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光大保德信优势配置混合A(360007)  基金公开信息
流水号 32696
基金代码 360007
公告日期 2008-01-22
编号 1
标题 光大保德信优势配置股票型证券投资基金季度报告
信息全文 光大保德信优势配置股票型证券投资基金季度报告
2007年第4季度一、 重要提示：
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人--招商银行股份有限公司根据本基金合同的约定,于2008年1月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同。
本报告期间：2007年10月1日至2007年12月31日。本报告财务资料未经审计。
二、 基金产品概况
(一) 基金概况
基金简称： 光大优势配置
基金运作方式： 契约型开放式
基金合同生效日： 2007年8月24日
报告期末基金份额总额： 18,920,142,103.32份
(二) 投资目标
本基金追求投资回报的实现，在严格管理风险的基础上，根据证券市场的变化进行行业配置，通过科学投资争取为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的回报。
(三) 投资策略
本基金为追求绝对收益的基金，强调在敏锐把握证券市场和中国经济变化方向的基础上，适当配置资产在各类证券和行业之间的比重，通过收益管理和稳健的投资操作为基金份额持有人谋取超过业绩比较基准的稳定回报。在行业配置方面，本基金将主要投资于国家重点支柱型产业。在个股选择上，本基金将主要投资于目标行业内按总市值排名前三分之一的大盘绩优股。
(四) 业绩比较基准
75%×沪深300指数＋25%×天相国债全价指数
(五) 风险收益特征
本基金为主动操作的股票型证券投资基金，属于证券投资基金中的较高风险品种。本基金力争在科学的风险管理的前提下，谋求实现基金财产的安全和增值。
(六) 基金管理人
光大保德信基金管理有限公司
(七) 基金托管人
招商银行股份有限公司
三、 主要财务指标和基金净值表现（未经审计）
下述基金业绩指标不包括持有人认购、申购或赎回基金等各项交易费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
(一) 主要财务指标（单位：人民币元）
本期利润 -363,306,588.67
本期利润扣减本期公允价值变动损益后的净额 177,686,840.49
加权平均基金份额本期利润 -0.02
期末基金资产净值 19,978,811,825.51
期末基金份额净值 18,920,142,103.32
(二) 与同期业绩比较基准变动的比较
1、 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
阶段 净值增长率① 净值增长率标准差 ② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④
本报告期 -1.88% 1.60% -2.87% 1.48% 0.99% 0.12%
2、 基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
备注：本基金合同生效日为2007年8月24日，至本报告期末，本基金合同生效未满一年。
四、 管理人报告
(一) 基金经理简介
高宏华女士，法国格勒诺布尔大学商学院工商管理硕士。1994年9月至1997年7月在鞍山证券上海总部任行业研究员；1997年至2001年在鞍山证券任投资经理；2001年5月至2004年6月在上海成久投资发展有限公司任投资部经理；2004年7月至2006年7月在长信基金管理有限公司任高级研究员及基金经理助理；现任本基金基金经理。
(二) 基金运作的遵规守信情况说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。
(三) 基金投资策略和业绩表现说明
2007年四季度，A股市场从10月中旬以来进入单边下跌状态，持续的时间和单边下跌的幅度是2006年以来最多和最大的。表明两年来累积的风险越来越大，需要释放的压力越来越多。大盘一路调整跌幅超过14%，本基金在此轮调整行情中表现平稳。
优势配置基金在化工、医药、信息技术等行业相对重配,为本基金在行业层面获得超额收益,但由于本基金在有色、煤炭、保险等行业没有及时减仓,造成一部分的超额负收益。这一季,本基金对信息技术等板块中的相关公司进行深度挖掘较为成功,并在个股层面上为本基金创造了一定的超额收益。
展望2008年，Ａ股市场好坏参败。整体分析，2008年上市公司净利润有望出现25%-30%的增长，虽然相比今年60%-70%的增幅放缓，这仍是相当惊人的增长。这样的增长，可以支撑市场维持在30-40倍市盈率的估值水平。而根据最新数据显示美国经济继续放缓，房价和就业形势不容乐观，消费者信心持续下跌，其他主要发达国家和地区领先指标也预示经济趋缓。这些因素将使中国面临外需放缓，加上目前国内偏紧的宏观调控政策，及08年1季度各种限售流通股解禁短期内市场流动性压力不可忽视，届时将对投资者心理造成一定的影响。总体来看，我们持续看好金融、地产、消费，加上先进制造业和优势公用事业， 2008年投资重点将注重防御，退回到估值最安全、成长性最确定的品种上。
五、 投资组合报告
(一) 报告期末基金资产组合
资产组合 期末市值（元） 占基金总资产的比例
股票 17,466,670,307,34 86.81%
债券 5,360,588 0.03%
权证 2,442,018.1 0.01%
银行存款和清算备付金 1,483,086,223.15 7.37%
其他资产 1,162,444,534.07 5.78%
合计 20,120,003,670.66 100%
(二) 按行业分类的股票投资组合
分类 股票市值（元） 占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业 0.00 0.00%
B 采掘业 1,828,686,791.56 9.15%
C 制造业 5,834,623,683.27 29.20%
C0 食品、饮料 722,009,541.84 3.61%
C1 纺织、服装、皮毛 0.00 0.00%
C2 木材、家具 0.00 0.00%
C3 造纸、印刷 124,866,910.08 0.62%
C4 石油、化学、塑胶、塑料 798,958,982.69 4.00%
C5 电子 0.00 0.00%
C6 金属、非金属 2,296,710,939.26 11.50%
C7 机械、设备、仪表 1,296,862,319.20 6.49%
C8 医药、生物制品 595,214,990.20 2.98%
C99 其他制造业 0.00 0.00%
D 电力、煤气及水的生产和供应业 383,641,486.09 1.92%
E 建筑业 0.00 0.00%
F 交通运输、仓储业 1,551,825,471.87 7.77%
G 信息技术业 1,265,798,802.60 6.34%
H 批发和零售贸易 792,993,629.61 3.97%
I 金融、保险业 4,414,926,927.81 22.10%
J 房地产业 1,052,656,762.54 5.27%
K 社会服务业 214,559,980.31 1.07%
L 传播与文化产业 0.00 0.00%
M 综合类 126,956,771.68 0.64%
合计 17,466,670,307.34 87.43%
(三) 按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
序号 股票代码 股票名称 期末数量（股） 期末市值（元） 占基金资产净值比例
1 600030 中信证券 7,909,234 706,057,319.18 3.53%
2 600000 浦发银行 11,010,278 581,342,678.40 2.91%
3 600050 中国联通 45,240,780 546,508,622.40 2.74%
4 000002 万 科Ａ 16,722,852 482,287,051.68 2.41%
5 601628 中国人寿 8,048,468 466,328,235.92 2.33%
6 601939 建设银行 43,926,033 432,671,425.05 2.17%
7 601328 交通银行 27,591,475 430,978,839.50 2.16%
8 000063 中兴通讯 6,622,280 421,773,013.20 2.11%
9 000898 鞍钢股份 13,868,243 418,543,573.74 2.09%
10 601318 中国平安 3,883,303 412,018,448.30 2.06%
(四) 按券种分类的债券投资组合
债券类别 债券市值（元） 占基金资产净值的比例
国家债券投资 0 0
央行票据投资 0 0
金融债券投资 0 0
企业债券投资 0 0
可转债投资 5,360,588.00 0.03%
债券投资合计 5,360,588.00 0.03%
(五) 按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
序号 名称 市值（元） 占基金资产净值的比例
1 上汽配债 5,360,588.00 0.03%
2 0 0 0
3 0 0 0
4 0 0 0
5 0 0 0
(六) 投资组合报告附注
1、 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。
2、 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
3、 其他资产的构成如下：
分类 金额（元）
交易保证金 250,000
应收利息 1,027,573.84
应收股利 0
证券清算款 91,910,961.83
应收申购款 20,354,425.05
买入返售证券 1,048,901,573.35
合计 1,162,444,534.07
4、 本报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期期初基金管理人持有的基金总份额 0
加：本期基金总申购份额 0
减：本期基金总赎回份额 0
本报告期期末基金管理人持有的基金总份额 0
5、 报告期末本基金无投资处于转股期的可转换债券。
6、 报告期末本基金投资的权证
权证名称 代码 持有数量(份) 成本总额（元） 备注
上汽权证 580016 268,776 2,145,153.52
7、 报告期内本基金未投资资产支持证券。
六、 开放式基金份额变动
本报告期期初基金总份额 12,835,516,078.23
加：本期基金总申购份额 7,688,660,804.16
减：本期基金总赎回份额 1,604,034,779.07
本报告期期末基金总份额 18,920,142,103.32
七、 备查文件目录
(一) 本基金备查文件目录
1、 中国证监会批准光大保德信优势配置股票型证券投资基金设立的文件
2、 光大保德信优势配置股票型证券投资基金基金合同
3、 光大保德信优势配置股票型证券投资基金招募说明书
4、 光大保德信优势配置股票型证券投资基金托管协议
5、 光大保德信优势配置股票型证券投资基金法律意见书
6、 基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程
7、 基金托管人业务资格批件和营业执照
8、 报告期内光大保德信优势配置股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告
9、 中国证监会要求的其他文件
(二) 存放地点及查阅方式
文件存放地点：上海市延安东路222号外滩中心大厦46层本基金管理人办公地址。
文件查阅方式：投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。
客户服务中心电话：400-820-2888，021-53524620
公司网址：www.epf.com.cn

光大保德信基金管理有限公司
2008年1月22日
基金信息类型 投资组合
公告来源 证券时报
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