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| 国富策略回报混合A(450010) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3269934 | ||||||||
| 基金代码 | 450010 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 4月 22日 富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 2页 共 11页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 20日复核了本 报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国富策略回报混合 基金主代码 450010 交易代码 450010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年 8月 2日 报告期末基金份额总额 725,079,169.73份 投资目标 本基金基于基本面研究和证券市场分析，采取灵活的资产配置策略， 合理配置股票、债券和现金资产比重，以及各大类资产中不同子类资 产占比，在有效控制风险前提下，追求基金资产的长期稳健增值。 投资策略 本基金基于对宏观经济和资本市场中长期趋势的判断来进行基金中 长期资产配置。在股票投资方面，本基金将通过深度挖掘具有核心竞 争力和良好发展前景的个股构建基金股票投资组合。在债券投资方 面，以中长期利率趋势分析为主，结合经济周期、宏观经济运行中的 价格指数、资金供求分析、货币政策、财政政策研判及收益率曲线分 析，在保证流动性和风险可控的前提下，实施积极的债券投资组合管 理。 本基金也可进行权证投资。 业绩比较基准 60%×沪深 300指数收益率+40%×中债国债总指数收益率（全价） 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金， 高于债券型基金及货币市场基金，属于中风险收益特征的证券投资基 金。 基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司 富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 3页 共 11页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日） 1.本期已实现收益 20,259,543.23 2.本期利润 27,652,517.19 3.加权平均基金份额本期利润 0.0405 4.期末基金资产净值 1,323,863,741.85 5.期末基金份额净值 1.826 注： 1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费 等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相 关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.11% 0.69% 2.87% 0.51% 0.24% 0.18% 过去六个月 5.61% 0.86% 3.81% 0.65% 1.80% 0.21% 过去一年 1.08% 1.03% -1.88% 0.68% 2.96% 0.35% 过去三年 63.51% 1.12% 7.03% 0.72% 56.48% 0.40% 过去五年 73.76% 1.17% 8.01% 0.76% 65.75% 0.41% 自基金合同 生效起至今 130.06% 1.36% 34.34% 0.84% 95.72% 0.52% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 4页 共 11页 注：本基金的基金合同生效日为 2011年 8月 2日。本基金在 6个月建仓期结束时，各项投资比例 符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 王晓宁 公司研究 分析部总 经理、国 富策略回 报混合基 金、国富 健康优质 生活股票 基金及国 富鑫颐收 益混合基 金的基金 经理 2013年 7月 30 日 - 19年 王晓宁先生，中央财经大学学士。历任万 家基金管理有限公司研究员、研究总监助 理、基金经理助理，国海富兰克林基金管 理有限公司行业研究主管、研究分析部副 总经理，国富潜力组合混合基金、国富成 长动力混合基金及国富策略回报混合基 金的基金经理助理。截至本报告期末任国 海富兰克林基金管理有限公司研究分析 部总经理、国富策略回报混合基金、国富 健康优质生活股票基金及国富鑫颐收益 混合基金的基金经理。 注： 1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中， 首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。 2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关 富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 5页 共 11页 金融领域的工作年限的总和。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法 规和《富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利 益，无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的 约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面 均能严格执行《公平交易管理制度》，严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监 控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当 日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 第一季度，国内经济从疫情影响中逐步恢复，出行消费快速复苏，投资较为稳定，进出口趋 弱，复苏的过程一波三折。流动性继续保持宽松，美国的加息过程受制于债务压力，已经接近尾 声。宏观经济的指向，转变为国内弱复苏+海外滞胀/衰退的组合，上市公司的赢利趋势叠加无风 险利率下行，有利于 A股权益市场震荡向上。结构上看，衰退转复苏的第一年，通常是主题性牛 市。A股市场的演绎逻辑，围绕着“高质量发展”和“科技革命”展开，泛 AI、泛安全、数字经 济、医药是主要的投资方向。 本基金在第一季度的运作中，股票仓位保持在 80%附近，行业配置和风格配置较为均衡，个 股持仓相对分散，在行业内的选股中继续保持了较高胜率。依靠行业内较高的选股成功率，而不 是依靠单一风格或单一行业的暴露，持续的积累阿尔法，追求较高的投资回撤比，是本基金持续 实践的投资策略。本季度，基金继续战胜了偏股型基金指数，但未能战胜沪深 300指数。我们在 最近 3年以来，持续保持了对偏股型基金指数的高胜率。而沪深 300指数方面，基金低配了“深 度价值”，与市场的“中特估”表现对照突出，是基金落后沪深 300指数的主要原因。本基金的 富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 6页 共 11页 可转债配集中于平衡型转债，策略上追求绝对收益，用于替代部分“深度价值”的配置。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2023年 3月 31日，本基金份额净值为 1.826元，本报告期净值上涨 3.11%，同期业绩 比较基准上涨 2.87%，跑赢业绩比较基准 0.24%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 1,052,209,135.34 78.52 其中：股票 1,052,209,135.34 78.52 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 149,802,541.91 11.18 其中：债券 149,802,541.91 11.18 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 133,354,363.78 9.95 8 其他资产 4,702,538.75 0.35 9 合计 1,340,068,579.78 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 62,657,600.00 4.73 C 制造业 687,176,617.96 51.91 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 10,232,222.80 0.77 E 建筑业 6,269,329.12 0.47 F 批发和零售业 426,365.65 0.03 G 交通运输、仓储和邮政业 46,244,018.86 3.49 富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 7页 共 11页 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 95,640,758.34 7.22 J 金融业 116,905,206.85 8.83 K 房地产业 7,570,200.00 0.57 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 35,951.24 0.00 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 4,842,285.52 0.37 S 综合 14,208,579.00 1.07 合计 1,052,209,135.34 79.48 注：鉴于部分股票占基金资产净值的比例过于微小，四舍五入后无法通过小数点后两位数据加以 列示，故标注为“0.00”。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金未通过港股通交易机制投资港股。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600519 贵州茅台 26,000 47,320,000.00 3.57 2 002991 甘源食品 380,600 35,049,454.00 2.65 3 300059 东方财富 1,500,860 30,062,225.80 2.27 4 688789 宏华数科 176,712 29,890,834.80 2.26 5 002050 三花智控 1,106,200 28,484,650.00 2.15 6 688111 金山办公 60,000 28,380,000.00 2.14 7 601318 中国平安 600,000 27,360,000.00 2.07 8 002475 立讯精密 854,300 25,893,833.00 1.96 9 600702 舍得酒业 130,800 25,767,600.00 1.95 10 002648 卫星化学 1,606,033 25,696,528.00 1.94 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 8页 共 11页 6 中期票据 5,051,073.77 0.38 7 可转债（可交换债） 144,751,468.14 10.93 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 149,802,541.91 11.32 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 113044 大秦转债 230,340 26,009,235.52 1.96 2 132018 G三峡 EB1 121,390 16,578,381.96 1.25 3 127005 长证转债 122,144 13,100,880.99 0.99 4 113632 鹤 21转债 88,930 11,068,045.07 0.84 5 123107 温氏转债 72,430 9,296,142.45 0.70 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 根据基金合同，本基金不投资贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 根据基金合同，本基金不投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 根据基金合同，本基金不投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查 的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。 5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外 的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 308,814.69 富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 9页 共 11页 2 应收证券清算款 4,346,791.18 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 46,932.88 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 4,702,538.75 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 113044 大秦转债 26,009,235.52 1.96 2 127005 长证转债 13,100,880.99 0.99 3 113632 鹤 21转债 11,068,045.07 0.84 4 123107 温氏转债 9,296,142.45 0.70 5 110085 通 22转债 9,113,300.08 0.69 6 128134 鸿路转债 9,010,681.29 0.68 7 111004 明新转债 8,927,991.52 0.67 8 123108 乐普转 2 7,974,633.70 0.60 9 113623 凤 21转债 6,844,939.73 0.52 10 128121 宏川转债 6,425,773.97 0.49 11 123119 康泰转 2 4,990,834.28 0.38 12 127027 靖远转债 4,614,398.31 0.35 13 127050 麒麟转债 1,879,309.85 0.14 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 537,924,927.95 报告期期间基金总申购份额 237,724,670.68 减：报告期期间基金总赎回份额 50,570,428.90 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 少以“-”填列） - 报告期期末基金份额总额 725,079,169.73 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 10页 共 11页 报告期期初管理人持有的本 基金份额 8,095,907.56 报告期期间买入/申购总份 额 5,378,698.22 报告期期间卖出/赎回总份 额 - 报告期期末管理人持有的本 基金份额 13,474,605.78 报告期期末持有的本基金份 额占基金总份额比例（%） 1.86 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率(%) 1 转换转入 2023-02-09 5,378,698.22 9,999,000.00 - 合计 5,378,698.22 9,999,000.00 注：基金管理人运用固有资金投资本基金的交易费用为固定费用 1,000.00元。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 影响投资者决策的其他重要信息 基金资产可投资于科创板股票和北京证券交易所股票，会面临科创板和北京证券交易所机制 下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于公司治理风险、流 动性风险、退市风险、股价波动风险、中小企业经营风险、投资集中风险、系统性风险、政策风 险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票、北 京证券交易所股票或选择不将基金资产投资于科创板股票、北京证券交易所股票，基金资产并非 必然投资于科创板股票、北京证券交易所股票。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会批准富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金设立的文件； 2、《富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》； 3、《富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》； 4、《富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金托管协议》； 5、中国证监会要求的其他文件。 富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 11页 共 11页 9.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站：www.ftsfund.com。 9.3 查阅方式 1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本费购买复印 件。 2、登陆基金管理人网站 www.ftsfund.com查阅。 国海富兰克林基金管理有限公司 2023年 4月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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