最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 国泰君安君得盛债券A(952024) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3278034 | ||||||||
| 基金代码 | 952024 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国泰君安君得盛债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期:2023年04月23日 国泰君安君得盛债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 2页，共 14页 §1 重要提示 上海国泰君安证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年4月1 4日复核了本报告中的主要财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海国泰君安证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有 风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国泰君安君得盛债券 基金主代码 952024 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年09月25日 报告期末基金份额总额 93,359,283.70份 投资目标 本基金主要投资于固定收益品种，在承担合理风险 和保持资产流动性的基础上，适度参与权益类资产 投资，力争实现资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金将在资产配置策略的基础上，通过固定收益 类品种投资策略构筑债券组合的平稳收益，通过积 极的权益类资产投资策略追求基金资产的增强型回 报。 1、资产配置策略 本基金将研究与跟踪中国宏观经济运行状况和资本 市场变动特征，依据定量分析和定性分析相结合的 方法，考虑经济环境、政策取向、类别资产收益风 险预期等因素，采取“自上而下”的方法将基金资产 在债券与股票等资产类别之间进行动态资产配置。 本基金将在稳健的资产配置策略基础上，根据股票 的运行状况和收益预期，在严格控制风险的基础上， 国泰君安君得盛债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 3页，共 14页 积极并适时适度地参与权益类资产配置，把握市场 时机力争为基金资产获取增强型回报。 2、固定收益品种投资策略 本基金将采取利率策略、信用策略、债券选择策略 等积极投资策略，在严格控制风险的前提下，发掘 和利用市场失衡提供的投资机会，以实现组合增值 的目标。 3、股票投资策略 本基金将密切关注国内外经济运行情况、国内财政 政策和产业政策等政策取向，深入分析国民经济各 行业的发展现状及政策影响，并结合行业景气分析， 对具有良好发展前景特别是国家重点扶植的行业进 行重点配置。 业绩比较基准 中债综合指数收益率×100% 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货 币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 上海国泰君安证券资产管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国泰君安君得盛债券A 国泰君安君得盛债券C 下属分级基金的交易代码 952024 015603 报告期末下属分级基金的份额总 额 93,112,341.95份 246,941.75份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日) 国泰君安君得盛债券 A 国泰君安君得盛债券 C 1.本期已实现收益 -83,802.83 -426.45 2.本期利润 2,443,378.46 1,909.48 3.加权平均基金份额本期利润 0.0247 0.0098 4.期末基金资产净值 109,011,085.31 288,274.73 5.期末基金份额净值 1.1707 1.1674 国泰君安君得盛债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 4页，共 14页 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国泰君安君得盛债券A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.08% 0.24% 0.95% 0.03% 1.13% 0.21% 过去六个月 1.09% 0.29% 0.92% 0.06% 0.17% 0.23% 过去一年 -0.48% 0.33% 3.49% 0.05% -3.97% 0.28% 过去三年 5.59% 0.35% 10.03% 0.06% -4.44% 0.29% 自基金合同 生效起至今 6.43% 0.32% 14.33% 0.07% -7.90% 0.25% 国泰君安君得盛债券C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 2.01% 0.24% 0.95% 0.03% 1.06% 0.21% 过去六个月 0.94% 0.29% 0.92% 0.06% 0.02% 0.23% 自基金合同 生效起至今 0.14% 0.30% 2.76% 0.05% -2.62% 0.25% 注：国泰君安君得盛债券 C类份额首次确认日为 2022年 5月 13日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 国泰君安君得盛债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 5页，共 14页 注：国泰君安君得盛债券 C类份额首次确认日为 2022年 5月 13日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券从 业年限 说明 国泰君安君得盛债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 6页，共 14页 任职 日期 离任 日期 杨坤 本基金 基金经 理，现任 固定收 益投资 部基金 经理。 2021- 04-13 - 10年 杨坤，英国华威大学金融硕士，约克 大学金融数学硕士。12年债券从业经 验。现任本公司基金经理、“固收+”投 资组主管。曾就职于工银安盛人寿资 产管理部、国泰君安证券研究所债券 团队、平安养老固定收益部债券研究 团队。 王海 军 本基金 基金经 理，国泰 君安君 得诚混 合型证 券投资 基金基 金经理， 国泰君 安君得 盈债券 型证券 投资基 金基金 经理。现 任公募 权益投 资部基 金经理。 2023- 02-13 - 14年 王海军，厦门大学工商管理硕士，具 备证券业、基金业从业资格。历任中 国中投证券有限公司研究所分析师； 富国基金管理有限公司权益研究部高 级研究员、权益投资部高级基金经理； 长安基金管理有限公司研究部总监、 投决会成员、基金经理；2021年9月加 入上海国泰君安证券资产管理有限公 司私募权益投资部担任投资经理，现 任公募权益投资部基金经理。 注：1、上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任 基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 国泰君安君得盛债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 7页，共 14页 本报告期内，管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、相 关规定以及基金合同、招募说明书约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金 无重大违法违规行为及违反基金合同、招募说明书约定的行为，无侵害基金份额持有人 利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的 相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行 有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易 和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所有的投资组合，切实防范利益输送行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，因组合投资策略需要，除指数基金投资指数成份券以外的所有投资组 合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日 成交量的5%的次数为1次。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输 送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 1季度权益市场整体走强，但三个月的表现分化很大。国内层面，1月市场首先关注 疫情后“达峰”的超预期，叠加2022年4季度美元和美债阶段性拐点，市场总体呈现出普 涨的态势。一方面，市场博弈春节之后消费数据的超预期；另一方面，2022年下跌较多 的新能源、医药板块的核心资产被重新增持。不过，进入2月之后，逻辑发生了较大的 变化。首先，经济高频数据开始边际上走平，尤其是以高端装备、消费电子为代表的制 造端，施工数据由于人员到位问题也阶段性回复偏慢。其次，由于春节以后新基金发行 并没有改观，且外资随着海外加息预期波动大幅度流入停止，市场开始走向存量博弈， 传统的大消费和新能源等赛道股表现较为弱势。在这个过程当中，以AIGC和CHATGPT 为首能代表科技革命趋势的主题或行业开始爆发，主要集中在传统的通信、计算机、传 媒行业等。另外，低估值国企、中药等板块也有阶段性行情。我们认为AI板块崛起主要 有几个重要原因：1、计算机、传媒等自2021年以来表现很弱，估值位置偏低，本身受 益于后疫情的自然修复周期。2、海外AIGC大浪潮长期可以给广大行业赋能，从短期维 度虽然不能证实但也不能证伪。3、存量博弈市场环境中，宏观经济预期也偏弱，资金 对于“新命题”更容易形成一致预期。海外方面，1季度波动较大，2月之后，美国通胀数 据超预期，导致市场普遍上修全年加息次数，年内终局利率超过5%，且下半年很难降 息。但3月之后，随着美国、欧洲银行出现了尾部风险，市场又开始反向博弈美联储在“削 减通胀”和“金融稳定”之间进行摇摆。从目前情况来看，年内大概率还剩余1-2次加息， 美债利率和美元指数在经历几次震荡之后已经开始趋势性向下。债券市场来看，1季度 国泰君安君得盛债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 8页，共 14页 超预期降准，资金面相对宽裕，市场对于短期基本面“强复苏”担忧下滑，年初配置盘带 动中短期信用债明显走强，一定程度上修复了2022年11月之后的下跌。 本报告期内，泛权益仓位相对于年初略有下滑。我们认为随着时间推移，经济恢复 常态已经是既定事实，主要核心指数估值已经出现了明显的修复。因此短期趋势性的机 会相对于2022年底变小，更多需要关注结构性机会。我们主要关注大消费、高端装备以 及泛科技板块的机会。债券市场而言，我们在一季度小幅提升仓位。 我们认为尽管基本面受制于库存和海外需求的问题，短期修复的斜率相对于1季度 可能下滑，但经历2022年4季度底部之后，中长期向上的趋势比较明显。尤其是在宏观 拐点出现的早期，方向可能比斜率的预判更为重要。从这个角度而言，对于权益类资产 还是应该持有乐观态度。不过，相对于传统的强基本面修复环境，当前可能和2015年上 半年或2019年下半年更接近，市场风格可能更偏向于成长板块。海外层面，美国加息已 经进入尾声，当前更需要关注下半年海外经济的下行风险。从这个角度出发，我们认为 在未来1个季度配置上更多考虑内需驱动的板块，国内稳增长政策和基本面修复情况可 能是更需要关注的超预期方面。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末国泰君安君得盛债券A基金份额净值为1.1707元，本报告期内，该类 基金份额净值增长率为2.08%，同期业绩比较基准收益率为0.95%；截至报告期末国泰君 安君得盛债券C基金份额净值为1.1674元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 2.01%，同期业绩比较基准收益率为0.95%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 19,091,102.94 14.79 其中：股票 19,091,102.94 14.79 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 102,467,284.69 79.37 其中：债券 102,467,284.69 79.37 资产支持证券 - - 国泰君安君得盛债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 9页，共 14页 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 7,419,946.55 5.75 8 其他资产 116,057.68 0.09 9 合计 129,094,391.86 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 18,754,622.94 17.16 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 336,480.00 0.31 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管 理业 - - O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - 国泰君安君得盛债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 10页，共 14页 S 综合 - - 合计 19,091,102.94 17.47 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 003000 劲仔食品 57,000 862,410.00 0.79 2 000938 紫光股份 28,700 840,623.00 0.77 3 002035 华帝股份 105,900 748,713.00 0.69 4 603057 紫燕食品 21,600 601,128.00 0.55 5 603019 中科曙光 15,600 597,948.00 0.55 6 688059 华锐精密 3,986 597,900.00 0.55 7 688017 绿的谐波 5,318 576,418.02 0.53 8 000921 海信家电 25,900 542,605.00 0.50 9 688697 纽威数控 21,566 535,483.78 0.49 10 000568 泸州老窖 2,100 535,059.00 0.49 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 8,144,995.07 7.45 2 央行票据 - - 3 金融债券 40,832,881.79 37.36 其中：政策性金融债 40,832,881.79 37.36 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 35,777,643.28 32.73 7 可转债（可交换债） 17,711,764.55 16.20 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 102,467,284.69 93.75 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 国泰君安君得盛债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 11页，共 14页 号 值比例（％） 1 210207 21国开07 100,000 10,302,712.33 9.43 2 102100967 21电网MTN003 100,000 10,277,470.68 9.40 3 101800823 18广州地铁MT N004 100,000 10,219,613.70 9.35 4 210203 21国开03 100,000 10,209,147.54 9.34 5 200203 20国开03 100,000 10,191,679.45 9.32 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金持有的前十名证券发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情 况。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 国泰君安君得盛债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 12页，共 14页 5 应收申购款 116,057.68 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 116,057.68 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序 号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 132018 G三峡EB1 1,229,141.10 1.12 2 110053 苏银转债 1,223,700.82 1.12 3 127012 招路转债 1,182,788.77 1.08 4 113024 核建转债 1,174,419.86 1.07 5 127032 苏行转债 1,171,313.56 1.07 6 110079 杭银转债 1,139,522.60 1.04 7 127016 鲁泰转债 1,129,326.88 1.03 8 113044 大秦转债 1,129,167.12 1.03 9 128136 立讯转债 1,110,419.73 1.02 10 113641 华友转债 916,156.49 0.84 11 113046 金田转债 852,716.27 0.78 12 110045 海澜转债 839,968.64 0.77 13 127058 科伦转债 782,551.23 0.72 14 123108 乐普转2 714,122.30 0.65 15 127024 盈峰转债 652,881.04 0.60 16 110062 烽火转债 599,997.60 0.55 17 110081 闻泰转债 568,066.37 0.52 18 110077 洪城转债 505,850.36 0.46 19 110085 通22转债 495,074.25 0.45 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 国泰君安君得盛债券A 国泰君安君得盛债券C 国泰君安君得盛债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 13页，共 14页 报告期期初基金份额总额 109,100,471.11 100,897.32 报告期期间基金总申购份额 281,468.18 333,216.63 减：报告期期间基金总赎回份额 16,269,597.34 187,172.20 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 93,112,341.95 246,941.75 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 国泰君安君得盛债券 A 国泰君安君得盛债券 C 报告期期初管理人持有的本基金份 额 7,750,968.99 0.00 报告期期间买入/申购总份额 0.00 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 7,750,968.99 0.00 报告期期末管理人持有的本基金份 额 0.00 0.00 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） 0.00 0.00 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 1 赎回 2023-01-05 7,750,968.99 -8,936,092.15 0 合计 7,750,968.99 -8,936,092.15 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 国泰君安君得盛债券型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 14页，共 14页 9.1 备查文件目录 1、关于准予国泰君安君得盛债券型集合资产管理计划变更注册的批复； 2、《国泰君安君得盛债券型证券投资基金基金合同》； 3、《国泰君安君得盛债券型证券投资基金托管协议》； 4、《国泰君安君得盛债券型证券投资基金招募说明书》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、法律意见书； 8、中国证监会要求的其他文件。 9.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网 站http://www.gtjazg.com。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管 人的办公场所免费查阅。 上海国泰君安证券资产管理有限公司 2023年04月23日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |