最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 国富日日收益货币B(000204) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3269873 | ||||||||
| 基金代码 | 000204 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 4月 22日 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 2页 共 10页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 4月 20日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 1月 1日起至 3月 31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国富日日收益货币 基金主代码 000203 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 7月 24日 报告期末基金份额总额 6,464,709,624.33份 投资目标 在力求保持基金资产安全性与较高流动性的基础上，追 求稳定的当期收益。 投资策略 本基金主要为投资者提供现金管理工具，通过积极的投 资组合管理，同时充分把握市场短期失衡带来的套利机 会，在安全性、流动性和收益性之间寻求最佳平衡点。 业绩比较基准 同期 7天通知存款利率（税后） 风险收益特征 本基金为货币市场基金，其预期收益及预期风险水平低 于股票型基金、混合型基金及债券型基金，属于低风险 稳定收益特征的证券投资基金。 基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 国富日日收益货币 A 国富日日收益货币 B 下属分级基金的交易代码 000203 000204 报告期末下属分级基金的份额总额 5,810,422,204.23份 654,287,420.10份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 3页 共 10页 主要财务指标 报告期（2023年 1月 1日-2023年 3月 31日） 国富日日收益货币 A 国富日日收益货币 B 1.本期已实现收益 22,387,421.99 2,448,337.60 2.本期利润 22,387,421.99 2,448,337.60 3.期末基金资产净值 5,810,422,204.23 654,287,420.10 注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除 相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于货币市场基金 采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 国富日日收益货币 A 阶段 净值收益率 ① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 0.4286% 0.0018% 0.2952% 0.0000% 0.1334% 0.0018% 过去六个月 0.7988% 0.0021% 0.5988% 0.0000% 0.2000% 0.0021% 过去一年 1.6311% 0.0024% 1.2082% 0.0000% 0.4229% 0.0024% 过去三年 5.8117% 0.0023% 3.7144% 0.0000% 2.0973% 0.0023% 过去五年 11.1894% 0.0030% 6.3515% 0.0000% 4.8379% 0.0030% 自基金合同 生效起至今 31.5333% 0.0045% 13.0858% 0.0000% 18.4475% 0.0045% 国富日日收益货币 B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①－③ ②－④ 过去三个 月 0.4881% 0.0018% 0.2952% 0.0000% 0.1929% 0.0018% 过去六个 月 0.9193% 0.0021% 0.5988% 0.0000% 0.3205% 0.0021% 过去一年 1.8749% 0.0024% 1.2082% 0.0000% 0.6667% 0.0024% 过去三年 6.5745% 0.0023% 3.7144% 0.0000% 2.8601% 0.0023% 过去五年 12.5298% 0.0030% 6.3515% 0.0000% 6.1783% 0.0030% 自基金合 同生效起 至今 34.6243% 0.0046% 13.0858% 0.0000% 21.5385% 0.0046% 注：本基金利润分配按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 4页 共 10页 注：本基金的基金合同生效日为 2013年 7月 24日。本基金在 6个月建仓期结束时，各项投资比 例符合基金合同约定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 王莉 国富日日收 益货币基金、 国富安享货 2016年 1 月 22日 - 12年 王莉女士，华东师范大学金融学硕士。历 任武汉农村商业银行股份有限公司债券 交易员、国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 5页 共 10页 币基金、国富 恒丰定期债 券基金、国富 新机遇混合 基金及国富 天颐混合基 金的基金经 理。 债券交易员、国富日鑫月益 30天理财债 券基金的基金经理。截至本报告期末任国 海富兰克林基金管理有限公司国富日日 收益货币基金、国富安享货币基金、国富 恒丰定期债券基金、国富新机遇混合基金 及国富天颐混合基金的基金经理。 严婧璧 国富日日收 益货币基金 及国富安享 货币基金的 基金经理 2019年 7 月 27日 - 15年 严婧璧女士，CFA，FRM持证人，中国人 民大学金融学硕士。历任太平资产管理有 限公司交易员，国海富兰克林基金管理有 限公司交易员、国富日日收益货币基金、 国富安享货币基金及国富日鑫月益 30天 理财债券基金的基金经理助理、国富日鑫 月益 30天理财债券基金的基金经理。截 至本报告期末任国海富兰克林基金管理 有限公司国富日日收益货币基金及国富 安享货币基金的基金经理。 注： 1. 表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期，其中， 首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。 2. 表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关 金融领域的工作年限的总和。 4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法 规和《富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无 损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面 均能严格执行《公平交易管理制度》，严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监 控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当 日成交量的 5%的情况。 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 6页 共 10页 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度的市场整体围绕对今年政策的期待和经济修复程度的不断修正而波动。站在一季度末， 去年年底预期的 1月疫情达峰大幅提前，之后的小高峰也没有出现，经济回归了最本质的内生动 力和政策配合相结合的时期。回顾一季度的宏观层面，整体向好，是否达到预期因人而异。固定 资产投资同比增长 5.5%超预期，房地产政策的不断推出对其修复出现效果，投资增速同比虽仍在 -5.7%负值区间，但环比有明显改善，基建和制造业投资分别同比增长 12.18%和 8.1%依旧亮眼， 社会消费品零售总额同比增长 3.5%。物价指数方面，CPI同比上涨 1%、PPI同比下降 1.4%均低于 预期，通胀预期大幅缓解。美元计的出口同比减少 6.8%而进口同比减少 10.2%。官方制造业和非 制造业 PMI指数经历了大幅上升之后环比略有回落，但已经连续 3个月落在 50的枯荣线以上，显 示经济韧性仍在。社融和信贷增速均在高位运行，并没有出现去年的大幅波动的情况，从结构上 看，居民中长期贷款逐步回升，企业中长期贷款强劲。 海外方面，美国各项数据均显示美国的经济韧性，本季度美联储在 1月和 3月底均加息 0.25% 至 4.75-5%的目标区间，通胀数据不断回落，但还没有到目标通胀利率。由于美联储快速加息和 储户不断提款影响，3月硅谷银行光速破产，储户挤兑多家地区性银行，美联储果断出手提供定 向融资计划，切实保障所有储户可以全额拿回存款，预计未来继续加息的可能性大幅降低。银行 业倒闭潮波及到欧洲，瑞士信贷被瑞士银行接管，多家银行股价大跌。 全国两会于 3月中旬圆满落幕，GDP增速目标定于 5%，赤字率定于 3%均体现了政策上的务实， 高质量发展成为下阶段的重点，货币政策依旧保持合理充裕，积极配合财政政策发力。年初市场 对经济较为乐观，叠加资金价格确认回归政策利率，1月缴税、2月春节后现金回流大幅低于往年， 市场一度波动加大，长短端收益率均上行，且短端上行更多，整体呈现熊平走势。随着理财子回 血，GDP增速的定调，等待多时的配置资金开始行动，3月底央行意外降准 0.25%，收益率不断下 行。 报告期内，本基金致力于久期策略和精准择时，通过判断关键期限走势选择具有性价比的期 限和品种配置，保持短期流动性并力求锁定一部分长期资产的收益率。投资品种上选择高评级同 业存单、存款以及优质信用债为配置主力品种，做好投资决策，力争为基金持有人创造收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至 2023年 3月 31日，本基金 A类份额净值上涨 0.4286%，同期业绩比较基准上涨 0.2952%， 基金超额收益率 0.1334%；本基金 B类份额净值上涨 0.4881%，同期业绩比较基准上涨 0.2952%， 基金超额收益率 0.1929%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 7页 共 10页 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 4,377,644,135.36 64.21 其中：债券 4,367,629,187.41 64.06 资产支持证 券 10,014,947.95 0.15 2 买入返售金融资产 1,334,634,355.56 19.58 其中：买断式回购的 买入返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备 付金合计 1,095,397,119.56 16.07 4 其他资产 10,142,304.86 0.15 5 合计 6,817,817,915.34 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例（%） 1 报告期内债券回购融资余额 5.27 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额（元） 占基金资产净值 的比例（%） 2 报告期末债券回购融资余额 349,504,026.28 5.41 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例取报告期内每个交易日融资余额占基金资产 净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 95 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 100 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 72 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 8页 共 10页 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净 值的比例（%） 各期限负债占基金资产净 值的比例（%） 1 30天以内 25.53 5.41 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 2 30天（含）—60天 12.35 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 3 60天（含）—90天 22.66 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 4 90天（含）—120天 11.55 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 5 120天（含）—397天（含） 32.95 - 其中：剩余存续期超过 397 天的浮动 利率债 - - 合计 105.04 5.41 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 181,494,423.33 2.81 2 央行票据 - - 3 金融债券 162,551,704.24 2.51 其中：政策性金融债 162,551,704.24 2.51 4 企业债券 213,905,301.88 3.31 5 企业短期融资券 1,187,121,388.62 18.36 6 中期票据 81,660,798.02 1.26 7 同业存单 2,540,895,571.32 39.30 8 其他 - - 9 合计 4,367,629,187.41 67.56 10 剩余存续期超过 397 天的浮动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量（张） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 112203060 22农业银行 CD060 3,000,000 298,427,198.44 4.62 2 012284357 22南电 SCP016 2,000,000 201,084,391.14 3.11 3 112215561 22民生银行 CD561 2,000,000 198,786,667.72 3.07 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 9页 共 10页 4 112271631 22厦门银行 CD155 2,000,000 197,934,956.66 3.06 5 2028054 20华夏银行 1,400,000 142,190,090.66 2.20 6 012283694 22电网 SCP010 1,300,000 130,760,360.90 2.02 7 012283941 22南电 SCP015 1,200,000 120,411,910.24 1.86 8 220206 22国开 06 1,100,000 111,668,838.39 1.73 9 042280240 22电网 CP007 1,000,000 101,376,900.79 1.57 10 072210165 22中信建投 CP006 1,000,000 100,827,639.91 1.56 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在 0.25（含）-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0404% 报告期内偏离度的最低值 -0.0025% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0172% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内负偏离度的绝对值未达到 0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内正偏离度的绝对值未达到 0.5%。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%） 1 112868 23和光 01 100,000 10,014,947.95 0.15 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率或商定利率每日计提 利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。 本基金份额资产净值始终维持在 1.00元。 5.9.2 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查 的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 - 4 应收申购款 10,142,304.86 5 其他应收款 - 6 其他 - 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 10页 共 10页 7 合计 10,142,304.86 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 国富日日收益货币 A 国富日日收益货币 B 报告期期初基金 份额总额 5,900,167,231.19 357,816,486.66 报告期期间基金 总申购份额 6,521,596,582.55 555,991,655.63 报告期期间基金 总赎回份额 6,611,341,609.51 259,520,722.19 报告期期末基金 份额总额 5,810,422,204.23 654,287,420.10 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金设立的文件； 2、《富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金基金合同》； 3、《富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金招募说明书》； 4、《富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金托管协议》； 5、中国证监会要求的其他文件。 8.2 存放地点 基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站: www.ftsfund.com。 8.3 查阅方式 1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本费购买复印件。 2、登陆基金管理人网站 www.ftsfund.com 查阅。 国海富兰克林基金管理有限公司 2023年 4月 22日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |