最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券(009587) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3272264 | ||||||||
| 基金代码 | 009587 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：招商银行股份有限公司 报告送出日期：2023 年 4 月 22 日 国寿安保瑞和纯债 66 个月定期开放债券 2023 年第 1季度报告 第 2页 共 10页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 04 月 21 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。 § 2 基金产品概况 基金简称 国寿安保瑞和纯债 66 个月定期开放债券 基金主代码 009587 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020 年 6 月 28 日 报告期末基金份额总额 7,999,630,683.56 份 投资目标 本基金封闭期内采用买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售 期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健 增值。 投资策略 本基金以封闭期为周期进行投资运作。在封闭期内，本基金采用买入并 持有到期策略构建投资组合，对所投资固定收益品种的剩余期限与基金 的剩余封闭期进行期限匹配，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基 金剩余封闭期的固定收益类工具。本基金在封闭期内采用买入并持有到 期投资策略，所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，所 投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭运作期到期日。本基金在开放 期将保持资产适当的流动性，以应付当时市场条件下的赎回要求，并降 低资产的流动性风险，做好流动性管理。 业绩比较基准 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日公布的三年定 期存款利率（税后）+1.25% 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益与风险低于股票型基金、混合型基金， 高于货币市场基金，属于证券投资基金中的中低预期收益/风险品种。 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 国寿安保瑞和纯债 66 个月定期开放债券 2023 年第 1季度报告 第 3页 共 10页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日） 1.本期已实现收益 73,596,083.26 2.本期利润 73,596,083.26 3.加权平均基金份额本期利润 0.0092 4.期末基金资产净值 8,077,378,709.09 5.期末基金份额净值 1.0097 注：本基金持有的固定收益证券采用摊余成本法估值，因此，公允价值变动为零，本期已实 现收益与本期利润相等，本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入扣除相关费 用后的余额。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.90% 0.01% 0.99% 0.02% -0.09% -0.01% 过去六个月 1.85% 0.01% 1.99% 0.01% -0.14% 0.00% 过去一年 3.88% 0.01% 4.00% 0.01% -0.12% 0.00% 自基金合同 生效起至今 10.51% 0.01% 11.02% 0.01% -0.51% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 国寿安保瑞和纯债 66 个月定期开放债券 2023 年第 1季度报告 第 4页 共 10页 注：本基金基金合同生效日为 2020 年 06 月 28 日，按照本基金的基金合同规定,自基金合同 生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。 本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为 2020 年 06 月 28日至 2023 年 03 月 31 日。 3.3 其他指标 无。 § 4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 丁宇佳 本基金的 基金经理 2021年 3月 15 日 - 14 年 学士，曾就职于泰达宏利基金管理有限公 司，历任交易员、研究员、基金经理助理、 基金经理、固收部总经理助理、固收部总 经理。2019 年 11 月加入国寿安保基金管 理有限公司任基金经理助理，现任国寿安 保泰和纯债债券型证券投资基金、国寿安 保泰荣纯债债券型证券投资基金、国寿安 保泰吉纯债一年定期开放债券型发起式 证券投资基金、国寿安保瑞和纯债 66 个 月定期开放债券型证券投资基金、国寿安 保尊益信用纯债债券型证券投资基金、国 寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基 金和国寿安保泰安纯债债券型证券投资 国寿安保瑞和纯债 66 个月定期开放债券 2023 年第 1季度报告 第 5页 共 10页 基金、国寿安保泰然纯债债券型证券投资 基金和国寿安保超短债债券型证券投资 基金基金经理 。 注：任职日期为本基金管理人对外披露的任职日期。证券从业的含义遵从行业协会《证券从 业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保瑞和纯债 66 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚实 守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额 持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和损 害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平 交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不 存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内，债券市场的主线始终围绕经济复苏的现实与预期的强弱交替进行波 动。一季度信贷以及社融数据无论总量或结构均持续超市场预期，地产销售显著好转， 但结构剧烈分化，可持续性存在分歧。外围经济体在数轮货币紧缩后需求萎缩，出口 数据延续下滑趋势，居民消费虽有所改善，但资产负债表修复仍然任重而道远，较疫 情前有较大差距。 本季度三次 MLF 操作均为平价超额续作，三月央行进行了降准，整体资金面相对 平稳，但信贷发力以及存单大量到期等因素让一季度的资金成本高于 2022 年年末的 市场预期，关键时点的波动性也有所上升，因此短端利率反而有所上行。而长端在机 国寿安保瑞和纯债 66 个月定期开放债券 2023 年第 1季度报告 第 6页 共 10页 构特定行为的突出影响下窄幅震荡，整体收平。而 2022 年四季度的大幅超调为一季 度信用债收益率波澜壮阔的下行提供了充足的空间，信用利差大幅压缩，并从短端逐 步蔓延至中长端。 本基金主要配置符合期限要求的政策性金融债和地方债，积极运用杠杆策略，适 当拉长回购久期，以寻求收益最大化。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0097 元；本报告期基金份额净值增长率为 0.90%，业绩比较基准收益率为 0.99%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 § 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 12,219,320,013.19 99.90 其中：债券 12,219,320,013.19 99.90 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 12,124,759.47 0.10 8 其他资产 - - 9 合计 12,231,444,772.66 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 国寿安保瑞和纯债 66 个月定期开放债券 2023 年第 1季度报告 第 7页 共 10页 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 10,792,495,482.99 133.61 其中：政策性金融债 10,792,495,482.99 133.61 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 1,426,824,530.20 17.66 10 合计 12,219,320,013.19 151.28 注：本基金采用摊余成本法估值，表中所列公允价值为持仓债券的摊余成本金额。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 180411 18 农发 11 72,000,000 7,432,540,850.48 92.02 2 150314 15 进出 14 10,900,000 1,123,024,622.80 13.90 3 150218 15 国开 18 10,700,000 1,098,167,811.90 13.60 4 200212 20 国开 12 5,100,000 521,422,690.69 6.46 5 130724 15 北京 Z8 4,900,000 494,418,371.49 6.12 注：本基金采用摊余成本法估值，表中所列公允价值为持仓债券的摊余成本金额。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未持有国债期货。 国寿安保瑞和纯债 66 个月定期开放债券 2023 年第 1季度报告 第 8页 共 10页 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，国家开发银行、中国进出口银行、中国 农业发展银行在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会或其派出 机构的处罚；中国农业发展银行在报告编制日前一年内曾受到地方国税局的处罚；中 国农业发展银行在报告编制日前一年内曾受到地方市场监督管理局的处罚；中国农业 发展银行在报告编制日前一年内曾受到公安局的处罚；中国农业发展银行在报告编制 日前一年内曾受到中国人民银行分支行的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合 同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有被监管 部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.3 其他资产构成 本基金本报告期末未持有其他资产。 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 § 6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 7,999,627,616.93 报告期期间基金总申购份额 3,066.63 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 7,999,630,683.56 国寿安保瑞和纯债 66 个月定期开放债券 2023 年第 1季度报告 第 9页 共 10页 注：报告期内基金总申购份额含红利再投资和转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。 § 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人本报告期内未投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 20230101~20230331 1,999,999,000.00 - - 1,999,999,000.00 25.00 2 20230101~20230331 1,999,999,000.00 - - 1,999,999,000.00 25.00 3 20230101~20230331 1,999,999,000.00 - - 1,999,999,000.00 25.00 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形，可能存在大额赎回 的风险，并导致基金净值波动。此外，机构投资者赎回后，可能导致基金规模大幅减小，不利于 基金的正常运作。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，并将采取有效措施保证 中小投资者的合法权益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 9.1.1 中国证监会批准国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券型证券投资基金 募集的文件 9.1.2 《国寿安保瑞和纯债 66 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》 9.1.3 《国寿安保瑞和纯债 66 个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》 9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照 9.1.5 报告期内国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券型证券投资基金在指定 媒体上披露的各项公告 国寿安保瑞和纯债 66 个月定期开放债券 2023 年第 1季度报告 第 10页 共 10页 9.1.6 中国证监会要求的其他文件 9.2 存放地点 国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中心 2号楼 11 层 9.3 查阅方式 9.3.1 营业时间内到本公司免费查阅 9.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn 9.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258 国寿安保基金管理有限公司 2023 年 4 月 22 日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |