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| 诺德汇盈一年定开(008654) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3270777 | ||||||||
| 基金代码 | 008654 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 诺德汇盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：诺德基金管理有限公司 基金托管人：浙商银行股份有限公司 报告送出日期：2023 年 04 月 22 日 诺德汇盈一年定开 2023 年第 1季度报告 第 2 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月 21 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 3 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 诺德汇盈一年定开 基金主代码 008654 基金运作方式 契约型定期开放式 基金合同生效日 2020 年 2 月 17 日 报告期末基金份额总额 500,000,238.25 份 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健 增值。 投资策略 封闭期内，本基金将根据对政府债券、信用债等不同债券板块之 间的相对投资价值分析，确定债券类属配置策略，并根据市场变 化及时进行调整，从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较 高持有期收益的类属债券配置比例。 开放期内，本基金将在遵守有关投资限制与投资比例的前提下， 主要投资于具有较高流动性的投资品种，通过合理配置组合期限 结构等方式，积极防范流动性风险，在满足组合流动性需求的同 时，尽量减小基金净值的波动。 业绩比较基准 中债综合指数（总财富）收益率×90%+1 年期定期存款利率（税 后）×10% 风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和预期风险高于货币 市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。 基金管理人 诺德基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 诺德汇盈一年定开 2023 年第 1季度报告 第 3 页 共 12 页 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023 年 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日） 1.本期已实现收益 3,719,466.14 2.本期利润 8,006,288.33 3.加权平均基金份额本期利润 0.0158 4.期末基金资产净值 532,044,058.77 5.期末基金份额净值 1.0641 注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 1.52% 0.04% 0.89% 0.03% 0.63% 0.01% 过去六个月 0.30% 0.08% 0.91% 0.05% -0.61% 0.03% 过去一年 3.85% 0.07% 3.29% 0.05% 0.56% 0.02% 过去三年 9.90% 0.06% 9.48% 0.06% 0.42% 0.00% 自基金合同 生效起至今 10.11% 0.06% 10.55% 0.06% -0.44% 0.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 诺德汇盈一年定开 2023 年第 1季度报告 第 4 页 共 12 页 注：本基金成立于 2020 年 2 月 17 日，图示时间段为 2020 年 2 月 17 日至 2023 年 3 月 31 日。 本基金建仓期间自 2020 年 2 月 17 日至 2020 年 8 月 16 日，报告期结束资产配置比例符合本基金 基金合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 赵滔滔 本基金基 金经理、 诺德货币 市场基金 基金经 理、诺德 安鸿纯债 债券型证 券投资基 金、诺德 安盛纯债 债券型证 券投资基 金基金经 理 2020 年 2 月 17 日 - 16 年 上海财经大学金融学硕士。2006 年 11 月至 2008 年 10 月，任职于平安资产管 理有限责任公司。2008 年 10 月加入诺 德基金管理有限公司，先后担任债券交 易员，固定收益研究员、固定收益部总 监等职务，具有基金从业资格。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日；除首任基金经理外，“任职 日期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的任职日期；“离任日 诺德汇盈一年定开 2023 年第 1季度报告 第 5 页 共 12 页 期”为本公司总经理办公会作出决定并履行必要备案程序后对外公告的离任日期。 2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员 及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基 金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的 原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损 害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组 合，维护投资者的利益。此外，本基金管理人还建立了公平交易制度，确保不同基金在买卖同一 证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中使用公平交易模块, 一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行委托。本报告期内， 公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，制定了《诺 德基金管理有限公司异常交易监控与报告管理办法》，明确公司对投资组合的同向与反向交易和 其他日常交易行为进行监控，并对发现的异常交易行为进行报告。该办法覆盖异常交易的类型、 界定标准、监控方法与识别程序、对异常交易的分析报告等内容并得到有效执行。本报告期内， 本基金未有参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5% 的交易，也未发现存在不公平交易的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023 年一季度，国内经济恢复较快，各项经济数据向好，特别是服务业数据复苏较快；金 融数据较为强劲，新增信贷明显好于季节性，居民及企业中长贷增速较快，反映对经济预期较乐 观。2023 年一季度，债券市场先抑后扬，但整体呈窄幅震荡之势；资金中枢有所上升，货币市 诺德汇盈一年定开 2023 年第 1季度报告 第 6 页 共 12 页 场流动性偏紧。央行于 3月 27 日下调存款准备金率 0.25 个百分点，通过释放流动性以维护资金 市场稳定。 报告期内，本基金配置品种以中、高等级信用品种为主，同时将久期控制在适中水平。未来 本基金将根据市场情况灵活调整投资策略，争取保持组合稳健运行。 展望 2023 年二季度，经济向好的势头或将依然持续，二季度债券市场可能会面临波动加大 的局面，因此消费、地产投资等行业的数据值得继续关注。我们将密切跟踪各项经济及市场数 据，以更好地应对市场变化。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2023 年 3 月 31 日，本基金份额净值为 1.0641 元，累计净值为 1.0991 元。本报告期份 额净值增长率为 1.52%，同期业绩比较基准增长率为 0.89%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 725,270,049.06 99.42 其中：债券 725,270,049.06 99.42 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 4,219,064.39 0.58 8 其他资产 - - 9 合计 729,489,113.45 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 诺德汇盈一年定开 2023 年第 1季度报告 第 7 页 共 12 页 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 663,215,262.75 124.65 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 62,054,786.31 11.66 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 725,270,049.06 136.32 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 2120082 21 稠州银行小微债 01 400,000 41,208,355.07 7.75 2 149173 20 申证 06 400,000 40,862,812.06 7.68 3 152998 21 玉交 01 300,000 31,051,901.92 5.84 4 188348 21 东兴 G2 300,000 31,027,535.34 5.83 5 188954 21 嘉善 03 300,000 31,002,884.39 5.83 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 诺德汇盈一年定开 2023 年第 1季度报告 第 8 页 共 12 页 5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.9.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.9.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10 投资组合报告附注 5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金本报告期末按公允价值占基金资产净值比例投资的前十名证券发行主体中，21 招证 G7 的发行主体招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）、21 东北 03 的发行主体东北证券股 份有限公司（以下简称“东北证券”）存在被监管公开处罚的情形。 1、21 招证 G7 根据 2022 年 9 月 19 日的行政处罚决定，依据 2005 年修订的《中华人民共和国证券法》（以 下简称 2005 年《证券法》）有关规定，中国证监会对招商证券为中安科股份有限公司（原名上海 飞乐股份有限公司、中安消股份有限公司，以下简称中安科）提供财务顾问服务未勤勉尽责行为 进行了立案调查、审理，现已调查、审理终结。经调查，招商证券存在以下违法事实：招商证券 担任中安科重大资产重组项目独立财务顾问，项目主办人为陈轩壁和俞新平。经中国证监会另案 查明，中安消技术有限公司（以下简称中安消技术）未及时提供真实、准确的盈利预测信息和虚 增 2013 年营业收入，导致中安科公开披露的重大资产重组文件存在误导性陈述、虚假记载。中安 消技术将“班班通”项目计入 2014 年度《盈利预测报告》，在该项目难以继续履行的情况下，未 及时提供真实、准确信息，导致提供给中安科的信息不真实、不准确，存在误导性陈述，致使重 组置入资产评估值严重虚增，中安科据此虚增评估值发行股份，严重损害了上市公司及其股东合 法权益。招商证券制作、出具的《独立财务顾问报告》对相关盈利预测、置入资产评估值均有引 用，存在误导性陈述。招商证券未对“班班通”项目予以必要的关注，未对“班班通”项目中标 情况和实际进展情况予以审慎核查，对制作、出具《独立财务顾问报告》所引用文件内容的真实 性、准确性、完整性未进行充分核查和验证。中国证监会认为，招商证券作为中安科重大资产重 诺德汇盈一年定开 2023 年第 1季度报告 第 9 页 共 12 页 组的独立财务顾问，履职过程中未勤勉尽责，导致出具的《独立财务顾问报告》存在误导性陈述， 且后续在并购重组当事人发生较大变化对本次重组构成较大影响的情况时未能予以高度关注，未 按照规定及时向中国证监会报告。根据以上情况，中国证券监督管理委员会责令招商证券改正违 法行为，没收业务收入 3,150 万元，并处以 3,150 万元罚款。 2、21 东北 03 东北证券股份有限公司因在执行豫金刚石 2016 年非公开发行股票项目中，涉嫌保荐、持续督 导等业务未勤勉尽责，所出具的文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，根据相关法律法 规，中国证监会决定对公司立案。 对 21 招证 G7、21 东北 03 的投资决策程序的说明：本基金管理人认为,该处罚事项未对招商 证券、东北证券的长期企业经营和投资价值产生实质性影响。我们对该证券的投资严格执行内部 投资决策流程,符合法律法规和公司制度的规定。 除上述情况外，本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的情况， 无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金本报告期内投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的 股票。 5.10.3 其他资产构成 本基金本报告期末无其他资产。 5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 510,000,000.00 报告期期间基金总申购份额 238.25 诺德汇盈一年定开 2023 年第 1季度报告 第 10 页 共 12 页 减：报告期期间基金总赎回份额 10,000,000.00 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 500,000,238.25 注：总申购份额含转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本 基金份额 10,000,000.00 报告期期间买入/申购总份 额 - 报告期期间卖出/赎回总份 额 10,000,000.00 报告期期末管理人持有的本 基金份额 - 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例（%） - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) 1 赎回 2023-02-23 10,000,000.00 -10,559,000.00 - 合计 10,000,000.00 -10,559,000.00 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 截止本报告期末，本基金未有本公司运用固有资金认购的份额。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20%的 时间区间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额占比 （%） 机 构 1 20230101- 20230331 500,000,000.00 - -500,000,000.00 100.00 诺德汇盈一年定开 2023 年第 1季度报告 第 11 页 共 12 页 产品特有风险 1、基金净值大幅波动的风险 单一持有基金比例过高的投资者连续大量赎回，可能会影响基金投资的持续性和稳定性，增加 变现成本。同时，按照净值计算尾差处理规则可能引起基金份额净值异常上涨或下跌。 2、赎回申请延期办理的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后可能触发本基金巨额赎回条件，导致同期中小投资 者小额赎回面临部分延期办理的情况。 3、基金投资策略难以实现的风险 单一持有基金比例过高的投资者大额赎回后，可能引起基金资产总净值显著降低，从而使基金 在投资时受到限制，导致基金投资策略难以实现。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会批准本基金发行及募集的文件。 2、《诺德汇盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》。 3、《诺德汇盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议》。 4、诺德基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 5、诺德汇盈纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金本季度报告原文。 6、诺德基金管理有限公司董事会决议。 10.2 存放地点 基金管理人和/或基金托管人的住所，并登载于基金管理人网站： http://www.nuodefund.com。 10.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人诺德基金管理有限公司，咨询电话 400-888- 0009、(021)68604888，或发电子邮件，E-mail:service@nuodefund.com。 诺德基金管理有限公司 2023 年 4 月 22 日 诺德汇盈一年定开 2023 年第 1季度报告 第 12 页 共 12 页 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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