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| 华宝新活力混合C(003154) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3278104 | ||||||||
| 基金代码 | 003154 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华宝基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 4月 23日 华宝新活力混合 2023年第 1季度报告 第 2页 共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 04月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 01月 01日起至 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华宝新活力混合 基金主代码 003154 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 9月 7日 报告期末基金份额总额 80,865,132.37份 投资目标 在严格控制风险的前提下，本基金通过大类资产间的灵活配置和多样 的投资策略，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金采取积极的股票选择策略，将“自上而下”的行业配置策略和 “自下而上”的股票精选策略相结合，根据对宏观经济和市场风险特 征变化的判断，进行投资组合的动态优化，实现基金资产长期稳定增 值。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×50% ＋上证国债指数收益率×50% 风险收益特征 本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均预期风险和预期收 益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。 基金管理人 华宝基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日） 1.本期已实现收益 382,708.42 华宝新活力混合 2023年第 1季度报告 第 3页 共 13页 2.本期利润 2,444,232.40 3.加权平均基金份额本期利润 0.0286 4.期末基金资产净值 125,688,647.50 5.期末基金份额净值 1.5543 注：1. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润等于本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.82% 0.19% 2.71% 0.43% -0.89% -0.24% 过去六个月 -0.87% 0.22% 3.92% 0.55% -4.79% -0.33% 过去一年 -1.42% 0.21% 0.00% 0.57% -1.42% -0.36% 过去三年 19.47% 0.22% 11.54% 0.60% 7.93% -0.38% 过去五年 25.69% 0.47% 15.83% 0.64% 9.86% -0.17% 自基金合同 生效起至今 61.99% 0.49% 26.89% 0.59% 35.10% -0.10% 注：（1）基金业绩基准：沪深 300指数收益率×50% ＋上证国债指数收益率×50%； （2）净值以及比较基准相关数据计算中涉及天数的，包括所有交易日以及季末最后一自然日（如 非交易日）。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 华宝新活力混合 2023年第 1季度报告 第 4页 共 13页 注：按照基金合同的约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比 例符合基金合同的有关约定，截至 2017年 03月 07日，本基金已达到合同规定的资产配置比例。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 曾健飞 本基金基 金经理 2023-03-04 - 9年 硕士。曾任前海开源基金管理有限公司研 究员、基金经理，2022年 8月加入华宝 基金管理有限公司任高级产品经理。2023 年 3月起任华宝安盈混合型证券投资基 金、华宝新活力灵活配置混合型证券投资 基金、华宝增强收益债券型证券投资基金 基金经理。 林昊 本基金基 金经理 2017-03-17 2023-03-04 17年 硕士。2006年 5月加入华宝基金管理有 限公司，先后担任渠道经理、交易员、高 级交易员、基金经理助理等职务。2017 年 3月起任华宝新机遇灵活配置混合型 证券投资基金(LOF)、华宝新价值灵活配 置混合型证券投资基金基金经理，2017 年 3月至 2023年 3月任华宝新活力灵活 配置混合型证券投资基金基金经理，2017 年 12月至 2018年 7月任华宝新回报一年 定期开放混合型证券投资基金基金经理， 2017年 12月至 2018年 12月任华宝新优 选一年定期开放灵活配置混合型证券投 华宝新活力混合 2023年第 1季度报告 第 5页 共 13页 资基金基金经理，2017年 12月至 2018 年 6月任华宝新动力一年定期开放灵活 配置混合型证券投资基金基金经理，2018 年 8月至 2021年 3月任华宝宝丰高等级 债券型发起式证券投资基金基金经理， 2019年 11月起任华宝宝惠纯债 39个月 定期开放债券型证券投资基金基金经理， 2020年 7月起任华宝宝利纯债 86个月定 期开放债券型证券投资基金基金经理， 2020年 9月起任华宝中债 1-3年国开行 债券指数证券投资基金基金经理，2021 年 6月至 2023年 3月任华宝安盈混合型 证券投资基金基金经理，2021年 8月起 任华宝安享混合型证券投资基金基金经 理，2021年 9月至 2022年 6月任华宝安 益混合型证券投资基金基金经理。 注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。 2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》 的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本报告期内，本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金 法》及其各项实施细则、《华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法 规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制 投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中 央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评 价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投 资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定 和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股 票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结 华宝新活力混合 2023年第 1季度报告 第 6页 共 13页 果未发现异常情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金管理人旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 1 次，均为指数量化投资组合因投资策略需 要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内，本基金没有发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 在错综复杂的 2022年，外部俄乌冲突、通胀高企、美联储紧缩周期，以及国内疫情都给经济 造成影响。2023年经济回归正轨，一季度制造业 PMI连续位于扩张区间，并且 2月份为近 10年 来最高水平。新增社融和信贷延续了开年以来的强劲表现，一方面反映了稳增长在落地，另一方 面企业融资需求改善、居民风险偏好修复。 同时货币保持稳健，3月份降准以支持实体经济融资环境。另外从去年中央经济工作会议和 今年两会等情况来看，营商环境、对外开放、国企改革、数字经济、核心科技等领域的产业政策 有望陆续落地，改善企业积极性，从而推动高质量发展。 年初以来权益市场上行，沪深 300上涨 4.63%。经历了去年底债市的调整，今年债市小幅震 荡，10年期国债收益率从 2.835%上行至 2.853%，信用债整体利差收窄。中证转债跟随权益市场 录得 3.53%的涨幅。 本基金调降了股票仓位，增加了可转债仓位，力争在控制回撤的前提下提供稳健的收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期基金份额净值增长率为 1.82%，业绩比较基准收益率为 2.71%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低 于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 19,240,033.70 14.93 其中：股票 19,240,033.70 14.93 2 基金投资 - - 华宝新活力混合 2023年第 1季度报告 第 7页 共 13页 3 固定收益投资 101,378,851.73 78.66 其中：债券 101,378,851.73 78.66 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 8,165,493.35 6.34 8 其他资产 93,223.20 0.07 9 合计 128,877,601.98 100.00 注：本基金本报告期末“固定收益投资”、“买入返售金融资产”、“银行存款和结算备付金合计” 等项目的列报金额已包含对应的“应计利息”和“减值准备”（若有），“其他资产”中的“应收利 息”指本基金截至本报告期末已过付息期但尚未收到的利息金额（下同）。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,829,252.16 1.46 C 制造业 11,016,175.94 8.76 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 3,575,603.60 2.84 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 647,280.00 0.51 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 303,380.00 0.24 J 金融业 1,250,855.00 1.00 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 617,487.00 0.49 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 19,240,033.70 15.31 华宝新活力混合 2023年第 1季度报告 第 8页 共 13页 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%） 1 600900 长江电力 124,000 2,635,000.00 2.10 2 000333 美的集团 24,500 1,318,345.00 1.05 3 600519 贵州茅台 700 1,274,000.00 1.01 4 600036 招商银行 36,500 1,250,855.00 1.00 5 600938 中国海油 44,004 749,828.16 0.60 6 300014 亿纬锂能 9,600 669,120.00 0.53 7 000807 云铝股份 48,000 653,280.00 0.52 8 601816 京沪高铁 124,000 647,280.00 0.51 9 002916 深南电路 7,000 646,240.00 0.51 10 000933 神火股份 36,000 637,920.00 0.51 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 71,532,236.17 56.91 其中：政策性金融债 10,045,835.62 7.99 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 10,223,052.05 8.13 7 可转债（可交换债） 19,623,563.51 15.61 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 101,378,851.73 80.66 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 2128013 21交通银行小微 债 100,000 10,406,783.56 8.28 2 188119 21浙商 01 100,000 10,307,483.29 8.20 3 2020058 20华融湘江二级 01 100,000 10,230,328.77 8.14 4 102101838 21鲁黄金 MTN008 100,000 10,223,052.05 8.13 5 188418 21兴业 03 100,000 10,205,564.93 8.12 华宝新活力混合 2023年第 1季度报告 第 9页 共 13页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动 （元） 风险说明 - - - - - - 公允价值变动总额合计（元） - 股指期货投资本期收益（元） -526,221.45 股指期货投资本期公允价值变动（元） 266,520.00 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金未投资国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 华宝新活力混合截止 2023年 03月 31日持仓前十名证券的发行主体中,中信证券股份有限公 华宝新活力混合 2023年第 1季度报告 第 10页 共 13页 司因存在以下行为：一是 2015年设立中信证券海外投资有限公司，未按照当时《证券法》第一百 二十九条的规定报证监会批准。二是未按期完成境外子公司股权架构调整工作，存在控股平台下 设控股平台、专业子公司下设专业子公司、特殊目的实体（SPV）下设子公司、股权架构层级多达 8层等问题。三是存在境外子公司从事房地产基金管理等非金融相关业务和返程子公司从事咨询、 研究等业务的问题。公司于 2022年 6月 2日收到中国证监会责令你公司改正，并于收到决定之日 起 3个月内向深圳证监局提交整改报告的行政监管措施。 华宝新活力混合截止 2023年 03月 31日持仓前十名证券的发行主体中,海通证券股份有限公 司因作为华晨汽车集团控股有限公司申请公开发行 2019 年公司债券的联席主承销商和公开发行 2020年公司债券（债券简称 20华集 01）的主承销商，存在对承销业务中涉及的部分事项尽职调 查不充分等未履行勤勉尽责义务的情况，于 2022年 08月 10日收到辽宁证监局警示的处罚措施。 华宝新活力混合截止 2023年 03月 31日持仓前十名证券的发行主体中,交通银行股份有限公 司因信贷业务违规,内部管理与控制制度不健全或执行监督不力,内控管理未形成有效风险控制； 于 2022年 09月 09日收到银保监会罚款的处罚措施。 华宝新活力混合截止 2023年 03月 31日持仓前十名证券的发行主体中,兴业证券股份有限公 司因未履行公开承诺事项；于 2022年 09月 16日收到福建证监局警示的处罚措施。 华宝新活力混合截止 2023年 03月 31日持仓前十名证券的发行主体中,交通银行股份有限公 司因：一是多期债务融资工具未按照发行文件约定开展余额包销，个别债务融资工具挤占了其他 投资人的正常投标，违背了公平公正原则并影响了发行利率，对市场正常秩序造成了一定不良影 响。二是多期债务融资工具的簿记建档利率区间未在充分询价基础上形成，发行工作程序执行不 到位、工作开展不规范。；于 2023年 01月 18日收到中国银行间市场交易商协会警告,责令改正的 处罚措施。 本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资 价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基金 投资的前十名证券的其余的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公 开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 24,770.07 华宝新活力混合 2023年第 1季度报告 第 11页 共 13页 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 68,453.13 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 93,223.20 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 132018 G三峡 EB1 3,823,994.52 3.04 2 113530 大丰转债 2,601,947.95 2.07 3 128074 游族转债 2,408,055.99 1.92 4 123056 雪榕转债 1,319,950.68 1.05 5 128108 蓝帆转债 1,219,380.82 0.97 6 113053 隆 22转债 1,156,853.97 0.92 7 127073 天赐转债 729,149.59 0.58 8 118005 天奈转债 646,260.82 0.51 9 128026 众兴转债 632,227.73 0.50 10 118004 博瑞转债 627,134.26 0.50 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 89,482,634.97 报告期期间基金总申购份额 4,334,741.57 减：报告期期间基金总赎回份额 12,952,244.17 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 80,865,132.37 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 华宝新活力混合 2023年第 1季度报告 第 12页 共 13页 报告期期初管理人持有的本 基金份额 13,875,868.37 报告期期间买入/申购总份 额 - 报告期期间卖出/赎回总份 额 - 报告期期末管理人持有的本 基金份额 13,875,868.37 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例（%） 17.16 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 中国证监会批准基金设立的文件； 华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金基金合同； 华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金招募说明书； 华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金托管协议； 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告； 基金托管人业务资格批件和营业执照。 9.2 存放地点 以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。 9.3 查阅方式 投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各 种定期和临时公告。 华宝新活力混合 2023年第 1季度报告 第 13页 共 13页 华宝基金管理有限公司 2023年 4月 23日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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