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北信瑞丰稳定收益A(000744)  基金公开信息
流水号 327818
基金代码 000744
公告日期 2015-01-23
编号 1
标题 北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金2014年第4季度报告
信息全文 北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金2014年第4季度报告
2014年12月31日
基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司
基金托管人：华夏银行股份有限公司
报告送出日期：2015年1月23日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人华夏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年1月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年10月1日起至12月31日止。
§2 基金产品概况
基金简称 北信瑞丰稳定收益
场内简称 -
交易代码 000744
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年8月27日
报告期末基金份额总额 653,225,217.57份
投资目标 本基金在严格控制风险的基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资策略 本基金采取信用债投资策略、收益率曲线策略、杠杆放大策略、资产支持证券投资策略，在严格控制风险的前提下，实现风险和收益的最佳配比。
业绩比较基准 中债信用债总指数（财富）
风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。
基金管理人 北信瑞丰基金管理有限公司
基金托管人 华夏银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 北信瑞丰稳定收益A 北信瑞丰稳定收益C
下属两级基金的场内简称 - -
下属两级基金的交易代码 000744 000745
下属两级基金的前端交易代码 - -
下属两级基金的后端交易代码 - -
报告期末下属两级基金的份额总额 469,591,640.45份 183,633,577.12份
下属两级基金的风险收益特征 - -
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2014年10月1日 － 2014年12月31日 ）
北信瑞丰稳定收益A 北信瑞丰稳定收益C
1．本期已实现收益 10,307,119.82 3,854,099.52
2．本期利润 17,627,328.06 5,930,962.94
3．加权平均基金份额本期利润 0.0442 0.0392
4．期末基金资产净值 485,325,438.48 189,719,779.60
5．期末基金份额净值 1.034 1.033
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
北信瑞丰稳定收益A
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 4.51% 0.32% 0.82% 0.16% 3.69% 0.16%
北信瑞丰稳定收益C
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 4.41% 0.32% 0.82% 0.16% 3.59% 0.16%
注：按基金合同规定，本基金至建仓结束时本基金的各项投资比例已达到基金合同第十二部分（二）的规定，即本基金对债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
3.3 其他指标
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
王靖 基金经理 2014年8月27日 - 7 王靖先生，澳大利亚国立大学财务管理硕士，对外经济贸易大学经济学学士，注册金融分析师(CFA) ，7年证券或基金从业资历。曾就职于于毕马威华振会计事务所、华夏基金管理有限公司基金运作部、华融证券股份有限公司资产管理部、国盛证券有限责任公司资产管理总部。曾任华融稳健成长1号基金精选集合资产管理计划、国盛金麒麟1号集合资产管理计划投资主办人。2014年5月加盟北信瑞丰基金管理公司，任北信瑞丰稳定收益债券型基金基金经理。
注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司严格执行《公司公平交易管理办法》各项规定，在研究、投资授权与决策、交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、特定客户资产管理组合等。具体如下：
在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。
在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。
在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。
综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2014年四季度，央行继续通过包括SLO，MLF在内的多种创新型金融工具来满足资金市场需求；同时，通过一次不对称降息引导社会融资成本下降。通胀水平始终保持低位，对债券市场构成了良好支撑。在股市持续上涨情况下，可转债也受到市场更多关注，出现普遍上涨。虽然12月初出现中证登关于可质押券种的突发事件，债券估值出现明显回调，整个四季度来看债券整体收益率还是呈现了30-50bp的下降。
本基金在四季度继续保持稳健策略，并积极参与了可转债的一级申购。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
-
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2015年, 内需不足、外需不稳、传统工业和房地产产能出清尚未结束，经济增长将继续减速，预计全年GDP在7.0%附近。在经济减速和低通胀的背景下，2015年的货币政策不管从数量还是价格方面都需要全面放松。在宽松政策支撑下，我们继续对债券市场保持乐观态度。基于对经济基本面的分析，逐步替代城投债的优质产业债将获得更多关注。另外，股市的持续上涨带来可转债的趋势性机会，本基金也将继续积极参与一级可转债的申购。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
-
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 789,737,276.00 96.11
其中：债券 789,737,276.00 96.11
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 银行存款和结算备付金合计 12,778,607.85 1.56
7 其他资产 19,199,722.02 2.34
8 合计 821,715,605.87 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 149,739,000.00 22.18
其中：政策性金融债 149,739,000.00 22.18
4 企业债券 467,809,572.00 69.30
5 企业短期融资券 39,736,000.00 5.89
6 中期票据 49,843,000.00 7.38
7 可转债 82,609,704.00 12.24
8 其他 - -
9 合计 789,737,276.00 116.99
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 1280044 12攀国投 500,000 54,485,000.00 8.07
2 1280454 12保山债 400,000 40,128,000.00 5.94
3 140207 14国开07 400,000 40,060,000.00 5.93
4 140205 14国开05 300,000 34,137,000.00 5.06
5 140203 14国开03 300,000 32,718,000.00 4.85
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金报告期内未参与股指期货投资。
5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资范围未包括股指期货，无相关投资政策。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.10.1 本期国债期货投资政策
本基金投资范围未包括国债期货，无相关投资政策。
5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金报告期内未参与国债期货投资。
5.10.3 本期国债期货投资评价
本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的备选证券库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 57,515.94
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 19,135,706.08
5 应收申购款 6,500.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 19,199,722.02
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 113001 中行转债 23,488,500.00 3.48
2 110020 南山转债 13,961,000.00 2.07
3 110015 石化转债 8,095,200.00 1.20
4 110011 歌华转债 6,633,500.00 0.98
5 113005 平安转债 5,412,600.00 0.80
6 110023 民生转债 691,350.00 0.10
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末未持有股票。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 北信瑞丰稳定收益A 北信瑞丰稳定收益C
报告期期初基金份额总额 268,133,183.73 472,822,012.88
报告期期间基金总申购份额 274,488,481.43 150,444,471.58
减:报告期期间基金总赎回份额 73,030,024.71 439,632,907.34
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - -
报告期期末基金份额总额 469,591,640.45 183,633,577.12
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
报告期期初管理人持有的本基金份额 0.00
报告期期间买入/申购总份额 0.00
报告期期间卖出/赎回总份额 0.00
报告期期末管理人持有的本基金份额 0.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份 0.00
7.2基金管理人运用固2015年1月2 注：本报 告期 内， 本 公司未运 用固有资金申 购、赎回或买卖本基金。
注：本报 告期 内， 本 公司未运 用固有资金申 购、赎回或买卖本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交 易明 细
注：本报告期内，本公司未运用固有资金 购、赎回或买卖本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息-
§9 查 文件目录9.1备查文件目录
1、 《 北 信瑞丰稳定收益 债券 型证券投资基 基金合同》。
2、《北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基 招募说明书》。
3、《北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基 托管协议》。
4、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放 地点
基金管理人和基金托管人的 所 并登载于 基金管理人网站www.bxrfund.com。
9.3查阅方式投资者可以在开放时间内至 金 理人或基 金托管人住所免费查阅，也可登陆基金管理人网站ww.bxrfund.com查阅。
基金信息类型 投资组合
公告来源 上海证券报
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