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| 海富通添益货币B(004771) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3272795 | ||||||||
| 基金代码 | 004771 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-22 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 海富通添益货币市场基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：海富通基金管理有限公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年四月二十二日 海富通添益货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 2页共 15页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 21日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金 一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 海富通添益货币 基金主代码 004770 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2017年 8月 14日 报告期末基金份额总额 42,309,659,443.39份 投资目标 本基金在力争本金安全和保持基金资产较好流动性的 前提下，追求超过业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金投资策略将审慎考虑各类资产的收益性、流动 性及风险性特征，力求将各类风险降到最低，在控制 投资组合良好流动性的前提下为投资者获取稳定的收 益。 业绩比较基准 中国人民银行公布的人民币活期存款基准利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风 险品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基 金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 海富通基金管理有限公司 海富通添益货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 3页共 15页 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 海富通添益货币 A 海富通添益货币 B 下属两级基金的交易代码 004770 004771 报告期末下属两级基金的 份额总额 1,334,876,300.64份 40,974,783,142.75份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2023年 1月 1日-2023年 3月 31日) 海富通添益货币 A 海富通添益货币 B 1．本期已实现收益 8,089,321.02 257,883,852.41 2．本期利润 8,089,321.02 257,883,852.41 3．期末基金资产净值 1,334,876,300.64 40,974,783,142.75 注：（1）本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。 （2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益， 由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收 益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 1．海富通添益货币 A： 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.4755% 0.0003% 0.0862% 0.0000% 0.3893% 0.0003% 过去六个月 0.8791% 0.0006% 0.1744% 0.0000% 0.7047% 0.0006% 海富通添益货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 4页共 15页 过去一年 1.7170% 0.0006% 0.3500% 0.0000% 1.3670% 0.0006% 过去三年 5.9851% 0.0009% 1.0537% 0.0000% 4.9314% 0.0009% 过去五年 12.2616% 0.0020% 1.7633% 0.0000% 10.4983% 0.0020% 自基金合同 生效起至今 14.8821% 0.0028% 1.9876% 0.0000% 12.8945% 0.0028% 2．海富通添益货币 B： 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.5350% 0.0003% 0.0862% 0.0000% 0.4488% 0.0003% 过去六个月 0.9998% 0.0006% 0.1744% 0.0000% 0.8254% 0.0006% 过去一年 1.9615% 0.0006% 0.3500% 0.0000% 1.6115% 0.0006% 过去三年 6.7511% 0.0009% 1.0537% 0.0000% 5.6974% 0.0009% 过去五年 13.6164% 0.0020% 1.7633% 0.0000% 11.8531% 0.0020% 自基金合同 生效起至今 15.3442% 0.0031% 1.8676% 0.0000% 13.4766% 0.0031% 注：本基金收益分配为按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 海富通添益货币市场基金 份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 1．海富通添益货币 A (2017年 8月 14日至 2023年 3月 31日) 海富通添益货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 5页共 15页 2．海富通添益货币 B (2017年 8月 14日至 2023年 3月 31日) 注：本基金合同于2017年8月14日生效，建仓期结束时本基金的各项投资比例已达到基 金合同第十二部分（二）投资范围、（四）投资限制中规定的各项比例。 海富通添益货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 6页共 15页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 何谦 本基金的基 金经理；债券 基金部副总 监。 2017-08-14 - 12年 硕士，持有基金从业 人员资格证书。历任 平安银行资金交易 员，华安基金管理有 限公司债券交易员， 2014年 6月加入海富 通基金管理有限公 司，历任债券基金部 基金经理助理，现任 债券基金部副总监。 2016 年 5 月至 2017 年 10 月兼任海富通 双利债券基金经理。 2016年 5月起任海富 通纯债债券的基金经 理。2016 年 5 月至 2021 年 10 月兼任海 富通可转债优选债券 （原海富通双福债 券）的基金经理。2016 年 5 月至 2019 年 12 月任海富通货币基金 经理。2016年 9月至 2020年 7月担任海富 通集利债券基金经 理。2017年 8月起兼 任海富通添益货币基 金经理。2018 年 11 月至2020年6月任海 富通聚丰纯债债券基 金经理。2019年 4月 至2021年2月任海富 海富通添益货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 7页共 15页 通稳健添利债券基金 经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其任职日期指基金合同生效日，离任日期指公司做出 决定之日；非首任基金经理，其任职日期和离任日期均指公司做出决定之日。 2、证券从业年限的计算标准：自参加证券行业的相关工作开始计算。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有 关法律法规、基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产， 没有发生损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，确保本公司管理的不 同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节 得到公平对待。各投资组合均严格按照法律、法规和公司制度执行投资交易，保证公平 交易制度的执行和实现。 报告期内，公司对旗下所有投资组合的整体收益率差异、分投资类别的收益率差异 进行了分析，并采集了连续四个季度期间内、不同时间窗下（如日内、3日内、5日内） 公司管理的不同投资组合同向交易的样本，对其进行了 95%置信区间，假设溢价率为 0 的 T分布检验，结合该时间窗下组合互相之间的模拟输送金额、贡献度、交易占优比等 指标综合判断是否存在不公平交易或利益输送的可能。结果表明，报告期内公司对旗下 各投资组合公平对待，不存在利益输送的行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金进行可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 1季度国内经济修复，债券收益率总体先上后下。年初以来随着感染高峰平稳度过， 无论是生产还是服务业均迎来了一波脉冲式的修复。从 PMI来看，2月与 3月 PMI均超 市场预期；1-2 月经济数据也反映当前经济修复的情况较好。从地产销售端来看，随着 地产相关政策调整，1 季度一二手房销售均出现明显的回暖。服务业方面从跟踪的指标 来看修复力度同样不弱。投资方面，制造业投资延续高增速，高技术行业有望成为发力 的重点；基建投资依靠财政发力维持高景气度；地产投资改善但维持负增，主要由于保 交楼政策下竣工端的改善幅度明显。消费方面受益于消费场景的改善大幅回升。出口方 海富通添益货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 8页共 15页 面受到欧美经济下行、外部冲突加剧的影响维持负增。通胀方面，1季度猪肉价格下行， 核心 CPI 偏弱，CPI 总体维持弱势；PPI 受到基数的影响同比维持负增。在此经济环境 下，1季度货币政策维持相对宽松，年初降准 25bp释放中长期流动性约 5000亿，MLF 超量续作。财政政策持续发力，专项债额度提前下达，使用范围有所扩大。对应债市而 言，年初信贷天量投放，经济复苏预期成为市场主流，叠加由于信贷投放导致银行间市 场流动性偏紧，1-2 月债市总体承压，10 年期国债到期收益率最高回到 2.9%的水平。3 月以来随着贷款投放节奏趋缓，央行主动投放中长期流动性，资金面的压力有所缓解。 同时,随着两会召开经济增长目标 5%的确定，市场对于政策的力度与经济修复的力度较 前期偏乐观的水平逐渐向中性回归，债券收益率重回下行。1季度来看 10年期国债收益 率上行 2bp。 本基金一季度运行平稳，收益率表现优秀，根据对宏观层面的理解，我们适当拉长 了组合剩余期限，均衡配置了同业存单、利率债、同业存款，也保持了一定比例的回购。 4.5报告期内基金的业绩表现 报告期内，海富通添益货币 A类基金净值收益率为 0.4755%，同期业绩比较基准收 益率为 0.0862%。海富通添益货币 B类基金净值收益率为 0.5350%，同期业绩比较基准 收益率为 0.0862%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期无需要说明的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产 的比例（％） 1 固定收益投资 10,851,258,356.09 24.05 其中：债券 10,851,258,356.09 24.05 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 3,382,794,004.45 7.50 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 30,880,274,653.26 68.45 海富通添益货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 9页共 15页 4 其他资产 1,565,779.45 0.00 5 合计 45,115,892,793.25 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 0.59 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值 的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 2,792,529,461.86 6.60 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易 日融资余额占资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 78 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 78 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 54 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例（％） 各期限负债占基金 资产净值的比例 （％） 海富通添益货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 10页共 15页 1 30天以内 27.63 6.60 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 20.33 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 13.15 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 18.16 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天（含） 27.36 - 其中：剩余存续期超过397天 的浮动利率债 - - 合计 106.63 6.60 5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余存续期未超过240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 498,427,727.30 1.18 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,167,299,303.41 7.49 其中：政策性金融债 3,167,299,303.41 7.49 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 491,785,265.45 1.16 6 中期票据 - - 7 同业存单 6,693,746,059.93 15.82 8 其他 - - 海富通添益货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 11页共 15页 9 合计 10,851,258,356.09 25.65 10 剩余存续期超过 397天的浮 动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本（元） 占基金资产 净值比例 （％） 1 220206 22国开 06 6,500,000 659,949,400.83 1.56 2 229968 22贴现国债 68 5,000,000 498,427,727.30 1.18 3 220304 22进出 04 4,000,000 407,181,935.67 0.96 4 220404 22农发 04 3,500,000 354,983,888.66 0.84 5 220216 22国开 16 3,500,000 351,047,580.70 0.83 6 180211 18国开 11 3,000,000 308,761,531.79 0.73 7 180408 18农发 08 2,600,000 270,546,056.31 0.64 8 220211 22国开 11 2,500,000 252,583,845.10 0.60 9 220411 22农发 11 2,000,000 201,028,506.39 0.48 10 230401 23农发 01 2,000,000 200,365,863.74 0.47 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次 报告期内偏离度的最高值 0.0060% 报告期内偏离度的最低值 -0.0035% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0019% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。 5.8报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 海富通添益货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 12页共 15页 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 2007 年 7 月 1 日基金实施新会计准则后，本基金所持有的债券（包括票据）采用摊余 成本法进行估值，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时 的溢价与折价，在其剩余期限内按实际利率法进行摊销，每日计提收益。 5.9.2 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查,或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他各项资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 1,565,779.45 5 其他应收款 - 6 其他 - 7 合计 1,565,779.45 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 海富通添益货币A 海富通添益货币B 本报告期期初基金份额总额 1,349,883,964.81 41,985,705,985.92 本报告期基金总申购份额 7,820,627,700.21 73,193,575,648.16 减：本报告期基金总赎回份额 7,835,635,364.38 74,204,498,491.33 本报告期期末基金份额总额 1,334,876,300.64 40,974,783,142.75 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额 交易金额（元） 适用费率 海富通添益货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 13页共 15页 （份） 1 申购 2023-01-0 9 130,000,000. 00 130,000,000.0 0 - 2 赎回 2023-01-1 2 35,000,000.0 0 -35,002,008.2 1 - 3 赎回 2023-01-1 8 241,000,000. 00 -241,014,243. 56 - 4 申购 2023-01-3 1 110,000,000. 00 110,000,000.0 0 - 5 申购 2023-02-0 7 55,000,000.0 0 55,000,000.00 - 6 申购 2023-03-0 7 50,000,000.0 0 50,000,000.00 - 7 申购 2023-03-2 7 12,000,000.0 0 12,000,000.00 - 8 申购 2023-03-3 0 15,000,000.0 0 15,000,000.00 - 合计 648,000,000. 00 95,983,748.23 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 海富通基金管理有限公司成立于 2003 年 4 月，是中国首批获准成立的中外合资基 金管理公司。 从 2003年 8月开始，海富通先后募集成立了 109只公募基金。截至 2023年 3月 31 日，海富通管理的公募基金资产规模约 1346亿元人民币。 海富通添益货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 14页共 15页 海富通是国家人力资源和社会保障部首批企业年金基金投资管理人，是首批获得特 定客户资产管理业务资格的基金管理公司。2010年 12月，海富通基金管理有限公司被 全国社会保障基金理事会选聘为境内委托投资管理人。2012年 9月，中国保监会公告确 认海富通基金为首批保险资金投资管理人之一。2014年 8月，海富通全资子公司上海富 诚海富通资产管理有限公司正式开业，获准开展特定客户资产管理服务。2016年 12月， 海富通基金管理有限公司被全国社会保障基金理事会选聘为首批基本养老保险基金投 资管理人。 2019年 3月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金再度被权威媒体《证券 时报》授予第十四届中国基金业明星基金奖——三年持续回报绝对收益明星基金和 2018 年度绝对收益明星基金。2019年 4月，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金被 权威财经媒体《中国证券报》和《上海证券报》分别评选为第十六届中国基金业金牛奖 ——三年期开放式混合型持续优胜金牛基金和第十六届中国基金业“金基金”奖—— 金基金?灵活配置型基金奖（三年期）。同时，海富通基金管理有限公司荣获《上海证券 报》第十六届中国基金业“金基金”奖——金基金?成长基金管理公司奖。 2020年 3月，由《中国证券报》主办的第十七届中国基金业金牛奖评选结果揭晓， 海富通基金管理有限公司荣获“金牛进取奖”，海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投 资基金荣获“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”奖项。2020年 7月，由《上海证 券报》主办的第十七届金基金奖名单揭晓，海富通基金管理有限公司荣获“金基金?股 票投资回报基金管理公司奖”，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“金基金?偏 股混合型基金三年期奖”。 2021年 7月，海富通内需热点混合型证券投资基金蝉联“金基金?偏股混合型基金 三年期奖”。2021年 9月，由《中国证券报》主办的第十八届“中国基金业金牛奖”揭 晓，海富通内需热点混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金牛基 金”。 2022年 7月，海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获《证券时报》颁发 的“五年持续回报灵活配置混合型明星基金奖”。2022年 8月，海富通内需热点混合型 证券投资基金荣获《中国证券报》颁发的“五年期开放式混合型持续优胜金牛基金”， 海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金荣获“三年期开放式混合型持续优胜金 海富通添益货币市场基金 2023年第 1季度报告 第 15页共 15页 牛基金”。2022年 9月，海富通荣获“IAMAC 推介·2021 年度保险资产管理业最受欢迎 投资业务合作机构——最具进取基金公司”。2022年 11月，海富通改革驱动灵活配置 混合型证券投资基金荣获“金基金·灵活配置型基金三年期奖”，海富通内需热点混合 型证券投资基金荣获“金基金·偏股混合型基金五年期奖”。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 (一)中国证监会批准设立海富通添益货币市场基金的文件 (二)海富通添益货币市场基金基金合同 (三)海富通添益货币市场基金招募说明书 (四)海富通添益货币市场基金托管协议 (五)中国证监会批准设立海富通基金管理有限公司的文件 (六)法律法规及中国证监会规定的其他文件 9.2 存放地点 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 479 号 18 层 1802-1803 室以及 19 层 1901-1908室 9.3 查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 海富通基金管理有限公司 二〇二三年四月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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