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| 财通智慧成长混合A(009062) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3269833 | ||||||||
| 基金代码 | 009062 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 财通智慧成长混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:财通基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2023年04月22日 财通智慧成长混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 2页，共 14页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年4月21日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 财通智慧成长混合 场内简称 - 基金主代码 009062 交易代码 - 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年04月03日 报告期末基金份额总额 311,448,408.11份 投资目标 本基金通过重点投资于智慧成长主题相关公司，在 严格控制风险的前提下，力争获取超过业绩比较基 准的投资收益。 投资策略 本基金主要投资于智慧成长主题企业，智慧成长主 题企业是指符合国家战略、突破关键核心技术、市 场认可度高的、主要依托先进智能和创新能力驱动 的新型企业；在行业配置的基础上，本基金将基于 定性分析和定量分析，重点投资于满足基金管理人 以下分析标准的公司：企业研发投入较大、技术竞 争能力较强；公司经营稳健，盈利能力较强或具有 较好的盈利预期；财务状况运行良好，资产负债结 构相对合理，财务风险较小；公司治理结构合理、 管理团队相对稳定、管理规范、具有清晰的长期愿 财通智慧成长混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 3页，共 14页 景与企业文化、信息透明；成长能力、盈利能力向 好。本基金将根据上市公司的行业特性及公司本身 的特点，选择合适的估值方法对公司进行估值。可 供选择的估值方法包括市盈率法（P/E）、市净率法 （P/B）、市盈率－长期成长法（PEG）、企业价值 /销售收入（EV/SALES）、企业价值/息税折旧摊销 前利润法（EV/EBITDA）、自由现金流贴现模型（F CFF，FCFE）或股利贴现模型（DDM）等。通过估 值水平分析，基金管理人力争发掘出价值被低估或 估值合理的股票；本基金在行业分析、公司基本面 分析及估值水平分析的基础上，进行股票组合的构 建。当行业、公司的基本面、股票的估值水平出现 较大变化时，本基金将对股票组合适时进行动态调 整；债券投资在保证资产流动性的基础上，采取利 率预期策略、信用风险管理和时机策略相结合的积 极性投资方法，力求在控制各类风险的基础上获取 稳定的收益；本基金将根据风险管理的原则，以套 期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原 则，参与股指期货交易，以管理投资组合的系统性 风险，改善组合的风险收益特性；本基金将在基本 面分析和债券市场宏观分析的基础上，对资产支持 证券的交易结构风险、信用风险、提前偿还风险和 利率风险等进行分析，采取包括收益率曲线策略、 信用利差曲线策略、预期利率波动率策略等积极主 动的投资策略，投资于资产支持证券。 业绩比较基准 中证500指数收益率*70%+中债综合全价指数收益 率*25%+恒生指数收益率*5% 风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和风险 水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场 基金。本基金可以投资港股通标的股票，除需承担 与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投 资风险，还需承担汇率风险以及香港市场风险等境 外证券市场投资所面临的特别投资风险。 基金管理人 财通基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 财通智慧成长混合A 财通智慧成长混合C 下属分级基金场内简称 - - 财通智慧成长混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 4页，共 14页 下属分级基金的交易代码 009062 009063 报告期末下属分级基金的份额总 额 172,862,815.29份 138,585,592.82份 下属分级基金的风险收益特征 本基金是混合型证券投 资基金，其预期收益和风 险水平低于股票型基金， 高于债券型基金和货币 市场基金。本基金可以投 资港股通标的股票，除需 承担与境内证券投资基 金类似的市场波动风险 等一般投资风险，还需承 担汇率风险以及香港市 场风险等境外证券市场 投资所面临的特别投资 风险。 本基金是混合型证券投 资基金，其预期收益和风 险水平低于股票型基金， 高于债券型基金和货币 市场基金。本基金可以投 资港股通标的股票，除需 承担与境内证券投资基 金类似的市场波动风险 等一般投资风险，还需承 担汇率风险以及香港市 场风险等境外证券市场 投资所面临的特别投资 风险。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日) 财通智慧成长混合A 财通智慧成长混合C 1.本期已实现收益 -15,413,882.53 -12,781,900.93 2.本期利润 1,348,712.66 1,434,281.22 3.加权平均基金份额本期利润 0.0081 0.0103 4.期末基金资产净值 224,085,193.47 175,409,663.35 5.期末基金份额净值 1.2963 1.2657 注：(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字； (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值 变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 财通智慧成长混合A净值表现 财通智慧成长混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 5页，共 14页 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.88% 0.88% 5.80% 0.55% -4.92% 0.33% 过去六个月 -4.91% 1.22% 8.38% 0.68% -13.29% 0.54% 过去一年 -20.35% 1.59% 0.83% 0.90% -21.18% 0.69% 自基金合同 生效起至今 29.63% 1.81% 16.45% 0.88% 13.18% 0.93% 财通智慧成长混合C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.68% 0.88% 5.80% 0.55% -5.12% 0.33% 过去六个月 -5.28% 1.22% 8.38% 0.68% -13.66% 0.54% 过去一年 -20.98% 1.59% 0.83% 0.90% -21.81% 0.69% 自基金合同 生效起至今 26.57% 1.81% 16.45% 0.88% 10.12% 0.93% 注：(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字； (2)本基金复合业绩比较基准为：中证 500指数收益率×70%+中债综合全价指数收益率 ×25%+恒生指数收益率×5%。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 财通智慧成长混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 6页，共 14页 注：(1)本基金合同生效日为 2020年 4月 3日； (2)本基金建仓期为基金合同生效起 6个月，截至建仓期末与本报告期末，本基金的资产 配置符合基金契约的相关要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 财通智慧成长混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 7页，共 14页 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券从 业年限 说明 任职 日期 离任 日期 钟俊 本基金 的基金 经理 2021- 11-26 - 14年 莫纳什大学金融风险硕士。历任新华 基金管理有限公司监察稽核专员、金 融工程专员、行业分析师、消费行研 组长、基金经理助理、基金经理，平 安证券股份有限公司权益投资团队执 行副总经理。2021年8月加入财通基金 管理有限公司，现任基金投资部基金 经理。 金梓 才 公司总 经理助 理、基金 投资部 总经理、 本基金 的基金 经理 2020- 04-03 - 13年 上海交通大学微电子学硕士。历任华 泰资产管理有限公司投资经理助理， 信诚基金管理有限公司TMT行业高级 研究员。2014年8月加入财通基金管理 有限公司，曾任基金投资部基金经理、 副总监、副总监（主持工作）、总监， 现任公司总经理助理、基金投资部总 经理、基金经理。 注：(1)基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公 司决议确定的解聘日期； (2)非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和 解聘日期； (3)证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业 人员监督管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开 募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、基金合同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产， 在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有发生损害基金份 额持有人利益的行为。 财通智慧成长混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 8页，共 14页 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人以价值投资为理念，致力于建设合理的组织架构和科学的投资决策体 系，营造公平交易的执行环境。公司通过严格的内控制度和授权体系，确保投资、研究、 交易等各个环节的独立性。公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易， 并建立了公平的交易分配制度，确保在场内、场外各类交易中，各投资组合都享有公平 的交易执行机会。 同时，公司逐步建立健全公司各投资组合均可参考的投资对象备选库和交易对手备 选库，在此平台上共享研究成果，并对各组合提供无倾向性支持；在公用备选库的基础 上，各投资组合经理根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限 制等，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库，进而根据投资授权构建 具体的投资组合。在确保投资组合间信息隔离、权限明晰的基础上，形成信息公开、资 源共享的公平投资管理环境。 公司建立了专门的公平交易制度，并在交易系统中适当启用公平交易模块，保证公 平交易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后等环节，特殊情况会经过 严格的报告和审批程序，会定期针对旗下所有组合的交易记录进行了交易时机和价差的 专项统计分析，以排查异常交易。 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和《财通基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定，未发现组合间存在违背公 平交易原则的行为或异常交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他主 动型投资组合未发生过同日反向交易的情况，也未发生影响市场价格的临近日同向或反 向交易。 经过事前制度约束、事中严密监控，以及事后的统计排查，本报告期内各笔交易的 市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明，本期基金运作未对市场产生有违公允性 的影响，亦未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 2023年一季度，在继续延续电力持仓的同时，我们对组合做了以下几个方面持仓的 调整：1）适当减持出行链相关持仓配置，这是基于虽然我们看到了出行旅游市场的快 速复苏和基本面的持续超预期，但同时我们认为，经济基弱复苏格局仍然成立，故我们 判断继续重仓持有出行各个链条公司的意义有限，做了相应减仓；2）我们对TMT各个 行业做了增配，ChatGPT的横空出世让世界看到了大语言模型的巨大进步，未来会深刻 改变我们的生活。投资机会主要集中在算力相关、数据、IP等几个行业上，故我们做了 相应增配，我们认为未来TMT板块的投资机会变化会很快，产业机会较多，我们会持续 财通智慧成长混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 9页，共 14页 重点关注；3）在一季度初，我们关注到猪价明显低迷，且短期内的价格低迷会延续， 加上冬天疫情情况，养殖板块的投资机会重新显现，故我们做了增配；4）对部分特斯 拉产业链公司做了增配，因关注到特斯拉降价导致销量预期反转，逻辑有所改善。 2023年可能是基本面快速变化的一年，变化集中在成长股各个方向的产业趋势上， 未来可能我们的调仓频率会大幅加快，以适应快速变化的产业状态。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，财通智慧成长混合A基金份额净值为1.2963元，本报告期内，该类 基金份额净值增长率为0.88%，同期业绩比较基准收益率为5.80%；截至报告期末，财通 智慧成长混合C基金份额净值为1.2657元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 0.68%，同期业绩比较基准收益率为5.80%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金未有连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人或者基金资 产净值低于5000万元的情况出现。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 377,747,919.09 85.23 其中：股票 377,747,919.09 85.23 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 60,996,509.00 13.76 8 其他资产 4,452,296.84 1.00 9 合计 443,196,724.93 100.00 财通智慧成长混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 10页，共 14页 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 13,541,891.00 3.39 B 采矿业 103,745.76 0.03 C 制造业 175,226,193.25 43.86 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 95,933,018.13 24.01 E 建筑业 34,362.02 0.01 F 批发和零售业 50,656.32 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 20,726.35 0.01 H 住宿和餐饮业 23,826,698.99 5.96 I 信息传输、软件和信息技 术服务业 36,384,785.20 9.11 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 22,715.39 0.01 N 水利、环境和公共设施管 理业 11,825,532.28 2.96 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 20,777,594.40 5.20 S 综合 - - 合计 377,747,919.09 94.56 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通机制投资的港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序 号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 603179 新泉股份 648,500 28,209,750.00 7.06 财通智慧成长混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 11页，共 14页 2 601991 大唐发电 8,981,006 27,212,448.18 6.81 3 603305 旭升集团 649,900 25,300,607.00 6.33 4 601689 拓普集团 357,094 22,896,867.28 5.73 5 000539 粤电力Ａ 3,586,447 22,845,667.39 5.72 6 600011 华能国际 2,654,000 22,744,780.00 5.69 7 688095 福昕软件 173,349 21,755,299.50 5.45 8 600027 华电国际 3,609,644 20,899,838.76 5.23 9 300364 中文在线 911,298 20,777,594.40 5.20 10 000021 深科技 1,199,700 20,058,984.00 5.02 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎 原则，参与股指期货的交易，以管理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益特性。 套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本基金在进行股指期货交易时， 将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理 的估值水平。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 财通智慧成长混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 12页，共 14页 本基金暂不投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报 告编制日前一年收到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之 外的股票。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 152,632.51 2 应收证券清算款 3,911,231.59 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 388,432.74 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 4,452,296.84 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾 差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 财通智慧成长混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 13页，共 14页 财通智慧成长混合A 财通智慧成长混合C 报告期期初基金份额总额 159,384,182.10 138,333,127.00 报告期期间基金总申购份额 30,200,868.81 50,914,064.58 减：报告期期间基金总赎回份额 16,722,235.62 50,661,598.76 报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 172,862,815.29 138,585,592.82 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人未运用固有资金投资本基金。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 报告期内本基金未有单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况发生。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予基金募集的文件； 2、财通智慧成长混合型证券投资基金基金合同； 3、财通智慧成长混合型证券投资基金托管协议； 4、财通智慧成长混合型证券投资基金招募说明书及其更新； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内披露的各项公告。 9.2 存放地点 上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心43楼。 财通智慧成长混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 14页，共 14页 9.3 查阅方式 投资者可在本基金管理人网站上免费查阅备查文件，对本报告如有疑问，可咨询本 基金管理人。 咨询电话：400-820-9888 公司网址：http://www.ctfund.com 财通基金管理有限公司 二〇二三年四月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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