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| 国泰中证港股通50ETF(159712) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3272640 | ||||||||
| 基金代码 | 159712 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国泰中证港股通50交易型开放式指数证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国泰基金管理有限公司 基金托管人：中信建投证券股份有限公司 报告送出日期：二〇二三年四月二十二日 国泰中证港股通 50交易型开放式指数证券投资基金 2023年第 1季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中信建投证券股份有限公司根据本基金合同约定，于 2023 年 4 月 20 日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅 读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国泰中证港股通 50ETF 场内简称 港股通 50ETF 基金主代码 159712 交易代码 159712 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2021 年 10 月 27 日 报告期末基金份额总额 72,778,813.00 份 投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小 化。 投资策略 1、股票投资策略：本基金主要采用完全复制法，即按照 标的指数成份股及其权重构建基金股票投资组合，并根据 标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因 特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生变更、成份股 国泰中证港股通 50交易型开放式指数证券投资基金 2023年第 1季度报告 3 权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、市场流 动性不足、港股通额度受限等）导致本基金管理人无法按 照标的指数构成及权重进行同步调整时，基金管理人将对 投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。在正常市场情况 下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对 值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因标的指数编 制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过 上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、 跟踪误差进一步扩大。本基金优先通过港股通投资标的指 数的成份股、备选成份股，如果未来出现由于港股通额度 受限、业务规则发生重大变更等影响投资运作的情形时， 为了更好的保护投资人的利益，实现投资目标，经履行适 当程序，本基金将可通过合格境内机构投资者的额度进行 投资，直接委托香港的经纪商投资标的指数的成份股、备 选成份股。2、存托凭证投资策略；3、债券投资策略；4、 可转换债券和可交换债券投资策略；5、资产支持证券投 资策略；6、股指期货投资策略；7、融资与转融通证券出 借投资策略等投资策略。 业绩比较基准 中证港股通 50 指数收益率（经估值汇率调整） 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平理论 上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 本基金为指数型基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证 港股通 50 指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市 场组合的风险收益特征相似。 本基金投资港股通标的股票时，会面临港股通机制下因投 资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的 特有风险。 基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中信建投证券股份有限公司 国泰中证港股通 50交易型开放式指数证券投资基金 2023年第 1季度报告 4 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2023 年 1 月 1日-2023 年 3 月 31 日) 1.本期已实现收益 -596,587.76 2.本期利润 -211,623.54 3.加权平均基金份额本期利润 -0.0028 4.期末基金资产净值 65,506,098.23 5.期末基金份额净值 0.9001 注：(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价 值变动收益。 (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.53% 1.34% -0.69% 1.40% 0.16% -0.06% 过去六个月 13.58% 1.80% 14.70% 1.90% -1.12% -0.10% 过去一年 2.01% 1.63% 0.10% 1.71% 1.91% -0.08% 自基金合同 生效起至今 -9.99% 1.64% -15.84% 1.72% 5.85% -0.08% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 国泰中证港股通 50交易型开放式指数证券投资基金 2023年第 1季度报告 5 国泰中证港股通 50 交易型开放式指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2021 年 10 月 27 日至 2023 年 3 月 31 日） 注：本基金合同生效日为2021年10月27日。本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置比 例符合合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年 限 说明 任职日期 离任日期 徐成城 国泰纳 斯达克 100 （QDII -ETF）、 国泰中 证煤炭 ETF、国 泰中证 钢铁 2021-10-27 - 17 年 硕士研究生。曾任职于闽发 证券。2011 年 11 月加入国 泰基金，历任交易员、基金 经理助理。2017 年 2 月至 2021 年 7 月任国泰创业板 指数证券投资基金（LOF） 的基金经理，2017 年 2 月至 2020 年 12 月任国泰国证医 药卫生行业指数分级证券 投资基金和国泰国证食品 国泰中证港股通 50交易型开放式指数证券投资基金 2023年第 1季度报告 6 ETF、国 泰中证 全指家 用电器 ETF、国 泰中证 新能源 汽车 ETF、国 泰中证 动漫游 戏 ETF、国 泰中证 细分机 械设备 产业主 题 ETF、国 泰中证 800 汽 车与零 部件 ETF、国 泰中证 细分机 械设备 产业主 题 ETF 联接、 国泰中 证有色 金属 ETF、国 泰中证 动漫游 戏 ETF 联接、 国泰中 证光伏 产业 ETF、国 泰中证 800 汽 饮料行业指数分级证券投 资基金的基金经理，2018 年 1 月至 2021 年 7 月任国 泰黄金交易型开放式证券 投资基金和国泰黄金交易 型开放式证券投资基金联 接基金的基金经理，2018 年 4 月至 2018 年 8 月任国 泰中证国有企业改革指数 证券投资基金（LOF）的基 金经理，2018年 5月至2020 年 12 月任国泰国证房地产 行业指数分级证券投资基 金的基金经理，2018 年 5 月至2019年 10月任国泰国 证有色金属行业指数分级 证券投资基金和国泰国证 新能源汽车指数证券投资 基金（LOF）的基金经理， 2018 年 11 月起兼任纳斯达 克100交易型开放式指数证 券投资基金的基金经理， 2019 年 4 月至 2020 年 12 月任国泰中证生物医药交 易型开放式指数证券投资 基金联接基金和国泰中证 生物医药交易型开放式指 数证券投资基金的基金经 理，2020 年 1 月起兼任国泰 中证煤炭交易型开放式指 数证券投资基金和国泰中 证钢铁交易型开放式指数 证券投资基金的基金经理， 2020 年 1 月至 2021 年 7 月 任国泰中证煤炭交易型开 放式指数证券投资基金发 起式联接基金和国泰中证 钢铁交易型开放式指数证 券投资基金发起式联接基 金的基金经理，2020 年 2 月起兼任国泰中证全指家 用电器交易型开放式指数 证券投资基金的基金经理， 2020 年 3 月起兼任国泰中 国泰中证港股通 50交易型开放式指数证券投资基金 2023年第 1季度报告 7 车与零 部件 ETF 发 起联 接、国 泰中证 有色金 属 ETF 发起联 接、国 泰中证 港股通 50ETF、 国泰富 时中国 国企开 放共赢 ETF、国 泰标普 500ETF 、国泰 中证有 色金属 矿业主 题 ETF、国 泰创业 板指数 （LOF） 的基金 经理 证新能源汽车交易型开放 式指数证券投资基金的基 金经理，2020年 4月至2021 年7月任国泰中证全指家用 电器交易型开放式指数证 券投资基金发起式联接基 金和国泰中证新能源汽车 交易型开放式指数证券投 资基金发起式联接基金的 基金经理，2021 年 1 月至 2021 年 7 月任国泰国证房 地产行业指数证券投资基 金（由国泰国证房地产行业 指数分级证券投资基金终 止分级运作变更而来）的基 金经理，2021 年 2 月起兼任 国泰中证动漫游戏交易型 开放式指数证券投资基金 的基金经理，2021 年 4 月起 兼任国泰中证细分机械设 备产业主题交易型开放式 指数证券投资基金和国泰 中证800汽车与零部件交易 型开放式指数证券投资基 金的基金经理，2021 年 6 月起兼任国泰中证细分机 械设备产业主题交易型开 放式指数证券投资基金发 起式联接基金、国泰中证有 色金属交易型开放式指数 证券投资基金和国泰中证 动漫游戏交易型开放式指 数证券投资基金发起式联 接基金的基金经理，2021 年7月起兼任国泰中证光伏 产业交易型开放式指数证 券投资基金的基金经理， 2021 年 8 月起兼任国泰中 证800汽车与零部件交易型 开放式指数证券投资基金 发起式联接基金和国泰中 证有色金属交易型开放式 指数证券投资基金发起式 联接基金的基金经理，2021 国泰中证港股通 50交易型开放式指数证券投资基金 2023年第 1季度报告 8 年 10 月起兼任国泰中证港 股通 50 交易型开放式指数 证券投资基金的基金经理， 2021 年 12 月起兼任国泰富 时中国国企开放共赢交易 型开放式指数证券投资基 金的基金经理，2022 年 5 月起兼任国泰标普500交易 型开放式指数证券投资基 金（QDII）的基金经理，2022 年 10 月起兼任国泰中证有 色金属矿业主题交易型开 放式指数证券投资基金的 基金经理，2022 年 12 月起 兼任国泰创业板指数证券 投资基金（LOF）的基金经 理。 吴向军 国泰中 国企业 境外高 收益债 券 （QDII ）、国泰 中证港 股通 50ETF、 国泰中 证港股 通科技 ETF、国 泰中证 港股通 科技 ETF 发 起联接 的基金 经理、 投资总 监（海 外） 2021-10-27 - 19 年 硕士研究生。2004 年 6 月至 2011 年 4 月 在 美 国 Guggenheim Partners 工 作，历任研究员，高级研究 员，投资经理。2011 年 5 月起加入国泰基金，2013 年4月起任国泰中国企业境 外高收益债券型证券投资 基金的基金经理，2013 年 8 月至2017年 12月任国泰美 国房地产开发股票型证券 投资基金的基金经理，2015 年 7 月至 2022 年 1 月任国 泰纳斯达克100指数证券投 资基金和国泰大宗商品配 置证券投资基金(LOF)的基 金经理，2015 年 12 月至 2020 年 10 月任国泰全球绝 对收益型基金优选证券投 资基金的基金经理，2017 年 9 月至 2021 年 5 月任国 泰中国企业信用精选债券 型证券投资基金（QDII）的 基金经理，2018 年 5 月至 2022年 1月任纳斯达克100 交易型开放式指数证券投 资基金的基金经理，2018 国泰中证港股通 50交易型开放式指数证券投资基金 2023年第 1季度报告 9 年 11月至 2022年 1月任国 泰恒生港股通指数证券投 资基金（LOF）的基金经理， 2021 年 10 月起兼任国泰中 证港股通 50 交易型开放式 指数证券投资基金的基金 经理，2022 年 1 月起兼任国 泰中证港股通科技交易型 开放式指数证券投资基金 的基金经理，2022 年 6 月起 兼任国泰中证港股通科技 交易型开放式指数证券投 资基金发起式联接基金的 基金经理。2015 年 8 月至 2016 年 6 月任国际业务部 副总监，2016年 6月至2018 年7月任国际业务部副总监 （主持工作），2018 年 7 月 至 2022 年 8 月任国际业务 部总监，2017 年 7 月起任投 资总监（海外）。 注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基 金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公 平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着 诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风 险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份 额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披 露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产 之间严格分开、公平对待，基金管理团队保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心 管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。 4.3 公平交易专项说明 国泰中证港股通 50交易型开放式指数证券投资基金 2023年第 1季度报告 10 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有 效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益 输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 今年一季度在经济复苏的背景下，国内 A股整体走强。主要指数方面，上证指数上涨约 6%，科创 50 和中证 500 指数表现较强，而上证 50 和创业板指数涨幅则较少。行业方面，申 万一级行业中计算机、传媒和通信行业表现居前，涨幅在 29%至 37%左右，而地产、零售和 银行业则出现了个位数的跌幅，结构性复苏的特征较为明显。国内经济方面，年初随着疫情 高峰的逐渐度过以及刺激内需的政策出台，交投情绪回暖，北向资金大幅流入，市场出现反 弹。春节后“强预期、弱现实”的状况，使得市场有一定的震荡调整。海外方面，快速加息 带来的负面效果在一季度有所体现：SVB 硅谷银行闪崩风波尚未平息，百年大行瑞信再陷危 机，席卷欧美银行业的风暴再度引发全球金融市场震荡，市场避险情绪蔓延。欧美监管机构 及时出面“灭火”，恐慌情绪有所缓解，但市场对加息见顶的预期上升。主题方面，在数字 经济、信创和 ChatGPT 概念的带动下，市场资金在一季度集中追捧 AI 相关的 TMT 产业链。 作为完全跟踪标的指数的被动型基金，本基金避免了不必要的主动操作，减少了交易冲 击成本，并通过精细化管理确保基金组合与指数权重基本一致。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内的净值增长率为-0.53%，同期业绩比较基准收益率为-0.69%。 4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望 2023 年，随着经济复苏的开启和春节效应的渡过，经济数据有望在二三季度逐期 改善。积极的财政政策和稳健的货币政策将是今年的主线：随着我国经济的恢复，通胀预期 国泰中证港股通 50交易型开放式指数证券投资基金 2023年第 1季度报告 11 可能会逐渐抬升，但预期流动性整体仍将维持较为宽松的状态，以帮助经济更好的恢复活力。 随着年报季报期的到来，叠加近期 A股成交过度集中的态势，全年的投资主线将在二季度逐 渐清晰。而在经济复苏数据不断确认的过程中，市场将对景气行业形成更强的乐观预期。目 前 A 股大部分行业的估值水平依然相对较低，未来一段时间随着内部经济的恢复和外部美元 货币政策出现拐点，我国权益资产对海内外资金的吸引力或将进一步提升，管理人对 2023 年的大部分资产的表现均抱有乐观态度。 港股方面，前期压制港股的美联储加息、国内经济承压和平台反垄断等因素在 2022 年 底已出现缓解，对港股市场形成了较强的支撑。加上标的的稀缺性，香港市场依然吸引着内 地的南下资金和全球配置型投资者。随着外部环境不确定性增大，海外上市的互联网科技等 新经济成长中概股将掀起回归潮，并且大多都会选择香港市场作为二次上市的场地。更多优 质中概股回港上市已在不断拓宽互联网科技等新经济方向的投资版图。当前港股市场平均市 盈率仍处于历史低位，向下空间较为有限。未来随着国内经济复苏和美联储货币政策的转向， 港股的配置价值未来将进一步被强化。投资者或可积极利用国泰中证港股通 50ETF，积极把 握港股跨境市场的投资机会。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的 比例(%) 1 权益投资 64,215,472.91 96.61 其中：股票 64,215,472.91 96.61 2 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 国泰中证港股通 50交易型开放式指数证券投资基金 2023年第 1季度报告 12 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融 资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 1,791,888.95 2.70 7 其他各项资产 462,765.43 0.70 8 合计 66,470,127.29 100.00 注：1、上述股票投资包括可退替代款估值增值。 2、本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为64,215,472.91元，占基金资产 净值比例为98.03%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1积极投资按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.2指数投资按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有境内股票。 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 金融 26,548,292.05 40.53 非日常生活消费品 10,867,676.78 16.59 通讯业务 9,510,261.64 14.52 房地产 4,350,993.42 6.64 工业 3,473,311.72 5.30 日常消费品 2,820,645.42 4.31 医疗保健 2,300,524.96 3.51 信息技术 1,748,307.57 2.67 能源 1,316,739.20 2.01 公用事业 1,278,720.15 1.95 原材料 - - 合计 64,215,472.91 98.03 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。 国泰中证港股通 50交易型开放式指数证券投资基金 2023年第 1季度报告 13 5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 00700 腾讯控股 18,900 6,383,157.06 9.74 2 00005 汇丰控股 131,200 6,110,221.73 9.33 3 01299 友邦保险 71,800 5,194,919.30 7.93 4 03690 美团－Ｗ 35,310 4,435,689.34 6.77 5 00939 建设银行 608,000 2,709,148.84 4.14 6 02318 中国平安 55,500 2,482,706.53 3.79 7 00941 中国移动 44,000 2,449,747.34 3.74 8 00388 香港交易所 7,600 2,316,614.99 3.54 9 01398 工商银行 559,000 2,045,500.51 3.12 10 02269 药明生物 36,500 1,552,889.80 2.37 注：所有证券代码采用当地市场代码。 5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投 资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(％) 1 03333 中国恒大 19,000 27,444.10 0.04 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 国泰中证港股通 50交易型开放式指数证券投资基金 2023年第 1季度报告 14 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“工商银行”、“建设银行”公 告自身或分支机构违规外）没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、 处罚的情况。 工商银行及下属分支机构因未依法履行职责、违规经营、内控管理不严，严重违反审慎经营 规则，个人贷款资金审查不严致使违规流入限制性领域，贷款“三查”执行不到位违法违规， 贷款管理不到位，个人信贷资金被违规挪用，存在以贷收费行为，欺骗投保人、被保险人或 者受益人，逆程序进行贷款操作，员工行为管理不到位、违规发放个人汽车消费贷款并形成 不良，提供虚假资料证明文件，违反反洗钱法、工作人员贪污、挪用、侵占银行或者客户的 资金，内部制度不完善等问题，受到银保监局、央行派出机构责令改正、警告、罚款、没收 违法所得等处罚。 中国建设银行股份有限公司及下属分支机构因贷款管理不到位，个人信贷资金被违规挪用； 对公信贷资金被违规挪用于股市；员工行为管理不到位；对子公司账户未经人民银行核准或 向人民银行备案；未按规定收缴假币；占压财政存款或资金；未按规定开展持续的客户身份 识别，未按规定对高风险客户采取强化识别措施，未按规定完整保存客户身份资料和身份识 别信息；未按规定向人民银行备案个人银行账户；未按规定挑剔残缺、污损人民币；经收的 预算收入转入“待结算财政款项”以外的其他科目及账户核算；违反信用信息安全管理规 定；小微企业贷款管理严重不到位；项目贷款管理严重失职；流动资金贷款管理严重不到位； 国泰中证港股通 50交易型开放式指数证券投资基金 2023年第 1季度报告 15 违规向非融资性担保公司提供授信；个人消费贷款贷后管理不到位；保险销售行为可回溯管 理不规范；办理保险业务时存在夸大收益、虚假陈述产品销售，并且存在风险揭示不充分问 题；存在自制代理保险辅助单，对客户产生误导；贷后管理不到位，导致信贷资金回流至借 款人账户；贷款“三查”未尽职；内控管理严重失效、员工非法吸收公众存款；损坏金融许 可证；违规办理银团贷款业务；违规借贷搭售财产保险；财务顾问服务质价不符等原因，多 次受到监管机构公开处罚。 该情况发生后，本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司 存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产 生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。 5.11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 278,223.69 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 184,541.74 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 462,765.43 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 国泰中证港股通 50交易型开放式指数证券投资基金 2023年第 1季度报告 16 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情 况说明 1 03333 中国恒大 27,444.10 0.04 重大事项 §6 开放式基金份额变动 单位：份 本报告期期初基金份额总额 81,778,813.00 报告期期间基金总申购份额 1,000,000.00 减：报告期期间基金总赎回份额 10,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 72,778,813.00 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 9,999,194.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 9,999,194.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 13.74 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、关于准予国泰中证港股通 50 交易型开放式指数证券投资基金注册的批复 2、国泰中证港股通 50 交易型开放式指数证券投资基金基金合同 国泰中证港股通 50交易型开放式指数证券投资基金 2023年第 1季度报告 17 3、国泰中证港股通 50 交易型开放式指数证券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告 5、法律法规要求备查的其他文件 8.2 存放地点 本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉 昱大厦 16 层-19 层。 基金托管人住所。 8.3 查阅方式 可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。 客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688 客户投诉电话：（021）31089000 公司网址：http://www.gtfund.com 国泰基金管理有限公司 二〇二三年四月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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