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| 前海开源盈鑫A(004453) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3269700 | ||||||||
| 基金代码 | 004453 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：前海开源基金管理有限公司 基金托管人：中国民生银行股份有限公司 报告送出日期：2023年 04月 22日 前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 2 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023年 04月 19日复核了本报告中 的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的 过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2023年 01月 01日起至 2023年 03月 31日止。 §2 基金产品概况 2.1 基金基本情况 基金简称 前海开源盈鑫 基金主代码 004453 基金运作方式 契约型普通开放式 基金合同生效日 2017年 03月 21日 报告期末基金份额总额 237,874,839.76份 投资目标 本基金通过股票与债券等资产的合理配置，在合理控制风险并 保持基金资产良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期 稳定增值。 投资策略 本基金的投资策略主要有以下六方面内容： 1、大类资产配置 在大类资产配置中，本基金综合运用定性和定量的分析手段， 在对宏观经济因素进行充分研究的基础上，判断宏观经济周期 所处阶段。本基金将依据经济周期理论，结合对证券市场的系 统性风险以及未来一段时期内各大类资产风险和预期收益率 的评估，制定本基金在股票、债券、现金等大类资产之间的配 置比例。 本基金通过对股票等权益类、债券等固定收益类和现金资产分 布的实时监控，根据经济运行周期变动、市场利率变化、市场 估值、证券市场变化等因素以及基金的风险评估进行灵活调 整。在各类资产中，根据其参与市场基本要素的变动，调整各 前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 3 类资产在基金投资组合中的比例。 2、股票投资策略 本基金将精选有良好增值潜力的上市公司股票构建股票投资 组合。本基金股票投资策略将从定性和定量两方面入手，定性 方面主要考察上市公司所属行业发展前景、行业地位、竞争优 势、管理团队、创新能力等多种因素；定量方面考量公司估值、 资产质量及财务状况，比较分析各优质上市公司的估值、成长 及财务指标，优先选择具有相对比较优势的公司作为最终股票 投资对象。 本基金在投资股票时，将根据市场整体估值水平评估系统性风 险，具体通过沪深 300指数的市盈率水平在历史数据中的分位 值水平决定股票资产的投资比例。 3、存托凭证投资策略 对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性 分析和定量分析相结合的方式，精选出具有比较优势的存托凭 证进行投资。 4、债券投资策略 在债券投资策略方面，本基金将在综合研究的基础上实施积极 主动的组合管理，采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个 方面进行债券资产的投资。具体投资策略有收益率曲线策略、 骑乘策略、息差策略等积极投资策略。 5、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前 偿付比率的预估，借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券 的合理定价，在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益和市场 流动性的条件下，谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投 资。 本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散 投资，以降低流动性风险。 6、股指期货投资策略 本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。 业绩比较基准 沪深 300指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×30%。 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型 基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金如果投资港股通 标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 基金管理人 前海开源基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 前海开源盈鑫 A 前海开源盈鑫 C 下属分级基金的交易代码 004453 004454 报告期末下属分级基金的份额总额 2,182,461.58份 235,692,378.18份 前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 4 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 01月 01日-2023年 03月 31日） 前海开源盈鑫 A 前海开源盈鑫 C 1.本期已实现收益 15,546.03 1,649,930.02 2.本期利润 47,657.58 5,054,135.86 3.加权平均基金份额本期利润 0.0218 0.0207 4.期末基金资产净值 3,816,364.18 413,543,777.03 5.期末基金份额净值 1.7487 1.7546 注：①上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列 数字。 ②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用和信 用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 前海开源盈鑫 A 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.24% 0.34% 3.57% 0.60% -2.33% -0.26% 过去六个月 2.86% 0.43% 4.91% 0.76% -2.05% -0.33% 过去一年 3.46% 0.40% -1.46% 0.80% 4.92% -0.40% 过去三年 48.08% 0.73% 11.34% 0.84% 36.74% -0.11% 过去五年 75.93% 0.69% 12.86% 0.90% 63.07% -0.21% 自基金合同生效起 至今 84.26% 0.64% 24.00% 0.85% 60.26% -0.21% 前海开源盈鑫 C 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.21% 0.34% 3.57% 0.60% -2.36% -0.26% 过去六个月 2.81% 0.43% 4.91% 0.76% -2.10% -0.33% 前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 5 过去一年 3.35% 0.40% -1.46% 0.80% 4.81% -0.40% 过去三年 47.51% 0.73% 11.34% 0.84% 36.17% -0.11% 过去五年 75.46% 0.68% 12.86% 0.90% 62.60% -0.22% 自基金合同生效起 至今 84.83% 0.64% 24.00% 0.85% 60.83% -0.21% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的 比较 前海开源盈鑫 A 前海开源盈鑫 C 前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 6 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 业年限 说明 任职日期 离任日期 叶嘉 本基金的基金经理 2021年 08 月 12日 - 11年 叶嘉先生，管理学硕士。 2011年 7月至 2015年 3 月，任中投证券对外联 络主管；2015年 3月至 2016年 3月任小牛资本 基金产品经理；2016年 3月加入前海开源基金， 现任公司基金经理。 注：①对基金的首任基金经理，其"任职日期"为基金合同生效日，"离任日期"为根据公司决定确定的解聘 日期，对此后的非首任基金经理，"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日 期。 ②证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、本基金 前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 7 《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格 控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金持 有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制 度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基 金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所 公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日成交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 由于经济全面重启开始逐步推动经济温和回升，从各类高频数据来看人员流动、各行业开工率、各类 出行数据出现了显著增长。消费、制造业等开始逐步温和复苏，基于此 A股市场逐步走出了震荡攀升格局， 其中 AI板块、央企类公司表现较为出色。预期今年整体消费、出行等相关产业基本面逐步回暖的情况下， 消费、制造类等头部公司或有进一步表现，中长期我们继续持有此类相对优质资产，并积极参与新股申购 力争增厚收益，努力为持有人持续创造绝对收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末前海开源盈鑫 A基金份额净值为 1.7487元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 1.24%，同期业绩比较基准收益率为 3.57%；截至报告期末前海开源盈鑫 C基金份额净值为 1.7546元，本 报告期内，该类基金份额净值增长率为 1.21%，同期业绩比较基准收益率为 3.57%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于 五千万元的情形。 前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 8 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 143,274,581.65 34.29 其中：股票 143,274,581.65 34.29 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 203,744,933.20 48.77 其中：债券 203,744,933.20 48.77 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 70,749,372.99 16.93 8 其他资产 11,763.72 0.00 9 合计 417,780,651.56 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 1,386,740.00 0.33 C 制造业 97,050,779.28 23.25 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,249,829.80 0.54 E 建筑业 234,744.02 0.06 F 批发和零售业 2,888,784.42 0.69 G 交通运输、仓储和邮政业 2,944,992.00 0.71 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 915,491.78 0.22 J 金融业 26,611,614.40 6.38 K 房地产业 5,615,988.00 1.35 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 3,188,042.80 0.76 N 水利、环境和公共设施管理业 162,432.19 0.04 O 居民服务、修理和其他服务业 - - 前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 9 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 25,142.96 0.01 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 143,274,581.65 34.33 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 600519 贵州茅台 8,700 15,834,000.00 3.79 2 000858 五粮液 73,200 14,420,400.00 3.46 3 601166 兴业银行 726,000 12,262,140.00 2.94 4 000568 泸州老窖 42,300 10,777,617.00 2.58 5 002594 比亚迪 33,800 8,653,476.00 2.07 6 000333 美的集团 99,400 5,348,714.00 1.28 7 601318 中国平安 109,100 4,974,960.00 1.19 8 600887 伊利股份 146,800 4,274,816.00 1.02 9 600309 万华化学 43,000 4,122,840.00 0.99 10 600585 海螺水泥 131,300 3,709,225.00 0.89 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 142,958,007.66 34.25 其中：政策性金融债 20,258,684.93 4.85 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 60,786,925.54 14.56 7 可转债（可交换债） - - 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 203,744,933.20 48.82 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净 前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 10 值比例（%） 1 102001109 20中石化 MTN003 300,000 30,535,545.21 7.32 2 102100596 21保利发展 MTN001 300,000 30,251,380.33 7.25 3 175987 21国君 G1 200,000 20,674,366.03 4.95 4 175971 21兴业 02 200,000 20,524,252.05 4.92 5 2028047 20交通银行 02 200,000 20,377,260.27 4.88 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 无。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 无。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 无。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 无。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 5.11 投资组合报告附注 前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 11 5.11.1 基金投资前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚说明 报告期末，本基金投资的前十名证券除“兴业银行（证券代码 601166）”、“21国君 G1（证券代码 175987）”、“20交通银行 02（证券代码 2028047）”外其他证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调 查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。 5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 11,048.94 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 714.78 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 11,763.72 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 无。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 前海开源盈鑫 A 前海开源盈鑫 C 前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 12 报告期期初基金份额总额 2,207,908.29 247,820,482.67 报告期期间基金总申购份额 63,491.55 493,587.62 减：报告期期间基金总赎回份额 88,938.26 12,621,692.11 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） - - 报告期期末基金份额总额 2,182,461.58 235,692,378.18 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达 到或者超过 20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20230101-20230331 60,163,504.49 - - 60,163,504.49 25.29% 2 20230101-20230331 61,404,835.88 - - 61,404,835.88 25.81% 产品特有风险 1. 巨额赎回风险 （1）本基金单一投资者所持有的基金份额占比较大，单一投资者的巨额赎回，可能导致基金管理人被迫抛售证券以应付基 金赎回的现金需要，对本基金的投资运作及净值表现产生较大影响； （2）单一投资者大额赎回时容易造成本基金发生巨额赎回。如个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基 金合同约定决定延缓支付赎回款项、部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务的办理； 2. 转换运作方式或终止基金合同的风险 个别投资者大额赎回后，若本基金连续 60个工作日出现基金份额持有人低于 200人或基金资产净值低于 5000万元情形的， 基金管理人应当在 10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并、终止基金合同、 持续运作等，并在 6个月内召集基金份额持有人大会，其他投资者可能面临相应风险； 3.流动性风险 单一投资者巨额赎回可能导致本基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性 前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金 2023年第 1季度报告 13 风险； 4.巨额赎回可能导致基金资产规模过小，导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 （1）中国证券监督管理委员会批准前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金设立的文件 （2）《前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 （3）《前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 （4）基金管理人业务资格批件、营业执照 （5）前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿 9.2 存放地点 基金管理人、基金托管人处 9.3 查阅方式 （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人前海开源基金管理有限公司，客户服务电话： 4001-666-998 （3）投资者可访问本基金管理人公司网站，网址：www.qhkyfund.com 前海开源基金管理有限公司 2023年 04月 22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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