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| 国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式(008503) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3272245 | ||||||||
| 基金代码 | 008503 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 国寿安保泰瑞纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国寿安保基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2023 年 4 月 22 日 国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式 2023 年第 1季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 04 月 21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 01 月 01 日起至 03 月 31 日止。 § 2 基金产品概况 基金简称 国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式 基金主代码 008503 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019 年 12 月 26 日 报告期末基金份额总额 4,128,586,134.23 份 投资目标 本基金在保持资产流动性以及严格控制风险的基础上，通过积极主动 的投资管理，力争为基金份额持有人提供超越业绩比较基准的当期收 益以及长期稳定的投资回报。 投资策略 本基金在投资策略上兼顾投资原则以及定期开放基金的固有特点，通 过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动 性。本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析 以及对宏观经济的动态跟踪，采用期限匹配下的主动性投资策略，主 要包括：类属资产配置策略、期限结构策略、久期调整策略、个券选 择策略、分散投资策略、回购套利策略等投资管理手段，对债券市场 及债券收益率曲线的变化进行预测，相机而动、积极调整。 业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期收益与风险低于股票型基金、混合型基 金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中的中低预期收益/风险 品种。 基金管理人 国寿安保基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式 2023 年第 1季度报告 第 3页 共 11页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日） 1.本期已实现收益 23,729,952.82 2.本期利润 79,636,896.95 3.加权平均基金份额本期利润 0.0193 4.期末基金资产净值 4,174,609,647.37 5.期末基金份额净值 1.0111 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后投资人的实际收益水平要 低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.94% 0.04% 0.28% 0.03% 1.66% 0.01% 过去六个月 0.47% 0.08% -0.32% 0.06% 0.79% 0.02% 过去一年 3.20% 0.06% 0.70% 0.05% 2.50% 0.01% 过去三年 11.88% 0.05% 0.98% 0.06% 10.90% -0.01% 自基金合同 生效起至今 14.46% 0.06% 2.98% 0.07% 11.48% -0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式 2023 年第 1季度报告 第 4页 共 11页 注：本基金基金合同生效日为 2019 年 12 月 26 日，按照本基金的基金合同规定,自基金合同 生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同关于投资范围和投资限制的有关约定。 本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。图示日期为 2019 年 12 月 26日至 2023 年 03 月 31 日。 3.3 其他指标 无。 § 4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 陶尹斌 基金经理 2019 年 12 月 26 日 - 9 年 硕士研究生。曾任中国人寿资产管理有限 公司研究员，兴全基金管理有限公司研究 员、投资经理助理、投资经理，现任国寿 安保尊益信用纯债债券型证券投资基金、 国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资 基金、国寿安保中债 1-3 年国开行债券 指数型证券投资基金、国寿安保泰恒纯债 债券型证券投资基金、国寿安保泰弘纯债 债券型证券投资基金、国寿安保泰瑞纯债 一年定期开放债券型发起式证券投资基 金和国寿安保泰祥纯债一年定期开放债 券型发起式证券投资基金基金经理。 注：任职日期为基金合同生效日。证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办 国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式 2023 年第 1季度报告 第 5页 共 11页 法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《国寿安保泰瑞纯债一年 定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本着诚 实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份 额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，不存在违反基金合同和 损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导 意见》和公司制定的公平交易相关制度。本报告期，不存在损害投资者利益的不公平 交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为；且不 存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过 该证券当日成交量的 5%的情形。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度债券市场运行大体有三个区间，一是元旦至春节前，随着防疫政策彻底转 向，投资者对疫后经济复苏的预期升温，但经济数据暂时真空，强预期和弱现实的组 合下，市场率先调整长端定价，利率曲线呈现熊陡。二是春节后到两会前，社融及 PMI 数据向好，经济修复进入验证窗口，且由于银行加码信贷投放，债市资金融出减少， 回购利率波动加剧，短券收益率遭遇上修，信用利差收敛，利率曲线表现为熊平。三 是两会后政策当局对于全年经济增长目标设定偏谨慎，同时通胀数据不及预期、制造 业高频数据改善有限，叠加银行理财配置需求释放以及央行降准补充中长期流动性， 债市边际迎来修复，中短端品种确定性更佳，且银行二级资本债及永续债利差得到下 修。本基金在报告期内积极优化持仓，通过银行二级资本债置换部分城投债，提升组 合利差保护的同时也改善了账户流动性，并适时参与了中等期限品种的波段交易，取 得了较好收益。 国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式 2023 年第 1季度报告 第 6页 共 11页 展望二季度，从基本面来看，国内经济整体向好的形势延续，但地产及消费的自 驱力还有待观察，同时外需走弱的压力加大，经济复苏的斜率较一季度将有所放平。 就收益率的绝对值而言，期限及信用利差均位于较低水平，且降准后央行短期内下调 政策利率的概率有限。同时，当下市场杠杆率偏高，中短端配置交易也需要留心拥挤 度的问题。因此，二季度债券市场交投或面临分歧加大，整体操作难度将有所上升， 期间资金波动时央行流动性操作上的表态也值得重点关注。本基金在底仓配置上以中 短久期、中高等级品种为主，挖掘高票息个券，弹性仓位方面则视利差偏离情况积极 轮动，力求捕捉更多结构性收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末本基金份额净值为 1.0111 元；本报告期基金份额净值增长率为 1.94%，业绩比较基准收益率为 0.28%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 § 5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 6,456,462,404.05 98.68 其中：债券 6,444,640,196.61 98.50 资产支持证券 11,822,207.44 0.18 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 74,916,711.93 1.15 8 其他资产 11,502,528.00 0.18 9 合计 6,542,881,643.98 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式 2023 年第 1季度报告 第 7页 共 11页 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 3,061,173,132.95 73.33 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 1,321,070,064.65 31.65 5 企业短期融资券 423,409,759.82 10.14 6 中期票据 1,638,987,239.19 39.26 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 6,444,640,196.61 154.38 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 2020022 20 南京银行二级 01 3,600,000 371,918,978.63 8.91 2 2023005 20 平安人寿 3,100,000 322,195,400.00 7.72 3 2020080 20 长沙银行二级 2,900,000 301,367,364.38 7.22 4 2023008 20 光大永明人寿 1,900,000 198,969,561.64 4.77 5 188302 21 天风 04 1,900,000 194,695,561.11 4.66 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 112101 恒信 58A1 300,000 11,822,207.44 0.28 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式 2023 年第 1季度报告 第 8页 共 11页 本报告期，本基金的国债期货投资以风险管理为原则，以套期保值为目的，并结 合国债现货市场和期货市场的波动性、流动性等情况，通过空头套期保值等策略进行 操作，对冲投资风险。本基金国债期货交易总体风险可控，符合既定的投资政策和投 资目标。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动（元）风险指标说明 T2306 10 年期国债 2306 -50-50,222,500.00 30,000.00 - 公允价值变动总额合计（元） 30,000.00 国债期货投资本期收益（元） 69,442.41 国债期货投资本期公允价值变动（元） 30,000.00 5.9.3 本期国债期货投资评价 本报告期，本基金的国债期货投资整体操作上相对谨慎，对基金的收益以及波动 性控制都有一定的积极作用。后期仍将努力把握确定性较大的机会，对冲投资风险， 提升基金收益。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体中，长沙银行股份有限公司、东莞银行股份 有限公司、方正证券股份有限公司、广东顺德农村商业银行股份有限公司、天风证券 股份有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方国 税局的处罚；长沙银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、光大永明人寿保险有 限公司、广东顺德农村商业银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、上海银行股 份有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行 保险监督管理委员会或其派出机构的处罚；长沙银行股份有限公司、江苏银行股份有 限公司、上海银行股份有限公司、中国平安人寿保险股份有限公司在报告编制日前一 年内曾受到中国人民银行分支行的处罚；光大永明人寿保险有限公司在报告编制日前 一年内曾受到地方市场监督管理局的处罚；江苏银行股份有限公司在报告编制日前一 年内曾受到国家外汇管理局的处罚；江苏银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾 受到银行间市场交易商协会的处罚；江苏银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾 受到中国人民银行的处罚；江苏银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国 国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式 2023 年第 1季度报告 第 9页 共 11页 证券监督管理委员会或其派出机构的处罚。 本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合 同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有被监管 部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 1,108,348.00 2 应收证券清算款 10,394,180.00 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 11,502,528.00 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末未持有股票。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 4,128,586,134.23 报告期期间基金总申购份额 - 减：报告期期间基金总赎回份额 - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 4,128,586,134.23 注：报告期内基金总申购份额含红利再投资和转换入份额，基金总赎回份额含转换出份额。 国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式 2023 年第 1季度报告 第 10页 共 11页 § 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,200.02 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,200.02 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.24 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内，本基金管理人未运用固有资金交易本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额占 基金总份额 比例(%) 发起份额总数 发起份额占 基金总份额 比例(%) 发起份额承 诺持有期限 基金管理人固有资金 10,000,200.02 0.24 10,000,200.02 0.24 3 年 基金管理人高级管理人员 - - - - - 基金经理等人员 - - - - - 基金管理人股东 - - - - - 其他 - - - - - 合计 10,000,200.02 0.24 10,000,200.02 0.24 3 年 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金份额比例 达到或者超过 20% 的时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 20230101~20230331 3,778,813,509.03 - - 3,778,813,509.03 91.53 个 人 - - - - - - - 产品特有风险 本基金在报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形，可能存在大额赎回 的风险，并导致基金净值波动。此外，机构投资者赎回后，可能导致基金规模大幅减小，不利于 国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式 2023 年第 1季度报告 第 11页 共 11页 基金的正常运作。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，并将采取有效措施保证 中小投资者的合法权益。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 10.1.1 中国证监会批准国寿安保泰瑞纯债一年定期开放债券型发起式证券投 资基金募集的文件 10.1.2 《国寿安保泰瑞纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合 同》 10.1.3 《国寿安保泰瑞纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协 议》 10.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照 10.1.5 报告期内国寿安保泰瑞纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 在指定媒体上披露的各项公告 10.1.6 中国证监会要求的其他文件 10.2 存放地点 国寿安保基金管理有限公司,地址:北京市西城区金融大街 28 号院盈泰商务中心 2号楼 11 层 10.3 查阅方式 10.3.1 营业时间内到本公司免费查阅 10.3.2 登录本公司网站查阅基金产品相关信息：www.gsfunds.com.cn 10.3.3 拨打本公司客户服务电话垂询：4009-258-258 国寿安保基金管理有限公司 2023 年 4 月 22 日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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