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| 华泰柏瑞基本面智选A(007306) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3270044 | ||||||||
| 基金代码 | 007306 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 华泰柏瑞基本面智选混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 04月 22日 华泰柏瑞基本面智选 2023年第 1季度报告 第 2页 共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 21日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 1月 1日起至 2023年 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华泰柏瑞基本面智选 基金主代码 007306 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2019年 6月 5日 报告期末基金份额总额 244,656,189.71份 投资目标 本基金通过基本面指标精选质地优良的公司，在严控组 合风险及考虑流动性的前提下，追求超越业绩比较基准 的投资回报，力争基金资产的持续稳健增值。 投资策略 1、大类资产配置 本基金将通过研究宏观经济、国家 政策等可能影响证券市场的重要因素，对股票、债券和 货币资产的风险收益特征进行深入分析，合理预测各类 资产的价格变动趋势，确定不同资产类别的投资比例。 在此基础上，积极跟踪由于市场短期波动引起的各类资 产的价格偏差和风险收益特征的相对变化，动态调整各 大类资产之间的投资比例，在保持总体风险水平相对平 稳的基础上，获取相对较高的基金投资收益。 2、股票投资策略 本基金选用长期有效且稳定的基本 面选股指标对个股进行筛选，再进一步研究分析加以精 选，以选择质地优良、盈利能力突出、增长稳定持续的 个股构建投资组合，并合理控制组合的风险暴露，在控 制风险的同时最大程度获得收益。 3、债券投资策略 本基金债券投资的目的是在保证基 金资产流动性的基础上，有效利用基金资产，提高基金 资产的投资收益。 本基金管理人将基于对国内外宏观 华泰柏瑞基本面智选 2023年第 1季度报告 第 3页 共 14页 经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等 因素对债券的影响，进行合理的利率预期，判断市场的 基本走势，制定久期控制下的资产类属配置策略。在债 券投资组合构建和管理过程中，本基金管理人将具体采 用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、 信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。 4、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具，其 投资原则为有利于基金资产增值，有利于加强基金风险 控制。本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面 进行研究，同时综合考虑权证定价模型、市场供求关系、 交易制度设计等多种因素对权证进行定价。 5、资产支持证券投资策略 在对市场利率环境深入研 究的基础上，本基金投资于资产支持证券将采用久期配 置策略与期限结构配置策略，结合定量分析和定性分析 的方法，综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付 风险、流动性风险、税收溢价等因素，选择具有较高投 资价值的资产支持证券进行配置。 6、股指期货投资策略 在法律法规允许的范围内，本 基金可基于谨慎原则运用股指期货对基金投资组合进 行管理，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特 殊情况下的流动性风险，提高投资效率。本基金主要采 用流动性好、交易活跃的股指期货合约，通过多头或空 头套期保值等策略进行套期保值操作。本基金在进行股 指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势 的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值 水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流 动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行 投资，以降低投资组合的整体风险。 7、融资业务的 投资策略 本基金参与融资业务，将综合考虑融资成本、 保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件 ，选择合适的交易对手方。同时，在保障基金投资组合 充足流动性以及有效控制融资杠杆风险的前提下，确定 融资比例。 业绩比较基准 中证 800指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于 货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。 本基金 可能投资港股通标的股票，除需承担与境内证券投资基 金类似的市场波动风险等一般投资风险，还需承担汇率 风险以及香港市场风险等境外证券市场投资所面临的 特别投资风险。 基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 华泰柏瑞基本面智选 A 华泰柏瑞基本面智选 C 下属分级基金的交易代码 007306 007307 华泰柏瑞基本面智选 2023年第 1季度报告 第 4页 共 14页 报告期末下属分级基金的份额总额 148,040,422.01份 96,615,767.70份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日） 主要财务指标 华泰柏瑞基本面智选 A 华泰柏瑞基本面智选 C 1.本期已实现收益 -26,043,304.41 -19,404,828.57 2.本期利润 -43,102,770.85 -34,415,987.61 3.加权平均基金份额本期利润 -0.2802 -0.2667 4.期末基金资产净值 334,326,131.97 215,214,793.22 5.期末基金份额净值 2.2583 2.2275 注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 华泰柏瑞基本面智选 A 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 -11.03% 1.24% 4.62% 0.64% -15.65% 0.60% 过去六个月 -12.41% 1.48% 6.32% 0.81% -18.73% 0.67% 过去一年 -12.17% 1.91% -1.48% 0.90% -10.69% 1.01% 过去三年 75.23% 2.07% 13.69% 0.93% 61.54% 1.14% 自基金合同 生效起至今 125.83% 1.96% 18.19% 0.96% 107.64% 1.00% 华泰柏瑞基本面智选 C 阶段 净值增长率① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 ①－③ ②－④ 华泰柏瑞基本面智选 2023年第 1季度报告 第 5页 共 14页 准差④ 过去三个月 -11.09% 1.24% 4.62% 0.64% -15.71% 0.60% 过去六个月 -12.52% 1.48% 6.32% 0.81% -18.84% 0.67% 过去一年 -12.39% 1.91% -1.48% 0.90% -10.91% 1.01% 过去三年 73.90% 2.07% 13.69% 0.93% 60.21% 1.14% 自基金合同 生效起至今 122.75% 1.96% 18.19% 0.96% 104.56% 1.00% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 华泰柏瑞基本面智选 2023年第 1季度报告 第 6页 共 14页 注：图示日期为 2019年 6月 5日至 2023年 3月 31日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 任本基金的基金经理期限 姓名 职务 任职日期 离任日期 证券从业 年限 说明 牛勇 主动权 益投资 副总监、 投资三 部副总 监、本基 金的基 金经理 2019年 6月 5日 - 15年 经济学硕士，FRM。曾在泰康人寿保 险股份有限公司从事研究工作。 2008年 5月加入华安基金管理有限 公司任高级金融工程师，2010年 9 月起担任基金经理，2016年 6月起 任华安基金指数与量化投资事业部 助理总监。2018年 1月加入华泰柏 瑞基金管理有限公司,2022年 1月 起任公司主动权益投资副总监。 2018年 5月起任华泰柏瑞盛世中国 混合型证券投资基金的基金经理。 2019年 6月起任华泰柏瑞基本面智 选混合型证券投资基金的基金经理 。2020年 11月起任华泰柏瑞成长智 选混合型证券投资基金的基金经理 。2021年 7月起任华泰柏瑞远见智 选混合型证券投资基金的基金经理 。2022年 2月起任华泰柏瑞聚优智 选一年持有期混合型证券投资基金 的基金经理。2022年 8月起任华泰 柏瑞低碳经济智选混合型证券投资 华泰柏瑞基本面智选 2023年第 1季度报告 第 7页 共 14页 基金的基金经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 姓名 产品类型 产品数量（只） 资产净值（元） 任职时间 公募基金 6 5,395,967,320.02 2018年 5月 3日 私募资产管 理计划 1 347,518,611.84 2021年 11月 2日 其他组合 - - - 牛勇 合计 7 5,743,485,931.86 - 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内本基金的运作符合相关法律、法规以及基金合同的约定，不存在损害基金持有人利 益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，通 过科学完善的制度及流程，从事前、事中和事后等环节严格控制不同基金之间可能的利益输送。 首先投资部和研究部通过规范的决策流程来确保公平对待不同投资组合。其次交易部对投资指令 的合规性、有效性及合理性进行独立审核，在交易过程中启用投资交易系统中的公平交易模块， 确保公平交易的实施。同时，风险管理部对报告期内的交易进行日常监控和分析评估。 本报告 期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本报告期内无下列情况:所有投资组合参与的交易 所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度国内宏观经济在防疫政策放松后，出现环比显著改善，其中制造业 PMI显著回升到 51 以上，非制造业 PMI回升到 54以上高位，并创疫情以来的新高。1月与 2月工业增加值合并同比 有大幅改善。国内货币政策期间仍延续适度宽松的基调，短期利率仍处于较低位置。随着经济恢 复常态，资本市场转向交投活跃，除外资布局与经济相关性高与消费复苏板块外，包括人工智能、 信创、电子等板块受到资金的持续关注。而之前超额收益显著的新能源、军工等成长板块表现相 对较弱。基金在期间增持了信创、人工智能应用与算力、传媒与游戏中的估值相对合理标的，并 华泰柏瑞基本面智选 2023年第 1季度报告 第 8页 共 14页 保持了对业绩确定性强的新能源头部公司，包括动力电池头部公司、储能类优势公司的一定配置， 以及消费中成长性白酒与医美消费类头部公司。 展望二季度，国内货币政策预计或仍以适度宽松为基调，货币政策调节的空间仍然存在。随 着商务与消费场景的全面恢复，以及去年二季度的低基数效应，预计国内经济同比增速或将比较 突出，受益于此，市场中与经济相关度高的权重板块与消费板块，其估值处于均值水平之下，我 们认为具备突出的投资价值。随着美联储在二季度进入加息末期，前期受全球资产配置压制的成 长板块或将迎来一定的估值修复，特别是前期调整幅度较大的生物医药板块。我们积极关注与经 济活动高度相关行业的估值修复机会，以及新能源中业绩确定性高的优质头部公司，以及受益全 球成长风格占优的生物医药等优质公司。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末华泰柏瑞基本面智选 A的基金份额净值为 2.2583元，本报告期基金份额净值 增长率为-11.03%，同期业绩比较基准收益率为 4.62%，截至本报告期末华泰柏瑞基本面智选 C的 基金份额净值为 2.2275元，本报告期基金份额净值增长率为-11.09%，同期业绩比较基准收益率 为 4.62%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 508,590,330.80 87.91 其中：股票 508,590,330.80 87.91 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 2,647,123.40 0.46 其中：债券 2,647,123.40 0.46 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 46,209,803.94 7.99 8 其他资产 21,092,036.93 3.65 9 合计 578,539,295.07 100.00 华泰柏瑞基本面智选 2023年第 1季度报告 第 9页 共 14页 注：通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 166,762,388.55元，占基金资产净值的比 例为 30.35%。 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 190,282,882.65 34.63 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 服务业 137,948,559.44 25.10 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 13,596,500.16 2.47 N 水利、环境和公共设施管理 业 - - O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 341,827,942.25 62.20 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（%） 10 能源 - - 15 原材料 - - 20 工业 446,262.13 0.08 25 可选消费 28,073,019.93 5.11 30 主要消费 - - 35 医药卫生 109,963,214.94 20.01 40 金融 - - 45 信息技术 11,839,324.97 2.15 华泰柏瑞基本面智选 2023年第 1季度报告 第 10页 共 14页 50 通信服务 16,440,566.58 2.99 55 公用事业 - - 60 房地产 - - 合计 166,762,388.55 30.35 注：以上分类采用中证行业分类标准。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 300274 阳光电源 319,100 33,460,826.00 6.09 2 03759 康龙化成 722,000 20,825,916.36 3.79 2 300759 康龙化成 254,700 12,472,659.00 2.27 3 002368 太极股份 760,660 32,084,638.80 5.84 4 02269 药明生物 739,000 31,440,700.32 5.72 5 300693 盛弘股份 363,800 21,500,580.00 3.91 6 603589 口子窖 239,000 16,825,600.00 3.06 7 03347 泰格医药 259,800 16,761,702.87 3.05 8 01548 金斯瑞生物科技 1,125,676 16,555,190.86 3.01 9 300308 中际旭创 280,942 16,547,483.80 3.01 10 002558 巨人网络 1,138,200 15,001,476.00 2.73 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 2,647,123.40 0.48 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 2,647,123.40 0.48 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 019674 22国债 09 26,000 2,647,123.40 0.48 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 华泰柏瑞基本面智选 2023年第 1季度报告 第 11页 共 14页 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 注：本基金本报告期末未持有股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 注：本基金本报告期末未持有国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的情况，也没有在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 华泰柏瑞基本面智选 2023年第 1季度报告 第 12页 共 14页 1 存出保证金 306,490.61 2 应收证券清算款 20,713,998.67 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 71,547.65 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 21,092,036.93 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：截至本报告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限的情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 华泰柏瑞基本面智选 A 华泰柏瑞基本面智选 C 报告期期初基金份额总 额 156,080,360.63 148,472,681.17 报告期期间基金总申购 份额 3,374,167.58 7,090,875.98 减:报告期期间基金总 赎回份额 11,414,106.20 58,947,789.45 报告期期间基金拆分变 动份额（份额减少以 “-”填列） - - 报告期期末基金份额总 额 148,040,422.01 96,615,767.70 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 注：无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注：无。 华泰柏瑞基本面智选 2023年第 1季度报告 第 13页 共 14页 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基 金情况 投资者类别 序号 持有 基金 份额 比例 达到 或者 超过 20% 的时 间区 间 期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 （%） 机构 1 202 303 17- 202 303 31; 51,6 80,3 03.3 7 0.00 0.00 51,680,30 3.37 21.1 2 产品特有风险 本基金报告期内有单一持有人持有基金份额超过 20%的情形。如果这些份额持有比例较大的投资 者赎回，可能导致巨额赎回，从而引发流动性风险，可能对基金产生如下影响：（1）延期办理赎 回申请或暂停赎回的风险。当发生巨额赎回时，投资者可能面临赎回申请延期办理、延缓支付或 暂停赎回的风险。（2）基金净值大幅波动的风险。基金管理人为了应对大额赎回可能短时间内进 行资产变现，这将对基金资产净值产生不利影响，同时可能发生大额赎回费用归入基金资产、基 金份额净值保留位数四舍五入等问题，这些都可能会造成基金资产净值的较大波动。（3）基金投 资目标偏离的风险。单一投资者大额赎回后可能导致基金规模缩小，基金将面临投资银行间债券、 交易所债券时交易困难的情形，从而使得实现基金投资目标存在一定的不确定性。（4）基金合同 提前终止的风险。如果投资者大额赎回可能导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金 将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。本基金管理人将密切关注申赎动向，审 慎评估大额申赎对基金持有集中度的影响，同时将完善流动性风险管控机制，最大限度的保护基 金份额持有人的合法权益。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 注：无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 华泰柏瑞基本面智选 2023年第 1季度报告 第 14页 共 14页 1、本基金的中国证监会批准募集文件 2、本基金的《基金合同》 3、本基金的《招募说明书》 4、本基金的《托管协议》 5、基金管理人业务资格批件、营业执照 6、本基金的公告 9.2 存放地点 上海市浦东新区民生路 1199弄证大五道口广场 1号楼 17层 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 投资者对本报告如有疑问，可 咨询基金管理人华泰柏瑞基金管理有限公司。 客户服务热线：400-888-0001（免长途费） 021-3878 4638 公司网址：www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 2023年 04月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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