最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 财通兴利12月定开债券发起(008678) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3269827 | ||||||||
| 基金代码 | 008678 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 财通兴利纯债12个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:财通基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:2023年04月22日 财通兴利纯债 12个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 2页，共 12页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年4月21日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 财通兴利12月定开债券发起 场内简称 - 基金主代码 008678 交易代码 - 基金运作方式 契约型、定期开放式 基金合同生效日 2019年12月24日 报告期末基金份额总额 810,011,156.30份 投资目标 本基金主要通过对债券类资产进行积极配置， 确定和动态调整债券各类资产比例和债券的组 合目标久期、期限结构配置等，坚持自下而上 精选个券的策略，谋求超越比较基准的投资回 报，实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 在封闭期内，本基金通过对宏观经济增长、通 货膨胀、利率走势和货币政策四个方面的分析 和预测，确定经济变量的变动对不同券种收益 率、信用趋势和风险的潜在影响。本基金注重 组合的流动性，在分析和判断国内外宏观经济 形势、市场利率走势、信用利差状况和债券市 场供求关系等因素的基础上，自上而下确定大 类债券资产配置和信用债券类属配置，动态调 财通兴利纯债 12个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 3页，共 12页 整组合久期和信用债券的结构，依然坚持自下 而上精选个券的策略，在获取持有期收益的基 础上，优化组合的流动性；开放期内，本基金 为保持较高的组合流动性，在遵守本基金有关 投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于 高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。 业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率 风险收益特征 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高 于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型 基金。 基金管理人 财通基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年01月01日 - 2023年03月31日） 1.本期已实现收益 8,920,932.99 2.本期利润 16,013,244.77 3.加权平均基金份额本期利润 0.0198 4.期末基金资产净值 888,811,916.43 5.期末基金份额净值 1.0973 注：(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字； (2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值 变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.84% 0.03% 0.28% 0.03% 1.56% 0.00% 财通兴利纯债 12个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 4页，共 12页 过去六个月 1.44% 0.05% -0.32% 0.06% 1.76% -0.01% 过去一年 3.47% 0.04% 0.70% 0.05% 2.77% -0.01% 过去三年 8.82% 0.11% 0.98% 0.06% 7.84% 0.05% 自基金合同 生效起至今 9.73% 0.11% 3.08% 0.07% 6.65% 0.04% 注：(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收 益水平要低于所列数字； (2)本基金业绩比较基准为：中债综合（全价）指数收益率。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 注：(1)本基金合同生效日为2019年12月24日； (2)本基金建仓期为合同生效日起6个月；截至报告期末和建仓期末，本基金的资产配置 符合基金契约的相关要求。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券从 业年限 说明 任职 离任 财通兴利纯债 12个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 5页，共 12页 日期 日期 张婉 玉 本基金 的基金 经理 2021- 10-22 - 10年 上海财经大学西方经济学硕士。历任 交银施罗德基金管理有限公司投研助 理，上海国利货币经纪有限公司债券 经纪人，兴证证券资产管理有限公司 债券交易员。2018年8月加入财通基金 管理有限公司，曾任固收投资部基金 经理助理，现任固收投资部基金经理。 注：(1)基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离职日期”为根据公 司决议确定的解聘日期； (2)非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和 解聘日期； (3)证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业 人员监督管理办法》的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开 募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》、基金合同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产， 在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有发生损害基金份 额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人以价值投资为理念，致力于建设合理的组织架构和科学的投资决策体 系，营造公平交易的执行环境。公司通过严格的内控制度和授权体系，确保投资、研究、 交易等各个环节的独立性。公司将投资管理职能和交易执行职能相隔离，实行集中交易， 并建立了公平的交易分配制度，确保在场内、场外各类交易中，各投资组合都享有公平 的交易执行机会。 同时，公司逐步建立健全公司各投资组合均可参考的投资对象备选库和交易对手备 选库，在此平台上共享研究成果，并对各组合提供无倾向性支持；在公用备选库的基础 上，各投资组合经理根据不同投资组合的投资目标、投资风格、投资范围和关联交易限 制等，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对手备选库，进而根据投资授权构建 财通兴利纯债 12个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 6页，共 12页 具体的投资组合。在确保投资组合间信息隔离、权限明晰的基础上，形成信息公开、资 源共享的公平投资管理环境。 公司建立了专门的公平交易制度，并在交易系统中适当启用公平交易模块，保证公 平交易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后等环节，特殊情况会经过 严格的报告和审批程序，会定期针对旗下所有组合的交易记录进行了交易时机和价差的 专项统计分析，以排查异常交易。 报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意 见》和《财通基金管理有限公司公平交易管理制度》的规定，未发现组合间存在违背公 平交易原则的行为或异常交易行为。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本投资组合为主动型定期开放式基金。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其 他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况，也未发生影响市场价格的临近日同向 或反向交易。 经过事前制度约束、事中严密监控，以及事后的统计排查，本报告期内各笔交易的 市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明，本期基金运作未对市场产生有违公允性 的影响，亦未发现本基金存在异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 基本面方面，1-2月份社融数据超预期，结构也在逐步向好，表明经济的韧性开始 显现。地产销售和消费这两个去年拖累经济的主要变量今年有望修复，基建今年将维持 较高增速，出口和制造业投资受累于美国经济的衰退，或将出现回落。整体而言，我们 认为今年经济倾向于弱复苏。 政策方面，政府工作报告中，对财政政策的描述为“积极的财政政策要加力提效， 赤字率拟按3%安排”，财政政策维持偏积极的状态。随着经济的复苏，今年信贷增速有 望提升，央行已通过降准的手段满足宽信贷的需求，但是预计今年降息的概率不大。 资金面方面，今年财政净投放或弱于季节性，信贷投放或强于季节性，使得资金面 外部仍有收紧压力。不过在资金利率已经回归中性、基本面修复仍不充分的情况下，央 行将加大基础货币投放力度，对冲资金面外部收紧压力，阻止资金面进一步向“偏紧”方 向移动。 在一季度中，组合整体采取票息策略和骑乘策略，根据市场情况灵活调整久期，积 极参与波段交易力争获得超额收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末，财通兴利12月定开债券发起基金份额净值为1.0973元，本报告期内， 基金份额净值增长率为1.84%，同期业绩比较基准收益率为0.28%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 财通兴利纯债 12个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 7页，共 12页 本基金为发起式基金，本基金合同生效满3年后继续存续。本报告期内，本基金未 有连续20个交易日基金资产净值低于5000万元的情况出现，本基金持有人数于2022年12 月26日至2023年2月7日连续26天低于200人， 本基金持有人数于2023年2月8日恢复至200 人以上。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 （%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 908,653,742.47 99.76 其中：债券 908,653,742.47 99.76 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 2,230,404.09 0.24 8 其他资产 1,262.15 0.00 9 合计 910,885,408.71 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有通过港股通机制投资的港股。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 财通兴利纯债 12个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 8页，共 12页 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 国家债券 38,614,194.52 4.34 2 央行票据 - - 3 金融债券 122,788,367.12 13.81 其中：政策性金融债 20,205,495.89 2.27 4 企业债券 504,109,942.44 56.72 5 企业短期融资券 80,868,553.69 9.10 6 中期票据 162,272,684.70 18.26 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 908,653,742.47 102.23 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序 号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净 值比例（％） 1 232280012 22广州银行二级 资本债01 600,000 61,306,356.16 6.90 2 1880319 18饶城投债 700,000 43,048,630.68 4.84 3 1780210 17鄱阳国资债 1,000,000 41,961,083.84 4.72 4 184389 22长兴债 400,000 41,445,396.16 4.66 5 1820053 18中原银行二级 400,000 41,276,515.07 4.64 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货合约。 财通兴利纯债 12个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 9页，共 12页 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金不投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金暂不投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货合约。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报 告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之 外的股票 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 1,262.15 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 1,262.15 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 财通兴利纯债 12个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 10页，共 12页 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾 差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 809,999,000.00 报告期期间基金总申购份额 475,895.65 减：报告期期间基金总赎回份额 463,739.35 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以 “-”填列） - 报告期期末基金份额总额 810,011,156.30 注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 1.23 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金管理人本报告期内未运用固有资金投资本基金。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况 项目 持有份额总数 持有份额 占基金总 份额比例 发起份额总数 发起份额 占基金总 份额比例 发起份额 承诺持有 期限 基金管理人固 有资金 10,000,000.00 1.23% 10,000,000.00 1.23% 自基金合 同生效日 起不少于 3年 基金管理人高 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 财通兴利纯债 12个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 11页，共 12页 级管理人员 基金经理等人 员 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 基金管理人股 东 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 其他 0.00 0.00% 0.00 0.00% - 合计 10,000,000.00 1.23% 10,000,000.00 1.23% 自基金合 同生效日 起不少于 3年 注：上表中基金经理指基金管理人员工中依法具有基金经理资格者，包括但不限于本基 金的基金经理。 §9 影响投资者决策的其他重要信息 9.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序 号 持有基金 份额比例 达到或者 超过20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比 机 构 1 2023-01-0 1至 2023- 03-31 799,999,00 0.00 0.00 0.00 799,999,00 0.00 98.76% 产品特有风险 当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而 引发基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。 9.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §10 备查文件目录 10.1 备查文件目录 1、中国证监会准予基金募集的文件； 财通兴利纯债 12个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 12页，共 12页 2、财通兴利纯债12个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同； 3、财通兴利纯债12个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议； 4、财通兴利纯债12个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书及其更新； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、报告期内披露的各项公告。 10.2 存放地点 上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心43楼。 10.3 查阅方式 投资者可在本基金管理人网站上免费查阅备查文件，对本报告如有疑问，可咨询本 基金管理人。 咨询电话：400-820-9888 公司网址：http://www.ctfund.com 财通基金管理有限公司 二〇二三年四月二十二日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |