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| 兴银货币A(000741) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 327076 | ||||||||
| 基金代码 | 000741 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华福货币市场基金2014年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华福基金管理有限责任公司 基金托管人：兴业银行股份有限公司 报告送出日期：2015年1月20日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2015 年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2014 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华福货币 场内简称 - 交易代码 000741 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年8月27日 报告期末基金份额总额 5,591,546,750.63份 投资目标 在严格控制风险、保持较高流动性的基础上，力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金采取积极的投资策略，自上而下地进行投资管理。通过定性分析和定量分析，形成对短期利率变化方向的预测；在此基础之上，确定组合久期和类别资产配置比例；在此框架之下，通过把握收益率曲线形变和无风险套利机会来进行品种选择。 业绩比较基准 人民币活期存款利率（税后）。 风险收益特征 本基金为货币市场基金，在所有证券投资基金中，是风险相对较低的基金产品。在一般情况下，其风险与 预期收益均低于一般债券基金，也低于混合型基金与股票型基金。 基金管理人 华福基金管理有限责任公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属两级基金的基金简称 华福货币A 华福货币B 下属两级基金的场内简称 - - 下属两级基金的交易代码 000741 000740 下属两级基金的前端交易代码 - - 下属两级基金的后端交易代码 - - 报告期末下属两级基金的份额总额 137,151,046.33份 5,454,395,704.30份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2014年10月1日 － 2014年12月31日 ） 华福货币A 华福货币B 1. 本期已实现收益 4,847,658.50 23,765,101.95 2．本期利润 4,847,658.50 23,765,101.95 3．期末基金资产净值 137,151,046.33 5,454,395,704.30 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华福货币A 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三月 1.0534% 0.0024% 0.0881% 0.0000% 0.9653% 0.0024% 注：1、比较基准=人民币活期存款利率（税后）。 2、本基金收益分配按日结转份额。 华福货币B 阶段 净值收益率① 净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三月 1.0811% 0.0024% 0.0881% 0.0000% 0.9930% 0.0024% 注：1、比较基准=人民币活期存款利率（税后）。 2、本基金收益分配按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 洪木妹 本基金的基金经理、投资管理部副总经理 2014年8月27日 - 8年 经济学硕士、特许金融分析师（CFA），8年证券、基金从业经验。曾任广发华福证券有限责任公司投资自营部、华福证券有限责任公司投资自营部及华福证券有限责任公司资产管理总部宏观经济研究员和投资主办人，2013年10月加入华福基金管理有限责任公司担任投资管理部副总经理。 注：1、洪木妹女士为该基金的首任基金经理，此处的任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析，确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 四季度，经济增速进一步下行；投资增速创十三年新低；制造业PMI 重返51下方，逼近50关口；CPI继续下行，PPI跌幅扩大；经济整体呈低增长、低通胀态势。 经济增长疲软及低通胀，引发市场对央行降息降准的强烈预期，再加上央行下调公开市场操作正回购利率，四季度上半季度，债券市场延续9月份强劲走势继续上扬，至11月上旬10年期国债利率跌至3.50%。此后，受股市大幅上涨资产配置切换、降息后利好出尽及央行未如期降准、中证登出台债券质押新规，以及新股发行冻结巨额资金等因素影响，债券市场大幅下跌，市场资金价格快速走高，银行间七天质押回购利率R007从11月中旬的3.1%飙升至6.5%；虽然央行继续下调公开市场正回购利率，并通过SLO和MLF投放流动性，以引导资金成本下行，但未不见效。10年期国债收益率升至3.79%，短融净价指数跌至年初水平。12月中下旬债券市场止跌小幅反弹。 具体操作上，由于产品在10月中旬才完成银行间账户开立，因此，产品封闭期结束后，为保证产品流动性，我们采取较为保守的操作策略，导致产品收益率出现明显下滑。银行间账户开立后，我们及时调整投资策略，并在11月中旬之后市场资金紧张时，调整资金组合配置，增加同业存款、银行间逆回购和交易所逆回购等品种投资，降低债券持仓比例，并进一步缩短组合久期，使得产品收益率并未因债券市场大幅波动受到较大影响，为投资者赚取较为稳定的收益。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 华福货币市场基金A： 投资回报：1.0534% 比较基准：0.0881% 华福货币市场基金B 投资回报：1.0811% 比较基准：0.0881% 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2015年1季度，我们预计经济增速将进一步下滑，CPI将维持低位。年底巨额财政投放、缴纳2014年四季度所得税、新股发行及春节等因素相互作用，流动性可能会出现阶段性紧张，但整体上流动性将趋于宽松。在基本面和资金面共同作用下，债券长端收益率有望进一步下行。 操作方面，我们将继续把握基金的流动性和收益性的平衡，关注新股发行及春节前流动性安排，同时把握这一期间资产配置机会。我们将秉承稳健、专业的投资理念，在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，通过积极主动的管理，力争为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 1,513,489,972.72 27.05 其中：债券 1,513,489,972.72 27.05 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 2,057,287,008.67 36.77 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 1,986,524,674.65 35.51 4 其他资产 37,749,036.24 0.67 5 合计 5,595,050,692.28 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 4.63 其中：买断式回购融资 0.00 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 序号 发生日期 融资余额占基金资产净值比例（%） 原因 调整期 注：本基金本报告期内不存在债券正回购的资金余额超过基金资产净值 20%的情况。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 75 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 118 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 9 报告期内投资组合平均剩余期限超过180天情况说明 本基金合同约定投资组合的平均剩余期限不超过 120 天，如有超过应当在 10 个交易日内调整。本处的 180 天已依照基金合同约定调整为按 120 天予以列示。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 57.17 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 13.39 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 5.73 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-180天 8.79 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 5 180天(含)-397天（含） 14.32 - 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 合计 99.40 - 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 290,384,207.82 5.19 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 1,223,105,764.90 21.87 6 中期票据 - - 7 其他 - - 8 合计 1,513,489,972.72 27.07 9 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 - - 5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本(元) 占基金资产净值比例（％） 1 041460111 14永泰能源CP002 1,500,000 149,694,423.61 2.68 2 041455005 14陕煤化CP001 600,000 60,484,150.05 1.08 3 041458046 14魏桥铝电CP001 600,000 60,369,683.88 1.08 4 140430 14农发30 600,000 60,170,080.93 1.08 5 120219 12国开19 600,000 60,036,106.96 1.07 6 041460082 14广汇集团CP001 500,000 50,792,106.79 0.91 7 011437004 14中建材SCP004 500,000 50,232,357.03 0.90 8 140207 14国开07 500,000 50,145,760.45 0.90 9 140429 14农发29 500,000 50,141,608.50 0.90 10 041456055 14滨建投CP004 500,000 50,087,615.95 0.90 5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 - 报告期内偏离度的最高值 0.1447% 报告期内偏离度的最低值 -0.2065% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0755% 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 本基金估值采用“摊余成本法”计价，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价与折价，在剩余存续期内平均摊销，每日计提损益。 5.8.2 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 510,305.56 3 应收利息 37,238,730.68 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 37,749,036.24 5.8.3 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华福货币A 华福货币B 报告期期初基金份额总额 1,154,772,228.15 64,790,558.73 报告期期间基金总申购份额 109,530,790.08 5,872,968,821.15 减:报告期期间基金总赎回份额 1,127,151,971.90 483,363,675.58 报告期期末基金份额总额 137,151,046.33 5,454,395,704.30 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金报告期间无基金管理人运用固有资金投资本公司管理基金情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 无 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准华福货币市场基金设立的文件； 2、《华福货币市场基金基金合同》； 3、《华福货币市场基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 5、报告期内华福货币市场基金在指定报刊上各项公告的原稿。 9.2 存放地点 基金管理人处、基金托管人处。 9.3 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅。 网站：http：//www.hffunds.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人华福基金管理有限责任公司。 客户服务中心电话 400-009-6326 华福基金管理有限责任公司 2015年1月20日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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