最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 富荣中证500指数增强C(004791) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3279190 | ||||||||
| 基金代码 | 004791 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富荣中证500指数增强型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:富荣基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2023年04月24日 富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2023年第 1季度报告 目录 §1 重要提示 ......................................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ............................................................................................................................................................... 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................................... 4 3.1 主要财务指标 ...................................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ...................................................................................................................................................... 4 §4 管理人报告 .................................................................................................................................................................... 6 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 ............................................................................................................. 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................................ 7 4.3 公平交易专项说明 ............................................................................................................................................. 8 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................................ 8 4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................................... 8 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ................................................................................. 8 §5 投资组合报告 ............................................................................................................................................................... 9 5.1 报告期末基金资产组合情况 .......................................................................................................................... 9 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................................ 9 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 ................................................... 11 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ............................................................................................. 12 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................ 12 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 .......... 12 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........................ 12 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................ 12 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ................................................................................... 12 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ................................................................................. 12 5.11 投资组合报告附注 ........................................................................................................................................ 12 §6 开放式基金份额变动 ................................................................................................................................................ 13 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ...................................................................................................... 14 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ...................................................................................................... 14 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ................................................................................... 14 §8 影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................................... 14 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 .................................................... 14 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................................... 15 §9 备查文件目录 ............................................................................................................................................................. 15 9.1 备查文件目录 .................................................................................................................................................... 15 9.2 存放地点 ............................................................................................................................................................. 15 9.3 查阅方式 ............................................................................................................................................................. 15 第 2页 富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2023年第 1季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年4月20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年1月1日起至2023年3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 富荣中证500指数增强 基金主代码 004790 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年01月10日 报告期末基金份额总额 8,097,855.67份 投资目标 本基金为股票指数增强型基金，在力求对中证500 指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化方法进行 积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越业 绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。 投资策略 本基金在指数化投资的基础上通过数量化方法进行 投资组合优化，在控制与中证500指数偏离风险的前 提下，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。本 基金力争控制净值增长率与业绩比较基准之间的日 均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年跟踪误差不 超过8.0%。 业绩比较基准 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税 后)×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险收益水平高于混 合型基金、债券型基金及货币市场基金，属于证券 投资基金中中高风险、中高预期收益的品种。本基 第 3页 富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2023年第 1季度报告 金为指数基金，主要采用指数复制法跟踪标的指数 的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的 股票市场相似的风险收益特征。 基金管理人 富荣基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 富荣中证500指数增强A 富荣中证500指数增强C 下属分级基金的交易代码 004790 004791 报告期末下属分级基金的份额总 额 1,787,078.29份 6,310,777.38份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日) 富荣中证500指数增强 A 富荣中证500指数增强 C 1.本期已实现收益 34,041.79 125,547.81 2.本期利润 106,902.08 412,888.12 3.加权平均基金份额本期利润 0.0601 0.0632 4.期末基金资产净值 2,326,181.95 8,170,616.04 5.期末基金份额净值 1.3017 1.2947 注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字； ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 富荣中证500指数增强A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 4.82% 0.79% 7.70% 0.70% -2.88% 0.09% 第 4页 富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2023年第 1季度报告 过去六个月 4.73% 0.91% 10.41% 0.85% -5.68% 0.06% 过去一年 -4.22% 1.13% 0.33% 1.16% -4.55% -0.03% 过去三年 36.33% 1.17% 24.70% 1.15% 11.63% 0.02% 自基金合同 生效起至今 57.25% 1.33% 45.73% 1.28% 11.52% 0.05% 富荣中证500指数增强C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 4.78% 0.79% 7.70% 0.70% -2.92% 0.09% 过去六个月 4.67% 0.91% 10.41% 0.85% -5.74% 0.06% 过去一年 -4.32% 1.13% 0.33% 1.16% -4.65% -0.03% 过去三年 35.93% 1.17% 24.70% 1.15% 11.23% 0.02% 自基金合同 生效起至今 56.53% 1.33% 45.73% 1.28% 10.80% 0.05% 注：本基金的业绩比较基准为：中证 500指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后） ×5% 3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 第 5页 富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2023年第 1季度报告 注：本基金建仓期为 6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 说明 第 6页 富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2023年第 1季度报告 任职日期 离任 日期 年限 郎骋成 研究部总经 理、基金经理 2022-08-05 - 16.5 硕士研究生，持有基金从业 资格证书，中国国籍。曾任 锦泰期货有限公司宏观和 化工研究员、金东矿业股份 有限公司主持上市办公室 工作、弘业期货股份有限公 司投资咨询负责人及研究 所所长、摩根士丹利华鑫基 金另类投资小组副组长/专 户投资经理/专户理财部副 总监。2020年6月加入富荣 基金。 李天翔 基金经理 2022-08-18 - 4 硕士研究生，持有基金从业 资格证书，中国国籍。曾任 中融基金管理有限公司研 究部周期行业研究员，2020 年加入富荣基金管理有限 公司，历任富荣基金管理有 限公司研究部周期行业和 医药行业研究员，现任富荣 基金管理有限公司基金经 理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值(元) 任职时间 郎骋成 公募基金 3 2,279,781,000.74 2020-07-16 私募资产管理计划 3 53,952,439.20 2020-09-22 其他组合 - - - 合计 6 2,333,733,439.94 - 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项 实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、 取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持 第 7页 富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2023年第 1季度报告 有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行 为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和公司制定的公平交易相关制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节， 公平对待旗下所有投资组合。 公司利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括当日内、3日内、5日 内），对旗下所有投资组合的同向交易价差情况进行分析，报告期内未发现旗下投资组 合之间存在不公平交易现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023年第一季度，我们认为国内经济处在复苏的初级阶段，业绩增长与估值的匹配 度是我们投资策略中需要考量的核心指标。基于此，我们倾向于在行业配置角度选择一 些基本面处在阶段性底部区间，风险已经初步出清的行业；倾向于在个股投资角度选择 未来两年业绩确定性增长概率较高、同时估值又相对低估的公司。因此，我们在一季度 重点关注了医药、食品饮料、机械设备等行业；但是在3月初由ChatGPT引爆的TMT行 情中，我们的策略在应对上相对落后。 展望2023年，国内经济持续复苏的势头不变，高增速向高质量转型的趋势不变；我 们看好国内政策持续发力与内部基本面见底相叠加的行业，行业之间的相对收益与行业 内部结构的分化将是证券市场投资的重心。希望基于对中国经济阶段性核心矛盾的把 握，超配一些符合中长期竞争优势的行业，加强对行情结构性的把握，同时，规避中期 维度下风险较为突出的行业。我们仍在通过提高持仓的集中度，来强调个股基本面的重 要性。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末富荣中证500指数增强A基金份额净值为1.3017元，本报告期内，该类 基金份额净值增长率为4.82%，同期业绩比较基准收益率为7.70%；截至报告期末富荣中 证500指数增强C基金份额净值为1.2947元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 4.78%，同期业绩比较基准收益率为7.70%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 第 8页 富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2023年第 1季度报告 本报告期内，本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，基 金管理人已向证监会报备，并持续营销。本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有 人数量不满二百人的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 9,517,666.19 90.42 其中：股票 9,517,666.19 90.42 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 85,892.33 0.82 8 其他资产 922,984.15 8.77 9 合计 10,526,542.67 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 805,868.00 7.68 C 制造业 4,999,375.00 47.63 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 559,590.00 5.33 第 9页 富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2023年第 1季度报告 G 交通运输、仓储和邮政业 200,317.00 1.91 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 248,492.00 2.37 J 金融业 393,780.00 3.75 K 房地产业 313,590.00 2.99 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 162,316.00 1.55 N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 229,200.00 2.18 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 7,912,528.00 75.38 5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 155,400.00 1.48 C 制造业 1,449,738.19 13.81 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - 第 10页 富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2023年第 1季度报告 M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 1,605,138.19 15.29 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 002624 完美世界 14,600 248,492.00 2.37 2 002422 科伦药业 8,700 247,254.00 2.36 3 000988 华工科技 9,400 238,854.00 2.28 4 300244 迪安诊断 8,000 229,200.00 2.18 5 002223 鱼跃医疗 7,100 226,064.00 2.15 6 300026 红日药业 37,500 223,875.00 2.13 7 002444 巨星科技 11,700 221,364.00 2.11 8 000519 中兵红箭 9,500 216,980.00 2.07 9 600511 国药股份 5,700 212,325.00 2.02 10 600160 巨化股份 11,900 210,392.00 2.00 5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 002965 祥鑫科技 4,400 235,356.00 2.24 2 300430 诚益通 14,400 220,176.00 2.10 第 11页 富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2023年第 1季度报告 3 688012 中微公司 1,478 218,019.78 2.08 4 300233 金城医药 8,800 202,928.00 1.93 5 002428 云南锗业 17,500 199,500.00 1.90 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 第 12页 富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2023年第 1季度报告 5.11.1 本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体，本报告期没有出现被监管部门立 案调查的情形，也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 914,568.56 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 8,415.59 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 922,984.15 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限股票。 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 富荣中证500指数增强A 富荣中证500指数增强C 报告期期初基金份额总额 1,788,881.87 6,746,802.01 报告期期间基金总申购份额 166,509.12 262,273.91 减：报告期期间基金总赎回份额 168,312.70 698,298.54 报告期期间基金拆分变动份额 - - 第 13页 富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2023年第 1季度报告 （份额减少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 1,787,078.29 6,310,777.38 注：申购含转换入份额、红利再投资份额；赎回含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 富荣中证500指数增 强A 富荣中证500指数增强 C 报告期期初管理人持有的本基金份额 - 1,950,000.00 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 - 1,950,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金 总份额比例（%） - 30.90 注：报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例，基金总份额为分级总份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达 到或者超过20%的时 间区间 期初份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20230101 - 20230331 1,950,000.00 - - 1,950,000.00 24.08% 2 20230101 - 20230331 2,209,619.21 - - 2,209,619.21 27.29% 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特 有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产 运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以 应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理 人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业 务办理；若连续60个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元 情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并 第 14页 富荣中证 500指数增强型证券投资基金 2023年第 1季度报告 或者终止合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决；持有基金份额占比较高的投资者在召开 持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 注：申购含转换入份额、红利再投资份额；赎回含转换出份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人公告： 1、董事长杨小舟自2023年2月1日起代行首席信息官职务，董事长杨小舟自2023年2 月13日起转任总经理，王亦伟自2023年4月6日起担任董事长职务。上述人事变动已按相 关规定备案。 2、公司住所变更为广东省广州市南沙区横沥镇汇通二街2号3110房，上述变动已完 成工商变更登记。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会批准富荣中证500指数增强型证券投资基金设立的文件； 9.1.2《富荣中证500指数增强型证券投资基金基金合同》； 9.1.3《富荣中证500指数增强型证券投资基金托管协议》； 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 9.1.5 报告期内富荣中证500指数增强型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本报告书如有 疑问，可咨询本基金管理人富荣基金管理有限公司，客服热线：4006855600。 富荣基金管理有限公司 2023年04月24日 第 15页 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |