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| 鹏华丰泽分级债券B(150061) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 326753 | ||||||||
| 基金代码 | 150061 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-01-22 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF)2014年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：鹏华基金管理有限公司 基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期：2015年1月22日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年10月1日起至12月31日止。 基金产品概况 基金简称 鹏华丰泽债券(LOF) 场内简称 鹏华丰泽 基金主代码 160618 交易代码 160618 基金运作方式 契约型基金，本基金合同生效后三年内（含三年）为基金分级运作期，丰泽A自基金合同生效日起于丰泽A的开放日接受申购赎回，丰泽B封闭运作并在深圳证券交易所上市交易。基金分级运作期届满，本基金转为上市开放式基金（LOF）。 基金合同生效日 2011年12月8日 报告期末基金份额总额 1,415,643,728.02份 投资目标 在适度控制风险的基础上，通过严格的信用分析和对信用利差变动趋势的判断，力争获取信用溢价，以最大程度上取得超越基金业绩比较基准的收益。 投资策略 本基金债券投资将主要采取信用策略，同时辅之以久期策略、收益率曲线策略、收益率利差策略、息差策略、债券选择策略等积极投资策略，在适度控制风险的基础上，通过严格的信用分析和对信用利差变动趋势的判断，力争获取信用溢价，以最大程度上取得超越基金业绩比较基准的收益。 业绩比较基准 中债总指数收益率 风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低风险收益特征的基金品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 基金管理人 鹏华基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 注：根据基金合同的规定，在基金合同生效之日起3年届满日（即2014年12月8日），投资者持有的丰泽A和丰泽B基金份额以各自的份额净值为基础，转换为鹏华丰泽债券（LOF）的基金份额，详情请参阅相关公告。 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2014年10月1日 － 2014年12月31日 ） 1.本期已实现收益 43,042,249.17 2.本期利润 67,020,744.90 3.加权平均基金份额本期利润 0.0547 4.期末基金资产净值 1,429,721,888.02 5.期末基金份额净值 1.010 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 4.63% 0.29% 3.22% 0.23% 1.41% 0.06% 注：业绩比较基准=中债总指数收益率。 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：1、本基金基金合同于2011年12月8日生效； 2、截至建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 戴钢 本基金基金经理 2011年12月8日 - 12 戴钢先生，国籍中国，厦门大学经济学硕士，12年证券从业经验。曾就职于广东民安证券研究发展部，担任研究员；2005年9月加盟鹏华基金管理有限公司，从事研究分析工作，历任债券研究员、专户投资经理等职；2011年12月起担任鹏华丰泽分级债券型证券投资基金基金经理，2012年6月起兼任鹏华金刚保本混合型证券投资基金基金经理，2012年11月起兼任鹏华中小企业纯债债券型发起式证券投资基金基金经理，2013年9月起兼任鹏华丰实定期开放债券型证券投资基金基金经理，2013年9月起兼任鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金基金经理，2013年10月起兼任鹏华丰信分级债券型证券投资基金基金经理。戴钢先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理未发生变动。 注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日；担任新成立基金基金经理的，任职日期为基金合同生效日。 2. 证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定，本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合规，不存在违反基金合同和损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度，确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为2次，主要原因在于指数成分股交易不活跃导致。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 2014年四季度债券市场总体延续了前期上涨的走势，中债总财富指数上涨了3.22%。债券市场的上涨主要受两方面因素推动：一方面是宏观经济数据仍较为疲弱，在基本面上支持了债市的上涨；另一方面，资金面相对宽松，央行的降息也为债市带来了利好。不过进入12月，债券市场出现了一波幅度较大的调整。这主要是由于临近年末，资金面趋于紧张，加之中登收紧城投债质押资格的通知也加剧了市场波动。 报告期内基金的业绩表现 2014年四季度本基金的净值增长率为4.63%，同期业绩基准增长率为3.22%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 从央行的降息，到调整贷存比的计算口径，再到发改委加快项目审批力度，这些举措体现了政府稳定经济增长的态度。就目前的情况而言，要维持宏观经济的平稳增长，货币政策需要进一步放松。因此在宏观经济出现企稳的信号之前，预计货币政策将维持较为宽松的局面。 对于债券市场而言，我们认为央行在货币政策上仍将会维持偏松的态度，资金面将保持平稳，因此短期内债券市场的风险不大，中等评级的信用债仍有较好的配置价值。在债券资产的配置上，我们将以中短期品种为主，维持组合的基本稳定，并保持适度的杠杆水平。此外，我们将关注转债市场的机会，择机参与。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 - - 其中：股票 - - 2 固定收益投资 1,749,588,413.58 69.84 其中：债券 1,749,588,413.58 69.84 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 549,851,544.78 21.95 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 166,780,539.38 6.66 7 其他资产 38,848,769.34 1.55 8 合计 2,505,069,267.08 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 注：本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 注：本基金本报告期末未持有股票。 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 1,312,311,086.80 91.79 5 企业短期融资券 231,209,000.00 16.17 6 中期票据 - - 7 可转债 206,068,326.78 14.41 8 其他 - - 9 合计 1,749,588,413.58 122.37 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 122129 12酒钢债 2,169,000 216,900,000.00 15.17 2 112060 12金风01 1,869,990 187,335,598.20 13.10 3 113002 工行转债 1,150,270 171,608,781.30 12.00 4 122782 11宁农债 1,298,700 130,908,960.00 9.16 5 122727 12东胜债 1,145,000 117,270,900.00 8.20 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 本期国债期货投资评价 注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 155,024.43 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 38,693,744.91 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 38,848,769.34 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％） 1 113002 工行转债 171,608,781.30 12.00 2 113001 中行转债 10,178,350.00 0.71 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注：本基金本报告期末未持有股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位：份 报告期期初基金份额总额 1,151,317,513.65 报告期期间基金总申购份额 - 减:报告期期间基金总赎回份额 103,824,958.97 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） 368,151,173.34 报告期期末基金份额总额 1,415,643,728.02 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 报告期期初管理人持有的本基金份额 19,301,028.20 报告期期间买入/申购总份额 - 报告期期间卖出/赎回总份额 - 报告期期末管理人持有的本基金份额 27,085,662.92 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 1.91 注:（1）本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。 （2）根据基金合同以及本基金管理人披露的《鹏华丰泽分级债券型证券投资基金分级运作期届满与基金份额转换的公告》，在本基金基金份额转换日（即2014年12月8日），本基金转换成上市开放式基金（LOF）,转换后的基金份额为27,085,662.92份。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本基金管理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。 影响投资者决策的其他重要信息 根据基金合同的规定，在基金合同生效之日起3年届满日（即2014年12月8日），鹏华丰泽分级债券型证券投资基金转型为鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF)。投资者持有的丰泽A和丰泽B基金份额以各自的份额净值为基础，转换为鹏华丰泽债券（LOF）的基金份额。 备查文件目录 备查文件目录 (一)《鹏华丰泽分级债券型证券投资基金基金合同》； (二)《鹏华丰泽分级债券型证券投资基金托管协议》； (三)《鹏华丰泽债券型证券投资基金(LOF)2014年第4季度报告》（原文）。 存放地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层鹏华基金管理有限公司 北京市西城区金融大街3号A座中国邮政储蓄银行股份有限公司 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站（http：//www.phfund.com）查阅。 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开通客户服务系统，咨询电话：4006788999。 鹏华基金管理有限公司 2015年1月22日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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