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| 华商红利优选混合(000279) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3279023 | ||||||||
| 基金代码 | 000279 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华商基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 4月 23日 华商红利优选混合 2023年第 1季度报告 第 2 页 共 13 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 21日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华商红利优选混合 基金主代码 000279 交易代码 000279 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 9月 17日 报告期末基金份额总额 268,820,192.92份 投资目标 本基金以获取中国股票市场红利回报及长期资产增 值为投资目标，在严格控制风险的前提下，追求超越 业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金坚持“自上而下”为主、“自下而上”为辅的 投资视角，重点投资于基本面健康的、盈利能力较高、 分红稳定或分红潜力大的快速及长期稳定增长的上 市公司。 具体投资策略详见基金合同。 业绩比较基准 中证红利指数收益率×55%＋上证国债指数收益率 ×45% 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和风险水 平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基 金，属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益 产品。 基金管理人 华商基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 华商红利优选混合 2023年第 1季度报告 第 3 页 共 13 页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2023年 1月 1日 － 2023年 3月 31日 ） 1.本期已实现收益 10,871,072.86 2.本期利润 9,817,518.61 3.加权平均基金份额本期利润 0.0363 4.期末基金资产净值 203,622,470.14 5.期末基金份额净值 0.757 注：①本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 ②所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 4.99% 0.72% 3.13% 0.37% 1.86% 0.35% 过去六个月 -1.17% 0.80% 4.02% 0.47% -5.19% 0.33% 过去一年 -9.01% 0.96% 0.53% 0.60% -9.54% 0.36% 过去三年 26.89% 1.21% 22.19% 0.61% 4.70% 0.60% 过去五年 36.86% 1.17% 19.49% 0.65% 17.37% 0.52% 自基金合同 生效起至今 210.42% 1.26% 87.00% 0.76% 123.42% 0.50% 华商红利优选混合 2023年第 1季度报告 第 4 页 共 13 页 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 注：①本基金合同生效日为 2013年 09月 17日。 ②根据《华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本基金主要投资于 具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板、存托凭证及 其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中 国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金的投资组合比 例为：股票资产占基金资产的 30%-80%，权证占基金资产净值的 0%-3%，债券、现金、货币市场工 具和资产支持证券占基金资产的 20%-70%，并保持现金和到期日在一年以内的政府债券的比例合 计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金 投资于基本面健康的、盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的快速及长期稳定增长的上市公司 配置比例不低于权益类资产的 80%。根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起 6个月内基金各 项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束时，各项资产配置比例符合基金合同 有关投资比例的约定。 华商红利优选混合 2023年第 1季度报告 第 5 页 共 13 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 邓默 基 金 经 理，公司 量化投资 总监，量 化投资部 总经理， 公司投资 决策委员 会委员， 公司公募 业务权益 投资决策 委员会委 员 2019年 3月 8日 - 11.8 男，中国籍，数学博 士，具有基金从业资 格。2011年 6月加入 华商基金管理有限公 司，曾任公司量化投 资部总经理助理；产 品创新部副总经理； 2015 年 9 月 9 日至 2017年 4月 26日担任 华商大盘量化精选灵 活配置混合型证券投 资基金的基金经理； 2015年 9月 9日起至 今担任华商新量化灵 活配置混合型证券投 资基金的基金经理； 2015年 9月 9日起至 今担任华商量化进取 灵活配置混合型证券 投资基金的基金经 理；2018年 2月 23日 起至今担任华商动态 阿尔法灵活配置混合 型证券投资基金的基 金经理；2019年 3月 8 日起至今担任华商 红利优选灵活配置混 合型证券投资基金的 基金经理；2019 年 9 月 17日至 2020年 12 月 15日担任华商电子 行业量化股票型发起 式证券投资基金的基 金经理；2019年 10月 30日至 2020年 12月 15 日担任华商计算机 行业量化股票型发起 华商红利优选混合 2023年第 1季度报告 第 6 页 共 13 页 式证券投资基金的基 金经理；2020年 10月 28 日起至今担任华商 量化优质精选混合型 证券投资基金的基金 经理；2022 年 3 月 8 日起至今担任华商品 质慧选混合型证券投 资基金的基金经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地 为基金份额持有人谋求利益，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的 规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司内部公平交易制度，在研究分析、投资决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组 合。 公司建立投研管理平台并定期举行投研晨会、投研联席会等，建立健全投资授权制度，确保 各投资组合公平获得研究资源，享有公平的投资决策机会。 针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易，通过交易系统中的公平交易程序，对于 不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配，报告期内，系统的公平交易程序 运作良好，未出现异常情况。针对场外网下交易业务，公司依照《证券投资基金管理公司公平交 易制度指导意见》和公司内部场外、网下交易业务的相关规定，确保各投资组合享有公平的交易 执行机会。对于以公司名义进行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、比例分配的原则在 各投资组合间进行分配。本报告期内，场外、网下业务公平交易制度执行情况良好，未出现异常 情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1日、3 日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了 T检验，统计了溢价率占优比例。本报告期 内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在利益输送的行为。 华商红利优选混合 2023年第 1季度报告 第 7 页 共 13 页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 为规范投资行为，公平对待投资组合，公司制定了《异常交易管理办法》，对包括可能显著 影响市场价格、可能导致不公平交易、可能涉嫌利益输送等异常交易行为做出了界定及相应的防 范、控制措施。 报告期内严格执行公司相关制度，未发现本基金存在异常交易行为。公司严格控制旗下非指 数型投资组合参与交易所公开竞价同日反向交易，按照有关指数的构成比例进行的投资导致出现 的同日反向交易中，成交较少的单边交易量均未超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 今年一季度，疫后经济企稳上行，制造业 PMI连续三个月处于扩张区间，从春节后的基建施 工开工率、批发零售订单数、出行客运量、地产销售等各项微观数据来看，国内各项经济活动仍 保持修复态势。在经济修复的宏观背景下，我们在一季度配置了消费、出行等疫后修复板块，考 虑到经济增长的重心在于高质量发展，我们还重点关注科技主线中有政策支持的数字经济和自主 可控等方向，主要是在电子和计算机行业内选择高景气的子行业进行了配置。进入三月份，市场 对于人工智能的关注度迅速升高，也带动了相关产业链的交易热度，市场风格偏好整体转向高估 值、强动量、高波动，但是较高的板块拥挤度也进一步增加了短期调整的风险，同时大量资金的 涌入压缩了投资的久期。4月将进入上市公司业绩密集发布期，出于对国内相关技术突破难度以 及计算机公司业绩兑现速度的担忧，我们在行业上涨过程中逐步调整了科技资产配置的仓位，尽 管此板块在新的主线方向形成前大幅波动的概率很大，但我们仍然认为此轮 AI行情可能会改变科 技类企业的生态和面貌。从市场表现来说，TMT板块表现最好，但同时也发现，行业轮动的周期 越来越短，操作难度加大。从中观景气度因子来看，一季度该指标在各行业均表现平平，因此我 们组合适当均衡行业配置，考虑到经济复苏的节奏可能低于预期，而外围投资环境今年难以改善 的大环境下，我们更加注重红利因子，增持了股息率较高的股票持仓和有色作为对冲工具，以期 获得超越指数的收益表现。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2023年 3月 31日，本基金份额净值为 0.757元，份额累计净值为 2.314元。本季度基 金份额净值增长率为 4.99%，同期基金业绩比较基准的收益率为 3.13%，本基金份额净值增长率高 于业绩比较基准收益率 1.86个百分点。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元的情形。 华商红利优选混合 2023年第 1季度报告 第 8 页 共 13 页 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 136,181,933.41 65.99 其中：股票 136,181,933.41 65.99 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 5,803,308.99 2.81 其中：债券 5,803,308.99 2.81 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 62,192,567.37 30.14 8 其他资产 2,182,206.79 1.06 9 合计 206,360,016.56 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 745,056.00 0.37 B 采矿业 37,956,141.00 18.64 C 制造业 57,356,027.81 28.17 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 6,619.60 0.00 E 建筑业 18,212.92 0.01 F 批发和零售业 830,480.40 0.41 G 交通运输、仓储和邮政业 4,944,563.00 2.43 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,295,881.08 8.49 J 金融业 10,604,006.00 5.21 K 房地产业 1,390,996.24 0.68 L 租赁和商务服务业 2,707,638.00 1.33 M 科学研究和技术服务业 1,327,908.37 0.65 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - 华商红利优选混合 2023年第 1季度报告 第 9 页 共 13 页 P 教育 990,290.00 0.49 Q 卫生和社会工作 8,112.99 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 136,181,933.41 66.88 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值 比例（％） 1 601899 紫金矿业 681,400 8,442,546.00 4.15 2 000568 泸州老窖 25,100 6,395,229.00 3.14 3 600489 中金黄金 557,600 5,871,528.00 2.88 4 600519 贵州茅台 3,000 5,460,000.00 2.68 5 601006 大秦铁路 687,700 4,944,563.00 2.43 6 600941 中国移动 54,700 4,921,359.00 2.42 7 600256 广汇能源 526,300 4,868,275.00 2.39 8 601100 恒立液压 71,800 4,754,596.00 2.34 9 601728 中国电信 705,400 4,465,182.00 2.19 10 601225 陕西煤业 216,300 4,399,542.00 2.16 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 5,803,308.99 2.85 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 5,803,308.99 2.85 华商红利优选混合 2023年第 1季度报告 第 10 页 共 13 页 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（％） 1 019674 22国债 09 57,000 5,803,308.99 2.85 注：本基金本报告期末持有 1只债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 根据本基金的基金合同约定，本基金的投资范围不包括国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查，且在本报告编制日前一年 内未受到公开谴责、处罚。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 华商红利优选混合 2023年第 1季度报告 第 11 页 共 13 页 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 110,116.67 2 应收证券清算款 2,048,468.28 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 23,621.84 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 2,182,206.79 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 270,733,417.17 报告期期间基金总申购份额 5,763,434.40 减:报告期期间基金总赎回份额 7,676,658.65 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-" 填列） - 报告期期末基金份额总额 268,820,192.92 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 华商红利优选混合 2023年第 1季度报告 第 12 页 共 13 页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1．中国证监会批准华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金设立的文件； 2.《华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3.《华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 4.《华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 5. 基金管理人业务资格批件、营业执照； 6. 报告期内华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金在规定媒介上披露的各项公告的原 稿。 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 9.3 查阅方式 基金管理人办公地址：北京市西城区平安里西大街 28号中海国际中心 19层 基金托管人地址：中国北京市西城区复兴门内大街 55号 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人华商基金管理有限公司。 客户服务中心电话：4007008880，010－58573300 基金管理人网址：http://www.hsfund.com 中国证监会基金电子披露网站: http://eid.csrc.gov.cn/fund 华商基金管理有限公司 华商红利优选混合 2023年第 1季度报告 第 13 页 共 13 页 2023年 4月 23日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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