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| 华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A(017125) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3278231 | ||||||||
| 基金代码 | 017125 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华宝基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 4月 23日 华宝中证港股通互联网 ETF发起式联接 2023年第 1季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 04月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 01月 01日起至 03月 31日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 华宝中证港股通互联网 ETF发起式联接 基金主代码 017125 基金运作方式 契约型开放式、发起式 基金合同生效日 2022年 12月 6日 报告期末基金份额总额 43,770,192.64份 投资目标 本基金主要通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数， 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资策略 本基金为 ETF联接基金，主要通过投资于目标 ETF实现 对标的指数的紧密跟踪。本基金力争将本基金净值增长 率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控 制在 0.35%以内，年跟踪误差控制在 4%以内。 本基金可以通过申购及赎回目标 ETF基金份额，也可以 通过在二级市场上买卖目标 ETF基金份额。 业绩比较基准 中证港股通互联网指数收益率（经估值汇率调整后）× 95％＋人民币银行活期存款利率（税后）×5％ 华宝中证港股通互联网 ETF发起式联接 2023年第 1季度报告 第 3页 共 13页 风险收益特征 本基金为 ETF联接基金，目标 ETF为指数型基金，本基 金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金 与货币市场基金，并且具有与标的指数以及标的指数所 代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金投资港股 通标的股票，将承担港股通机制下因投资环境、投资标 的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 基金管理人 华宝基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华宝中证港股通互联网 ETF 发起式联接 A 华宝中证港股通互联网 ETF 发起式联接 C 下属分级基金的交易代码 017125 017126 报告期末下属分级基金的份额总额 14,032,458.48份 29,737,734.16份 2.1.1 目标基金基本情况 基金名称 华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码 513770 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2022年 2月 9日 基金份额上市的证券交易所 上海证券交易所 上市日期 2022年 2月 18日 基金管理人名称 华宝基金管理有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 2.1.2 目标基金产品说明 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指 数，实现基金投资目标。 本基金通过港股通投资标的指数的成份股、备 选成份股。 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股及其权 重构建基金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对 股票投资组合进行相应地调整。 业绩比较基准 中证港股通互联网指数收益率 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、 债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金， 主要采用组合复制策略，跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所 表征的市场组合的风险收益特征相似。 本基金主要通过港股通机制投资 于香港证券市场中具有良好流动性的金融工具。除了需要承担与境内证 券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临港 股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来 华宝中证港股通互联网 ETF发起式联接 2023年第 1季度报告 第 4页 共 13页 的特有风险。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日） 华宝中证港股通互联网 ETF发起式 联接 A 华宝中证港股通互联网 ETF发起式 联接 C 1.本期已实现收益 -422,411.32 -1,296,177.52 2.本期利润 -633,804.78 -2,227,999.38 3.加权平均基金份额本 期利润 -0.0488 -0.0719 4.期末基金资产净值 13,645,013.81 28,889,254.34 5.期末基金份额净值 0.9724 0.9715 注：1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华宝中证港股通互联网 ETF发起式联接 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -4.43% 2.16% -4.61% 2.27% 0.18% -0.11% 过去六个月 - - - - - - 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 -2.76% 2.05% -6.11% 2.32% 3.35% -0.27% 华宝中证港股通互联网 ETF发起式联接 C 华宝中证港股通互联网 ETF发起式联接 2023年第 1季度报告 第 5页 共 13页 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -4.50% 2.16% -4.61% 2.27% 0.11% -0.11% 过去六个月 - - - - - - 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合同 生效起至今 -2.85% 2.05% -6.11% 2.32% 3.26% -0.27% 注：（1）基金业绩基准：中证港股通互联网指数收益率（经估值汇率调整后）×95％＋人民币银 行活期存款利率（税后）×5％； （2）净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如 非交易日）。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 华宝中证港股通互联网 ETF发起式联接 2023年第 1季度报告 第 6页 共 13页 注：1、本基金基金合同生效于 2022年 12月 06日,截止报告日本基金基金合同生效未满一年。 2、按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例 符合基金合同的有关约定，截至本报告期末，本基金尚处于建仓期。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 丰晨成 本基金基 金经理 2022-12-06 - 14年 硕士。2009年 7月加入华宝基金管理有 限公司，先后担任助理产品经理、数量分 析师、投资经理助理、投资经理等职务。 2015年 11月起任华宝上证 180价值交易 型开放式指数证券投资基金联接基金、上 证 180价值交易型开放式指数证券投资 基金基金经理，2016年 8月起任华宝中 证全指证券公司交易型开放式指数证券 投资基金基金经理，2018年 4月至 2021 年1月任华宝中证500指数增强型发起式 证券投资基金基金经理，2018年 6月起 任华宝中证全指证券公司交易型开放式 指数证券投资基金发起式联接基金基金 经理，2018年 8月至 2020年 11月任华 宝中证 1000指数分级证券投资基金基金 经理，2020年 11月起任华宝中证 1000 指数证券投资基金基金经理，2022年 2 月起任华宝中证港股通互联网交易型开 华宝中证港股通互联网 ETF发起式联接 2023年第 1季度报告 第 7页 共 13页 放式指数证券投资基金基金经理，2022 年 9月至 2023年 3月任华宝标普中国 A 股质量价值指数证券投资基金(LOF)基金 经理，2022年 12月起任华宝中证港股通 互联网交易型开放式指数证券投资基金 发起式联接基金基金经理。 周晶 本基金基 金经理、 公司总经 理助理、 国际业务 部总经理 2022-12-06 - 19年 博士。先后在德亚投资(美国)、华宝基金、 汇丰证券(美国)从事风控、投资分析等工 作。2011年 6月再次加入华宝基金管理 有限公司，先后担任策略部总经理、首席 策略分析师、海外投资部总经理等职务， 现任公司总经理助理兼国际业务部总经 理。2013年 6月至 2015年 11月任华宝 兴业成熟市场动量优选证券投资基金基 金经理，2014年 9月起任华宝标普石油 天然气上游股票指数证券投资基金(LOF) 基金经理，2015年 9月至 2017年 8月任 华宝兴业中国互联网股票型证券投资基 金基金经理，2016年 3月起任华宝标普 美国品质消费股票指数证券投资基金 (LOF)基金经理，2016年 6月起任华宝标 普香港上市中国中小盘指数证券投资基 金(LOF)基金经理，2017年 4月起任华宝 港股通恒生中国(香港上市)25指数证券 投资基金(LOF)基金经理，2018年 3月至 2023年 3月任华宝港股通恒生香港 35指 数证券投资基金(LOF)基金经理，2018年 10月起任华宝标普沪港深中国增强价值 指数证券投资基金(LOF)基金经理，2019 年 11月起任华宝致远混合型证券投资基 金（QDII）基金经理，2020年 11月起任 华宝英国富时 100指数发起式证券投资 基金基金经理，2022年 2月起任华宝中 证港股通互联网交易型开放式指数证券 投资基金基金经理，2022年 9月起任华 宝海外中国成长混合型证券投资基金基 金经理，2022年 12月起任华宝中证港股 通互联网交易型开放式指数证券投资基 金发起式联接基金基金经理，2023年 3 月起任华宝纳斯达克精选股票型发起式 证券投资基金（QDII）基金经理。 注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。 2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》 的相关规定。 华宝中证港股通互联网 ETF发起式联接 2023年第 1季度报告 第 8页 共 13页 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期内，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基 金法》及其各项实施细则、《华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接 基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的 原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中 央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评 价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投 资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定 和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股 票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结 果未发现异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 1 次，均为指数量化投资组合因投资策略需 要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内，本基金没有发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度伊始市场延续了去年末政策开放引发的经济复苏预期，南向资金借助港股通渠道持续 大幅流入，2月开始随着美通胀数据出现超预期反弹，市场担忧美联储加息幅度与时间或超预期， 导致美债收益率攀升，影响了港股市场资金面，指数出现明显回落，3月中旬后伴随着国内经济 延续复苏趋势，叠加海外银行业风险扰动下美联储加息预期减弱，驱动全球股市尤其是高弹性的 港股互联网板块出现估值修复的反弹。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额 A 类净值增长率为-4.43%，本报告期基金份额 C 类净值增长率为-4.50%; 华宝中证港股通互联网 ETF发起式联接 2023年第 1季度报告 第 9页 共 13页 同期业绩比较基准收益率为-4.61%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金为发起式基金，且截至本报告期末，本基金基金合同生效未满 3年，暂不适用《公开 募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条第一款的规定。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 39,281,839.72 78.47 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 6,387,514.15 12.76 8 其他资产 4,390,082.55 8.77 9 合计 50,059,436.42 100.00 注：本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计” 等项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”（若有），“其他资产”中的“应收利 息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额（下同）。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票投资。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券投资。 华宝中证港股通互联网 ETF发起式联接 2023年第 1季度报告 第 10页 共 13页 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券投资。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值（元） 占基金资产 净值比例（%） 1 华宝中证 港股通互 联网交易 型开放式 指数证券 投资基金 指数基金 交易型开放 式 华宝基金 管理有限 公司 39,281,839.72 92.35 5.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金未投资股指期货。 5.10.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金未投资股指期货。 5.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.11.1 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 5.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金未投资国债期货。 5.11.3 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 5.12 投资组合报告附注 5.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 华宝中证港股通互联网 ETF发起式联接 2023年第 1季度报告 第 11页 共 13页 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查， 也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。 5.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.12.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 4,315.98 2 应收证券清算款 1,366,163.56 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 1,946,198.48 6 其他应收款 - 7 其他 1,073,404.53 8 合计 4,390,082.55 5.12.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票投资。 5.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华宝中证港股通互联网 ETF发起式联接 A 华宝中证港股通互联网 ETF发起式联接 C 报告期期初基金份额总额 11,560,789.30 7,679,592.37 报告期期间基金总申购份额 4,710,490.74 64,493,833.19 减:报告期期间基金总赎回份额 2,238,821.56 42,435,691.40 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 14,032,458.48 29,737,734.16 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 华宝中证港股通互联网 ETF发起式联接 2023年第 1季度报告 第 12页 共 13页 单位：份 项目 华宝中证港股通互联网 ETF 发起式联接 A 华宝中证港股通互联网 ETF 发起式联接 C 报告期期初管理人持有的本基金份额 9,900,000.00 100,000.00 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 9,900,000.00 100,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总 份额比例（%） 70.55 0.34 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占基金总 份额比例(%) 发起份额总数 发起份额占基金总 份额比例(%) 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固 有资金 10,000,000.00 22.85 10,000,000.00 22.85 不少于 3年 基金管理人高 级管理人员 - - - - - 基金经理等人 员 - - - - - 基金管理人股 东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,000.00 22.85 10,000,000.00 22.85 - 注：1、本基金募集期间，本基金管理人运用固有资金作为发起资金总计 10,001,000.00元认购了 本基金。发起资金认购的基金份额自基金合同生效之日起持有期不少于 3年； 2、本基金管理人运用固有资金于 2022年 12月 2日通过本公司直销柜台认购本基金作为发起 资金的认购费用为 1,000元。符合基金合同和招募说明书等法律文件的约定。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有 基金情况 序 号 持有基金份额比例达到或者超过 20%的时间 区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份 额 占 华宝中证港股通互联网 ETF发起式联接 2023年第 1季度报告 第 13页 共 13页 比 （% ） 机 构 1 20230101~20230221,20230307~20230309,20 230324~20230331 10,000,00 0.00 - - 10,000,00 0.00 22. 85 个 人 1 20230106~20230306 - 14,594,76 0.18 10,766,66 4.00 3,828,096 .18 8.7 5 产品特有风险 报告期内本基金出现单一投资者持有基金份额比例超过 20%的情况。 在单一投资者持有基金份额比例较高的情况下，如该投资者集中赎回，可能会增加基金的流动性 风险。此外，由于基金在遇到大额赎回的时候可能需要变现部分资产，可能对持有资产的价格形 成冲击，增加基金的市场风险。基金管理人将专业审慎、勤勉尽责地运作基金资产，加强防范流 动性风险、市场风险，保护持有人利益。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 中国证监会批准基金设立的文件； 华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同； 华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书； 华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议； 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告； 基金托管人业务资格批件和营业执照。 10.2 存放地点 以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。 10.3 查阅方式 投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各 种定期和临时公告。 华宝基金管理有限公司 2023年 4月 23日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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