最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 财通景气行业混合A(010418) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3269836 | ||||||||
| 基金代码 | 010418 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 财通景气行业混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:财通基金管理有限公司 基金托管人:宁波银行股份有限公司 报告送出日期:2023年04月22日 财通景气行业混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 2页，共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年4月21日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 财通景气行业混合 场内简称 - 基金主代码 010418 交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年12月09日 报告期末基金份额总额 381,058,116.19份 投资目标 本基金主要通过精选投资于景气行业主题相关证 券，在合理控制风险并保持基金资产良好流动性的 前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金所称景气行业是指景气程度高或者趋势向好 的行业，主要包括符合社会经济发展趋势、契合政 府政策目标、周期向上以及受各种内外因素驱动， 如行业的重大产品创新、技术突破等而引起高景气 程度或者趋势向好的行业。本基金股票投资采用价 值成长策略（GRAP），根据上市公司获利能力、 成长能力、估值水平等指标，在景气行业中选择估 值合理且确定性成长空间大的个股。运用定性和定 量相结合的方法，综合分析其投资价值和成长能力， 确定投资标的股票，构建投资组合；本基金债券投 财通景气行业混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 3页，共 14页 资通过对宏观经济增长、通货膨胀、利率走势和货 币政策四个方面的分析和预测，确定经济变量的变 动对不同券种收益率、信用趋势和风险的潜在影响， 同时注重组合的流动性，在分析和判断国内外宏观 经济形势、市场利率走势、信用利差状况和债券市 场供求关系等因素的基础上，自上而下确定大类债 券资产配置和信用债券类属配置，动态调整组合久 期和信用债券的结构，依然坚持自下而上精选个券 的策略，在获取持有期收益的基础上，优化组合的 流动性；本基金将根据风险管理的原则，以套期保 值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原则， 参与股指期货交易，以管理投资组合的系统性风险， 改善组合的风险收益特性；本基金将深入分析资产 支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成 及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性 等基本面因素，估计资产违约风险和提前偿付风险， 并根据资产证券化的收益结构安排，模拟资产支持 证券的本金偿还和利息收益的现金流过程，辅助采 用数量化定价模型，评估其内在价值。 业绩比较基准 沪深300指数收益率*75%+中债综合指数收益率*2 5% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平 高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基 金。 基金管理人 财通基金管理有限公司 基金托管人 宁波银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 财通景气行业混合A 财通景气行业混合C 下属分级基金场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 010418 016234 报告期末下属分级基金的份额总 额 380,828,362.33份 229,753.86份 下属分级基金的风险收益特征 本基金为混合型基金，其 预期收益及预期风险水 平高于债券型基金和货 币市场基金，但低于股票 型基金。 本基金为混合型基金，其 预期收益及预期风险水 平高于债券型基金和货 币市场基金，但低于股票 型基金。 财通景气行业混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 4页，共 14页 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日) 财通景气行业混合A 财通景气行业混合C 1.本期已实现收益 -3,781,926.21 -242.63 2.本期利润 14,905,007.97 40,374.95 3.加权平均基金份额本期利润 0.0383 0.0925 4.期末基金资产净值 265,928,410.72 159,991.92 5.期末基金份额净值 0.6983 0.6964 注：(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字； (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值 变动收益； (3)本基金自2022年7月18日起增设收取销售服务费的C类份额，原份额变更为A类份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 财通景气行业混合A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 5.75% 1.05% 3.57% 0.64% 2.18% 0.41% 过去六个月 5.05% 1.40% 4.87% 0.82% 0.18% 0.58% 过去一年 -2.80% 1.80% -2.60% 0.86% -0.20% 0.94% 自基金合同 生效起至今 -30.17% 1.57% -13.36% 0.89% -16.81% 0.68% 财通景气行业混合C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 财通景气行业混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 5页，共 14页 过去三个月 5.64% 1.05% 3.57% 0.64% 2.07% 0.41% 过去六个月 4.86% 1.40% 4.87% 0.82% -0.01% 0.58% 自基金合同 生效起至今 -9.89% 1.46% -3.28% 0.78% -6.61% 0.68% 注：(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字； (2)本基金业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×75%+中债综合全价指数收益率×25%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 财通景气行业混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 6页，共 14页 注：(1)本基金合同生效日为 2020年 12月 9日； (2)本基金建仓期是合同生效日起 6个月，截至建仓期末及本报告期末，基金的资产配置 符合基金契约的相关要求； (3)本基金自 2022年 7月 18日起增设收取销售服务费的 C类份额，原份额变更为 A类份 额。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券从 业年限 说明 任职 日期 离任 日期 沈犁 本基金 的基金 经理 2022- 04-08 - 9年 上海交通大学工商管理硕士。历任普 华永道中天会计师事务所高级审计 员，中国国际金融股份有限公司研究 员，交银施罗德基金管理有限公司高 级研究员，惠理集团高级分析员。202 0年8月加入财通基金管理有限公司， 曾任基金投资部基金经理助理，现任 基金投资部基金经理。 注：(1)基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公 司决议确定的解聘日期； 财通景气行业混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 7页，共 14页 (2)非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和 解聘日期； (3)证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业 人员监督管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开 募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、基金合同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产， 在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有发生损害基金份 额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人以价值投资为理念，致力于建设合理的组织架构和科学的投资决策体 系，营造公平交易的执行环境。公司通过严格的内控制度和授权体系，确保投资、研究、 交易等各个环节的独立性。公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易， 并建立了公平的交易分配制度，确保在场内、场外各类交易中，各投资组合都享有公平 的交易执行机会。 同时，公司逐步建立健全公司各投资组合均可参考的投资对象备选库和交易对手备 选库，在此平台上共享研究成果，并对各组合提供无倾向性支持；在公用备选库的基础 上，各投资组合经理根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限 制等，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库，进而根据投资授权构建 具体的投资组合。在确保投资组合间信息隔离、权限明晰的基础上，形成信息公开、资 源共享的公平投资管理环境。 公司建立了专门的公平交易制度，并在交易系统中适当启用公平交易模块，保证公 平交易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后等环节，特殊情况会经过 严格的报告和审批程序，会定期针对旗下所有组合的交易记录进行了交易时机和价差的 专项统计分析，以排查异常交易。 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和《财通基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定，未发现组合间存在违背公 平交易原则的行为或异常交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 财通景气行业混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 8页，共 14页 本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他主 动型投资组合未发生过同日反向交易的情况，也未发生影响市场价格的临近日同向或反 向交易。 经过事前制度约束、事中严密监控，以及事后的统计排查，本报告期内各笔交易的 市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明，本期基金运作未对市场产生有违公允性 的影响，亦未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 一季度受益于国内防疫政策调整，宏观经济处于底部回升的态势中，权益资产表现 较好，和经济增长相关性高的消费板块也迎来底部反转的机会。我们对今年的宏观环境 和消费市场持积极态度，虽然市场对消费复苏的节奏有分歧，部分观点认为政策不会有 强力支持，但我们认为行业整体向上的方向较为明确。同时，政策端在积极引导民营经 济投资和信心恢复，平台经济、地产政策都相对友好，我们对产业链上优质个股的业绩 表现持积极态度。扰动可能来自于海外，高通胀和高利率环境确实对进口造成一定损害 影响，但也要看到全球需求不振对大宗成本端的压制，会实质性降低成本，对部分公司 的成本构成利好。 中长期角度，中国制造业转型升级的方向不变，政策层面和人才红利会带来较为明 确的产业升级，对内需消费、产业发展和资本市场是积极推动。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，财通景气行业混合A基金份额净值为0.6983元，本报告期内，基金 份额净值增长率为5.75%，同期业绩比较基准收益率为3.57%；截至报告期末，财通景气 行业混合C基金份额净值为0.6964元，本报告期内，基金份额净值增长率为5.64%，同期 业绩比较基准收益率为3.57%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未有连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资 产净值低于5000万元的情况出现。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 246,550,021.87 92.38 其中：股票 246,550,021.87 92.38 2 基金投资 - - 财通景气行业混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 9页，共 14页 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 20,346,012.18 7.62 8 其他资产 3,718.69 0.00 9 合计 266,899,752.74 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 15,971,778.00 6.00 B 采矿业 - - C 制造业 223,770,248.74 84.10 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 368,222.80 0.14 E 建筑业 29,208.30 0.01 F 批发和零售业 47,925.76 0.02 G 交通运输、仓储和邮政业 5,515,100.88 2.07 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 293,640.50 0.11 J 金融业 143,010.00 0.05 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 16,357.89 0.01 N 水利、环境和公共设施管 理业 266,849.00 0.10 O 居民服务、修理和其他服 - - 财通景气行业混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 10页，共 14页 务业 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 127,680.00 0.05 S 综合 - - 合计 246,550,021.87 92.66 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通机制投资的港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 603369 今世缘 352,600 22,866,110.00 8.59 2 000568 泸州老窖 88,400 22,523,436.00 8.46 3 603225 新凤鸣 1,971,027 21,385,642.95 8.04 4 600872 中炬高新 568,700 21,098,770.00 7.93 5 002271 东方雨虹 628,100 21,028,788.00 7.90 6 603737 三棵树 138,076 16,073,427.16 6.04 7 603477 巨星农牧 526,600 15,971,778.00 6.00 8 603983 丸美股份 414,800 15,824,620.00 5.95 9 002567 唐人神 1,575,700 12,857,712.00 4.83 10 600079 人福医药 420,400 11,258,312.00 4.23 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 财通景气行业混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 11页，共 14页 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎 原则，参与股指期货的交易，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。 套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货交易时， 将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理 的估值水平。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金暂不投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的人福医药（证券代码：600079.SH）发行主 体人福医药集团股份公司及其控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司、实际控制 人艾路明在信息披露、规范运作等方面，有关责任人在职责履行方面因存在多项违规行 为受到纪律处分。除上述情况外，本基金投资的其他证券的发行主体没有被监管部门立 案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资上述标的的投资决策程序为： （一）投资决策委员会确定产品的基本投资逻辑； （二）投资研究体系中的研究平台是一个共享平台，为投资决策全流程提供研究支 持； （三）基金经理/投资经理拟订所管理产品的投资计划与方案； （四）风险管理部对各投资组合的投资计划进行风险评价，并向投资决策委员会提 交评估报告； （五）投资决策委员会审议基金经理/投资经理提交的议案，并形成决议； （六）根据决议，基金经理/投资经理对计划方案进行具体实施； 财通景气行业混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 12页，共 14页 （七）集中交易部按有关交易规则执行基金经理/投资经理下达的交易指令，并将有 关信息进行反馈； （八）基金经理/投资经理定期汇报投资组合的运作成效； （九）风险管理部定期为投资决策委员会、投资总监、基金经理/投资经理出具绩效 与风险评估报告。 5.11.2 报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之 外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 3,718.69 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 3,718.69 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾 差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 财通景气行业混合A 财通景气行业混合C 报告期期初基金份额总额 393,175,826.05 680,841.00 报告期期间基金总申购份额 874,279.03 444,991.30 减：报告期期间基金总赎回份额 13,221,742.75 896,078.44 报告期期间基金拆分变动份额 - - 财通景气行业混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 13页，共 14页 （份额减少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额 380,828,362.33 229,753.86 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 财通景气行业混合A 财通景气行业混合C 报告期期初管理人持有的本基金份 额 22,750,183.45 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份 额 22,750,183.45 - 报告期期末持有的本基金份额占基 金总份额比例（%） 5.97 - 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期内未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内本基金未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况发生。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予基金募集的文件； 2、财通景气行业混合型证券投资基金基金合同； 3、财通景气行业混合型证券投资基金托管协议； 4、财通景气行业混合型证券投资基金招募说明书及其更新； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 财通景气行业混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 14页，共 14页 7、报告期内披露的各项公告。 9.2 存放地点 上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心43楼。 9.3 查阅方式 投资者可在本基金管理人网站上免费查阅备查文件，对本报告如有疑问，可咨询本 基金管理人。 咨询电话：400-820-9888 公司网址：http://www.ctfund.com 财通基金管理有限公司 二〇二三年四月二十二日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |