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| 平安中债-0-3年国开行债券ETF(159651) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3273034 | ||||||||
| 基金代码 | 159651 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：平安基金管理有限公司 基金托管人：平安银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 4月 22日 平安中债-0-3年国开行债券 ETF2023年第 1季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 04月 21日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 01月 01日起至 03月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 平安中债-0-3年国开行债券 ETF 场内简称 国开 0-3ETF 基金主代码 159651 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2022年 9月 1日 报告期末基金份额总额 8,016,448.00份 投资目标 本基金将紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小 化，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏 离度的绝对值不超过 0.25%，年化跟踪误差不超过 3%。 投资策略 本基金为被动管理基金，主要采用代表性分层抽样复制策略，投 资于标的指数中具有代表性的部分成份券，或选择非成份券作为 替代，使得债券投资组合的总体特征（如久期、剩余期限分布和 到期收益率等）与标的指数相似。 在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离 度的绝对值不超过 0.25%，年化跟踪误差不超过 3%。如因标的指 数编制规则调整、债券利息税等其他原因，导致基金跟踪偏离度 或跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免 跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。 业绩比较基准 中债-0-3年国开行债券指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期风险收益水平相应会高于货币市场 基金，低于混合型基金、股票型基金。 本基金属于指数基金，采用分层抽样复制策略，跟踪中债-0-3年 国开行债券指数，其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场 组合的风险收益特征相似。 平安中债-0-3年国开行债券 ETF2023年第 1季度报告 第 3页 共 11页 基金管理人 平安基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日） 1.本期已实现收益 2,756,806.00 2.本期利润 2,903,447.73 3.加权平均基金份额本期利润 0.3795 4.期末基金资产净值 807,075,167.95 5.期末基金份额净值 100.6774 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.39% 0.03% 0.50% 0.03% -0.11% 0.00% 过去六个月 0.55% 0.06% 0.80% 0.04% -0.25% 0.02% 自基金合同 生效起至今 0.68% 0.05% 0.90% 0.04% -0.22% 0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 平安中债-0-3年国开行债券 ETF2023年第 1季度报告 第 4页 共 11页 注：1、本基金基金合同于 2022年 09月 01日正式生效，截至报告期末未满一年； 2、按照本基金的基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投 资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置 比例符合基金合同约定。 3.3 其他指标 注：本基金本报告期内无其他指标。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 刘洁倩 平安中债 -0-3年 国开行债 券交易型 开放式指 数证券投 资基金基 金经理 2022年 9月 1 日 - 9年 刘洁倩女士，浙江大学博士，曾担任国 泰基金管理有限公司产品研究主管。 2018年 8月加入平安基金管理有限公 司，曾任 ETF指数投资中心指数研究 员、基金经理助理。现任平安中证粤港 澳大湾区发展主题交易型开放式指数证 券投资基金、平安中证光伏产业交易型 开放式指数证券投资基金、平安中证畜 牧养殖交易型开放式指数证券投资基 金、平安中证新材料主题交易型开放式 指数证券投资基金、平安中证光伏产业 指数型发起式证券投资基金、平安中证 沪港深线上消费主题交易型开放式指数 平安中债-0-3年国开行债券 ETF2023年第 1季度报告 第 5页 共 11页 证券投资基金、平安中债-0-3年国开行 债券交易型开放式指数证券投资基金基 金经理。 王仁增 平安中债 -0-3年 国开行债 券交易型 开放式指 数证券投 资基金基 金经理 2022年 9月 15日 - 8年 王仁增先生，南开大学世界经济专业硕 士研究生。曾先后担任财通基金管理有 限公司产品经理、华安基金管理有限公 司高级产品经理。2021年 6月加入平安 基金管理有限公司，任 ETF指数投资中 心高级研究员、基金经理助理，现担任 平安中债-0-3年国开行债券交易型开放 式指数证券投资基金基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决 定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决 定确认的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、 中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合 规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及 基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。 报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过 该证券当日成交量的 5%。 平安中债-0-3年国开行债券 ETF2023年第 1季度报告 第 6页 共 11页 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 本基金为指数基金，采用优化抽样复制法。通过分析标的指数中各成份债的历史数据和市场 流动性，以流动性为主要的指标，选取具有代表性的国开债构建组合。对标的指数的久期等指标 进行跟踪，达到复制标的指数、降低交易成本的目的。报告期内，本基金的日均偏离度为 0.01%，年化跟踪误差 0.29%，达到了紧密跟踪标的指数的投资目标。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 100.6774元，本报告期基金份额净值增长率为 0.39%，业 绩比较基准收益率为 0.50%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内未出现连续 20个工作日基金份额持有人数低于 200人、基金资产净值低 于 5,000万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 631,838,637.10 77.79 其中：债券 631,838,637.10 77.79 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 3,000,000.00 0.37 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 177,099,690.05 21.80 8 其他资产 322,516.50 0.04 9 合计 812,260,843.65 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 平安中债-0-3年国开行债券 ETF2023年第 1季度报告 第 7页 共 11页 5.2.2 报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 631,838,637.10 78.29 其中：政策性金融债 631,838,637.10 78.29 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 631,838,637.10 78.29 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 210207 21国开 07 1,600,000 164,843,397.26 20.42 2 210218 21国开 18 1,000,000 101,394,602.74 12.56 3 200208 20国开 08 900,000 92,565,665.75 11.47 4 220211 22国开 11 900,000 90,924,731.51 11.27 5 220216 22国开 16 900,000 90,310,684.93 11.19 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 平安中债-0-3年国开行债券 ETF2023年第 1季度报告 第 8页 共 11页 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金报告期末未持有贵金属投资。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期无国债期货投资。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期无国债期货投资。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期无国债期货投资。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 113,013.60 8 其他 209,502.90 平安中债-0-3年国开行债券 ETF2023年第 1季度报告 第 9页 共 11页 9 合计 322,516.50 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.10.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.10.5.2 报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 15,666,448.00 报告期期间基金总申购份额 1,990,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 9,640,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 8,016,448.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份 额比例达到 或者超过 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 平安中债-0-3年国开行债券 ETF2023年第 1季度报告 第 10页 共 11页 20%的时间区 间 机 构 1 2023/01/01- -2023/03/30 3,306,709.00 885,353.00 2,849,906.00 1,342,156.00 16.74 2 2023/01/01- -2023/03/31 6,513,590.00 11,229,212.00 13,768,949.00 3,973,853.00 49.57 3 2023/03/22- -2023/03/30 1,175,376.00 685,310.00 595,560.00 1,265,126.00 15.78 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形，在市 场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格 及时变现基金资产。在特定情况下，若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能 导致在其赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于 5,000万元，基金面临转换运 作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。持有基金份额占比较高的投资者在召开持 有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证监会准予平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金募集注册 的文件 （2）平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金基金合同 （3）平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金托管协议 （4）法律意见书 （5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人住所 9.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务 电话：4008004800（免长途话费） 平安中债-0-3年国开行债券 ETF2023年第 1季度报告 第 11页 共 11页 平安基金管理有限公司 2023年 4月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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