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| 东吴多策略混合A(580009) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 326129 | ||||||||
| 基金代码 | 580009 | ||||||||
| 公告日期 | 2015-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 2014年度东吴内需增长混合基金第四季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年10月1日起至12月31日止。 基金基本情况 项目 数值 基金简称 东吴内需增长混合 场内简称 - 基金主代码 580009 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013-01-30 报告期末基金份额总额 56,208,218.63 投资目标 本基金在充分控制基金资产风险的前提下，主要投资于受益于国家内需增长政策导向且具有竞争优势的上市公司，分享中国经济增长及增长方式转变所带来的收益，力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资策略 本基金依托行业研究和金融工程团队，采用“自上而下”资产配置和“自下而上”精选个股相结合的投资策略。本基金通过对宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况进行研判，结合考虑相关类别资产的收益风险特征，采用定量与定性相结合的方法动态的调整股票、债券、现金等大类资产的配置。在严格控制风险的基础之上，精选受益于国家内需增长政策导向且具有竞争优势的上市公司，分享中国经济增长及增长方式转变所带来的收益。此外，本基金还可通过新股申购策略、债券投资策略、权证及其他金融工具投资策略等辅助投资策略，控制基金组合的投资风险，力争实现基金资产的长期稳定增值。 业绩比较基准 60%×沪深300指数+40%×中国债券综合全价指数。 风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险、中高预期收益品种。 基金管理人 东吴基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 基金保证人 - 主要财务指标 单位：人民币元 项目 2014-10-01至2014-12-31(元) 本期已实现收益 968,736.63 本期利润 -586,857.13 加权平均基金份额本期利润 -0.0096 期末基金资产净值 79,311,154.83 期末基金份额净值 1.411 注：注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 -0.21% 1.52% 27.17% 0.99% -27.38% 0.53% 注：注：比较基准=60%×沪深300指数+40%×中国债券综合全价指数。 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 注：注：1、比较基准=60%×沪深300指数+40%×中国债券综合全价指数。 2、本基金于2013年1月30日成立。按基金合同规定，本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期。 其他指标 单位：元 序号 其他指标 报告期（2014-10-01至2014-12-31） 序号 其他指标 报告期（2014-12-31） 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 刘元海 本基金基金经理、投资管理部副总经理 2013-01-30 - 11年 博士，同济大学毕业。2004年2月加入东吴基金管理有限公司，曾任研究策划部研究员、基金经理助理等职务；现担任投资管理部副总经理、东吴新产业精选股票基金经理、东吴内需增长混合型证券投资基金经理、东吴行业轮动股票型证券投资基金经理。 程涛 本基金基金经理、公司总经理助理兼首席投资官、专户业务事业部总经理 2013-08-01 - 11年 硕士，英国雷丁大学毕业。曾任联合证券有限责任公司投资银行部高级经理，泰信基金管理有限公司研究员、基金经理助理，农银汇理基金管理有限公司基金经理、投资部总经理；2013年3月加入东吴基金管理有限公司，现任公司总经理助理兼首席投资官、专户业务事业部总经理、东吴嘉禾优势精选混合型证券投资基金基金经理、东吴内需增长混合型证券投资基金基金经理、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金基金经理、东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 薛和斌 本基金基金经理 2013-12-24 - 8年 硕士，上海交通大学农业经济管理专业毕业。2007年1月至2009年5月就职于东方证券股份有限公司，从事证券投资分析，任行业研究员。自2009年5月起加入东吴基金管理有限公司，曾任研究策划部研究员、专户投资经理助理、基金经理助理，现担任东吴内需增长混合型证券投资基金基金经理、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金基金经理。 注：注：1、刘元海为该基金的首任基金经理，此处的任职日期为基金成立日； 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》相关规定。 报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本报告期内，因本基金持有的股票准油股份（002207）连续停牌，期间基金出现巨额赎回，本基金出现连续二十个交易日投资于准油股份（002207）的比例超过基金资产净值10%的情形，除此之外，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 本报告期内，本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定，严格执行公司公平交易管理制度，加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析,确保公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。 公平交易制度和控制方法 - 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 - 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末，本基金份额净值为1.411元，累计净值1.411元；本报告期份额净值增长率-0.21%，同期业绩比较基准收益率为27.17%。 报告期内基金投资策略和运作分析 2014年4季度，以周期股为主的上证指数出现大幅上涨，而代表新兴产业方向的创业板指数出现明显调整。从行业表现看，金融、建筑、钢铁等周期型行业涨幅居前，而高估值的中小盘股和医药股出现不同幅度下跌，4季度大小盘股出现明显分化。 4季度，虽然中国经济继续呈现下滑趋势，但是改革预期和货币政策放松提升了市场对中国经济乐观预期，同时增量资金入场和杠杆的使用，加速推动4季度A股市场低估值、低股价蓝筹股大幅上涨。4季度，本基金在风格转换方面转换的相对比较慢，一定程度上错失了11月份周期型行业的投资机会，但是12月份本基金加大金融和地产的配置比例，致使本基金在12月份净值有明显回升。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2015年1季度，从宏观经济形势看，预计1季度中国经济仍然维持中等增速水平，中国经济总量需求不会有明显向好或向坏变化的趋势。我们判断，中短期宏观经济走势对A股市场走势影响正在弱化，A股市场将更多关注中国未来经济改革的举措，而2015年将是中国深化改革的关键之年，这些改革举措将是影响未来A股市场走势的重要因素，我们对此持相对乐观态度。 1季度特别是1月份，基本是历年A股市场流动性相对充裕的阶段。同时上证50ETF期权也将与2月9日上市，从国外经验看，期权推出前后，标的股都会有比较好的市场表现。目前上证50ETF的成份股中金融股占比近7成，从估值看，特别是银行股仍然处于较低水平。因此，我们预计在上证50ETF期权推出前后A股市场仍然会有比较好的表现。但是，在1季度末，我们要密切关注43号文对地方政府债务甄别情况以及在经济下行背景下企业债务风险情况，也许对那时候A股市场会有一定冲击。 从投资主线看，我们判断，金融、地产存在估值继续修复的可能，前期跌幅比较多优质成长股和医药股也会有投资机会。 在新的一年里，希望通过我们不断努力，为我们投资者财富保值增值。 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内，未出现连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。 报告期末基金资产组合情况 金额单位：元 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（％） 1 权益类投资 63,568,240.55 75.59 其中：股票 63,568,240.55 75.59 2 固定收益投资 16,305,575.80 19.39 其中：债券 16,305,575.80 19.39 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 4,063,858.28 4.83 7 其他资产 156,875.42 0.19 8 合计 84,094,550.05 100.00 报告期末按行业分类的股票投资组合 金额单位：元 序号 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 10,389,129.23 13.10 C 制造业 5,479,203.78 6.91 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 2,059,131.00 2.60 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,669,751.00 3.37 J 金融业 23,697,677.00 29.88 K 房地产业 16,220,830.80 20.45 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 657,267.36 0.83 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 2,395,250.38 3.02 合计 63,568,240.55 80.15 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 金额单位：元 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 002207 准油股份 424,279 8,642,563.23 10.90 2 601318 中国平安 56,500 4,221,115.00 5.32 3 600340 华夏幸福 94,313 4,112,046.80 5.18 4 601988 中国银行 988,800 4,103,520.00 5.17 5 601166 兴业银行 244,700 4,037,550.00 5.09 6 000024 招商地产 121,000 3,193,190.00 4.03 7 600048 保利地产 247,100 2,673,622.00 3.37 8 002405 四维图新 136,700 2,669,751.00 3.37 9 000002 万 科Ａ 175,500 2,439,450.00 3.08 10 600777 新潮实业 199,438 2,395,250.38 3.02 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：元 序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中：政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债 16,305,575.80 20.56 8 其他 - - 9 合计 16,305,575.80 20.56 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位：元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 113001 中行转债 29,270 4,583,389.30 5.78 2 113005 平安转债 23,060 4,160,485.20 5.25 3 113002 工行转债 26,020 3,881,923.80 4.89 4 110018 国电转债 17,850 3,679,777.50 4.64 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 金额单位：元 序号 贵金属代码 贵金属名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 注：本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 金额单位：元 序号 权证代码 权证名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 注：本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明 公允价值变动总额合计(元) - 股指期货投资本期收益(元) - 股指期货投资本期公允价值变动(元) - 本基金本报告期末未持有股指期货。 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未持有股指期货。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险指标说明 公允价值变动总额合计(元) - 国债期货投资本期收益（元） - 国债期货投资本期公允价值变动(元) - 本基金本报告期末未持有国债期货。 本期国债期货投资评价 本基金本报告期末未持有国债期货。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 单位：元 序号 证券代码 证券名称 数量（份） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 投资组合报告附注 受到调查以及处罚情况 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 单位：元 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 102,709.96 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 47,270.10 5 应收申购款 6,895.36 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 156,875.42 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 单位： 序号 债券代码 债券名称 公允价值（） 占基金资产净值比例（％） 1 113001 中行转债 4,583,389.30 5.78 2 113005 平安转债 4,160,485.20 5.25 3 113002 工行转债 3,881,923.80 4.89 4 110018 国电转债 3,679,777.50 4.64 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 单位： 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值（） 占基金资产净值比例（％） 流通受限情况说明 1 002207 准油股份 8,642,563.23 10.90 重大事项停牌 2 600777 新潮实业 2,395,250.38 3.02 重大资产重组 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动（仅适用于开放式基金） 单位：份 项目 数值 报告期期初基金份额总额 64,182,069.66 报告期期间基金总申购份额 3,239,308.19 报告期期间总赎回份额 11,213,159.22 报告期期间基金拆分变动份额 - 报告期期末基金份额总额 56,208,218.63 注：注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务； 2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 单位：份 序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率 合计 - 注：本报告期间无基金管理人运用固有资金投资本基金情况。 影响投资者决策的其他重要信息 无。 备查文件目录 1、中国证监会批准东吴内需增长混合型证券投资基金设立的文件； 2、《东吴内需增长混合型证券投资基金基金合同》； 3、《东吴内需增长混合型证券投资基金托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程； 5、报告期内东吴内需增长混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。 存放地点 基金管理人处、基金托管人处。 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。 网站：http：//www.scfund.com.cn 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。 客户服务中心电话 （021）50509666 / 400-821-0588 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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