最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 汇添富中证环境治理指数(LOF)A(501030) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 3259051 | ||||||||
| 基金代码 | 501030 | ||||||||
| 公告日期 | 2023-04-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）2023年第1季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：汇添富基金管理股份有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期：2023年04月21日 汇添富中证环境治理指数（LOF）2023年第1季度报告 §1重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年4月19日复 核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2023年01月01日起至2023年03月31日止。 §2基金产品概况 2.1基金基本情况 基金简称 汇添富中证环境治理指数（LOF） 基金主代码 501030 基金运作方式 上市契约型开放式 基金合同 2016年12月29日 汇添富中证环境治理指数（LOF）2023年第1季度报告 生效日 报告期末基金份额总额(份) 876,192,514.06 投资目标 本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪中证环境治理指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，以便为投资者带来长期收益。 投资策略 本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资。股票投资组合的构建主要按照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。本基金的投资策略主要包括：资产配置策略； 股票投资组合构建；固定收益资产投资策略；股指期货、权证、国债期货、股票期权等金融衍生工具投资策略；融资及转融通投资策略；存托凭证的投资策略。 业绩比较基准 中证环境治理指数收益率×95％＋银行人民币活期存款利率(税后)×5% 风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。同时本基金为指数基金，通过跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。 基金管理 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证环境治理指数（LOF）2023年第1季度报告 人 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 汇添富中证环境治理指数（LOF）A 汇添富中证环境治理指数（LOF）C 下属分级基金场内简称 环境治理 环境C 下属分级基金的交易代码 501030 501031 报告期末下属分级 585,905,576.26 290,286,937.80 汇添富中证环境治理指数（LOF）2023年第1季度报告 基金的份额总额(份) 注：A类份额扩位证券简称：环境治理LOF；C类份额扩位证券简称：环境治理LOFC。 §3主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期(2023年01月01日 - 2023年03月31日) 汇添富中证环境治理指数（LOF）A 汇添富中证环境治理指数（LOF）C 1.本期已实现收益 -2,677,184.01 -1,504,543.89 2.本期利润 11,946,614.73 5,181,539.38 3.加权平均基金份额本期利润 0.0201 0.0171 4.期末基金资产净值 310,623,648.82 151,790,185.86 5.期末基金份额净值 0.5302 0.5229 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收 益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价 值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平 要低于所列数字。 3.2基金净值表现 3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 汇添富中证环境治理指数（LOF）A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差 ①－③ ②－④ 汇添富中证环境治理指数（LOF）2023年第1季度报告 ④ 过去三个月 3.86% 0.76% 3.83% 0.78% 0.03% -0.02% 过去六个月 1.94% 0.97% 1.92% 0.99% 0.02% -0.02% 过去一年 -9.13% 1.29% -10.06% 1.31% 0.93% -0.02% 过去三年 -0.92% 1.31% -5.53% 1.35% 4.61% -0.04% 过去五年 -36.34% 1.45% -41.64% 1.49% 5.30% -0.04% 自基金合同生效日起至今 -46.98% 1.40% -50.99% 1.44% 4.01% -0.04% 汇添富中证环境治理指数（LOF）C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 3.75% 0.76% 3.83% 0.78% -0.08% -0.02% 过去六个月 1.73% 0.97% 1.92% 0.99% -0.19% -0.02% 过去一年 -9.50% 1.29% -10.06% 1.31% 0.56% -0.02% 过去三年 -2.12% 1.31% -5.53% 1.35% 3.41% -0.04% 过去五年 -37.35% 1.45% -41.64% 1.49% 4.29% -0.04% 自基金合同生效日起至今 -47.71% 1.40% -50.99% 1.44% 3.28% -0.04% 3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较 基准收益率变动的比较 汇添富中证环境治理指数（LOF）2023年第1季度报告 注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（2016年12月29日）起6个月，建仓期结 束时各项资产配置比例符合合同约定。 汇添富中证环境治理指数（LOF）2023年第1季度报告 §4管理人报告 4.1基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限（年） 说明 任职日期 离任日期 赖中立 本基金的基金经理 2016年12月29日 16 国籍：中国。学历：北京大学中国经济研究中心金融学硕士。从业资格：证券投资基金从业资格。从业经历：曾任泰达宏利基金管理有限公司风险管理分析师。2010年8月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任金融工程部分析师、基金经理助理。2012年11月1日至今任汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)的基金经理。2014年3月6日至今任汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）的基金经理。2015年1月6日至今任汇添 汇添富中证环境治理指数（LOF）2023年第1季度报告 富深证300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2015年1月6日至今任深证300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2015年5月26日至2016年7月13日任汇添富香港优势精选混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月29日至今任汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年5月18日至今任汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月24日至今任汇添富中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金（LOF）的基金经理。2021年10 汇添富中证环境治理指数（LOF）2023年第1季度报告 月26日至今任汇添富中证沪港深消费龙头指数型发起式证券投资基金的基金经理。2021年10月26日至今任汇添富中证光伏产业指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2022年3月29日至今任汇添富中证科创创业50指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2022年7月5日至今任汇添富恒生香港上市生物科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。 注:1、基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，其“离任日期”为根据 公司决议确定的解聘日期； 2、非首任基金经理，其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期 和解聘日期； 3、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。 4.1.1期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 注：截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 汇添富中证环境治理指数（LOF）2023年第1季度报告 4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明 本基金管理人在本报告期内遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律 法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金无重大违法、 违规行为，本基金投资运作符合有关法规及基金合同的约定。 4.3公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人通过建立事前、事中和事后全程嵌入式的管控模式，确保公平交易制度 的执行和实现。具体情况如下： 一、本基金管理人建立了内部公平交易管理规范和流程，以确保公平交易管控覆盖公 司所有业务类型、投资策略、投资品种及投资管理的各个环节。 二、本着“时间优先、价格优先”的原则，对同一证券有相同交易需求的投资组合采 用交易系统中的公平交易模块，实现事中交易执行层面的公平管控。 三、对不同投资组合进行同向交易价差分析，具体方法为：在不同时间窗口（日内、 3日内、5日内）下，对不同组合同一证券同向交易的平均价差率进行T检验。对于未通过 T检验的交易，再根据同向交易占优比、交易价格、交易频率、交易数量和交易时间等进 行具体分析，进一步判断是否存在重大利益输送的可能性。 四、对于反向交易，根据交易顺序、交易时间窗口跨度、交易价格、交易数量占市场 成交量比值、组合规模、市场收益率变化等综合判断交易是否涉及利益输送。 综上，本基金管理人通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，严格执行 了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未出现违反公平交易制度的 情况。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内，本基金未出现异常交易的情况。 本报告期内，本基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有13次，投资组合因投资策略 与其他组合发生反向交易。基金管理人事前严格根据内部规定进行管控，事后对交易时点、 交易数量、交易价差等多方面进行综合分析，未发现导致不公平交易和利益输送的异常交 易行为。 汇添富中证环境治理指数（LOF）2023年第1季度报告 4.4报告期内基金的投资策略和运作分析 本报告期内，资本市场在经济复苏背景下显现出修复行情。 一季度美联储累计加息两次，将联邦基金目标利率提升至4.75%-5.0%区间。3月议息 会议声明文件的措辞出现一定调整，对未来继续加息的表述有所弱化。经济指标方面，依 然关注通胀，小幅下调失业率和经济增速预期，同时体现了对金融稳定的关注。市场普遍 预期本轮加息周期将近尾声，但转向降息周期仍然需要一定时间。 国内来看，3月两会召开，仍然坚持以稳经济增长为中心，加强协同，共同促进高质 量发展。经济数据方面，1-2月主要经济数据多数高于预期，投资表现强劲，符合市场预 期的复苏态势。货币政策方面，月底央行降准25bp，以支持实体经济发展，市场流动性较 为充裕。 从环境治理相关政策来看，本报告期内政府密集发布了《中国环保产业发展状况报告 (2022)》、《关于加快推进生态文明建设的意见》、《关于开展全国碳排放权交易市场第二批 行业（建筑业）准入工作的通知》、《关于开展全国黑臭水体整治环境保护专项行动的通知》 等多项政策，从内涵上来说，也意味着未来污染防治工作涉及到的层次更深、范围更广， 标准更高。 从估值层面来看，板块估值跌回2019年初水平，但再生资源、固废等细分领域的龙头 公司业绩亮眼，运营资产占比提升、自由现金流改善、新能源布局加速等中长期向好逻辑 未发生变化，叠加机构持仓达历史低点，其配置价值突出。市场预期新业务市场空间更广、 商业模式优化，存量业务亦可为新业务提供现金流，行业整体有望迎来估值修复的进程。 报告期内，本基金按照基金合同，按照完全复制法进行指数化投资，严控基金跟踪误 差，以期为投资者带来与跟踪指数一致的收益。 4.5报告期内基金的业绩表现 本报告期汇添富中证环境治理指数（LOF）A类份额净值增长率为3.86%，同期业绩比 较基准收益率为3.83%。本报告期汇添富中证环境治理指数（LOF）C类份额净值增长率为 3.75%，同期业绩比较基准收益率为3.83%。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 无。 §5投资组合报告 汇添富中证环境治理指数（LOF）2023年第1季度报告 5.1报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 1 权益投资 431,462,547.72 92.84 其中：股票 431,462,547.72 92.84 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 30,258,097.42 6.51 8 其他资产 2,992,253.06 0.64 9 合计 464,712,898.20 100.00 5.2报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 126,689,789.06 27.40 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 58,312,089.40 12.61 E 建筑业 8,401,465.80 1.82 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 9,270,406.40 2.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - 汇添富中证环境治理指数（LOF）2023年第1季度报告 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 8,310,484.00 1.80 M 科学研究和技术服务业 11,303,992.00 2.44 N 水利、环境和公共设施管理业 206,331,896.61 44.62 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 428,620,123.27 92.69 5.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,530,399.75 0.33 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 361,603.20 0.08 E 建筑业 51,210.72 0.01 F 批发和零售业 176,091.32 0.04 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 347,842.98 0.08 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 249,222.08 0.05 N 水利、环境和公共设施管理业 103,469.59 0.02 O 居民服务、修理和其他服务业 - - 汇添富中证环境治理指数（LOF）2023年第1季度报告 P 教育 - - Q 卫生和社会工作 22,584.81 0.00 R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 2,842,424.45 0.61 5.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 注:本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细 5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票 投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 003035 南网能源 1,456,700 11,303,992.00 2.44 2 600475 华光环能 930,500 10,737,970.00 2.32 3 600481 双良节能 636,400 9,985,116.00 2.16 4 300490 华自科技 641,000 9,807,300.00 2.12 5 300867 圣元环保 490,680 9,735,091.20 2.11 6 301109 军信股份 558,096 9,627,156.00 2.08 7 000967 盈峰环境 1,815,200 9,602,408.00 2.08 汇添富中证环境治理指数（LOF）2023年第1季度报告 8 300266 兴源环境 2,692,313 9,584,634.28 2.07 9 601330 绿色动力 1,249,800 9,298,512.00 2.01 10 000885 城发环境 845,840 9,270,406.40 2.00 5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票 投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 1 001286 陕西能源 37,667 361,603.20 0.08 2 688435 英方软件 2,728 320,294.48 0.07 3 688392 骄成超声波 2,287 286,057.96 0.06 4 688073 毕得医药科技股份 1,933 235,130.12 0.05 5 688503 聚和材料股份公司 1,269 154,348.47 0.03 5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 注:本基金本报告期末未持有贵金属投资。 汇添富中证环境治理指数（LOF）2023年第1季度报告 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证投资。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 注:本基金本报告期未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 报告期内本基金投资前十名证券的发行主体没有被中国人民银行及其派出机构、中国 银保监会及其派出机构、中国证监会及其派出机构、国家市场监督管理总局及机关单位、 交易所立案调查，或在报告编制日前一年内收到公开谴责、处罚的情况。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额（元） 1 存出保证金 35,166.66 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 - 5 应收申购款 2,957,086.40 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 2,992,253.06 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 5.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 汇添富中证环境治理指数（LOF）2023年第1季度报告 5.11.5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 流通受限情况说明 1 001286 陕西能源 361,603.20 0.08 新股流通受限 2 688073 毕得医药科技股份 235,130.12 0.05 新股流通受限 3 688503 聚和材料股份公司 154,348.47 0.03 新股流通受限 §6开放式基金份额变动 单位：份 项目 汇添富中证环境治理指数（LOF）A 汇添富中证环境治理指数（LOF）C 本报告期期初基金份额总额 586,467,433.09 273,383,708.50 本报告期基金总申购份额 74,371,295.94 252,358,731.43 减：本报告期基金总赎回份额 74,933,152.77 235,455,502.13 本报告期基金拆分变动份额 - - 本报告期期末基金份额总额 585,905,576.26 290,286,937.80 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1基金管理人持有本基金份额变动情况 注:本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。 §8影响投资者决策的其他重要信息 8.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情况 注：无 汇添富中证环境治理指数（LOF）2023年第1季度报告 8.2影响投资者决策的其他重要信息 无。 §9备查文件目录 9.1备查文件目录 1、中国证监会批准汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）募集的文件； 2、《汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）基金合同》； 3、《汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）托管协议》； 4、基金管理人业务资格批件、营业执照； 5、报告期内汇添富中证环境治理指数型证券投资基金（LOF）在规定报刊上披露的各 项公告； 6、中国证监会要求的其他文件。 9.2存放地点 上海市黄浦区外马路728号汇添富基金管理股份有限公司 9.3查阅方式 投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站www.99fund.com 查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：400-888-9918查询相关信息。 汇添富基金管理股份有限公司 2023年04月21日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |