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| 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A(015129) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3278029 | ||||||||
| 基金代码 | 015129 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国泰君安善远平衡配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司 基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司 报告送出日期:2023年04月23日 国泰君安善远平衡配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 第 2页，共 13页 §1 重要提示 上海国泰君安证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年4月1 4日复核了本报告中的主要财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海国泰君安证券资产管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有 风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF) 基金主代码 015129 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2022年07月20日 报告期末基金份额总额 210,398,015.16份 投资目标 在合理控制风险的前提下，通过稳定的资产配置和 精细化优选基金，力争实现基金资产的长期稳定增 值。 投资策略 1、资产配置策略 本基金采取积极的资产配置策略，通过宏观策略研 究，对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，精 选基金品种，构建有超额收益能力的基金组合。同 时通过有效地风险管理，降低业绩的波动性，获得 稳定而持续的投资收益。 2、基金投资策略 （1）开放式基金投资策略 本基金以权益类基金为重点投资方向，在开放式基 金的投资选择上，更倾向于挑选中长期主动管理能 力得到验证的优质基金产品进行配置。在具体选择 维度上分为基金公司、基金经理、基金产品三个方 国泰君安善远平衡配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 第 3页，共 13页 向，进行定量和定性的合理分析，筛选出超额收益 稳定的基金产品进入组合配置。 （2）场内ETF等基金投资策略 场内ETF等基金评价中更多考虑业绩持续性和市场 因素的影响。通过对基金规模、流动性、跟踪误差、 交易成本，以及ETF所跟踪指数的综合评价挑选适 合的ETF投资标的，再根据市场波动因素的变化在 适当时机完成基金的买入或卖出操作。 本基金的投资策略还包括：股票的投资策略、债券 的投资策略、资产支持证券等品种投资策略、存托 凭证投资策略、可转换债券、可交换债券的投资策 略。 业绩比较基准 中债新综合指数（财富）收益率*75%+沪深 300 指 数收益率*25% 风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，其预期收益和预期风 险水平高于货币市场基金、货币型基金中基金、债 券型基金和债券型基金中基金，低于股票型基金和 股票型基金中基金。 基金管理人 上海国泰君安证券资产管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国泰君安善远平衡配置 一年持有混合(FOF)A 国泰君安善远平衡配置 一年持有混合(FOF)C 下属分级基金的交易代码 015129 015130 报告期末下属分级基金的份额总 额 161,893,210.52份 48,504,804.64份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日) 国泰君安善远平衡配 置一年持有混合(FOF) A 国泰君安善远平衡配 置一年持有混合(FOF) C 1.本期已实现收益 -562,467.31 -215,729.70 2.本期利润 1,272,660.46 332,935.84 国泰君安善远平衡配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 第 4页，共 13页 3.加权平均基金份额本期利润 0.0079 0.0069 4.期末基金资产净值 161,696,159.82 48,311,101.24 5.期末基金份额净值 0.9988 0.9960 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、本基金于2022年7月20日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.80% 0.13% 1.89% 0.21% -1.09% -0.08% 过去六个月 0.51% 0.11% 2.42% 0.26% -1.91% -0.15% 自基金合同 生效起至今 -0.12% 0.10% 0.37% 0.25% -0.49% -0.15% 国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.70% 0.13% 1.89% 0.21% -1.19% -0.08% 过去六个月 0.30% 0.11% 2.42% 0.26% -2.12% -0.15% 自基金合同 生效起至今 -0.40% 0.10% 0.37% 0.25% -0.77% -0.15% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 国泰君安善远平衡配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 第 5页，共 13页 注：1、本基金于 2022年 7月 20日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。 2、按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项资 产配置比例符合基金合同的有关约定。 注：1、本基金于 2022年 7月 20日成立，自合同生效日起至本报告期末不足一年。 2、按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项资 产配置比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 国泰君安善远平衡配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 第 6页，共 13页 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券从 业年限 说明 任职 日期 离任 日期 李少 君 本基金 基金经 理，现任 本公司 首席经 济学家。 2022- 07-20 - 12年 李少君，中国人民大学博士研究生，2 009年7月至2010年12月任职于中国工 商银行总行研究所分析师，2010年12 月至2016年12月民生证券研究院，历 任研究业务部总经理，首席策略分析 师，2016年12月至2020年9月历任国泰 君安证券股份有限公司研究所副所 长、全球首席策略分析师、总量团队 负责人，2020年9月加入上海国泰君安 证券资产管理有限公司，现担任公司 首席经济学家。 注：1、上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任 基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规、相 关规定以及基金合同、招募说明书约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金 无重大违法违规行为及违反基金合同、招募说明书约定的行为，无侵害基金份额持有人 利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的 相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行 有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易 和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所有的投资组合，切实防范利益输送行为。 国泰君安善远平衡配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 第 7页，共 13页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，因组合投资策略需要，除指数基金投资指数成份券以外的所有投资组 合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日 成交量的5%的次数为1次。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输 送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 A股市场有望震荡向上。A股市场一季度先扬后抑，对经济弱复苏的基本面特征反 应较充分，估值水平逐渐回归。截至2023年4月6日，Wind全A的市盈率约为18倍，为近 10年50%分位左右，总体上处于估值历史中枢水平。从基本面与估值水平看，当前A股 市场定价基本处于合理区间。展望第二季度，经济仍有望持续温和复苏，并带动盈利环 比改善。然而国内复苏并不均衡，海外仍有衰退隐忧并拖累出口，国内外的通胀压力并 未消除。总体看，市场正面因素逐渐积累，但风险因素犹存，权益市场有望震荡上行。 就积极因素来看： 首先，国内经济基本面可能略超市场预期，对市场构成支撑。2023年初，市场对经 济复苏的预期较强，1月Wind全A指数上涨7.4%。然而，二月以后经济数据出现一定分 化，地产、基建保持较强复苏力度的同时，耐用消费、出口走弱，且政府对2023年的GDP 增长目标略低于市场预期，导致市场持续震荡整理，复苏的预期已经显著回落。考虑到 库存周期第二季度有望见底，且作为先行指标的社融一季度显著改善，经济复苏的持续 性有望略超预期，成为市场的支撑因素。 其次，第二季度市场将见到盈利的向上拐点。2023年年初市场对盈利复苏的预期较 充分，认为2023年全A盈利有望出现5-10%的增长。然而，1-2月规模以上工业企业利润 总额同比下降22.9%，低于市场预期，市场已经一定程度上下修了对一季报的预期。2022 年第二季度，在新冠疫情等因素影响下，全A非金融石油石化扣非净利润同比下降4.3%。 展望第二季度，不论同比还是环比均有较低的基数，且经济复苏也使盈利有一定的修复 动能，盈利将支撑市场向上。 再次，国内外金融环境仍相对有利于权益市场。从金融市场数据看，市场有预期认 为美联储有望在2023年5月加息25bp后停止加息，使得海外金融环境出现拐点。而3月以 来，央行超量续作MLF并降准25bp，市场预期货币环境仍相对宽松。在海外经济衰退压 力日益增加，国内复苏力度仍较温和的情况下，国内外央行的货币政策均将有利于权益 市场。 虽然市场的基本面和大环境总体向好，但风险因素不宜忽视： 首先，市场微观结构已经蕴含一定风险。年初以来AI等主题的交易较充分，计算机、 通信、传媒、电子行业年内涨幅均超过25%，近期TMT行业成交占比超过40%。不可否 认AI有望体现引领技术革命的潜力，但从基本面看，国内大多数TMT公司受益于AI的路 国泰君安善远平衡配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 第 8页，共 13页 径及受益程度有待进一步验证，且半导体、消费电子等行业基本面仍待观察，市场有震 荡风险。 其次，市场仍面临其他风险因素。美国通胀粘性较大，大宗商品价格下半年面临低 基数，不排除美国通胀卷土重来，联储被迫重启紧缩政策。国内经济持续复苏的力度有 待进一步观察。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A基金份额净值为0.9988 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.80%，同期业绩比较基准收益率为1.89%； 截至报告期末国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C基金份额净值为0.9960元，本 报告期内，该类基金份额净值增长率为0.70%，同期业绩比较基准收益率为1.89%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 189,097,786.92 89.94 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 21,141,781.75 10.06 8 其他资产 633.64 0.00 9 合计 210,240,202.31 100.00 国泰君安善远平衡配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 第 9页，共 13页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票资产。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票资产。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金持有的前十名证券发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 国泰君安善远平衡配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 第 10页，共 13页 3 应收股利 592.79 4 应收利息 - 5 应收申购款 40.85 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 633.64 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 §6 基金中基金 6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序 号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额 （份） 公允价值 （元） 占基金 资产净 值比例 （%） 是否属 于基金 管理人 及管理 人关联 方所管 理的基 金 1 485022 工银尊益中 短债F 契约型开 放式 9,127,41 8.77 10,113,18 0.00 4.82 否 2 006609 申万菱信安 泰瑞利中短 债债券A 契约型开 放式 9,601,44 0.23 10,088,23 3.25 4.80 否 3 006646 添富短债债 券A 契约型开 放式 9,053,77 9.99 10,001,71 0.75 4.76 否 4 070009 嘉实超短债 债券C 契约型开 放式 9,502,09 0.45 9,967,69 2.88 4.75 否 5 530021 建信纯债债 券A 契约型开 放式 5,888,44 5.43 9,131,80 1.17 4.35 否 6 519718 交银纯债债 契约型开 8,361,05 9,090,13 4.33 否 国泰君安善远平衡配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 第 11页，共 13页 券发起A/B 放式 1.75 5.46 7 100066 富国纯债债 券发起A 契约型开 放式 8,272,66 0.42 9,070,14 4.88 4.32 否 8 007790 南方梦元短 债A 契约型开 放式 8,295,53 8.35 9,066,19 3.86 4.32 否 9 002650 东方红稳添 利纯债A 契约型开 放式 8,246,12 8.47 8,975,08 6.23 4.27 否 10 590009 中邮稳定收 益债券A 契约型开 放式 8,210,76 6.42 8,834,78 4.67 4.21 否 6.2 当期交易及持有基金产生的费用 项目 本期费用2023年01月01日至 2023年03月31日 其中：交易及持有基金管理 人以及管理人关联方所管理 基金产生的费用 当期交易基金产生的申 购费（元） 32,022.71 - 当期交易基金产生的赎 回费（元） 27,330.71 - 当期持有基金产生的应 支付销售服务费（元） 11,679.26 - 当期持有基金产生的应 支付管理费（元） 260,397.25 - 当期持有基金产生的应 支付托管费（元） 58,188.26 - 6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 无。 §7 开放式基金份额变动 单位：份 国泰君安善远平衡配置 一年持有混合(FOF)A 国泰君安善远平衡配置 一年持有混合(FOF)C 报告期期初基金份额总额 161,890,036.23 48,501,522.92 报告期期间基金总申购份额 3,174.29 3,281.72 减：报告期期间基金总赎回份额 - - 报告期期间基金拆分变动份额 - - 国泰君安善远平衡配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 第 12页，共 13页 （份额减少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 161,893,210.52 48,504,804.64 §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 国泰君安善远平衡配 置一年持有混合(FOF) A 国泰君安善远平衡配 置一年持有混合(FOF) C 报告期期初管理人持有的本基金份 额 8,000,800.00 0.00 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份 额 8,000,800.00 0.00 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） 4.94 0.00 8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人持有本基金份额未发生变化。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、关于准予国泰君安善远平衡配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）注册的 批复； 2、《国泰君安善远平衡配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》； 3、《国泰君安善远平衡配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议》； 国泰君安善远平衡配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 第 13页，共 13页 4、《国泰君安善远平衡配置一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》； 5、法律意见书； 6、管理人业务资格批件、营业执照； 7、托管人业务资格批件、营业执照； 8、中国证监会要求的其他文件。 10.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网 站http://www.gtjazg.com。 10.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管 人的办公场所免费查阅。 上海国泰君安证券资产管理有限公司 2023年04月23日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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