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| 富荣富兴纯债(004441) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3279186 | ||||||||
| 基金代码 | 004441 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富荣富兴纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:富荣基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2023年04月24日 富荣富兴纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 2页 目录 §1 重要提示 .......................................................................................................................................................................... 3 §2 基金产品概况 ................................................................................................................................................................. 3 §3 主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................................ 4 3.1 主要财务指标 ....................................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ....................................................................................................................................................... 4 §4 管理人报告 ..................................................................................................................................................................... 5 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 .............................................................................................................. 5 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................................. 6 4.3 公平交易专项说明 .............................................................................................................................................. 6 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ......................................................................................................... 6 4.5 报告期内基金的业绩表现 ................................................................................................................................ 7 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 .................................................................................. 7 §5 投资组合报告 ................................................................................................................................................................. 7 5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................................... 7 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ......................................................................................................... 8 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ............................... 8 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................................ 8 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ............................... 8 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ............. 9 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ........................... 9 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ............................... 9 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ....................................................................................... 9 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................................... 9 5.11 投资组合报告附注 ........................................................................................................................................... 9 §6 开放式基金份额变动 ................................................................................................................................................. 10 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ....................................................................................................... 10 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ....................................................................................................... 10 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ..................................................................................... 10 §8 影响投资者决策的其他重要信息 .......................................................................................................................... 10 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ..................................................... 11 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................................ 11 §9 备查文件目录 ............................................................................................................................................................... 11 9.1 备查文件目录 ..................................................................................................................................................... 11 9.2 存放地点 .............................................................................................................................................................. 11 9.3 查阅方式 .............................................................................................................................................................. 11 富荣富兴纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 3页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年4月20日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年1月1日起至2023年3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 富荣富兴纯债 基金主代码 004441 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年03月09日 报告期末基金份额总额 302,959,372.03份 投资目标 在一定程度上控制组合净值波动率的前提下， 力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回 报。 投资策略 本基金通过宏观周期研究、行业周期研究、公 司研究相结合，通过定量分析增强组合策略操 作的方法，确定资产在基础配置、行业配置、 公司配置结构上的比例。本基金充分发挥基金 管理人长期积累的行业、公司研究成果，利用 自主开发的信用分析系统，深入挖掘价值被低 估的标的券种，以尽量获取最大化的信用溢价。 本基金采用的投资策略包括：期限结构策略、 行业配置策略、息差策略、个券挖掘策略等。 业绩比较基准 中债综合指数（总财富）收益率*90%+1年期定 期存款利率（税后）*10% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高 富荣富兴纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 4页 于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型 基金，属于中低预期风险/预期收益的产品。 基金管理人 富荣基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年01月01日 - 2023年03月31日） 1.本期已实现收益 560,384.62 2.本期利润 3,383,659.43 3.加权平均基金份额本期利润 0.0097 4.期末基金资产净值 361,490,852.69 5.期末基金份额净值 1.1932 注：①上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字； ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.86% 0.03% 0.89% 0.03% -0.03% 0.00% 过去六个月 -4.09% 0.21% 0.91% 0.05% -5.00% 0.16% 过去一年 -0.90% 0.15% 3.29% 0.05% -4.19% 0.10% 过去三年 7.21% 0.10% 9.47% 0.06% -2.26% 0.04% 过去五年 23.85% 0.09% 23.50% 0.06% 0.35% 0.03% 自基金合同 生效起至今 28.08% 0.08% 26.72% 0.06% 1.36% 0.02% 注：本基金的业绩比较基准为：中债综合指数（总财富）收益率×90%+1年期定期 存款利率（税后）×10%。 富荣富兴纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 5页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 注：本基金建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期 限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 唐奥 基金经理 2022-03-04 2023-03-22 6.5 中央财经大学经济学士，英 国利兹大学经济金融硕士， 持有基金从业资格证书，中 国国籍。曾任华泰证券股份 有限公司煤炭行业研究员， 华泰证券（上海）资产管理 有限公司信用研究员，中信 建投证券股份有限公司信 用研究员。2021年6月4日加 入富荣基金。 孟飞 固定收益部 2023-01-18 - 15 西南财经大学金融学硕士， 富荣富兴纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 6页 副总经理、基 金经理 持有基金从业资格证书，中 国国籍。曾任第一创业证券 股份有限公司高级投资经 理，南方基金管理有限公司 基金经理，深圳慈曜资产管 理有限公司总经理助理，山 西证券投顾负责人，万联证 券投资经理。2022年6月加 入富荣基金。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项 实施细则、本基金基金合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、 取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持 有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行 为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和公司制定的公平交易相关制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节， 公平对待旗下所有投资组合。 公司利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗口（包括当日内、3日内、5日 内），对旗下所有投资组合的同向交易价差情况进行分析，报告期内未发现旗下投资组 合之间存在不公平交易现象。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023年一季度，经济有所向好，基建和消费都有所提升，但是由于市场对于经济走 势向好的预期已经体现在收益率中，所以在没有超预期因素的情况下，债券市场收益率 变化不大，市场呈现出低波动率的特征。 从机构行为来看，一季度配置型机构尤其是农村商业银行和保险对债券增配，起到 了稳定市场的作用。而商业银行尤其是大行和股份制银行则相对欠配，二季度存在补配 的可能性。 富荣富兴纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 7页 从央行的态度来看，一季度全面降准一次，在3月27日释放了约5000亿的流动性。 市场在春节前后、二月底和季末市场都都出现了一定程度的资金紧张，央行通过omo操 作熨平资金的波动，加权利率依然紧贴政策利率。但是由于全市场杠杆率不低，回购规 模较大，部分时点接近7万亿的规模，资金的中枢有所提升，资金也出现了分层，R001 和DR001在关键时点的利差有所扩大，交易所回购利率和银行间回购的利率利差也进一 步拉大。 从曲线来看，利率曲线较为平坦，信用利差有所压缩。银行二级资本债、永续债和 券商次级债受到银行理财的抛售，低等级的城投债则受到市场的追捧。 富荣富兴纯债以信用债投资为主，波段操作利率债为辅。在2月初增配了高等级信 用债，并且适度增加了久期，在3月末进行了减持。 展望2023年二季度，国内因素对债券市场偏利空，海外因素对债券偏利多。未来将 采取高等级信用+利率波段的方式，根据市场走势灵活调节仓位。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末富荣富兴纯债基金份额净值为1.1932元，本报告期内，基金份额净值 增长率为0.86%，同期业绩比较基准收益率为0.89%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者 基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 396,994,404.97 94.57 其中：债券 396,994,404.97 94.57 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 - - 富荣富兴纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 8页 售金融资产 7 银行存款和结算备付金合计 1,761,372.74 0.42 8 其他资产 21,036,565.20 5.01 9 合计 419,792,342.91 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 296,569,809.26 82.04 其中：政策性金融债 80,594,334.25 22.29 4 企业债券 20,019,569.32 5.54 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 80,405,026.39 22.24 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 396,994,404.97 109.82 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 220211 22国开11 400,000 40,410,991.78 11.18 2 220308 22进出08 400,000 40,183,342.47 11.12 3 1828006 18中国银行二级01 300,000 31,090,688.22 8.60 富荣富兴纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 9页 4 1828009 18浦发银行二级02 300,000 31,088,967.12 8.60 5 2028018 20交通银行二级 300,000 30,935,079.45 8.56 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，招商证券在报告编制日前一年内曾受到 中国证券监督管理委员会的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同 的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有出现被监管 部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 24,749.94 富荣富兴纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 10页 2 应收证券清算款 20,832,651.24 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 179,164.02 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 21,036,565.20 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 377,798,300.55 报告期期间基金总申购份额 28,334,950.51 减：报告期期间基金总赎回份额 103,173,879.03 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 302,959,372.03 注：申购含转换入份额、红利再投资份额；赎回含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 富荣富兴纯债债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 11页 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未有单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人公告： 1、董事长杨小舟自2023年2月1日起代行首席信息官职务，董事长杨小舟自2023年2 月13日起转任总经理，王亦伟自2023年4月6日起担任董事长职务。上述人事变动已按相 关规定备案。 2、公司住所变更为广东省广州市南沙区横沥镇汇通二街2号3110房，上述变动已完 成工商变更登记。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会批准富荣富兴纯债债券型证券投资基金设立的文件； 9.1.2《富荣富兴纯债债券型证券投资基金基金合同》； 9.1.3《富荣富兴纯债债券型证券投资基金托管协议》； 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 9.1.5 报告期内富荣富兴纯债债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。投资者对本报告书如有 疑问，可咨询本基金管理人富荣基金管理有限公司，客服热线：4006855600。 富荣基金管理有限公司 2023年04月24日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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