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| 金元顺安丰祥债券A(620009) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 327515 | ||||||||
| 基金代码 | 620009 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-01-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金元惠理惠利保本混合型证券投资基金2014年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：金元惠理基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一五年一月二十三日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年10月1日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 金元惠理惠利保本混合 基金主代码 620009 交易代码 620009 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年2月5日 报告期末基金份额总额 98,695,101.28份 投资目标 本基金采用投资组合保险技术，在严格控制风险和保证本金安全的基础上，力争在保本周期内达到目标收益，实现基金资产的稳健增值。 投资策略 在大类资产配置方面，本基金按照优化的恒定比例投资组合保险策略（以下简称CPPI策略），通过对风险资产和保本资产的动态配置管理，确保投资者的本金的安全性；同时，本基金通过积极稳健的债券资产和股票资产投资策略，努力为基金资产获取更高的增值回报。 在债券投资方面，通过投资于剩余期限与避险周期基本匹配的债券，规避利率等各种风险，控制企业债信用风险以及流动性风险，并注重利用市场时机、无风险套利、利率预测以及低估值等策略，力争获取稳健的债券投资收益。在股票投资方面，本基金采用自上而下与自下而上相结合的投资策略，首先进行行业投资价值评估，重视行业中长期的发展前景；其次精心筛选个股，强调对上市公司基本面的深入研究，精心挑选优势行业中的优势企业。 业绩比较基准 三年期银行定期存款税后收益率。 风险收益特征 本基金为保本基金，属于证券投资基金中的低风险品种。 基金管理人 金元惠理基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2014年10月1日-2014年12月31日) 1.本期已实现收益 8,966,343.77 2.本期利润 7,089,968.73 3.加权平均基金份额本期利润 0.0662 4.期末基金资产净值 112,713,785.47 5.期末基金份额净值 1.142 注：(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 5.94% 0.30% 1.04% 0.01% 4.90% 0.29% 注：（1）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字； （2）本基金合同生效日为2013年2月5日，截至报告期末成立未满1年； （3）业绩比较基准是三年期定期存款税后收益率。 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 金元惠理惠利保本混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2013年2月5日至2014年12月31日） 注：（1）本基金合同生效日为2013年2月5日； （2）本基金建仓期为2013年2月5日至2013年8月4日，在建仓期末和本报告期末各项资产市值占基金净值的比率均符合基金合同约定； （3）本基金投资组合中股票投资比例范围为基金资产净值的0%-40%；债券、货币市场工具占基金资产净值的比例不低于60%；其中，现金比例在5%以上，权证比例不高于3%；在建仓期末和本报告期末各项资产市值占基金净值的比率均符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 李杰 本基金基金经理 2013-2-5 - 7 金元惠理丰利债券型证券投资基金、金元惠理保本混合型证券投资基金、金元惠理惠利保本混合型证券投资基金和金元惠理金元宝货币市场基金基金经理，上海交通大学理学硕士。曾任国联安基金管理有限公司数量策略分析员、固定收益高级研究员。2012年4月加入金元惠理基金管理有限公司。7年证券、基金等金融行业从业经历，具有基金从业资格。 注：1、此处的任职日期、离任日期均指公司做出决定之日，若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《证券投资基金销售管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则、基金合同和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，通过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、股票备选库管理制度、债券库管理制度和集中交易制度等，重视交易执行环节的公平交易措施，启用投资交易系统中的公平交易模块，以确保公平对待各投资组合。在报告期内，本管理人对不同投资组合的交易价差、收益率进行分析，公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《异常交易监控与报告制度》。本报告期，根据制度的规定，对交易进行了监控，未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2014年四季度，经济增速继续下滑；固定资产投资同比增速下降到15.8%，其中房地产投资增速下滑到11.9%，拖累投资对GDP的贡献；社会消费品零售总额累计名义增速回落到11.7%左右；进口低位徘徊，出口温和复苏。工业增加值累计同比下降到8.3%历史较低水平，CPI同比下降到1.5%，PPI同比-3.3%, 通缩压力显现。 政府继续实施调结构和稳增长的政策，采取了多项措施。一方面延续上半年的PSL和MLF投放、降低公开市场正回购利率等定向宽松政策，并进一步采取不对称降息、调整贷存比指标、存款口径调整等措施。另一方面，国务院出台住房金融服务通知以及规范地方政府债务的43号文，着力于防止系统性风险。随着这些措施的综合运用，社会融资成本稳步下降，货币环境持续宽松。 宽松货币环境催发了资本市场风险偏好。上证综指单季度上涨36.84%，中标可转债指数上涨42.49%；中证全债指数上涨3.25%。资本市场延续股债“双牛”的局面。 在报告期，本基金保持较高比例的债券配置的基础；并提前触发产品收益条款，在期末开始减仓，转型为新的产品。 4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内本基金净值增长率为5.94%，同期业绩比较基准增长率为1.04%。本基金超越基准4.90%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 由于缺乏新的经济增长点，投资品价格与产量的数据显示经济依然疲弱，缺乏上行动力；另一方面，房地产领域的主要数据显示，经济下滑的趋势仍在延续，短期内仍难企稳。 当前政策的着力点在于调结构、降风险、稳增长的平衡，维持托而不举的经济刺激力度和稳健的货币政策，逐步降低社会融资成本，释放银行贷款投放能力，温和刺激融资需求，深化利率市场化进程，化解金融和经济体系的风险。并通过混合所有制改革、农村土地经营权流转等改革措施，引导经济软着陆，并促进结构调整。 基于以上分析，我们认为债券市场的牛市进入后半场，资本利得收入将会收敛，将代之以阶段性和分化行情。本基金将增强投资的灵活性，并以精研挖掘个券为盈利的主要来源，同时重点防范信用风险。 4.7 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 44,402,102.19 39.17 其中：债券 44,402,102.19 39.17 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 39,984,179.98 35.27 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 12,638,747.77 11.15 7 其他资产 16,328,764.22 14.41 8 合计 113,353,794.16 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 44,402,102.19 39.39 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 - - 8 其他 - - 9 合计 44,402,102.19 39.39 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 124072 12曲公路 198,960 21,288,720.00 18.89 2 123002 09东华债 200,000 19,999,282.19 17.74 3 124343 13阳江债 29,800 3,114,100.00 2.76 4 - - - - - 5 - - - - - 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未投资资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未投资贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未投资权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本基金投资国债期货的投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.3 本基金投资国债期货的投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票中没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 22,536.80 2 应收证券清算款 16,007,157.78 3 应收股利 - 4 应收利息 288,170.69 5 应收申购款 10,898.95 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 16,328,764.22 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 因四舍五入原因，投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 113,120,125.17 报告期期间基金总申购份额 2,844,714.25 减：报告期期间基金总赎回份额 17,269,738.14 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 98,695,101.28 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期间内基金管理人未用固有资金投资本基金。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期间内基金管理人未用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 1、2014年10月24日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jyvpfund.com上公布金元惠理惠利保本混合型证券投资基金2014年第3季度报告； 2、2014年12月15日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jyvpfund.com上公布金元惠理惠利保本混合型证券投资基金保本到期的第一次提示性公告； 3、2014年12月22日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jyvpfund.com上公布金元惠理惠利保本混合型证券投资基金保本期到期的第二次提示性公告； 4、2014年12月31日，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和www.jyvpfund.com上公布金元惠理惠利保本混合型证券投资基金年度最后一个市场交易日（或自然日）净值公告。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《金元惠理惠利保本混合型证券投资基金基金合同》； 2、《金元惠理惠利保本混合型证券投资基金托管协议》； 3、《金元惠理惠利保本混合型证券投资基金招募说明书》。 9.2 存放地点 上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦3608室。 9.3 查阅方式 http://www.jyvpfund.com 金元惠理基金管理有限公司 二〇一五年一月二十三日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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