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| 中科沃土沃鑫成长混合发起A(003125) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3271139 | ||||||||
| 基金代码 | 003125 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:中科沃土基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2023年04月22日 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 2页，共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年4月21日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年1月1日起至2023年3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中科沃土沃鑫成长混合发起 基金主代码 003125 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年10月25日 报告期末基金份额总额 21,087,496.35份 投资目标 本基金秉承成长投资的理念，在严格控制风险并保 持基金投资组合良好的流动性的前提下，通过积极 挖掘成长性行业和企业所蕴含的投资机会，追求超 越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的 长期稳健增值。 投资策略 通过对经济周期及资产价格发展变化的理解，在把 握经济周期性波动的基础上，动态评估不同资产类 在不同时期的投资价值、投资时机以及其风险收益 特征，追求股票、债券和货币等大类资产的灵活配 置及资产的稳健增长。基于成长投资的理念，投资 于优选行业中的绩优股票；对于债券投资，采用期 限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略、可 转换债券投资策略等；适当参与股指期货、权证、 国债期货等金融衍生品的投资，进行分散投资，力 求实现基金资产的长期稳定增值。 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 3页，共 14页 业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中债综合全价（总值）指 数收益率×50% 风险收益特征 本基金属于混合型基金，预期收益和预期风险低于 股票型基金，高于货币市场基金和债券型基金。 基金管理人 中科沃土基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 中科沃土沃鑫成长混合 发起A 中科沃土沃鑫成长混合 发起C 下属分级基金的交易代码 003125 009747 报告期末下属分级基金的份额总 额 3,102,631.61份 17,984,864.74份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日) 中科沃土沃鑫成长混 合发起A 中科沃土沃鑫成长混 合发起C 1.本期已实现收益 -373,568.59 -4,732,585.39 2.本期利润 239,556.73 3,965,232.27 3.加权平均基金份额本期利润 0.0703 0.0870 4.期末基金资产净值 4,033,241.75 23,078,028.86 5.期末基金份额净值 1.2999 1.2832 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变 动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收 益； 2、本报告所述业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际 收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中科沃土沃鑫成长混合发起A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 业绩比较 基准收益 业绩比较 基准收益 ①-③ ②-④ 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 4页，共 14页 ② 率③ 率标准差 ④ 过去三个月 4.96% 0.58% 2.49% 0.43% 2.47% 0.15% 过去六个月 5.00% 0.79% 3.21% 0.54% 1.79% 0.25% 过去一年 1.25% 0.85% -1.31% 0.57% 2.56% 0.28% 过去三年 37.40% 0.85% 6.77% 0.60% 30.63% 0.25% 过去五年 29.78% 1.00% 8.70% 0.64% 21.08% 0.36% 自基金合同 生效起至今 29.99% 0.98% 14.36% 0.59% 15.63% 0.39% 中科沃土沃鑫成长混合发起C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 4.91% 0.58% 2.49% 0.43% 2.42% 0.15% 过去六个月 4.90% 0.79% 3.21% 0.54% 1.69% 0.25% 过去一年 0.93% 0.85% -1.31% 0.57% 2.24% 0.28% 自基金合同 生效起至今 23.66% 0.86% 1.29% 0.61% 22.37% 0.25% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 5页，共 14页 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 说明 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 6页，共 14页 任职 日期 离任 日期 年限 徐伟 权益投资部副总经 理（主持工作）、基 金经理 2019- 08-09 - 11年 工学硕士，曾任宏源证券研 究所分析师，中信建投证券 研究发展部首席分析师，上 海磐信投资有限公司金融 市场部高级研究员，中科沃 土基金管理有限公司研究 部资深研究员，现任中科沃 土基金管理有限公司权益 投资部副总经理（主持工 作）、中科沃土沃鑫成长精 选灵活配置混合型发起式 证券投资基金和中科沃土 沃瑞灵活配置混合型发起 式证券投资基金的基金经 理。中国国籍，具有基金从 业资格。 注：1.此处的“任职日期”为公告确定的聘任日期； 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法 律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信 于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制 风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规， 无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以 及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人 规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易 执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投 资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平 交易制度总体执行情况良好。 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 7页，共 14页 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023年一季度，国内经济呈现弱复苏的态势。三驾马车中基建投资的增速趋势表现 仍然较好，1~2月的基建投资仍然维持较高的增速，达到12.18%，表明之前积极的财政 政策正在逐步形成实物工作量；房地产投资仅下降5.7%，其下降幅度也有所收敛，使得 整体上的投资增速收获了较快的增长，达到5.5%。在消费方面，政策的优化刺激了消费 在短期内的增长，1~2月社零增长由负转正，达到了同比3.5%的增长，如果扣除汽车消 费下滑的因素，其他部分的同比增速达到了5%。但因为春节前后有一定报复性消费的 因素，居民要扭转对未来收入预期也还需要时间，预计后续短期内社零增速会有所下滑。 因为海外经济增速的下降，出口的同比增速也出现了下滑，但其实出口韧性仍然较好。 整体看国内宏观经济数据虽然显示出复苏的迹象，但复苏的动能暂时还比较弱。 但2023年一季度，国外宏观经济的环境比较复杂，预测起来更加困难，欧美发达经 济体的通胀指数仍然在高位波动，下降的幅度比较小，未来短期内出现大幅度下降的可 能性也较小，尤其是工资与服务的价格还在持续上涨，会带动通胀出现螺旋式上涨。但 处于历史较高位置的美元利率也导致海外发达经济体的经济增长受到较大影响，甚至欧 美的银行业也已经开始陆续爆发风险事件，美联储的货币政策陷入了左右为难的境地， 但目前说美联储近期会进入降息周期也还为时太早，高位的美元利率也还将维持一段时 间。 国内需求的复苏相对偏弱，同时得益于国内卓有成效的上游大宗商品保供措施（以 煤炭为典型代表），预计国内2023年二季度PPI的同比增速下降较快，CPI的增长幅度也 会比较温和。海外货币政策环境对国内货币政策宽松力度产生的限制也有所放松。由此 我们认为国内的货币政策在2023年二季度仍然将维持较为宽松的状态。 展望2023年二季度我们认为财政政策仍会适当增强实施力度，货币政策也将保持稳 健。虽然政府工作报告中确定的今年经济增长目标相对比较适中，但我们认为去年一些 完成审批或已经开工的项目之前的进度受到了一些影响，而在今年内项目进度预计会显 著加快，因此基建投资的实物工作量也能稳定增长，财政政策还能继续发挥托底作用。 信贷政策上，房地产信贷调控政策边际上有所放松，但预计仍然以保交楼、防风险为主 要目的；头部地产上市公司的股权再融资计划预计也将逐步实施，优质公司的资产负债 表得到改善，我们认为未来房地产项目的交付情况会有所好转。预计银行信贷对实体经 济的高质量发展还将给予更大的支持。 国家继续稳步推进金融改革，大幅提高了对股票欺诈发行、信息披露造假等金融证 券犯罪的处罚力度，还开始逐步明确中介机构的责任，为资本市场的健康发展创造了良 好的法律环境，资本市场在未来中国转型升级中将承担更为重要的角色，并将继续获得 政策层面的大力支持。在前述宏观经济状况下，我们将精选优质公司，希望通过较长期 持有权益市场上的优质标的，为投资者创造价值。 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 8页，共 14页 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，中科沃土沃鑫成长混合发起A基金份额净值为1.2999元。本报告期 内，该类基金份额净值增长率为4.96%，同期业绩比较基准收益率为2.49%；截至报告期 末，中科沃土沃鑫成长混合发起C基金份额净值为1.2832元。本报告期内，该类基金份 额净值增长率为4.91%，同期业绩比较基准收益率为2.49%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内，无相关预警说明。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 20,211,657.91 64.69 其中：股票 20,211,657.91 64.69 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,911,595.15 9.32 其中：债券 2,911,595.15 9.32 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 7,942,289.75 25.42 8 其他资产 178,773.78 0.57 9 合计 31,244,316.59 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 97,180.13 0.36 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 9页，共 14页 B 采矿业 2,683,409.41 9.90 C 制造业 8,018,318.59 29.58 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 973,038.14 3.59 E 建筑业 657,353.84 2.42 F 批发和零售业 131,073.96 0.48 G 交通运输、仓储和邮政业 818,235.85 3.02 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 1,176,852.42 4.34 J 金融业 4,344,127.38 16.02 K 房地产业 721,584.36 2.66 L 租赁和商务服务业 89,171.82 0.33 M 科学研究和技术服务业 255,165.55 0.94 N 水利、环境和公共设施管 理业 5,983.64 0.02 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 201,911.22 0.74 R 文化、体育和娱乐业 38,251.60 0.14 S 综合 - - 合计 20,211,657.91 74.55 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 600938 中国海油 38,704 659,516.16 2.43 2 601088 中国神华 18,946 533,708.82 1.97 3 601328 交通银行 93,753 479,077.83 1.77 4 601857 中国石油 68,826 407,449.92 1.50 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 10页，共 14页 5 600048 保利发展 27,231 384,774.03 1.42 6 688111 金山办公 787 372,251.00 1.37 7 600900 长江电力 16,693 354,726.25 1.31 8 600276 恒瑞医药 8,129 348,083.78 1.28 9 601318 中国平安 7,107 324,079.20 1.20 10 600690 海尔智家 13,869 314,548.92 1.16 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 2,911,595.15 10.74 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,911,595.15 10.74 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 019638 20国债09 27,000 2,749,009.07 10.14 2 010303 03国债⑶ 1,600 162,586.08 0.60 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 11页，共 14页 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量 （买/卖） 合约市 值(元) 公允价值变 动（元） 风险说明 - - - - - - 公允价值变动总额合计（元） - 股指期货投资本期收益（元） 296,981.88 股指期货投资本期公允价值变动（元） - 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本报告期内，根据风险管理的原则，本基金以保持股票仓位平稳与套期保值为目的， 通过投资交易活跃、流动性较好的股指期货空单对冲部分系统性风险。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本报告期，本基金未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内 受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明 交通银行（代码：601328）为中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投 资基金的前十大持仓证券。2022年9月9日中国银行保险监督管理委员会对交通银行因个 人经营贷款挪用至房地产市场、个人经营贷款“三查”不到位、总行对分支机构管控不力 等行为予以行政处罚，罚款500万元。 本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除上述证券外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案 调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资前十名股票未超出基金合同规定备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 24,237.73 2 应收证券清算款 154,356.32 3 应收股利 - 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 12页，共 14页 4 应收利息 - 5 应收申购款 179.73 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 178,773.78 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 中科沃土沃鑫成长混合 发起A 中科沃土沃鑫成长混合 发起C 报告期期初基金份额总额 3,977,098.15 69,287,199.79 报告期期间基金总申购份额 15,380.19 4,021,137.83 减：报告期期间基金总赎回份额 889,846.73 55,323,472.88 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 3,102,631.61 17,984,864.74 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 本基金发起式份额持有期限满足发起式份额持有3年的承诺。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 13页，共 14页 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 20230101-202 30308 39,023,991.53 0.00 39,023,991.53 0.00 0.00% 2 20230309-202 30321 7,262,554.64 1,509,762.75 8,772,317.39 0.00 0.00% 3 20230309-202 30331 11,631,812.79 0.00 6,500,000.00 5,131,812.79 24.34% 4 20230331-202 30331 4,735,409.31 0.00 0.00 4,735,409.31 22.46% 5 20230331-202 30331 4,497,231.06 0.00 0.00 4,497,231.06 21.33% 产品特有风险 报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包 括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响； 极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险； 如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎 回申请，可能影响投资者赎回业务办理。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动 性风险管控机制，切实保护持有人利益。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会准予中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金注 册的文件； 2、《中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》； 3、《中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、基金托管人业务资格批件、营业执照； 6、关于申请募集注册中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 之法律意见书； 7、中国证监会要求的其他文件。 10.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处。 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 14页，共 14页 中科沃土基金管理有限公司 2023年04月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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