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| 前海联合沪深300指数A(003475) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 3267486 | ||||||||
| 基金代码 | 003475 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 新疆前海联合沪深300指数型证券投资基金2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2023年 04月 22日 新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 2页，共 13页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年4月19日复核了本报 告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年1月1日起至3月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 前海联合沪深 300 基金主代码 003475 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 11月 30日 报告期末基金份额总额 11,663,554.92份 投资目标 本基金采用被动式投资策略，通过紧密跟踪标的指 数，力争控制本基金的份额净值增长率与业绩比较 基准的收益率日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%，实现与标的指数表 现相一致的长期投资收益。 投资策略 本基金主要采用复制标的指数的方法，进行被动指 数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数 的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根 据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调 整，以复制和跟踪标的指数。本基金在严格控制基 金的日均跟踪偏离度和年跟踪误差的前提下，力争 获取与标的指数相似的投资收益。 业绩比较基准 沪深300指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税 后）×5% 新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 3页，共 13页 风险收益特征 本基金为股票型基金，属于较高预期风险、较高预 期收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收 益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为指数型基金，采用完全复制策略，跟踪标 的指数市场表现，是股票型基金中处于中等风险水 平的基金产品。 基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 前海联合沪深 300A 前海联合沪深 300C 下属分级基金的交易代码 003475 007039 报告期末下属分级基金的份额总额 4,192,790.23份 7,470,764.69份 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2023年 01月 01日-2023年 03月 31 日） 前海联合沪深 300A 前海联合沪深 300C 1.本期已实现收益 -52,905.39 -95,362.56 2.本期利润 256,904.06 330,756.19 3.加权平均基金份额本期利润 0.0563 0.0456 4.期末基金资产净值 5,757,166.56 10,096,553.01 5.期末基金份额净值 1.3731 1.3515 注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要 低于所列数字。 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关 费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、本基金自 2019年 2月 26日起，增加 C类基金份额并设置相应的基金代码。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 前海联合沪深 300A净值表现 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 4.02% 0.79% 4.41% 0.81% -0.39% -0.02% 过去六个月 5.40% 1.01% 6.18% 1.04% -0.78% -0.03% 新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 4页，共 13页 过去一年 -3.15% 1.05% -3.78% 1.09% 0.63% -0.04% 过去三年 16.15% 1.13% 9.71% 1.14% 6.44% -0.01% 过去五年 20.22% 1.22% 4.31% 1.22% 15.91% 0.00% 自基金合同 生效起至今 37.31% 1.13% 13.66% 1.14% 23.65% -0.01% 前海联合沪深 300C净值表现 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基准 收益率③ 业绩比较基准 收益率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个月 3.92% 0.79% 4.41% 0.81% -0.49% -0.02% 过去六个月 5.19% 1.01% 6.18% 1.04% -0.99% -0.03% 过去一年 -3.53% 1.05% -3.78% 1.09% 0.25% -0.04% 过去三年 14.77% 1.13% 9.71% 1.14% 5.06% -0.01% 自基金合同 生效起至今 23.49% 1.20% 8.66% 1.19% 14.83% 0.01% 注：1、本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。 2、本基金自 2019年 2月 26日起，增加 C类基金份额并设置相应的基金代码。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 5页，共 13页 注：基金自 2019年 2月 26日起，增加 C类基金份额并设置相应的基金代码；前海联合沪深 300C基 金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较起始日为 2019年 2月 26日。 3.3 其他指标 无。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经 理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职日期 离任 日期 张磊 本基金的基金经理 2020-07-07 - 9 年 张磊先生，清华大学硕士，9 年证券基金投资研究经验。曾 任华润元大基金管理有限公司 投资管理部研究员、新疆前海 联合基金管理有限公司研究 员、基金经理助理、新疆前海 联合沪深 300指数型证券投资 基金基金经理（自 2020年 7 月 7日至 2023年 4月 6日）。 新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 6页，共 13页 现任新疆前海联合科技先锋混 合型证券投资基金基金经理 （自 2020年 6月 8日起任职）、 新疆前海联合新思路灵活配置 混合型证券投资基金基金经理 （自 2020年 7月 7日起任职） 和新疆前海联合泳隆灵活配置 混合型证券投资基金的基金经 理（自 2021年 3月 5日起任 职）。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”根据公司对外公 告的解聘日期填写；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别根据公司对外公 告的聘任日期和解聘日期填写。 2、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 3、因产品清盘，张磊自 2023年 4月 7日起不再担任本基金基金经理。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 无。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和基金合同的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋 求最大利益，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例符合 有关法律法规的规定及基金合同的约定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善了 相应的制度和流程，通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个业务 环节保证公平交易制度的严格执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，保护投资者合法权益。 本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均 值显著不为 0的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间 相互利益输送的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的 交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况。 新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 7页，共 13页 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 回顾 2023年一季度，各大指数分化严重，上证 50上涨 1.01%，沪深 300上涨 4.63%，科创 50 上涨 12.67%，创业板上涨 2.25%，中证 1000上涨 9.46%。分行业来看，计算机、传媒、通信、电子 等 TMT行业涨幅靠前，房地产、商贸零售、银行、美容护理、新能源等行业下跌。 一季度摆脱了疫情的困扰，国内经济开始了缓慢复苏，餐饮旅游等行业快速反弹，地产产业链 弱势恢复，汽车行业进入价格战，海外需求进一步下降也导致出口不太景气，总体来说国内经济的 恢复低于去年市场的预期。一季度市场的亮点来源于人工智能的进展，GPT模型展现了强大的通用 性，有望极大提高生产效率，A股市场和美股市场相关股票都表现出明显的相对收益，穿插其间的 还有中美大国之间的博弈。报告期内，本基金紧随指数做了一定微调。 本基金紧密跟踪指数，并在一定程度优化，报告期内严格控制净值在合理偏离区间之内。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末前海联合沪深 300A基金份额净值为 1.3731元，本报告期内，该类基金份额净值 增长率为 4.02%，同期业绩比较基准收益率为 4.41%；截至报告期末前海联合沪深 300C基金份额净 值为 1.3515元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 3.92%，同期业绩比较基准收益率为 4.41%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 截至本报告期末，本基金基金资产净值连续 60个工作日以上低于 5000万元。本基金管理人已 于 2023年 3月 1日向证监会申请召开基金份额持有人大会审议《关于终止新疆前海联合沪深 300指 数型证券投资基金基金合同相关事项的议案》。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 14,764,428.35 92.57 其中：股票 14,764,428.35 92.57 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返 售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 1,185,459.75 7.43 新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 8页，共 13页 8 其他资产 216.80 0.00 9 合计 15,950,104.90 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比 例（%） A 农、林、牧、渔业 183,390.60 1.16 B 采矿业 480,631.64 3.03 C 制造业 8,356,500.89 52.71 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 404,905.00 2.55 E 建筑业 342,679.00 2.16 F 批发和零售业 32,438.00 0.20 G 交通运输、仓储和邮政业 475,329.90 3.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 765,845.28 4.83 J 金融业 2,939,223.82 18.54 K 房地产业 235,882.88 1.49 L 租赁和商务服务业 199,133.76 1.26 M 科学研究和技术服务业 181,765.00 1.15 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 127,178.58 0.80 R 文化、体育和娱乐业 22,344.00 0.14 S 综合 - - 合计 14,747,248.35 93.02 5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 6,840.00 0.04 C 制造业 10,340.00 0.07 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 - - K 房地产业 - - 新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 9页，共 13页 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 17,180.00 0.11 5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未通过港股通机制投资港股。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 600519 贵州茅台 500 910,000.00 5.74 2 300750 宁德时代 1,200 487,260.00 3.07 3 601318 中国平安 8,300 378,480.00 2.39 4 600036 招商银行 9,400 322,138.00 2.03 5 000858 五 粮 液 1,500 295,500.00 1.86 6 000333 美的集团 3,800 204,478.00 1.29 7 601012 隆基股份 4,699 189,886.59 1.20 8 601166 兴业银行 11,000 185,790.00 1.17 9 600900 长江电力 8,600 182,750.00 1.15 10 002594 比亚迪 700 179,214.00 1.13 5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 001328 登康口腔 500 10,340.00 0.07 2 600925 苏能股份 1,000 6,840.00 0.04 注：本基金本报告期末仅持有上述积极投资的股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 10页，共 13页 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期内未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.3 本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受 到公开谴责、处罚的情形说明 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。 新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 11页，共 13页 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 216.80 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 216.80 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 金额单位：人民币元 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分公 允价值 占基金资产净 值比例（%） 流通受限情况 说明 1 001328 登康口腔 10,340.00 0.07 新股申购 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 前海联合沪深 300A 前海联合沪深 300C 报告期期初基金份额总额 4,686,376.69 6,849,825.20 报告期期间基金总申购份额 160,153.02 950,817.84 减：报告期期间基金总赎回份额 653,739.48 329,878.35 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填 列） - - 报告期期末基金份额总额 4,192,790.23 7,470,764.69 新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 12页，共 13页 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 单位：份 前海联合沪深 300A 前海联合沪深 300C 报告期期初管理人持有的本基金份额 - 5,286,210.54 报告期期间买入/申购总份额 - 724,480.19 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 - 6,010,690.73 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） - 51.5340 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额 （元） 适用费率 1 申购 2023-02-06 724,480.19 1,000,000 - 合计 724,480.19 1,000,000 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序 号 持有基金份额比例达 到或者超过 20%的时 间区间 期初份额 申购份额 赎回份 额 持有份额 份额占 比 机 构 1 20230101-20230331 5,286,210.54 724,480.19 - 6,010,690.73 51.53% 产品特有风险 本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基 金管理人未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。 注：报告期内申购份额包含红利再投份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金管理人经与本基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，决定以通 讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，审议《关于终止新疆前海联合沪深 300指数型证券投资 新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金 2023年第 1季度报告 第 13页，共 13页 基金基金合同相关事项的议案》。有关详细信息请参见本基金管理人于 2023 年 3月 3日发布的《新 疆前海联合基金管理有限公司关于以通讯方式召开新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金基金 份额持有人大会的公告》。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金募集的文件； 2、《新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金基金合同》； 3、《新疆前海联合沪深 300指数型证券投资基金托管协议》； 4、法律意见书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 7、本报告期内公开披露的基金净值信息及其他临时公告。 9.2 存放地点 除上述第 6项文件存放于基金托管人处外，其他备查文件等文本存放于基金管理人处。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支 付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 新疆前海联合基金管理有限公司 二〇二三年四月二十二日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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