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| 融通债券A/B(161603) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3269 | ||||||||
| 基金代码 | 161603 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-03-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通通利系列证券投资基金之融通债券投资基金2003年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示：本基金的托管人中国工商银行已于2004年3月25日复核了本报告。本基金的管理人、托管人愿就本报告中所载资料的真实性、准确性、完整性负责。本报告书中的内容由基金管理人负责解释。 一、基金简介 （一）基金名称：融通债券投资基金 基金代码：161603 基金发起人：融通基金管理有限公司 基金成立日期：2003年9月30日 首次募集总份额：873,320,777.53份 期末基金总份额：812,872,734.20份 基金类型：契约型开放式 基金存续期：不定期 （二）基金管理人：融通基金管理有限公司 注册地址：深圳市福田区民田路10号中海大厦6、7、8层 办公地址：深圳市福田区民田路10号中海大厦6、7、8层 邮政编码：518026 国际互联网址：http://www.rtfund.com 法定代表人：孟立坤 信息披露负责人：吴冶平 电话：0755－82950696 传真：0755－82950044 电子邮件信箱：wuyp@mail.rtfund.com （三）基金托管人：中国工商银行 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街55 号 法定代表人：姜建清 资产托管部负责人：周月秋 联系人：庄为 联系电话：010-66107333 （四）会计师事务所：普华永道中天会计师事务所有限公司 注册地址：上海市浦东新区东昌路568 号 办公地址：上海市淮海中路333 号瑞安广场12楼 法人代表：吴港平 电话：021—63863388 联系人：陈兆欣 经办注册会计师：肖峰、陈玲 （五）律师事务所：康达律师事务所 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街19号国际大厦703室 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街19号国际大厦703室 法定代表人：傅洋 联系人：娄爱东 王琪 经办律师：娄爱东 肖钢 联系电话：010—85262828 二、主要财务指标 项目 2003年9月30日（基金成立日）至2003年12月31日 基金本期净收益 10,199,989.15元 加权平均单位基金本期净收益 0.012元 期末可供分配基金收益 9,527,602.81元 期末可供分配单位基金收益 0.012元 期末基金资产总值 861,192,392.07元 期末基金资产净值 832,025,576.17元 期末单位基金资产净值 1.024元 基金加权平均净值收益率 1.16% 本期单位基金净值增长率 2.40% 单位基金累计净值增长率 2.40% 注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 【主要指标计算公式】 基金本期净收益：是指从2003年9月30日至2003年12月31日已实现净收益。 加权平均单位基金本期净收益= 其中：P为本期基金净收益， 为期初基金单位总份额，n为报告期内所含的交易天数，i为报告期内的第i个交易日，△S1＝i交易日基金单位总份额－(i-1)交易日基金单位总份额。 期末可供分配基金收益=本期净收益+期初未分配收益+本期损益平准金（若有）—本期已分配收益－期末未实现利得损失（若有） 期末可供分配单位基金收益=期末可供分配基金收益÷期末基金单位总份额 期末单位基金资产净值=期末基金资产净值÷期末基金单位总份额 基金加权平均净值收益率= 其中：P为本期基金净收益， 为期初基金资产净值；n为报告期内所含交易天数，i为报告期内的第i个交易日，△NAV1＝i交易日基金资产净值－（i-1）交易日基金资产净值； 本期单位基金净值增长率=（本期第一次分红前单位基金资产净值÷期初单位基金资产净值）×（本期第二次分红前单位基金资产净值÷本期第一次分红后单位基金资产净值）×…… ×（期末单位基金资产净值÷本期最后一次分红后单位基金资产净值）-1 其中： 分红前单位基金资产净值按除息日前一交易日的单位基金资产净值计算 分红后单位基金资产净值＝分红前单位基金资产净值-单位分红金额 计算期内成立基金的期初单位基金资产净值＝（成立日实收基金＋未折为基金份额的发行期间冻结利息）÷成立日基金单位总份额 单位基金累计净值增长率=（第一年度单位基金资产净值增长率+1）×（第二年度单位基金资产净值增长率+l）×（第三年度单位基金资产净值增长率+1）×…… ×（上年度单位基金资产净值增长率+1）×（本期单位基金资产净值增长率+1）-1 三、基金管理人报告 基金经理简介 徐荔蓉先生，30岁，硕士学历。6年证券从业经验。历任中国技术进出口总公司金融部副总经理、融通基金管理有限公司研究策划部副总监、基金通乾基金经理助理。 （一）基金经理工作报告 2003年市场状况 2003年宏观经济逐步走出通缩。伴随着CPI的上升，全年来看交易所和银行间的国债市场都处于风险释放的过程中，5年至20年期的国债收益率大约上升40～80个基点。从国债发行来看，2003年国债发行总量为6,283.4亿元，较2002年增加354亿元。从国债交易来看，活跃度有所提高，上交所债券成交金额61,596亿元，比2002年增加近一倍。2003年债券市场的亮点是转债，民生转债的大幅度上升，促使了所有转债品种摆脱了企业债的债性，转债指数全年上升23％。 2003年操作回顾 本基金成立时间较晚，第四季度是本基金建仓期。在建仓过程中，本基金遵循基金契约中的相关规定，追求风险控制下的收益最大。对于国债和金融债，我们认为2003年的第四季度处于市场整体下跌后的稳固期，固息债的投资机会不大，着重买了几只银行间和交易所的浮息债，以便应对2004年的物价指数进一步上升。对于企业债，我们主要选择了几只基本面良好，具有长期上涨潜力的转债。在2003年年底，建仓期结束，基金单位净值为1.024元。 2004年市场展望 2004年预计宏观经济将继续保持高速增长。尽管政府提出了宏观经济中存在的一些结构性问题，并可能采取措施加以控制，但是经济复苏的车轮一启动便难以停止。我们认为全年来看，物价指数的进一步上升不可避免。2004年居民存款的实际利率为负利率将使得市场整体利率水平在未来进一步提高。 我们估计2004年国债市场的长期债收益率将大幅度提高；短期利率受资金供给和政策影响较大，波动将加剧，利率水平变化趋势不明确；中期债收益率可能受长期债的影响有小幅度提高，也可能随短期利率的波动而波动，比较难以预测。浮动利率国债在经济复苏的景气阶段中具有较高的投资价值和较低的利率风险。本基金在国债和金融债的选择上将以短期债和浮息债为主，投资目标和策略上都以规避利率风险为主。 我们认为2004年本债券基金盈利和风险的主要来源是可转换债券。重点投资可转债的原因在于： （1）可转债的期权价值被市场低估。我们预计期权价值经常（或者普遍）被市场低估的现象将在未来的两至三年内保持，因此把转债列为本债券基金中长期资产配置的重点品种。 （2）至2004年年初，中国股票市场有很多质地优良的股票值得投资，其中不少已经或者将要发行可转换债券。本基金通过谨慎地挑选，严格地风险控制，可以在低风险预算水平下获得较高的收益。 （3）目前来看，转债的信用风险处于很低水平，所有的转债均有银行或者大集团公司担保。短期一两年内我们还不必担心作为企业债的最大风险来源的信用风险问题。 （二） 内部监察报告 基金运作合规性声明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》、《开放式证券投资基金试点办法》及其各项实施准则、《融通通利系列证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法规及基金契约的约定。 内部监察工作报告 本基金管理人坚持从防范运作风险、保障基金持有人正当利益的原则出发，遵循“以制度推动工作”的公司管理理念，通过加强内部监察稽核工作，保证有关法律法规和各项管理制度得以贯彻落实。 在内部监察稽核工作中，公司监察稽核部对基金投资运作各环节的合法合规情况，以定期检查和临时检查相结合的方式，按照规定的程序和方法，进行了独立的检查监督。在本报告期，监察稽核部对投资行为进行实时监控，并重点加强对基金经理投资权限、重仓股研究决策和反向交易审核的检查。根据业务实际开展的情况，监察稽核部还安排了对基金注册与过户登记、基金销售管理、信息系统管理以及公司自有资金运作管理等业务的管理检查。 本报告期内， 本基金管理人所管理的基金运作合规合法，无不当内幕交易和关联交易，员工行为合法合规， 基金持有人利益得到充分保障。我们将继续以风险控制为核心， 提高内部监察工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作，以优异的业绩回报投资者。 四、基金托管人报告 本托管人———中国工商银行，依据《融通通利系列证券投资基金基金契约》与《融通通利系列证券投资基金托管协议》，托管融通债券投资基金（以下简称“融通债券基金”）。 2003年度，在对融通债券基金的托管过程中，本托管人严格遵守了《开放式证券投资基金试点办法》、《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、基金契约、托管协议和其他有关法规的规定，对融通债券基金的投资运作进行了全面的会计核算和应有的监督，没有发生任何损害基金持有人利益的行为，诚实信用、勤勉尽责地履行了作为托管人所应尽的义务。 本托管人依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、基金契约、托管协议和其他有关法规的规定，对融通债券基金的投资组合进行了监督，认为融通基金管理有限公司在融通债券基金的投资运作、基金资产净值及单位基金资产净值的计算上，遵守《证券投资基金管理暂行办法》及其实施准则、基金契约、托管协议和其他有关法规的规定，没有发现任何损害基金持有人利益的行为。 本托管人依法对融通债券基金管理人———融通基金管理有限公司在2003年度内所编制和披露的融通债券基金资产净值公告、基金投资组合公告、基金年度报告等公告信息进行了复核，认为融通债券基金管理人———融通基金管理有限公司在2003年度内所编制和披露的基金信息是准确、真实、完整的。 中国工商银行资产托管部 2004年3月25日 五、基金财务报告 （一）审计报告 普华永道中天审字(2004)第203号 融通通利系列开放式证券投资基金下设的融通债券投资基金全体持有人： 我们审计了后附的融通通利系列证券投资基金下设的融通债券投资基金(以下简称“融通债券基金”) 2003年12月31日的资产负债表及2003年9月30日(基金成立日)至2003年12月31日止期间的经营业绩表和基金净值变动表。这些会计报表的编制是融通债券基金管理人融通基金管理有限公司的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价基金管理人在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合中华人民共和国国家颁布的企业会计准则、《证券投资基金会计核算办法》、《融通通利系列证券投资基金基金契约》及中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定，在所有重大方面公允反映了融通债券基金2003年12月31日的财务状况以及2003年9月30日(基金成立日)至2003年12月31日止期间的经营成果和净值变动情况。 普华永道中天 注册会计师 肖峰 会计师事务所有限公司 2004年2月17日 注册会计师 陈玲 （二）基金会计报告书 融通债券基金资产负债表 2003年12月31日 （除特别注明外，金额单位为人民币元） 附注 2003年12月31日 资产 银行存款 129,057,689 交易保证金 250,000 应收利息 5 5,980,240 应收申购款 18,464 债券投资市值 9 725,885,999 其中：债券投资成本 715,501,042 资产总计 861,192,392 负债与持有人权益 负债 应付证券清算款 8,154,578 应付赎回款 19,959,895 应付赎回费 44,954 应付管理人报酬 448,980 应付托管费 149,660 应付佣金 12,080 其他应付款 6 346,669 预提费用 7 50,000 负债合计 29,166,816 持有人权益 实收基金 8 812,872,734 未实现利得 9 9,625,239 未分配基金净收益 9,527,603 持有人权益合计 832,025,576 (2003年末每单位基金资产净值：1.024元) 负债及持有人权益总计 861,192,392 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分 融通债券基金经营业绩表 2003年9月30日（基金成立日）至2003年12月31日止 （除特别注明外，金额单位为人民币元） 2003年9月30日(基金成立日) 至2003年12月31日止期间 附注 收入 债券差价收入 6,820,948 债券利息收入 1,540,640 存款利息收入 1,902,099 买入返售证券收入 1,689,022 其他收入 10 144,640 收入合计 12,097,349 费用 基金管理人报酬 (1,326,337) 基金托管费 (442,112) 其他费用 11 (128,911) 其中：审计费用 66,668 费用合计 (1,897,360) 基金净收益 10,199,989 加：未实现估值增值/(减值)变动数 10,384,957 基金经营业绩 20,584,946 基金净收益 10,199,989 本期申购基金单位的损益平准金 1,658 本期赎回基金单位的损益平准金 (674,044) 可供分配基金净收益 9,527,603 减：本期已分配基金净收益 -- 未分配基金净收益 9,527,603 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 融通债券基金基金净值变动表 2003年9月30日(基金成立日)至2003年12月31日止 （除特别注明外，金额单位为人民币元） 2003年9月30日(基金成立日) 至2003年12月31日止期间 附注 期初基金净值 873,462,694 本期经营活动 基金净收益 10,199,989 未实现估值增值/(减值)变动数 10,384,957 经营活动产生的基金净值变动数 20,584,946 本期基金单位交易 基金申购款 357,580 基金赎回款 (62,379,644) 基金单位交易产生的基金净值变动数 (62,022,064) 本期向持有人分配收益 -- 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 -- 期末基金净值 832,025,576 后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 （三）会计报告附注 1． 基金简介 融通通利系列证券投资基金(以下简称“本系列基金”)由基金发起人融通基金管理有限公司依照《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》等有关规定和《融通通利系列证券投资基金基金契约》发起，经中国证券监督管理委员会证监基金字?2003? 94号文批准，于2003年9月30日募集成立。本系列基金为契约型开放式，存续期限不定，目前下设三个子基金，分别为：融通债券投资基金(以下简称“本基金”)、融通深证100指数证券投资基金和融通蓝筹成长证券投资基金。本系列基金首次设立募集总规模为2,116,929,381.80份基金单位，其中包括本基金873,320,777.53份基金单位、融通深证100指数证券投资基金477,610,977.87份基金单位和融通蓝筹成长证券投资基金765,997,626.40份基金单位，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道验字(2003)第138号验资报告予以验证。本基金的基金管理人为融通基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行。 根据《证券投资基金管理暂行办法》及其实施细则、《开放式证券投资基金试点办法》和《融通通利系列证券投资基金基金契约》的有关规定，本基金的投资范围限于固定收益类金融工具，包括国内依法公开发行上市的国债、金融债和企业债(包括可转换债券)等，其中投资于债券的比例不低于基金资产总值的80%，投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的20%。 2． 会计报表编制基础 本基金的会计报表按照中华人民共和国国家颁布的企业会计准则、《证券投资基金会计核算办法》及中国证券监督管理委员会允许的如会计报表附注所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。 3． 主要会计政策 (a) 会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期会计报表的实际编制期间为2003年9月30日(基金成立日)至2003年12月31日。 (b) 记帐本位币 本基金的记帐本位币为人民币。 (c) 记帐基础和计价原则 本基金的记帐基础为权责发生制。除债券投资按市值计价外，所有报表项目均以历史成本计价。 (d) 债券投资 买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入帐，其中所包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。 买入央行票据和零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算。 卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入；卖出银行间同业市场交易的债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入。出售债券的成本按移动加权平均法于成交日结转。 (e) 投资估值 证券交易所交易的债券按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价估值。银行间同业市场交易的债券和未上市流通的债券按成本估值。如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 实际投资成本与估值的差异计入“未实现利得/(损失)”科目。 (f) 收入确认 证券交易所交易的债券差价收入于卖出成交日确认；银行间同业市场交易的债券差价收入于实际收到全部价款时确认。债券差价收入按应收取全部价款与其成本、应收利息和相关费用的差额确认。 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计提。 (g) 基金管理人报酬 根据《融通通利系列证券投资基金基金契约》的规定，本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率逐日计提。 (h) 基金托管费 根据《融通通利系列证券投资基金基金契约》的规定，本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率逐日计提。 (i) 实收基金 实收基金为对外发行的基金单位总额。每份基金单位面值为1.00元。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。 (j) 未实现利得/(损失) 未实现利得/(损失)包括因投资估值而产生的未实现估值增值/(减值)和未实现利得/(损失)平准金。 未实现利得/(损失)平准金指在申购或赎回基金单位时，申购或赎回款项中包含的按未实现利得/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现利得/(损失)平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列。 (k) 损益平准金 损益平准金指在申购或赎回基金单位时，申购或赎回款项中包含的按未分配基金净收益/(累计基金净损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配基金净收益/(累计基金净损失)。 (l) 基金收益分配 每一基金单位享有同等分配权。本基金投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金单位净值自动转为基金单位进行再投资，但若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式为红利再投资。基金收益分配每年至少一次；如当年基金成立未满3个月，则不需分配收益。基金当期收益先弥补上一年度亏损后，方可进行当年收益分配。基金当年亏损，则不进行收益分配。基金收益分配后，每基金单位净值不能低于面值。 经宣告的基金收益分配方案于宣告的当期从持有人权益转出。 4．主要税项 根据财政部、国家税务总局财税 [2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下： (a) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 (b) 基金买卖债券的差价收入，在2003年底前暂免征收营业税。 (c) 对基金买卖债券的差价收入，在2003年底前暂免征收企业所得税；对基金取得的债券的利息收入，由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税。 5. 应收利息 2003年12月31日 应收债券利息 5,908,148 应收银行存款利息 72,092 5,980,240 6. 其他应付款 2003年12月31日 应付券商席位保证金 250,000 应付后端申购费 96,669 346,669 7. 预提费用 截至2003年12月31日止，预提费用余额均为计提的审计费用。 8. 实收基金 基金单位数 基金面值 本期认购 873,320,778 873,320,778 募集期间认购资金利息折份额(a) 141,916 141,916 本期申购(b) 355,141 355,141 本期赎回(b) (60,945,101) (60,945,101) 2003年12月31日 812,872,734 812,872,734 (a) 根据《融通通利系列证券投资基金基金契约》的规定，本基金设立募集期内认购资金按银行活期存款利率计算的利息收入在本基金成立后，折算为141,916.58份基金单位，划入投资者帐户。 (b) 本基金从2003年9月30日(基金成立日)起暂不向投资人开放基金交易。申购业务从2003年10月30日开始办理，赎回及转换业务从2003年12月25日开始办理。 9. 未实现利得 未实现估值增值 未实现利得平准金 合计 本期净变动数 10,384,957 - 10,384,957 本期申购基金单位 - 781 781 本期赎回基金单位 - (760,499) (760,499) 2003年12月31日 10,384,957 (759,718) 9,625,239 截至2003年12月31日止，未实现估值增值余额均由债券投资所产生。 10. 其他收入 2003年9月30日(基金成立日)至2003年12月31日止期间 募集期认购资金产生的利息收入(a) 114,640 国债认购手续费返还 30,000 144,640 (a) 认购资金于募集期内按银行间同业利率结算后实得的利息收入与按银行活期利率计算并折算为份额的利息收入之间的差额，在本基金成立后一次性计入经营业绩表。 11. 其他费用 2003年9月30日(基金成立日)至2003年12月31日止期间 审计费用 66,668 债券交易佣金 43,934 交易所回购交易费用 17,409 债券托管帐户开户费 900 128,911 12. 与本基金发行成立有关的费用 本基金发行中所发生的法定信息披露费从基金发行费用中列支，即由本基金管理人融通基金管理有限公司承担，而不另从基金资产支付；与基金发行成立有关的会计师费16,668元于本基金成立后一次性计入经营业绩表。 13. 重大关联方关系及关联交易 (a)关联方 关联方名称 与本基金的关系 融通基金管理有限公司 基金发起人、基金管理人、 基金注册登记人、基金销售机构 中国工商银行 基金托管人、基金代销机构 河北证券有限责任公司 基金管理人的股东 陕西省国际信托投资股份有限公司 基金管理人的股东 联合证券有限责任公司 基金管理人的股东 爱建证券有限责任公司 基金管理人的股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (b) 基金管理人报酬 支付基金管理人融通基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.60% / 当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金管理人报酬1,326,337元。 (c) 基金托管费 支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.20% / 当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金托管费442,112元。 (d) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，并按银行间同业利率计息。基金托管人于2003年12月31日保管的银行存款余额为129,057,689元。本会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入为1,902,099元。 14. 流通转让受到限制的基金资产 债 券 名 称 认购日期 上市日期 可流通日期 认购张数 成本 期末估值 03网通 浮息债 2003/12/9 未知 未知 50,000 5,000,000.00 5,000,000.00 03网通 固息债 2003/12/10 未知 未知 100,000 10,000,000.00 10,000,000.00 合 计 150,000 15,000,000.00 15,000,000.00 15. 资产负债表日后事项 本基金管理人于2004年1月7日宣告2004年度第一次分红，向截至2004年1月5日止在本基金注册登记人融通基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每10份基金单位派发红利0.11元。 本基金管理人于2004年2月17日宣告2004年度第二次分红，向截至2004年2月13日止在本基金注册登记人融通基金管理有限公司登记在册的全体持有人，按每10份基金单位派发红利0.10元。 （五）基金投资组合 1. 按债券品种分类的债券投资组合 序 号 债券品种 市 值（元） 占净值比例 1 国家债券 210,333,312.00 25.28% 2 金融债券 190,645,500.00 22.91% 3 企业债券 15,000,000.00 1.80% 4 可转换债券 309,907,187.02 37.25% 合计 725,885,999.02 87.24% 2．货币资金合计 截止2003年12月31日，本基金货币资金合计为120,903,111.07元（含当日证券清算款），占基金资产净值的14.53％。 3．基金投资前五名债券明细 序 号 债券名称 市值（元） 占净值比例 1 邯钢转债 105,193,142.80 12.64% 2 20国债4 85,819,944.00 10.31% 3 21国债3 66,007,368.00 7.93% 4 雅戈转债 61,445,067.30 7.39% 5 99国开01 60,432,000.00 7.26% 4． 报告附注 (a) 本基金属于债券基金，不进行股票投资。 (b) 报告项目的计价方法：基金持有的交易所上市债券采用公告内容截止日的市场收盘价计算，未上市债券及银行间市场债券按成本价计算。 (c) 截止2003年12月31日，本基金应收利息、应收申购款、应付管理费、托管费、赎回费、 佣金等其他应收应付款项合计为贷方余额14,763,533.92元，与债券市值及货币资金合计相抵后等于基金资产净值。 六、重要事项揭示 1．本基金管理人、基金托管人在本报告期内没有发生重大诉讼事项。 2．报告期内基金的投资组合策略没有重大改变。 3．公司股东变更事项 （1）国泰君安证券股份有限公司将其持有的我公司全部出资转让给河北证券有限责任公司。 （2）上海爱建信托投资有限责任公司将其持有的我公司全部出资转让给爱建证券有限责任公司。 上述事项已经我公司股东会审议通过，报中国证监会批准（证监基金字[2003]70号文），2003年7月8日相关工商登记变更办理完毕，2003年7月15日我公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上发布公告。 4．公司高级管理人员变更事项 聘任吕秋梅为公司总经理、刘小山为公司副总经理。免去冯立新原公司总经理职务，不再续聘张涵担任公司副总经理。 上述事项已经我公司董事会审议通过，报中国证监会审核批准（证监基金字[2003]143号文、证监基金字[2004]30号文），2004年3月22日我公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上发布公告。 5． 基金租用专用交易席位的情况 本基金在本会计期间选择了上海证券有限责任公司和华夏证券股份有限公司的席位作为基金专用交易席位，席位使用费按协议约定在约定期限内逐日计提固定金额并扣除交易风险金。2003年9月30日至2003年12月31日债券交易情况如下： 券商名称 买卖债券 占交易 债券回购 占交易 席位 占使用 交易量(元) 量比例 交易量(元) 量比例 使用费(元) 费比例 上海证券 863,947,455.10 92.64% 2,655,200,000.00 100.00% (1,854.59) (15.35%) 华夏证券 68,604,998.87 7.36% 0.00 0.00% 13,934.22 115.35% 本年合计 932,552,453.97 100.00% 2,655,200,000.00 100.00% 12,079.63 100.00% 七、备查文件目录 1．中国证监会批准融通通利系列证券投资基金设立的文件。 2．《融通通利系列证券投资基金基金契约》、《融通通利系列证券投资基金招募说明书》、《融通通利系列证券投资基金发行公告》、《融通通利系列证券投资基金成立公告》、《融通通利系列证券投资基金开放申购业务公告》《融通深证100指数、蓝筹成长证券投资基金分红预告以及融通通利系列证券投资基金开放赎回及转换业务公告》。 3．《融通通利系列证券投资基金托管协议》。 4．融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5．报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 查阅地点：深圳市福田区民田路10号中海大厦8楼。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人融通基金管理有限公司。 客服电话：0755-83160288 融通基金管理有限公司 二○○四年三月二十九日 |
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| 基金信息类型 | 基金年度报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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