最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A(014566) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3278025 | ||||||||
| 基金代码 | 014566 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国泰君安善融稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:上海国泰君安证券资产管理有限公司 基金托管人:江苏银行股份有限公司 报告送出日期:2023年04月23日 国泰君安善融稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 第 2页，共 16页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年4月14日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资 决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年1月1日起至2023年3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国泰君安善融稳健一年持有混合（FOF) 基金主代码 014566 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2021年12月28日 报告期末基金份额总额 1,238,206,853.21份 投资目标 在合理控制风险的前提下，通过稳定的资产配置和 精细化优选基金，力争实现基金资产的长期稳定增 值。 投资策略 1、资产配置策略 本基金采取积极的资产配置策略，通过宏观策略研 究，对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，精 选基金品种，构建有超额收益能力的基金组合。同 时通过有效地风险管理，降低业绩的波动性，获得 稳定而持续的投资收益。 2、基金投资策略 （1）开放式基金投资策略 在开放式基金的投资选择上，更倾向于挑选中长期 主动管理能力得到验证的优质基金产品进行配置。 在具体选择维度上分为基金公司、基金经理、基金 产品三个方向，进行定量和定性的合理分析，筛选 出超额收益稳定的基金产品进入组合配置。 国泰君安善融稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 第 3页，共 16页 1）在基金公司维度，主要考虑的因素有：基金公司 的股东背景、公司治理、核心管理团队的综合素质 和稳定性、基金经理与投研团队的综合素质和稳定 性、公司管理的资产规模和盈利能力、管理层的管 理风格、投资决策程序的科学性和执行度、公司风 险控制制度健全性和执行力度、公司基金的类型和 收益情况、公司基金交叉持股情况、基金公司产品 创新能力及客户服务水平等。评价方式主要来自于 实地调研、公司刊物和公开信息。 2）基金经理维度，对基金经理的从业经验、业绩表 现、风险控制、业绩归因、风格特征等多个层面全 方位地进行分析，定量和定性相结合，并通过持续 跟踪保持更新。该体系从多种维度对基金经理的风 格特征加以剖析，包括但不限于：组合构建思路、 选股偏好、擅长投资领域、投资集中度、换手率情 况等。 3）基金产品维度，重点考量首先根据基金的历史业 绩情况，挑选出业绩持续优秀的基金，根据基金的 风险收益特征，构建合适的基金投资组合。通过风 险收益综合评价方法挖掘持续稳定的基金品种，主 要包括选股能力、择时能力、风险控制能力等指标。 （2）场内ETF等基金投资策略 场内ETF等基金评价中更多考虑业绩持续性和市场 因素的影响。通过对基金规模、流动性、跟踪误差、 交易成本，以及ETF所跟踪指数的综合评价挑选适 合的ETF投资标的，再根据市场波动因素的变化在 适当时机完成基金的买入或卖出操作。 其他投资策略还包括股票的投资策略、债券的投资 策略、资产支持证券的投资策略、存托凭证的投资 策略、可转换债券、可交换债券的投资策略等投资 策略。 业绩比较基准 中债新综合指数（财富）收益率*80%+沪深 300 指 数收益率*20% 风险收益特征 本基金为混合型基金中基金，其预期收益和预期风 险水平高于货币市场基金、货币型基金中基金、债 券型基金和债券型基金中基金，低于股票型基金和 股票型基金中基金。 国泰君安善融稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 第 4页，共 16页 基金管理人 上海国泰君安证券资产管理有限公司 基金托管人 江苏银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国泰君安善融稳健一年 持有混合（FOF）A 国泰君安善融稳健一年 持有混合（FOF）C 下属分级基金的交易代码 014566 014567 报告期末下属分级基金的份额总 额 1,214,723,850.71份 23,483,002.50份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日) 国泰君安善融稳健一 年持有混合（FOF）A 国泰君安善融稳健一 年持有混合（FOF）C 1.本期已实现收益 -16,427,307.03 -371,321.22 2.本期利润 21,857,058.90 438,883.07 3.加权平均基金份额本期利润 0.0162 0.0156 4.期末基金资产净值 1,204,261,443.36 23,163,694.89 5.期末基金份额净值 0.9914 0.9864 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际 收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国泰君安善融稳健一年持有混合（FOF）A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.51% 0.17% 1.71% 0.17% -0.20% 0.00% 过去六个月 0.68% 0.17% 2.13% 0.21% -1.45% -0.04% 过去一年 0.84% 0.18% 2.19% 0.22% -1.35% -0.04% 国泰君安善融稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 第 5页，共 16页 自基金合同 生效起至今 -0.86% 0.18% -0.01% 0.24% -0.85% -0.06% 国泰君安善融稳健一年持有混合（FOF）C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.40% 0.17% 1.71% 0.17% -0.31% 0.00% 过去六个月 0.48% 0.17% 2.13% 0.21% -1.65% -0.04% 过去一年 0.44% 0.18% 2.19% 0.22% -1.75% -0.04% 自基金合同 生效起至今 -1.36% 0.18% -0.01% 0.24% -1.35% -0.06% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项资 产配置比例符合基金合同的有关约定。 国泰君安善融稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 第 6页，共 16页 注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金的建仓期为六个月，建仓期结束时各项资 产配置比例符合基金合同的有关约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券从 业年限 说明 任职 日期 离任 日期 高琛 本基金 基金经 理，国泰 君安君 得益三 个月持 有期混 合型基 金中基 金(FOF) 的基金 经理。现 2021- 12-28 - 12年 高琛，华东理工大学工商管理硕士，1 0年以上证券从业经历。曾任上海证券 基金评价分析师、金融实验室负责人， 国泰君安资产管理业务委员会执行办 董事。2019年4月加入上海国泰君安证 券资产管理有限公司，现担任基金投 资部基金经理。 国泰君安善融稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 第 7页，共 16页 任基金 投资部 基金经 理。 丁一 戈 本基金 基金经 理，国泰 君安君 得益三 个月持 有期混 合型基 金中基 金(FOF) 的基金 经理，国 泰君安 善元稳 健养老 目标一 年持有 期混合 型发起 式基金 中基金 (FOF)的 基金经 理，国泰 君安善 吾养老 目标日 期2045 五年持 有期混 合型发 起式基 金中基 2022- 12-21 - 5年 丁一戈，中国科学技术大学数学系学 士，哥伦比亚大学运筹系硕士。历任 纽约NYPPEX副总裁，中国工商银行 总行私人银行部投资组合经理，平安 资产管理有限公司基金投资部投资副 总监，申万宏源证券有限公司财富管 理事业部产品与资产配置中心负责 人、申万宏源基金投顾投资决策委员 会委员、申万宏源资管业务委员会常 务委员。2022年8月加入上海国泰君安 证券资产管理有限公司基金投资部， 担任副总经理（主持工作）职务。 国泰君安善融稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 第 8页，共 16页 金(FOF) 的基金 经理，现 任公司 基金投 资部副 总经理 （主持 工作）。 李少 君 本基金 基金经 理（已于 2023年0 2月08日 离任） 2021- 12-28 2023- 02-08 12年 李少君，中国人民大学博士研究生，2 009年7月至2010年12月任职于中国工 商银行总行研究所分析师，2010年12 月至2016年12月民生证券研究院，历 任研究业务部总经理，首席策略分析 师，2016年12月至2020年9月历任国泰 君安证券股份有限公司研究所副所 长、全球首席策略分析师、总量团队 负责人，2020年9月加入上海国泰君安 证券资产管理有限公司，现担任公司 首席经济学家。 注：1、上述“任职日期”和“离任日期”为根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。首任 基金经理的，其“任职日期”为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募 集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、 《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同， 本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险 的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 国泰君安善融稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 第 9页，共 16页 本报告期内，管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的 相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行 有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易 和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所有的投资组合，切实防范利益输送行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，因组合投资策略需要，除指数基金投资指数成份券以外的所有投资组 合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日 成交量的5%的次数为1次。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输 送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 从宏观经济来看，1~2月经济数据确立国内复苏拐点，低基数及政策呵护下经济复 苏有望持续。企业及消费服务业明显回升，房地产也边际好转，当前经济短期无近忧。 海外方面，联储 1 月 、3 月分别加息 50 基点和 25 基点，随着美国通胀进入拐点，加息 也进入尾声。因加息而引起的美国区域性中小银行的破产危机令市场对风险外溢，受此 波及，欧美、亚太地区银行板块均下跌，目前危机效应有所缓解，市场恐慌情绪逐步消 退。 一季度，债券市场信用表现好于利率，除了超长债利率品收益总体上行，而信用债 普遍下行，利差压缩行情下中低等级表现好于高等级，长久期信用表现好于中短久期。 从权益市场表现来看，一季度A股表现较好，但结构分化较为极致。风格上，科创成长、 中小市值板块涨幅领先，偏基金重仓赛道板块表现较弱。 回顾一季度善融FOF的投资操作。权益基金方面，年初以来对市场保持乐观态度， 权益基金配置比例中枢有所上调，由年初的15%左右上调至20%，基金配置结构保持相 对均衡状态。债券基金方面，以纯债基金为主，在去年末理财资金赎回扰动债市回调压 力环节后，适度降低了组合内货币及短债基金的配置比例，但对后续债市情况依然保持 谨慎。 展望未来，在经济弱复苏的格局下，二季度经济大概率好于一季度，去年二季度受 到疫情的影响较大，所以宏观环境依然不有利于利率表现。相比来看，对于债券投资二 季度在操作上也不如一季度自如，原因在于收益率水平、信用利差、期限利差、品种利 差年初以来都下行较大，处于中性或者偏低的水平。在今年这种经济“慢修复”的环境下， 预期和现实或处在一个不断碰撞和修正的过程中，从而带动大类资产出现阶段性的轮动 和平衡，含权债基的投资性价比有所提升。在这种情况下，对债市展望相对中性，后续 利率走势取决于基本面和政策面的边际变化。在债基投资策略上，维持中短久期票息策 略优先，适度增加含权债基的配置比例。 4.5 报告期内基金的业绩表现 国泰君安善融稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 第 10页，共 16页 截至报告期末国泰君安善融稳健一年持有混合（FOF）A基金份额净值为0.9914元， 本报告期内，该类基金份额净值增长率为1.51%，同期业绩比较基准收益率为1.71%；截 至报告期末国泰君安善融稳健一年持有混合（FOF）C基金份额净值为0.9864元，本报告 期内，该类基金份额净值增长率为1.40%，同期业绩比较基准收益率为1.71%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 1,143,654,097.98 91.02 3 固定收益投资 50,749,919.01 4.04 其中：债券 50,749,919.01 4.04 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 32,088,559.03 2.55 8 其他资产 30,001,058.20 2.39 9 合计 1,256,493,634.22 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 国泰君安善融稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 第 11页，共 16页 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 50,749,919.01 4.13 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 50,749,919.01 4.13 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 200009 20附息国债09 200,000 20,363,030.14 1.66 2 019674 22国债09 199,000 20,260,675.23 1.65 3 019656 21国债08 99,000 10,126,213.64 0.82 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 国泰君安善融稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 第 12页，共 16页 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末无股指期货投资。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末无国债期货投资。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金持有的前十名证券发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日 前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 1,277.57 4 应收利息 - 5 应收申购款 29,999,780.63 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 30,001,058.20 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 国泰君安善融稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 第 13页，共 16页 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 基金中基金 6.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序 号 基金代码 基金名称 运作方式 持有份额 （份） 公允价值 （元） 占基金 资产净 值比例 （%） 是否属 于基金 管理人 及管理 人关联 方所管 理的基 金 1 530021 建信纯债债 券A 契约型开 放式 66,879,52 1.16 103,716,7 61.41 8.45 否 2 100066 富国纯债债 券发起A 契约型开 放式 73,305,25 4.45 80,371,88 0.98 6.55 否 3 160622 鹏华丰利债 券(LOF)A 契约型开 放式 58,237,82 1.19 59,402,57 7.61 4.84 否 4 003847 华安鼎丰债 券发起式A 契约型开 放式 52,680,11 2.66 59,259,85 8.73 4.83 是 5 003327 万家鑫璟纯 债债券A 契约型开 放式 47,496,65 0.02 57,048,22 6.34 4.65 否 6 004200 博时富瑞纯 债债券A 契约型开 放式 49,291,01 3.60 51,849,21 7.21 4.22 否 7 004920 富国泓利纯 债债券型发 起式A 契约型开 放式 39,691,44 1.59 41,556,93 9.34 3.39 否 8 003258 博时富祥纯 债债券A 契约型开 放式 40,032,71 9.43 41,357,80 2.44 3.37 否 9 004705 南方祥元债 券A 契约型开 放式 36,139,32 0.56 40,161,62 6.94 3.27 否 10 003280 鹏华丰恒债 券 契约型开 放式 36,129,52 7.59 39,662,99 5.39 3.23 否 国泰君安善融稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 第 14页，共 16页 6.2 当期交易及持有基金产生的费用 项目 本期费用2023年01月01日至 2023年03月31日 其中：交易及持有基金管理 人以及管理人关联方所管理 基金产生的费用 当期交易基金产生的申 购费（元） 4,098.50 - 当期交易基金产生的赎 回费（元） 230,636.28 10,461.00 当期持有基金产生的应 支付销售服务费（元） 22,746.23 - 当期持有基金产生的应 支付管理费（元） 2,069,657.45 130,803.13 当期持有基金产生的应 支付托管费（元） 468,758.79 29,636.96 6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件 无 §7 开放式基金份额变动 单位：份 国泰君安善融稳健一年 持有混合（FOF）A 国泰君安善融稳健一年 持有混合（FOF）C 报告期期初基金份额总额 1,641,930,103.69 34,011,398.52 报告期期间基金总申购份额 30,509,336.40 17,491.84 减：报告期期间基金总赎回份额 457,715,589.38 10,545,887.86 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 1,214,723,850.71 23,483,002.50 §8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 国泰君安善融稳健一 年持有混合（FOF）A 国泰君安善融稳健一 年持有混合（FOF）C 国泰君安善融稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 第 15页，共 16页 报告期期初管理人持有的本基金份 额 50,002,250.05 0.00 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份 额 50,002,250.05 0.00 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） 4.12 0.00 8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人持有本基金份额未发生变化。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会准予国泰君安善融稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）募集 注册的文件； 2、《国泰君安善融稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》； 3、《国泰君安善融稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议》； 4、《国泰君安善融稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）招募说明书》； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、法律意见书； 8、中国证监会要求的其他文件。 10.2 存放地点 备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网 站http://www.gtjazg.com。 国泰君安善融稳健一年持有期混合型基金中基金（FOF）2023年第 1季度报告 第 16页，共 16页 10.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管 人的办公场所免费查阅。 上海国泰君安证券资产管理有限公司 2023年04月23日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |