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| 浦银安盛盛泰纯债债券A(519328) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3273475 | ||||||||
| 基金代码 | 519328 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-22 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 4月 22日 浦银安盛盛泰纯债债券 2023年第 1季度报告 第 2页 共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 21日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 1月 1日起至 2023年 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 浦银安盛盛泰纯债债券 基金主代码 519328 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 11月 11日 报告期末基金份额总额 933,301,413.43份 投资目标 在严格控制投资风险的前提下，力争长期内实现超越业 绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、 久期管理、类属配置进行动态管理，寻找各类资产的潜 在良好投资机会，一方面在个券选择上采用自下而上的 方法，通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体 投资通过对风险的严格控制，运用多种积极的资产管理 增值策略，实现本基金的投资目标。 业绩比较基准 中证综合债指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险 品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合 型基金和股票型基金。 基金管理人 浦银安盛基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 浦银安盛盛泰纯债债券 A 浦银安盛盛泰纯债债券 C 下属分级基金的交易代码 519328 519329 报告期末下属分级基金的份额总额 933,286,893.20份 14,520.23份 §3 主要财务指标和基金净值表现 浦银安盛盛泰纯债债券 2023年第 1季度报告 第 3页 共 12页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日） 浦银安盛盛泰纯债债券 A 浦银安盛盛泰纯债债券 C 1.本期已实现收益 6,685,206.60 90.24 2.本期利润 4,231,145.90 50.94 3.加权平均基金份额本期利润 0.0045 0.0034 4.期末基金资产净值 1,029,451,419.55 15,724.91 5.期末基金份额净值 1.1030 1.0830 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额。 3、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 浦银安盛盛泰纯债债券 A 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.41% 0.02% 0.93% 0.03% -0.52% -0.01% 过去六个月 0.58% 0.04% 0.89% 0.06% -0.31% -0.02% 过去一年 2.24% 0.04% 3.49% 0.05% -1.25% -0.01% 过去三年 6.03% 0.06% 10.14% 0.06% -4.11% 0.00% 过去五年 17.61% 0.05% 25.32% 0.06% -7.71% -0.01% 自基金合同 生效起至今 23.06% 0.05% 25.92% 0.06% -2.86% -0.01% 浦银安盛盛泰纯债债券 C 阶段 净值增长率① 净值增长率标 准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 浦银安盛盛泰纯债债券 2023年第 1季度报告 第 4页 共 12页 过去三个月 0.32% 0.02% 0.93% 0.03% -0.61% -0.01% 过去六个月 0.41% 0.04% 0.89% 0.06% -0.48% -0.02% 过去一年 1.89% 0.04% 3.49% 0.05% -1.60% -0.01% 过去三年 4.53% 0.05% 10.14% 0.06% -5.61% -0.01% 过去五年 15.12% 0.05% 25.32% 0.06% -10.20% -0.01% 自基金合同 生效起至今 19.90% 0.05% 25.92% 0.06% -6.02% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 浦银安盛盛泰纯债债券 2023年第 1季度报告 第 5页 共 12页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 陶祺 本基金的 基金经理 2021年 12月 14日 - 9年 陶祺先生，英国巴斯大学金融与风险专业 硕士。2013年 07月至 2015年 05月在上 海新世纪资信评估投资服务有限公司金 融机构评级部任信评分析师。2015年 05 月至2016年06月在平安资产管理有限责 任公司信评与债券研究部任评级经理。 2016年 6月至 2021年 9月在华富基金管 理有限公司固定收益部先后任信用债研 究员及基金经理。2021年 9月加盟浦银 安盛基金管理有限公司，现在固定收益投 资部担任基金经理。2023年 1月至 2023 年 3月担任浦银安盛盛毅一年定期开放 债券型发起式证券投资基金的基金经理。 2021年 12月起担任浦银安盛普天纯债债 券型证券投资基金、浦银安盛盛泰纯债债 券型证券投资基金及浦银安盛盛煊 3个 月定期开放债券型发起式证券投资基金 的基金经理。2022年 2月起担任浦银安 盛盛跃纯债债券型证券投资基金的基金 经理。2022年 3月起担任浦银安盛盛晖 一年定期开放债券型发起式证券投资基 金的基金经理。2022年 5月起担任浦银 浦银安盛盛泰纯债债券 2023年第 1季度报告 第 6页 共 12页 安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投 资基金的基金经理。2022年 6月起担任 浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发起 式证券投资基金的基金经理。2022年 8 月起，担任浦银安盛普诚纯债债券型证券 投资基金基金经理。 注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据 公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期。 2、证券从业含义遵从《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》 的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和 基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提 下，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人根据《公平交易管理规定》，建立并健全了有效的公平交易执行体系，保证公 平对待旗下的每一个基金组合。 在具体执行中，在投资决策流程上，构建统一的研究平台，为所有投资组合公平的提供研究 支持。在投资决策过程中，严格遵守公司的各项投资管理制度和投资授权制度，投资组合经理在 授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作必须经过严格的审批程序。在交易执行环节上， 详细规定了面对多个投资组合交易执行的流程和规定，以保证投资执行交易过程的公平性。公司 严格控制主动投资组合的同日反向交易，非经特别控制流程审批同意，不得进行。从事后监控角 度上，定期对组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及 不同时间窗口下（1日、3日、5日、10日）的季度公平性交易分析评估，对旗下投资组合及其各 投资类别的收益率差异进行分析。公司定期对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进 行检查，季度公平交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签 字后，归档保存。 本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，公平对待旗下各投资组合，未发现任何 违反公平交易的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 浦银安盛盛泰纯债债券 2023年第 1季度报告 第 7页 共 12页 本报告期内未发现本基金存在违反法律、法规、中国证监会和证券交易所颁布的相关规范性 文件中认定的异常交易行为。报告期内未发生本基金与旗下其他投资组合参与的交易所公开竞价 同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度债券走势大致可分为三个阶段，春节前债市受到“强预期”压制，债市出现较大幅度 调整，春节后期货走强现券震荡，两会后多重因素主导债市走强。开年之初，现实经济数据依然 较弱，12月官方制造业 PMI走弱、社融数据总量回落均显示宏观经济修复速度不及预期，另一方 面，政策和预期偏强，央行信贷座谈会要求信贷投放节奏适度靠前发力，叠加地产行业支持政策 落地，宽信用预期下债券空头情绪弥漫，经济复苏预期较为强烈。春节后至两会前，弱现实开始 证伪，春节期间消费数据超市场预期，基本面利空下，现券开始调整，地产复苏不及预期，百城 成交土地占地面积有所回落，30城商品房日均成交面积增速也有所放缓，但消费复苏状况良好， 乘用车日均销售量及商品房日均成交面积均有所回升。两会后，2023年经济增长目标设定较低、 叠加略超预期降准及硅谷银行和瑞信风险事件，全球风险偏好走弱，推动债市走强。全季来看， 债券收益整体走高，短端上行尤其明显，1年国开上行 18BP，3年上行 15BP，5年基本持平，10 年上行 4BP。 展望二季度，我们认为债市面临的主要矛盾，一方面来自资金面，政策推动信贷投放，资金 从银行间市场流向信贷，资金面总体格局不会太松；其次是基本面的预期，复苏进程持续推进， 但经济增长受到就业乏力、外需不振、内需恢复较为缓慢的影响，可能继续呈现弱复苏的情形， 经济数据难以超预期走强，因此债券面临的环境是流动性边际趋紧，基本面预期时好时坏、窄幅 震荡，因此判断二季度内债市也将维持区间震荡的走势，流动性预期是债券走势的主要影响因素。 总体而言对债市看法偏中性，近期短端品种存在一定超买，不建议继续追涨，长端则可参考 10 年国债关键点位，若接近区间上沿可增加配置力度。 报告期内，本基金配置利率债、同业存单和商业银行金融债，适当参与了中长期利率债交易， 整体杠杆和久期基本维持稳定，取得了稳定的票息收入和一定的资本利得。未来，本基金将继续 秉承稳健专业的投资理念，谨慎操作、严格风控，力争为基金份额持有人带来长期稳定回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末浦银安盛盛泰纯债债券 A的基金份额净值为 1.1030元，本报告期基金份额净 值增长率为 0.41%，同期业绩比较基准收益率为 0.93%，截至本报告期末浦银安盛盛泰纯债债券 C 的基金份额净值为 1.0830元，本报告期基金份额净值增长率为 0.32%，同期业绩比较基准收益率 浦银安盛盛泰纯债债券 2023年第 1季度报告 第 8页 共 12页 为 0.93%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 1、本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。 2、本报告期内未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 1,020,032,899.46 99.03 其中：债券 1,020,032,899.46 99.03 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 9,502,209.72 0.92 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 461,654.69 0.04 8 其他资产 68.71 0.00 9 合计 1,029,996,832.58 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 1,018,124.38 0.10 浦银安盛盛泰纯债债券 2023年第 1季度报告 第 9页 共 12页 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,019,014,775.08 98.98 其中：政策性金融债 946,739,927.40 91.96 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 1,020,032,899.46 99.08 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 190305 19进出 05 2,300,000 232,507,756.16 22.59 2 190208 19国开 08 1,100,000 114,122,769.86 11.09 3 200207 20国开 07 1,000,000 102,217,945.21 9.93 4 190203 19国开 03 1,000,000 101,293,424.66 9.84 5 210202 21国开 02 1,000,000 101,137,643.84 9.82 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10 投资组合报告附注 浦银安盛盛泰纯债债券 2023年第 1季度报告 第 10页 共 12页 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，招商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受 到中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会的处罚。本基金投资的前十名证券中，上述主体 所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 报告期内，本基金投资的前十名股票不存在超出基金合同规定的备选股票库的情况。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 68.71 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 68.71 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 浦银安盛盛泰纯债债券 A 浦银安盛盛泰纯债债券 C 报告期期初基金份额总额 933,286,882.38 14,992.06 报告期期间基金总申购份额 10.82 - 减:报告期期间基金总赎回份额 - 471.83 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 933,286,893.20 14,520.23 浦银安盛盛泰纯债债券 2023年第 1季度报告 第 11页 共 12页 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 项目 浦银安盛盛泰纯债债券 A 浦银安盛盛泰纯债债券 C 报告期期初管理人持有的本基金份额 - 471.83 报告期期间买入/申购总份额 - 0.00 报告期期间卖出/赎回总份额 - 471.83 报告期期末管理人持有的本基金份额 - 0.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总 份额比例（%） - 0.00 注：截至本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) 1 赎回 2023-03-03 -471.83 -509.48 0.0000 合计 -471.83 -509.48 注：1、截至本报告期末，基金管理人未持有浦银盛泰 C份额。 2、基金管理人固有资金投资本基金费用按照本基金法律文件约定收取。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 20230101-20230331 933,270,648.62 - - 933,270,648.62 100.00 产品特有风险 基金管理人提示投资者注意：当特定的机构投资者进行大额赎回操作时，基金管理人需通过对基 金持有证券的快速变现以支付赎回款，该等操作可能会产生基金仓位调整的困难，产生冲击成本 的风险，并造成基金净值的波动；同时，该等大额赎回将可能产生（1）单位净值尾差风险；（2） 基金净值大幅波动的风险；（3）因引发基金本身的巨额赎回而导致中小投资者无法及时赎回的风 险；以及（4）因基金资产净值低于 5000万元从而影响投资目标实现或造成基金终止等风险。 §9 备查文件目录 浦银安盛盛泰纯债债券 2023年第 1季度报告 第 12页 共 12页 9.1 备查文件目录 1、 中国证监会批准浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金募集的文件 2、 浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金基金合同 3、 浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金招募说明书 4、 浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金托管协议 5、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程 6、 基金托管人业务资格批件和营业执照 7、 本报告期内在中国证监会规定媒介上披露的各项公告 8、 中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 上海市浦东新区滨江大道 5189号 S2座 1-7层 基金管理人办公场所。 9.3 查阅方式 投资者可登录基金管理人网站（www.py-axa.com）查阅，或在营业时间内至基金管理人办公 场所免费查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询基金管理人。 客户服务中心电话：400-8828-999 或 021-33079999。 浦银安盛基金管理有限公司 2023年 4月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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