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| 国泰君安安弘六个月定开债券(016722) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3278048 | ||||||||
| 基金代码 | 016722 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国泰君安安弘六个月定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司 基金托管人:南京银行股份有限公司 报告送出日期:2023年04月23日 国泰君安安弘六个月定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 2页，共 11页 §1 重要提示 上海国泰君安证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 基金托管人南京银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年4月14日复核 了本报告中的主要财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海国泰君安证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有 风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国泰君安安弘六个月定开债券 基金主代码 016722 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2022年11月23日 报告期末基金份额总额 601,636,486.29份 投资目标 本基金以固定收益品种为投资对象，力争获取 风险控制下的稳健收益。 投资策略 （一）封闭期投资策略 本基金在债券投资中将根据对经济周期和市场 环境的把握，通过对宏观经济运行状况、货币 政策变化、市场利率走势、市场资金供求情况 等要素的定性与定量的考察，构建债券资产组 合，并根据对债券收益率曲线形态、息差变化 的预测，动态地对债券投资组合进行调整，尽 量规避市场风险，提高基金收益率。 （二）开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性， 方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资 限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流 动性的投资品种，满足开放期流动性的需求。 国泰君安安弘六个月定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 3页，共 11页 业绩比较基准 中债新综合财富(总值)指数收益率*100% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益 高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型 基金。 基金管理人 上海国泰君安证券资产管理有限公司 基金托管人 南京银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年01月01日 - 2023年03月31日） 1.本期已实现收益 4,434,415.33 2.本期利润 6,980,584.15 3.加权平均基金份额本期利润 0.0116 4.期末基金资产净值 609,194,794.44 5.期末基金份额净值 1.0126 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、本基金于2022年11月23日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.16% 0.02% 0.94% 0.03% 0.22% -0.01% 自基金合同 生效起至今 1.26% 0.02% 1.04% 0.04% 0.22% -0.02% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 国泰君安安弘六个月定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 4页，共 11页 注：1、本基金于2022年11月23日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。 2、按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项资 产配置比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券从 业年限 说明 任职 日期 离任 日期 朱莹 本基金 基金经 理，国泰 君安1年 定期开 放债券 型发起 式证券 投资基 金基金 经理，国 2022- 02-14 - 4年 朱莹，上海财经大学经济学学士、国 际商务硕士、北卡罗莱纳大学夏洛特 分校数理金融硕士、FRM。现任上海 国泰君安证券资产管理有限公司固定 收益投资部基金经理，历任固定收益 部研究员、投资经理助理；东证期货 衍生品研究院高级金融工程分析师。 主要从事债券投资研究。 国泰君安安弘六个月定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 5页，共 11页 泰君安 中债1-3 年政策 性金融 债指数 证券投 资基金 基金经 理，国泰 君安安 平一年 定期开 放债券 型发起 式证券 投资基 金基金 经理。现 任固定 收益投 资部基 金经理。 注：1、上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任 基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、相 关规定以及基金合同、招募说明书约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金 无重大违法违规行为及违反基金合同、招募说明书约定的行为，无侵害基金份额持有人 利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 国泰君安安弘六个月定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 6页，共 11页 本报告期内，管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的 相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行 有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易 和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所有的投资组合，切实防范利益输送行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，因组合投资策略需要，除指数基金投资指数成份券以外的所有投资组 合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日 成交量的5%的次数为1次。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输 送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度信用债市场强势修复，在经历了去年底的熊市后，信用债的配置价值凸显， 收益率大幅下行。基本面方面，疫情达峰后经济基本面修复，PMI连续三月保持在扩张 区间，信贷亦呈现“开门红”的状态。资金面1-2月偏紧，一定程度上是受到银行信贷投放 较好的影响，3月央行宣布降准，资金面边际转松。年初市场对于经济增长预期较高， 投资上整体较为谨慎，短期限信用债表现更好，3月“两会”宣布将经济增长目标定为5%， 处于市场预期区间下限，叠加资金面转松，信用债收益率整体进一步下行。 报告期内本产品严格按照投资目标和投资范围，主要投资于信用债。本产品以票息 策略为主，优选中高等级信用债进行投资配置，保持中性久期和一定的杠杆水平，实现 账户的稳健增值。 预计未来经济仍将处于修复通道中，但经过了1-2月修复速度最快的阶段后，短期 修复的速度或将有所放缓。比较关键的因素还是在地产的复苏能否持续，以及居民消费 的回升情况，这将很大程度上决定一季度以来高增的信贷能否延续。货币政策目前已经 基本回归中性，但尚不具备收紧的条件，信用债票息策略仍有一定空间。 本产品将继续按照投资目标和投资范围，维持中性久期和杠杆水平，实现账户净值 的稳健增长。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末国泰君安安弘六个月定开债券基金份额净值为1.0126元，本报告期内， 基金份额净值增长率为1.16%，同期业绩比较基准收益率为0.94%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 国泰君安安弘六个月定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 7页，共 11页 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 775,376,819.49 98.82 其中：债券 775,376,819.49 98.82 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 9,244,043.51 1.18 8 其他资产 - - 9 合计 784,620,863.00 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票资产。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票资产。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 192,638,610.52 31.62 5 企业短期融资券 182,658,750.68 29.98 6 中期票据 400,079,458.29 65.67 国泰君安安弘六个月定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 8页，共 11页 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 775,376,819.49 127.28 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 102000560 20镜湖开发MT N001 300,000 31,161,059.18 5.12 2 102001512 20常高新MTN0 02 300,000 30,845,853.70 5.06 3 102001242 20宁河西MTN0 01 300,000 30,823,957.81 5.06 4 175111 20常新G1 300,000 30,615,386.30 5.03 5 102002148 20湖州城投MT N002 300,000 30,599,919.45 5.02 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金持有的前十名证券发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 国泰君安安弘六个月定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 9页，共 11页 5.11.2 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.3 其他资产构成 无。 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 601,636,486.29 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 601,636,486.29 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 90,003,050.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 90,003,050.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 14.96 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人持有本基金份额未发生变化。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 国泰君安安弘六个月定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 10页，共 11页 资 者 类 别 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20230101~202 30331 300,012,500.0 0 - - 300,012,500. 00 49.87% 产品特有风险 本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%,则面临大额赎回的情况, 可能导致: (1)基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对,可能会产生基金仓位调整困难,导致流动性风险;如果持有 基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合 同》的约定决定部分延赎回,如果连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回,基金管理人可能根据《基金合同》的 约定暂停接受基金的赎回申请,对剩余投资者的赎回办理造成影响; (2)基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要,则可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的 投资运作和收益水平; (3)因基金净值精度计算问题,或因赎回费收入归基金资产,导致基金净值出现较大波动; (4)基金资产规模过小,可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略; (5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续的条件,基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转 型等风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、关于准予国泰君安安弘六个月定期开放债券型证券投资基金注册的批复； 2、《国泰君安安弘六个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》； 3、《国泰君安安弘六个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》； 4、《国泰君安安弘六个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》； 5、法律意见书； 6、管理人业务资格批件、营业执照； 7、托管人业务资格批件、营业执照； 8、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网 站http://www.gtjazg.com。 9.3 查阅方式 国泰君安安弘六个月定期开放债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 11页，共 11页 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管 人的办公场所免费查阅。 上海国泰君安证券资产管理有限公司 2023年04月23日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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