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| 德邦德信中高企债指数分级(16770L) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 325959 | ||||||||
| 基金代码 | 16770L | ||||||||
| 公告日期 | 2015-01-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金2014年第4季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：德邦基金管理有限公司 基金托管人：交通银行股份有限公司 报告送出日期：2015年01月21日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2014年10月01日起至12月31日止。 §2 基金产品概况 基金简称 德邦德信中高企债指数分级 基金主代码 167701 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年04月25日 报告期末基金份额总额 48,067,819.66份 投资目标 本基金为债券型指数证券投资基金，通过数量化的风险管理手段优选指数成份券、备选成分券及样本外债券，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪误差的最小化。 投资策略 本基金主要采取抽样复制法构建基金债券投资组合，并根据标的指数成份券及其权重的变动而进行相应的调整。在正常市场情况下，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，年跟踪误差不超过5%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 业绩比较基准 中证1-7年中高收益企债指数×90%+银行活期存款利 率（税后）×10% 风险收益特征 从整体运作来看，基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 从两类份额看，德信A份额持有人的年化约定收益率为一年期定期存款利率+1.20%，表现出预期风险较低、预期收益相对稳定的特点。德信B份额获得剩余收益，带有适当的杠杆效应，表现出预期风险较高，预期收益相对较高的特点。 基金管理人 德邦基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 德信A 德信B 德邦德信 下属分级基金的交易代码 150133 150134 167701 报告期末下属分级基金的份额总额 4,505,715.00份 1,931,022.00份 41,631,082.66份 下属分级基金的风险收益特征 德信A：德信A份额持有人的年化约定收益率为一年期定期存款利率+1.20%，表现出预期风险较低、预期收益相对稳定的特点。 德信B：获得剩余收益，带有适当的杠杆效应，表现出预期风险较高，预期收益相对较高的特点。 德邦德信：从整体运作来看，基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2014年10月01日-2014年12月31日） 1.本期已实现收益 243,911.60 2.本期利润 99,800.66 3.加权平均基金份额本期利润 0.0021 4.期末基金资产净值 52,317,792.27 5.期末基金份额净值 1.0880 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 0.83% 0.24% 1.94% 0.14% -1.11% 0.10% 注：本基金的业绩比较基准为中证1-7年中高收益企债指数×90%+银行活期存款利率（税后）×10% 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 德邦德信中高企债指数分级基金基准2013-04-252013-07-232013-10-232014-01-152014-04-152014-07-102014-10-092014-12-3110%9%8%7%6%5%4%3%2%1%0%-1%-2% 注：本基金基金合同生效日为2013年4月25日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间已满一年。本基金的建仓期为6个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金基金合同规定。图示日期为2013年4月25日至2014年12月31日。 §4 管理人报告 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明 任职日期 离任日期 业年限 何晶 本基金基金经理、德邦德利货币市场基金的基金经理 2013年04月25日 － 5 哥伦比亚大学硕士。历任职江海证券数量分析,东证期货数量研究员、TNT数据库分析师、奥瑞高市场研究公司市场研究员。现任本基金的基金经理和德邦德利货币市场基金的基金经理。 侯慧娣 本基金基金经理、德邦德利货币市场基金的基金经理 2013年08月29日 － 5 理学硕士，约翰霍普金斯大学博士生候选人，历任世商软件有限公司债券分析师、国信证券经济研究所固定收益分析师，本公司债券高级研究员。现任本基金的基金经理和德邦德利货币市场基金的基金经理。 注：1、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 及公司内部相关制度规定，从研究分析、投资决策、交易执行、事后监控等环节严格把关，通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行，未发现不同投资组合之间存在非公平交易的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 报告期内，本基金不存在参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。本基金管理人未发现异常交易行为。 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 报告期内，10月份债市继续向好，债券收益率整体持续下行趋势，而进入11月中旬，股市持续火爆，对债券市场资金形成一定的分流，股债翘翘板效应初显；此外，随着IPO打新的赚钱效应越来越吸引投资者眼球，越来越多的资金流入到"打新市场"，引起交易所资金飙涨，进而波及到银行间资金面。12月初，中证登发布《关于加强企业债券回购风险管理相关措施的通知》,文件通知将暂停受理除债项评级为AAA级,主题评级为AA级(含)以上的企业债券的新增回购资格申请及新增入库。待地方政府性债务甄别清理完成后对于不符合入库条件的已入库企业债券,将分批清理出库。此通知引起债券市场巨大波澜，伴随12月份IPO冻结资金创新高，多种因素叠加影响使债券收益率大幅上升，短端受资金面紧张影响上升幅度更加剧烈。总体而言，交易所债券在此轮调整中影响最大，收益率上行显著。 在四季度的大幅波动行情中，本基金进行了适当的波段操作，在高收益债券中寻找优质标的，继续为持有人提供了较稳定的回报。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期内，本基金份额净值增长率为0.83%，同期业绩比较基准增长率为1.94%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 报告期内，本基金存在基金资产净值连续20个工作日低于5000万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 金额单位：人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 － － 其中：股票 － － 2 基金投资 － － 3 固定收益投资 68,761,398.44 92.98 其中：债券 68,761,398.44 92.98 资产支持证券 － － 4 贵金属投资 － － 5 金融衍生品投资 － － 6 买入返售金融资产 － － 其中：买断式回购的买入返售金融资产 － － 7 银行存款和结算备付金合计 3,008,370.49 4.07 8 其他各项资产 2,183,856.24 2.95 9 合计 73,953,625.17 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 本基金本报告期末未持有股票。 5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 本基金本报告期末未持有股票。 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位：人民币元 序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 － － 2 央行票据 － － 3 金融债券 － － 其中：政策性金融债 － － 4 企业债券 68,761,398.44 131.43 5 企业短期融资券 － － 6 中期票据 － － 7 可转债 － － 8 其他 － － 9 合计 68,761,398.44 131.43 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 金额单位：人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％） 1 1380200 13桐乡债 100,000 10,071,000.00 19.25 2 124344 13沪南房 100,000 10,050,000.00 19.21 3 122802 11辽阳债 50,000 5,144,500.00 9.83 4 124297 13桐乡投 50,000 5,080,000.00 9.71 5 124278 13渝双桥 46,000 4,623,000.00 8.84 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金本报告期末未持有股票。 5.11.3 期末其他各项资产构成 单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 11,174.85 2 应收证券清算款 500,000.00 3 应收股利 － 4 应收利息 1,669,596.82 5 应收申购款 3,084.57 6 其他应收款 － 7 待摊费用 － 8 其他 － 9 合计 2,183,856.24 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 本报告中因四舍五入原因，投资组合报告中市值占总资产或净资产比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位：份 项目 德信A 德信B 德邦德信 本报告期期初基金份额总额 2,580,946.00 1,106,121.00 31,747,463.00 报告期期间基金总申购份额 － － 28,075,829.52 减：报告期期间基金总赎回份额 － － 15,442,539.86 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） 1,924,769.00 824,901.00 -2,749,670.00 本报告期期末基金份额总额 4,505,715.00 1,931,022.00 41,631,082.66 注：拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 报告期内，基金管理人未使用固有资金投资本基金。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会核准基金募集的文件； 2、德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金基金合同； 3、德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金基金托管协议； 4、德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金招募说明书； 5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 6、报告期内按照规定披露的各项公告。 8.2 存放地点 上海市虹口区吴淞路218号宝矿国际大厦35层。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件，亦可通过公司网站查询，公司网址为www.dbfund.com.cn。 投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人。 咨询电话：400-821-7788 德邦基金管理有限公司 二〇一五年一月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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