589% 24 青岛啤酒 1,006,767 9,262,256.40 0.7960% 25 大商股份 1,252,470 8,792,339.40 0.7556% 26 华联超市 521,773 5,191,641.35 0.4462% 27 马钢股份 1,000,000 4,700,000.00 0.4039% 28 盐湖钾肥 500,000 4,500,000.00 0.3867% 29 上海航空 412,000 3,831,600.00 0.3293% 30 新赛股份 33,000 220,110.00 0.0189% 2、本期新增股票 本期新增（股） 序号股票代码 股票名称 一级申购 二级买入 其他 本期卖出（股） 1 000002 万科A 3,805,430 805,331 1,610,662 2 000858 五粮液 3,000,051 3 600000 浦发银行 7,999,936 3,000,000 7,999,936 4 600026 中海发展 4,829,465 5 600029 南方航空 680,000 10,032,200 680,000 6 600540 新赛股份 33,000 7 600642 申能股份 690,644 8 600688 上海石化 2,000,295 9 600795 国电电力 2,957,445 1,947,983 10 600808 马钢股份 1,000,000 11 600825 华联超市 521,773 12 600900 长江电力 1,859,998 6,364,872 3,208,000 3、本期清仓股票 序号 股票代码 股票名称 期初结存（股） 本期增加（股） 本期卖出（股） 1 000001 深发展A 1,577,606 1,577,606 2 000032 深桑达A 506,466 506,466 3 000036 华联控股 519,086 519,086 4 000039 中集集团 457,748 457,748 5 000063 中兴通讯 896,714 896,714 6 000088 盐田港A 1,257,117 100,000 1,357,117 7 000503 海虹控股 44,186 44,186 8 000507 粤富华 968,509 968,509 9 000510 金路集团 283,147 283,147 10 000513 丽珠集团 1,758,191 1,758,191 11 000520 中国凤凰 999,950 999,950 12 000625 长安汽车 1,000,000 1,000,000 13 000636 风华高科 927,000 927,000 14 000651 格力电器 1,001,612 1,001,612 15 000668 武汉石油 330,000 330,000 16 000700 模塑科技 1,536,544 1,536,544 17 000717 韶钢松山 1,212,237 1,212,237 18 000726 鲁泰A 714,940 714,940 19 000767 漳泽电力 613,368 2,462,608 3,075,976 20 000866 扬子石化 1,051,232 1,051,232 21 000895 双汇发展 364,792 1,016,542 1,381,334 22 000898 鞍钢新轧 4,999,932 4,999,932 23 000916 华北高速 1,000,000 1,000,000 24 000966 长源电力 200,502 200,502 25 000983 西山煤电 1,506,658 1,506,658 26 600004 白云机场 337,000 337,000 27 600008 首创股份 391,250 391,250 28 600011 华能国际 2,205,362 2,325,990 4,531,352 29 600012 皖通高速 154,000 154,000 30 600015 华夏银行 621,000 621,000 31 600020 中原高速 1,060,000 1,060,000 32 600021 上海电力 195,000 195,000 33 600028 中国石化 10,000,000 10,000,000 34 600031 三一重工 378,000 378,000 35 600039 四川路桥 81,000 81,000 36 600138 中青旅 419,568 419,568 37 600153 厦门建发 307,322 307,322 38 600158 中体产业 1,558,931 1,558,931 39 600171 上海贝岭 499,930 499,930 40 600175 美都控股 360,179 360,179 41 600183 生益科技 1,657,527 747,263 2,404,790 42 600184 新华光 16,000 16,000 43 600189 吉林森工 440,000 440,000 44 600205 山东铝业 1,038,104 1,038,104 45 600221 海南航空 12,367 280,871 293,238 序号 股票代码 股票名称 期初结存（股） 本期增加（股） 本期卖出（股） 46 600238 海南椰岛 395,776 395,776 47 600251 冠农股份 26,000 26,000 48 600258 首旅股份 505,699 505,699 49 600267 海正药业 68,640 68,640 50 600271 航天信息 30,000 30,000 51 600273 华芳纺织 69,000 69,000 52 600277 亿利科技 313,499 313,499 53 600296 兰州铝业 407,690 407,690 54 600320 振华港机 510,000 510,000 55 600329 中新药业 827,772 827,772 56 600331 宏达股份 306,453 306,453 57 600337 美克股份 590,237 167,980 758,217 58 600340 国祥股份 23,000 23,000 59 600343 航天动力 56,000 56,000 60 600346 冰山橡塑 146,850 146,850 61 600348 国阳新能 119,000 119,000 62 600350 山东基建 850,000 1,000,000 1,850,000 63 600352 浙江龙盛 50,000 50,000 64 600353 旭光股份 7,000 7,000 65 600356 恒丰纸业 252,869 252,869 66 600359 新农开发 559,590 559,590 67 600370 三房巷 33,000 33,000 68 600375 星马汽车 500,000 500,000 69 600386 北京巴士 300,636 300,636 70 600392 太工天成 17,000 17,000 71 600401 江苏申龙 15,000 15,000 72 600403 欣网视讯 12,000 12,000 73 600406 国电南瑞 27,000 27,000 74 600408 安泰集团 65,000 65,000 75 600409 三友化工 94,000 94,000 76 600416 湘电股份 508,199 508,199 77 600418 江淮汽车 332,290 332,290 78 600423 柳化股份 39,000 39,000 79 600425 青松建化 49,000 49,000 80 600429 三元股份 119,000 119,000 81 600432 吉恩镍业 47,000 47,000 82 600433 冠豪高新 44,000 44,000 83 600435 北方天鸟 24,000 24,000 84 600436 片仔癀 15,000 15,000 85 600439 瑞贝卡 6,000 6,000 86 600446 金证股份 5,000 5,000 87 600449 赛马实业 39,000 39,000 88 600460 士兰微 13,000 13,000 89 600462 石岘纸业 42,000 42,000 90 600469 风神股份 63,000 63,000 91 600475 华光股份 52,000 52,000 92 600476 湘邮科技 17,000 17,000 序号 股票代码 股票名称 期初结存（股） 本期增加（股） 本期卖出（股） 93 600477 杭萧钢构 7,000 7,000 94 600478 力元新材 27,000 27,000 95 600480 凌云股份 57,000 57,000 96 600481 双良股份 73,000 73,000 97 600485 中创信测 2,000 2,000 98 600487 亨通光电 21,000 21,000 99 600489 中金黄金 79,000 79,000 100 600490 中科合臣 13,000 13,000 101 600496 长江股份 33,900 975,039 1,008,939 102 600502 安徽水利 49,000 49,000 103 600503 宏智科技 491,493 491,493 104 600507 长力股份 41,000 41,000 105 600508 上海能源 579,876 579,876 106 600511 国药股份 30,000 30,000 107 600512 腾达建设 37,000 37,000 108 600513 联环药业 8,000 8,000 109 600517 置信电气 9,000 9,000 110 600521 华海药业 24,000 24,000 111 600525 长园新材 12,000 12,000 112 600527 江南高纤 11,000 11,000 113 600529 山东药玻 200,000 100,000 300,000 114 600535 天士力 399,588 199,794 599,382 115 600537 海通集团 53,000 53,000 116 600545 新疆城建 65,000 65,000 117 600546 中油化建 21,000 21,000 118 600547 山东黄金 48,000 48,000 119 600552 方兴科技 510,000 510,000 120 600559 裕丰股份 11,000 11,000 121 600562 高淳陶瓷 26,000 26,000 122 600563 法拉电子 32,000 32,000 123 600567 山鹰纸业 1,926,634 1,926,634 124 600569 安阳钢铁 13,331 13,331 125 600570 恒生电子 6,000 6,000 126 600571 信雅达 8,000 8,000 127 600573 惠泉啤酒 55,000 55,000 128 600575 芜湖港 28,000 28,000 129 600576 庆丰股份 49,000 49,000 130 600579 黄海股份 600,000 600,000 131 600583 海油工程 378,706 934,407 1,313,113 132 600584 长电科技 40,000 40,000 133 600585 海螺水泥 564,849 564,849 134 600596 新安股份 300,000 300,000 135 600597 光明乳业 1,000,000 507,817 1,507,817 136 600598 北大荒 999,999 999,999 137 600608 上海科技 403,300 403,300 138 600635 大众公用 500,000 500,000 139 600666 西南药业 199,718 199,718 序号 股票代码 股票名称 期初结存（股） 本期增加（股） 本期卖出（股） 140 600717 天津港 1,416,098 1,416,098 141 600718 东软股份 1,094,670 1,094,670 142 600777 新潮实业 170,370 170,370 143 600849 上海医药 999,925 999,925 144 600885 力诺工业 419,619 419,619 六、重要事项揭示 1、本基金管理人、托管人在本期内未发生任何诉讼事项。 2、根据有关法规的规定，基金管理公司的董事长不得在其他经营性机构兼任董事长及其他高级管理职务。长盛基金管理有限公司已严格遵循上述有关法规规定，执行董事长或其他高级管理人员的任职事宜。 3、根据长盛基金管理有限公司第二届董事会第五次会议（以通讯方式召开）决议，聘请吴刚先生担任长盛成长价值证券投资基金基金经理，丁楹先生不再担任长盛成长价值证券投资基金基金经理。此决议已报中国证券监督管理委员会备案。本公告见2003年8月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。 4、本基金于2003年2月27日向全体基金持有人按每10份基金单位派发现金红利0.20元。于2003年6月24日向全体基金持有人按每10份基金单位派发现金红利0.55元。于2003年12月22日向全体基金持有人按每10份基金单位派发现金红利0.41元。于2004年2月23日向全体基金持有人按每10份基金单位派发现金红利0.50元。分红公告详见2003年2月24日、6月26日、12月18日及2004年2月19日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。 5、根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》的有关要求，经我公司认真研究，我们选择了大通证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、国元证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、长江证券有限责任公司、平安证券有限责任公司和中国国际金融有限公司七家券商租用交易席位。我们选择证券经营机构的标准是： （1）资力雄厚，信誉良好。 （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。 （3）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。 （4）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。 （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务。 （6）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告及其他专门报告，并能根据基金投资的一定要求，提供专门研究报告。 2003年1-12月各券商股票交易量及佣金情况如下： 公司名称 股票年交易量（元） 占交易量比例 年佣金(元） 占佣金比例 大通证券股份有限公司 355,216,856.64 12.83% 283,589.27 12.74% 海通证券股份有限公司 464,699,483.02 16.79% 374,466.52 16.82% 国元证券有限责任公司 263,458,845.71 9.52% 215,858.41 9.70% 广发证券股份有限公司 395,689,903.76 14.29% 314,204.01 14.11% 长江证券有限责任公司 400,178,856.53 14.46% 325,821.40 14.64% 平安证券有限责任公司 317,704,737.83 11.48% 248,607.41 11.17% 中国国际金融有限公司 571,198,524.46 20.63% 463,404.21 20.82% 合计 2,768,147,207.95 100.00% 2,225,951.23 100.00% 2003年1-12月各券商债券、回购交易量情况如下： 公司名称 债券年交易量(元) 占交易 回购年交易量(元) 占交易量比例 大通证券股份有限公司 159,089,647.50 11.31% 467,000,000.00 48.29% 海通证券股份有限公司 477,708,059.60 33.96% 国元证券有限责任公司 16,765,144.20 1.19% 广发证券股份有限公司 417,871,913.20 29.70% 长江证券有限责任公司 210,168,325.60 14.94% 44,800,000.00 4.63% 平安证券有限责任公司 46,830,563.60 3.33% 中国国际金融有限公司 78,441,560.60 5.57% 455,300,000.00 47.08% 合计 1,406,875,214.30 100.00% 967,100,000.00 100.00% 七、备查文件目录 1、关于同意长盛成长价值证券投资基金设立的批复 2、长盛成长价值证券投资基金契约 3、长盛成长价值证券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告原件 5、长盛基金管理有限公司营业执照和公司章程 中国农业银行证券投资基金托管部 长盛基金管理有限公司 二○○四年三月三十日 二○○四年三月三十日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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