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| 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF(517380) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3278547 | ||||||||
| 基金代码 | 517380 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:天弘基金管理有限公司 基金托管人:海通证券股份有限公司 报告送出日期:2023年04月23日 天弘恒生沪深港创新药精选 50交易型开放式指数证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 2页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人海通证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年04月20日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年01月01日起至2023年03月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 创新药沪港深ETF 场内简称 创新药AH 基金主代码 517380 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2021年07月27日 报告期末基金份额总额 354,326,315.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误 差的最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控 制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。 投资策略 债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指 期货投资策略、港股投资策略、融资及转融通 投资策略、存托凭证投资策略。 业绩比较基准 恒生沪深港创新药精选50指数收益率 风险收益特征 本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益 高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现， 具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市 场相似的风险收益特征。本基金可投资港股通 标的股票，还面临港股通机制下因投资环境、 天弘恒生沪深港创新药精选 50交易型开放式指数证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 3页 投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来 的特有风险。 基金管理人 天弘基金管理有限公司 基金托管人 海通证券股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年01月01日 - 2023年03月31日） 1.本期已实现收益 -4,112,622.29 2.本期利润 -12,346,012.36 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0409 4.期末基金资产净值 228,728,501.81 5.期末基金份额净值 0.6455 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放 式基金的申购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期 公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -6.03% 1.46% -6.28% 1.45% 0.25% 0.01% 过去六个月 12.40% 1.89% 11.77% 1.87% 0.63% 0.02% 过去一年 -13.31% 1.96% -15.49% 1.94% 2.18% 0.02% 自基金合同 生效日起至 今 -35.45% 1.98% -34.52% 2.04% -0.93% -0.06% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 天弘恒生沪深港创新药精选 50交易型开放式指数证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 4页 注：1、本基金合同于2021年07月27日生效。 2、本报告期内，本基金的各项投资比例达到基金合同约定的各项比例要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券从 业年限 说明 任职 日期 离任 日期 贺雨 轩 本基金 基金经 理 2021 年08 月 - 8年 男，通信与信息系统硕士。历任国信 证券股份有限公司 数据挖掘工程师。2 016年10月加盟本公司 ，历任智能投资 部研究员、指数与数量投资部高级研 究员等。 杨超 指数与 数量投 资部总 经理、本 基金基 金经理 2021 年07 月 2023 年02 月 13年 男，金融数学与计算硕士。历任建信 基金管理有限责任公司基金经理助 理、泰达宏利基金管理有限公司基金 经理。2019年1月加盟本公司。 注：1、上述任职日期/离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 天弘恒生沪深港创新药精选 50交易型开放式指数证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 5页 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履 行基金合同承诺的情况。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易的执行情况包括：建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到 公平的投资资讯；公平对待不同投资组合，禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的 的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程 序；实行集中交易制度和公平交易分配制度；建立不同投资组合投资信息的管理及保密 制度，保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离；加强对投资交易 行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。 报告期内，公司公平交易程序运作良好，未出现异常情况；场外、网下业务公平交 易制度执行情况良好，未出现异常情况。 公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析，对各投资组合不同时间窗口（1 日、3日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T检验，未发现违反公平交易 原则的异常交易。 本报告期内，未出现违反公平交易制度的情况，公司旗下各基金不存在因非公平交 易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成 交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为2次，投资组合经理因投 资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本基金在报告期内秉承合规至上、严控流动性风险的原则，充分尊重基金合同约定， 采取被动复制的方式跟踪指数，尽力降低交易成本，保证基金净值增长率与基准指数间 的高度正相关和跟踪误差最小化。 报告期内，本基金的跟踪误差主要来自汇率波动、申购赎回变动、成分股调整等情 况导致的结构变化。本基金坚持既定的指数化投资策略，采取被动复制与组合适度优化 相结合的方式跟踪指数。报告期内，本基金整体运行平稳，日均跟踪偏离和年化跟踪误 差均控制在合理范围内。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2023年03月31日，本基金份额净值为0.6455元，本报告期份额净值增长率 -6.03%，同期业绩比较基准增长率-6.28%。 天弘恒生沪深港创新药精选 50交易型开放式指数证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 6页 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内本基金管理人无应说明预警信息。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 227,229,594.92 98.87 其中：股票 227,229,594.92 98.87 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 1,520,086.10 0.66 8 其他资产 1,074,968.86 0.47 9 合计 229,824,649.88 100.00 注：本报告期末，本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为69,491,267.18 元，占基金资产净值的比例为30.38%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 103,047,790.12 45.05 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - 天弘恒生沪深港创新药精选 50交易型开放式指数证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 7页 E 建筑业 - - F 批发和零售业 12,001,710.00 5.25 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 42,179,465.00 18.44 N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 157,228,965.12 68.74 5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 402,147.24 0.18 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 6,619.60 0.00 E 建筑业 22,340.56 0.01 F 批发和零售业 38,947.02 0.02 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 18,908.05 0.01 J 金融业 - - 天弘恒生沪深港创新药精选 50交易型开放式指数证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 8页 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 10,094.46 0.00 N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 10,305.69 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 509,362.62 0.22 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（%） 基础材料 - - 非日常生活消费品 - - 日常消费品 - - 能源 - - 金融 - - 医疗保健 69,491,267.18 30.38 工业 - - 信息技术 - - 电信服务 - - 公用事业 - - 地产业 - - 合计 69,491,267.18 30.38 注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 天弘恒生沪深港创新药精选 50交易型开放式指数证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 9页 1 603259 药明康德 295,000 23,452,500.00 10.25 1 02359 药明康德 75,800 5,454,469.61 2.38 2 600276 恒瑞医药 568,560 24,345,739.20 10.64 3 02269 药明生物 488,532 20,784,557.79 9.09 4 01093 石药集团 1,908,000 12,894,579.20 5.64 5 300347 泰格医药 111,600 10,681,236.00 4.67 5 03347 泰格医药 26,300 1,696,815.96 0.74 6 600196 复星医药 248,100 8,035,959.00 3.51 6 02196 复星医药 106,000 2,069,294.16 0.90 7 01177 中国生物制药 2,407,000 9,271,292.23 4.05 8 000963 华东医药 168,000 7,785,120.00 3.40 9 002821 凯莱英 47,429 6,323,708.57 2.76 9 06821 凯莱英 5,900 509,519.26 0.22 10 600079 人福医药 243,500 6,520,930.00 2.85 5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 688410 山外山 1,819 64,265.27 0.03 2 688503 聚和材料 491 59,720.33 0.03 3 688535 华海诚科 1,285 44,975.00 0.02 4 688420 美腾科技 1,066 42,160.30 0.02 5 601061 中信金属 5,919 38,947.02 0.02 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 天弘恒生沪深港创新药精选 50交易型开放式指数证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 10页 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券发行主体中，【人福医药集团股份公司】于2023年02月 01日收到上海证券交易所出具公开谴责的通报。本基金对上述主体发行的相关证券的投 资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。 5.11.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 78,174.13 2 应收证券清算款 883,781.13 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 113,013.60 8 其他 - 9 合计 1,074,968.86 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 天弘恒生沪深港创新药精选 50交易型开放式指数证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 11页 序号 股票代码 股票名称 流通受 限部分 的公允 价值 占基金 资产净 值比例 （％） 流通受限情况 说明 1 688410 山外山 64,265.2 7 0.03 科创板打新限 售 2 688503 聚和材料 59,720.3 3 0.03 科创板打新限 售 3 688535 华海诚科 44,975.0 0 0.02 新股未上市 4 688420 美腾科技 42,160.3 0 0.02 科创板打新限 售 5 601061 中信金属 38,947.0 2 0.02 新股未上市 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 298,326,315.00 报告期期间基金总申购份额 88,000,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 32,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 354,326,315.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 天弘恒生沪深港创新药精选 50交易型开放式指数证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 12页 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本报告期内，本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过本基金总份额 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 在本报告截止日至报告批准送出日之间，童建林先生任职公司风控负责人，刘荣逵 先生任职公司首席信息官，马文辉先生任职公司财务负责人，朱海扬先生不再担任公司 副总经理，具体信息请参见基金管理人在规定媒介披露的《天弘基金管理有限公司关于 高级管理人员变更的公告》。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金 募集的文件 2、天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金基金合同 3、天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金托管协议 4、天弘恒生沪深港创新药精选50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书 5、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 6、中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 天津市河西区马场道59号天津国际经济贸易中心A座16层 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人的办公场所及网站或基金托管人的办公场所免费查阅备查 文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 公司网站：www.thfund.com.cn 天弘基金管理有限公司 二〇二三年四月二十三日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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